易方达策略成长二号混合型证券投资基金
2010 年年度报告摘要
2010 年 12 月 31 日




基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一一年三月三十日
 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

§1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董

事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 23 日复核了本报告中的

财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，

请投资者注意阅读。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金简称 易方达策略成长二号混合
基金主代码 112002
交易代码 112002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 8 月 16 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,632,130,468.65 份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握
投资目标 股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金份额持有人追求较高
的中长期资本增值。
本基金投资的总体原则是在价值区域内把握波动，在波动中实现研
究的“溢价”。基金采取相对稳定的资产配置策略，避免因过于主动
的仓位调整带来额外的风险。同时，以雄厚的研究力量为依托，通
投资策略 过以价值成长比率（PEG）为核心的系统方法筛选出兼具较高内在价
值及良好成长性的股票，并通过对相关行业和上市公司成长率变化
的动态预测，积极把握行业/板块、个股的市场波动所带来的获利机
会，为基金持有人追求较高的当期收益及长期资本增值。
业绩比较基准 上证 A 指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％
本基金为中等风险水平的证券投资基金，基金力争通过主动投资获
风险收益特征
取较高的资本增值和一定的当期收益。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 张南 唐州徽
信息披露
联系电话 020－38799008 010－66594855
负责人
电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020－38799488 010－66594942




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2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 540,124,836.66 1,450,239,015.60 -2,925,633,629.88
本期利润 -274,516,719.07 3,055,632,068.75 -5,868,784,211.24
加权平均基金份额本期利
-0.0669 0.6121 -0.9569
润
本期基金份额净值增长率 -3.39% 61.18% -47.77%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利
0.0451 -0.0696 -0.3638
润
期末基金资产净值 5,467,791,302.23 7,060,169,382.30 5,265,457,408.95
期末基金份额净值 1.505 1.578 0.979
注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 6.24% 1.55% 4.19% 1.17% 2.05% 0.38%
过去六个月 24.25% 1.42% 12.83% 1.03% 11.42% 0.39%
过去一年 -3.39% 1.39% -10.05% 1.06% 6.66% 0.33%
过去三年 -18.67% 1.77% -31.59% 1.62% 12.92% 0.15%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
186.42% 1.80% 60.19% 1.58% 126.23% 0.22%
生效起至今


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006 年 8 月 16 日至 2010 年 12 月 31 日）




注：本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 186.42%，同期业绩比较基准收益率
为 60.19%。
基金合同中关于基金投资比例的约定：
（1）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（2）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%；
（3） 基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80％；
（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数
量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（5）基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
（6）基金的股票投资比例最高可达基金资产净值的 95%。
（7）法律法规和基金合同规定的其他限制。
如法律法规或监管部门取消上述禁止或限制性规定的，本基金可不受上述规定的约束或限制。法律
法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金合同将从其规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金
合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

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注：本基金合同生效日为 2006 年 8 月 16 日，2006 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况


单位：人民币元
每10份基金
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
份额分红数
2010年 0.200 19,095,679.03 52,982,610.36 72,078,289.39 -
2009年 - - - - -
2008年 0.200 26,133,900.04 105,729,168.29 131,863,068.33 -
合计 0.400 45,229,579.07 158,711,778.65 203,941,357.72 -


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日，

注册资本 1.2 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有

限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营

有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信

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规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、

良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至 2010 年 12 月 31 日，易方达基金管理有限公司共管理 1 只封闭式基金、23 只开放式基金，具

体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、

易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达 50 指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币

市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证 100 交易型开放式指数基金、易方达价值精选股

票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基

金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深 300 指数基金、易方达

深证 100 交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放

式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达

岁丰添利债券型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投

资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
姓名 职务 说明
离任日 年限
任职日期
期
本基金
的基金
经理、
硕士研究生，历任香港康瑞投资
易方达
有限公司经理，广发证券有限责
策略成
任公司投资银行部资深高级经
长基金
理、投资银行销售与客户服务副
的基金
总经理，中国人保资产管理有限
经理、
公司投资经理，易方达基金管理
伍卫 易方达 2010-01-01 - 11 年
有限公司行业研究员、机构理财
行业领
部投资经理、研究部总经理助理、
先企业
易方达积极成长基金基金经理、
股票型
易方达科汇灵活配置混合型基金
基金的
（原科汇证券投资基金）基金经
基金经
理。
理、研
究部副
总经理
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募

