广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇二〇年八月二十七日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 13 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

5 托管人报告 ......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表 ......14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4 报表附注 ......16

7 投资组合报告 ......36

7.1 期末基金资产组合情况......36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......58

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......58

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58

7.12 投资组合报告附注......58

8 基金份额持有人信息 ......59


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59

8.2 期末上市基金前十名持有人......60

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......60

9 开放式基金份额变动 ......61
10 重大事件揭示 ......61

10.1 基金份额持有人大会决议......61

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......61

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61

10.4 基金投资策略的改变......61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

10.8 其他重大事件......66

11 影响投资者决策的其他重要信息......66
12 备查文件目录 ......67

12.1 备查文件目录......67

12.2 存放地点......67

12.3 查阅方式......67

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 广发中证 800ETF

场内简称 800ETF

基金主代码 159802

交易代码 159802

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 13 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 48,524,620.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2020 年 5 月 15 日

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，
投资目标 本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
投资策略 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90%。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 程才良 郭明

联系电话 020-83936666 010-66105799

负责人 电子邮箱

ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828 95588


传真 020-89899158 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街55

6号105室-49848（集中办公区） 号

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街55

保利国际广场南塔31-33楼 号

邮政编码 510308 100140

法定代表人 孙树明 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人 http://www.gffunds.com.cn
互联网网址

基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至
2020 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 1,124,373.38

本期利润 3,554,873.59

加权平均基金份额本期利润 0.0245

本期加权平均净值利润率 2.44%

本期基金份额净值增长率 6.10%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 1,067,114.84

期末可供分配基金份额利润 0.0220

期末基金资产净值 51,483,268.40

期末基金份额净值 1.0610

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 6.10%

注：（1）本基金合同生效日为 2020 年 4 月 13 日，至披露时点不满半年。


（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 8.04% 0.84% 7.87% 0.87% 0.17% -0.03%

自基金合同生 6.10% 0.70% 11.00% 0.87% -4.90% -0.17%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较

广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 4 月 13 日至 2020 年 6 月 30 日）


注：（1）本基金合同生效日期为 2020 年 4 月 13 日，至披露时点未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32 个部门：宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司管理 225 只开放式基金，管理公募基金规模为 6394.81 亿元。同
时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 罗国庆先生，经济学硕士，持有中
经理；广发深 国证券投资基金业从业证书。曾任
罗国庆 证 100 指数证 2020-04-1 - 11 年 深圳证券信息有限公司研究员，华
券投资基金 3 富基金管理有限公司产品设计研
(LOF)的基金 究员，广发基金管理有限公司产品
经理；广发中 经理及量化研究员、广发深证 100


证医疗指数分 指数分级证券投资基金基金经理
级证券投资基 (自 2015 年 10 月 13 日至 2020 年
金的基金经 5 月 25 日)。

理；广发中证
全指汽车指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指建筑
材料指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发中证
全指家用电器
指数型发起式
证券投资基金
的基金经理；
广发中证传媒
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理；广发中证
传媒交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证 1000
指数型发起式
证券投资基金
的基金经理；
广发中证 100
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理；广发中证
100 交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发国证半导体
芯片交易型开
放式指数证券
投资基金的基


金经理；指数

投资部副总经

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

中证 800 指数样本股由沪深 300 和中证 500 指数样本股构成，反映 A 股中较大市值的股票的价
格表现。作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照指数结构进行复制，指数样本采用完全复制法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

2020 年上半年，A 股市场整体震荡上行，结构分化明显。沪深 300 指数上涨 1.64%，中证 500
指数上涨 11.33%，创业板指数上涨 35.60%，中证 800 指数上涨 3.94%。市场整体上涨原因有以下三
点：（1）在疫情影响下，中国经济比其他海外经济体更有韧性，中国经济复苏更为明确，中国的股票资产性价比更高。（2）国内货币财政政策对经济的托底作用显现。今年上半年以来，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展的成效继续显现，复工、复产、复商、复市全面推进，国内生产需求继续改善，就业和物价总体平稳，经济继续呈现恢复态势。（3）银行理财收益率不断下行，债券基金以及货币基金收益率持续下降，居民大类资产配置的需求也发生变化，权益资产吸引力增加。

在基金投资运作方面，报告期内本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 6.10%，同期业绩比较基准收益率为 11.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为 A 股将延续 2 季度的反弹趋势，理由如下：首先，在疫情中开启的全球
货币宽松政策短期难以改变，海外资金可能进一步向性价比高的新兴市场流入，加之资本市场改革创新加速，A 股股票资产更受海外资金青睐。此外，中美关系波动也是近年来对市场冲击较大的黑天鹅事件之一。虽然美国仍然继续打击中国高科技企业，但和过去两年不同的是，今年并未出现全面的贸易战。考虑到美国自身经济处于修复期，预计中美的碰撞更可能聚焦在局部摩擦，而非全面冲突。最后，银行理财的收益率下降叠加资管新规打破刚兑的影响，股票型基金发行规模大增，居民加大了股票资产的配置比例，预计今年下半年我国的货币流动性依然保持宽松，并且居民大类资产配置结构向权益市场转化是长期渐进的过程，这些有利因素将成为助力 A 股市场向上的动能。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公
司在广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证 800 交易型开放式指数证券投资
基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2020 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,800,280.16

结算备付金 2,566,715.02

存出保证金 72,150.52

交易性金融资产 6.4.7.2 49,521,766.77

其中：股票投资 49,521,766.77

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 -

应收利息 6.4.7.5 1,176.54

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 78,706.96

资产总计 56,040,795.97

负债和所有者权益 附注号 本期末


2020 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 1,192,401.76

应付赎回款 -

应付管理人报酬 8,277.69

应付托管费 2,759.23

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 345,356.32

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 3,008,732.57

负债合计 4,557,527.57

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 48,524,620.00

未分配利润 6.4.7.10 2,958,648.40

所有者权益合计 51,483,268.40

负债和所有者权益总计 56,040,795.97

注： （1）报告截止日2020年6月30日，基金份额净值人民币1.0610元，基金份额总额48,524,620.00份。

（2）本会计期间为 2020 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日。

6.2 利润表
会计主体：广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2020 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2020 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2020
年 6 月 30 日

一、收入 4,248,545.93

1.利息收入 117,758.60

其中：存款利息收入 6.4.7.11 117,756.73

债券利息收入 1.87

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -


证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,484,280.41

其中：股票投资收益 6.4.7.12 841,145.25

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 3,164.56

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 639,970.60

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 2,430,500.21
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 216,006.71

减：二、费用 693,672.34

1．管理人报酬 45,947.99

2．托管费 15,315.97

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.18 526,468.75

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 -

7．其他费用 6.4.7.19 105,939.63

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 3,554,873.59
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,554,873.59

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2020 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 222,524,620.00 - 222,524,620.00

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利

润） - 3,554,873.59 3,554,873.59

三、本期基金份额交易产 -174,000,000.00 -596,225.19 -174,596,225.19

生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 33,000,000.00 48,572.62 33,048,572.62

2.基金赎回款 -207,000,000.00 -644,797.81 -207,644,797.81

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号

填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 48,524,620.00 2,958,648.40 51,483,268.40

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国
证监会”）证监许可[2019]2908 号《关于准予广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（“基
金合同”）公开募集，于 2020 年 3 月 23 日向社会公开发行募集并于 2020 年 4 月 13 日正式成立。本
基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为 2020 年 3 月 23 日至 2020 年 4 月 3 日，为交易型开放式基金，存续期限不定，
募集金额总额为人民币 222,524,620.00 元，有效认购户数为 3,361 户。其中，认购资金在募集期间的利息为人民币 15,403.00 元，折合基金份额 15,403.00 份。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集金额经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

本基金的财务报表于 2020 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。


本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 4 月 13 日（基金
合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计期间为 2020 年 4 月
13 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。

（2）金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

（4）买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

（6）债券投资收益/（损失）

卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

（7）衍生工具投资收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账；

（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

（9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。在收益
评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见《招募说明书》；

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12 次；

3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；

4、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告，而不需召开基金份额持有人大会。
6.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 3,800,280.16

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 3,800,280.16

6.4.7.2 交易性金融资产


单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 47,091,266.56 49,521,766.77 2,430,500.21

贵金属投资-金交所黄

- - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 47,091,266.56 49,521,766.77 2,430,500.21

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 177.05

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 29.25

应收结算备付金利息 970.24

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 1,176.54

6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

其他应收款 -


待摊费用 78,706.96

合计 78,706.96

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 345,356.32

银行间市场应付交易费用 -

合计 345,356.32

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 41,316.97

应付替代款 2,937,030.98

应付指数使用费 30,384.62

合计 3,008,732.57

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 222,524,620.00 222,524,620.00

本期申购 33,000,000.00 33,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -207,000,000.00 -207,000,000.00

本期末 48,524,620.00 48,524,620.00

注：本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额情况，详见于附注 6.4.1“基金 基本情况”之说明。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 1,124,373.38 2,430,500.21 3,554,873.59

