建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

2017年第2号

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇一七年十一月

【重要提示】

本基金于2012年12月10日经中国证监会证监许可字[2012]1650号文核

准募集。本基金的基金合同于2013年3月28日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的各类份额（建信央视50份额、建信央视50A份额和建信央视

50B份额）均不保本，在市场波动等因素的影响下可能发生亏损。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，开放式基金的巨额赎回风险，本基金的特定风险（包括指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险）等。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2017年9月27日，有关财务数据和净值

表现截止日为2017年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基

金托管人复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期：2005年9月19日

法定代表人：许会斌

联系人：郭雅莉

电话：010-66228888

注册资本：人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准

设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向

股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

许会斌先生，董事长，高级经济师，享受国务院特殊津贴，中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章获得者。1983年毕业于辽宁财经学院基建财

务与信用专业，获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总经理，个人银行业务部总经理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部总经理，2006年5月起任中国建设银行河南省分行行长，2011年3月出任中国建设银行批发业务总监，2015年3月起任建信基金管理有限责任公司董事长。

孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁，兼建信资本管理公司董事长。1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。

曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年

获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。

张维义先生，董事，现任信安北亚地区副总裁。1990年毕业于伦敦政治经

济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管

理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事。

郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。

1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法

兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。

华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富管理中心总经理（MD）。

李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。

1985年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行研究生

部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份有限公司总经理。

王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，美国国际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险（加拿大）有限公司总裁兼首席行政员等。1989年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。

伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融法专业委员会副主任。

2、监事会成员

张军红先生，监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业务部副总经理。

2017年3月起任公司监事会主席。

方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。

李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，

2009年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事

务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。

严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。

2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会

计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司，历

任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。

刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理,英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。1997年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位；2010年毕业于香港中文大学, 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。

安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。

1995年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。历任中国建设银行

北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理。

3、公司高管人员

孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。

曲寅军先生，副总裁，硕士。1999年7月加入中国建设银行总行，历任审

计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经理；2005年9月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013年8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2015年8月6日起任我公司副总裁，并专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理。

张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行，

从事个人零售业务，2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券

基金销售业务，任高级副经理；2005年9月加入建信基金管理公司，一直从事

基金销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司首席市场官等职务。2015年8月6日起任我公司副总裁。

吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸

易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构

部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入我公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长，2016年12月23日起任我公司副总裁。

吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经

贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副

主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司，历

任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。

4、督察长

吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。

5、本基金基金经理

叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理，硕士。2008年5月至

2011年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分

析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限

责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理，2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金基金经理；2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合基金的基金经理；2017年5月22日起任建信鑫荣回报混合基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员

孙志晨先生，总裁。

梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。

钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。

李菁女士，固定收益投资部总经理

姚锦女士，权益投资部总经理。

许杰先生，权益投资部副总经理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：牛锡明

住 所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.62亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的

发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全

国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合

交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国

《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第13位，

较上年上升4位；根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，

交通银行营业收入位列第153位，较上年上升37位。

截至2017年6月30日，交通银行资产总额为人民币89308.38亿元。

2017年1-6月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币389.75亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

牛锡明先生，董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至

2013年10月任本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任

本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，

获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学

位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本

行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央

汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行

执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至

2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助

理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，

广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至

2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务

中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计

部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕

业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕

士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2017年6月30日，交通银行共托管证券投资基金298只。此外，交

通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、

QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、场外发售机构

（1）直销机构

本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。

1）直销柜台

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：许会斌

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

2）网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：

www.ccbfund.cn。

（2）场外销售机构

（1）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)

法定代表人：王洪章

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

（2）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）

法定代表人：牛锡明

客服电话：95559

网址：ww.bankcomm.com

（3）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：刘士余

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（4）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

法定代表人：李庆萍

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

（5）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

传真：010-83914283

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

（6）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（7）深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰

客户服务电话: 4006788887

网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

（8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

法定代表人：陈柏青

客户服务电话: 4000766123

网址：www.fund123.cn

（9）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

法定代表人：杨文斌

客户服务电话: 400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（10）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人：其实

