嘉实多利收益债券型证券投资基金2020年
年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 03 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
嘉实多利收益债券型证券投资基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而成。2020 年 9
月 25 日至 2020 年 10 月 26 日本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关
于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。基金份额持有人大会
决议已于 2020 年 10 月 28 日表决通过之日起生效，并于 2020 年 10 月 29 日披露了《关于嘉实多
利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据持有人大会通过的议案及方案说明，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金托管协议》修订为《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《嘉实多
利收益债券型证券投资基金招募说明书》。自 2020 年 11 月 27 日起，《嘉实多利收益债券型证券投
资基金基金合同》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金托管协议》生效，《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

嘉实多利收益债券型证券投资基金报告期自 2020 年 11 月 27 日起至 2020 年 12 月 31 日止，
原嘉实多利分级债券型证券投资基金报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 11 月 26 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ......6

2.1 基金基本情况（转型后） ...... 6

2.1 基金基本情况（转型前） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型后） ...... 7

2.2 基金产品说明（转型前） ...... 7

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 8

2.5 其他相关资料(转型后) ...... 8

2.5 其他相关资料(转型前) ...... 8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)...... 9

3.2 基金净值表现（转型后） ...... 9

3.2 基金净值表现（转型前） ...... 11

3.3 其他指标 ...... 13

3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ...... 13

3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ...... 13
§4 管理人报告...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 17

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 17

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 18

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 19

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 19

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 20

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 20

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 20

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 20
§5 托管人报告...... 20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21
§6 审计报告（转型后）...... 21

6.1 审计报告基本信息 ...... 21

6.2 审计报告的基本内容 ...... 21

§6 审计报告（转型前）...... 23

6.1 审计报告基本信息 ...... 23

6.2 审计报告的基本内容 ...... 23

§7 年度财务报表（转型后）...... 25

7.1 资产负债表 ...... 25

7.2 利润表 ...... 26

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 27

7.4 报表附注 ...... 28

§7 年度财务报表（转型前）...... 48

7.1 资产负债表 ...... 48

7.2 利润表 ...... 49

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 51

7.4 报表附注 ...... 52

§8 投资组合报告（转型后）...... 75

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 75

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 75

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 76

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 77

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 78

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 78

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 78

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 78

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 78

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 79

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 79

8.12 投资组合报告附注 ...... 79

§8 投资组合报告（转型前）...... 81

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 81

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 81

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 82

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 83

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 85

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 85

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 85

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 85

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 85

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 86

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 86

8.12 投资组合报告附注 ...... 86

§9 基金份额持有人信息（转型后）...... 88

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 88

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 88


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 88
§9 基金份额持有人信息（转型前）...... 89

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 89

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 89

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 91

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 91
§10 开放式基金份额变动（转型后） ...... 91
§10 开放式基金份额变动（转型前） ...... 92
§11 重大事件揭示...... 92

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 92

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 93

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 93

11.4 基金投资策略的改变 ...... 93

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 93

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 94

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ...... 94

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ...... 96

11.8 其他重大事件（转型后） ...... 97

11.8 其他重大事件（转型前） ...... 98

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......101

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 101

§13 备查文件目录 ......101

13.1 备查文件目录 ...... 101

13.2 存放地点 ...... 102

13.3 查阅方式 ...... 102

§2 基金简介

2.1 基金基本情况（转型后）

基金名称 嘉实多利收益债券型证券投资基金

基金简称 嘉实多利收益债券

场内简称 嘉实多利

基金主代码 160718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 27 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 51,137,755.71 份

基金合同存续期 不定期

2.1 基金基本情况（转型前）

基金名称 嘉实多利分级债券型证券投资基金

基金简称 嘉实多利分级债券

场内简称 嘉实多利

基金主代码 160718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 42,865,990.46 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2011 年 5 月 6 日

下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取

下属分级基金的场内简称 嘉实多利 多利优先 多利进取

下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033

报告期末下属分级基金的

21,598,255.46 份 17,014,188.00 份 4,253,547.00 份
份额总额

2.2 基金产品说明（转型后）

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金为达到控制基金组合风险，实现良好收益率的目标，会密切关注
经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大
类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配
置，在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。主要投资策
略包括：资产配置策略、信用债券投资策略、杠杆放大策略、其他债券
投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债总全价指数收益率× 90% + 沪深 300 指数收益率 ×

10%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股
票型基金、混合型基金。

2.2 基金产品说明（转型前）

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续稳定增值。

投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运用“嘉实下行风
险波动模型”，控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下，本基金
综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状
况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等，挖掘风险收益优化、
满足组合收益和流动性要求的投资机会，力求持续取得达到或超过业绩
比较基准的收益。主要投资策略包括：嘉实下行风险波动模型、资产配
置策略、债券投资策略、可转债投资策略、股票投资策略、权证投资策
略。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300 指数收益率 × 10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡勇钦 张燕

负责人 联系电话 (010)65215588 (0755)83199084

电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95555

传真 (010)65215588 (0755)83195201

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 深圳深南大道 7088 号招商银行
纪大道 8 号上海国金中心二期 27 大厦

楼 09-14 单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 深圳深南大道 7088 号招商银行
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 大厦

层

邮政编码 100005 518040

法定代表人 经雷 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn
址

基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料(转型后)

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座
(特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

2.5 其他相关资料(转型前)

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座
(特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）-2020 年 12 月 31 日

本期已实现收益 116,259.22

本期利润 80,280.16

加权平均基金份额本期利润 0.0019

本期加权平均净值利润率 0.19%

本期基金份额净值增长率 0.05%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年末

期末可供分配利润 18,767,331.49

期末可供分配基金份额利润 0.3670

期末基金资产净值 52,375,013.02

期末基金份额净值 1.0242

3.1.3 累计期末指标 2020 年末

基金份额累计净值增长率 0.05%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（4）自 2020 年 11 月 27 日起，《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实多利
分级债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)

金额单位：人民币元

2020 年 1 月 1 日-2020

3.1.1 期间数据和指标 年 11 月 26 日（基金合 2019 年 2018 年

同失效前日）

本期已实现收益 6,234,908.15 3,278,745.04 -1,090,238.44

本期利润 5,090,788.41 4,682,104.41 -1,195,457.95

加权平均基金份额本期 0.0772 0.0659 -0.0155
利润

本期加权平均净值利润 7.74% 6.78% -1.57%
率

本期基金份额净值增长 7.99% 7.13% -1.84%
率

3.1.2 期末数据和指标 2020 年 11 月 26 日（基 2019 年末 2018 年末

金合同失效前日）

期末可供分配利润 15,711,920.41 19,800,501.91 17,136,757.83

期末可供分配基金份额 0.3665 0.2866 0.2471
利润

期末基金资产净值 43,883,586.88 68,227,557.27 66,597,240.21

期末基金份额净值 1.0237 0.9876 0.9603

3.1.3 累计期末指标 2020 年 11 月 26 日（基 2019 年末 2018 年末

金合同失效前日）

基金份额累计净值增长 55.69% 44.17% 34.57%
率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（4）自 2020 年 11 月 27 日起，《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实多利
分级债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差


率① 准差② ④

自基金合同生效起 0.05% 0.24% 1.60% 0.12% -1.55% 0.12%
至今

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Return(t)=90%*(中债总全价指数(t)/中债总全价指数(t-1)-1)+10%*(沪深 300 指数(t)/沪
深 300 指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：（1）本基金合同生效日 2020 年 11 月 27 日至报告期末未满 1 年。（2）按基金合同和招募说明
书的约定，本基金自基金合同生效日 6 个月为建仓期，本报告期处于建仓期内。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 1.15% 0.17% 1.03% 0.12% 0.12% 0.05%

过去六个月 3.90% 0.30% 1.01% 0.14% 2.89% 0.16%

过去一年 7.99% 0.29% 3.74% 0.16% 4.25% 0.13%

过去三年 13.56% 0.21% 17.75% 0.14% -4.19% 0.07%

过去五年 18.64% 0.21% 19.07% 0.15% -0.43% 0.06%

自基金合同生效起 55.69% 0.30% 51.64% 0.17% 4.05% 0.13%
至今

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：


Return(t)=90%*(中国债券总指数(t)/中国债券总指数(t-1)-1)+10%*(沪深 300 指数(t)/沪
深 300 指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：（1）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

（2）自 2020 年 11 月 27 日起，《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实
多利分级债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。
3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型后）

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前）

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

截止 2020 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 205 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报
混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债
券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益
纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要
消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗
保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪
港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉
实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、
嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030
混合（FOF）、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、
嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴
科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、
嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期
纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF
联接、嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股
票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉
实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉
实价值发现三个月定期混合、嘉实 H 股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、嘉实创新先
锋混合、嘉实核心成长混合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、

