海富通稳进增利分级债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

海富通稳进增利分级债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十九日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年9月1日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

■

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4、本基金合同于2011年9月1日生效,合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注:海富通稳进增利业绩比较基准=中证全债指数×90%+沪深300 指数×10%。再平衡频率为月度。月初以来(MTD)业绩比较基准收益率计算公式如下: 海富通稳进增利业绩比较基准MTD收益率=中证全债指数MTD收益率×90%+沪深300 指数MTD收益率×10%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通稳进增利分级债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年9月1日至2011年12月31日)

■

注:1、本基金合同于2011年9月1日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。自2011年9月1日合同生效日起至2011年12月31日,本基金运作时间未满6个月,仍处于建仓期中。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通稳进增利分级债券型证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

■

注:图中列示的本年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期9月1日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

■

注:本基金合同于2011年9月1日生效,未发生利润分配的情况。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”)于2003年4月1日共同发起设立。本海富通稳进增利分级债券型证券投资基金是基金管理人管理的第十九只公募基金 除本基金外,基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金和海富通国策导向股票型证券投资基金十九只公募基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

■

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日 非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

3、张丽洁女士自2011年12月15日开始休假。张丽洁女士休假期间,我公司基金经理邵佳民先生暂代管理本基金。该事项2011年12月12日已在指定媒体公开披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。本报告期,公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,对公司的公平交易制度进行了更新,完善现有的业务流程,改进了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,货币政策转向紧缩,全年上调存贷款基准利率三次,一年期存款利率从2.75%上升到3.5% 上调存款准备金六次,从年初大型金融机构的18.5%加到6月的21.5%。经济增长呈现回落态势,全年GDP增长9.2%。

从政府关心的目标看,上半年集中于通货膨胀,而下半年则更关心经济增长。上半年物价没有出现所预期的回落,反而连创新高,给债券市场和权益市场以很大的压力。CPI从一月份的4.9%上升到七月份的6.5%,下半年则出现回落。物价缓解以后,政府逐步把经济增长放在优先位置,货币政策逐步放松。12月下调存款准备金0.5个百分点,宣告货币政策正式转向。

受上述因素,以及国际市场的影响,上半年债券市场在短暂冲高后,出现较大幅度的调整,其中又以城投债等信用等级较低的债券受累最大。三季度受到资金面持续紧张的影响,债券收益率继续上升,城投债收益率一度达到15%。短期利率与长期利率的差距不大,收益率曲线相对扁平。四季度开始随着物价指数的回落和货币政策的放松,债券市场出现恢复性上涨行情,但收益率并未回到年初的水平。

可转换债券市场受到股票市场和中石化转债的影响,表现较一般债券更差一些。由于股票市场全年出现大跌,加上转债市场的转股预期一度被打破,可转换债券跌到转股期权价值非常低的水平。新股申购的收益率也逐渐下降,风险开始逐步大于收益。

基金在2011年总体上采取了保持资产流动性和安全性、谨慎申购新股、股票二级市场快进快出并保持低仓位的投资策略。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金净值增长率为2.00%,同期业绩比较基准收益率为3.05%。基金净值跑输业绩比较基准1.05个百分点。基金尚处于建仓期,实际投资时间不足六个月。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为,2012年债券市场相对乐观,但需要把握收益率起伏和资金面变化带来的机会。大的可能是,2012年开始正式进入了一个新的经济周期:经济增长率回落,而通货膨胀处于中等的水平,对债券市场的影响始终存在。货币政策总体上保持“微调”格局,在保增长与防通货膨胀之间不同时期有不同的侧重。利率品种的机会已经不大,信用品种则需要精耕细作。2012年下半年起高收益信用品种有可能出现收益率下降的机会。股票市场的走势仍然取决于政策。基金管理人的投资策略是:以信用债为中心,精心挖掘信用利差带来的机会,控制组合的剩余期限和信用等级,以绝对收益的要求来投资可转换债券和股票等权益类资产。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定,在封闭期内,本基金不对基金份额所分离的增利A与增利B基金份额进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:海富通稳进增利分级债券型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

■

注:1.报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.020元,基金份额总额220,512,565.45份,其中A类基金份额176,410,051.34份,B类基金份额44,102,514.11份。