说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害

基金份额持有人利益的行为。本报告期曾出现 2 个交易日公募基金合计持有瑞贝卡超过总股本的 10%

的情况，后已及时调整至合规，除此以外，本基金在报告期内的运作符合法律法规和基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，

切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易

制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，

通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制

度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下易方达策略成长基金投资风格相似。本报告期两者的净值增长率分别

为-3.39%和-3.99%。尽管这两只基金在投资管理上有着相同或相似的投资目标、投资理念、投资范围和

投资策略，但它们毕竟是两只相互独立的基金，基金规模及申购赎回波动变化不同，股票仓位、组合

结构和投资操作也不尽相同，从而造成两只基金业绩存在差异，但差异小于 5%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 的市场是少见的极端，上证综指下跌 14.31%，但板块分化严重，大小盘股票之间、新兴产业

与传统产业之间的估值差异均创历史新高。“小的就是好的，新的就是对的”成了市场主流的逻辑，创

业板新股的发行和上市后的涨势更是令人咋舌，传统的价值投资理念受到挑战。造成这种市场局面的

原因可能来自于两个方面，一是宏观经济的情况不明朗，投资者担心经济复苏后原有的刺激政策退出，

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货币与财政政策从紧，因此对大盘周期性股票普遍谨慎，转而关注政策引导的新兴产业；二是扩容导

致股票供给大量增加，经济基本面虽然不错但市场却无法形成全面上涨的行情，场内的活跃资金炒作

小盘股形成的财富效应拉大了估值差距。

本基金在年初周期性配置是较重的，对市场特征的反应过慢导致了后来调仓过程的艰苦，在后来

市场朝着小盘和新兴产业方向演进的过程中，周期性行业（除钢铁等个别行业外）的业绩仍维持高速

增长，但估值迅速下跌，而我们在调仓的过程中太过拘泥于对估值因素的考虑，导致组合的行业结构

调整不果断。2010 年还有一点特别之处值得反思，就是基金在通讯设备、医药等板块的个股选择不够

理想，导致这些配置未产生超额收益，未来仍要加大自下而上研究的努力。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.505 元，本报告期份额净值增长率为-3.39%，同期业绩比较基

准收益率为-10.05%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


在年初的时点上投资者谈论最多的话题是通胀，通胀预期的高企可能导致宏观紧缩政策的持续出

台，从而打击经济增长。这个逻辑在短期来看应该没有问题，但放在全年的角度，我们的看法是政府

有充足的压制通胀的能力，货币政策是回归常态而不会过度影响经济。中国的潜在经济增长率也许已

经在下降，政府政策从原来单一的 GDP 诉求也在朝合理福利和节能环保转型，我们猜测 2011 年的 GDP

增速低于 2010 年，但节能环保、银行惜贷等因素将使社会资源更集中于行业龙头企业，上市公司作为

经济体系中竞争力最强的群体，其利润增速仍将高于社会平均，并可能出现加速趋势。因此我们对今

年的市场持谨慎乐观的态度，波动会有，但持续增长公司会带来可观收益。

去年的主题投资方式在今年应不能持续，或者至少不如去年那么热烈。在中观层面我们看好医药、

消费两个非周期行业，市场在最近阶段的抛售导致这两个行业的估值明显下降，我们将努力寻找其中

内生增长明确的标的。我们也看好在研发、市场方面有突破的制造企业。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持

有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、

监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导

和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行

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业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方

法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市

场交易的债券品种的估值数据。




4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规及《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》，在符合基金分红条件、