本期基金份额交易产生的

变动数 -57,258.54 -538,966.65 -596,225.19

其中：基金申购款 8,065.35 40,507.27 48,572.62


基金赎回款 -65,323.89 -579,473.92 -644,797.81

本期已分配利润 - - -

本期末 1,067,114.84 1,891,533.56 2,958,648.40

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30
日

活期存款利息收入 114,460.68

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 91.22

结算备付金利息收入 3,204.83

其他 -

合计 117,756.73

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30
日

股票投资收益——买卖股票差价收入 586,311.74

股票投资收益——赎回差价收入 254,833.51

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 841,145.25

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 145,406,478.56

减：卖出股票成本总额 144,820,166.82

买卖股票差价收入 586,311.74

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30
日

赎回基金份额对价总额 207,644,797.81

减：现金支付赎回款总额 130,601,814.81

减：赎回股票成本总额 76,788,149.49


赎回差价收入 254,833.51

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股 3,164.56
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,164.56

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 11,366.43
成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 8,200.00
付）成本总额

减：应收利息总额 1.87

买卖债券差价收入 3,164.56

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

股票投资产生的股利收益 639,970.60

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 639,970.60

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

1.交易性金融资产 2,430,500.21

——股票投资 2,430,500.21


——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 2,430,500.21

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

基金赎回费收入 -

其他 1,463.94

替代损益 214,542.77

合计 216,006.71

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入 （卖出）被替代股票的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强制退 款的被替代股票在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

交易所市场交易费用 526,468.75

银行间市场交易费用 -

合计 526,468.75

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

审计费用 10,213.12

信息披露费 27,034.59

证券出借违约金 -

银行汇划费 45.00

指数使用费 30,384.62

其他 38,262.30


合计 105,939.63

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人

广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构

烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

广发证券股份有限 69,688,121.08 17.33%
公司
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

成交金额 占当期债券成交总额的比例

广发证券股份有限公 8,200.00 41.91%
司

6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公 64,880.99 18.79% 64,880.99 18.79%
司

注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）；

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 45,947.99

其中：支付销售机构的客户维护费 87.32

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 15,315.97

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2020 年 6 月 30 日

关联方名称

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

广发证券股份有 3,354,735.00 6.91%
限公司
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2020年4月13日（基金合同生效日）至2020年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限公 3,800,280.16 114,460.68
司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明


本基金本报告期末持有 7,300 股基金管理人控股股东广发证券股份有限公司的 A 股普通股，成
本总额为人民币 98,916.90 元，估值总额为 103,076.00 元，占本基金资产净值的比例为 0.20%。本基
金本报告期末持有 1,800 股基金管理人股东烽火通信科技股份有限公司的 A 股普通股，成本总额为
人民币 61,211.03 元，估值总额为 52,038.00 元，占本基金资产净值的比例为 0.10%。本基金本报告
期末持有 90,100 股本基金托管人中国工商银行股份有限公司的 A 股普通股，成本总额为人民币467,158.85 元，估值总额为 448,698.00 元，占本基金资产净值的比例为 0.87%。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

00250 山西 2020-0 2020-0 配股 1,740. 8,700. 11,379

0 证券 6-29 7-10 流通 5.00 6.54 00 00 .60 -

受限

30084 捷安 2020-0 2020-0 新股 8,286. 8,286.

5 高科 6-24 7-03 流通 17.63 17.63 470.00 10 10 -

受限

注：截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债
券和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额

价

00247 *ST 金 2020-06 重大事 2.27 2020-0 2.16 3,900.00 9,711.23 8,853.00 -

0 正 -30 项停牌 7-01

60188 大连港 2020-06 重大事 1.72 2020-0 1.89 8,500.00 14,732.64 14,620.00 -

0 -22 项停牌 7-08

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末未持有债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资，因此与其相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从 而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金 合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时， 本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020年 6月 30日
资产：

银行存款 3,800,280.16 - - - 3,800,280.16


结算备付金 2,566,715.02 - - - 2,566,715.02

存出保证金 72,150.52 - - - 72,150.52

交易性金融资产 - - - 49,521,766.77 49,521,766.77

应收利息 - - - 1,176.54 1,176.54

其他资产 - - - 78,706.96 78,706.96

资产总计 6,439,145.70 - - 49,601,650.27 56,040,795.97

负债：

应付证券清算款 - - - 1,192,401.76 1,192,401.76

应付管理人报酬 - - - 8,277.69 8,277.69

应付托管费 - - - 2,759.23 2,759.23

应付交易费用 - - - 345,356.32 345,356.32

其他负债 - - - 3,008,732.57 3,008,732.57

负债总计 - - - 4,557,527.57 4,557,527.5
7

利率敏感度缺口 6,439,145.70 - - 45,044,122.70 51,483,268.40

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析

本基金本报告期末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误 差、beta 值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）


交易性金融资产－股票投资 49,521,766.77 96.19

交易性金融资产—基金投资 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

合计 49,521,766.77 96.19

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末

分析

2020 年 6 月 30 日

业绩比较基准上升 5% 2,522,680.15

业绩比较基准下降 5% -2,522,680.15

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

（2）以公允价值计量的金融工具

（i）金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

（ii）各层次金融工具公允价值

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 49,490,007.67 元，属于第二层次的余额为人民币 31,759.10 元，无属于第三层次的金额。

（iii）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。


2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 49,521,766.77 88.37

其中：股票 49,521,766.77 88.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 6,366,995.18 11.36

8 其他各项资产 152,034.02 0.27

9 合计 56,040,795.97 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 671,500.00 1.30

采矿业 1,189,104.00 2.31
B

C 制造业 25,058,176.19 48.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,038,965.28 2.02

E 建筑业 889,234.00 1.73


F 批发和零售业 1,097,595.40 2.13

G 交通运输、仓储和邮政业 1,291,861.00 2.51

H 住宿和餐饮业 40,644.00 0.08

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,950,826.10 5.73

J 金融业 11,101,136.40 21.56

K 房地产业 1,816,054.40 3.53

L 租赁和商务服务业 771,823.00 1.50

M 科学研究和技术服务业 337,080.00 0.65

N 水利、环境和公共设施管理业 115,917.00 0.23

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 59,488.50 0.12

Q 卫生和社会工作 549,002.50 1.07

R 文化、体育和娱乐业 437,685.00 0.85

S 综合 105,674.00 0.21

合计 49,521,766.77 96.19

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 601318 中国平安 26,754 1,910,235.60 3.71