嘉实多元

债券、嘉

实理财宝 曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经
7 天 债 理助理，中信证券固定收益部，长盛基金
券、嘉实 2020 年 2020 年 管理有限公司基金经理。2008 年 11 月加
王茜 安元 39 个 11 月 27 11 月 28 18 年 盟嘉实基金管理有限公司，曾任固定收益
月定期纯 日 日 业务体系配置策略组组长，现任养老金投
债债券、 资联席 CIO。工商管理硕士，具有基金从
嘉实鑫和 业资格。

一年持有

期混合、

嘉实安泽


一年定期

纯债债券

基金经理

本基金、

嘉实创新

成 长 混

合、嘉实

惠泽混合 2020 年 2008 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司，
王 汉 （LOF）、 11 月 28 - 12 年 历任研究部行业研究员、研究部新兴产业
博 嘉实研究 日 组组长、基金经理。现任资产配置负责人。
增 强 混 硕士研究生，具有基金从业资格。

合、嘉实

新添泽定

期混合基

金经理

历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员，
罗 伟 本基金基 2020 年 北京高华证券有限责任公司固定收益投资
卿 金经理 11 月 28 - 9 年 主办，嘉实基金管理有限公司固收投研体
日 系债券投资经理。博士研究生，具有基金
从业资格。

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、

嘉实多元

债券、嘉

实理财宝

7 天 债 曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经
券、嘉实 理助理，中信证券固定收益部，长盛基金
安元 39 个 管理有限公司基金经理。2008 年 11 月加
王茜 月定期纯 2011 年 3 - 18 年 盟嘉实基金管理有限公司，曾任固定收益
债债券、 月 23 日 业务体系配置策略组组长，现任养老金投
嘉实鑫和 资联席 CIO。工商管理硕士，具有基金从
一年持有 业资格。

期混合、

嘉实安泽

一年定期

纯债债券

基金经理

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年初市场对于当年债券市场的判断认为是偏震荡的行情，实际上，由于疫情影响，2020
年的债券市场经历了很大幅度的波动，4 月底的收益率水平一度达到了历史最低或者接近历史最低水平，而后又出现了大幅上行，回到了疫情前的水平，债券基金的净值也在此过程中经历了大幅的波动。4 季度永城煤电及一系列国企违约事件对债券市场尤其是信用债市场形成巨大冲击，此后央行通过加大资金投放来缓和市场情绪以及年底的流动性紧张。

权益市场呈现出较强的结构性牛市特征。上半年在整体流动性相对宽裕的背景下，科技、医药、消费等高成长高久期方向引领市场大幅上涨；而下半年伴随全球经济复苏态势的进一步明确，顺周期类资产开始跑赢，表现较好的板块主要集中在强周期中的有色化工和可选消费中的家电汽车，而高估值高久期的成长类资产表现则出现较大幅度分化，产业趋势和政策基本面共振的新能源和军工板块持续上涨，商业模式优异的高端白酒伴随提价预期继续成为机构资金的抱团主流，而其他景气度一般的二线科技品类及必选医药则出现了显著回调。

组合操作层面，债券方面，我们在 1 季度提升了久期水平，后续随市场调整切换为短久期品
种，所操作债券均为利率品种；权益方面，出于对于权益市场整体偏乐观且具有结构性机会的判断，全年基本维持中性偏高仓位的操作，以顺周期、科技、消费中的龙头为主要配置品种；可转债仓位与结构较为灵活，操作品种主要为所属行业中已发转债的龙头品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

转型后：

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉实多利收益债券基金份额净值为 1.0242 元，自 2020 年 11 月 27
日起至 2020 年 12 月 31 日止，基金份额净值增长率为 0.05%，业绩比较基准收益率为 1.60%。
转型前：

截至 2020 年 11 月 26 日，嘉实多利分级债券基金份额净值为 1.0237 元，自 2020 年 1 月 1
日起至 2020 年 11 月 26 日止，基金份额净值增长率为 7.99%，业绩比较基准收益率为 3.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，中国宏观经济将有所恢复，企业盈利或企稳向好，而货币政策虽然短期内由于
需要维稳仍显宽松，但收紧是大趋势。从一年的时间维度展望来看，这一轮从 2020 年 5 月份开始的市场调整的时间和收益率上行幅度都还远不及过往的债市熊市周期。这很有可能意味着，在目前的收益率水平上，中期内难有趋势性机会。虽然永煤事件等一系列国企违约事件明显影响了信用债融资，而社会融资规模存量增速的顶大概率已经出现，并且 2021 年还将逐步下行，但是，一方面，政策的退出需要一定的观察期，另一方面，货币政策的收紧也会伴随而至，代表指标 M2在 2021 年也会出现下行。2021 年的这种政策组合对于债券市场很难构成利好，利率债在目前的收益率水平下配置价值非常有限。永煤事件带来的冲击对于信用债市场的影响预计短期内难以恢复，信用利差分化同样将会延续，城投债出现系统性风险概率不大，但需要回避高债务风险地区与主体。产业债方面，精选个券将更加重要。

权益方面，中性偏宽松的金融条件和大类资产比价下，我们对权益市场整体保持积极。但风格很可能会发生切换，结构上需要积极关注低估值顺周期类的优质资产。基于对于权益市场的判断，可转债仍然会有阶段性表现的机会，不过由于市场容量的显著扩大和个券分化的日益显著，择券方面同样重要，需要同时关注正股基本面以及可转债自身估值的合理性。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：

（1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新业务，从战略规划到具体产品方案，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。

（2）主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。

（3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。

（4）负责日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。

（5）加强差错管理，继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。


此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成合规报告和各项统计、专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

转型后：2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日，本基金未实施利润
分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。

转型前：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 日（基金合同失效前日），本基金未实施利润分
配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为
2020/10/14 至 2020/12/30；未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。
§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告（转型后）

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 23394 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 嘉实多利收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了嘉实多利收益债券型证券投资基金(以下简称“嘉
实多利收益债券基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31
日的资产负债表，2020 年 11 月 27 日(基金合同生效日)至
2020 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了嘉实多利收益债券基金 2020 年
12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 11 月 27 日(基金合同生
效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变
动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实多利收
益债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

管理层和治理层对财务报表的责 嘉实多利收益债券基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司
任 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金


行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实多利收
益债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算嘉实多利收益债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督嘉实多利收益债券基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
任 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实多
利收益债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实多利收益
债券基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞 周祎

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心


11 楼

审计报告日期 2021 年 03 月 25 日

§6 审计报告（转型前）

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 23481 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 嘉实多利分级债券型证券投资基金全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“嘉
实多利分级债券基金”)的财务报表，包括 2020 年 11 月 26
日的资产负债表，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 日(基
金合同失效前日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了嘉实多利分级债券基金 2020 年
11 月 26 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月
26日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实多利分
级债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

嘉实多利分级债券基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
管理层和治理层对财务报表的责 行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
任 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实多利分
级债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如


适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算嘉实多利分级债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督嘉实多利分级债券基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
任 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实多
利分级债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实多利分级
债券基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞 周祎


会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼

审计报告日期 2021 年 03 月 25 日

§7 年度财务报表（转型后）

7.1 资产负债表
会计主体：嘉实多利收益债券型证券投资基金

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 883,701.22

结算备付金 142,498.29

存出保证金 11,758.26

交易性金融资产 7.4.7.2 53,618,085.61

其中：股票投资 8,345,563.68

基金投资 -

债券投资 45,272,521.93

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 108,996.39

应收利息 7.4.7.5 1,094,006.90

应收股利 -

应收申购款 73,005.48

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 55,932,052.15

负债和所有者权益 附注号 本期末

2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 3,129,879.23

应付证券清算款 17,535.55

应付赎回款 182,330.39

应付管理人报酬 25,320.66

应付托管费 7,234.47

应付销售服务费 -


应付交易费用 7.4.7.7 15,119.60

应交税费 17.89

应付利息 -420.01

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 180,021.35

负债合计 3,557,039.13

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 33,607,681.53

未分配利润 7.4.7.10 18,767,331.49

所有者权益合计 52,375,013.02

负债和所有者权益总计 55,932,052.15

注：本基金合同生效日为 2020 年 11 月 27 日，本报告期自基金合同生效日 2020 年 11 月 27 日起
至 2020 年 12 月 31 日止。报告截止日 2020 年 12 月 31 日，嘉实多利收益债券基金份额净值 1.0242
元，基金份额总额 51,137,755.71 份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实多利收益债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2020 年 11 月 27 日（基金合同
生效日）至 2020 年 12 月 31
日