且每基金份额可分配收益达到 0.02 元的前提下，本基金每季度至少分红一次；本报告期内已实施的利

润分配 72,078,289.39 元。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达策略成长二号混合型证券

投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽

的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规

定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格

的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利

益的行为。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融

工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


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§6 审计报告


安永华明会计师事务所审计了 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、所有者权益

(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文

查看审计报告全文。

-


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表


会计主体：易方达策略成长二号混合型证券投资基金

报告截止日：2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2010年12月31日 2009年12月31日
资 产：
银行存款 397,465,998.57 627,632,003.78
结算备付金 4,712,655.40 16,666,571.77
存出保证金 2,251,612.98 4,239,195.87
交易性金融资产 5,082,428,138.94 6,451,224,259.65
其中：股票投资 4,921,864,138.94 6,078,808,087.25
基金投资 - -
债券投资 160,564,000.00 372,416,172.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 17,746,247.62 69,448,018.20
应收利息 5,341,288.36 626,732.37
应收股利 - -
应收申购款 1,223,341.54 1,209,799.76
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,511,169,283.41 7,171,046,581.40
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2010年12月31日 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -


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交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 26,650,888.36 78,898,260.52
应付赎回款 2,383,966.99 12,729,888.63
应付管理人报酬 7,120,640.11 9,058,497.40
应付托管费 1,186,773.34 1,509,749.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,371,741.07 6,937,376.67
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,663,971.31 1,743,426.33
负债合计 43,377,981.18 110,877,199.10
所有者权益：
实收基金 3,632,130,468.65 4,474,592,381.18
未分配利润 1,835,660,833.58 2,585,577,001.12
所有者权益合计 5,467,791,302.23 7,060,169,382.30
负债和所有者权益总计 5,511,169,283.41 7,171,046,581.40
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.505 元，基金份额总额 3,632,130,468.65 份。


7.2 利润表


会计主体：易方达策略成长二号混合型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2010年1月1日至2010年12 2009年1月1日至2009年12
月31日 月31日
一、收入 -141,676,148.97 3,228,535,942.10
1.利息收入 14,364,953.42 17,274,040.35
其中：存款利息收入 3,674,679.78 4,318,232.60
债券利息收入 10,325,043.82 12,955,807.75
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 365,229.82 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 658,065,636.78 1,604,585,916.27
其中：股票投资收益 616,834,224.46 1,532,703,397.77
基金投资收益 - -
债券投资收益 10,322,948.35 25,816,443.38

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资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 30,908,463.97 46,066,075.12
3.公允价值变动收益（损失以
-814,641,555.73 1,605,393,053.15
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号
- -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填
534,816.56 1,282,932.33
列）
减：二、费用 132,840,570.10 172,903,873.35
1．管理人报酬 88,732,389.32 98,146,005.84
2．托管费 14,788,731.57 16,357,667.59
3．销售服务费 - -
4．交易费用 28,225,280.76 57,716,451.11
5．利息支出 616,337.86 229,366.09
其中：卖出回购金融资产支出 616,337.86 229,366.09
6．其他费用 477,830.59 454,382.72
三、利润总额（亏损总额以“-”
-274,516,719.07 3,055,632,068.75
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
-274,516,719.07 3,055,632,068.75
填列）


7.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：易方达策略成长二号混合型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,474,592,381.18 2,585,577,001.12 7,060,169,382.30
二、本期经营活动产生的基金净值变 - -274,516,719.07 -274,516,719.07
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -842,461,912.53 -403,321,159.08 -1,245,783,071.61
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 201,931,072.25 92,231,153.23 294,162,225.48
2.基金赎回款 -1,044,392,984.78 -495,552,312.31 -1,539,945,297.09
四、本期向基金份额持有人分配利润 - -72,078,289.39 -72,078,289.39
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）