2 600519 贵州茅台 1,200 1,755,456.00 3.41

3 600036 招商银行 25,500 859,860.00 1.67

4 600276 恒瑞医药 9,154 844,914.20 1.64

5 000858 五 粮 液 4,800 821,376.00 1.60

6 000333 美的集团 12,100 723,459.00 1.41

7 000651 格力电器 11,900 673,183.00 1.31

8 002475 立讯精密 10,349 531,421.15 1.03

9 600030 中信证券 21,100 508,721.00 0.99

10 601166 兴业银行 30,800 486,024.00 0.94


11 600887 伊利股份 15,000 466,950.00 0.91

12 601398 工商银行 90,100 448,698.00 0.87

13 000002 万 科 A 16,800 439,152.00 0.85

14 600900 长江电力 21,800 412,892.00 0.80

15 601888 中国中免 2,400 369,672.00 0.72

16 601328 交通银行 67,900 348,327.00 0.68

17 300059 东方财富 16,040 324,008.00 0.63

18 002714 牧原股份 3,900 319,800.00 0.62

19 000725 京东方 A 67,000 312,890.00 0.61

20 600585 海螺水泥 5,900 312,169.00 0.61

21 000001 平安银行 24,000 307,200.00 0.60

22 600000 浦发银行 29,000 306,820.00 0.60

23 000661 长春高新 700 304,710.00 0.59

24 600016 民生银行 52,600 298,242.00 0.58

25 603288 海天味业 2,360 293,584.00 0.57

26 002415 海康威视 9,200 279,220.00 0.54

27 600031 三一重工 14,600 273,896.00 0.53

28 601688 华泰证券 14,500 272,600.00 0.53

29 000063 中兴通讯 6,700 268,871.00 0.52

30 601012 隆基股份 6,600 268,818.00 0.52

31 600048 保利地产 17,700 261,606.00 0.51

32 600837 海通证券 20,000 251,600.00 0.49

33 600570 恒生电子 2,300 247,710.00 0.48

34 601668 中国建筑 51,900 247,563.00 0.48

35 603259 药明康德 2,560 247,296.00 0.48

36 300498 温氏股份 11,060 241,108.00 0.47

37 601288 农业银行 71,000 239,980.00 0.47

38 300015 爱尔眼科 4,930 214,208.50 0.42

39 601601 中国太保 7,800 212,550.00 0.41

40 000100 TCL 科技 33,400 207,080.00 0.40

41 601229 上海银行 24,600 204,180.00 0.40

42 300142 沃森生物 3,800 198,968.00 0.39

43 600309 万华化学 3,900 194,961.00 0.38

44 002142 宁波银行 7,400 194,398.00 0.38

45 601211 国泰君安 11,200 193,312.00 0.38

46 603986 兆易创新 800 188,728.00 0.37

47 601988 中国银行 52,100 181,308.00 0.35

48 002352 顺丰控股 3,300 180,510.00 0.35

49 601169 北京银行 36,600 179,340.00 0.35

50 000876 新 希 望 6,000 178,800.00 0.35

51 600588 用友网络 3,970 175,077.00 0.34

52 000568 泸州老窖 1,900 173,128.00 0.34

53 600009 上海机场 2,400 172,968.00 0.34

54 002594 比亚迪 2,400 172,320.00 0.33


55 601766 中国中车 30,100 167,657.00 0.33

56 002410 广联达 2,400 167,280.00 0.32

57 600690 海尔智家 9,400 166,380.00 0.32

58 002241 歌尔股份 5,600 164,416.00 0.32

59 000338 潍柴动力 11,800 161,896.00 0.31

60 002230 科大讯飞 4,300 160,949.00 0.31

61 300122 智飞生物 1,600 160,240.00 0.31

62 002304 洋河股份 1,500 157,710.00 0.31

63 600999 招商证券 7,100 155,845.00 0.30

64 600104 上汽集团 8,996 152,842.04 0.30

65 600703 三安光电 6,000 150,000.00 0.29

66 601899 紫金矿业 34,000 149,600.00 0.29

67 002555 三七互娱 3,100 145,080.00 0.28

68 002027 分众传媒 25,400 141,478.00 0.27

69 601818 光大银行 39,400 141,052.00 0.27

70 600745 闻泰科技 1,100 138,545.00 0.27

71 002007 华兰生物 2,700 135,297.00 0.26

72 300347 泰格医药 1,300 132,444.00 0.26

73 300601 康泰生物 800 129,728.00 0.25

74 600028 中国石化 33,100 129,421.00 0.25

75 600919 江苏银行 22,800 129,276.00 0.25

76 001979 招商蛇口 7,800 128,232.00 0.25

77 000538 云南白药 1,300 121,953.00 0.24

78 601009 南京银行 16,500 120,945.00 0.23

79 300014 亿纬锂能 2,502 119,720.70 0.23

80 601088 中国神华 8,300 119,188.00 0.23

81 600436 片仔癀 700 119,175.00 0.23

82 300413 芒果超媒 1,800 117,360.00 0.23

83 600547 山东黄金 3,200 117,184.00 0.23

84 600406 国电南瑞 5,700 115,425.00 0.22

85 000895 双汇发展 2,500 115,225.00 0.22

86 300003 乐普医疗 3,100 113,212.00 0.22

87 000166 申万宏源 22,300 112,615.00 0.22

88 002129 中环股份 5,000 112,300.00 0.22

89 601628 中国人寿 4,100 111,561.00 0.22

90 603160 汇顶科技 500 111,450.00 0.22

91 300136 信维通信 2,100 111,342.00 0.22

92 600050 中国联通 23,000 111,320.00 0.22

93 600438 通威股份 6,400 111,232.00 0.22

94 002271 东方雨虹 2,700 109,701.00 0.21

95 000938 紫光股份 2,500 107,450.00 0.21

96 002460 赣锋锂业 2,000 107,140.00 0.21

97 601939 建设银行 16,600 104,746.00 0.20

98 600015 华夏银行 17,100 104,652.00 0.20


99 601857 中国石油 24,900 104,331.00 0.20

100 601006 大秦铁路 14,700 103,488.00 0.20

101 000776 广发证券 7,300 103,076.00 0.20

102 002371 北方华创 600 102,546.00 0.20

103 601336 新华保险 2,300 101,844.00 0.20

104 600196 复星医药 3,000 101,550.00 0.20

105 603501 韦尔股份 500 100,975.00 0.20

106 601390 中国中铁 20,100 100,902.00 0.20

107 002044 美年健康 7,000 100,870.00 0.20

108 600019 宝钢股份 22,100 100,776.00 0.20

109 002311 海大集团 2,100 99,939.00 0.19

110 603019 中科曙光 2,600 99,840.00 0.19

111 300124 汇川技术 2,600 98,774.00 0.19

112 000977 浪潮信息 2,500 97,950.00 0.19

113 002050 三花智控 4,460 97,674.00 0.19

114 002821 凯莱英 400 97,200.00 0.19

115 300253 卫宁健康 4,210 96,577.40 0.19

116 601186 中国铁建 11,500 96,370.00 0.19

117 002602 世纪华通 6,200 94,922.00 0.18

118 601933 永辉超市 10,100 94,738.00 0.18

119 002001 新 和 成 3,200 93,120.00 0.18

120 300433 蓝思科技 3,300 92,532.00 0.18

121 002624 完美世界 1,600 92,224.00 0.18

122 601989 中国重工 22,500 90,000.00 0.17

123 002127 南极电商 4,200 88,914.00 0.17

124 600958 东方证券 9,200 87,308.00 0.17

125 600809 山西汾酒 600 87,000.00 0.17

126 002236 大华股份 4,500 86,445.00 0.17

127 002456 欧菲光 4,700 86,433.00 0.17

128 300558 贝达药业 600 83,988.00 0.16

129 600352 浙江龙盛 6,500 83,135.00 0.16

130 000157 中联重科 12,900 82,947.00 0.16

131 002008 大族激光 2,300 82,685.00 0.16

132 600183 生益科技 2,800 81,956.00 0.16

133 600739 辽宁成大 4,300 81,399.00 0.16

134 600741 华域汽车 3,900 81,081.00 0.16

135 002024 苏宁易购 9,200 80,684.00 0.16

136 300033 同花顺 600 79,848.00 0.16

137 601377 兴业证券 11,600 79,460.00 0.15

138 601788 光大证券 4,900 78,694.00 0.15

139 600201 生物股份 2,800 77,952.00 0.15

140 601138 工业富联 5,100 77,265.00 0.15

141 002916 深南电路 460 77,059.20 0.15

142 600346 恒力石化 5,500 77,000.00 0.15


143 600383 金地集团 5,600 76,720.00 0.15

144 601155 新城控股 2,400 74,976.00 0.15

145 002463 沪电股份 3,000 74,940.00 0.15

146 000860 顺鑫农业 1,300 74,074.00 0.14

147 002185 华天科技 5,400 73,062.00 0.14

148 600660 福耀玻璃 3,500 73,045.00 0.14

149 601225 陕西煤业 10,100 72,821.00 0.14

150 601901 方正证券 10,200 72,216.00 0.14

151 300408 三环集团 2,600 72,020.00 0.14

152 601877 正泰电器 2,700 71,145.00 0.14

153 300088 长信科技 6,300 70,560.00 0.14

154 002120 韵达股份 2,880 70,416.00 0.14

155 600522 中天科技 6,100 69,845.00 0.14

156 002202 金风科技 7,000 69,790.00 0.14

157 600529 山东药玻 1,200 69,600.00 0.14

158 002736 国信证券 6,100 68,930.00 0.13

159 600340 华夏幸福 3,000 68,580.00 0.13

160 000425 徐工机械 11,600 68,556.00 0.13

161 600109 国金证券 6,000 68,460.00 0.13

162 000069 华侨城 A 11,200 67,872.00 0.13

163 002439 启明星辰 1,600 67,312.00 0.13

164 300012 华测检测 3,400 67,184.00 0.13

165 300285 国瓷材料 2,000 67,020.00 0.13

166 603993 洛阳钼业 18,200 66,794.00 0.13

167 002385 大北农 7,300 66,503.00 0.13

