南方金砖四国指数证券投资基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......17

6.1审计报告基本信息......17

6.2审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......19

7.1资产负债表......19

7.2利润表......20

7.3所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4报表附注......22

§8投资组合报告......45

8.1期末基金资产组合情况......45

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......45

8.3期末按行业分类的权益投资组合......46

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......46

8.5报告期内权益投资组合的重大变动......50

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......52

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......52

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......52

8.11投资组合报告附注......53

§9基金份额持有人信息......54

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......54

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54

§10开放式基金份额变动......55

§11重大事件揭示......56

11.1基金份额持有人大会决议......56

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

11.4基金投资策略的改变......56

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......56

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

11.8其他重大事件......58

§12备查文件目录......61

12.1备查文件目录......61

12.2存放地点......61

12.3查阅方式......61

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方金砖四国指数证券投资基金

基金简称 南方金砖四国指数(QDII)

基金主代码 160121

前端交易代码 160121

后端交易代码 160122

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 99,941,395.30份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金砖”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在金

砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据金砖四国指数

成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提

下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4%，年跟踪误差不超

过5%。

业绩比较基准 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率

×5%（税后）。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场

基金。本基金为指数型基金，主要采用综合指数复制法跟踪标的指数

的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 鲍文革 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街

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一路六号免税商务大厦31- 55号

33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街

一路六号免税商务大厦31- 55号

33层

邮政编码 518048 100140

法定代表人 张海波 易会满

2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 英文 BrownBrothersHarriman&Co.

中文 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 140Broadway NewYork,NY10005

办公地址 140Broadway NewYork,NY10005

邮政编码 10005

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙) 11楼

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免

税商务大厦塔楼31、32、33层整

层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 249,047.26 -4,105,624.00 -9,080,520.82

本期利润 12,588,844.31 -347,061.93 -3,853,876.59

加权平均基金份额本期利润 0.1405 -0.0037 -0.0257

本期加权平均净值利润率 17.93% -0.47% -3.25%

本期基金份额净值增长率 20.78% -5.78% -4.04%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -21,946,023.46 -22,895,343.86 -29,257,732.12

期末可供分配基金份额利润 -0.2196 -0.2832 -0.2387

期末基金资产净值 86,584,474.94 57,943,186.28 93,303,405.43

期末基金份额净值 0.866 0.717 0.761

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 -11.71% -26.90% -22.42%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

② 率③ 准差④

过去三个月 1.29% 0.87% 1.41% 0.88% -0.12% -0.01%

过去六个月 11.74% 0.87% 12.32% 0.90% -0.58% -0.03%

过去一年 20.78% 1.15% 20.30% 1.19% 0.48% -0.04%

过去三年 9.21% 1.17% 6.11% 1.20% 3.10% -0.03%

过去五年 11.74% 1.13% 4.89% 1.15% 6.85% -0.02%

自基金合同 -11.71% 1.18% -18.19% 1.21% 6.48% -0.03%

生效起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。

曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有

限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，

负责QDII产品设计及国际业务开拓工作，

2007年9月至2009年5月，担任南方全球基

本基金基 2010年 金经理助理；2015年9月至今，任国际投资决

黄亮 金经理 12月9日- 15年 策委员会委员；2016年5月至今，担任国际业

务部执行总监；2009年6月至今，担任南方全

球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖

基金经理；2011年9月至2015年5月，任南

方中国中小盘基金经理；2015年5月至今，任

南方香港优选基金经理；2016年6月至今，任

南方原油基金经理。

美国埃默里大学工商管理专业（金融方向）硕

本基金基 士，具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份

毕凯 金经理助 2016年 - 4年 有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯

理 12月5日 有限公司，历任高级分析师、绩效评价员、股

票分析师。2015年6月加入南方基金，任职国

际业务部研究员；2016年12月至今，任南方

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金砖基金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全球资本市场经历了跌宕起伏的一年,年初在整体经济数据疲弱、对中国经济减速担

忧升温以及朝鲜宣布氢弹试验成功的背景下，避险情绪迅速提升。原油、股票等风险类资产遭遇重创，黄金、美国国债等避险类资产受到追捧。进入一月下旬以后，随着欧洲央行行长德拉吉发表鸽派观点、美联储延迟加息、日本央行启动负利率政策、欧洲央行下调再融资利率，市场乐观情绪逐步升温。6月23日英国意外退出欧盟给市场带来短暂震荡，但未改变股市上涨趋势。三

