嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2023 年 8 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况...... 5
2.2 基金产品说明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 境外资产托管人...... 6
2.5 信息披露方式...... 6
2.6 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现...... 7
3.3 其他指标...... 7
§4 管理人报告...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
§5 托管人报告...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15
6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告 ...... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 39
7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 39
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 40
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 42
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 44
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 44
7.11 投资组合报告附注 ...... 44
§8 基金份额持有人信息...... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45
8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 46
§9 开放式基金份额变动...... 46
§10 重大事件揭示 ......47
10.1 基金份额持有人大会决议 ......47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47
10.4 基金投资策略的改变 ......47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48
10.8 其他重大事件...... 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53
§12 备查文件目录...... 54
12.1 备查文件目录 ...... 54
12.2 存放地点......54
12.3 查阅方式......54
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称 嘉实中证海外中国互联网 30ETF（QDII）
场内简称 中概互联网 ETF
基金主代码 159607
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 24 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,632,829,139.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所
上市日期 2021 年 12 月 2 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不
超过 4%。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建
基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股
票投资组合进行相应的调整。
具体投资策略包括：完全复制策略、替代性策略、衍生品投资策略、
债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、存
托凭证投资策略、境外市场基金投资策略等。
业绩比较基准 经估值汇率调整后的中证海外中国互联网 30 指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市
的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
本基金为股票型指数基金，跟踪中证海外中国互联网 30 指数，主要
投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数
所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露 姓名 胡勇钦 秦一楠
负责人 联系电话 (010)65215588 010-66060069
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-600-8800 95599
传真 (010)65215588 010-68121816
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京东城区建国门内大街 69 号
家嘴环路 1318 号 1806A 单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 28
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号凯晨世贸中心东座 F9
层
邮政编码 100020 100031
法定代表人 经雷 谷澍
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文 State Street Bank and Trust Company
名称
中文 美国道富银行
注册地址 美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街
办公地址 美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街
邮政编码 02111
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 116,888,935.06
本期利润 -97,385,217.18
加权平均基金份额本期利润 -0.0413
本期加权平均净值利润率 -5.26%
本期基金份额净值增长率 -7.56%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -662,221,420.80
期末可供分配基金份额利润 -0.2515
期末基金资产净值 1,970,607,718.20
期末基金份额净值 0.7485
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -25.15%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 8.87% 2.09% 8.92% 2.09% -0.05% 0.00%
过去三个月 -9.17% 1.79% -9.21% 1.80% 0.04% -0.01%
过去六个月 -7.56% 2.08% -7.72% 2.09% 0.16% -0.01%
过去一年 -13.54% 2.62% -13.00% 2.67% -0.54% -0.05%
自基金合同生效起 -25.15% 3.22% -30.28% 3.32% 5.13% -0.10%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。
截止 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 314 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指
数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金、
嘉实沪深
300ETF 联
接(LOF)、
嘉实沪深
300ETF 、
嘉实中证
主要消费
ETF、嘉实
富时中国
A50ETF 联
接、嘉实 2021 年 2009 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任
刘 珈 富时中国 11 月 24 - 14 年 指数投资部指数研究员。现任指数投资部
吟 A50ETF 、 日 负责人。硕士研究生，具有基金从业资格。
嘉实恒生 中国国籍。
港股通新
经济指数
（LOF）、
嘉实央企
创新驱动
ETF、嘉实
央企创新
驱动 ETF
联接、嘉
实中证主
要 消 费
ETF 联接、
嘉实中证
高端装备
细 分
50ETF、嘉
实纳斯达
克 100 指
数 发 起
（QDII）、
嘉实中证
高端装备
细 分
50ETF 发
起联接、
嘉实恒生
消费指数
发 起
（QDII）、
嘉实恒生
医疗保健