168 300144 宋城演艺 3,840 66,432.00 0.13

169 603799 华友钴业 1,700 66,062.00 0.13

170 601669 中国电建 19,000 65,740.00 0.13

171 603658 安图生物 400 64,976.00 0.13

172 000783 长江证券 9,600 64,704.00 0.13

173 600867 通化东宝 3,700 64,491.00 0.13

174 002131 利欧股份 16,700 64,462.00 0.13

175 601800 中国交建 8,700 63,858.00 0.12

176 603369 今世缘 1,600 63,664.00 0.12

177 601108 财通证券 6,200 63,550.00 0.12

178 601985 中国核电 15,400 62,986.00 0.12

179 601555 东吴证券 7,700 62,832.00 0.12

180 603882 金域医学 700 62,650.00 0.12

181 600079 人福医药 2,300 62,606.00 0.12

182 300482 万孚生物 600 62,400.00 0.12

183 600089 特变电工 9,200 62,284.00 0.12

184 000768 中航飞机 3,500 62,090.00 0.12

185 600010 包钢股份 56,300 60,804.00 0.12

186 600521 华海药业 1,790 60,734.70 0.12


187 000963 华东医药 2,400 60,720.00 0.12

188 600487 亨通光电 3,700 60,717.00 0.12

189 002841 视源股份 600 59,712.00 0.12

190 002465 海格通信 4,600 59,524.00 0.12

191 600298 安琪酵母 1,200 59,376.00 0.12

192 600143 金发科技 4,500 59,265.00 0.12

193 600161 天坛生物 1,300 58,929.00 0.11

194 600061 国投资本 4,600 58,558.00 0.11

195 002493 荣盛石化 4,700 57,810.00 0.11

196 002179 中航光电 1,400 57,414.00 0.11

197 000066 中国长城 4,300 56,760.00 0.11

198 603517 绝味食品 800 56,592.00 0.11

199 603939 益丰药房 620 56,420.00 0.11

200 002074 国轩高科 2,100 56,364.00 0.11

201 600029 南方航空 10,900 56,353.00 0.11

202 600893 航发动力 2,400 56,352.00 0.11

203 601100 恒立液压 700 56,140.00 0.11

204 002212 南洋股份 2,100 55,818.00 0.11

205 600606 绿地控股 9,000 55,620.00 0.11

206 300595 欧普康视 800 55,472.00 0.11

207 002466 天齐锂业 2,400 55,080.00 0.11

208 002075 沙钢股份 4,400 55,000.00 0.11

209 603444 吉比特 100 54,901.00 0.11

210 002223 鱼跃医疗 1,500 54,600.00 0.11

211 000009 中国宝安 6,400 54,464.00 0.11

212 300496 中科创达 700 54,390.00 0.11

213 600886 国投电力 6,900 54,234.00 0.11

214 002157 正邦科技 3,100 54,188.00 0.11

215 000625 长安汽车 4,900 53,900.00 0.10

216 600795 国电电力 29,100 53,835.00 0.10

217 000988 华工科技 2,200 53,746.00 0.10

218 601607 上海医药 2,900 53,302.00 0.10

219 601099 太平洋 16,800 53,256.00 0.10

220 600705 中航资本 13,300 52,668.00 0.10

221 600926 杭州银行 5,900 52,628.00 0.10

222 601128 常熟银行 7,000 52,570.00 0.10

223 000636 风华高科 1,800 52,542.00 0.10

224 002422 科伦药业 2,500 52,500.00 0.10

225 300418 昆仑万维 2,100 52,416.00 0.10

226 601162 天风证券 8,600 52,116.00 0.10

227 600498 烽火通信 1,800 52,038.00 0.10

228 002273 水晶光电 3,000 51,420.00 0.10

229 300315 掌趣科技 7,000 51,310.00 0.10

230 600426 华鲁恒升 2,900 51,272.00 0.10


231 601066 中信建投 1,300 51,194.00 0.10

232 600132 重庆啤酒 700 51,100.00 0.10

233 300207 欣旺达 2,700 51,030.00 0.10

234 601799 星宇股份 400 50,800.00 0.10

235 002507 涪陵榨菜 1,400 50,414.00 0.10

236 603233 大参林 620 50,356.40 0.10

237 600111 北方稀土 5,400 50,328.00 0.10

238 300357 我武生物 800 49,800.00 0.10

239 600176 中国巨石 5,400 49,410.00 0.10

240 600637 东方明珠 5,100 49,215.00 0.10

241 603899 晨光文具 900 49,140.00 0.10

242 000786 北新建材 2,300 49,059.00 0.10

243 601111 中国国航 7,400 48,914.00 0.10

244 300168 万达信息 2,200 48,554.00 0.09

245 002607 中公教育 1,726 47,896.50 0.09

246 300628 亿联网络 700 47,782.00 0.09

247 002340 格林美 9,500 47,215.00 0.09

248 600115 东方航空 11,100 46,842.00 0.09

249 002603 以岭药业 1,500 46,785.00 0.09

250 002500 山西证券 7,140 46,695.60 0.09

251 603833 欧派家居 400 46,360.00 0.09

252 002601 龙蟒佰利 2,500 46,250.00 0.09

253 600118 中国卫星 1,500 46,245.00 0.09

254 600011 华能国际 10,900 45,998.00 0.09

255 601360 三六零 2,500 45,775.00 0.09

256 002373 千方科技 1,900 45,581.00 0.09

257 601816 京沪高铁 7,300 45,479.00 0.09

258 000975 银泰黄金 2,900 45,472.00 0.09

258 600271 航天信息 2,800 45,472.00 0.09

259 601727 上海电气 9,000 45,360.00 0.09

260 600332 白云山 1,400 45,262.00 0.09

261 600699 均胜电子 1,900 45,239.00 0.09

262 300271 华宇软件 1,600 45,136.00 0.09

262 600233 圆通速递 3,100 45,136.00 0.09

263 000547 航天发展 3,300 45,111.00 0.09

264 002414 高德红外 1,540 45,091.20 0.09

265 000596 古井贡酒 300 45,072.00 0.09

266 000656 金科股份 5,500 44,880.00 0.09

267 300212 易华录 800 44,800.00 0.09

268 601600 中国铝业 16,200 44,712.00 0.09

269 601618 中国中冶 17,700 44,427.00 0.09

270 600885 宏发股份 1,100 44,132.00 0.09

271 000021 深科技 2,000 43,660.00 0.08

272 002019 亿帆医药 1,900 43,643.00 0.08


273 002353 杰瑞股份 1,400 43,400.00 0.08

274 002557 洽洽食品 800 43,352.00 0.08

275 003816 中国广核 14,600 43,216.00 0.08

276 000513 丽珠集团 900 43,209.00 0.08

277 002252 上海莱士 5,100 43,146.00 0.08

278 002030 达安基因 1,580 43,102.40 0.08

279 601838 成都银行 5,400 42,984.00 0.08

280 000728 国元证券 5,100 42,840.00 0.08

281 300009 安科生物 2,390 42,781.00 0.08

282 002152 广电运通 3,300 42,702.00 0.08

283 600221 海航控股 28,400 42,600.00 0.08

284 002156 通富微电 1,700 42,585.00 0.08

285 300024 机器人 3,100 42,377.00 0.08

286 002797 第一创业 6,100 42,212.00 0.08

287 600489 中金黄金 4,600 42,044.00 0.08

288 600068 葛洲坝 7,000 41,650.00 0.08

289 601919 中远海控 12,000 41,640.00 0.08

290 300017 网宿科技 4,900 41,601.00 0.08

291 002250 联化科技 1,900 41,420.00 0.08

292 000703 恒逸石化 4,520 41,267.60 0.08

293 600486 扬农化工 500 41,250.00 0.08

294 603659 璞泰来 400 41,208.00 0.08

295 600177 雅戈尔 6,900 41,124.00 0.08

296 600859 王府井 900 40,995.00 0.08

297 000961 中南建设 4,600 40,940.00 0.08

298 603338 浙江鼎力 540 40,915.80 0.08

299 000750 国海证券 9,400 40,796.00 0.08

300 600895 张江高科 2,000 40,740.00 0.08

301 600535 天士力 2,500 40,550.00 0.08

302 603858 步长制药 1,400 40,390.00 0.08

303 600801 华新水泥 1,700 40,307.00 0.08

304 600066 宇通客车 3,300 40,260.00 0.08

305 601997 贵阳银行 5,600 40,096.00 0.08

306 002138 顺络电子 1,600 39,920.00 0.08

307 002195 二三四五 14,200 39,902.00 0.08

308 600004 白云机场 2,600 39,624.00 0.08

309 300316 晶盛机电 1,600 39,584.00 0.08

310 600390 五矿资本 5,600 39,536.00 0.08

311 601998 中信银行 7,600 39,140.00 0.08

312 002174 游族网络 1,500 39,120.00 0.08

313 300058 蓝色光标 5,000 39,000.00 0.08

314 300244 迪安诊断 1,100 38,830.00 0.08

315 603707 健友股份 600 38,742.00 0.08

316 002572 索菲亚 1,600 38,672.00 0.08


317 000050 深天马 A 2,500 38,400.00 0.07

318 600380 健康元 2,362 38,358.88 0.07

319 600315 上海家化 800 38,320.00 0.07

320 000998 隆平高科 2,300 38,295.00 0.07

321 300070 碧水源 4,700 38,164.00 0.07

322 600884 杉杉股份 3,225 38,022.75 0.07

323 600037 歌华有线 2,500 38,000.00 0.07

324 600085 同仁堂 1,400 37,968.00 0.07

325 600779 水井坊 600 37,452.00 0.07

326 002508 老板电器 1,200 37,332.00 0.07

327 600167 联美控股 2,600 37,284.00 0.07

328 601198 东兴证券 3,400 37,060.00 0.07

329 000401 冀东水泥 2,300 36,892.00 0.07

330 002690 美亚光电 700 36,820.00 0.07

331 600410 华胜天成 2,700 36,720.00 0.07

332 601881 中国银河 3,200 36,704.00 0.07

333 600667 太极实业 3,100 36,642.00 0.07

334 000623 吉林敖东 2,300 36,179.00 0.07