季度在整体政治、经济情况较为平稳的环境下，全球股票市场取得较为显着的上涨。前三季度，在原油价格触底回升、美联储加息预期走弱的市场环境下，新兴市场股市的表现显着超越发达市场股市表现。

市场的转折点发生在第四季度，随着市场对美联储加息预期的升温，美元指数开始回升，美国、德国、日本国债收益率进入上行通道，MSCI发达国家指数及MSCI新兴市场指数均掉头下行，黄金价格基本持平。2016年11月9日特朗普当选美国总统后，市场悲观情绪在当天迅速释放，进而转向演绎通货膨胀预期升温的逻辑。美元指数及债券收益率大幅攀升，黄金价格跳水，股票市场方面资金加速回流至以美国为代表的发达市场，MSCI发达国家指数及MSCI新兴市场指数走势出现分化。12月15日，美联储议息会议决议加息0.25%,符合市场预期，然而会后新闻发布会所传递的较为鹰派的观点进一步抬升了市场对通货膨胀抬头以及利率加速正常化的预期。

报告期间,按照MSCI发达国家指数按美元计价上涨5.32%，MSCI新兴市场指数按美元计价上

涨8.58%,恒生指数按港币计价上涨0.39%,黄金价格按美元计价上涨8.14%，十年期美国国债收

益率回升了17个基点，十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降了22和42个基点，

美元指数上涨3.63%。新兴市场主要国家股市报告期间出现分化,其中巴西圣保罗证交所指数按

本币计价上涨38.93%,俄罗斯MICEX指数按本币计价上涨26.76%,印度则受困于年末废钞事件的

短期影响，Nifty指数按本币计价仅上涨3.01%。MSCI中国指数全年按本币计价下跌1.38%。

2016年，基金在维持指数化投资策略的前提下，通过对宏观经济、行业以及汇率的判断，

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完成了指数成份股季度调整的操作，保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性，有效管理了基金的交易成本。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金2016年基金净值增长20.78%，基金基准增长20.30%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年资本市场以股灾开始，以债灾结束，但纵观全年来看，MSCI全球指数及MSCI新兴市

场指数依然取得了近三年以来最好的表现。展望2017年一季度，随着市场通胀预期的充分发酵，

预计美元指数上升、资金逃离债券市场及新兴市场股市并回流美国股市的势头将有所减弱，市场当前的主要分歧转移到特朗普财政政策的实际落实情况以及美国货币政策对新兴市场的影响。

2017年全年来看，美国新政府的政策走向，英国开始与欧盟的退欧谈判，以及各主要欧洲国家

的大选仍将使市场充满不确定性。由于对央行流动性依赖的降低，政治风险上升，全球通胀水平抬头，各资产大类的相关性将开始减弱。资金将不再一味追逐收益率，而将更重视基本面。我们对全球股市2017年的前景并不悲观，但欧洲以及部分新兴市场国家所面临的地缘政治风险以及

贸易摩擦风险对资本市场的影响值得警惕。我们判断2017年仍然需要在波动中寻找机会,盈利出

现边际改善的价值股值得重点关注。

未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指数的有效跟踪。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督 第13页共62页

等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；基金收益分

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配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方金砖四国指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，南方金砖四国指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方金砖四国指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方金砖四国指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方金砖四国指数证券投资基金

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21512号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 南方金砖四国指数证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的南方金砖四国指数证券投资基金(以下简称

“南方金砖四国指数基金”)的财务报表，包括2016年12月

31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南方金砖四国指数基金的基金管理

人南方基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 三、审计意见

我们认为，上述南方金砖四国指数基金的财务报表在所有重大

第17页共62页

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了南方金砖四国指数基金2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情

况。

注册会计师的姓名 薛 竞 陈 熹

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月24日

第18页共62页

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 2,590,865.26 4,684,430.13

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 84,290,889.32 53,286,734.68

其中：股票投资 84,290,889.32 53,286,734.68

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,609,696.25 -

应收利息 7.4.7.5 255.11 365.38

应收股利 218,978.48 110,813.41

应收申购款 123,808.92 120,404.13

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 88,834,493.34 58,202,747.73

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1.80 -

应付赎回款 1,790,344.49 43,202.88

应付管理人报酬 59,835.89 39,477.21

应付托管费 18,698.72 12,336.63

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 10,881.07 -

应交税费 - -

第19页共62页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 370,256.43 164,544.73

负债合计 2,250,018.40 259,561.45

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 99,941,395.30 80,838,530.14