12
 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

五、期末所有者权益（基金净值） 3,632,130,468.65 1,835,660,833.58 5,467,791,302.23
上年度可比期间
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,379,467,707.64 -114,010,298.69 5,265,457,408.95
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 3,055,632,068.75 3,055,632,068.75
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净 -904,875,326.46 -356,044,768.94 -1,260,920,095.40
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 968,471,226.17 329,914,220.73 1,298,385,446.90
2.基金赎回款 -1,873,346,552.63 -685,958,989.67 -2,559,305,542.30
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 4,474,592,381.18 2,585,577,001.12 7,060,169,382.30
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：梁棠，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况

易方达策略成长二号混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中

国证监会”）证监基金字[2006]150 号文件《关于核准易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集的批

复》和《关于易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2006]186

号）的核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达策略成

长二号混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2006

年 08 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,657,110,813.08 份基金份额。本基金为契

约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基

金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计

准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金

会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于

证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披


13
 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会

2010 年 2 月 8 日颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他

中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2010 年 12 月

31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印

花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股

票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征

收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自 2004

年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖

股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂

免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

14
 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，

对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业

及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所

得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个

人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》

的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税

[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂

免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东
广东盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日 2009年1月1日至2009年12月31
日
关联方名称
占当期股票 占当期股
成交金额 成交总额的 成交金额 票成交总
比例 额的比例
广发证券 616,533,396.88 3.40% 196,750,259.58 0.53%


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 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
广发证券 523,659.82 3.46% 515,183.30 11.79%
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
广发证券 159,862.22 0.51% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和

适用期间内由券商承担的证券结算风险金后的净额列示，管理人因此从关联方获取的其他服务主要包

括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管理
88,732,389.32 98,146,005.84
费
其中：支付销售机构的客户维护
8,088,824.45 8,851,037.97
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前十个工作日内从

基金资产中一次性支付给基金管理人。




16
 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31 2009年1月1日至2009年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托管
14,788,731.57 16,357,667.59
费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前十个工作日内从

基金资产中一次性支取。




7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 含回购 交易

单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 49,649,632.19 578,753,101.37 - - 350,218,000.00 174,227.07
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 199,361,758.24 210,257,157.54 - - 585,000,000.00 179,703.80

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

本期 上年度可比期间
关联方名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 397,465,998.57 3,571,130.29 627,632,003.78 4,067,926.89
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
广发证券 601126 四方股份 公开发行 60,440 1,390,120.00
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
广发证券 002292 奥飞动漫 公开发行 17,064 391,106.88
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券名称
代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股 ） 成本总额 估值总额 注

非公开
600104 上海汽车 2010-12-15 2011-12-12 发行流 13.87 13.91 2,000,000 27,740,000.00 27,820,000.00 -
通受限

非公开
600426 华鲁恒升 2010-12-29 2011-12-26 发行流 13.22 13.23 1,000,000 13,220,000.00 13,230,000.00 -
通受限

配股流
600963 岳阳纸业 2010-12-28 2011-01-06 7.70 10.09 4,230,000 32,571,000.00 42,680,700.00 -
通受限

新股流
601126 四方股份 2010-12-28 2011-03-31 23.00 31.11 60,440 1,390,120.00 1,880,288.40 -
通受限

新股流
601377 兴业证券 2010-09-29 2011-01-13 10.00 16.20 503,831 5,038,310.00 8,162,062.20 -
通受限

新股流
601933 永辉超市 2010-12-09 2011-03-15 23.98 31.24 108,825 2,609,623.50 3,399,693.00 -
通受限

注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

18
 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌 期末
停牌 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 估值单 复牌日期 开盘 数量（股） 估值总额 备注
原因 成本总额
价 单价
重大
600664 哈药股份 2010-12-29 22.57 2011-2-16 24.83 5,780,776 132,717,633.50 130,472,114.32 -
事项
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额为 0，无抵押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额为 0，无抵押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值

相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报

价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

4,750,342,024.62 元，第二层级的余额为 332,086,114.32 元，无属于第三层级的余额(2009 年 12 月 31 日：

第一层级的余额为 6,064,511,709.22 元，第二层级的余额为 386,712,550.43 元，无属于第三层级的余额)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入