指数发起
式
（QDII）、
嘉实中证
全指家用
电器指数
发起式基
金经理
本基金、
嘉实中创
400ETF 、
嘉实中创
400ETF 联
接、嘉实
中证沪港 曾任华创证券有限责任公司资产管理部量
田 光 深互联网 2021 年 化研究员，2017 年 4 月加入嘉实基金管理
远 ETF、嘉实 11 月 24 - 8 年 有限公司指数投资部，从事指数基金投资
中证软件 日 研究工作。硕士研究生，具有基金从业资
服务 ETF、 格。中国国籍。
嘉实中证
稀土产业
ETF、嘉实
中证电池
主题 ETF、
嘉实中证
稀土产业
ETF 联接、
嘉实中证
新 能 源
ETF、嘉实
中证稀有
金属主题
ETF、嘉实
中证软件
服务 ETF
联接、嘉
实中证稀
有金属主
题 ETF 发
起联接、
嘉实中证
芯片产业
指数发起
式、嘉实
中证电池
主题 ETF
发 起 联
接、嘉实
上证科创
板 芯 片
ETF、嘉实
上证科创
板 芯 片
ETF 发起
联接、嘉
实北证 50
成份指数
基金经理
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪中证海外中国互联网 30 指数，中证海外中国互联网 30 指数选取海外交易所上市
的 30 家中国互联网企业作为样本股，采用自由流通市值加权计算，以反映在海外交易所上市知名中国互联网企业的投资机会。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
上半年，在高通胀、美联储持续加息及地缘政治风险的共同作用下，全球经济波动加剧。全球主要经济体步入去库周期，制造业 PMI 进入下行趋势，多个指标表明全球经济依然存在衰退风险。但受益于服务业的持续高景气，全球经济下行势头趋缓。国内方面，上半年，我国经济总体呈现恢复性向好态势，一季度政策前置发力下，国内经济实现良好开局，一季度GDP 同比增长 4.5%，二季度在海外风险加大、外需减弱和内需增长动力不足等影响下，国内经济增长边际放缓，但在去年低基数效应下，二季度 GDP 同比增长 6.3%，上半年同比增长 5.5%，总体保持持续向好态势。
本报告期为本基金的正常运作期，作为 ETF 基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应
对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.7485 元；本报告期基金份额净值增长率为-7.56%，业绩比较基准收益率为-7.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继
续秉承指数化投资管理策略，积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证海外中国互联网 30指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—嘉实基金管理有限公司 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
报告截止日：2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 39,106,392.38 96,495,236.26
结算备付金 1,273.24 1,209.94
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,955,943,595.05 1,690,561,392.09
其中：股票投资 1,955,943,595.05 1,690,561,392.09
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 325,368.52 140,764.03
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 1,995,376,629.19 1,787,198,602.32
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 23,588,771.92 84,238,020.06
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 859,065.77 756,400.54
应付托管费 171,813.15 151,280.12
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 149,260.15 180,000.00
负债合计 24,768,910.99 85,325,700.72
净资产：
实收基金 6.4.7.10 2,632,829,139.00 2,101,829,139.00
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 -662,221,420.80 -399,956,237.40
净资产合计 1,970,607,718.20 1,701,872,901.60
负债和净资产总计 1,995,376,629.19 1,787,198,602.32
注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.7485 元，基金份额总额 2,632,829,139.00
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -91,571,902.27 43,307,688.28
1.利息收入 185,709.96 35,064.86
其中：存款利息收入 6.4.7.13 185,709.96 35,064.86
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - -
收入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” 125,131,103.17 -10,252,820.96
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 119,085,764.86 -12,495,190.04
基金投资收益 6.4.7.15 - -
债券投资收益 6.4.7.16 - -
资产支持证券投资 6.4.7.17 - -
收益
贵金属投资收益 6.4.7.18 - -
衍生工具收益 6.4.7.19 - -
股利收益 6.4.7.20 6,045,338.31 2,242,369.08
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 -214,274,152.24 46,827,650.25
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” -7,798,248.99 -343,835.78
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 5,183,685.83 7,041,629.91
号填列）
减：二、营业总支出 5,813,314.91 1,916,484.12
1．管理人报酬 4,595,263.42 1,356,533.99
2．托管费 919,052.68 271,306.84
3．销售服务费 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产 - -
支出
6．信用减值损失 6.4.7.23 - -
7．税金及附加 - -
8．其他费用 6.4.7.24 298,998.81 288,643.29
三、利润总额（亏损总额 -97,385,217.18 41,391,204.16
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” -97,385,217.18 41,391,204.16
号填列）
五、其他综合收益的税后 - -
净额
六、综合收益总额 -97,385,217.18 41,391,204.16
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净 2,101,829,139.00 - -399,956,237.40 1,701,872,901.60
资产（基
金净值）
加：会计
政 策 变 - - - -
更
前
期 差 错 - - - -
更正
其 - - - -
他
二、本期
期 初 净 2,101,829,139.00 - -399,956,237.40 1,701,872,901.60
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变
动额（减 531,000,000.00 - -262,265,183.40 268,734,816.60
少以“-”
号填列）
（一）、
综 合 收 - - -97,385,217.18 -97,385,217.18
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值 531,000,000.00 - -164,879,966.22 366,120,033.78
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.
