南方金砖四国指数证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
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南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§2 基金产品概况2.1 基金基本情况
基金简称 南方金砖四国指数(QDII)
基金主代码 160121
前端交易代码 160121
后端交易代码 160122
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额 180,103,341.11 份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在金
砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据金砖四国指数
成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提投资策略
下,达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.4%,年跟踪误差不超
过 5%。
人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%业绩比较基准
(税后)。
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金,主要采用综合指数复制法跟踪标的指数风险收益特征
的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方金砖”。2.2 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文 Brown Brothers Harriman & Co.名称
中文 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 140 Broadway New York, NY 10005
办公地址 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码 10005
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§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -2,428,385.19
2.本期利润 13,151,914.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0692
4.期末基金资产净值 142,135,761.97
5.期末基金份额净值 0.789注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④过去三
9.58% 0.98% 9.39% 0.98% 0.19% 0.00%个月
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南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经
证券
理期限
姓名 职务 从业 说明
离任
任职日期 年限
日期
北京大学工商管理硕士,具有基金从业资
格。曾任职于招商证券股份有限公司、天
华投资有限责任公司,2005 年加入南方基
金国际业务部,负责 QDII 产品设计及国
本基金的 2010 年 12 际业务开拓工作,2007 年 9 月至 2009 年
黄 亮 - 12 年
基金经理 月9日 5 月,担任南方全球基金经理助理;2009
年 6 月至今,担任南方全球基金经理;2010
年 12 月至今,任南方金砖基金经理;2011
年 9 月至今,任南方中国中小盘指数基金
基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年第三季度,全球股票市场在震荡中上行,尤其是在萨默斯退出美联储主席的角逐和美联储 9 月会议“暂不退出 QE”的刺激下,权益类资产的价格出现了明显的涨升。本季度,人民币计价的 MSCI 发达市场指数上涨 7.89%,MSCI 新兴市场指数则上涨 5.49%。此前受到对经济增速下行的担忧,投资者纷纷撤离的金砖四国,在资金回流的背景下出现了明显的反弹,人民币计价的富时金砖四国 50 指数本季度出现了 9.93%的上涨。
虽然美联储在 9 月的会议上表示削减 QE 还需要看到经济更多好转的证据,但纵览全球主要经济体,美国经济依然是复苏力度最为强劲的市场。9 月美国采购经理人指数(PMI)升至 56.2,实体经济保持了稳固的上升势头。鹰派代表人物萨默斯的退选也使得鸽派的耶伦将几无悬念的成为下任美联储主席。耶伦的接任将会使得 QE 的退出更加温和,增强了投资者的信心。欧洲方面,默克尔毫无悬念的在德国总理的大选中获胜,并进一步巩固了她的执政地位,这对于德国经济的上行以及整个欧元区经济的复苏都奠定了良好的基础。欧元区 PMI9 月小幅回落至 51.1,但仍处於荣枯线之上,欧元区经济依然在复苏的通道中。欧央行主席也表示只要需要,政策将尽可能长时间保持宽松,预计欧元区利率在未来较长时间都会保持在目前或者更低的水平,对于欧元区经济的持续复苏将非常有利。日本安倍政府也表示将继续维持宽松的货币政策,日本 9 月 PMI 升至两年以来的高点 52.5,未来日本将是全球流动性的一个重要源头。
中国政府保增长的决心超出市场预期,缓解了市场对中国经济硬着陆的担心。三季度中国经济数据逐月回升,发电量和投资增长强劲,支撑股市出现较大幅度上涨。其他金砖国家也在全球资金回流的刺激下出现了较为明显的反弹。
本季度,基金在维持指数化投资策略的前提下,通过对宏观经济、行业以及汇率的判断,完成了指数成份股季度调整的操作,保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性,有效管理了基金的交易成本。
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南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 2013 年 3 季度基金净值增长 9.58%,基金基准增长 9.39%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年第 4 季度,美国政府的停摆和提高债务上限的谈判依然是市场关注的焦点。我们判断美国两党在最后时点前达成妥协将是大概率事件,QE 退出也将推迟到明年,为全球股票市场持续走好提供了良好的基础。从市场估值看,经过了前期的调整后,金砖四国市场的估值优势已经逐步显现。未来随着金砖四国经济逐步好转,海外资金也将继续回流,金砖四国股市将走出年初以来的颓势。
