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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达策略成长二号混合 (112002)
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易方达策略成长二号混合112002
基金类型:混合型     成立日期:2006-08-16     基金规模:9.11亿份     基金经理: 张琦 
基金全称:易方达策略成长二号混合型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.13%
  • 近一月增长率
    3.36%
  • 近一季增长率
    12.12%
  • 近半年增长率
    -5.65%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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易策二号:2011年年度报告摘要
易方达策略成长二号混合型证券投资基金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日




基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二〇一二年三月二十七日
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

§1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董

事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 3 月 20 日复核了本报告中的

财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,

请投资者注意阅读。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




1
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要



§2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金简称 易方达策略成长二号混合
基金主代码 112002
交易代码 112002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 8 月 16 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,182,957,590.94 份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票,积极把握
投资目标 股票市场波动所带来的获利机会,努力为基金份额持有人追求较高
的中长期资本增值。
本基金投资的总体原则是在价值区域内把握波动,在波动中实现研
究的“溢价”。基金采取相对稳定的资产配置策略,避免因过于主动
的仓位调整带来额外的风险。同时,以雄厚的研究力量为依托,通
投资策略 过以价值成长比率(PEG)为核心的系统方法筛选出兼具较高内在价
值及良好成长性的股票,并通过对相关行业和上市公司成长率变化
的动态预测,积极把握行业/板块、个股的市场波动所带来的获利机
会,为基金持有人追求较高的当期收益及长期资本增值。
业绩比较基准 上证 A 指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
本基金为中等风险水平的证券投资基金,基金力争通过主动投资获
风险收益特征
取较高的资本增值和一定的当期收益。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 张南 唐州徽
信息披露
联系电话 020-38799008 010-66594855
负责人
电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-38799488 010-66594942




2
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 -400,379,639.62 540,124,836.66 1,450,239,015.60
本期利润 -947,804,981.21 -274,516,719.07 3,055,632,068.75
加权平均基金份额本期利
-0.2849 -0.0669 0.6121

本期基金份额净值增长率 -19.27% -3.39% 61.18%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利
-0.0802 0.0451 -0.0696

期末基金资产净值 3,866,733,223.42 5,467,791,302.23 7,060,169,382.30
期末基金份额净值 1.215 1.505 1.578
注:1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 -4.86% 0.92% -4.76% 0.93% -0.10% -0.01%
过去六个月 -13.28% 0.98% -14.72% 0.92% 1.44% 0.06%
过去一年 -19.27% 1.07% -15.21% 0.87% -4.06% 0.20%
过去三年 25.72% 1.43% 17.47% 1.14% 8.25% 0.29%
过去五年 53.95% 1.72% -9.13% 1.51% 63.08% 0.21%
自基金合同
131.23% 1.69% 32.91% 1.48% 98.32% 0.21%
生效起至今


3
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比



易方达策略成长二号混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2006 年 8 月 16 日至 2011 年 12 月 31 日)




注:本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 131.23%,同期业绩比较基准收益率
为 32.91%。
基金合同中关于基金投资比例的约定:
(1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的 10%;
(3) 基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%;
(4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数
量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(5)基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;
(6)基金的股票投资比例最高可达基金资产净值的 95%;
(7)法律法规和基金合同规定的其他限制。
如法律法规或监管部门取消上述禁止或限制性规定的,本基金可不受上述规定的约束或限制。法律
法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,本基金合同将从其规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金
合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

过去五年基金每年净值增长率图

4
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要




3.3 过去三年基金的利润分配情况


单位:人民币元
每10份基金
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
份额分红数
2011年 - - - - -
2010年 0.200 19,095,679.03 52,982,610.36 72,078,289.39 -
2009年 - - - - -
合计 0.200 19,095,679.03 52,982,610.36 72,078,289.39 -


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司于 2001 年 4 月 17 日成立,

注册资本 1.2 亿元。截至 2011 年 12 月 31 日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有