基 金 申 1,550,000,000.00 - -358,673,802.12 1,191,326,197.88
购款
2 -1,019,000,000.00 - 193,793,835.90 -825,206,164.10
.基金赎
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综
合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期
期 末 净 2,632,829,139.00 - -662,221,420.80 1,970,607,718.20
资产（基
金净值）
上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净 513,829,139.00 - -46,237,822.76 467,591,316.24
资产（基
金净值）
加：会计
政 策 变 - - - -
更
前
期 差 错 - - - -
更正
其 - - - -
他
二、本期
期 初 净 513,829,139.00 - -46,237,822.76 467,591,316.24
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变 367,000,000.00 - -72,041,539.90 294,958,460.10
动额（减
少以“-”
号填列）
（一）、
综 合 收 - - 41,391,204.16 41,391,204.16
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值 367,000,000.00 - -113,432,744.06 253,567,255.94
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.
基 金 申 446,000,000.00 - -124,542,955.29 321,457,044.71
购款
2
.基金赎 -79,000,000.00 - 11,110,211.23 -67,889,788.77
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综
合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期
期 末 净 880,829,139.00 - -118,279,362.66 762,549,776.34
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷 梁凯 李袁
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3402 号《关于准予嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基
金管理有限公司于 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 19 日向社会公开募集，基金合同于 2021
年 11 月 24 日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集规模为499,829,139.00 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为道富银行。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳；
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 39,106,392.38
等于：本金 39,096,139.72
加：应计利息 10,252.66
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 39,106,392.38
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 1,904,220,050.11 - 1,955,943,595.05 51,723,544.94
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 - - - -
场
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 1,904,220,050.11 - 1,955,943,595.05 51,723,544.94
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中：交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 149,260.15
合计 149,260.15
6.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,101,829,139.00 2,101,829,139.00
本期申购 1,550,000,000.00 1,550,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -1,019,000,000.00 -1,019,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,632,829,139.00 2,632,829,139.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 112,052,249.35 -512,008,486.75 -399,956,237.40
本期利润 116,888,935.06 -214,274,152.24 -97,385,217.18
本期基金份额交易产 49,459,190.16 -214,339,156.38 -164,879,966.22
生的变动数
其中：基金申购款 137,679,888.31 -496,353,690.43 -358,673,802.12
基金赎回款 -88,220,698.15 282,014,534.05 193,793,835.90
本期已分配利润 - - -
本期末 278,400,374.57 -940,621,795.37 -662,221,420.80
6.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 185,268.86
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 441.10
其他 -
合计 185,709.96
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 119,085,764.86
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 119,085,764.86
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,006,232,197.06
减：卖出股票成本总额 881,675,337.31
减：交易费用 5,471,094.89
买卖股票差价收入 119,085,764.86
6.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借收入
无。
6.4.7.15 基金投资收益
无。
6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
无。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
无。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.20 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 6,045,338.31
其中：证券出借权益补偿收 -
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,045,338.31
6.4.7.21 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -214,274,152.24
股票投资 -214,274,152.24
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 -214,274,152.24
6.4.7.22 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 5,183,685.83