未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,实现对标的指数的有效跟踪。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 134,203,606.23 93.26
其中:普通股 66,056,465.86 45.90
优先股 - -
存托凭证 68,147,140.37 47.36
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
6 货币市场工具 - -
银行存款和结算备付金
7 9,332,014.77 6.49
合计
8 其他资产 363,246.34 0.25
9 合计 143,898,867.34 100.00
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南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
中国 66,056,465.86 46.47
美国 37,191,413.14 26.17
英国 30,955,727.23 21.78
合计 134,203,606.23 94.425.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
通讯 21,603,852.30 15.20
非必需消费品 709,840.65 0.50
必需消费品 11,598,283.25 8.16
能源 35,163,649.32 24.74
金融 51,948,126.60 36.55
工业 1,745,257.66 1.23
材料 5,687,896.40 4.00
科技 5,044,914.96 3.55
公用事业 701,785.09 0.49
合计 134,203,606.23 94.42注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资。
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南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资
明细5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存
托凭证投资明细
所属 占基金
序 公司名称 公司名称 证券 所在证 国家 公允价值(人民 资产净
数量(股)
号 (英文) (中文) 代码 券市场 (地 币元) 值比例
区) (%)
China
中国建设银
Construction 香港交易
1 行股份有限 939 HK 中国 2,764,000 13,083,211.30 9.20
Bank 所
公司
Corporation
China Mobile 中国移动有 香港交易
2 941 HK 中国 129,000 8,862,581.93 6.24
Limited 限公司 所
Open Joint 俄罗斯天然
OGZD 伦敦证券
3 Stock Company 气工业股份 英国 140,681 7,619,828.80 5.36
LI 交易所
Gazprom 公司
Tencent
腾讯控股有 香港交易
4 Holdings 700 HK 中国 22,800 7,353,900.96 5.17
限公司 所
Limited
Bank Of China 中国银行股 3988 香港交易
5 中国 2,420,000 6,792,358.72 4.78
Limited 份有限公司 HK 所
巴西 Itau
Unibanco
Itaú Unibanco ITUB 纽约证券
6 Banco 美国 62,171 5,397,049.59 3.80
Holding S.A. UN 交易所
Multiplo 股
份公司
中国海洋石 香港交易
7 CNOOC Limited 883 HK 中国 397,000 4,967,060.97 3.49
油有限公司 所
俄罗斯联邦 SBER 伦敦证券
8 Sberbank 英国 66,666 4,938,843.94 3.47
储备银行 LI 交易所
Companhia de
Bebidas das 巴西安贝夫 纽约证券
9 ABV UN 美国 20,572 4,850,379.76 3.41
Americas– 公司 交易所
Ambev
卢克石油公 LKOD 伦敦证券
10 OAO Lukoil 英国 12,000 4,677,398.40 3.29
司 LI 交易所注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
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南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存
托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。5.10 投资组合报告附注5.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 263,933.99
4 应收利息 782.62
5 应收申购款 56,555.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 41,974.21
8 其他 -
9 合计 363,246.345.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 199,256,644.50
报告期期间基金总申购份额 1,625,891.83
减:报告期期间基金总赎回份额 20,779,195.22
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 180,103,341.11
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、南方金砖四国指数证券投资基金基金合同。
2、南方金砖四国指数证券投资基金托管协议。
3、南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年 3 季度报告原文。8.2 存放地点
深圳市福田中心区福华 1 路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼8.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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