工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 日经 ETF
场内简称 日经 ETF
基金主代码 159866
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额 113,479,377.00 份
投资目标 通过投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金的主要资产将投资于标的 ETF 份额，该部分资产占
基金资产净值的比例不低于 90%，且不低于非现金基金资
产的 80%。本基金不参与标的 ETF 的投资管理。为更好地
实现投资目标，本基金可以择机适当投资于标的指数成份
券和备选成份券、其他股票、境外跟踪同一标的指数的其
他基金，以及符合投资范围的中国证监会允许基金投资的
其它金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回
的前提下，更好地跟踪标的指数。
业绩比较基准 日经 225 指数收益率(经汇率调整后)。
风险收益特征 本基金主要投资于标的 ETF，力争实现对标的 ETF 所表征
市场走势的有效跟踪，长期平均风险和预期收益率高于混
合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标
的 ETF，紧密跟踪指数，其风险收益特征与标的指数所代
表的市场组合的风险收益特征相似。本基金为主要投资于
日本的境外证券投资基金，需要承担汇率风险、日本等境
外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
英文名称：JPMorgan Chase Bank, National Association
境外资产托管人 中文名称：摩根大通银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 892,674.76
2.本期利润 -3,945,937.92
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0332
4.期末基金资产净值 108,486,971.48
5.期末基金份额净值 0.9560
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -4.18% 1.13% -3.19% 1.24% -0.99% -0.11%
自基金合同
-4.40% 1.08% -2.95% 1.22% -1.45% -0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2021 年 3 月 24 日生效。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。建仓期满，本基金的投资应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：投资于标的 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
曾在瀚华金控股份有限公司担任数据分
析师；2014 年加入工银瑞信，现任指数
投资中心衍生品投资研究员、基金经
理。 2019 年 10 月 29 日至今，担任工
银瑞信创业板交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；2020 年 6 月 29 日至
今，担任工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型
邓皓友 本基金的 2021年3 月24 - 7 年 开放式指数证券投资基金基金经理；2021
基金经理 日 年 2 月 9 日至今，担任工银瑞信中证消费
服务领先交易型开放式指数证券投资基
金基金经理；2021 年 2 月 9 日至今，担
任工银瑞信中证创新药产业交易型开放
式指数证券投资基金基金经理；2021 年 3
月24日至今，担任工银瑞信大和日经225
交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金经理；2021 年 6 月 18 日至今，担任
工银瑞信中证 180ESG 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内，本基金净值增长率为-4.18%，业绩比较基准收益率为-3.19%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 105,327,809.71 94.51
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,041,647.54 5.42
8 其他资产 80,524.34 0.07
9 合计 111,449,981.59 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
运 占基
序 基 作 金资
号 基金名称 金 方 管理人 公允价值（人 产净
类 式 民币元） 值比
型 例
（%）
契
ET 约
1 Daiwa ETF-Nikkei F 型 Daiwa Asset Management Co 105,327,809. 97.0
225 基 开 Ltd 71 9
金 放
式
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -747.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 81,271.70
8 其他 -
9 合计 80,524.34
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 243,979,377.00
报告期期间基金总申购份额 1,500,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 132,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 113,479,377.00
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例
者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额
别
机 1 20210401-2021063080,002,888.00 - -80,002,888.00 70.50
构
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集申请的注册文件；
2、《工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
4、《工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
工银瑞信基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日
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