合计 5,183,685.83
6.4.7.23 信用减值损失
无。
6.4.7.24 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 5,436.24
其他 204,302.42
合计 298,998.81
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人
银行”)
美国道富银行 境外资产托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 基金交易
无。
6.4.10.1.5 权证交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,595,263.42 1,356,533.99
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 919,052.68 271,306.84
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限 33,050,245.90 185,268.86 9,392,244.09 34,836.24
公司_活期
美国道富银行_活期 6,056,146.48 - 5,962,899.10 -
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。
本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，生息资产主要为银行存款，无重大利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 6 月 30 日
资产
银行存款 39,106,392.38 - - - 39,106,392.38
结算备付金 1,273.24 - - - 1,273.24
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 1,955,943,595.05 1,955,943,595.05
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收清算款 - - - - -
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - 325,368.52 325,368.52
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 39,107,665.62 - - 1,956,268,963.57 1,995,376,629.19
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付清算款 - - - 23,588,771.92 23,588,771.92
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 859,065.77 859,065.77
应付托管费 - - - 171,813.15 171,813.15
应付销售服务费 - - - - -
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 149,260.15 149,260.15
负债总计 - - - 24,768,910.99 24,768,910.99
利率敏感度缺口 39,107,665.62 - - 1,931,500,052.58 1,970,607,718.20
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 12 月 31 日
资产
银行存款 96,495,236.26 - - - 96,495,236.26
结算备付金 1,209.94 - - - 1,209.94
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 1,690,561,392.09 1,690,561,392.09
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收清算款 - - - - -
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - 140,764.03 140,764.03
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 96,496,446.20 - - 1,690,702,156.12 1,787,198,602.32
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付清算款 - - - 84,238,020.06 84,238,020.06
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 756,400.54 756,400.54
应付托管费 - - - 151,280.12 151,280.12
应付销售服务费 - - - - -
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00
负债总计 - - - 85,325,700.72 85,325,700.72
利率敏感度缺口 96,496,446.20 - - 1,605,376,455.40 1,701,872,901.60
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）
31 日 ）
市场利率上升 25 个
- -
基点
分析
市场利率下降 25 个
- -
基点
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2023 年 6 月 30 日
项目 美元 港币 其他币种
折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计
币元
以外币计价的
资产
1,815,745
银行存款 4,240,444.75 - 6,056,189.94
.19
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资 336,410,6 1,619,532,902.
产 - 1,955,943,595.05
92.11 94
衍生金融资产 - - - -
债权投资 - - - -
325,368.5
应收股利 - - 325,368.52
2
应收申购款 - - - -
应收清算款 - - - -
其他资产 - - - -
338,551,8 1,623,773,347.
资产合计 - 1,962,325,153.51
05.82 69
以外币计价的
负债
应付清算款 - - - -
衍生金融负债 - - - -
应付赎回款 - - - -
应付管理人报 - - - -
酬
应付托管费 - - - -
应付销售服务 - - - -
费
应付投资顾问 - - - -
费
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表外 338,551,8 1,623,773,347.
汇风险敞口净 - 1,962,325,153.51
额 05.82 69
上年度末
2022 年 12 月 31 日
项目 美元 港币 其他币种
折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计
币元
以外币计价的
资产
3,242,678
银行存款 6,009,633.53 - 9,252,311.80
.27
结算备付金 - - - -
存出保证金 - - - -
交易性金融资 264,258,6 1,426,302,701.
产 - 1,690,561,392.09
90.53 56
衍生金融资产 - - - -
债权投资 - - - -
140,764.0
应收股利 - - 140,764.03
3
应收申购款 - - - -
应收清算款 - - - -
其他资产 - - - -
267,642,1 1,432,312,335.
资产合计 - 1,699,954,467.92
32.83 09
以外币计价的
负债
应付清算款 - - - -
衍生金融负债 - - - -
应付赎回款 - - - -
应付管理人报 - - - -
酬
应付托管费 - - - -
应付销售服务 - - - -
费
应付投资顾问 - - - -
费
其他负债 - - - -
负债合计 - - - -
资产负债表外 267,642,1 1,432,312,335.
