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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达科汇灵活配置混合 (110012)
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易方达科汇灵活配置混合110012
基金类型:混合型     成立日期:2008-10-09     基金规模:6.74亿份     基金经理: 杨嘉文 
基金全称:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.43%
  • 近一月增长率
    4.35%
  • 近一季增长率
    7.14%
  • 近半年增长率
    0.87%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:二〇一七年三月三十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共35页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 易方达科汇灵活配置混合

基金主代码 110012

交易代码 110012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年10月9日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,762,685,056.23份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种,追求基金资产的持续稳健

投资目标

增值。

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,

投资策略 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高

收益,回避市场风险。

业绩比较基准 沪深300价值指数收益率X60%+中债总指数收益率X40%

本基金是混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券

风险收益特征

型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 张南 陆志俊

信息披露

联系电话 020-85102688 95559

负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4008818088 95559

传真 020-85104666 021-62701216

第3页共35页

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大

基金年度报告备置地点

厦43楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -91,325,303.18 246,093,394.02 115,234,540.13

本期利润 -372,112,519.78 231,687,601.09 38,936,394.76

加权平均基金份额本期利润 -0.6088 0.7670 0.0659

本期基金份额净值增长率 -24.61% 43.71% 6.68%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.3825 0.9766 0.4361

期末基金资产净值 5,083,497,068.88 479,390,247.03 605,905,331.26

期末基金份额净值 1.351 1.945 1.404

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为

1:1.032996474。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.74% 0.59% 1.20% 0.49% -3.94% 0.10%

过去六个月 -6.05% 0.69% 4.61% 0.48% -10.66% 0.21%

过去一年 -24.61% 1.68% -3.57% 0.73% -21.04% 0.95%

过去三年 15.58% 1.79% 42.21% 1.05% -26.63% 0.74%

过去五年 52.79% 1.57% 39.31% 0.96% 13.48% 0.61%

自基金合同生 128.03% 1.46% 47.55% 1.02% 80.48% 0.44%

第4页共35页

效起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年10月9日至2016年12月31日)

注:1.本基金由原基金科汇于2008年10月9日转型而来。

2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为128.03%,同期业绩比较基准收益率为47.55%。

3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

第5页共35页

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016年 1.200 15,124,933.65 14,050,352.12 29,175,285.77-

2015年 0.500 10,812,580.72 9,917,341.28 20,729,922.00-

2014年 0.300 9,309,783.98 10,656,506.91 19,966,290.89-

合计 2.000 35,247,298.35 34,624,200.31 69,871,498.66-

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立

于2001年4月17日,旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际

控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持在“诚信规范”的前提下,通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年10月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月,易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月,易方达获得从事特定客户资产管理业第6页共35页

务资格。2012年10月,易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月,易方达获得基本

养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模

10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务

客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理

证券

姓 (助理)期

职务 从业 说明

名 限

年限

任职 离任

日期 日期

本基金的基金经理、易方达新丝路 硕士研究生,曾任易方达基金管理

郭 灵活配置混合型证券投资基金的基 2014- - 8年 有限公司行业研究员、基金经理助

杰 金经理、易方达改革红利混合型证 05-10 理、易方达资源行业股票型证券投

券投资基金的基金经理 资基金基金经理。

林 2016- 博士研究生,曾任易方达基金管理

高 本基金的基金经理助理 12-14 - 4年 有限公司行业研究员。



注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、第7页共35页

二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对

我司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析,包括旗下各大类资产组合之间

(即公募、社保、年金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显着程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次,其中26次为旗下指数及量化组合因第8页共35页

投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生

的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年中国宏观经济维持温和复苏的态势。一、二季度经济比较疲弱,三、四季度经济呈现

复苏趋势。四季度的工业增加值稳定,消费平稳增长,进出口继续改善,PPI继续强劲上行,但预

期地产调控影响地产投资将下降,依然是2017年经济最不确定的因素。全年CPI运行平稳,但

2017年预期将上行,央行的货币政策已从宽松往谨慎的趋势转变。经济短期趋势企稳,但中长期

预期仍不明朗,同时中国的外部环境可能面临很大变数,美国和欧洲的领导人更换将影响到中国的发展战略,同时金融监管层强调去杠杆防范风险,维持短期市场没有趋势性机会的看法。2016年上证综指下跌12.31%,沪深 300 指数下跌11.28%,创业板指下跌 27.71%,其中一季度市场下跌幅度较大。全年市场风险偏好下降,其中新兴产业相关股票下跌幅度较大;蓝筹类、周期类传统行业的股价表现相对较强。