限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限

公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信



5
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、

良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最优回报。

截至 2011 年 12 月 31 日,本公司旗下共管理 30 只开放式基金和 1 只封闭式基金,具体包括科瑞

证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投

资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、

易方达深证 100 交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号

混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方

达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证

券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪

深 300 指数证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精

选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开

放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券

投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达

安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指

数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证

券投资基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助
证券从业
姓名 职务 理)期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金
的基金
经理、
易方达
硕士研究生,曾任招商证券股
策略成
份有限公司研究员,易方达基
蔡海洪 长基金 2011-09-30 - 8年
金管理有限公司研究部行业研
的基金
究员、机构理财部投资经理。
经理、
研究部
总经理
助理
本基金 硕士研究生,曾任香港康瑞投
的基金 资有限公司经理,广发证券有
伍卫 经理、 2010-01-01 2011-09-30 12 年 限责任公司投资银行部资深高
易方达 级经理、投资银行销售与客户
策略成 服务副总经理,中国人保资产

6
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

长基金 管理有限公司投资经理,易方
的基金 达基金管理有限公司行业研究
经理、 员、机构理财部投资经理、研
研究部 究部总经理助理、易方达积极
副总经 成长基金的基金经理、易方达
理 科汇灵活配置混合型基金(原
科汇证券投资基金)的基金经
理、易方达行业领先企业股票
型基金的基金经理。
注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募

说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报

告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后分

析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资

权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时

间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保

公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报

告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下易方达策略成长基金投资风格相似。本报告期两者的净值增长率分别

为-19.27%和-19.38%。尽管这两只基金在投资管理上有着相同或相似的投资目标、投资理念、投资范围

和投资策略,但它们毕竟是两只相互独立的基金,基金规模及申购赎回波动变化不同,股票仓位、组

合结构和投资操作也不尽相同,从而造成两只基金业绩存在差异,但差异小于 5%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明



7
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011 年股票市场走势呈现震荡下行的特征,全年沪深 300 指数下跌 25%。与 2010 年相比,2011

年股票市场的风格切换非常明显:金融服务、房地产、铁路运输和石化等行业中的低市盈率、大中市

值股票表现出较强的抗跌性;而创业板和中小板中的高市盈率、中小市值股票跌幅较大;同时,有色

金属和煤炭等强周期行业跌幅居前。

2011 年全年看来,国内外宏观经济的负面因素偏多。国际方面,欧洲主权债务危机由希腊蔓延至

整个欧元区,多个国家的主权信用等级被调降,经济复苏的前景不明朗;国内方面,通货膨胀持续时

间以及政府调控房地产的力度超过预期。在这种宏观背景下,诸多行业收入和利润的增速放缓,与出

口、固定资产投资紧密相关的行业尤为明显,如钢材、水泥、家电和汽车等行业在 2011 年下半年收入

增速急剧下降。在多数行业收入、利润增速放缓的背景下,股票的估值水平也出现下移,尤其是中小

市值股票。这种利润和估值水平的双降也造成了 2011 年中小市值股票较大的跌幅。

由于年初对宏观经济前景的判断不明朗,本基金在操作上首先减持 2010 年涨幅过大而业绩增速可

能低于预期的中小盘股票;其次是在个股选择上,尽量选择与宏观经济关联度较低的行业和公司,医

药和商业是 2011 年组合中明显超配的行业;从 2011 年 9 月份开始,明显降低权益资产的配置,增加债

券类资产配置。从实际效果看,本基金对股票市场的负面因素估计依然不足,组合净值产生了较大的

亏损。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.215 元,本报告期份额净值增长率为-19.27%,同期业绩比较

基准收益率为-15.21%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2012 年,本基金的操作思路是在不确定性中需找确定性,淡化行业配置,挑选优质企业。