一、收入 197,073.71

1.利息收入 146,510.84

其中：存款利息收入 7.4.7.11 854.92

债券利息收入 145,655.92

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 80,918.92

其中：股票投资收益 7.4.7.12 65,411.42

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 15,507.50

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -35,979.06
填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 5,623.01

减：二、费用 116,793.55

1．管理人报酬 28,687.76

2．托管费 8,196.49

3．销售服务费 -

4．交易费用 7.4.7.19 5,806.00

5．利息支出 20,334.77

其中：卖出回购金融资产支出 20,334.77

6．税金及附加 1.99

7．其他费用 7.4.7.20 53,766.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号 80,280.16
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 80,280.16

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实多利收益债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 28,171,666.47 15,711,920.41 43,883,586.88
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 80,280.16 80,280.16
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 5,436,015.06 2,975,130.92 8,411,145.98
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 8,828,230.15 4,843,675.37 13,671,905.52
购款

2.基金赎 -3,392,215.09 -1,868,544.45 -5,260,759.54
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填

列）

五、期末所有者 33,607,681.53 18,767,331.49 52,375,013.02
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 罗丽丽 罗丽丽

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

嘉实多利收益债券型证券投资基金是根据原嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“嘉实多利")基金份额持有人大会决议通过的《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会")证监许可[2020]421 号《关于准予嘉实多利分级债券型证券投资基金变更注册的批复》，由原嘉实多利转型而来。根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市公告》和《嘉实基金管理有限公司关于嘉实多利分级债券型证券投资基金实施转型的公告》
等有关规定，嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额于 2020 年 11 月 26 日终止上市。自 2020 年
11 月 27 日起，原嘉实多利正式变更为嘉实多利收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")。原《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》失效，《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020
年 11 月 27 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式为现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。

经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 12 月 31 日

活期存款 883,701.22

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 883,701.22

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 7,903,589.13 8,345,563.68 441,974.55

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 25,045,725.79 24,857,521.93 -188,203.86
券 银行间市场 20,354,558.89 20,415,000.00 60,441.11
合计 45,400,284.68 45,272,521.93 -127,762.75

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 53,303,873.81 53,618,085.61 314,211.80

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 125.32

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 70.51

应收债券利息 1,093,719.34

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 85.90

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 5.83

合计 1,094,006.90

7.4.7.6 其他资产

无。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 11,537.64

银行间市场应付交易费用 3,581.96

合计 15,119.60

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 21.35

应付证券出借违约金 -

预提费用 180,000.00

合计 180,021.35

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 42,865,989.46 28,171,666.47

本期申购 13,433,348.36 8,828,230.15

本期赎回（以“-”号填列） -5,161,582.11 -3,392,215.09

本期末 51,137,755.71 33,607,681.53

注：1.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。2.根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告》，由于基金份额数取整或截位计算产生的误差，本基金的基金份额转换后份额数不足一份的将被计入基金财产。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 15,866,521.16 -154,600.75 15,711,920.41

本期利润 116,259.22 -35,979.06 80,280.16

本期基金份额交易 3,090,436.87 -115,305.95 2,975,130.92
产生的变动数

其中：基金申购款 5,012,921.88 -169,246.51 4,843,675.37

基金赎回款 -1,922,485.01 53,940.56 -1,868,544.45


本期已分配利润 - - -

本期末 19,073,217.25 -305,885.76 18,767,331.49

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 504.68

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 235.47

其他 114.77

合计 854.92

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2020年11月27日（基金合同生效日）至2020年12月31
日

股票投资收益——买卖股票差价收入 65,411.42

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 65,411.42

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12
月 31 日

卖出股票成交总额 1,957,653.56

减：卖出股票成本总额 1,892,242.14

买卖股票差价收入 65,411.42

7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2020年11月27日（基金合同生效日）至2020年12
月31日


债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 15,507.50
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 15,507.50

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2020年11月27日（基金合同生效日）至2020年12
月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 731,129.06
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 714,881.85
成本总额

减：应收利息总额 739.71

买卖债券差价收入 15,507.50

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

7.4.7.16 股利收益

无。
7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月
31 日

1.交易性金融资产 -35,979.06

股票投资 -131,132.05

债券投资 95,152.99

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -35,979.06

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 5,623.01

合计 5,623.01

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 5,806.00

银行间市场交易费用 -

合计 5,806.00

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日

审计费用 5,739.17

信息披露费 47,650.02

证券出借违约金 -


银行划款手续费 377.35

合计 53,766.54

7.4.7.21 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人

中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东

立信投资有限责任公司 基金管理人的股东

DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东

嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司

嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31
日

当期发生的基金应支付的管理费 28,687.76

其中：支付销售机构的客户维护费 4,814.63

注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31
日

当期发生的基金应支付的托管费 8,196.49

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月
关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公司_活期 883,701.22 504.68

注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本期（2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日），本基金未实施利润分
配。

7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,529,879.23 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

180208 18 国开 08 2021 年 1 月 4 100.49 17,000 1,708,330.00
日

合计 17,000 1,708,330.00

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 1,600,000.00 元，于 2021 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回
购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2020 年 12 月 31 日

AAA 5,180,619.00

AAA 以下 1,012,320.53

未评级 -

合计 6,192,939.53

注：评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 883,701.22 - - - 883,701.22

结算备付金 142,498.29 - - - 142,498.29

存出保证金 11,758.26 - - - 11,758.26

交易性金融资产 22,107,800.00 21,838,363.40 1,326,358.53 8,345,563.68 53,618,085.61

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -


应收证券清算款 - - - 108,996.39 108,996.39

应收利息 - - - 1,094,006.90 1,094,006.90

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 73,005.48 73,005.48

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 23,145,757.77 21,838,363.40 1,326,358.53 9,621,572.45 55,932,052.15

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 3,129,879.23 - - - 3,129,879.23

应付证券清算款 - - - 17,535.55 17,535.55

应付赎回款 - - - 182,330.39 182,330.39

应付管理人报酬 - - - 25,320.66 25,320.66

应付托管费 - - - 7,234.47 7,234.47

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 15,119.60 15,119.60

应付税费 - - - 17.89 17.89

应付利息 - - - -420.01 -420.01

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 180,021.35 180,021.35

负债总计 3,129,879.23 - - 427,159.90 3,557,039.13

利率敏感度缺口 20,015,878.54 21,838,363.40 1,326,358.53 9,194,412.55 52,375,013.02

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2020 年 12 月 31 日）

市场利率上升 25 个基点 -146,960.41
分析

市场利率下降 25 个基点 148,313.04

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

无。

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

无。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 8,345,563.68 15.93

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 8,345,563.68 15.93

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 14,538,503.21 元，属于第二层次的余额为 39,079,582.40 元，无属于第三层次的余额。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 年度财务报表（转型前）

7.1 资产负债表
会计主体：嘉实多利分级债券型证券投资基金

报告截止日：2020 年 11 月 26 日（基金合同失效前日）

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号 2020 年 11 月 26 日 2019 年 12 月 31 日
（基金合同失效前日）

资 产：

银行存款 7.4.7.1 1,908,707.96 279,736.73

结算备付金 191,760.17 65,753.20

存出保证金 13,045.60 4,266.97

交易性金融资产 7.4.7.2 47,292,463.42 70,875,635.71

其中：股票投资 7,468,388.92 8,690,209.71

基金投资 - -

债券投资 39,824,074.50 62,185,426.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -


应收证券清算款 789,132.04 -

应收利息 7.4.7.5 938,024.00 1,659,878.11

应收股利 - -

应收申购款 1,107.83 149.52

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 51,134,241.02 72,885,420.24

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号 2020 年 11 月 26 日 2019 年 12 月 31 日
（基金合同失效前日）

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 7,000,000.00 4,000,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 87,072.07 455,893.31

应付管理人报酬 22,182.36 40,786.06

应付托管费 6,337.80 11,653.19

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 8,420.73 5,467.13

应交税费 6.68 -

应付利息 - 3,942.96

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 126,634.50 140,120.32

负债合计 7,250,654.14 4,657,862.97

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 28,171,666.47 47,301,666.77