2016年在资产配置上,本基金保持了之前中性的仓位。债券方面,保持了原有的配置结构;

股票方面,大幅度调整了配置结构,看好基建相关产业链,增加了相关板块和个股的配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.351元,本报告期份额净值增长率为-24.61%,同期业绩比

较基准收益率为-3.57%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年,我们认为宏观经济将维持弱复苏态势。地产投资、CPI、海外政治环境都是不

确定性因素,央行的货币政策已经出现了趋势转变,所以判断股市方向大概率以震荡为主。其中成长股在2016年调整幅度较大,但估值仍然偏高,而蓝筹股的估值处于合理位置,中长期来看,2017年党的十九大会议可能加快深化改革的进程,是市场信心恢复的关键节点。

在下一阶段资产配置上,本基金将保持中性的股票仓位。一方面,积极的财政政策将是中国宏观调控的主要抓手。2014年以来相对宽松的货币政策对稳增长起到了积极作用,但是实体经济的发展仍然乏力,资金“脱实向虚”的态势仍然较为明显,在此背景下,预计积极的财政政策将扮演更为重要的角色;另一方面,从准财政政策来看,目前PPP已经成其主要抓手。财政部、发改委均在推进PPP方面出台了大量鼓励政策,地方政府也积极开展PPP项目,目前PPP项目的招投标发展非常迅速,预计未来项目落地将逐步转化为相关公司的订单和收入。考虑到广义财政政策对宏观经济的刺激主要集中在基建,因此股票方面的行业配置思路主要从基建出发,并沿着上游材料、中游第9页共35页

制造来选择具体投资的板块。与此同时,过去5年时间,制造业投资增速出现了持续大幅度的回落,

部分中游制造业已经自发出现了供给侧的调整,因此整体股票配置方面结合需求拉动和供给收缩两个维度来遴选投资板块,例如建材、风电、建筑、银行等板块。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,本基金本报告期不满足分红条件,不进行利润分配;本报告期内2016年1月19日已实施的利润分配

29,175,285.77元是对2015年度利润进行的分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度,基金托管人在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守

了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度,易方达基金管理有限公司在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金投资运作、

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为29,175,285.77元,符合基金合同的规定。

第10页共35页

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科汇灵活配置

混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年度

的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2016年12月31日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产:

银行存款 985,151,086.02 28,249,413.15

结算备付金 25,052,249.45 1,299,470.46

存出保证金 801,699.80 429,204.43

交易性金融资产 3,809,439,686.85 451,669,061.30

其中:股票投资 3,589,809,916.45 368,880,125.30

基金投资 - -

债券投资 219,629,770.40 82,788,936.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 297,300,565.95 -

第11页共35页

应收证券清算款 2,194,607.41 -

应收利息 4,879,117.61 2,078,290.82

应收股利 - -

应收申购款 927,916.42 437,594.23

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 5,125,746,929.51 484,163,034.39

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 27,804,702.23 -

应付赎回款 138,336.71 1,224,904.73

应付管理人报酬 6,573,529.38 613,723.14

应付托管费 1,095,588.21 102,287.23

应付销售服务费 - -

应付交易费用 4,592,564.15 769,119.46

应交税费 1,189,956.17 1,189,956.17

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 855,183.78 872,796.63

负债合计 42,249,860.63 4,772,787.36

所有者权益:

实收基金 3,644,163,320.23 238,655,345.16

未分配利润 1,439,333,748.65 240,734,901.87

第12页共35页

所有者权益合计 5,083,497,068.88 479,390,247.03

负债和所有者权益总计 5,125,746,929.51 484,163,034.39

注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.351元,基金份额总额

3,762,685,056.23份。

7.2利润表

会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -349,113,338.52 247,997,019.16

1.利息收入 5,706,065.07 5,681,041.49

其中:存款利息收入 2,309,307.30 393,702.77

债券利息收入 2,141,330.65 5,282,560.39

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,255,427.12 4,778.33

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -74,111,960.83 256,229,712.89

其中:股票投资收益 -75,716,790.84 258,254,058.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 66,945.66 -2,894,803.59