汇风险敞口净 32.83 09 - 1,699,954,467.92
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31
本期末 （2023 年 6 月 30 日）
日 ）
所有外币相对人民币
98,116,257.68 84,997,723.40
升值 5%
分析
所有外币相对人民币
-98,116,257.68 -84,997,723.40
贬值 5%
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日
公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资 1,955,943,595.05 99.26 1,690,561,392.09 99.34
产－股票投资
交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 1,955,943,595.05 99.26 1,690,561,392.09 99.34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）
31 日 ）
业绩比较基准上升
98,065,886.03 82,532,724.24
5%
分析
业绩比较基准下降
-98,065,886.03 -82,532,724.24
5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
第一层次 1,955,943,595.05 1,690,561,392.09
第二层次 - -
第三层次 - -
合计 1,955,943,595.05 1,690,561,392.09
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,955,943,595.05 98.02
其中：普通股 1,619,532,902.94 81.16
存托凭证 336,410,692.11 16.86
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 39,107,665.62 1.96
8 其他各项资产 325,368.52 0.02
9 合计 1,995,376,629.19 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
中国香港 1,619,532,902.94 82.18
美国 336,410,692.11 17.07
合计 1,955,943,595.05 99.26
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 994,209,080.63 50.45
通信服务 736,035,534.29 37.35
信息技术 90,116,871.77 4.57
房地产 46,277,157.39 2.35
必需消费品 44,541,240.11 2.26
工业 23,482,949.38 1.19
金融 21,280,761.48 1.08
原材料 - -
公用事业 - -
医疗保健 - -
能源 - -
合计 1,955,943,595.05 99.26
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
无。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
公司名 公司名称 所在证券 所属国家 占基金资产
序号 称（英 （中文）证券代码 市场 （地区）数量（股） 公允价值 净值比例
文） （%）
1 Meituan 美团－Ｗ 3690 HK 香 港 证 券中国香港 2,556,850 288,305,686.05 14.63
交易所
Alibaba
2 Group 阿里巴巴 9988 HK 香 港 证 券中国香港 3,840,520 287,519,669.52 14.59
Holding 交易所
Ltd
Tencent 香 港 证 券
3 Holding 腾讯控股 700 HK 交易所 中国香港 939,700 287,293,135.35 14.58
s Ltd
PDD 纳 斯 达 克
4 Holding 拼多多 PDD UW 证 券 交 易美国 326,517 163,125,219.68 8.28
s Inc 所
5 Baidu 百度 9888 HK 香 港 证 券中国香港 1,158,740 141,874,901.97 7.20
Inc 交易所
6 NetEase 网易 9999 HK 香 港 证 券中国香港 961,815 135,321,741.96 6.87
Inc 交易所
7 JD.com 京东集团 9618 HK 香 港 证 券中国香港 1,087,574 132,760,323.49 6.74
Inc 交易所
8 Xiaomi 小米集团 1810 HK 香 港 证 券中国香港 8,555,600 84,560,347.18 4.29
Corp 交易所
Trip.co 香 港 证 券
9 m Group 携程集团 9961 HK 交易所 中国香港 333,683 83,865,131.67 4.26
Ltd
Kuaisho
10 u 快手 1024 HK 香 港 证 券中国香港 1,481,800 73,159,472.57 3.71
Technol 交易所
ogy
11 KE 贝壳－Ｗ BEKE UN 纽 约 证 券美国 431,275 46,277,157.39 2.35
Holding 交易所
s Inc
JD
Health 香 港 证 券
12 Interna 京东健康 6618 HK 交易所 中国香港 620,900 28,308,017.54 1.44
tional
Inc
Full Full
13 Truck Truck YMM UN 纽 约 证 券美国 522,488 23,482,949.38 1.19
Allianc Alliance 交易所
e Co Ltd Co Ltd
Kanzhun 看准科技 纳 斯 达 克
14 Ltd 有限公司 BZ UW 证 券 交 易美国 212,114 23,067,034.79 1.17
所
Vipshop 唯品会控 纽 约 证 券
15 Holding 股有限公 VIPS UN 交易所 美国 192,387 22,937,474.75 1.16
s Ltd 司
Tencent
Music 腾讯音乐 纽 约 证 券
16 Enterta 娱乐集团 TME UN 交易所 美国 335,057 17,867,384.95 0.91
inment
Group
Kingsof 香 港 证 券
17 t Corp 金山软件 3888 HK 交易所 中国香港 535,200 15,222,738.02 0.77
Ltd
18 Bilibil 哔哩哔哩 9626 HK 香 港 证 券中国香港 140,140 15,078,372.55 0.77