335 002078 太阳纸业 3,800 36,176.00 0.07

336 002382 蓝帆医疗 1,200 36,132.00 0.07

337 600018 上港集团 8,600 36,120.00 0.07

338 600642 申能股份 6,100 36,051.00 0.07

339 603605 珀莱雅 200 36,004.00 0.07

340 300274 阳光电源 2,500 35,975.00 0.07

341 600155 华创阳安 3,000 35,970.00 0.07

342 600219 南山铝业 17,700 35,931.00 0.07

343 002511 中顺洁柔 1,600 35,680.00 0.07

344 002013 中航机电 4,500 35,550.00 0.07

345 002032 苏 泊 尔 500 35,500.00 0.07

346 600845 宝信软件 600 35,448.00 0.07

347 600516 方大炭素 5,640 35,419.20 0.07

348 600998 九州通 1,900 35,378.00 0.07

349 601018 宁波港 9,900 35,343.00 0.07

350 002396 星网锐捷 1,000 35,330.00 0.07

351 300010 立思辰 1,800 35,226.00 0.07

352 000630 铜陵有色 18,200 35,126.00 0.07

353 002673 西部证券 4,300 35,088.00 0.07

354 002926 华西证券 3,300 35,079.00 0.07

355 600362 江西铜业 2,600 34,996.00 0.07

356 601231 环旭电子 1,600 34,944.00 0.07

357 000739 普洛药业 1,500 34,935.00 0.07

358 002146 荣盛发展 4,300 34,830.00 0.07

358 600153 建发股份 4,300 34,830.00 0.07

359 600879 航天电子 5,400 34,776.00 0.07


360 600216 浙江医药 1,800 34,668.00 0.07

361 601233 桐昆股份 2,700 34,452.00 0.07

362 600126 杭钢股份 3,300 34,320.00 0.07

363 601319 中国人保 5,300 34,132.00 0.07

364 600170 上海建工 11,000 33,770.00 0.07

365 601878 浙商证券 3,400 33,694.00 0.07

366 600655 豫园股份 3,800 33,668.00 0.07

367 600415 小商品城 6,900 33,603.00 0.07

368 002739 万达电影 2,200 33,594.00 0.07

369 601117 中国化学 6,100 33,428.00 0.06

370 600804 鹏博士 3,700 33,226.00 0.06

371 002281 光迅科技 1,000 32,860.00 0.06

372 600760 中航沈飞 1,000 32,820.00 0.06

373 600811 东方集团 7,300 32,266.00 0.06

374 600848 上海临港 1,500 32,205.00 0.06

375 600369 西南证券 7,000 32,130.00 0.06

376 000686 东北证券 3,800 32,110.00 0.06

377 002268 卫 士 通 1,500 32,010.00 0.06

378 600297 广汇汽车 10,000 31,900.00 0.06

379 600728 佳都科技 3,500 31,885.00 0.06

380 601021 春秋航空 900 31,716.00 0.06

381 300251 光线传媒 2,900 31,639.00 0.06

382 600208 新湖中宝 10,600 31,588.00 0.06

383 002387 维信诺 2,200 31,416.00 0.06

384 300001 特锐德 1,500 31,410.00 0.06

385 002153 石基信息 800 31,224.00 0.06

386 300618 寒锐钴业 500 31,010.00 0.06

387 603806 福斯特 620 30,944.20 0.06

388 600418 江淮汽车 3,500 30,905.00 0.06

389 600460 士兰微 2,100 30,828.00 0.06

390 600909 华安证券 4,500 30,735.00 0.06

391 001914 招商积余 1,000 30,730.00 0.06

392 002028 思源电气 1,500 30,690.00 0.06

393 002920 德赛西威 500 30,665.00 0.06

394 600674 川投能源 3,300 30,591.00 0.06

395 002958 青农商行 6,900 30,567.00 0.06

396 603866 桃李面包 600 30,534.00 0.06

397 000997 新 大 陆 1,900 30,362.00 0.06

398 600827 百联股份 2,100 30,345.00 0.06

399 300002 神州泰岳 4,900 30,331.00 0.06

400 601658 邮储银行 6,600 30,162.00 0.06

401 002938 鹏鼎控股 600 30,036.00 0.06

402 603883 老百姓 300 30,012.00 0.06

403 002242 九阳股份 800 29,816.00 0.06


404 002773 康弘药业 600 29,760.00 0.06

405 300115 长盈精密 1,300 29,705.00 0.06

406 002294 信立泰 1,000 29,660.00 0.06

407 600325 华发股份 4,200 29,652.00 0.06

408 300630 普利制药 400 29,580.00 0.06

409 000999 华润三九 1,000 29,190.00 0.06

410 600528 中铁工业 3,300 29,106.00 0.06

411 600446 金证股份 1,500 29,100.00 0.06

412 600598 北大荒 1,800 28,980.00 0.06

413 000581 威孚高科 1,400 28,952.00 0.06

414 600038 中直股份 700 28,749.00 0.06

415 300166 东方国信 2,300 28,543.00 0.06

416 600511 国药股份 700 28,469.00 0.06

417 600260 凯乐科技 2,100 28,392.00 0.06

418 002939 长城证券 2,300 28,336.00 0.06

419 600497 驰宏锌锗 8,200 28,208.00 0.05

420 601179 中国西电 5,800 28,072.00 0.05

421 601689 拓普集团 1,000 27,900.00 0.05

422 600959 江苏有线 7,400 27,824.00 0.05

423 603000 人民网 1,400 27,762.00 0.05

424 600027 华电国际 8,100 27,702.00 0.05

425 600733 北汽蓝谷 4,300 27,649.00 0.05

426 600718 东软集团 2,400 27,600.00 0.05

427 603156 养元饮品 1,280 27,520.00 0.05

428 002317 众生药业 1,600 27,456.00 0.05

429 600256 广汇能源 10,100 27,270.00 0.05

430 601168 西部矿业 4,700 27,260.00 0.05

431 600549 厦门钨业 2,300 27,232.00 0.05

432 002124 天邦股份 2,100 26,985.00 0.05

433 300474 景嘉微 400 26,920.00 0.05

434 603712 七一二 700 26,866.00 0.05

435 002081 金 螳 螂 3,400 26,724.00 0.05

436 300296 利亚德 4,400 26,708.00 0.05

437 600820 隧道股份 4,700 26,555.00 0.05

438 002670 国盛金控 2,900 26,535.00 0.05

439 000878 云南铜业 2,500 26,525.00 0.05

440 600704 物产中大 6,300 26,523.00 0.05

441 000564 供销大集 5,900 26,491.00 0.05

442 002080 中材科技 1,700 26,350.00 0.05

443 600977 中国电影 2,000 26,260.00 0.05

444 600673 东阳光 3,800 26,258.00 0.05

445 002368 太极股份 600 26,214.00 0.05

446 600839 四川长虹 9,100 26,117.00 0.05

447 002558 巨人网络 1,500 26,100.00 0.05


448 000627 天茂集团 5,000 26,050.00 0.05

449 000800 一汽解放 2,400 25,776.00 0.05

450 601992 金隅集团 8,400 25,704.00 0.05

451 600060 海信视像 2,100 25,515.00 0.05

452 002221 东华能源 2,900 25,491.00 0.05

453 300113 顺网科技 999 25,374.60 0.05

454 000671 阳 光 城 4,000 25,360.00 0.05

455 600572 康恩贝 4,600 25,300.00 0.05

456 600008 首创股份 8,400 25,284.00 0.05

457 600482 中国动力 1,600 25,120.00 0.05

458 000158 常山北明 2,400 25,056.00 0.05

459 600583 海油工程 5,500 25,025.00 0.05

460 000729 燕京啤酒 3,627 24,844.95 0.05

461 300026 红日药业 4,500 24,840.00 0.05

462 002831 裕同科技 900 24,759.00 0.05

463 600563 法拉电子 400 24,720.00 0.05

464 601633 长城汽车 3,200 24,704.00 0.05

465 002468 申通快递 1,500 24,615.00 0.05

466 600021 上海电力 3,300 24,420.00 0.05

467 600171 上海贝岭 1,400 24,332.00 0.05

468 601966 玲珑轮胎 1,200 24,240.00 0.05

469 000877 天山股份 1,600 24,160.00 0.05

470 002217 合力泰 4,600 24,150.00 0.05

471 603228 景旺电子 680 23,929.20 0.05

472 600967 内蒙一机 2,300 23,897.00 0.05

473 600875 东方电气 2,700 23,895.00 0.05

474 600597 光明乳业 1,600 23,776.00 0.05

475 600862 中航高科 1,400 23,688.00 0.05

476 002709 天赐材料 700 23,653.00 0.05

477 002056 横店东磁 2,100 23,625.00 0.05

478 600580 卧龙电驱 2,100 23,604.00 0.05

479 600567 山鹰纸业 8,000 23,600.00 0.05

480 600881 亚泰集团 8,100 23,571.00 0.05

481 600160 巨化股份 3,400 23,426.00 0.05

482 600064 南京高科 2,400 23,328.00 0.05

483 600094 大名城 3,900 23,205.00 0.05

484 002925 盈趣科技 400 23,176.00 0.05

485 000060 中金岭南 6,200 23,064.00 0.04

486 002458 益生股份 1,500 22,905.00 0.04

487 000090 天健集团 3,300 22,803.00 0.04

488 600026 中远海能 3,500 22,610.00 0.04

489 600645 中源协和 800 22,600.00 0.04

490 002004 华邦健康 4,200 22,596.00 0.04

491 002399 海普瑞 900 22,536.00 0.04


492 603816 顾家家居 500 22,505.00 0.04

493 000970 中科三环 2,300 22,494.00 0.04

494 000400 许继电气 1,700 22,440.00 0.04

495 600373 中文传媒 1,900 22,382.00 0.04

496 002429 兆驰股份 4,500 22,275.00 0.04

497 600754 锦江酒店 800 22,200.00 0.04

498 600273 嘉化能源 2,500 21,850.00 0.04

499 603568 伟明环保 940 21,808.00 0.04

500 300133 华策影视 3,000 21,750.00 0.04

501 002233 塔牌集团 1,800 21,654.00 0.04

502 600282 南钢股份 6,700 21,641.00 0.04