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,537,884.35 870,457.75

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填

-280,787,216.60 -14,405,792.93

列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

第13页共35页

5.其他收入(损失以“-”号填列) 79,773.84 492,057.71

减:二、费用 22,999,181.26 16,309,418.07

1.管理人报酬 11,994,932.83 8,192,413.11

2.托管费 1,999,155.45 1,365,402.26

3.销售服务费 - -

4.交易费用 8,603,006.08 6,109,690.14

5.利息支出 - 221,984.77

其中:卖出回购金融资产支出 - 221,984.77

6.其他费用 402,086.90 419,927.79

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-372,112,519.78 231,687,601.09

列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -372,112,519.78 231,687,601.09

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

238,655,345.16 240,734,901.87 479,390,247.03

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - -372,112,519.78 -372,112,519.78

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

3,405,507,975.07 1,599,886,652.33 5,005,394,627.40

(净值减少以“-”号填列)

第14页共35页

其中:1.基金申购款 3,470,498,440.28 1,629,467,210.49 5,099,965,650.77

2.基金赎回款 -64,990,465.21 -29,580,558.16 -94,571,023.37

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -29,175,285.77 -29,175,285.77

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

3,644,163,320.23 1,439,333,748.65 5,083,497,068.88

(基金净值)

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

417,745,496.82 188,159,834.44 605,905,331.26

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 231,687,601.09 231,687,601.09

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-179,090,151.66 -158,382,611.66 -337,472,763.32

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 238,307,550.97 245,288,816.63 483,596,367.60

2.基金赎回款 -417,397,702.63 -403,671,428.29 -821,069,130.92

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -20,729,922.00 -20,729,922.00

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

238,655,345.16 240,734,901.87 479,390,247.03

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

第15页共35页

基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”)由科汇证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1140号文《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》,科汇证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金,调整存续期限,终止上市交易,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金”。自2008年10月9日科汇证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起,由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定,易方达基金管理有限公司于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分,拆分比例为1:1.032996474,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

第16页共35页

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

(1)印花税

证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

(2)营业税、增值税、企业所得税

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。

自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税;买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

(3)个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红

利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税

所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基

金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人

所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7关联方关系

第17页共35页

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东

盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东

广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东

广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东

易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 11,994,932.83 8,192,413.11

其中:支付销售机构的客户维护费 862,093.82 1,296,910.84

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

第18页共35页

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,999,155.45 1,365,402.26

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

报告期初持有的基金份额 - 36,641,003.06

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减:报告期间赎回/卖出总份额 - 36,641,003.06

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额占基

- -

金总份额比例

注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第19页共35页

份额单位:份

本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例



粤财信托 1,373,885.31 0.04% 1,373,885.31 0.56%

注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 285,151,086.02 1,277,285.24 28,249,413.15 356,796.60

注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:

总金额

股/张)

广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 2,644 43,837.52

发行

广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32

发行

广发证券 300538 同益股份 新股网上 500 7,925.00

发行

广发证券 603028 赛福天 新股网下 3,309 14,096.34

发行

广发证券 603036 如通股份 新股网下 2,114 14,459.76

第20页共35页

发行

广发证券 603131 上海沪工 新股网下 1,263 12,743.67

发行

广发证券 603239 浙江仙通 新股网下 924 20,180.16

发行

广发证券 603313 恒康家居 新股网下 2,107 32,468.87

发行

广发证券 603339 四方冷链 新股网下 2,793 28,460.67

发行

广发证券 603585 苏利股份 新股网下 1,041 27,888.39

发行

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:

总金额

股/张)

- - - - - -

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别:股票

流通

证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量(单位: 期末 期末

受限 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额

类型

道恩 新股

002838 股份 2016-12-28 2017-01-06 流通 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

受限

华统 新股

002840 股份 2016-12-29 2017-01-10 流通 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

受限

赛托 新股

300583 生物 2016-12-29 2017-01-06 流通 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

受限

美联 新股

300586 新材 2016-12-26 2017-01-04 流通 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

受限

第21页共35页

天铁 新股

300587 股份 2016-12-28 2017-01-05 流通 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

受限

熙菱 新股

300588 信息 2016-12-27 2017-01-05 流通 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

受限

万里 新股

300591马 2016-12-30 2017-01-10 流通 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

受限

中原 新股

601375 证券 2016-12-20 2017-01-03 流通 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

受限

德新 新股

603032 交运 2016-12-27 2017-01-05 流通 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

受限

常熟 新股

603035 汽饰 2016-12-27 2017-01-05 流通 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

