广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017年第1季度报告

2017年3月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月

20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证全指能源ETF

场内简称 全指能源

基金主代码 159945

交易代码 159945

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年6月25日

报告期末基金份额总额 189,572,327.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

投资目标

最小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的

投资策略 成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的

调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份

股的比例不低于基金资产净值的95%。

本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的

业绩比较基准

指数为中证全指能源指数。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数

风险收益特征 型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期已实现收益 -293,178.65

2.本期利润 6,727,111.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0360

4.期末基金资产净值 139,611,003.02

5.期末基金份额净值 0.7365

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 5.03% 0.83% 2.71% 0.85% 2.32% -0.02%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年6月25日至2017年3月31日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

陆志 本基 2015-06-25 - 18年 男，中国籍，经济学硕

明 金的 士，持有中国证券投资

基金 基金业从业证书，

经理； 1999年5月至2001年

广发 5月在大鹏证券有限公

中证 司任研究员，2001年

全指 5月至2010年8月在深

可选 圳证券信息有限公司任

消费 部门总监，2010年

ETF 8月9日至2016年

基金 5月29日任广发基金管

的基 理有限公司数量投资部

金经 总经理，2011年6月

理； 3日至2016年7月

广发 27日任广发中小板

中证 300ETF基金的基金经

全指 理，2011年6月9日至

医药 2016年7月27日任广

卫生 发中小板300ETF联接

ETF 基金的基金经理，

基金 2012年5月7日至

的基 2016年7月27日任广

金经 发深证100指数分级基

理； 金的基金经理，

广发 2014年6月3日起任广

中证 发中证全指可选消费

全指 ETF基金的基金经理，

信息 2014年10月30日至

技术 2016年7月27日任广

ETF 发百发100指数基金的

基金 基金经理，2014年

的基 12月1日起任广发中证

金经 全指医药卫生ETF基金

理； 的基金经理，2015年

广发 1月8日起任广发中证

中证 全指信息技术ETF基金

全指 的基金经理，2015年

金融 1月29日起任广发中证

地产 全指信息技术ETF联接

ETF 基金的基金经理，

基金 2015年3月23日起任

的基 广发中证全指金融地产

金经 ETF基金的基金经理，

理； 2015年4月15日起任

广发 广发可选消费联接基金

可选 的基金经理，2015年

消费 5月6日起任广发医药

联接 卫生联接基金的基金经

基金 理，2015年6月25日

的基 起任广发中证全指能源

金经 ETF和广发中证全指原

理； 材料ETF基金的基金经

广发 理，2015年7月1日起

医药 任广发中证全指主要消

卫生 费ETF基金的基金经理，

联接 2015年7月9日起任广

基金 发能源联接和广发金融

的基 地产联接基金的基金经

金经 理,2015年7月23日至

理； 2016年7月27日任广

广发 发医疗指数分级基金的

中证 基金经理,2015年8月

全指 18日起任广发原材料联

能源 接和广发主要消费联接

ETF 基金的基金经理，

基金 2016年5月30日起任

的基 广发基金管理有限公司

金经 数量投资部副总经理。

理；

广发

中证

全指

原材

料

ETF

基金

的基

金经

理；

广发

中证

全指

主要

消费

ETF

基金

的基

金经

理；

广发

能源

联接

基金

的基

金经

理；

广发

金融

地产

联接

基金

的基

金经

理；

广发

原材

料联

接基

金的

基金

经理；

广发

主要

消费

联接

基金

的基

金经

理；

数量

投资

部副

总经

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

（1）投资策略

作为ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股

调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素，作为ETF基金，

由于本基金规模较小，申购赎回对本基金的跟踪效果有较大影响。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为5.03%，同期业绩基准收益率为

2.71%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年1季度，一方面美国经济正处于小经济周期的复苏阶段，若美国的

基建计划能顺利推出，全球的需求将进一步提高，随着美国经济的进一步夯实，将会带领全球经济迈上快速复苏轨道。另一方面国内经济已经企稳，上市公司的盈利状况也有了很大幅度的改善。目前，中国经济“L”走势已经成为共识，经济转型正有序进行，预计新兴产业的企业未来盈利也会逐步企稳。无论是雄安新区的规划，还是粤港澳大湾区的建设，国内拉动经济增长的方式依然很多， 依然是全球增长的龙头。预计2017年，经济复苏的趋势不变，房地产的回暖对原材料有需求支撑作用，全指能源与全指材料作为周期性行业，价格处于历史底部，供需状况依然维持偏紧状态，企业的盈利状况有望继续改善，甚至超预期。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 权益投资 136,037,025.30 97.20

其中：股票 136,037,025.30 97.20

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,651,595.04 2.61

7 其他各项资产 261,064.95 0.19

8 合计 139,949,685.29 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可

退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 96,474,002.68 69.10

C 制造业 19,459,423.35 13.94

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 2,692,186.00 1.93

业

E 建筑业 111,841.78 0.08

F 批发和零售业 10,730,147.58 7.69

G 交通运输、仓储和邮政业 35,447.16 0.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 6,533,976.75 4.68

合计 136,037,025.30 97.44

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 净值比例(％)

1 600028 中国石化 2,481,600 14,244,384.00 10.20

2 601857 中国石油 1,558,147 12,262,616.89 8.78

3 601088 中国神华 621,600 12,034,176.00 8.62

4 600157 永泰能源 1,512,930 5,991,202.80 4.29

5 600583 海油工程 676,680 5,163,068.40 3.70

6 000983 西山煤电 481,600 4,647,440.00 3.33

7 600256 广汇能源 957,775 4,491,964.75 3.22

8 600688 上海石化 669,674 4,285,913.60 3.07

9 601225 陕西煤业 612,300 3,784,014.00 2.71

10 601898 中煤能源 588,413 3,595,203.43 2.58

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,226.34

2 应收证券清算款 258,015.73

3 应收股利 -

4 应收利息 822.88

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 261,064.95

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 188,572,327.00

本报告期基金总申购份额 121,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 120,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 189,572,327.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额 期 申 赎

者类 序比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份

别 序号 超过20%的时间 份额 份额 额 份额占比

区间

广发

中证

全指

能源

交易 108,9 218,7 210,74

型开 1 20170101- 71,09 99,95 7,291.0 117,023,753 61.73%

放式 20170331 3.00 1.00 0 .00

指数

证券

投资

基金

发起

式联

接基

金

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形，在极端市场行情或遇其他流动性缺乏时，基金份额较大比例的集中赎回将使基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，因而对基金的正常运作和基金净值的计算造成影响，从而影响投资者的利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费

查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年四月二十二日
点击查看>>  附件