客户服务电话: 4001818188

网址：www.1234567.com.cn

（11）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

客户服务电话: 4009200022

网址：www. Licaike.com

（12）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

法定代表人：凌顺平

客户服务电话：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

（13）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

法定代表人：蒋煜

客户服务电话：4008188866

网址：www.shengshiview.com

（14）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

法定代表人：梁越

客户服务电话：4007868868

网址：www.chtfund.com

（15)上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

法定代表人：张皛

客户服务电话：400-820-2819

网址：www.chinapnr.com

（16）诺亚正行(上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com/

（17）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人：郭坚

客户服务电话：400-821-9031

网址： www.lufunds.com/

（18）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：胡伟

客户服务电话：400-618-0707

网址：http://www.hongdianfund.com/

（19）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室

法定代表人：刘鹏宇

客户服务电话：0755-83999913

网址： www.jinqianwo.cn/

（20）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人：肖雯

客户服务热线：020-89629066

网址：http://www.yingmi.cn/

（21）奕丰金融服务(深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋 201 室(入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

法定代表人：TAN YIK KUAN

客户服务热线：400-684-0500

网址：https:// www.ifastps.com.cn

（22）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国(上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人：燕斌

客户服务热线：4000-466-788

（23）深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼

法定代表人：顾敏

客户服务热线：400-999-8800

网址：www.webank.com

（24）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

客户服务热线：010-56282140

网址：www.hcjijin.com

（25）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：李兴春

客户服务热线：400-921-7755

网址：www.leadbank.com.cn

（26）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法定代表人：张彦

客户服务热线：400-166-1188

网址：http://www.jrj.com.cn/

（27）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

法定代表人：袁顾明

客户服务热线：400-928-2266

网址：https://www.dtfunds.com/

（28）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦A座1504/1505室。

法定代表人：张冠宇

客户服务热线：400-819-9868

网址： http://www.tdyhfund.com/

（29）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人：钟斐斐

客户服务热线：4000-618518400-817-5666010-

网址：https://danjuanapp.com/

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

2、场内发售机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街27 号投资广场23层

法定代表人：金颖

办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23层

联系电话：0755-25938095

传真：0755-25987538

联系人：任瑞新

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021- 31358666

传真：021- 31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

执行事务合伙人：李丹

联系人：陈熹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：许康玮、陈熹

四、基金的名称

建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金

五、基金的类型

股票型证券投资基金。

六、基金的投资目标

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现对央视财经50指数的有效跟踪。

七、基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%，其中投资于央视财

经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终

在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

八、基金的投资策略

本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金对标的指数的跟踪目标：力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35％，年化跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（一）资产配置策略

本基金投资于央视财经50指数成份股、备选成份股的资产不低于股票资产

的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持

不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券。

如因标的指数成份股调整、股票停牌限制、股票流动性不足、基金申购或赎回等各种基金管理人之外的因素，致使基金无法依指数权重购买某成份股时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整。

（二）股票投资组合策略

1、投资组合的构建

本基金股票资产投资以央视财经50指数为标的指数，原则上采用完全复制

的方法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。

2、投资组合调整

（1）定期调整

本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整，达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。

（2）不定期调整

A.与指数相关的调整

根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时，本基金将按照标的指数最新权重比例，进行相应调整。

B.限制性调整

根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。

C.根据申购和赎回情况调整

本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。

D.其他调整

根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。

3、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略

指数基金跟踪误差的来源包括：对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入或流出的建仓或变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对上述因素的有效管理，追求跟踪误差最小化。

同时，本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。

（三）股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，达到有效控制跟踪误差。

1、确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向

套期保值的目标现货组合是指需要进行套期保值的股票资产，这部分资产可以是基金持有或者将要持有的所有股票资产，也可以是部分股票资产。本基金将通过对国内外宏观经济运行趋势、财政以及货币政策、市场资金供需状况、股票市场估值水平、固定收益类资产收益水平等因素进行分析，结合对股票头寸的流动性、风险程度等因素的测评，以确定需要进行套期保值的股票组合和套期保值期限。

根据期货合约的交易方向不同，套期保值分为两类：买入套期保值、卖出套期保值。买入套期保值（又称多头套期保值）是在期货市场买入期货合约，用期货市场多头对冲现货市场上行风险，主要用于降低基金建仓期股票价格大幅上涨的风险；卖出套期保值（又称空头套期保值）是在期货市场中卖出期货合约，用期货市场空头对冲现货市场的下行风险，以规避基金运作期间股票价格下跌的风险。本基金将根据实际需要确定交易方向。