2.本财务报表的实际编制期间为2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.2 利润表

会计主体:海富通稳进增利分级债券型证券投资基金

本报告期:2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日

单位:人民币元

■

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:海富通稳进增利分级债券型证券投资基金

本报告期:2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日

单位:人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:田仁灿,主管会计工作负责人:阎小庆,会计机构负责人:高勇前

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

海富通稳进增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2011]第907号《关于核准海富通稳进增利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币220,476,482.86元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第338号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同》于2011年9月1日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为220,512,565.45份基金份额,其中认购资金利息折合36,082.59份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同》和《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金基金合同生效后,封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外、场内认购的全部份额将按8:2的比率确认为增利A份额与增利B份额。两类基金份额的基金资产合并运作。在本基金封闭期,增利A份额与增利B份额同时在深圳证券交易所分别上市和交易。本基金增利A份额和增利B份额在封闭期末具有不同的资产及收益的分配安排,即增利A份额和增利B份额的风险和收益特性不同。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为依法公开发行、上市的债券,包括国债,金融债,公司债券,可转换债券,资产支持证券,中央银行票据,债券回购,银行定期存款,大额存单以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,且权证投资不超过基金资产净值的3% 基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为中证全债指数×90%+沪深300 指数×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2012年3月20日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年12月31日 的财务状况以及 2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(a)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期未与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

海富通稳进增利分级债券A

份额单位:份

■

海富通稳进增利分级债券B

份额单位:份

■

注:本基金合同生效日2011年9月1日起至2011年12月31日,本基金管理人的股东海通证券股份有限公司投资本基金的费率按照本基金公告的条款执行,不存在费率优惠的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2011 年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额54,000,000.00元,于2012年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为129,303,512.90元,属于第二层级的余额为140,826,000.00元,无属于第三层级的余额。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

海富通稳进增利分级债券A

■

海富通稳进增利分级债券B

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2011年8月19日,董文标先生因工作原因辞去本公司独立董事职务,公司聘请王明权先生继任本公司独立董事。

本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务。本年度应付的审计费用是40,000元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是1年。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会核准。

核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始,海富通先后募集成立了20只公募基金。截至2011年12月31日,海富通管理的公募基金资产规模近325亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2011年12月31日,海富通为50多家企业近160亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2011年12月31日,海富通旗下专户理财管理资产规模达28亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。

2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2011年12月31日,投资咨询及海外业务规模近200亿元人民币。

2010年11月25日,海富通全资香港子公司——海富通资产管理(香港)有限公司正式开业,注册资本为6000万港元。经监管部门批复,海富通资产管理(香港)有限公司将开展第四类(就证券提供意见)、第九类(提供资产管理)业务。

2011年12月,海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场,并首批获得国家外汇管理局批准的11亿元人民币RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度。

2011年4月,海富通在由中国证券报社主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的“2010年度中国基金业金牛奖”评选中荣获 “2010年十大金牛基金管理公司”,在上海证券报社主办的第八届中国“金基金奖”评选中荣获“金基金——海外投资回报公司”奖 2011年3月31日,海富通在证券时报社主办的“中国基金业明星奖”评选中荣获“2010年度十大明星基金公司”奖。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项:

