大成中证500深市交易型开放式
指数证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月24日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 大成中证500深市ETF
场内简称 500深ETF
交易代码 159932
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年9月12日
报告期末基金份额总额 19,507,615.00份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
投资目标 小化。
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
投资策略 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 本基金标的指数为中证500深市价格指数
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期
收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、
风险收益特征 债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）
1.本期已实现收益 -489,478.98
2.本期利润 757,829.15
3.加权平均基金份额本期利润 0.0376
4.期末基金资产净值 36,158,375.28
5.期末基金份额净值 1.854
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 准差④
过去三个月 1.81% 1.02% 2.24% 1.04% -0.43% -0.02%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
会计学硕士。2010年7月
加入大成基金管理有限公
司，历任研究部研究员、
数量投资部数量分析师。
2013年3月25日至
2015年1月14日担任大成
优选股票型证券投资基金
张钟玉女 本基金基 2015年
- 6年 （LOF）和大成沪深300指
士 金经理 5月23日 数证券投资基金基金经理
助理。2015年2月28日至
2015年7月21日任大成核
心双动力股票型证券投资
基金基金经理，2015年
7月22日起任大成核心双
动力混合型证券投资基金
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基金经理。2015年5月
23日起任深证成长40交易
型开放式指数证券投资基
金、大成深证成长40交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金及大成中证
500深市交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
2015年8月26日起担任大
成沪深300指数证券投资
基金基金经理。具有基金
从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，宏观经济环境依旧没有好转的迹象。虽然房贷继续放量，但除此之外社会融资需求大大萎缩，资金脱实向虚愈演愈烈。实体经济回报不佳，巨量流动性只能继续推高资产价格，收益预期稳定的固收及类固收资产均受到追捧。在G20、人民币加入SDR等事件驱动下，人民币汇率也较为稳定。
三季度股市温和上涨，市场基准沪深300指数上涨3.15%。但市场仍然不算活跃，波动率、成交量均保持在低位。市场风格有一定分化，创业板及其中的代表性行业本季度表现不佳。在楼市的火爆以及举牌效应催化下，房地产产业链相关板块表现较好。
本基金标的指数中证500深市指数上涨2.24%，涨幅略低于大盘。三季度，本基金申购赎回和份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。本季年化跟踪误差0.57%，日均偏离度0.007%，各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.5报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.854元，本报告期基金份额净值增长率为
1.81%，同期业绩比较基准收益率为2.24%，低于业绩比较基准的表现。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内，曾于2016年7月1日至2016年9月30日出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。本基金已按法律法规相关规定向中国证监会报告清盘解决方案，本基金管理人后续将根据法规规定对该事项的最新进展进行信息披露。
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5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元） （%）
1 权益投资 35,969,936.20 98.73
其中：股票 35,969,936.20 98.73
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售
- 0.00
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 448,094.38 1.23
8 其他资产 14,527.05 0.04
9 合计 36,432,557.63 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,092,800.32 3.02
B 采矿业 1,502,467.74 4.16
C 制造业 21,991,778.24 60.82
电力、热力、燃气及水生产和
D 1,149,528.73 3.18
供应业
E 建筑业 1,571,692.09 4.35
F 批发和零售业 1,460,918.45 4.04
G 交通运输、仓储和邮政业 291,233.00 0.81
H 住宿和餐饮业 - 0.00
信息传输、软件和信息技术服
I 3,434,919.78 9.50
务业
J 金融业 141,869.00 0.39
K 房地产业 1,895,226.75 5.24
L 租赁和商务服务业 596,715.90 1.65
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 193,993.80 0.54
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 186,062.40 0.51
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R 文化、体育和娱乐业 382,260.00 1.06
S 综合 78,470.00 0.22
合计 35,969,936.20 99.48
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
公允价值（元） 占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 比例（％）
1 300072 三聚环保 10,507 458,105.20 1.27
2 002466 天齐锂业 10,540 401,047.00 1.11
3 002310 东方园林 21,250 331,925.00 0.92
4 002405 四维图新 15,050 331,852.50 0.92
5 002085 万丰奥威 16,100 330,694.00 0.91
6 000656 金科股份 50,100 273,045.00 0.76
7 002572 索菲亚 4,400 272,272.00 0.75
8 002508 老板电器 6,500 268,255.00 0.74
9 000887 中鼎股份 10,700 258,405.00 0.71
10 000661 长春高新 2,460 255,544.80 0.71
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 970.37
2 应收证券清算款 13,470.32
3 应收股利 -
4 应收利息 86.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,527.05
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 000656 金科股份 273,045.00 0.76 临时停牌
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 20,507,615.00
报告期期间基金总申购份额 1,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 2,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
报告期期末基金份额总额 19,507,615.00
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 17,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 17,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
87.15
额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
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8影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2016年10月24日
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