503 601005 重庆钢铁 14,500 21,605.00 0.04

504 600633 浙数文化 2,200 21,516.00 0.04

505 000709 河钢股份 10,500 21,420.00 0.04

506 000960 锡业股份 2,500 21,400.00 0.04

507 002191 劲嘉股份 2,400 21,384.00 0.04

508 601216 君正集团 8,400 21,336.00 0.04

509 000629 攀钢钒钛 10,600 21,306.00 0.04

510 601916 浙商银行 5,400 21,276.00 0.04

511 002807 江阴银行 5,400 21,222.00 0.04

512 000598 兴蓉环境 4,600 21,160.00 0.04

513 002648 卫星石化 1,300 21,151.00 0.04

514 600392 盛和资源 3,000 21,150.00 0.04

515 603486 科沃斯 700 21,147.00 0.04

516 600755 厦门国贸 3,200 21,120.00 0.04

517 600195 中牧股份 1,300 21,099.00 0.04

518 600188 兖州煤业 2,400 21,024.00 0.04

519 600039 四川路桥 5,500 21,010.00 0.04

520 002203 海亮股份 2,400 21,000.00 0.04

521 002183 怡 亚 通 3,900 20,904.00 0.04

522 000563 陕国投 A 5,600 20,776.00 0.04

523 002085 万丰奥威 3,200 20,736.00 0.04

524 601238 广汽集团 2,300 20,700.00 0.04

525 601975 招商南油 8,600 20,554.00 0.04

526 600166 福田汽车 11,400 20,520.00 0.04

527 600466 蓝光发展 3,800 20,482.00 0.04

528 000738 航发控制 1,500 20,475.00 0.04

529 601118 海南橡胶 4,200 20,412.00 0.04

530 600566 济川药业 800 20,368.00 0.04

531 300182 捷成股份 5,100 20,349.00 0.04

532 000690 宝新能源 4,300 20,296.00 0.04

533 000778 新兴铸管 5,900 20,237.00 0.04

534 600737 中粮糖业 2,600 20,228.00 0.04

535 601098 中南传媒 1,900 20,102.00 0.04


536 002745 木林森 1,300 20,033.00 0.04

537 002110 三钢闽光 3,000 19,980.00 0.04

537 300324 旋极信息 3,000 19,980.00 0.04

538 000402 金 融 街 3,000 19,920.00 0.04

538 002635 安洁科技 800 19,920.00 0.04

539 601577 长沙银行 2,500 19,850.00 0.04

540 600056 中国医药 1,400 19,810.00 0.04

541 601808 中海油服 1,500 19,710.00 0.04

542 300180 华峰超纤 2,300 19,688.00 0.04

543 600435 北方导航 2,600 19,656.00 0.04

544 002506 协鑫集成 7,500 19,575.00 0.04

545 002595 豪迈科技 1,000 19,460.00 0.04

546 601236 红塔证券 1,000 19,400.00 0.04

547 600388 龙净环保 2,200 19,360.00 0.04

548 600515 海航基础 3,700 19,240.00 0.04

549 002038 双鹭药业 1,500 19,215.00 0.04

550 600398 海澜之家 3,300 19,206.00 0.04

551 000089 深圳机场 2,500 19,150.00 0.04

552 000983 西山煤电 5,100 19,125.00 0.04

553 000930 中粮科技 2,800 19,124.00 0.04

554 601106 中国一重 6,800 19,108.00 0.04

555 600808 马钢股份 7,400 19,092.00 0.04

556 600643 爱建集团 2,400 19,080.00 0.04

557 601860 紫金银行 4,500 19,035.00 0.04

558 002092 中泰化学 4,200 19,026.00 0.04

559 002839 张家港行 3,300 19,008.00 0.04

560 000967 盈峰环境 2,300 18,975.00 0.04

560 002583 海能达 2,500 18,975.00 0.04

561 600120 浙江东方 2,760 18,961.20 0.04

562 601333 广深铁路 8,400 18,900.00 0.04

563 000039 中集集团 2,600 18,798.00 0.04

564 000723 美锦能源 3,000 18,780.00 0.04

565 600376 首开股份 3,200 18,752.00 0.04

566 600729 重庆百货 600 18,732.00 0.04

567 000830 鲁西化工 2,500 18,650.00 0.04

568 000681 视觉中国 1,000 18,620.00 0.04

569 002372 伟星新材 1,600 18,608.00 0.04

570 000825 太钢不锈 5,600 18,592.00 0.04

571 002048 宁波华翔 1,200 18,528.00 0.04

572 600989 宝丰能源 2,200 18,524.00 0.04

573 000685 中山公用 2,400 18,480.00 0.04

574 600258 首旅酒店 1,200 18,444.00 0.04

575 600649 城投控股 3,100 18,414.00 0.04

576 600675 中华企业 4,500 18,315.00 0.04


577 002064 华峰氨纶 3,600 18,252.00 0.04

578 002815 崇达技术 900 18,207.00 0.04

579 600025 华能水电 4,800 18,192.00 0.04

580 000415 渤海租赁 6,100 18,178.00 0.04

581 002155 湖南黄金 2,300 18,124.00 0.04

582 600776 东方通信 1,200 18,108.00 0.04

583 002407 多氟多 1,700 18,088.00 0.04

584 000012 南 玻 A 3,600 18,072.00 0.04

585 601866 中远海发 9,800 18,032.00 0.04

586 601698 中国卫通 1,000 18,010.00 0.03

587 000028 国药一致 400 18,004.00 0.03

588 601718 际华集团 5,400 17,928.00 0.03

589 600266 城建发展 3,520 17,846.40 0.03

590 601615 明阳智能 1,400 17,430.00 0.03

591 600022 山东钢铁 13,500 17,415.00 0.03

592 002010 传化智联 3,200 17,408.00 0.03

593 600316 洪都航空 1,100 17,380.00 0.03

594 002375 亚厦股份 1,700 17,374.00 0.03

595 600928 西安银行 3,300 17,358.00 0.03

596 600372 中航电子 1,300 17,316.00 0.03

597 000027 深圳能源 3,727 17,293.28 0.03

598 603077 和邦生物 13,100 17,292.00 0.03

599 601699 潞安环能 3,100 17,267.00 0.03

600 000501 鄂武商 A 1,100 17,248.00 0.03

600 000883 湖北能源 4,900 17,248.00 0.03

601 600500 中化国际 3,400 17,204.00 0.03

602 600062 华润双鹤 1,300 17,186.00 0.03

603 000078 海王生物 4,100 17,179.00 0.03

604 601898 中煤能源 4,500 17,100.00 0.03

605 002936 郑州银行 4,950 17,028.00 0.03

606 000807 云铝股份 3,900 17,004.00 0.03

607 000932 华菱钢铁 4,500 16,965.00 0.03

608 000519 中兵红箭 1,800 16,956.00 0.03

609 000559 万向钱潮 3,500 16,940.00 0.03

610 002640 跨境通 2,600 16,874.00 0.03

611 000488 晨鸣纸业 3,400 16,796.00 0.03

612 000959 首钢股份 3,900 16,770.00 0.03

613 000301 东方盛虹 3,000 16,680.00 0.03

614 002440 闰土股份 1,800 16,452.00 0.03

615 000528 柳 工 2,600 16,406.00 0.03

616 000987 越秀金控 1,400 16,324.00 0.03

616 600312 平高电气 2,200 16,324.00 0.03

617 000031 大悦城 3,200 16,288.00 0.03

618 601000 唐山港 7,300 16,279.00 0.03


619 002244 滨江集团 3,800 16,226.00 0.03

620 600640 号百控股 800 15,960.00 0.03

621 002625 光启技术 2,200 15,950.00 0.03

622 002701 奥瑞金 3,800 15,922.00 0.03

623 600782 新钢股份 3,900 15,912.00 0.03

624 600908 无锡银行 3,200 15,712.00 0.03

625 002266 浙富控股 4,000 15,480.00 0.03

626 002444 巨星科技 1,300 15,444.00 0.03

627 000708 中信特钢 900 15,381.00 0.03

628 600777 新潮能源 10,100 15,352.00 0.03

629 601717 郑煤机 2,600 15,314.00 0.03

630 603198 迎驾贡酒 700 15,239.00 0.03

631 000898 鞍钢股份 6,200 15,190.00 0.03

632 600073 上海梅林 1,600 15,184.00 0.03

633 300459 金科文化 4,400 15,180.00 0.03

634 000156 华数传媒 1,400 15,162.00 0.03

635 600125 铁龙物流 2,700 15,066.00 0.03

636 002390 信邦制药 3,300 15,048.00 0.03

637 600259 广晟有色 500 15,000.00 0.03

638 300072 三聚环保 3,500 14,980.00 0.03

639 002424 贵州百灵 1,800 14,940.00 0.03

640 000813 德展健康 2,400 14,880.00 0.03

641 601958 金钼股份 2,400 14,832.00 0.03

642 002563 森马服饰 2,100 14,805.00 0.03

643 002434 万里扬 1,700 14,756.00 0.03

644 601608 中信重工 4,300 14,706.00 0.03

645 000046 泛海控股 3,900 14,703.00 0.03

646 000758 中色股份 3,500 14,630.00 0.03

647 601880 大连港 8,500 14,620.00 0.03

648 600291 西水股份 1,600 14,480.00 0.03

649 600409 三友化工 3,100 14,446.00 0.03

650 000008 神州高铁 4,900 14,406.00 0.03

651 600765 中航重机 1,400 14,308.00 0.03

652 002505 大康农业 6,300 14,175.00 0.03

653 600717 天津港 3,200 14,144.00 0.03

654 000887 中鼎股份 1,800 14,130.00 0.03

655 600751 海航科技 4,500 14,085.00 0.03

656 002002 鸿达兴业 3,900 14,079.00 0.03

657 600863 内蒙华电 5,700 14,022.00 0.03

658 600507 方大特钢 2,700 14,013.00 0.03

659 601228 广州港 4,600 13,984.00 0.03

660 002589 瑞康医药 2,600 13,936.00 0.03

661 600557 康缘药业 1,000 13,920.00 0.03

662 600158 中体产业 1,700 13,906.00 0.03


663 600138 中青旅 1,400 13,818.00 0.03

664 000712 锦龙股份 1,100 13,750.00 0.03