未分配利润 7.4.7.10 15,711,920.41 20,925,890.50

所有者权益合计 43,883,586.88 68,227,557.27

负债和所有者权益总计 51,134,241.02 72,885,420.24

注：报告截止日 2020 年 11 月 26 日（基金合同失效前日），嘉实多利分级债券基金份额净值 1.0237
元，基金份额总额 21,598,255.46 份；多利优先基金份额净值 1.0334 元，基金份额总额
17,014,188.00 份；多利进取基金份额净值 0.9849 元，基金份额总额 4,253,547.00 份。基金份
额总额合计为 42,865,990.46 份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实多利分级债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 日（基金合同失效前日）

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年
11 月 26 日（基金合同失效 12 月 31 日

前日）

一、收入 6,153,772.47 5,729,847.01

1.利息收入 2,067,832.95 2,397,228.84

其中：存款利息收入 7.4.7.11 18,195.72 14,927.99

债券利息收入 2,000,122.33 2,382,300.85

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 49,514.90 -
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 5,173,943.40 1,927,108.09
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,759,300.70 792,719.81

基金投资收益 - - -

债券投资收益 7.4.7.13 265,572.65 1,027,505.80

资产支持证券投资收 - -
益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 149,070.05 106,882.48

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -1,144,119.74 1,403,359.37
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 56,115.86 2,150.71
填列）

减：二、费用 1,062,984.06 1,047,742.60

1．管理人报酬 424,331.54 483,371.27

2．托管费 121,237.52 138,106.19

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 127,575.49 57,315.64

5．利息支出 134,581.69 126,633.11

其中：卖出回购金融资产支 134,581.69 126,633.11
出

6．税金及附加 26.16 699.62

7．其他费用 7.4.7.20 255,231.66 241,616.77

三、利润总额（亏损总额以 5,090,788.41 4,682,104.41
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 5,090,788.41 4,682,104.41

号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实多利分级债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 日（基金合同失效前日）

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 日（基金合同失效前日）

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 47,301,666.77 20,925,890.50 68,227,557.27
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 5,090,788.41 5,090,788.41
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -19,130,000.30 -10,304,758.50 -29,434,758.80
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 39,842,042.43 21,381,781.16 61,223,823.59
购款

2.基金赎 -58,972,042.73 -31,686,539.66 -90,658,582.39
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 28,171,666.47 15,711,920.41 43,883,586.88
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 49,460,482.38 17,136,757.83 66,597,240.21
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 4,682,104.41 4,682,104.41
值变动数（本期
利润）

三、本期基金份 -2,158,815.61 -892,971.74 -3,051,787.35

额交易产生的基
金净值变动数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 5,873,843.56 2,375,241.43 8,249,084.99
购款

2.基金赎 -8,032,659.17 -3,268,213.17 -11,300,872.34
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 47,301,666.77 20,925,890.50 68,227,557.27
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 罗丽丽 罗丽丽

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]180 号《关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向
中国证监会备案，《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 2,340,210,108.68 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。

经中国证监会批准，基金管理人嘉实基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为嘉实多利收益债券型证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 11 月 26 日(基金合同失效前日)的财务状
况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2020 年 1
月 1 日至 2020 年 11 月 26 日(基金合同失效前日)。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 11 月 26 日（基金合同失效 2019 年 12 月 31 日

前日）

活期存款 1,908,707.96 279,736.73

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -


存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 1,908,707.96 279,736.73

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 11 月 26 日（基金合同失效前日）

成本 公允价值 公允价值变动

股票 6,895,282.32 7,468,388.92 573,106.60

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 19,692,431.35 19,486,074.50 -206,356.85
券 银行间市场 20,354,558.89 20,338,000.00 -16,558.89
合计 40,046,990.24 39,824,074.50 -222,915.74

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 46,942,272.56 47,292,463.42 350,190.86

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 7,691,161.33 8,690,209.71 999,048.38

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 20,689,426.00 20,722,426.00 33,000.00
券 银行间市场 41,000,737.78 41,463,000.00 462,262.22
合计 61,690,163.78 62,185,426.00 495,262.22

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 69,381,325.11 70,875,635.71 1,494,310.60

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 11 月 26 日 2019 年 12 月 31 日

（基金合同失效前日）

应收活期存款利息 4,494.51 88.30

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 607.06 32.56

应收债券利息 932,337.54 1,659,755.13

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 549.18 0.03

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 35.71 2.09

合计 938,024.00 1,659,878.11

7.4.7.6 其他资产

无。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 11 月 26 日 2019 年 12 月 31 日

（基金合同失效前日）

交易所市场应付交易费用 8,245.73 5,467.13

银行间市场应付交易费用 175.00 -

合计 8,420.73 5,467.13

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 11 月 26 日 2019 年 12 月 31 日
（基金合同失效前日）

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 23.69 120.32

应付证券出借违约金 - -

预提费用 126,610.81 140,000.00

合计 126,634.50 140,120.32

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 日（基金合同失效前日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 69,082,297.56 47,301,666.77


本期申购 1,541,983.11 1,055,831.58

本期赎回（以“-”号填列） -2,544,317.40 -1,742,148.64

- 基金拆分/份额折算前 68,079,963.27 46,615,349.71

基金拆分/份额折算调整 2,853,010.00 -

本期申购 59,019,554.79 38,786,210.85

本期赎回（以“-”号填列） -87,086,537.60 -57,229,894.09

本期末 42,865,990.46 28,171,666.47

注：1.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。2.根据《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》规定，投资者可申购、赎回嘉实多利分级债券份额，嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额不能单独申购赎回，只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露嘉实
多利优先份额和嘉实多利进取份额的情况。2020 年 11 月 26 日（基金合同失效前日），本基金实
收基金份额 42,865,990.46 份为嘉实多利分级债券、嘉实多利优先、嘉实多利进取三级份额的合计，本期末嘉实多利分级债券、嘉实多利优先、嘉实多利进取的份额分别为：21,598,255.46 份、17,014,188.00 份、4,253,547.00 份。3.根据《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》和《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》的有关规定，本
基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司确定 2020 年 3 月 27 日为本基金的本次折算基准日。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 19,800,501.91 1,125,388.59 20,925,890.50

本期利润 6,234,908.15 -1,144,119.74 5,090,788.41

本期基金份额交易 -10,168,888.90 -135,869.60 -10,304,758.50
产生的变动数

其中：基金申购款 22,022,292.51 -640,511.35 21,381,781.16

基金赎回款 -32,191,181.41 504,641.75 -31,686,539.66

本期已分配利润 - - -

本期末 15,866,521.16 -154,600.75 15,711,920.41

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 日2019 年 1月 1 日至 2019年 12
（基金合同失效前日） 月 31 日

活期存款利息收入 14,744.63 13,682.34

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 2,341.22 1,001.05

其他 1,109.87 244.60

合计 18,195.72 14,927.99

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年11月26 2019年1月1日至2019年12月
日（基金合同失效前日） 31日

股票投资收益——买卖 4,759,300.70 792,719.81
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 4,759,300.70 792,719.81

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
日（基金合同失效前日） 月 31 日

卖出股票成交总额 51,590,072.99 22,362,353.50

减：卖出股票成本总 46,830,772.29 21,569,633.69
额

买卖股票差价收入 4,759,300.70 792,719.81

7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年11月26 2019年1月1日至2019年12月31
日（基金合同失效前日） 日

债券投资收益——买卖

债券（、债转股及债券 265,572.65 1,027,505.80
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入

债券投资收益——申购 - -

差价收入

合计 265,572.65 1,027,505.80

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年11月26 2019年1月1日至2019年12月
日（基金合同失效前日） 31日

卖出债券（、债转股及债 83,476,985.71 60,090,941.72
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股

及债券到期兑付）成本总 81,494,471.94 57,815,476.05
额

减：应收利息总额 1,716,941.12 1,247,959.87

买卖债券差价收入 265,572.65 1,027,505.80

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
26 日（基金合同失效前日） 日

股票投资产生的股利收益 149,070.05 106,882.48

其中：证券出借权益补偿 - -
收入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 149,070.05 106,882.48

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019
11 月 26 日（基金合同失效前日） 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -1,144,119.74 1,403,359.37

股票投资 -425,941.78 1,249,752.24

债券投资 -718,177.96 153,607.13

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -1,144,119.74 1,403,359.37

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
26 日（基金合同失效前日） 12 月 31 日

基金赎回费收入 56,115.86 2,150.71

合计 56,115.86 2,150.71

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
26 日（基金合同失效前日）

交易所市场交易费用 126,875.49 56,515.64

银行间市场交易费用 700.00 800.00

合计 127,575.49 57,315.64

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
26 日（基金合同失效前日）

审计费用 54,260.83 60,000.00

信息披露费 72,349.98 80,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 6,420.85 4,416.77