2、选择股指期货合约开仓种类

在期货合约选择方面，本基金将遵循品种相同或相近以及月份相同或相近的原则。如果市场上存在以不同指数为标的的股票指数期货，则将选择与目标现货组合相关性较强的指数为标的的股票指数期货进行套期保值。本基金将综合权衡所承担的基差风险、合约的流动性以及展期成本等因素，确定最有利的合约或者合约组合进行开仓。

3、根据最优套期保值比例确定期货头寸

本基金将通过最优套期保值比例来确定期货头寸，以当前投资组合和目标投资组合的差与期货标的指数之间的β系数作为最优套期保值比例。

4、初始套期保值组合的构建及调整

计算得到最优的套期保值比例后，本基金将其转换为具体的期货合约数，计算得到合约数量后，本基金根据选择股指期货合约开仓种类构建套期保值组合。

5、合约的展期

当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时，本基金将利用各类近期合约的择机转换策略从而获取一定的套保收益，原则上本基金将以基差的大小程度作为合约转换的主要依据。

6、动态调整

本基金将基于现货组合市值、股票组合β值的变动情况，动态确定套期保

值过程中的最优套期保值比例，并适时对组合中的期货头寸进行调整。

因此本基金将根据目标资产β值的稳定性和调整成本，设定一定的阀值，

当套期保值比例变化率超过该阀值时，调整期货合约数，以达到较好的套期保值效果。

九、基金的业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数为央视财经50指数。

央视财经50指数是一只基于基本面因素选股的创新型指数，由中央电视台

财经频道与深圳证券信息公司合作开发，于2012年6月6日正式发布。央视财

经50指数是以“成长、创新、回报、公司治理、社会责任”五个维度为考察基

础，从财务与资信评级两个角度进行评定，在A股市场上遴选出50家优质上市

公司组成其样本股，再对五个维度进行权重优化后编制出的跨市场股票指数。

2、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：95%×央视财经50指数收益率+5%×银行活期存款

利率（税后）。

本基金以央视财经50指数为标的指数，但由于相关法规的要求，本基金投

资股票的资产不超过基金资产净值的95%，且现金或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的5%，因此，选用“95%×央视财经50指数收益率

+5%×银行活期存款利率（税后）”作为业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。

如果指数编制单位变更或停止央视财经50指数的编制、发布或授权，或央

视财经50指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致央

视财经50指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合

投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

从本基金所分离的两类基金份额来看，建信央视50A份额将表现出低风险、

收益相对稳定的特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；

建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显着特征，其预期收益和预期风

险要高于普通的股票型基金份额。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月

17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日，本报告中的财务资料未

经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元） 占基金总资产的比例(%）

1 权益投资 266,998,768.30 90.15

其中：股票 266,998,768.30 90.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,980,500.00 1.68

其中：债券 4,980,500.00 1.68

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 19,798,163.00 6.68

计

8 其他资产 4,387,403.27 1.48

9 合计 296,164,834.57 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,185,798.25 1.11

C 制造业 156,483,118.84 54.67

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 753,434.27 0.26

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 21,942,760.39 7.67

服务业

J 金融业 68,178,597.01 23.82

K 房地产业 7,240,475.99 2.53

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 7,203,690.05 2.52

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 695,266.00 0.24

R 文化、体育和娱乐业 986,955.73 0.34

S 综合 - -

合计 266,670,096.53 93.16

注：以上行业分类以2017年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

(2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 325,912.92 0.11

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 510.24 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -

术服务业

J 金融业 833.49 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,415.12 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 328,671.77 0.11

注：以上行业分类以2017年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

(3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股） 公允价值(元） 占基金资产净值比例(％）

1 002415 海康威视 617,664 19,950,547.20 6.97

2 601318 中国平安 358,845 17,802,300.45 6.22

3 600519 贵州茅台 36,220 17,090,407.00 5.97

4 600887 伊利股份 711,813 15,368,042.67 5.37

5 000651 格力电器 345,830 14,237,821.10 4.97

6 000333 美的集团 323,579 13,926,840.16 4.87

7 601166 兴业银行 775,407 13,073,362.02 4.57

8 600016 民生银行 1,411,179 11,599,891.38 4.05

9 601398 工商银行 2,000,587 10,503,081.75 3.67

10 000423 东阿阿胶 126,841 9,118,599.49 3.19

(2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

2 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

3 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

4 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

5 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

号

1 国家债券 4,980,500.00 1.74

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,980,500.00 1.74

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 019557 17国债 50,000 4,980,500.00 1.74