未分配利润 7.4.7.10 -13,356,920.36 -22,895,343.86

所有者权益合计 86,584,474.94 57,943,186.28

负债和所有者权益总计 88,834,493.34 58,202,747.73

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.866元，基金份额总额99,941,395.30份。

7.2 利润表

会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 14,041,209.79 1,091,962.47

1.利息收入 19,843.57 17,933.91

其中：存款利息收入 7.4.7.11 19,843.57 17,933.91

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,455,919.56 -3,372,670.61

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -266,021.18 -5,105,013.21

基金投资收益 7.4.7.13 - -

债券投资收益 7.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.14.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - 16,487.70

股利收益 7.4.7.17 1,721,940.74 1,715,854.90

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 12,339,797.05 3,758,562.07

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 192,401.53 676,333.78

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 33,248.08 11,803.32

第20页共62页

列）

减：二、费用 1,452,365.48 1,439,024.40

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 562,025.81 593,457.88

2．托管费 7.4.10.2.2 175,633.06 185,455.67

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.20 110,455.19 87,660.80

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.21 604,251.42 572,450.05

三、利润总额（亏损总额以“- 12,588,844.31 -347,061.93

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 12,588,844.31 -347,061.93

填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 80,838,530.14 -22,895,343.86 57,943,186.28

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 12,588,844.31 12,588,844.31

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 19,102,865.16 -3,050,420.81 16,052,444.35

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 57,782,287.16 -9,620,379.06 48,161,908.10

2.基金赎回款 -38,679,422.00 6,569,958.25 -32,109,463.75

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 99,941,395.30 -13,356,920.36 86,584,474.94

（基金净值）

第21页共62页

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 122,561,137.55 -29,257,732.12 93,303,405.43

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -347,061.93 -347,061.93

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -41,722,607.41 6,709,450.19 -35,013,157.22

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 16,037,864.10 -2,841,546.66 13,196,317.44

2.基金赎回款 -57,760,471.51 9,550,996.85 -48,209,474.66

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 80,838,530.14 -22,895,343.86 57,943,186.28

（基金净值）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

南方金砖四国指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”)证监基金字[2010]592号《关于核准南方金砖四国指数证券投资基金募集的

批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币636,361,305.76元，业经普华永道中天会计师事务所

有限公司普华永道中天验字(2010)第379号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方金

砖四国指数证券投资基金基金合同》于2010年12月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额

总额为636,543,203.98份基金份额，其中认购资金利息折合181,898.22份基金份额。本基金的

基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管 第22页共62页

人为布朗兄弟哈里曼银行(BrownBrothersHarriman& Co.)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中的金砖四国指数的成份股(包括股票和/或存托凭证)、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发)。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂

牌交易的普通股、优先股、存托凭证、ETF基金、权证、结构性投资产品、金融衍生产品、银行

存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中金砖四国指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的

金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方金砖四国指数证

券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的

有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

第23页共62页

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

第24页共62页

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者

第25页共62页

发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状 第26页共62页

况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征

增值税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或

地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年

5月1日起)且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或

地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

第27页共62页

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 2,590,865.26 4,684,430.13

定期存款 - -

其他存款 - -

合计： 2,590,865.26 4,684,430.13

注：货币资金中包括以下外币余额：

本期末 上年度末

项目 2016年12月31日 2015年12月31日

外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币

港元 1,409,026.88 0.89451 1,260,388.63 1,363,298.36 0.83778 1,142,144.10

美元 165,962.48 6.9370 1,151,281.72 336,307.59 6.4936 2,183,846.97

合计 2,411,670.35 3,325,991.07

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 90,013,811.31 84,290,889.32 -5,722,921.99

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 90,013,811.31 84,290,889.32 -5,722,921.99

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 71,349,453.72 53,286,734.68 -18,062,719.04

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

第28页共62页

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 71,349,453.72 53,286,734.68 -18,062,719.04

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 255.11 365.38

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 255.11 365.38

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 10,881.07 -

银行间市场应付交易费用 - -

合计 10,881.07 -

第29页共62页

注：无。

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付赎回费 5,756.43 44.73

预提费用 364,500.00 164,500.00

合计 370,256.43 164,544.73

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 80,838,530.14 80,838,530.14

本期申购 57,782,287.16 57,782,287.16

本期赎回（以“-”号填列） -38,679,422.00 -38,679,422.00

本期末 99,941,395.30 99,941,395.30

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -17,980,853.30 -4,914,490.56 -22,895,343.86