首先,投资者面对的不确定因素主要包括:1) 欧洲主权债务危机。目前尚不能肯定危机能否得到

妥善解决,即使短期得以缓解,造成欧元区经济增长停滞的深层次因素依然存在,欧洲诸国能否找到

新的经济增长点是个问题;2) 美国经济复苏的可持续性及美联储政策变化。前期复苏的势头相对较好,

但还存在不稳定性,美联储是否推出新一轮量化宽松货币政策(QE3)对于美元走势、全球大宗商品价

格将产生重大影响;3) 伊朗问题以及由此引发的地缘政治危机。这是国际原油市场的干扰因素,将影

8
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

响到全球经济复苏进程;4) 国内宏观政策的放松力度。在出口和房地产投资增速放缓的背景下,如何

完成经济转型以及寻找新的经济增长点存在不确定性,宏观经济政策为适应经济转型及保证适度增长

可能会有超出预期的调整。

其次,投资者面临相对确定的因素主要包括:1) 国际方面,全球经济增速放缓成为市场共识,多

数国家维持了低利率水平和较宽松的货币政策;2) 国内方面,得益于 2011 年的紧缩政策,2012 年的

通胀压力将大为缓解,经济增速和通胀水平的同时下降也为宏观政策放松创造了条件,预计政府将根

据经济形势微调部分政策工具,例如可能会降低法定存款准备金率等。

最后,对于股票市场而言,以上所述不确定性当中的风险因素已部分反映在股票价格中,即经过

2011 年的调整,部分股票估值已降到较低的水平。如果将所有股票划为价值股与成长股两类,则大部

分价值股的估值水平处于低位,分红收益率可观;成长股的估值水平处于调整中,稳定增长和低速增

长的企业估值水平将出现分化。因此本基金在做 2012 年的投资决策时,将淡化行业配置,重视企业的

选择,关注分红能力有保障的价值股和增长预期稳定的成长股,特别是现金流良好、管理出类拔萃的

龙头企业。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持

有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、

监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导

和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行

业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方

法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市

场交易的债券品种的估值数据。




4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期不满足分红条件,不进行利润分配。



9
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对易方达策略成长二号混合型证券

投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽

的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规

定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格

的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利

益的行为。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具

风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告




安永华明会计师事务所审计了 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、所有者权

益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报

告正文查看审计报告全文。




§7 年度财务报表


7.1 资产负债表


会计主体:易方达策略成长二号混合型证券投资基金

10
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

报告截止日:2011 年 12 月 31 日

单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2011年12月31日 2010年12月31日
资 产:
银行存款 136,827,216.78 397,465,998.57
结算备付金 3,744,425.26 4,712,655.40
存出保证金 1,648,438.78 2,251,612.98
交易性金融资产 3,665,389,283.37 5,082,428,138.94
其中:股票投资 2,557,860,283.37 4,921,864,138.94
基金投资 - -
债券投资 1,107,529,000.00 160,564,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 79,800,319.70 -
应收证券清算款 - 17,746,247.62
应收利息 17,266,923.60 5,341,288.36
应收股利 - -
应收申购款 100,965.61 1,223,341.54
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,904,777,573.10 5,511,169,283.41
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2011年12月31日 2010年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 27,105,836.68 26,650,888.36
应付赎回款 1,021,259.42 2,383,966.99
应付管理人报酬 5,016,237.68 7,120,640.11
应付托管费 836,039.63 1,186,773.34
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,134,690.28 4,371,741.07
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,930,285.99 1,663,971.31
负债合计 38,044,349.68 43,377,981.18
所有者权益:


11
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

实收基金 3,182,957,590.94 3,632,130,468.65
未分配利润 683,775,632.48 1,835,660,833.58
所有者权益合计 3,866,733,223.42 5,467,791,302.23
负债和所有者权益总计 3,904,777,573.10 5,511,169,283.41
注:报告截止日 2011 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.215 元,基金份额总额 3,182,957,590.94 份。


7.2 利润表


会计主体:易方达策略成长二号混合型证券投资基金

本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2011年1月1日至2011年12 2010年1月1日至2010年12
月31日 月31日
一、收入 -847,387,866.97 -141,676,148.97
1.利息收入 18,785,215.26 14,364,953.42
其中:存款利息收入 3,301,586.78 3,674,679.78
债券利息收入 13,221,820.84 10,325,043.82
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,261,807.64 365,229.82
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -318,944,001.79 658,065,636.78
其中:股票投资收益 -348,721,331.22 616,834,224.46
基金投资收益 - -
债券投资收益 -959,317.42 10,322,948.35
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 30,736,646.85 30,908,463.97
3.公允价值变动收益(损失以
-547,425,341.59 -814,641,555.73
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号
- -
填列)
5.其他收入(损失以“-”号填
196,261.15 534,816.56
列)
减:二、费用 100,417,114.24 132,840,570.10
1.管理人报酬 69,414,454.47 88,732,389.32
2.托管费 11,569,075.79 14,788,731.57
3.销售服务费 - -
4.交易费用 18,938,159.36 28,225,280.76
5.利息支出 - 616,337.86
其中:卖出回购金融资产支出 - 616,337.86