上市年费 55,000.00 60,000.00

债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 31,200.00 1,200.00

合计 255,231.66 241,616.77

7.4.7.21 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

自 2020 年 11 月 27 日起，本基金正式变更为嘉实多利收益债券型证券投资基金。原《嘉实多
利分级债券型证券投资基金基金合同》失效，《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人

DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东

立信投资有限责任公司 基金管理人的股东

中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东

嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。

7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 26 日（基金合同失效前日） 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 424,331.54 483,371.27

其中：支付销售机构的客户维护费 53,877.61 67,770.50

注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 26 日（基金合同失效前日） 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 121,237.52 138,106.19

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称 日（基金合同失效前日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公司_ 1,908,707.96 14,744.63 279,736.73 13,682.34
活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 日（基金合同失效前日）），本基金未实施利润分
配。

7.4.12 期末(2020 年 11 月 26 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：张）

紫金转 2020 年 2020 年 新债未上

113041 债 11 月 4 11 月 27 市 100.00 100.00 50 5,000.005,000.00 -
日 日

128136 立讯转 2020 年 2020 年 新债未上 100.00 100.00 3 300.00 300.00 -


债 11 月 3 12 月 2 市

日 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 11 月 26 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 7,000,000.00 元，于 2020 年 12 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特征。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额，具有与本基金组合份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额较低风险、预期收益相对稳定；嘉实多利进取份额较高风险、预期收益相对较高。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续稳定增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级 2020 年 11 月 26 日（基金合 2019 年 12 月 31 日

同失效前日）

AAA 518,244.20 -

AAA 以下 354,678.30 -

未评级 - -

合计 872,922.50 -

注：评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020年11月26日（基 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

金合同失效前日）

资产

银行存款 1,908,707.96 - - - 1,908,707.96

结算备付金 191,760.17 - - - 191,760.17

存出保证金 13,045.60 - - - 13,045.60

交易性金融资产 22,080,200.00 17,403,691.80 340,182.70 7,468,388.92 47,292,463.42

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 789,132.04 789,132.04

应收利息 - - - 938,024.00 938,024.00

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 1,107.83 1,107.83

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 24,193,713.73 17,403,691.80 340,182.70 9,196,652.79 51,134,241.02

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 87,072.07 87,072.07

应付管理人报酬 - - - 22,182.36 22,182.36

应付托管费 - - - 6,337.80 6,337.80

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 8,420.73 8,420.73

应付税费 - - - 6.68 6.68

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -


其他负债 - - - 126,634.50 126,634.50

负债总计 7,000,000.00 - - 250,654.14 7,250,654.14

利率敏感度缺口 17,193,713.73 17,403,691.80 340,182.70 8,945,998.65 43,883,586.88

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 279,736.73 - - - 279,736.73

结算备付金 65,753.20 - - - 65,753.20

存出保证金 4,266.97 - - - 4,266.97

交易性金融资产 20,722,426.00 31,206,000.00 10,257,000.00 8,690,209.71 70,875,635.71

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 1,659,878.11 1,659,878.11

应收股利 - - - - -

应收申购款 50.00 - - 99.52 149.52

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 21,072,232.90 31,206,000.00 10,257,000.00 10,350,187.34 72,885,420.24

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 455,893.31 455,893.31

应付管理人报酬 - - - 40,786.06 40,786.06

应付托管费 - - - 11,653.19 11,653.19

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 5,467.13 5,467.13

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - 3,942.96 3,942.96

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 140,120.32 140,120.32

负债总计 4,000,000.00 - - 657,862.97 4,657,862.97

利率敏感度缺口 17,072,232.90 31,206,000.00 10,257,000.00 9,692,324.37 68,227,557.27

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


动 本期末 （2020年11月26日） 上年度末 （2019 年 12 月
（基金合同失效前日） 31 日 ）

市场利率上升25 个

-68,312.53 -362,687.19
基点

分析

市场利率下降25 个

68,813.75 368,310.22
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

无。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

无。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 11 月 26 日（基金合同失效前日） 2019年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 7,468,388.92 17.02 8,690,209.71 12.74
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－ - - - -
权证投资

其他 - - - -

合计 7,468,388.92 17.02 8,690,209.71 12.74

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2020 年 11 月 26 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

17.02%(于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有交易性权益类投资的比例为 12.74%)，因此除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：
同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 8,336,011.42 元，属于第二层次的余额为 38,956,452.00 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 8,690,209.71 元，属于第二层次的余额为 62,185,426.00 元，无属于第三层次的余额）。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

上述第三层次资产变动为交易性金融资产-股票投资公允价值的变动。于 2020 年 1 月 1 日及
2020 年 11 月 26 日(基金合同失效前日)，本基金无第三层次交易性金融资产余额。2020 年 1 月 1
日至2020年11月26日(基金合同失效前日)期间，本基金无第三层次交易性金融资产变动(于2019
年 1 月 1 日，本基金持有的第三层次资产的账面价值为零元，2019 年度转入第三层次金额为
62,240.00 元，转出第三层次金额为 50,420.00 元，当期计入损益的损失金额为 11,820.00 元。
于 2019 年 12 月 31 日，本基金无第三层次交易性金融资产余额。计入损益的损失计入利润表中的
公允价值变动收益项目)。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告（转型后）

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 8,345,563.68 14.92

其中：股票 8,345,563.68 14.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 45,272,521.93 80.94

其中：债券 45,272,521.93 80.94

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,026,199.51 1.83

8 其他各项资产 1,287,767.03 2.30

9 合计 55,932,052.15 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 107,764.00 0.21

C 制造业 1,401,809.00 2.68

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 324,864.00 0.62

E 建筑业 165,501.00 0.32


F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 5,759,879.68 11.00

K 房地产业 585,746.00 1.12

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,345,563.68 15.93

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601166 兴业银行 78,400 1,636,208.00 3.12

2 601601 中国太保 24,300 933,120.00 1.78

3 601318 中国平安 8,016 697,231.68 1.33

4 601398 工商银行 125,700 627,243.00 1.20

5 000651 格力电器 7,800 483,132.00 0.92

6 600030 中信证券 14,500 426,300.00 0.81

7 601336 新华保险 7,100 411,587.00 0.79

8 601939 建设银行 61,500 386,220.00 0.74

9 000002 万 科Ａ 11,700 335,790.00 0.64

10 002142 宁波银行 9,300 328,662.00 0.63

11 600886 国投电力 37,600 324,864.00 0.62

12 000001 平安银行 16,200 313,308.00 0.60

13 600048 保利地产 15,800 249,956.00 0.48

14 600031 三一重工 5,600 195,888.00 0.37

15 601668 中国建筑 33,300 165,501.00 0.32

16 000333 美的集团 1,600 157,504.00 0.30

17 600104 上汽集团 6,000 146,640.00 0.28

18 600690 海尔智家 4,900 143,129.00 0.27


19 600346 恒力石化 4,000 111,880.00 0.21

20 601899 紫金矿业 11,600 107,764.00 0.21

21 600309 万华化学 1,100 100,144.00 0.19

22 002078 太阳纸业 4,400 63,492.00 0.12

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 601601 中国太保 914,104.00 1.75

2 601318 中国平安 637,843.00 1.22

3 000651 格力电器 472,968.00 0.90

4 600030 中信证券 438,484.00 0.84

5 601336 新华保险 437,149.95 0.83

注：报告期内(2020 年 11 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日),本基金累计买入金额前 20 名的股票明
细仅包括上述 5 支股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 688368 晶丰明源 93,125.56 0.18

2 600426 华鲁恒升 84,490.00 0.16

3 601633 长城汽车 82,830.00 0.16

4 603113 金能科技 77,616.00 0.15

5 601021 春秋航空 77,431.00 0.15

6 601799 星宇股份 76,430.00 0.15

7 603558 健盛集团 71,353.00 0.14

8 002648 卫星石化 71,079.00 0.14

9 300628 亿联网络 69,351.00 0.13

10 002832 比音勒芬 66,384.00 0.13

11 002013 中航机电 66,217.00 0.13

12 603885 吉祥航空 65,783.00 0.13

13 002311 海大集团 62,756.00 0.12

14 000100 TCL 科技 62,568.00 0.12

15 002179 中航光电 62,370.00 0.12

16 000671 阳 光 城 56,400.00 0.11

17 002541 鸿路钢构 54,818.00 0.10

18 300618 寒锐钴业 54,806.00 0.10

19 300285 国瓷材料 53,639.00 0.10

20 000858 五 粮 液 51,096.00 0.10

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,900,548.95

卖出股票收入（成交）总额 1,957,653.56

注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 12,058,800.00 23.02

2 央行票据 - -

3 金融债券 27,020,782.40 51.59

其中：政策性金融债 27,020,782.40 51.59

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,192,939.53 11.82

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 45,272,521.93 86.44

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 180204 18 国开 04 100,000 10,366,000.00 19.79

2 180208 18 国开 08 100,000 10,049,000.00 19.19

3 019627 20 国债 01 70,000 6,999,300.00 13.36

4 018006 国开 1702 64,960 6,605,782.40 12.61

5 010107 21 国债(7) 50,000 5,059,500.00 9.66

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
8.11.3 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚
决字〔2020〕8 号），对中国建设银行股份有限公司资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报和错报、分户账账户数据应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》
第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 230 万元。2020 年 7 月 13 日，根据中国
银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕32 号），对中国建设银行股份有限公司内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；逆流程开展业务操作；本行理财产品之间风险隔离不到位；未做到理财业务与自营业务风险隔离；个人理财资金违规投资；违规为理财产品提供隐性担保；同业投资违规接受担保等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项的规定和相关审慎经营规则，罚款合计 3920 万元。

2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元。


2020 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
58 号），对平安财险总公司（一）未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了《保险法》第
一百三十五条的规定，根据该法第一百七十条，于 2020 年 8 月 6 日作出行政处罚决定，罚款 50
万元；（二）手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八十六条的规定，根据该法
第一百七十条，于 2020 年 8 月 6 日作出行政处罚决定，罚款 25 万元。

2020 年 10 月 27 日 ，根据宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕48
号），对宁波银行授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等违法违规事实，于 2020 年
10 月 16 日作出行政处罚决定，罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员
给予纪律处分。

本基金投资于“建设银行（601939）”、“工商银行（601398）”、“中国平安（601318）”、“宁波银行（002142）”的决策程序说明：基于对建设银行、工商银行、中国平安、宁波银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“建设银行”、“工商银行”、“中国平安”、“宁波银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,758.26

2 应收证券清算款 108,996.39

3 应收股利 -

4 应收利息 1,094,006.90

5 应收申购款 73,005.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,287,767.03

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 113011 光大转债 1,238,800.00 2.37


2 127005 长证转债 1,158,750.00 2.21

3 132018 G 三峡 EB1 1,060,290.00 2.02

4 110065 淮矿转债 441,350.00 0.84

5 128029 太阳转债 400,775.00 0.77

6 127017 万青转债 150,854.07 0.29

7 110055 伊力转债 102,786.00 0.20

8 123049 维尔转债 88,960.00 0.17

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 投资组合报告（转型前）

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 7,468,388.92 14.61

其中：股票 7,468,388.92 14.61

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 39,824,074.50 77.88

其中：债券 39,824,074.50 77.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,100,468.13 4.11

8 其他各项资产 1,741,309.47 3.41

9 合计 51,134,241.02 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 102,776.00 0.23

C 制造业 2,277,786.00 5.19

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 362,088.00 0.83


E 建筑业 228,954.00 0.52

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 142,135.00 0.32

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 223,156.52 0.51

J 金融业 3,409,773.40 7.77

K 房地产业 685,420.00 1.56

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 36,300.00 0.08

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 7,468,388.92 17.02

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601166 兴业银行 78,400 1,600,144.00 3.65

2 601398 工商银行 125,700 639,813.00 1.46

3 601939 建设银行 61,500 414,510.00 0.94

4 600886 国投电力 37,600 362,088.00 0.83

5 000002 万 科Ａ 11,700 361,998.00 0.82

6 002142 宁波银行 9,300 339,915.00 0.77

7 000001 平安银行 16,200 315,900.00 0.72

8 600048 保利地产 15,800 266,862.00 0.61

9 601668 中国建筑 33,300 179,820.00 0.41

10 600031 三一重工 5,600 165,816.00 0.38

11 600104 上汽集团 6,000 149,700.00 0.34

12 000333 美的集团 1,600 139,232.00 0.32

13 600690 海尔智家 4,900 133,966.00 0.31

14 600346 恒力石化 4,000 103,520.00 0.24

15 601899 紫金矿业 11,600 102,776.00 0.23

16 601318 中国平安 1,116 99,491.40 0.23

17 600309 万华化学 1,100 90,310.00 0.21


18 688368 晶丰明源 452 88,257.52 0.20

19 600426 华鲁恒升 2,400 85,656.00 0.20

20 601633 长城汽车 3,000 80,310.00 0.18

21 603113 金能科技 4,900 79,331.00 0.18

22 601021 春秋航空 1,500 77,730.00 0.18

23 601799 星宇股份 400 76,400.00 0.17

24 603558 健盛集团 7,300 71,467.00 0.16

25 002648 卫星石化 2,700 70,281.00 0.16

26 300628 亿联网络 1,000 68,050.00 0.16

27 002832 比音勒芬 4,000 67,960.00 0.15

28 002078 太阳纸业 4,400 65,824.00 0.15

29 603885 吉祥航空 5,500 64,405.00 0.15

30 002013 中航机电 6,100 63,806.00 0.15

31 002311 海大集团 1,100 61,688.00 0.14

32 000100 TCL 科技 8,800 60,192.00 0.14

33 002179 中航光电 1,000 58,400.00 0.13

34 000671 阳 光 城 8,000 56,560.00 0.13

35 002541 鸿路钢构 1,600 54,976.00 0.13

36 300618 寒锐钴业 800 54,928.00 0.13

37 300285 国瓷材料 1,400 54,600.00 0.12

38 000858 五 粮 液 200 52,116.00 0.12

39 603308 应流股份 2,000 51,880.00 0.12

40 002375 亚厦股份 5,700 49,134.00 0.11

41 601966 玲珑轮胎 1,500 48,180.00 0.11

42 600984 建设机械 3,000 45,000.00 0.10

43 601100 恒立液压 500 44,490.00 0.10

44 300496 中科创达 500 42,700.00 0.10

45 300454 深信服 200 40,000.00 0.09

46 300012 华测检测 1,500 36,300.00 0.08

47 002475 立讯精密 700 35,126.00 0.08

48 002254 泰和新材 2,200 34,474.00 0.08

49 002690 美亚光电 700 31,969.00 0.07

50 300363 博腾股份 900 28,836.00 0.07

51 002410 广联达 400 26,576.00 0.06

52 600570 恒生电子 300 25,623.00 0.06

53 002791 坚朗五金 200 24,768.00 0.06

54 300750 宁德时代 100 24,534.00 0.06

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)


1 601939 建设银行 1,780,170.00 2.61

2 002142 宁波银行 1,671,000.00 2.45

3 601166 兴业银行 1,562,682.00 2.29

4 601398 工商银行 1,348,935.00 1.98

5 000001 平安银行 1,186,019.00 1.74

6 600519 贵州茅台 1,167,401.00 1.71

7 600048 保利地产 942,395.00 1.38

8 600887 伊利股份 905,235.00 1.33

9 601318 中国平安 863,762.98 1.27

10 000333 美的集团 810,958.00 1.19

11 600031 三一重工 668,140.00 0.98

12 600886 国投电力 636,229.00 0.93

13 002541 鸿路钢构 634,118.00 0.93

14 600585 海螺水泥 620,133.15 0.91

15 000100 TCL 科技 611,478.00 0.90

16 601633 长城汽车 583,052.00 0.85

17 000671 阳 光 城 577,433.00 0.85

18 600309 万华化学 563,130.00 0.83

19 000858 五 粮 液 532,977.00 0.78

20 601021 春秋航空 528,862.00 0.78

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601939 建设银行 1,941,321.00 2.85

2 002142 宁波银行 1,681,497.59 2.46

3 601398 工商银行 1,308,954.00 1.92

4 600519 贵州茅台 1,242,309.00 1.82

5 601318 中国平安 1,140,016.00 1.67

6 000333 美的集团 994,611.00 1.46

7 600887 伊利股份 974,530.00 1.43

8 600048 保利地产 959,060.00 1.41

9 002541 鸿路钢构 956,833.00 1.40

10 000001 平安银行 923,991.85 1.35

11 000671 阳 光 城 866,197.26 1.27

12 601799 星宇股份 780,238.50 1.14

13 600984 建设机械 757,627.80 1.11

14 600585 海螺水泥 731,141.60 1.07

15 600483 福能股份 726,623.00 1.06

16 600309 万华化学 713,367.00 1.05

17 600031 三一重工 706,841.00 1.04

18 002791 坚朗五金 699,407.00 1.03


19 601633 长城汽车 675,417.00 0.99

20 002475 立讯精密 662,082.20 0.97

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 46,034,893.28

卖出股票收入（成交）总额 51,590,072.99

注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 12,039,200.00 27.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 26,911,952.00 61.33