受限

华正 新股

603186 新材 2016-12-26 2017-01-03 流通 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

受限

景旺 新股

603228 电子 2016-12-28 2017-01-06 流通 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56-

受限

天龙 新股

603266 股份 2016-12-30 2017-01-10 流通 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

受限

老股

603660 苏州 2016-11-21 2017-12-01 转让 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54-

科达 流通

受限

皖天 新股

603689 然气 2016-12-30 2017-01-10 流通 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

受限

老股

603823 百合 2016-12-09 2017-12-20 转让 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.3-

花 流通 6

受限

太平 新股

603877鸟 2016-12-29 2017-01-09 流通 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

受限

注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

第22页共35页

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 (股) 成本总额 估值总额注

002567 唐人神2016-12-22重大停牌事项 12.64 2017-01-03 12.75 112,4601,429,341.741,421,494.40-

603111康尼机电2016-12-26重大事项 14.70 - - 761,61011,467,619.011,195,667.0-

停牌 5 0

603986兆易创新2016-09-19重停大牌事项177.972017-03-13 195.77 24,333 4,186,114.384,330,544.01-

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0,无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为3,572,997,981.44元,属于第二层次的余额为236,441,705.41元,无属于第三

层次的余额(2015年12月31日:第一层次358,933,595.30元,第二层次92,735,466.00元,无属于

第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)第23页共35页

、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例(%)

1 权益投资 3,589,809,916.45 70.03

其中:股票 3,589,809,916.45 70.03

2 固定收益投资 219,629,770.40 4.28

其中:债券 219,629,770.40 4.28

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 297,300,565.95 5.80

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,010,203,335.47 19.71

第24页共35页

7 其他各项资产 8,803,341.24 0.17

8 合计 5,125,746,929.51 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 197,594,014.56 3.89

C 制造业 1,541,322,074.50 30.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00

E 建筑业 742,484,921.83 14.61

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 190,282,988.68 3.74

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.00

J 金融业 862,771,871.92 16.97

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,527,665.50 0.05

M 科学研究和技术服务业 52,546,769.60 1.03

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,589,809,916.45 70.62

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

第25页共35页

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 000401 冀东水泥 21,177,488 252,012,107.20 4.96

2 600585 海螺水泥 11,236,500 190,571,040.00 3.75

3 601800 中国交建 10,557,994 160,375,928.86 3.15

4 601818 光大银行 39,287,100 153,612,561.00 3.02

5 601186 中国铁建 12,140,400 145,199,184.00 2.86

6 600031 三一重工 22,529,490 137,429,889.00 2.70

7 600068 葛洲坝 14,793,700 135,954,103.00 2.67

8 600497 驰宏锌锗 17,089,300 120,137,779.00 2.36

9 000807 云铝股份 15,261,975 102,255,232.50 2.01

10 002318 久立特材 9,693,700 96,937,000.00 1.91

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网

站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

(%)