12
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

6.其他费用 495,424.62 477,830.59
三、利润总额(亏损总额以“-”
-947,804,981.21 -274,516,719.07
号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
-947,804,981.21 -274,516,719.07
填列)


7.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:易方达策略成长二号混合型证券投资基金

本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

单位:人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,632,130,468.65 1,835,660,833.58 5,467,791,302.23
二、本期经营活动产生的基金净值变 - -947,804,981.21 -947,804,981.21
动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净 -449,172,877.71 -204,080,219.89 -653,253,097.60
值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 100,246,305.10 39,804,143.42 140,050,448.52
2.基金赎回款 -549,419,182.81 -243,884,363.31 -793,303,546.12
四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 3,182,957,590.94 683,775,632.48 3,866,733,223.42
上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,474,592,381.18 2,585,577,001.12 7,060,169,382.30
二、本期经营活动产生的基金净值变 - -274,516,719.07 -274,516,719.07
动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净 -842,461,912.53 -403,321,159.08 -1,245,783,071.61
值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 201,931,072.25 92,231,153.23 294,162,225.48
2.基金赎回款 -1,044,392,984.78 -495,552,312.31 -1,539,945,297.09
四、本期向基金份额持有人分配利润 - -72,078,289.39 -72,078,289.39
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 3,632,130,468.65 1,835,660,833.58 5,467,791,302.23
报表附注为财务报表的组成部分。


13
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况

易方达策略成长二号混合型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中

国证监会”)证监基金字[2006]150 号文件《关于核准易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集的批

复》和《关于易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2006]186

号)的核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达策略成

长二号混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案,本基金基金合同于 2006

年 08 月 16 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,657,110,813.08 份基金份额。本基金为契

约型开放式基金,存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基

金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计

准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则”),中国证券业协会制定的《证券投资基金

会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于

证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披

露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会

2010 年 2 月 8 日颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他

中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2011 年 12 月

31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6 税项


14
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

7.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印

花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股

票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征

收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自 2004

年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖

股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,

债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂

免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,

对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业

及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所

得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个

人所得税政策的通知》,自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》

的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税

[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂

15
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。



7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
注:根据 2011 年 4 月 9 日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金管理人股

东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基金管理人已完成股东

更名事项的工商变更登记。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31

关联方名称
占当期股票 占当期股
成交金额 成交总额的 成交金额 票成交总
比例 额的比例
广发证券 1,644,350,342.85 13.81% 616,533,396.88 3.40%
7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
广发证券 1,360,184.85 13.69% 211,969.50 9.95%



16
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 量的比例 总额的比例
广发证券 523,659.82 3.46% 515,183.30 11.79%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手

费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月31 2010年1月1日至2010年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的管理
69,414,454.47 88,732,389.32

其中:支付销售机构的客户维护
6,777,794.82 8,088,824.45

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前十个工作日内从

基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月31 2010年1月1日至2010年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的托管
11,569,075.79 14,788,731.57

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费


17
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前十个工作日内从

基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 含回购 交易

单位:人民币元
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 39,649,132.90 - - - - -

上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 49,649,632.19 578,753,101.37 - - 350,218,000.00 174,227.07

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 136,827,216.78 3,223,490.41 397,465,998.57 3,571,130.29
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位:股/张) 总金额
广发证券 002622 永大集团 公开发行 950,000 19,000,000.00
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

18
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

数量(单位:股/张) 总金额
广发证券 601126 四方股份 公开发行 60,440 1,390,120.00
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末(2011 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发 增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券名称
代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股 ) 成本总额 估值总额 注

新股流
002622 永大集团 2011-10-12 2012-01-18 20.00 16.10 950,000 19,000,000.00 15,295,000.00 -
通受限
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额为 0,无抵押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额为 0,无抵押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值

相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报

价以外的资产或负债的输入值。

19
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于 2011 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