665 600970 中材国际 2,600 13,728.00 0.03

666 000869 张 裕 A 400 13,660.00 0.03

667 600478 科力远 2,900 13,659.00 0.03

668 603885 吉祥航空 1,500 13,650.00 0.03

669 601928 凤凰传媒 2,000 13,600.00 0.03

670 600835 上海机电 800 13,544.00 0.03

671 603888 新华网 600 13,416.00 0.03

672 002249 大洋电机 3,700 13,357.00 0.03

673 000826 启迪环境 1,800 13,356.00 0.03

674 000061 农 产 品 1,800 13,338.00 0.03

675 002653 海思科 500 13,305.00 0.03

676 002867 周大生 600 13,302.00 0.03

677 600545 卓郎智能 2,800 13,244.00 0.03

678 601077 渝农商行 2,800 13,216.00 0.03

679 601200 上海环境 1,100 13,200.00 0.03

680 601611 中国核建 2,100 12,978.00 0.03

681 002503 搜于特 4,600 12,926.00 0.03

682 600639 浦东金桥 800 12,784.00 0.02

683 600648 外高桥 900 12,726.00 0.02

684 000732 泰禾集团 2,500 12,725.00 0.02

685 600348 阳泉煤业 3,000 12,660.00 0.02

686 601598 中国外运 3,900 12,597.00 0.02

687 300134 大富科技 900 12,582.00 0.02

688 600823 世茂股份 2,800 12,516.00 0.02

689 600901 江苏租赁 2,400 12,504.00 0.02

690 002665 首航高科 5,100 12,444.00 0.02

691 601869 长飞光纤 400 12,324.00 0.02

692 600748 上实发展 2,400 12,264.00 0.02

693 600329 中新药业 700 12,124.00 0.02

694 600968 海油发展 5,200 12,116.00 0.02

695 600582 天地科技 4,100 12,013.00 0.02

696 600664 哈药股份 3,900 12,012.00 0.02

697 300376 易事特 2,300 11,960.00 0.02

698 600053 九鼎投资 400 11,936.00 0.02

699 002901 大博医疗 100 11,929.00 0.02

700 600307 酒钢宏兴 7,700 11,858.00 0.02

701 002544 杰赛科技 900 11,835.00 0.02

702 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02

703 000718 苏宁环球 3,800 11,742.00 0.02

704 600141 兴发集团 1,300 11,635.00 0.02

704 603650 彤程新材 500 11,635.00 0.02

705 000062 深圳华强 800 11,632.00 0.02


706 603377 东方时尚 700 11,592.00 0.02

707 002302 西部建设 1,200 11,520.00 0.02

708 002419 天虹股份 1,200 11,460.00 0.02

709 600017 日照港 4,600 11,454.00 0.02

710 601678 滨化股份 2,700 11,448.00 0.02

711 000990 诚志股份 900 11,421.00 0.02

712 000717 韶钢松山 3,000 11,400.00 0.02

713 000543 皖能电力 2,800 11,256.00 0.02

714 000848 承德露露 1,600 11,200.00 0.02

714 600869 智慧能源 2,800 11,200.00 0.02

715 002408 齐翔腾达 1,800 11,178.00 0.02

716 603317 天味食品 200 11,116.00 0.02

717 600277 亿利洁能 3,400 11,084.00 0.02

718 603515 欧普照明 400 10,948.00 0.02

719 603260 合盛硅业 400 10,936.00 0.02

720 002128 露天煤业 1,400 10,850.00 0.02

721 002416 爱施德 1,500 10,770.00 0.02

722 002948 青岛银行 2,100 10,689.00 0.02

723 002093 国脉科技 1,200 10,620.00 0.02

724 600565 迪马股份 3,800 10,602.00 0.02

725 601828 美凯龙 1,000 10,590.00 0.02

726 300257 开山股份 800 10,456.00 0.02

727 603328 依顿电子 1,000 10,430.00 0.02

728 300197 铁汉生态 4,100 10,414.00 0.02

729 601139 深圳燃气 1,600 10,400.00 0.02

730 002491 通鼎互联 2,000 10,240.00 0.02

731 000537 广宇发展 1,400 10,220.00 0.02

732 600787 中储股份 2,300 10,097.00 0.02

733 000553 安道麦 A 1,100 9,922.00 0.02

734 603766 隆鑫通用 2,500 9,675.00 0.02

735 000600 建投能源 1,900 9,671.00 0.02

736 002945 华林证券 700 9,667.00 0.02

737 601298 青岛港 1,700 9,656.00 0.02

738 600770 综艺股份 2,000 9,600.00 0.02

739 600694 大商股份 400 9,596.00 0.02

740 600657 信达地产 2,300 9,476.00 0.02

741 603056 德邦股份 700 9,471.00 0.02

742 601212 白银有色 3,700 9,435.00 0.02

743 601865 福莱特 500 9,400.00 0.02

744 601019 山东出版 1,500 9,375.00 0.02

745 600339 中油工程 4,100 9,307.00 0.02

746 600350 山东高速 1,500 9,210.00 0.02

747 600338 西藏珠峰 900 9,000.00 0.02

748 002118 紫鑫药业 2,000 8,880.00 0.02


749 002470 *ST 金正 3,900 8,853.00 0.02

750 002051 中工国际 1,200 8,736.00 0.02

751 601016 节能风电 4,100 8,692.00 0.02

752 600707 彩虹股份 1,900 8,664.00 0.02

752 603556 海兴电力 600 8,664.00 0.02

753 603983 丸美股份 100 8,603.00 0.02

754 600985 淮北矿业 1,100 8,569.00 0.02

755 600299 安迪苏 700 8,554.00 0.02

756 002941 新疆交建 600 8,490.00 0.02

757 600006 东风汽车 2,100 8,463.00 0.02

758 002285 世联行 3,000 8,370.00 0.02

759 601801 皖新传媒 1,500 8,340.00 0.02

760 600428 中远海特 2,700 8,316.00 0.02

761 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.02

762 600575 淮河能源 3,800 7,942.00 0.02

763 000937 冀中能源 2,600 7,852.00 0.02

764 600757 长江传媒 1,500 7,635.00 0.01

765 603786 科博达 100 7,535.00 0.01

766 601969 海南矿业 1,500 7,320.00 0.01

767 600874 创业环保 1,100 7,304.00 0.01

768 600623 华谊集团 1,400 7,224.00 0.01

769 600996 贵广网络 1,000 7,130.00 0.01

770 002946 新乳业 400 6,940.00 0.01

771 600903 贵州燃气 700 6,888.00 0.01

772 600058 五矿发展 1,100 6,644.00 0.01

773 601003 柳钢股份 1,300 5,759.00 0.01

774 601512 中新集团 500 5,750.00 0.01

775 603379 三美股份 260 5,582.20 0.01

776 000785 居然之家 700 5,544.00 0.01

777 000025 特 力 A 300 5,499.00 0.01

778 601811 新华文轩 500 5,085.00 0.01

779 600335 国机汽车 1,100 5,082.00 0.01

780 603225 新凤鸣 500 4,990.00 0.01

781 601127 小康股份 600 4,986.00 0.01

782 603355 莱克电气 200 4,978.00 0.01

783 603868 飞科电器 100 4,933.00 0.01

784 002818 富森美 400 4,920.00 0.01

785 001872 招商港口 300 4,365.00 0.01

786 002423 中粮资本 500 4,350.00 0.01

787 603025 大豪科技 500 3,635.00 0.01

788 600917 重庆燃气 500 3,570.00 0.01

789 603256 宏和科技 300 3,432.00 0.01

790 601068 中铝国际 800 3,128.00 0.01

791 002957 科瑞技术 100 2,390.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 14,362,721.66 27.90

2 600519 贵州茅台 11,103,338.56 21.57

3 600036 招商银行 5,098,988.00 9.90

4 600276 恒瑞医药 4,180,465.02 8.12

5 000651 格力电器 3,505,184.00 6.81

6 000333 美的集团 3,490,054.00 6.78

7 000858 五 粮 液 3,417,468.00 6.64

8 601166 兴业银行 3,340,101.00 6.49

9 600030 中信证券 2,879,018.00 5.59

10 600887 伊利股份 2,490,614.00 4.84

11 600900 长江电力 2,223,005.00 4.32

12 600016 民生银行 2,060,953.00 4.00

13 601328 交通银行 2,012,864.00 3.91

14 002475 立讯精密 1,897,733.00 3.69

15 601288 农业银行 1,859,656.00 3.61

16 000002 万 科 A 1,835,288.00 3.56

17 603288 海天味业 1,816,094.98 3.53

18 601398 工商银行 1,808,701.00 3.51

19 600000 浦发银行 1,758,682.29 3.42

20 600031 三一重工 1,706,321.00 3.31

21 600585 海螺水泥 1,689,378.40 3.28

22 600048 保利地产 1,593,973.00 3.10

23 601668 中国建筑 1,550,314.00 3.01

24 601888 中国中免 1,518,605.90 2.95

25 000001 平安银行 1,486,494.00 2.89

26 600837 海通证券 1,486,072.00 2.89

27 002415 海康威视 1,452,837.00 2.82

28 300498 温氏股份 1,340,715.00 2.60

29 601601 中国太保 1,288,919.00 2.50

30 000063 中兴通讯 1,271,469.00 2.47

31 300059 东方财富 1,233,087.28 2.40

32 000725 京东方 A 1,225,785.00 2.38

33 000661 长春高新 1,198,271.00 2.33

34 002714 牧原股份 1,187,388.00 2.31

35 601688 华泰证券 1,187,304.00 2.31


36 600309 万华化学 1,178,858.00 2.29

37 600009 上海机场 1,126,924.00 2.19

38 601012 隆基股份 1,092,422.00 2.12

39 601211 国泰君安 1,087,320.00 2.11

40 603259 药明康德 1,075,531.50 2.09

41 601169 北京银行 1,046,263.00 2.03

42 601988 中国银行 1,041,803.00 2.02

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601318 中国平安 12,490,884.63 24.26