i Inc 交易所
Alibaba
Health
19 Informa 阿里健康 241 HK 香 港 证 券中国香港 2,640,000 11,464,268.11 0.58
tion 交易所
Technol
ogy Ltd
iQIYI 纳 斯 达 克
20 Inc 爱奇艺 IQ UW 证 券 交 易美国 280,186 10,811,193.11 0.55
所
Tongche
ng 香 港 证 券
21 Travel 同程旅行 780 HK 交易所 中国香港 654,000 9,876,729.19 0.50
Holding
s Ltd
Qifu 奇富科技 纳 斯 达 克
22 Technol -S QFIN UW 证 券 交 易美国 78,885 9,849,724.99 0.50
ogy Inc 所
China 香 港 证 券
23 Literat 阅文集团 772 HK 交易所 中国香港 247,800 7,527,975.92 0.38
ure Ltd
ZhongAn
Online
24 P&C 众安在线 6060 HK 香 港 证 券中国香港 346,600 6,806,591.11 0.35
Insuran 交易所
ce Co
Ltd
East Buy 香 港 证 券
25 Holding 东方甄选 1797 HK 交易所 中国香港 247,500 5,818,846.28 0.30
Ltd
Chindat 纳 斯 达 克
26 a Group 秦淮数据 CD UW 证 券 交 易美国 107,400 5,556,524.59 0.28
Holding 集团 所
s Ltd
Ping An
Healthc
27 are and 平安好医 1833 HK 香 港 证 券中国香港 273,100 4,768,954.46 0.24
Technol 生 交易所
ogy Co
Ltd
Lufax 陆金所控 纽 约 证 券
28 Holding 股有限公 LU UN 交易所 美国 447,546 4,624,445.38 0.23
Ltd 司
纳 斯 达 克
29 JOYY Inc 欢聚集团 YY UW 证 券 交 易美国 20,099 4,460,054.89 0.23
所
Weibo 纳 斯 达 克
30 Corp 微博公司 WB UW 证 券 交 易美国 45,936 4,351,528.21 0.22
所
注：本表所使用的证券代码为彭博代码。
7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 Tencent Holdings 700 HK 207,626,322.98 12.20
Ltd
2 Meituan 3690 HK 199,351,123.05 11.71
3 Alibaba Group 9988 HK 176,362,107.27 10.36
Holding Ltd
4 PDD Holdings Inc PDD UW 131,769,687.60 7.74
5 JD.com Inc 9618 HK 102,354,460.87 6.01
6 Baidu Inc 9888 HK 88,426,939.80 5.20
7 NetEase Inc 9999 HK 74,729,493.12 4.39
8 Xiaomi Corp 1810 HK 57,782,718.61 3.40
9 Trip.com Group Ltd 9961 HK 55,005,726.80 3.23
10 Kuaishou 1024 HK 43,016,980.71 2.53
Technology
11 KE Holdings Inc BEKE UN 40,106,712.49 2.36
Tencent Music
12 Entertainment TME UN 28,302,624.28 1.66
Group
13 JD Health 6618 HK 20,339,260.96 1.20
International Inc
14 Full Truck Alliance YMM UN 17,329,429.24 1.02
Co Ltd
15 Kanzhun Ltd BZ UW 16,920,888.55 0.99
16 Vipshop Holdings VIPS UN 13,705,939.40 0.81
Ltd
17 Bilibili Inc 9626 HK 12,905,704.21 0.76
18 Kingsoft Corp Ltd 3888 HK 9,482,271.12 0.56
Alibaba Health
19 Information 241 HK 8,594,063.43 0.50
Technology Ltd
20 iQIYI Inc IQ UW 8,297,982.75 0.49
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 Tencent Holdings 700 HK 202,145,983.47 11.88
Ltd
2 Alibaba Group 9988 HK 123,618,440.96 7.26
Holding Ltd
3 Meituan 3690 HK 118,292,104.64 6.95
4 Baidu Inc 9888 HK 72,018,749.57 4.23
5 NetEase Inc 9999 HK 65,729,834.05 3.86
6 JD.com Inc 9618 HK 55,331,496.51 3.25
7 PDD Holdings Inc PDD UW 54,006,773.56 3.17
Tencent Music
8 Entertainment TME UN 52,571,207.33 3.09
Group
9 Xiaomi Corp 1810 HK 47,917,541.34 2.82
10 Trip.com Group Ltd 9961 HK 46,753,578.19 2.75
11 Kuaishou 1024 HK 29,252,387.98 1.72
Technology
12 JD Health 6618 HK 17,552,695.32 1.03
International Inc
13 Full Truck Alliance YMM UN 16,155,210.40 0.95
Co Ltd
14 Vipshop Holdings VIPS UN 14,869,677.54 0.87
Ltd
15 KE Holdings Inc BEKE UN 14,196,207.92 0.83
16 Bilibili Inc 9626 HK 10,404,960.71 0.61
17 Kanzhun Ltd BZ UW 10,026,614.96 0.59
18 Kingsoft Corp Ltd 3888 HK 7,995,543.02 0.47
Alibaba Health