03

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1）本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

(2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

(3）本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额(元）

1 存出保证金 63,898.63

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 58,213.48

5 应收申购款 4,265,291.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,387,403.27

(4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

A．报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

B．报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净 流通受限情

价值(元) 值比例（%） 况说明

1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新发未上市

十二、基金的业绩

基金业绩截至日为2017年6月30日。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

基金净 基金净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 基准收益 准收益率标 ①—③ ②—④

率① 准差② 率③ 准差④

自基金合同生效之日 -0.62% 1.12% -1.80% 1.20% 1.18% -0.08%

－2013年12月31日

2014年1月1日－ 26.05% 1.07% 25.29% 1.08% 0.76% -0.01%

2014年12月31日

2015年1月1日- 17.57% 2.33% 15.19% 2.30% 2.38% 0.03%

2015年12月31日

2016年1月1日-

2016年12月31日 -2.73% 1.38% -2.23% 1.24% -0.50% 0.14%

2017年1月1日-

2017年6月30日 28.05% 0.66% 23.78% 0.67% 4.27% -0.01%

自基金合同生效之日

－2017年6月30日 83.43% 1.50% 71.51% 1.48% 11.92% 0.02%

十三、基金的费用概览

（一）场外申购与赎回的费用

1、场外申购费率

本基金对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M<100万元 1.2%

100万元≤M<300万元 0.8%

300万元≤M<500万元 0.4%

M≥500万元 1000元/笔

申购费用由投资人承担，在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

基金管理人对部分基金份额持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

2、场外赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

赎回费率随赎回基金份额持有年限的增加而递减。通过场外认购、申购的投资者其份额持有期限以份额实际持有期限为准；从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。具体费率如下：

持有期限（Ｙ） 赎回费率

Ｙ<1年 0.5%

3、基金管理人可1≤以Ｙ在＜基2金年合同约定的范围内调整费率0或.2收5%费方式，并最迟应于新的费率或收费方Ｙ式≥实2 施年日前依照《信息披露办法》的有0 关规定在指定媒体上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（二）场外申购份额与赎回金额的计算

1、建信央视50份额申购份额的计算

建信央视50份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日建信央视50份额净值

（注：在适用固定金额计算申购费率时，净申购金额＝申购金额-申购费用） 例：某投资人投资100,000元申购建信央视50份额，假设申购当日建信央视50份额净值为1.0250元，则可得到的申购份额为：

净申购金额=100,000/（1＋1.2%）＝98,814.23元

申购费用=100,000－98,814.23＝1,185.77元

申购份额=98,814.23/1.025＝96,404.13份

即：投资者投资100,000元申购建信央视50份额，对应申购费率为

1.2%，假设申购当日建信央视50份额净值为1.0250元，则可得到

96,404.13份建信央视50份额。

2、建信央视50份额赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的建信央视50份额净值为基准进

行计算，计算公式：

赎回总金额=赎回份额T日建信央视50份额净值

赎回费用=赎回总金额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额赎回费用

例：某投资人赎回10万份建信央视50份额，份额持有期限100天，对应

赎回费率为0.5%，假设赎回当日建信央视50份额净值是1.1480元，则其可得

到的赎回金额为：

赎回总金额 =100,000×1.148＝114,800.00元

赎回费用 =114,800.00×0.5% = 574.00元

净赎回金额 =114,800.00－574.00=114,226.00元

即：投资人赎回本基金10万份建信央视50份额，份额持有期限100天

（未满1年），假设赎回当日建信央视50份额净值是1.1480元，则其可得到

的净赎回金额为114,226.00元。

3、建信央视50份额净值的计算

建信央视50份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后

第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净

值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，

可以适当延迟计算或公告。

4、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为净申购金额除以当日的建信央视50份额的基金份额净值，

有效份额单位为份。场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（三）场内申购与赎回的费用

1、场内申购费率

场内会员单位应按照场外申购费率设定投资人场内申购的申购费用。

申购费用由投资人承担，在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

2、场内赎回费率

建信央视50份额的场内赎回费率为固定值0.5%。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5、场内申购份额与赎回金额的计算

（1）建信央视50份额申购份额的计算

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日建信央视50份额净值

（注：在适用固定金额计算申购费率时，净申购金额＝申购金额-申购费用） 申购份额计算结果保留到整数位，不足1份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。