2,557,860,283.37 元,第二层级的余额为 1,107,529,000.00 元,无属于第三层级的余额(2010 年 12 月 31

日:第一层级的余额为 4,750,342,024.62 元,第二层级的余额为 332,086,114.32 元,无属于第三层级的

余额)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,

本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观

察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010 年期初:同)。本基金本期净转入/

(转出)第三层级 0.00 元(2010 年度:无)。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 权益投资 2,557,860,283.37 65.51
其中:股票 2,557,860,283.37 65.51
2 固定收益投资 1,107,529,000.00 28.36
其中:债券 1,107,529,000.00 28.36
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 79,800,319.70 2.04
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 140,571,642.04 3.60
6 其他各项资产 19,016,327.99 0.49

20
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

7 合计 3,904,777,573.10 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 95,806,192.86 2.48
C 制造业 1,327,990,208.69 34.34
C0 食品、饮料 447,032,510.99 11.56
C1 纺织、服装、皮毛 55,116,135.26 1.43
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 89,603,160.99 2.32
C7 机械、设备、仪表 568,138,341.47 14.69
C8 医药、生物制品 168,100,059.98 4.35
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,515,298.04 0.12
E 建筑业 32,706,283.44 0.85
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 30,059,320.20 0.78
H 批发和零售贸易 309,518,801.98 8.00
I 金融、保险业 611,560,125.88 15.82
J 房地产业 80,743,293.95 2.09
K 社会服务业 62,884,134.33 1.63
L 传播与文化产业 2,076,624.00 0.05
M 综合类 - -
合计 2,557,860,283.37 66.15


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 600887 伊利股份 11,638,120 237,766,791.60 6.15
2 600015 华夏银行 14,254,872 160,082,212.56 4.14
3 600036 招商银行 13,467,737 159,862,038.19 4.13

21
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

4 000417 合肥百货 10,841,986 153,197,262.18 3.96
5 000527 美的电器 10,360,136 126,808,064.64 3.28
6 000581 威孚高科 3,333,708 119,646,780.12 3.09
7 000651 格力电器 6,625,327 114,551,903.83 2.96
8 600000 浦发银行 13,127,230 111,450,182.70 2.88
9 600016 民生银行 16,811,381 99,019,034.09 2.56
10 600066 宇通客车 3,899,306 92,257,579.96 2.39
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网站的年
度报告正文。


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 600036 招商银行 230,815,224.78 4.22
2 600887 伊利股份 206,252,249.21 3.77
3 600015 华夏银行 192,966,989.40 3.53
4 600030 中信证券 175,583,937.64 3.21
5 600837 海通证券 167,232,064.18 3.06
6 600016 民生银行 162,063,855.64 2.96
7 600066 宇通客车 144,156,161.30 2.64
8 601288 农业银行 138,709,373.27 2.54
9 000527 美的电器 138,313,029.81 2.53
10 000651 格力电器 121,976,050.88 2.23
11 600406 国电南瑞 115,168,353.97 2.11
12 600000 浦发银行 100,816,184.46 1.84
13 601888 中国国旅 100,111,507.91 1.83
14 000581 威孚高科 99,765,834.35 1.82
15 600029 南方航空 86,856,538.74 1.59
16 600600 青岛啤酒 78,194,155.88 1.43
17 601377 兴业证券 77,038,971.74 1.41
18 000417 合肥百货 68,709,342.61 1.26
19 600521 华海药业 68,644,844.40 1.26
20 600216 浙江医药 62,214,244.88 1.14
注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元


22
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 000063 中兴通讯 444,169,050.83 8.12
2 600546 山煤国际 194,406,091.66 3.56
3 002038 双鹭药业 191,232,000.76 3.50
4 601318 中国平安 177,300,991.35 3.24
5 600963 岳阳林纸 176,883,931.86 3.24
6 600030 中信证券 174,469,765.16 3.19
7 002399 海普瑞 170,748,352.76 3.12
8 600837 海通证券 161,748,484.51 2.96
9 600036 招商银行 150,029,821.20 2.74
10 600089 特变电工 123,247,784.71 2.25
11 600406 国电南瑞 121,159,672.82 2.22
12 000422 湖北宜化 97,532,868.63 1.78
13 000001 深发展A 97,170,188.11 1.78
14 600664 哈药股份 97,072,037.43 1.78
15 000811 烟台冰轮 94,572,639.93 1.73
16 600858 银座股份 92,725,846.97 1.70
17 000951 中国重汽 90,367,073.18 1.65
18 000759 中百集团 87,916,516.40 1.61
19 601377 兴业证券 83,101,102.86 1.52
20 000651 格力电器 77,707,797.98 1.42
注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 5,255,395,970.91
卖出股票收入(成交)总额 6,707,477,382.79
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不

考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(%)
1 国家债券 50,490,000.00 1.31
2 央行票据 332,899,000.00 8.61
3 金融债券 327,816,000.00 8.48
其中:政策性金融债 327,816,000.00 8.48

23
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 251,910,000.00 6.51
6 中期票据 144,414,000.00 3.73
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,107,529,000.00 28.64


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
值比例(%)
11 央行票据
1 1101078 2,000,000 202,660,000.00 5.24
78
2 1182226 11 首钢 MTN1 1,000,000 103,330,000.00 2.67
11 大唐新能
3 041156001 1,000,000 100,920,000.00 2.61
CP001
11 中电投
4 1181287 1,000,000 100,430,000.00 2.60
CP02
11 央行票据
5 1101032 900,000 90,639,000.00 2.34
32


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注


8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元


24
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

序号 名称 金额
1 存出保证金 1,648,438.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,266,923.60
5 应收申购款 100,965.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,016,327.99
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。




§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例
154,772 20,565.46 93,217,766.01 2.93% 3,089,739,824.93 97.07%




9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
16,073.02 0.0005%
式基金


§10 开放式基金份额变动


单位:份


25
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

基金合同生效日(2006 年 8 月 16 日)基金份额总额 3,657,110,813.08
本报告期期初基金份额总额 3,632,130,468.65
本报告期基金总申购份额 100,246,305.10
减:本报告期基金总赎回份额 549,419,182.81
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,182,957,590.94


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


经本基金管理人第四届董事会 2011 年第九次会议及第十次会议审议通过,并向中国证券监督管理

委员会报告,经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1591 号文核准批复,自 2011 年 10 月 9 日

起,梁棠先生不再任董事长职务;叶俊英先生任董事长,并不再任总经理职务;刘晓艳女士任总经理,

并不再任副总经理职务。2011 年 10 月 11 日,本基金管理人在指定信息披露媒体刊登了《易方达基金

管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。

2011 年 11 月 3 日,本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式

变更为现任董事长叶俊英。

本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资

格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董

杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服

务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

26
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金自基金合同生效以来连续 6 年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务,本报告年度的审

计费用为 130,000.00 元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
中信建投 2 191,626,648.48 1.61% 162,881.71 1.64% -
广发证券 1 1,644,350,342.85 13.81% 1,360,184.85 13.69% -
中信证券 2 1,039,368,680.52 8.73% 868,101.42 8.73% -
国泰君安 2 627,953,750.37 5.27% 521,458.93 5.25% -
光大证券 1 1,841,516,634.04 15.47% 1,565,284.43 15.75% -
银河证券 1 1,123,906,491.90 9.44% 955,319.78 9.61% -
中金公司 1 111,713,037.01 0.94% 94,955.53 0.96% -
华泰联合 1 - - - - -
国信证券 1 391,081,419.13 3.28% 332,416.78 3.34% -
申银万国 1 832,677,244.00 6.99% 676,554.68 6.81% -
招商证券 1 992,634,013.57 8.34% 806,521.68 8.12% -
高华证券 1 1,265,372,389.33 10.63% 1,028,120.96 10.34% -
日信证券 1 662,563,663.74 5.57% 563,172.84 5.67% -
国元证券 1 - - - - -
兴业证券 1 1,180,469,038.76 9.92% 1,003,391.01 10.10% -
西南证券 1 - - - - -
注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元

的选择标准如下:

1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


27
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,

能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息

服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;

能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下:

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期
占当期 占当期
债券回
券商名称 债券成 权证成
成交金额 成交金额 购成交 成交金额
交总额 交总额
总额的
的比例 的比例
比例
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 6,576,888.50 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -



易方达基金管理有限公司
二〇一二年三月二十七日




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