第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度：同)。对于持有的非公开发行股票，本基金



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 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级转入第一层级

(2009 年度：同)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 4,921,864,138.94 89.31
其中：股票 4,921,864,138.94 89.31
2 固定收益投资 160,564,000.00 2.91
其中：债券 160,564,000.00 2.91
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 402,178,653.97 7.30
6 其他各项资产 26,562,490.50 0.48
7 合计 5,511,169,283.41 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 100,184,000.00 1.83
B 采掘业 307,942,145.20 5.63
C 制造业 2,342,898,403.23 42.85
C0 食品、饮料 260,793,652.75 4.77
C1 纺织、服装、皮毛 16,520,000.00 0.30
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 253,380,538.56 4.63
C4 石油、化学、塑胶、塑料 200,281,482.32 3.66
C5 电子 137,283,449.58 2.51


20
 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

C6 金属、非金属 38,486,132.75 0.70
C7 机械、设备、仪表 605,573,557.80 11.08
C8 医药、生物制品 830,579,589.47 15.19
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 46,291,157.10 0.85
E 建筑业 44,848,405.88 0.82
F 交通运输、仓储业 26,716,629.60 0.49
G 信息技术业 591,740,496.30 10.82
H 批发和零售贸易 708,165,083.98 12.95
I 金融、保险业 492,514,405.53 9.01
J 房地产业 242,209,912.12 4.43
K 社会服务业 18,353,500.00 0.34
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,921,864,138.94 90.02


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 18,775,309 512,565,935.70 9.37
2 600546 山煤国际 8,900,062 307,942,145.20 5.63
3 601318 中国平安 3,500,000 196,560,000.00 3.59
4 002038 双鹭药业 3,320,067 195,883,953.00 3.58
5 000417 合肥百货 9,992,078 193,846,313.20 3.55
6 600963 岳阳纸业 18,729,984 188,985,538.56 3.46
7 002399 海普瑞 1,300,000 180,869,000.00 3.31
8 600089 特变电工 8,558,924 159,709,521.84 2.92
9 002277 友阿股份 6,360,000 151,368,000.00 2.77
10 600664 哈药股份 5,780,776 130,472,114.32 2.39
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网站的
年度报告正文。


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值


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 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

比例（％）
1 000063 中兴通讯 585,110,300.17 8.29
2 600963 岳阳纸业 239,261,900.00 3.39
3 600115 东方航空 226,640,284.51 3.21
4 601288 农业银行 191,749,257.20 2.72
5 600739 辽宁成大 191,292,390.83 2.71
6 002399 海普瑞 188,588,950.44 2.67
7 600000 浦发银行 181,894,499.64 2.58
8 000417 合肥百货 173,406,927.69 2.46
9 000001 深发展Ａ 166,030,654.20 2.35
10 002038 双鹭药业 165,578,564.29 2.35
11 002277 友阿股份 165,091,684.80 2.34
12 600089 特变电工 163,741,194.32 2.32
13 601688 华泰证券 143,379,682.91 2.03
14 600664 哈药股份 132,717,633.50 1.88
15 600016 民生银行 120,621,816.32 1.71
16 600048 保利地产 118,502,211.17 1.68
17 600029 南方航空 112,716,960.09 1.60
18 600104 上海汽车 108,273,824.00 1.53
19 000422 湖北宜化 100,461,592.19 1.42
20 600351 亚宝药业 97,983,533.77 1.39
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600036 招商银行 389,766,349.70 5.52
2 000858 五 粮 液 295,307,210.07 4.18
3 600115 东方航空 287,328,966.37 4.07
4 601166 兴业银行 228,616,314.31 3.24
5 000063 中兴通讯 227,760,643.67 3.23
6 600439 瑞贝卡 190,955,947.19 2.70
7 601288 农业银行 185,473,923.20 2.63
8 600739 辽宁成大 181,974,233.06 2.58
9 002165 红 宝 丽 167,806,003.30 2.38
10 600352 浙江龙盛 163,439,855.06 2.31
11 002073 软控股份 147,239,513.98 2.09
12 600366 宁波韵升 146,143,524.26 2.07
13 600348 国阳新能 139,641,602.32 1.98
14 600029 南方航空 130,515,993.18 1.85

