广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证全指金融地产 ETF

场内简称 金融地产 ETF

基金主代码 159940

交易代码 159940

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 1,894,059,983.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标

小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
投资策略 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。


本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 95%。

业绩比较基准 中证全指金融地产指数

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月
31 日)

1.本期已实现收益 -22,088,567.14

2.本期利润 -152,870,782.42

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0802

4.期末基金资产净值 1,647,186,870.33

5.期末基金份额净值 0.8697

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比 较基准

净值增 净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 准差② 收益率 标准差

③ ④

过去三个 -8.43% 0.73% -8.63% 0.73% 0.20% 0.00%
月

过去六个 -3.63% 1.03% -5.83% 1.04% 2.20% -0.01%
月

过去一年 -4.92% 1.03% -8.20% 1.04% 3.28% -0.01%

过去三年 -22.99% 1.20% -30.86% 1.22% 7.87% -0.02%

过去五年 10.61% 1.32% -9.15% 1.33% 19.76% -0.01%

自基金合

同生效起 -13.03% 1.42% -31.03% 1.44% 18.00% -0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 3 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日)


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理；广 夏浩洋先生，理学硕士，
发中证光伏产业指数型 持有中国证券投资基金
发起式证券投资基金的 业从业证书。曾任广发基
基金经理；广发中证海 金管理有限公司指数投
外中国互联网30交易型 资部研究员、投资经理、
开放式指数证券投资基 广发中证全指可选消费
金（QDII）的基金经理； 交易型开放式指数证券
夏浩 广发中证光伏龙头30交 2021- 2023- 6 年 投 资 基金 基金 经理( 自
洋 易型开放式指数证券投 05-20 12-13 2021 年 5 月 20 日至 2023
资基金的基金经理；广 年 2 月 22 日)、广发中证
发中证科创创业50增强 全指可选消费交易型开
策略交易型开放式指数 放式指数证券投资基金
证券投资基金的基金经 发起式联接基金基金经
理；广发中证环保产业 理(自2021年 5 月 20 日至
交易型开放式指数证券 2023 年 2 月 22 日)、广发
投资基金的基金经理； 中证全指原材料交易型


广发中证环保产业交易 开放式指数证券投资基
型开放式指数证券投资 金基金经理(自 2021 年 5
基金发起式联接基金的 月20 日至2023 年 2 月 22
基金经理；广发国证通 日)、广发中证全指能源交
信交易型开放式指数证 易型开放式指数证券投
券投资基金的基金经 资基金基金经理(自 2021
理；广发中证 2000 交易 年 5 月 20 日至 2023 年 2
型开放式指数证券投资 月 22 日)、广发中证全指
基金的基金经理；广发 金融地产交易型开放式
国证通信交易型开放式 指数证券投资基金基金
指数证券投资基金发起 经理(自 2021 年 5 月 20
式联接基金的基金经 日至 2023 年 12月 13日)、
理；广发中证半导体材 广发中证全指金融地产
料设备主题交易型开放 交易型开放式指数证券
式指数证券投资基金的 投资基金发起式联接基
基金经理 金基金经理(自 2021 年 5
月 20 日至 2023 年 12 月
13 日)。

本基金的基金经理；广 曹世宇先生，应用统计硕
发国证半导体芯片交易 士，CFA，持有中国证券
型开放式指数证券投资 投资基金业从业证书。曾
基金的基金经理；广发 先后在广发基金管理有
曹世 美国房地产指数证券投 2023- - 10 年 限公司金融工程部、规划
宇 资基金的基金经理；广 12-13 发展部任研究员，在资产
发中证全指金融地产交 配置部任研究员兼投资
易型开放式指数证券投 经理，在宏观策略部任研
资基金发起式联接基金 究员兼投资经理，在指数
的基金经理 投资部任投资经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 19 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

国内方面，由于我国房地产市场供求关系发生重大变化，房地产市场未来的可预见性有所降低，相关板块的估值出现一定程度的收缩。海外方面，复杂的海外环境依旧制约投资者的风险偏好。虽然 4 季度美国经济和通胀降温导致美元指数和美债利率出现回落，但投资者对未来美联储宽松空间的分歧依旧较大，同时地缘政治问题在全球范围内并没有明显改善的迹象。

受复杂的国内外环境影响，投资者情绪整体处于低位，4 季度 A 股的波动也

有所加大。其中，沪深 300 指数回落 7.00%，创业板指数回落 5.62%，金融地产
板块内部，银行、非银金融和房地产分别回落 6.61%、8.31%和 14.47%。

报告期内，中证全指金融地产指数回落 8.63%。中证全指金融地产指数选取
中证全指指数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为 指数样本，以反映中证全指指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-8.43%，同期业绩比较基准收益率 为-8.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元) 的比例(%)

1 权益投资 1,639,102,091.72 99.14

其中：普通股 1,639,102,091.72 99.14

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -


6 银行存款和结算备付金合计 11,225,951.66 0.68

7 其他资产 2,910,786.35 0.18

8 合计 1,653,238,829.73 100.00

注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含
可退替代款估值增值。

（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
131,678,943.00 元，占基金资产净值比例 7.99%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,375,002.66 0.39

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 3,209,937.50 0.19

F 批发和零售业 2,465,838.20 0.15

G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,576,692.05 0.16

J 金融业 1,481,637,818.99 89.95

K 房地产业 140,174,105.69 8.51

L 租赁和商务服务业 2,631,344.00 0.16

M 科学研究和技术服务业 8,438.40 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 1,639,102,091.72 99.51

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 601318 中国平安 3,558,951 143,425,725.30 8.71

2 600036 招商银行 4,092,818 113,862,196.76 6.91

3 601166 兴业银行 4,808,156 77,940,208.76 4.73

4 600030 中信证券 3,227,457 65,743,299.09 3.99

5 300059 东方财富 4,192,851 58,867,628.04 3.57

6 601398 工商银行 11,592,000 55,409,760.00 3.36

7 601328 交通银行 9,086,909 52,158,857.66 3.17

8 600919 江苏银行 6,069,450 40,604,620.50 2.47

9 601288 农业银行 10,558,700 38,433,668.00 2.33

10 600016 民生银行 8,210,289 30,706,480.86 1.86

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。江苏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 37,167.00

2 应收证券清算款 2,806,856.62

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 66,762.73

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 2,910,786.35

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 占基金资产 流通受限
净值比例(%) 情况说明
(元)

1 601288 农业银行 8,918,728.00 0.54 转融通流
通受限

2 300059 东方财富 8,015,436.00 0.49 转融通流
通受限

3 601328 交通银行 3,190,866.00 0.19 转融通流
通受限

4 600016 民生银行 2,367,420.00 0.14 转融通流
通受限

5 601318 中国平安 814,060.00 0.05 转融通流
通受限

6 600036 招商银行 776,178.00 0.05 转融通流
通受限

7 601398 工商银行 721,302.00 0.04 转融通流
通受限

8 600030 中信证券 391,104.00 0.02 转融通流
通受限

9 601166 兴业银行 223,698.00 0.01 转融通流
通受限

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,925,059,983.00

报告期期间基金总申购份额 13,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 44,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 -

以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,894,059,983.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购份 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 额 份额

间区间

广发中
证全指
金融地
产交易

型开放 20231001-2023 1,732, 25,050, 30,91 1,726,755,9

式指数 1 1231 616,9 000.00 1,000. 20.00 91.17%
证券投 20.00 00

资基金
发起式
联接基
金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的

赎回申请，可能带来流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
募集的文件

2.《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3.《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二四年一月十九日
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