南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证创新药产业 ETF

场内简称 创新药 ETF 基金

基金主代码 159858

交易代码 159858

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 12 日

报告期末基金份额总额 291,098,318.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略
以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金力
争将年化跟踪误差控制在 4%以内。主要投资策略包括：
投资策略 复制策略、替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借
业务投资策略、存托凭证投资策略等以更好的跟踪标的
指数，实现基金投资目标。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的
业绩比较基准 指数为中证创新药产业指数，及其未来可能发生的变
更。

本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及


标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财 务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -4,887,086.98

2.本期利润 6,476,649.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0218

4.期末基金资产净值 191,634,879.03

5.期末基金份额净值 0.6583

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比 较基 业绩比 较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益 率③ 准收益 率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 3.13% 1.40% 2.73% 1.40% 0.40% 0.00%

过去六个月 -7.50% 1.37% -8.50% 1.37% 1.00% 0.00%

过去一年 0.67% 1.57% -0.81% 1.57% 1.48% 0.00%

自基金合同

生效起至今 -34.17% 1.73% -36.36% 1.76% 2.19% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学经济学硕 士，具有基金从 业资
格。2016 年 7 月加入南方基金，历任数
量化投资部助理研 究员、指数投资 部研
究员；2019 年 7 月 12 日至 2020 年 12
月 25 日，任投资经理；2020 年 12 月 25
日至今，任南方策略基金经理；2021 年
本基金 2021 年 4 4 月 23 日至今，任南方中证创新药产业
朱恒红 基金经 月 23 日 - 7 年 ETF 基金经理；2021 年 7 月 16 日至今，
理 任南方中证香港科技 ETF（QDII）基金
经理；2021 年 11 月 2 日至今，任南方中
证全指医疗保健 ETF 基金经理；2022 年
6 月 17 日至今，任南方恒生香港上市生
物科技 ETF（QDII）基金经理；2022 年
7 月 11 日至今，任南方中证上海环交所
碳中和 ETF 基金经理；2022 年 12 月 1


日至今，任南方上证科创板 50 成份增强
策略 ETF 基金经理；2023 年 4 月 13 日
至今，任南方沪深 300ESG 基准 ETF 基
金经理；2023 年 5 月 30 日至今，任南方
恒生香港 上市生 物科技 ETF 发起联接
（QDII）基金经理；2023 年 6 月 1 日至
今，任南方中证上海环交所碳中和 ETF
联接基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金 基金合同的 规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上， 为基金份额持有人谋求 利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损 害基金份额 持有人利益。基金的投 资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通 过系统和人 工等各种方式在各业务 环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存 在异常交 易行为。本报告期内 基金管理人管理的所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 5 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，中证创新药指数涨 2.73%。

期间我们通过自建的指数 化交易系统 、日内择时交易模型 、“跟踪误差归因分析系统、ETF 现金流精算系统等，将 本基金的跟 踪误差指标控制在较 好水平，并通过严格 的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。


我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

(1) 大额申购赎回带来的 成份股权重 偏差，对此我们通过 日内择时交易争取 跟踪误差
最小化；

(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离；

(3) 新股上市初期涨幅较大的影响。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.6583 元，报告期内，份额净值增长率为 3.13%，
同期业绩基准增长率为 2.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现 连续二十 个交易日基金份额持 有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金 总资产的比例
（%）

1 权益投资 191,388,179.94 99.64

其中：股票 191,388,179.94 99.64

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 647,484.56 0.34

8 其他资产 53,046.87 0.03

9 合计 192,088,711.37 100.00

注：上表中的股票投资项 含可退替代 款估值增值，而下表中 的合计项中不含可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 138,119,687.05 72.07

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 10,803,505.28 5.64

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 42,292,199.74 22.07

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 191,215,392.07 99.78

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 148,629.29 0.08

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,338.11 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 19,820.47 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 172,787.87 0.09

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基 金资产净值
比例（ ％）

1 603259 药明康德 297,960 25,678,192.80 13.40

2 600276 恒瑞医药 423,940 19,051,863.60 9.94

3 300122 智飞生物 227,183 11,056,996.61 5.77

4 000661 长春高新 61,300 8,520,700.00 4.45

5 300142 沃森生物 304,141 7,159,479.14 3.74

6 000963 华东医药 165,322 6,983,201.28 3.64

7 600196 复星医药 241,800 6,915,480.00 3.61

8 002821 凯莱英 45,140 6,847,738.00 3.57

9 300347 泰格医药 99,654 6,636,956.40 3.46

10 002422 科伦药业 222,200 6,477,130.00 3.38

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基 金资产净值
比例（ ％）

1 688472 阿特斯 731 9,941.60 0.01

2 301320 豪江智能 518 9,686.60 0.01

3 688443 智翔金泰 321 9,331.47 0.00

4 301315 威士顿 155 8,706.35 0.00

5 688629 华丰科技 431 8,141.59 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根 据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约 。本基金力 争利用股指期货的杠杆 作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名证券 的发行主 体本期没有出现被监 管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 19,316.89

2 应收证券清算款 33,729.98

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 53,046.87

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流 通 受限部分的 占基金资产净值 流通 受限情况说
公 允 价值（元） 比例（%） 明

1 688472 阿特斯 9,941.60 0.01 新股锁定期

2 301320 豪江智能 9,686.60 0.01 新股锁定期

3 688443 智翔金泰 9,331.47 0.00 新股锁定期

4 301315 威士顿 8,706.35 0.00 新股锁定期

5 688629 华丰科技 8,141.59 0.00 新股锁定期

§6 开放式基金份额变动


单位：份

报告期期初基金份额总额 269,098,318.00

报告期期间基金总申购份额 83,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 61,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 291,098,318.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

2、《南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

3、南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 2023 年 3 季度报告原文。
9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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