例：某投资人通过场内投资100,000元申购建信央视50份额，对应的申购

费率为1.2%，假设申购当日建信央视50份额净值为1.0250元，则其申购手续

费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：

净申购金额=100,000/（1＋1.2%）=98,814.23元

申购手续费=100,000－98,814.23=1,185.77元

申购份额=98,814.23/1.0250=96,404.13份

因场内申购份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为96,404份，整数

位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为：

实际净申购金额=96,404×1.0250=98,814.10元

退款金额＝100,000－98,814.10－1,185.77＝0.13元

即：投资人投资100,000元从场内申购建信央视50份额，假设申购当日建

信央视50份额净值为1.0250元，则其可得到建信央视50份额96,404份，退

款0.13元。

（2）建信央视50份额赎回金额的计算

赎回总金额=赎回份额赎回当日建信央视50份额净值

赎回费用=赎回总金额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额赎回费用

赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五

入，由此产生的误差计入基金财产。

例：某投资人从场内赎回10万份建信央视50份额，赎回费率为0.5%，假

设赎回当日建信央视50份额净值是1.1480元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=100,000×1.1480＝114,800.00元

赎回费用=114,800.00×0.5% = 574.00元

净赎回金额=114,800.00－574.00=114,226.00元

即：投资人从深圳证券交易所场内赎回10万份建信央视50份额，假设赎

回当日建信央视50份额净值是1.1480元，则其可得到的净赎回金额为

114,226.00元。

6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

7、场内申购与赎回的注册登记

建信央视50份额场内申购和赎回的注册与过户登记业务，按照深圳证券交

易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

8、办理建信央视50份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中

国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行。

（四）场内申购份额与赎回金额的计算

1、建信央视50份额申购份额的计算

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日建信央视50份额净值

（注：在适用固定金额计算申购费率时，净申购金额＝申购金额-申购费用） 申购份额计算结果保留到整数位，不足1份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。

例：某投资人通过场内投资100,000元申购建信央视50份额，对应的申购

费率为1.2%，假设申购当日建信央视50份额净值为1.0250元，则其申购手续

费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：

净申购金额=100,000/（1＋1.2%）=98,814.23元

申购手续费=100,000－98,814.23=1,185.77元

申购份额=98,814.23/1.0250=96,404.13份

因场内申购份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为96,404份，整数

位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为：

实际净申购金额=96,404×1.0250=98,814.10元

退款金额＝100,000－98,814.10－1,185.77＝0.13元

即：投资人投资100,000元从场内申购建信央视50份额，假设申购当日建

信央视50份额净值为1.0250元，则其可得到建信央视50份额96,404份，退

款0.13元。

2、建信央视50份额赎回金额的计算

赎回总金额=赎回份额赎回当日建信央视50份额净值

赎回费用=赎回总金额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额赎回费用

赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五

入，由此产生的误差计入基金财产。

例：某投资人从场内赎回10万份建信央视50份额，赎回费率为0.5%，假

设赎回当日建信央视50份额净值是1.1480元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额=100,000×1.1480＝114,800.00元

赎回费用=114,800.00×0.5% = 574.00元

净赎回金额=114,800.00－574.00=114,226.00元

即：投资人从深圳证券交易所场内赎回10万份建信央视50份额，假设赎

回当日建信央视50份额净值是1.1480元，则其可得到的净赎回金额为

114,226.00元。

（五）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的指数使用许可费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金上市费和年费；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（六）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1.0 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5 个工

作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金的指数使用许可费

基金的指数使用许可费自合同生效之日算起，收取标准和方法为：

H=E×0.05%/当年天数

H=每日应付的指数使用许可费；E=前一日基金资产净值

基金合同生效之日所在季度，指数使用许可费按实际计提金额收取。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度5万元，即不足5万元时按照5万元收取。

指数使用许可费每日计算，逐日累计，根据基金管理人出具的付款指令按季支付。

4、上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应

协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（七）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（八）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、更新了“第三部分：基金管理人”的“主要人员情况”中董事和监事的信息。

2、更新了“第四部分：基金托管人”的主要人员情况及相关业务经营情况。

3、在“第五部分；相关服务机构”中，更新了相关代销机构的信息。

4、更新了“第十三部分：基金的投资”，更新了基金投资组合报告，并经基金托管人复核。

5、更新了“第十四部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核。

6、更新了“第二十七部分：其他应披露事项”，添加了期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一七年十一月一日
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