其中：政策性金融债 26,911,952.00 61.33

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 872,922.50 1.99

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,824,074.50 90.75

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 180204 18 国开 04 100,000 10,297,000.00 23.46

2 180208 18 国开 08 100,000 10,041,000.00 22.88

3 019627 20 国债 01 70,000 6,993,700.00 15.94

4 018006 国开 1702 64,960 6,573,952.00 14.98

5 010107 21 国债(7) 50,000 5,045,500.00 11.50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
8.11.3 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚
决字〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元。

2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕8 号），对中国建设银行股份有限公司资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报和错报、分户账账户数据应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十
七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 230 万元。2020 年 7 月 13 日，根据中国银行保
险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕32 号），对中国建设银行股份有限公司内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；逆流程开展业务操作；本行理财产品之间风险隔离不到位；未做到理财业务与自营业务风险隔离；个人理财资金违规投资；违规为理财产品提供隐性担保；同业投资违规接受担保等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项的规定和相关审慎经营规则，罚款合计 3920万元。


2020 年 10 月 27 日，根据宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕48
号），对宁波银行授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等违法违规事实，于 2020 年
10 月 16 日作出行政处罚决定，罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员
给予纪律处分。

2020 年 2 月 3 日，中国银保监会深圳监管局发布行政处罚信息公开表（深银保监罚决字〔2020〕
7 号），平安银行股份有限公司因汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失、“双录”管理审慎性不足、理财销售人员销售话术不当等 11 条违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监
督管理法》第四十六条，于 2020 年 1 月 20 日被处以罚款 720 万元。2020 年 10 月 27 日，宁波银
保监局发布行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕66 号），平安银行股份有限公司因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规事实，依据
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，于 2020 年 10 月 16 日被处以罚款人民币 100
万元。

本基金投资于“工商银行（601398）”、“建设银行（601939）”、“宁波银行（002142）”、“平安银行（000001）”的决策程序说明：基于对工商银行、建设银行、宁波银行、平安银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“工商银行”、“建设银行”、“宁波银行”、“平安银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 13,045.60

2 应收证券清算款 789,132.04

3 应收股利 -

4 应收利息 938,024.00

5 应收申购款 1,107.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,741,309.47

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 127005 长证转债 131,007.10 0.30

2 113011 光大转债 125,750.00 0.29

3 128046 利尔转债 88,205.50 0.20

4 123017 寒锐转债 63,441.60 0.14

5 113032 桐 20 转债 49,782.80 0.11

6 128017 金禾转债 43,150.80 0.10

7 110047 山鹰转债 42,416.80 0.10

8 123044 红相转债 41,391.20 0.09

9 113013 国君转债 33,768.00 0.08

10 110069 瀚蓝转债 10,363.20 0.02

11 128104 裕同转债 3,912.60 0.01

12 110063 鹰 19 转债 3,437.10 0.01

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息（转型后）

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

3,671 13,930.20 15,158,631.66 29.64 35,979,124.05 70.36

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 325.92 0.00

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 基金份额持有人信息（转型前）

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级 数（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
别 持有份额 （%） 持有份额 （%）

嘉
实
多

利 1,528 14,134.98 1,297,232.00 6.01 20,301,023.46 93.99
分
级
债
券
多

利 163 104,381.52 10,056,576.00 59.11 6,957,612.00 40.89
优
先
多

利 304 13,991.93 28,080.00 0.66 4,225,467.00 99.34
进
取

合 1,995 21,486.71 11,381,888.00 26.55 31,484,102.46 73.45
计
注：(1)嘉实多利分级债券:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总份额比例、个人投资者持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总份额比例；

(2)多利优先:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有多利优先份额占多利优先总份额比例、个人投资者持有多利优先份额占多利优先总份额比例；

(3)多利进取:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有多利进取份额占多利进取总份额比例、个人投资者持有多利进取份额占多利进取总份额比例。
9.2 期末上市基金前十名持有人

嘉实多利分级债券

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）


中国铁路上海局集团

1 有限公司企业年金计 401,639.00 17.21
划－中国工商银行股

份有限公司

2 张跃霞 260,336.00 11.16

中国铁路设计集团有

3 限公司企业年金计划 230,647.00 9.88
－招商银行股份有限

公司

上海保银投资管理有

4 限公司－保银石榴红 134,413.00 5.76
了基金

天津一汽丰田汽车有

5 限公司企业年金计划 101,435.00 4.35
－中国银行股份有限

公司

6 王子岩 93,148.00 3.99

海尔集团公司企业年

7 金计划－中国工商银 79,372.00 3.40
行

湖南省烟草公司永州

8 市公司企业年金计划 76,494.00 3.28
－中国工商银行股份

有限公司

陕西省交通规划设计

9 研究院企业年金计划 66,018.00 2.83
－交通银行

渣打银行（中国）有限

10 公司企业年金计划－ 64,117.00 2.75
中国银行股份有限公

司

多利优先

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 中意人寿保险有限公 6,491,590.00 38.15
司

2 中意人寿保险有限公 3,204,322.00 18.83
司－分红－团体年金

3 罗斌 1,900,000.00 11.17

4 张小林 1,279,770.00 7.52

5 张跃霞 991,800.00 5.83

6 关春艳 425,513.00 2.50

7 陈刚 413,819.00 2.43

8 中国银河证券股份有 360,664.00 2.12
限公司


9 闫改英 360,000.00 2.12

10 郭彪 296,580.00 1.74

多利进取

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 冯建霖 1,767,657.00 41.56

2 孔灵 300,000.00 7.05

3 汪首池 267,800.00 6.30

4 阮国伟 160,400.00 3.77

5 李雄 109,040.00 2.56

6 唐新友 105,902.00 2.49

7 郑洁浩 103,464.00 2.43

8 孙惠新 103,300.00 2.43

9 钱中明 96,000.00 2.26

10 黄文兴 95,826.00 2.25

注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 嘉实多利分级债券 0
基金投资和研究部门 多利优先 0
负责人持有本开放式

基金 多利进取 0

合计 0

嘉实多利分级债券 0
本基金基金经理持有 多利优先 0
本开放式基金

多利进取 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日（2020 年 11 月 27 日） 42,865,989.46
基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 13,433,348.36
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 5,161,582.11
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）


本报告期期末基金份额总额 51,137,755.71

§10 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取

基金合同生效

日（2011 年 3 2,340,210,108.68 - -
月 23 日）基金
份额总额

本报告期期初 37,687,242.56 25,116,044.00 6,279,011.00
基金份额总额

本报告期基金 60,561,537.90 - -
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 89,630,855.00 - -
额
本报告期基金

拆分变动份额 12,980,330.00 -8,101,856.00 -2,025,464.00
（份额减少以
“-”填列）

本报告期期末 21,598,255.46 17,014,188.00 4,253,547.00
基金份额总额
注：报告期期间拆分变动份额为基金年度折算增加份额及本基金三级份额之间的配对转换变动份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本次基金份额持有人大会以通讯方式召开，权益登记日为 2020 年 9 月 25 日，基金份
额持有人大会表决投票时间自 2020 年 9 月 25 日起，至 2020 年 10 月 26 日 17:00 止。本次基金
份额持有人大会中，出席会议的基金份额持有人所代表的相应基金份额符合法定召开基金份额持有人大会的条件，表决情况达到参加本次基金份额持有人大会的各类别基金份额持有人及其代理人所持各自类别基金份额表决权的三分之二以上，满足法定生效条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》获得通过，自 2020 年 10月 28 日起生效。

2020 年 10 月 29 日，本基金管理人发布《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额
持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本次基金份额持有人大会决议生效后，本基金的转型

选择期为 2020 年 10 月 29 日至 2020 年 11 月 25 日，以供基金份额持有人做出赎回、卖出等选择。
选择期结束后，基金管理人将以 2020 年 11 月 26 日为基金份额转换基准日。自 2020 年 11 月 27
日起，嘉实多利分级债券型证券投资基金正式变更为嘉实多利收益债券型证券投资基金。《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》同日失效。根据修订后的基金合同及托管协议，本基金管理人拟定《嘉实多利收益债券型证券投资基金招募说明书》，上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]421 号（《关于准予嘉实多利分级债券型证券投资基金变更注册的批复》）准予变更注册。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振
茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。

2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭
杰先生任公司机构首席投资官。

2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松
先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。

2020 年 11 月 28 日本基金管理人发布《关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告》，聘请
王汉博先生、罗伟卿先生担任本基金基金经理，王茜女士不再担任本基金基金经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