19 Information 241 HK 7,301,099.06 0.43
Technology Ltd
20 Tongcheng Travel 780 HK 5,530,284.68 0.32
Holdings Ltd
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 1,361,331,692.51
卖出收入（成交）总额 1,006,232,197.06
注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 325,368.52
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 325,368.52
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）
24,980 105,397.48 798,794,855.00 30.34 1,834,034,284.00 69.66
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 BARCLAYS BANK PLC 299,675,412.00 11.38
2 天安人寿保险股份有 223,127,700.00 8.47
限公司－分红产品
3 杨祖贵 175,331,600.00 6.66
4 吉烈钧 52,000,000.00 1.98
盈峰资本管理有限公
5 司－盈峰盈骊私募证 46,033,900.00 1.75
券投资基金
6 中国国际金融股份有 23,090,000.00 0.88
限公司
上海宁苑资产管理有
7 限公司－宁苑沛华二 19,781,503.00 0.75
号私募证券投资基金
盈峰资本管理有限公
8 司－盈峰盈嵩私募证 19,356,500.00 0.74
券投资基金
盈峰资本管理有限公
9 司－盈峰盈衡私募证 18,000,000.00 0.68
券投资基金
10 余晓敏 17,209,300.00 0.65
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 76,700.00 0.00
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021 年 11 月 24 日） 499,829,139.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 2,101,829,139.00
本报告期基金总申购份额 1,550,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 1,019,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,632,829,139.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，张
峰先生任公司副总经理。
2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，程
剑先生任公司副总经理。
2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李
明先生任公司财务总监。
2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，姚
志鹏先生任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
野村证券 - 420,680,840. 17.77 202,623.66 7.22 -
NOMURA 98
摩根大通
证券（亚
太）有限公
司
J.P.Morga - 330,012,837. 13.94 325,024.21 11.59 -
n Securi 97
ties
(Asia Pa
cific) L
imited
高盛（亚
洲）有限责
任公司 318,454,963.
Goldman - 55 13.45 127,382.24 4.54 -
Sachs
(Asia)
L.L.C
元大证券
（香港）有
限公司
Yuanta S 269,877,837.
ecurities - 88 11.40 539,755.69 19.25 -
(Hong
Kong) Co
mpany Li
mited
瑞士信贷
（香港）有
限公司
Credit S - 223,188,475. 9.43 443,083.23 15.80 -
uisse 49
(Hong Ko
ng) Li
mited
花旗环球 - 136,785,849. 5.78 77,243.14 2.75 -
金融亚洲 60
有限公司
Citigroup
Global
Markets
Asia
Limited
香港上海
汇丰银行
有限公司
The Hong
kong and - 121,641,622. 5.14 44,583.43 1.59 -
Shangha 51
i Bank
ing Corp
oration
Limited
信达国际
证券有限
公司
CINDA IN - 110,189,205. 4.65 220,378.42 7.86 -
TERNATION 76
AL SECUR
ITIES
LIMITED
瑞银集团
Union 96,774,709.7
Bank of - 1 4.09 105,714.13 3.77 -
Switzerla
nd
麦格理银
行有限公
司香港分
行
Macquaire - 92,279,640.0 3.90 185,685.95 6.62 -
Bank L 7
imited H
ong Ko
ng Branc
h.
美林（亚
太）有限公 57,321,313.9
司 - 2 2.42 68,520.03 2.44 -
Merrill
Lynch
(Asia Pa
cific)
Limited
海通国际
证券有限
公司
Haitong 35,456,666.5
Internati - 3 1.50 70,913.32 2.53 -
onal S
ecurities
Company
Ltd.
中国国际
金融香港
证券有限
公司
China In
ternation 33,909,047.8
al Cap - 8 1.43 71,371.95 2.54 -
ital Cor
poration
Hong K
ong Secu
rities L
imited
摩根士丹
利亚洲有
限公司 30,576,999.1
Morgan - 1 1.29 73,570.41 2.62 -
Stanley
Asia
Limited
招商证券
（香港）有
限公司
China Me 30,469,317.5
rchants - 3 1.29 60,938.63 2.17 -
Securitie
s
(HK) Co.
, Ltd.