1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。



海富通基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称 海富通稳进增利分级债券
基金主代码 162308
基金运作方式 契约型基金,本基金基金合同生效后,封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2011年9月1日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 220,512,565.45份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-11-28
下属分级基金的基金简称 海富通稳进增利分级债券A(场内简称:增利A) 海富通稳进增利分级债券B(场内简称:增利B)
下属分级基金的交易代码 150044 150045
报告期末下属分级基金的份额总额 176,410,051.34份 44,102,514.11份
投资目标 本基金在控制风险和保持资产适当流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断,对固定收益类资产、权益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准=中证全债指数×90%+沪深300指数×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
下属两级基金的风险收益特征 增利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征 增利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 奚万荣 尹东
联系电话 021-38650891 010-67595003
电子邮箱 wrxi@hftfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日
本期已实现收益 2,121,666.51
本期利润 4,382,265.25
加权平均基金份额本期利润 0.0199
本期基金份额净值增长率 2.00%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0096
期末基金资产净值 224,894,830.70
期末基金份额净值 1.020
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.80% 0.09% 3.09% 0.17% -1.29% -0.08%
自基金合同生效起至今 2.00% 0.09% 3.05% 0.16% -1.05% -0.07%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 - - - - -
合计 - - - - -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张丽洁 本基金的基金经理 海富通货币基金经理 2011-09-01 - 9年 经济学硕士学位,2002年7月至2004年7月就职于南京银行股份有限公司,从事债券交易工作,2004年8月加入海富通基金管理有限公司,任助理固定收益分析师、组合经理,2008年2月起任海富通货币基金基金经理。2011年9月起兼任海富通稳进增利分级债券基金基金经理。
资产 附注号 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 14,479,975.50
结算备付金 931,091.73
存出保证金 46.55
交易性金融资产 7.4.7.2 270,129,512.90
其中:股票投资 251,050.00
基金投资 -
债券投资 269,878,462.90
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 2,403,101.17
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 287,943,727.85
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 54,000,000.00
应付证券清算款 8,559,748.24
应付赎回款 -
应付管理人报酬 133,408.70
应付托管费 38,116.76
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 16,818.69
应交税费 54,898.20
应付利息 25,906.56
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 220,000.00
负债合计 63,048,897.15
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 220,512,565.45
未分配利润 7.4.7.10 4,382,265.25
所有者权益合计 224,894,830.70
负债和所有者权益总计 287,943,727.85
项目 附注号 本期2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 5,779,822.51
1.利息收入 3,855,050.93
其中:存款利息收入 7.4.7.11 962,330.52
债券利息收入 2,274,449.33
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 618,271.08
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -370,573.71
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -453,110.10
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 82,536.39
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 2,260,598.74
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 34,746.55
减:二、费用 1,397,557.26
1.管理人报酬 516,722.90
2.托管费 147,635.06
3.销售服务费 -
4.交易费用 7.4.7.18 27,221.92
5.利息支出 439,388.33
其中:卖出回购金融资产支出 439,388.33
6.其他费用 7.4.7.19 266,589.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,382,265.25
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 4,382,265.25
项目 本期2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 220,512,565.45 - 220,512,565.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 4,382,265.25 4,382,265.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 220,512,565.45 4,382,265.25 224,894,830.70
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
法国巴黎投资管理BE控股公司(BNPParibasInvestmentPartnersBEHolding) 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
海通证券 8,064,490.38 50.32%
关联方名称 本期2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
海通证券 6,671.24 50.14% 6,607.43 49.90%
项目 本期2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 516,722.90
其中:支付销售机构的客户维护费 167,238.58
项目 本期2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 147,635.06
关联方名称 海富通稳进增利分级债券A本期末2011年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
海通证券 48,001,360.00 21.77%
关联方名称 海富通稳进增利分级债券B本期末2011年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
海通证券 12,000,340.00 5.44%
关联方名称 本期2011年9月1日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 14,479,975.50 75,693.35
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
002650 加加食品 2011-12-28 2012-01-06 新股流通受限 30.00 30.00 1,000 30,000.00 30,000.00 -