自 2020 年 8 月 28 日起，刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

根据嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议，原嘉实多利分级债券型证券投资基金变更为嘉实多利收益债券型证券投资基金，并调整了投资范围和策略。自 2020 年 11月 27 日起，《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》同日失效。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

转型前（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 26 日（基金合同失效前日））：报告期内本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 54,260.83 元，该审计机构已连续 10 年为本基金提供审计服务。


转型后（2020 年 11 月 27 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日）：报告期内本基金聘
请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的审计机构。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 5,739.17 元，该审计机构第 1 年提供审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
本基金管理人报告期内收到北京证监局有关警示函的行政监管措施，对存在的问题，公司已采取相应的改进措施。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

中国国际金

融股份有限 1 3,274,184.51 67.39% 2,291.93 69.62% -
公司
东吴证券股

2 1,584,018.00 32.61% 999.98 30.38% -
份有限公司
长江证券股

2 - - - - -
份有限公司
华创证券有

2 - - - - -
限责任公司
中国中金财

富证券有限 2 - - - - -
公司
中信证券股

2 - - - - -
份有限公司
中银国际证

1 - - - - -
券股份有限

公司
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范；

（2）财务状况良好；

（3）研究能力较强；

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

中国国际

金融股份 3,704,732.90 54.38% 39,400,000.00 100.00% - -
有限公司
东吴证券

股份有限 3,108,469.75 45.62% - - - -
公司
长江证券

股份有限 - - - - - -
公司
华创证券

有限责任 - - - - - -
公司
中国中金

财富证券 - - - - - -
有限公司
中信证券

股份有限 - - - - - -
公司
中银国际

证券股份 - - - - - -
有限公司

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

中信证券股

2 77,040,590.33 78.91% 51,799.40 78.31% -
份有限公司
中国国际金

融股份有限 1 19,632,875.35 20.11% 13,743.02 20.78% -
公司
东吴证券股

2 491,171.00 0.50% 310.07 0.47% -
份有限公司
长江证券股

2 460,329.59 0.47% 290.56 0.44% -
份有限公司
华创证券有

2 - - - - -
限责任公司
中国中金财

富证券有限 2 - - - - -
公司
中银国际证

券股份有限 1 - - - - -
公司
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范；

（2）财务状况良好；

（3）研究能力较强；


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3.报告期内，本基金新增以下交易单元：东吴证券股份有限公司新增交易单元 2 个，长江证
券股份有限公司新增交易单元 2 个，中国中金财富证券有限公司新增交易单元 2 个，华创证券有限责任公司新增交易单元 2 个，中信证券股份有限公司新增交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

中信证券

股份有限 51,267,177.23 68.39% 106,600,000.00 42.88% - -
公司
中国国际

金融股份 23,313,000.20 31.10% 142,000,000.00 57.12% - -
有限公司
东吴证券

股份有限 385,597.29 0.51% - - - -
公司
长江证券

股份有限 - - - - - -
公司
华创证券

有限责任 - - - - - -
公司
中国中金

财富证券 - - - - - -
有限公司
中银国际

证券股份 - - - - - -
有限公司
11.8 其他重大事件（转型后）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

嘉实多利分级债券型证券投资基金转 证券时报、基金管理人

1 型及修改基金合同的公告 网站及中国证监会基金 2020 年 11 月 27 日
电子披露网站

2 关于嘉实多利收益债券基金经理变更 证券时报、基金管理人 2020 年 11 月 28 日
的公告 网站及中国证监会基金


电子披露网站

关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人

3 金基金份额转换结果的公告 网站及中国证监会基金 2020 年 11 月 30 日
电子披露网站

11.8 其他重大事件（转型前）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

嘉实多利分级债券型证券投资基金多 证券时报、基金管理人

1 利进取份额溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020 年 3 月 20 日
电子披露网站

嘉实多利分级债券型证券投资基金多 证券时报、基金管理人

2 利进取份额溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020 年 03 月 21 日
电子披露网站

关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人

3 金 2020 年 3 月 27 日、3 月 30 日暂停 网站及中国证监会基金 2020 年 03 月 24 日
申购、赎回及定投业务的公告 电子披露网站

关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人

4 金办理基金份额到期折算业务的公告 网站及中国证监会基金 2020 年 03 月 24 日
电子披露网站

嘉实多利分级债券型证券投资基金多 证券时报、基金管理人

5 利进取份额溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020 年 03 月 24 日
电子披露网站

嘉实多利分级债券型证券投资基金多 证券时报、基金管理人

6 利进取份额溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020 年 03 月 25 日
电子披露网站

嘉实多利分级债券型证券投资基金多 证券时报、基金管理人

7 利进取份额溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020 年 03 月 26 日
电子披露网站

关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人

8 金办理份额到期折算业务期间多利优 网站及中国证监会基金 2020 年 03 月 30 日
先份额停复牌的公告 电子披露网站

关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人

9 金份额折算结果及恢复交易的公告 网站及中国证监会基金 2020 年 03 月 31 日
电子披露网站

关于多利优先份额到期折算后复牌首 证券时报、基金管理人

10 日前收盘价调整的风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020 年 03 月 31 日
电子披露网站

嘉实多利分级债券型证券投资基金多 证券时报、基金管理人

11 利进取份额溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020 年 03 月 31 日
电子披露网站

嘉实多利分级债券型证券投资基金多 证券时报、基金管理人

12 利进取份额溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020 年 04 月 01 日
电子披露网站

13 嘉实基金管理有限公司关于面向养老 证券时报、基金管理人 2020 年 04 月 02 日
金客户实施特定申购费率的公告 网站及中国证监会基金


电子披露网站

嘉实多利分级债券型证券投资基金多 证券时报、基金管理人

14 利进取份额溢价风险提示公告 网站及中国证监会基金 2020 年 04 月 02 日
电子披露网站

关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人

15 金恢复跨系统转托管（场外转场内） 网站及中国证监会基金 2020 年 09 月 17 日
业务的公告 电子披露网站

关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人

16 金暂停跨系统转托管（场外转场内） 网站及中国证监会基金 2020 年 09 月 19 日
业务的公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

17 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 09 月 25 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

18 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 09 月 28 日
会的第一次提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

19 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 09 月 28 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

20 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 09 月 29 日
会的第二次提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

21 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 09 月 29 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

22 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 09 月 30 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

23 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 09 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

24 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 12 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

25 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 13 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

26 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 14 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

27 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 15 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

28 关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人 2020 年 10 月 16 日


券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金

会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

29 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 19 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

30 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 20 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

31 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 21 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

32 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 22 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

33 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 23 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

34 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 26 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

35 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 27 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于以通讯方式召开嘉实多利分级债 证券时报、基金管理人

36 券型证券投资基金基金份额持有人大 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 28 日
会相关事项的提示性公告 电子披露网站

关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人

37 金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 28 日
取份额自基金份额持有人大会计票日 电子披露网站

开始停牌的提示性公告

关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人

38 金基金份额持有人大会表决结果暨决 网站及中国证监会基金 2020 年 10 月 29 日
议生效的公告 电子披露网站

关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人

39 金 2020 年 11 月 26 日、11 月 27 日暂 网站及中国证监会基金 2020 年 11 月 23 日
停申购、赎回、定投、转托管的公告 电子披露网站

关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人

40 金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进 网站及中国证监会基金 2020 年 11 月 23 日
取份额自基金份额终止上市公告 电子披露网站

嘉实基金管理有限公司关于嘉实多利 证券时报、基金管理人

41 分级债券型证券投资基金实施转型的 网站及中国证监会基金 2020 年 11 月 23 日
公告 电子披露网站

42 关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人 2020 年 11 月 24 日
金转型后基金名称、基金简称变更的 网站及中国证监会基金


公告 电子披露网站

关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人

43 金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进 网站及中国证监会基金 2020 年 11 月 25 日
取份额终止上市的提示性公告 电子披露网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

1 2020/09/16 至 - 59,338,344.1 59,338,344.1 - -
机构 2020/09/23 3 3

2 2020/09/23 至 - 26,680,502.0 26,680,502.0 - -
2020/10/11 2 2

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可 能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或 延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1） 中国证监会准予嘉实多利分级债券型证券投资基金变更注册为本基金的批复文件；
（2） 《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》；

（3） 《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金托管协议》；

（4） 《嘉实多利收益债券型证券投资基金招募说明书》；

（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6） 报告期内嘉实多利收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。

13.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
13.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2021 年 3 月 30 日
点击查看>>  附件