美林证券
公司 Bank - 28,901,946.7 1.22 122,346.68 4.36 -
of 0
America
Merrill
Lynch
申万宏源
（香港）有
限公司
Shenwan 15,851,254.0
Hongyuan - 3 0.67 31,702.51 1.13 -
Securit
ies
(H.K.) L
imited
华兴证券
有限公司
China - 11,528,822.7 0.49 28,269.11 1.01 -
Renaissan 0
ce
Security
盛博香港
有限公司
Sanford
C. Berns - 3,662,537.65 0.14 5,493.81 0.21 -
tein
(Hong Ko
ng) Li
mited
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券 债券 权证 基金
交易 回购 交易 交易
券商名称 交易
成 占 成 占 成 占 成 占
交 当 交 当 交 当 交 当
金 期 金 期 金 期 金 期
额 债 额 债 额 权 额 基
券 券 证 金
成 回 成 成
交 购 交 交
总 成 总 总
额 交 额 额
的 总 的 的
比 额 比 比
例 的 例 例
(% 比 (% (%
) 例 ) )
(%
)
野村证券 NOMURA - - - - - - - -
摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities - - - - - - - -
(Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C - - - - - - - -
元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities - - - - - - - -
(Hong Kong) Company Limited
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - -
(Hong Kong) Limited
花旗环球金融亚洲有限公司 - - - - - - - -
Citigroup Global Markets Asia Limited
香港上海汇丰银行有限公司
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation - - - - - - - -
Limited
信达国际证券有限公司 - - - - - - - -
CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED
瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - - -
麦格理银行有限公司香港分行 - - - - - - - -
Macquaire Bank Limited Hong Kong Branch.
美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch - - - - - - - -
(Asia Pacific) Limited
海通国际证券有限公司 - - - - - - - -
Haitong International Securities Company Ltd.
中国国际金融香港证券有限公司
China International Capital Corporation Hong K - - - - - - - -
ong Securities Limited
摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited - - - - - - - -
招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities - - - - - - - -
(HK) Co., Ltd.
美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch - - - - - - - -
申万宏源（香港）有限公司 Shenwan Hongyuan Securities - - - - - - - -
(H.K.) Limited
华兴证券有限公司 China Renaissance Security - - - - - - - -
盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein - - - - - - - -
(Hong Kong) Limited
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于嘉实中证海外中国互联网 30ETF 中国证券报、基金管理
1 （QDII）2023 年 1 月 16 日暂停申购、 人网站及中国证监会基 2023 年 1 月 12 日
赎回业务的公告 金电子披露网站
关于嘉实中证海外中国互联网 30ETF 中国证券报、基金管理
2 （QDII）2023 年 2 月 20 日暂停申购、 人网站及中国证监会基 2023 年 2 月 16 日
赎回业务的公告 金电子披露网站
关于嘉实中证海外中国互联网 30 交 中国证券报、基金管理
3 易型开放式指数证券投资基金（QDII） 人网站及中国证监会基 2023 年 3 月 15 日
新增流动性服务商的公告 金电子披露网站
嘉实基金管理有限公司关于防范不法 中国证券报、基金管理
4 分子诈骗活动的提示性公告 人网站及中国证监会基 2023 年 3 月 21 日
金电子披露网站
关于嘉实中证海外中国互联网 30ETF 中国证券报、基金管理
5 （QDII）2023 年 4 月 7 日、4 月 10 日 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 4 日
暂停申购、赎回业务的公告 金电子披露网站
嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理
6 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 4 月 29 日
金电子披露网站
关于嘉实中证海外中国互联网 30ETF 中国证券报、基金管理
7 （QDII）2023 年 5 月 26 日、5 月 29 人网站及中国证监会基 2023 年 5 月 24 日
日暂停申购、赎回业务的公告 金电子披露网站
关于嘉实中证海外中国互联网 30ETF 中国证券报、基金管理
8 （QDII）2023 年 6 月 19 日暂停申购、 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 15 日
赎回业务的公告 金电子披露网站
嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理
9 变更公告 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 20 日
金电子披露网站
关于嘉实中证海外中国互联网 30ETF 中国证券报、基金管理
10 （QDII）2023 年 7 月 4 日暂停申购、 人网站及中国证监会基 2023 年 6 月 30 日
赎回业务的公告 金电子披露网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
类别 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回 持有份额 份额
比例达到或者 份额 份额 份额 占比
超过 20%的时 （%）
间区间
2023-01-04至
2023-01-08,2
023-01-20 至
机构 1 2023-01-29,2 383,863,9 4,075,64 4,159,831 299,675,412.0 11.38
023-06-09 至 51.00 2,870.00 ,409.00 0
2023-06-13,2
023-06-15 至
2023-06-25
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复文件。
（2）《嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
（3）《嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
（4）《嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）公告的
各项原稿。
12.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2023 年 8 月 29 日
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