300284 苏交科 2011-12-29 2012-01-10 新股流通受限 13.30 13.30 500 6,650.00 6,650.00 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 251,050.00 0.09
其中:股票 251,050.00 0.09
2 固定收益投资 269,878,462.90 93.73
其中:债券 269,878,462.90 93.73
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 15,411,067.23 5.35
6 其他各项资产 2,403,147.72 0.83
7 合计 287,943,727.85 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 30,000.00 0.01
C0 食品、饮料 30,000.00 0.01
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 214,400.00 0.10
J 房地产业 - -
K 社会服务业 6,650.00 0.00
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 251,050.00 0.11
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000562 宏源证券 20,000 214,400.00 0.10
2 002650 加加食品 1,000 30,000.00 0.01
3 300284 苏交科 500 6,650.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000562 宏源证券 4,703,526.38 2.09
2 600406 国电南瑞 2,998,920.00 1.33
3 600054 黄山旅游 435,000.00 0.19
4 601100 恒立油缸 138,000.00 0.06
5 300274 阳光电源 61,000.00 0.03
6 601336 新华保险 46,500.00 0.02
7 002648 卫星石化 40,000.00 0.02
8 300263 隆华传热 33,000.00 0.01
9 002650 加加食品 30,000.00 0.01
10 002640 百圆裤业 25,800.00 0.01
11 601677 明泰铝业 20,000.00 0.01
12 601928 凤凰传媒 17,600.00 0.01
13 002626 金达威 17,500.00 0.01
14 002620 瑞和股份 15,000.00 0.01
15 601555 东吴证券 13,000.00 0.01
16 300266 兴源过滤 13,000.00 0.01
17 002642 荣之联 12,500.00 0.01
18 002643 烟台万润 12,500.00 0.01
19 002638 勤上光电 12,000.00 0.01
20 601028 玉龙股份 10,800.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000562 宏源证券 3,487,232.04 1.55
2 600406 国电南瑞 3,400,002.00 1.51
3 600054 黄山旅游 443,874.00 0.20
4 601100 恒立油缸 138,600.00 0.06
5 300274 阳光电源 65,944.00 0.03
6 601336 新华保险 50,000.00 0.02
7 002648 卫星石化 36,800.00 0.02
8 300263 隆华传热 31,340.00 0.01
9 002640 百圆裤业 28,700.00 0.01
10 601928 凤凰传媒 24,900.00 0.01
11 002626 金达威 23,255.00 0.01
12 601677 明泰铝业 18,630.00 0.01
13 300273 和佳股份 17,625.00 0.01
14 601555 东吴证券 15,600.00 0.01
15 300266 兴源过滤 14,555.00 0.01
16 002642 荣之联 14,200.00 0.01
17 601028 玉龙股份 13,280.00 0.01
18 002620 瑞和股份 13,150.00 0.01
19 002643 烟台万润 13,081.00 0.01
20 002622 永大集团 12,990.00 0.01
买入股票的成本(成交)总额 8,692,296.38
卖出股票的收入(成交)总额 7,888,903.04
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 149,108,462.90 66.30
5 企业短期融资券 120,770,000.00 53.70
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 269,878,462.90 120.00
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 126011 08石化债 360,000 33,238,800.00 14.78
2 122098 11八钢债 200,000 20,460,000.00 9.10
3 041161006 11桂冠CP002 200,000 20,224,000.00 8.99
4 041160006 11陕有色CP002 200,000 20,214,000.00 8.99
5 041173001 11中冶CP003 200,000 20,214,000.00 8.99
序号 名称 金额
1 存出保证金 46.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,403,101.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,403,147.72
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002650 加加食品 30,000.00 0.01 新股流通受限
2 300284 苏交科 6,650.00 0.00 新股流通受限
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
海富通稳进增利分级债券A 2,371 74,403.23 101,595,317.78 57.59% 74,814,733.56 42.41%
海富通稳进增利分级债券B 2,325 18,968.82 25,459,951.19 57.73% 18,642,562.92 42.27%
合计 4,696 46,957.53 127,055,268.97 57.62% 93,457,296.48 42.38%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 海通证券股份有限公司 48,001,360.00 47.63%
2 东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划 12,001,000.00 11.91%
3 国元证券股份有限公司 8,000,333.00 7.94%
4 招商证券股份有限公司 7,999,460.00 7.94%
5 江海证券有限公司 6,399,488.00 6.35%
6 杨帆 4,001,360.00 3.97%
7 中山证券有限责任公司 3,193,756.00 3.17%
8 贾秉桂 1,101,609.00 1.09%
9 汤佩兴 797,316.00 0.79%
10 余东华 400,016.00 0.40%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 海通证券股份有限公司 12,000,340.00 47.58%
2 东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划 3,000,250.00 11.90%
3 国元证券股份有限公司 2,000,083.00 7.93%
4 招商证券股份有限公司 1,998,187.00 7.92%
5 江海证券有限公司 1,599,872.00 6.34%
6 杨帆 1,000,340.00 3.97%
7 中山证券有限责任公司 798,439.00 3.17%
8 俞黎宁 272,699.00 1.08%
9 汤佩兴 199,329.00 0.79%
10 徐玲琍 160,743.00 0.64%
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
海通证券 2 8,064,490.38 50.32% 6,671.24 50.14% -
中银国际 2 4,344,476.00 27.11% 3,692.78 27.76% -
华泰联合 1 3,592,483.04 22.42% 2,918.97 21.94% -
财富证券 1 24,900.00 0.16% 21.16 0.16% -
中金公司 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
海通证券 90,909,872.64 60.93% 1,715,000,000.00 73.42% - -
中银国际 58,289,263.67 39.07% 462,000,000.00 19.78% - -
华泰联合 - - - - - -
财富证券 - - 158,800,000.00 6.80% - -
中金公司 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -