建信央视 502013 年第 3 季度报告建信央视财经 50 指数分级
发起式证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
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建信央视 502013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信央视 50(场内简称:建信 50)
基金主代码 165312
交易代码 165312
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 28 日
报告期末基金份额总额 745,435,000.56 份
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风
投资目标 险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视
财经 50 指数的有效跟踪。
本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主
要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并
原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
投资策略 本基金对标的指数的跟踪目标:力争使得日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的业绩比较基准:95%×央视 50 价格指数收益率+5%×银行活业绩比较基准
期存款利率(税后)。
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较
高风险、较高收益品种。风险收益特征
从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视 50A 份额将表现出
低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通
的股票型基金份额;建信央视 50B 份额则表现出高风险、高收益的
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显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属三级基金简称 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B
下属三级基金交易代码 165312 150123 150124下属三级基金报告期末
347,005,604.56 份 199,214,698.00 份 199,214,698.00 份基金份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 13,905,059.17
2.本期利润 92,656,186.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0992
4.期末基金资产净值 763,538,497.33
5.期末基金份额净值 1.0243注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 9.89% 1.22% 9.29% 1.21% 0.60% 0.01%
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建信央视 502013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:1、本基金基金合同于 2013 年 3 月 28 日生效,截至报告日未满一年。2、本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50 指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的 85%,其中投资于央视财经 50 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期一年以内的政府债券;权证投资比例不超过基金资产净值的 3%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。3、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
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§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
硕士。曾就职于中国国际金
融有限公司,先后担任市场
风险管理分析员、量化分析
经理,从事风险模型、量化
研究与投资;2011 年 9 月加
入我公司,担任基金经理助
本基金的 2013 年 3 月
叶乐天 - 5 理。2012 年 3 月 21 日起任
基金经理 28 日
上证社会责任交易型开放
式指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理;2013
年 3 月 28 日起任建信央视
财经 50 指数分级发起式证
券投资基金的基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
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建信央视 502013 年第 3 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异以及标的指数中建设银行暂时还无法投资,必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。同时,指数成份股的高比例分红以及 8 月份的成份股变化也对基金的跟踪误差带来了较大影响。
本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整与优化策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率 9.89%,波动率 1.22%,业绩比较基准收益率 9.29%,波动率 1.21%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013 年三季度,整个实体经济仍在低位运行,并没有表现出非常明显的复苏趋势。与此同时,转型和改革的呼声和政策预期越发强烈。在这样的背景下,市场更加关注收益与经济转型和改革的个股,随着三中全会的召开,预计四季度市场仍然是个股的结构性行情。
本基金管理人将根据基金合同,以量化分析研究为基础,克服各种因素的不利影响,不断优化和改进量化模型,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 721,351,744.99 93.41
其中:股票 721,351,744.99 93.41
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
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金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 48,508,864.77 6.28
6 其他资产 2,413,093.84 0.31
7 合计 772,273,703.60 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 22,227,250.62 2.91
C 制造业 388,591,314.03 50.89
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 24,766,640.25 3.24
G 交通运输、仓储和邮政业 2,897,626.50 0.38
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 53,231,739.44 6.97
务业
J 金融业 162,022,445.12 21.22
K 房地产业 31,876,299.40 4.17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 24,140,261.71 3.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,508,363.20 0.59
S 综合 7,089,804.72 0.93
合计 721,351,744.99 94.47注:以上行业分类以 2013 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
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1 600887 伊利股份 1,124,861 50,258,789.48 6.58
2 600016 民生银行 4,881,150 46,663,794.00 6.11
3 601318 中国平安 1,254,224 44,775,796.80 5.86
4 601398 工商银行 8,856,367 34,185,576.62 4.48
5 002415 海康威视 1,287,337 33,985,696.80 4.45
6 000002 万 科A 3,491,380 31,876,299.40 4.17
7 000651 格力电器 1,038,587 27,584,870.72 3.61
8 002024 苏宁云商 1,927,365 24,766,640.25 3.24
9 600519 贵州茅台 181,126 24,622,268.44 3.22
10 600031 三一重工 3,223,181 24,238,321.12 3.175.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。
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建信央视 502013 年第 3 季度报告5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未投资于国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 495,776.48
2 应收证券清算款 1,839,536.66
3 应收股利 -
4 应收利息 23,531.73
5 应收申购款 54,248.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,413,093.845.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B
报告期期初基金份额总额 522,919,778.54 255,074,526.00 255,074,526.00
报告期期间基金总申购份额 24,173,382.17 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 311,807,212.15 - -
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报告期期间基金拆分变动份额 111,719,656.00 -55,859,828.00 -55,859,828.00
报告期期末基金份额总额 347,005,604.56 199,214,698.00 199,214,698.00注:1、上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额;2、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占
持有份额总 发起份额总 发起份额承
项目 基金总份额 基金总份额
数 数 诺持有期限
比例(%) 比例(%)基金管理人固有资
20,050,947.00 2.69 20,050,947.00 2.69 不少于三年金基金管理人高级管
- - - - -理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 20,050,947.00 2.69 20,050,947.00 2.69 -
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金设立的文件;
2、《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》;
3、《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金招募说明书》;
4、《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
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建信央视 502013 年第 3 季度报告9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
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2013 年 10 月 24 日
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