2 600519 贵州茅台 9,712,274.09 18.86

3 600036 招商银行 4,224,432.00 8.21

4 600276 恒瑞医药 3,484,661.00 6.77

5 601166 兴业银行 2,831,377.00 5.50

6 600030 中信证券 2,350,586.91 4.57

7 600887 伊利股份 2,035,273.00 3.95

8 600900 长江电力 1,873,242.23 3.64

9 600016 民生银行 1,746,317.00 3.39

10 601328 交通银行 1,664,398.00 3.23

11 601288 农业银行 1,610,683.00 3.13

12 603288 海天味业 1,587,495.70 3.08

13 600000 浦发银行 1,468,945.00 2.85

14 600031 三一重工 1,366,495.09 2.65

15 601888 中国中免 1,363,672.00 2.65

16 601398 工商银行 1,345,190.00 2.61

17 600585 海螺水泥 1,305,089.00 2.53

18 600048 保利地产 1,292,433.00 2.51

19 601668 中国建筑 1,271,609.00 2.47

20 600837 海通证券 1,202,360.00 2.34

21 601601 中国太保 1,047,988.00 2.04

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 256,634,574.87

卖出股票收入（成交）总额 145,406,478.56

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年
内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 72,150.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,176.54

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 78,706.96

8 其他 -

9 合计 152,034.02

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的基

持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者

金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

6,825,502.0 41,699,118.

1,363 35,601.34 14.07% 85.93%
0 00

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 广发证券股份有限公司 3,354,735.00 6.91%

2 罗丹 1,830,800.00 3.77%

3 方正证券股份有限公司 1,370,818.00 2.82%

4 王颖智 1,313,736.00 2.71%

福建天之成投资管理有限

5 公司-天之成 9 号私募证券 1,099,708.00 2.27%
投资基金

6 北京开诚工程技术有限责 1,000,145.00 2.06%
任公司

7 唐晓华 990,000.00 2.04%

8 卓汉彬 883,621.00 1.82%

9 朱广祥 787,076.00 1.62%

10 余荣华 600,063.00 1.24%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业

0.00 0.0000%
人员持有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 4 月 13 日）基金份额总额 222,524,620.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 33,000,000.00

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 207,000,000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 48,524,620.00

注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为 2020 年 4 月 13 日 。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2020 年 7 月 11 日发布公告，自 2020 年 7 月 11 日起，邱春杨先生不再担任公
司督察长，程才良先生新任公司督察长。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例


安信证券 5 4,524,733.00 1.13% 3,308.93 0.96% 新增 5 个

广发证券 7 69,688,121.08 17.33% 64,880.99 18.79% 新增 7 个

西藏东方财富 2 140,600,355.41 34.97% 102,824.47 29.77% 新增 2 个
证券

东北证券 4 187,201,596.30 46.57% 174,341.93 50.48% 新增 4 个

浙商证券 1 - - - - 新增 1 个

中金财富证券 3 - - - - 新增 3 个

川财证券 2 - - - - 新增 2 个

天风证券 3 - - - - 新增 3 个

世纪证券 1 - - - - 新增 1 个

国元证券 2 - - - - 新增 2 个

长江证券 3 - - - - 新增 3 个

东兴证券 3 - - - - 新增 3 个

申万宏源 6 - - - - 新增 6 个

联讯证券 2 - - - - 新增 2 个

招商证券 4 - - - - 新增 4 个

华安证券 1 - - - - 新增 1 个

中信建投 5 - - - - 新增 5 个

华融证券 1 - - - - 新增 1 个

华林证券 1 - - - - 新增 1 个

东方证券 2 - - - - 新增 2 个

平安证券 4 - - - - 新增 4 个

华菁证券 2 - - - - 新增 2 个

光大证券 3 - - - - 新增 3 个

中银国际 2 - - - - 新增 2 个

方正证券 5 - - - - 新增 5 个

中金公司 4 - - - - 新增 4 个

中信证券 5 - - - - 新增 5 个

国信证券 2 - - - - 新增 2 个

渤海证券 1 - - - - 新增 1 个

华福证券 2 - - - - 新增 2 个

信达证券 3 - - - - 新增 3 个

太平洋证券 2 - - - - 新增 2 个

西部证券 2 - - - - 新增 2 个

南京证券 1 - - - - 新增 1 个

华宝证券 1 - - - - 新增 1 个

中山证券 1 - - - - 新增 1 个

中原证券 2 - - - - 新增 2 个

海通证券 2 - - - - 新增 2 个

长城证券 2 - - - - 新增 2 个

瑞银证券 1 - - - - 新增 1 个

北京高华 1 - - - - 新增 1 个

东吴证券 1 - - - - 新增 1 个

第一创业证券 1 - - - - 新增 1 个


东海证券 1 - - - - 新增 1 个

万联证券 4 - - - - 新增 4 个

华创证券 2 - - - - 新增 2 个

广州证券 2 - - - - 新增 2 个

西南证券 2 - - - - 新增 2 个

华鑫证券 2 - - - - 新增 2 个

国金证券 1 - - - - 新增 1 个

国都证券 1 - - - - 新增 1 个

英大证券 2 - - - - 新增 2 个

德邦证券 1 - - - - 新增 1 个

国联证券 1 - - - - 新增 1 个

新时代证券 3 - - - - 新增 3 个

兴业证券 4 - - - - 新增 4 个

首创证券 1 - - - - 新增 1 个

华泰证券 5 - - - - 新增 5 个

民生证券 3 - - - - 新增 3 个

国海证券 1 - - - - 新增 1 个

银河证券 4 - - - - 新增 4 个

国盛证券 2 - - - - 新增 2 个

财富证券 2 - - - - 新增 2 个

国泰君安 3 - - - - 新增 3 个

上海证券 1 - - - - 新增 1 个

万和证券 1 - - - - 新增 1 个

东莞证券 1 - - - - 新增 1 个

中天证券 1 - - - - 新增 1 个

中泰证券 4 - - - - 新增 4 个

湘财证券 1 - - - - 新增 1 个

注：1、交易席位选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。


（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权
券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的

额的比例 额的比例
比例

安信证券 - - - - - -

广发证券 8,200.00 41.91% - - - -

西藏东方财富 - - - - - -
证券

东北证券 11,366.43 58.09% - - - -

浙商证券 - - - - - -

中金财富证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

华菁证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

华福证券 - - - - - -


信达证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

中原证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

第一创业证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

万和证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

中天证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

关于增加中信证券（华南）为广发中证 800 中国证监会指定报刊及

1 交易型开放式指数证券投资基金场内申购赎 网站 2020-05-29
回代理券商的公告

2 关于广发中证 800 交易型开放式指数证券投 中国证监会指定报刊及 2020-05-19
资基金流动性服务商的公告 网站

3 关于广发中证 800 交易型开放式指数证券投 中国证监会指定报刊及 2020-05-15
资基金流动性服务商的公告 网站

4 广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020-05-15
金上市交易提示性公告 网站

5 关于旗下被动型指数基金投资关联方证券的 中国证监会指定报刊及 2020-05-12
公告 网站

6 广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020-05-12
金上市交易公告书提示性公告 网站

7 广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020-05-12
金上市交易公告书 网站

8 关于广发中证 800 交易型开放式指数证券投 中国证监会指定报刊及 2020-05-12
资基金开放日常申购、赎回业务的公告 网站

9 关于旗下基金参与科创板投资及相关风险揭 中国证监会指定报刊及 2020-04-24
示的公告 网站

10 关于广发中证 800 交易型开放式指数证券投 中国证监会指定报刊及 2020-04-22
资基金调整标的指数许可使用费的公告 网站

11 关于广发中证 800 交易型开放式指数证券投 中国证监会指定报刊及 2020-04-14
资基金基金合同生效公告 网站

12 关于广发中证 800 交易型开放式指数证券投 中国证监会指定报刊及 2020-03-27
资基金延长募集期的公告 网站

13 关于广发中证 800 交易型开放式指数证券投 中国证监会指定报刊及 2020-03-23
资基金上网发售的提示性公告 网站

关于增加华安证券为广发中证 800 交易型开 中国证监会指定报刊及

14 放式指数证券投资基金网下现金发售代理机 网站 2020-03-19
构的公告

15 广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020-03-19
金基金合同及招募说明书提示性公告 网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据中证指数有限公司下发的《关于国内市场 A 股 ETF 收费调整的通知》及本基金基金合同的
有关规定，本基金管理人决定调整该基金标的指数许可使用费，并相应修订该基金的招募说明书。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金调整标的指数许可使用费的公告》。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书
12.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

12.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十七日
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