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 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

15 601688 华泰证券 129,576,669.60 1.84
16 000983 西山煤电 124,804,053.76 1.77
17 601888 中国国旅 121,781,739.26 1.72
18 600859 王府井 118,742,353.88 1.68
19 600016 民生银行 102,443,156.42 1.45
20 600050 中国联通 101,437,982.24 1.44
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,671,702,579.56
卖出股票收入（成交）总额 9,639,253,939.95
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不

考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 160,564,000.00 2.94
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 160,564,000.00 2.94


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例（％）
08 央行票据
1 0801047 1,000,000 100,390,000.00 1.84
47
08 央行票据
2 0801035 600,000 60,174,000.00 1.10
35


23
 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,251,612.98
2 应收证券清算款 17,746,247.62
3 应收股利 -
4 应收利息 5,341,288.36
5 应收申购款 1,223,341.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,562,490.50
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元
流通受限部分的公 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
允价值 值比例（%）
1 600664 哈药股份 130,472,114.32 2.39 重大事项停牌
2 600963 岳阳纸业 42,680,700.00 0.78 配股流通受限


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 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例
169,907 21,377.17 225,766,176.10 6.22% 3,406,364,292.55 93.78%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
16,073.28 0.0004%
式基金


§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2006 年 8 月 16 日)基金份额总额 3,657,110,813.08
本报告期期初基金份额总额 4,474,592,381.18
本报告期基金总申购份额 201,931,072.25
减：本报告期基金总赎回份额 1,044,392,984.78
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,632,130,468.65


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内基金管理人和基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。



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 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金自基金合同生效以来连续 5 年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告年度的审

计费用为 130,000.00 元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
兴业证券 1 2,671,356,411.53 14.75% 2,270,649.53 15.02% -
高华证券 1 2,671,101,191.24 14.75% 2,170,285.52 14.36% -
光大证券 1 2,368,626,490.38 13.08% 2,013,327.44 13.32% -
日信证券 1 2,247,616,760.81 12.41% 1,910,466.66 12.64% -
招商证券 1 1,814,280,597.68 10.02% 1,474,114.07 9.75% -
申银万国 1 1,497,610,411.91 8.27% 1,216,817.86 8.05% -
中信建投 1 1,367,896,076.16 7.55% 1,162,715.66 7.69% -
中信证券 2 1,023,965,340.45 5.65% 831,979.18 5.50% -
广发证券 2 616,533,396.88 3.40% 523,659.82 3.46% -
华泰联合 1 545,293,080.40 3.01% 463,495.85 3.07% -
国元证券 1 469,706,289.77 2.59% 399,250.63 2.64% -
国泰君安 2 420,821,724.08 2.32% 341,920.34 2.26% -


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 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010 年年度报告

国信证券 1 387,287,659.91 2.14% 329,194.47 2.18% -
中金公司 1 12,197,790.67 0.07% 10,367.74 0.07% -
西南证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，新增广发证券股份有限公司一个交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元

的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，

能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息

服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；

能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期
占当期 占当期
债券回
券商名称 债券成 权证成
成交金额 成交金额 购成交 成交金额
交总额 交总额
总额的
的比例 的比例
比例
兴业证券 - - - - - -
高华证券 1,917,320.46 5.36% - - - -
光大证券 - - - - - -
日信证券 24,263,683.40 67.82% - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 8,642,485.50 24.16% - - - -
中信证券 199,375.80 0.56% - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
国元证券 754,020.00 2.11% - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -


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中金公司 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -



易方达基金管理有限公司
二〇一一年三月三十日




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