1 000401 冀东水泥 254,054,183.53 53.00

2 601186 中国铁建 223,518,812.83 46.63

3 600585 海螺水泥 210,602,999.44 43.93

4 600068 葛洲坝 208,182,249.73 43.43

5 601800 中国交建 171,896,175.89 35.86

6 601818 光大银行 162,276,557.17 33.85

7 600031 三一重工 151,395,377.55 31.58

8 600497 驰宏锌锗 145,363,354.56 30.32

9 000807 云铝股份 124,248,018.37 25.92

10 000498 山东路桥 120,432,597.50 25.12

11 002318 久立特材 107,066,288.26 22.33

12 000157 中联重科 101,157,806.36 21.10

13 601998 中信银行 100,957,613.16 21.06

14 601717 郑煤机 94,712,951.02 19.76

15 600997 开滦股份 91,823,262.18 19.15

16 601688 华泰证券 85,194,094.51 17.77

17 601997 贵阳银行 84,981,683.27 17.73

18 000089 深圳机场 77,211,313.15 16.11

19 600582 天地科技 75,727,354.42 15.80

第26页共35页

20 600362 江西铜业 75,662,165.91 15.78

21 601668 中国建筑 75,081,709.00 15.66

22 601211 国泰君安 74,668,947.55 15.58

23 600820 隧道股份 72,317,226.59 15.09

24 601021 春秋航空 71,956,601.32 15.01

25 002051 中工国际 60,837,653.54 12.69

26 300284 苏交科 56,621,150.15 11.81

27 601333 广深铁路 54,586,489.58 11.39

28 600109 国金证券 54,023,091.55 11.27

29 002202 金风科技 53,675,471.49 11.20

30 000928 中钢国际 53,663,613.68 11.19

31 300351 永贵电器 53,402,332.65 11.14

32 000937 冀中能源 52,070,348.20 10.86

33 601939 建设银行 50,994,973.37 10.64

34 600062 华润双鹤 50,457,570.66 10.53

35 601555 东吴证券 50,366,168.14 10.51

36 002500 山西证券 50,196,238.42 10.47

37 601229 上海银行 49,019,054.87 10.23

38 601009 南京银行 48,904,451.09 10.20

39 300129 泰胜风能 48,423,200.98 10.10

40 000513 丽珠集团 37,792,264.78 7.88

41 601699 潞安环能 35,952,343.39 7.50

42 601628 中国人寿 35,387,803.82 7.38

43 000783 长江证券 31,577,968.28 6.59

44 603111 康尼机电 28,526,381.83 5.95

45 600176 中国巨石 28,429,657.48 5.93

46 600016 民生银行 25,557,714.43 5.33

47 601611 中国核建 25,335,589.60 5.28

48 601390 中国中铁 25,109,921.35 5.24

49 300393 中来股份 24,179,629.86 5.04

50 300198 纳川股份 23,222,241.30 4.84

51 002120 新海股份 22,945,412.63 4.79

52 002353 杰瑞股份 22,835,132.25 4.76

53 300068 南都电源 21,710,217.82 4.53

54 600409 三友化工 21,083,041.26 4.40

55 000425 徐工机械 19,520,362.31 4.07

56 300327 中颖电子 19,294,164.87 4.02

57 601689 拓普集团 18,730,397.65 3.91

58 601012 隆基股份 17,741,812.71 3.70

59 600039 四川路桥 17,543,015.00 3.66

60 000568 泸州老窖 16,962,306.92 3.54

61 300310 宜通世纪 16,909,523.87 3.53

62 000858 五粮液 16,751,848.23 3.49

63 300383 光环新网 16,426,240.42 3.43

第27页共35页

64 001979 招商蛇口 15,794,791.08 3.29

65 601766 中国中车 15,501,747.00 3.23

66 601965 中国汽研 14,239,400.39 2.97

67 000651 格力电器 14,003,301.40 2.92

68 002341 新纶科技 13,663,125.28 2.85

69 002019 亿帆医药 13,359,845.33 2.79

70 002048 宁波华翔 12,725,418.28 2.65

71 300064 豫金刚石 12,676,629.00 2.64

72 300098 高新兴 11,903,396.00 2.48

73 002518 科士达 11,896,798.78 2.48

74 000333 美的集团 11,703,210.68 2.44

75 600563 法拉电子 11,350,103.30 2.37

76 600048 保利地产 10,970,453.73 2.29

77 300316 晶盛机电 10,803,908.90 2.25

78 600066 宇通客车 10,636,235.46 2.22

79 600559 老白干酒 10,606,624.69 2.21

80 000596 古井贡酒 10,498,252.37 2.19

81 002092 中泰化学 10,295,763.60 2.15

82 002631 德尔未来 10,275,352.72 2.14

83 600963 岳阳林纸 10,100,119.70 2.11

84 002463 沪电股份 10,000,231.00 2.09

85 002245 澳洋顺昌 9,943,363.58 2.07

86 600115 东方航空 9,915,480.00 2.07

87 603788 宁波高发 9,858,243.83 2.06

88 600029 南方航空 9,842,222.79 2.05

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 000498 山东路桥 79,658,682.60 16.62

2 601186 中国铁建 64,627,262.18 13.48

3 600068 葛洲坝 60,980,285.60 12.72

4 300351 永贵电器 33,553,916.34 7.00

5 300359 全通教育 30,807,992.40 6.43

6 601012 隆基股份 30,472,994.55 6.36

7 601611 中国核建 28,569,956.50 5.96

8 300393 中来股份 27,942,750.82 5.83

9 000568 泸州老窖 23,408,560.64 4.88

10 601689 拓普集团 23,127,400.62 4.82

第28页共35页

11 300383 光环新网 21,958,888.24 4.58

12 600820 隧道股份 21,368,940.20 4.46

13 600409 三友化工 21,239,338.67 4.43

14 300198 纳川股份 21,164,723.30 4.41

15 300327 中颖电子 20,969,323.56 4.37

16 000858 五粮液 20,213,641.82 4.22

17 002518 科士达 20,006,388.89 4.17

18 600039 四川路桥 17,871,801.26 3.73

19 300007 汉威电子 17,256,887.28 3.60

20 603111 康尼机电 16,221,964.43 3.38

21 000596 古井贡酒 15,882,908.36 3.31

22 000651 格力电器 14,927,258.09 3.11

23 002048 宁波华翔 14,915,633.92 3.11

24 002341 新纶科技 14,571,472.49 3.04

25 001979 招商蛇口 14,491,063.60 3.02

26 002202 金风科技 14,322,476.28 2.99

27 601965 中国汽研 13,862,953.45 2.89

28 300310 宜通世纪 13,479,604.03 2.81

29 300425 环能科技 12,846,641.94 2.68

30 300379 东方通 12,625,416.54 2.63

31 603788 宁波高发 12,543,890.39 2.62

32 002153 石基信息 12,355,732.25 2.58

33 002631 德尔未来 11,686,327.80 2.44

34 000333 美的集团 11,467,538.11 2.39

35 600563 法拉电子 11,318,743.13 2.36

36 300098 高新兴 11,255,471.13 2.35

37 002572 索菲亚 10,664,934.12 2.22

38 600048 保利地产 10,591,838.07 2.21

39 300316 晶盛机电 10,584,271.15 2.21

40 600559 老白干酒 10,457,090.80 2.18

41 300100 双林股份 10,436,706.53 2.18

42 002463 沪电股份 10,298,016.00 2.15

43 002343 慈文传媒 10,248,265.75 2.14

44 600066 宇通客车 10,165,455.55 2.12

45 002215 诺普信 9,880,323.43 2.06

46 002245 澳洋顺昌 9,761,948.87 2.04

47 600029 南方航空 9,727,471.91 2.03

48 600115 东方航空 9,669,698.68 2.02

49 600756 浪潮软件 9,617,754.54 2.01

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

第29页共35页

买入股票成本(成交)总额 5,206,261,051.68

卖出股票收入(成交)总额 1,630,362,185.67

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 219,494,000.00 4.32

其中:政策性金融债 219,494,000.00 4.32

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 135,770.40 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 219,629,770.40 4.32

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 160414 16农发14 1,000,000 99,850,000.00 1.96

2 160419 16农发19 1,000,000 99,550,000.00 1.96

3 150313 15进出13 200,000 20,094,000.00 0.40

4 110035 白云转债 1,090 135,770.40 0.00

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第30页共35页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 801,699.80

2 应收证券清算款 2,194,607.41

3 应收股利 -

4 应收利息 4,879,117.61

5 应收申购款 927,916.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,803,341.24

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例(%)

1 110035 白云转债 135,770.40 0.00

第31页共35页

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

35,193 106,915.72 3,514,072,085.23 93.39% 248,612,971.00 6.61%

注:持有人户数含未确权的原持有人户数。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 116,915.99 0.0031%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和 10~50

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2008年10月9日)基金份额总额 800,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 246,509,801.83

本报告期基金总申购份额 3,583,301,312.05

减:本报告期基金总赎回份额 67,126,057.65

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,762,685,056.23

第32页共35页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2016年4月30日发布公告,自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司

董事长,叶俊英先生不再担任公司董事长,肖坚先生不再担任公司副总经理;于2016年8月27日

发布公告,自2016年8月27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自转型之后连续9年聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,本报

告年度的审计费用为55,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

德邦证券 1 588,344,122.51 8.61% 547,924.42 8.61%-

招商证券 1 1,858,989,016.74 27.22% 1,731,278.74 27.20%-

中信证券 1 213,920,059.12 3.13% 203,502.10 3.20%-

安信证券 2 775,216,334.44 11.35% 721,960.14 11.34%-

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申万宏源 2 - - - --

民生证券 1 1,262,621,092.40 18.49% 1,175,877.01 18.47%-

海通证券 2 2,131,422,543.49 31.20% 1,984,993.50 31.18%-

注:a)本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下:

1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能

力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下:

1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

德邦证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

安信证券 2,897,497.76 47.38% - - - -

申万宏源 - - - - - -

民生证券 3,217,500.00 52.62% 20,000,00 100.00% - -

0.00

海通证券 - - - - - -

易方达基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

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