本期利润 249,047.26 12,339,797.05 12,588,844.31

本期基金份额交易 -4,214,217.42 1,163,796.61 -3,050,420.81

产生的变动数

其中：基金申购款 -12,580,922.31 2,960,543.25 -9,620,379.06

基金赎回款 8,366,704.89 -1,796,746.64 6,569,958.25

本期已分配利润 - - -

本期末 -21,946,023.46 8,589,103.10 -13,356,920.36

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 19,409.09 17,634.90

第30页共62页

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 434.48 299.01

合计 19,843.57 17,933.91

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出股票成交总额 17,019,569.39 36,590,530.25

减：卖出股票成本总额 17,285,590.57 41,695,543.46

买卖股票差价收入 -266,021.18 -5,105,013.21

7.4.7.13基金投资收益

注：无。

7.4.7.14债券投资收益

注：无。

7.4.7.14.1债券投资收益——申购差价收入

注：无。

7.4.7.14.2资产支持证券投资收益

注：无。

7.4.7.15贵金属投资收益

注：无。

7.4.7.16衍生工具收益

7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

卖出权证成交总额 - 16,487.70

第31页共62页

减：卖出权证成本总额 - -

买卖权证差价收入 - 16,487.70

7.4.7.17股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 1,721,940.74 1,715,854.90

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,721,940.74 1,715,854.90

7.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

1.交易性金融资产 12,339,797.05 3,758,562.07

——股票投资 12,339,797.05 3,758,562.07

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

——外汇远期投资 - -

3.其他 - -

合计 12,339,797.05 3,758,562.07

7.4.7.19其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

基金赎回费收入 33,248.08 11,803.32

合计 33,248.08 11,803.32

第32页共62页

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费归入基金资产的比例不得低于25%。

7.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场交易费用 110,455.19 87,660.80

银行间市场交易费用 - -

合计 110,455.19 87,660.80

7.4.7.21其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行汇划费 306.00 346.00

账户维护费 18,000.00 18,000.00

指数使用费 209,704.92 176,508.02

其他 16,240.50 17,596.03

合计 604,251.42 572,450.05

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费。指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费。其中，2016年度的许可使用固定费为30,240美元(2015年度：

28,850美元)。许可使用基点费的计提标准为当前一日基金资产净值大于40,000,000美元时，

按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计，按年支付。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服

务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

第33页共62页

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

布朗兄弟哈里曼银行(“BrownBrothersHarriman& 境外资产托管人

Co.”)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例

比例

华泰证券 147,827.90 0.28% - -

华泰香港 14,261.30 0.03% - -

第34页共62页

7.4.10.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 占期末应

佣金 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总

比例 额的比例

华泰证券 147.83 0.22% - -

华泰香港 17.11 0.03% - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣 占期末应

佣金 金总量的 期末应付佣金余额 付佣金总

比例 额的比例

华泰证券 - - - -

华泰香港 - - - -

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 562,025.81 593,457.88

的管理费

其中：支付销售机构的 154,667.85 153,331.16

客户维护费

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 175,633.06 185,455.67

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第35页共62页

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

期初持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00

期末持有的基金份额 20.0100% 24.7400%

占基金总份额比例

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度可比期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银 104,795.42 19,409.09 1,273,284.92 17,634.90

行

布朗兄弟哈 2,486,069.84 - 3,411,145.21 -

里曼银行

合计 2,590,865.26 19,409.09 4,684,430.13 17,634.90

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券的情况。

第36页共62页

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配情况。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期内及上年度可比期间期末未持有新发/增发证券的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期内及上年度可比期间期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：无。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融

第37页共62页

工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：同)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场 第38页共62页

挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不

得超过基金资产净值的3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%，持有境外基

金的市值合计不得超过基金净值的10%。本基金所持所有证券和衍生工具均在境内外证券交易所

上市或在场外市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的

50%。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产 - - - - -

银行存款 2,590,865.26 - - - 2,590,865.26

交易性金融资产 - - - 84,290,889.32 84,290,889.32

应收证券清算款 - - - 1,609,696.25 1,609,696.25

应收利息 - - - 255.11 255.11

第39页共62页

应收股利 - - - 218,978.48 218,978.48

应收申购款 8,176.09 - - 115,632.83 123,808.92

资产总计 2,599,041.35 - - 86,235,451.99 88,834,493.34

负债

应付证券清算款 - - - 1.80 1.80

应付赎回款 - - - 1,790,344.49 1,790,344.49

应付管理人报酬 - - - 59,835.89 59,835.89

应付托管费 - - - 18,698.72 18,698.72

应付交易费用 - - - 10,881.07 10,881.07

其他负债 - - - 370,256.43 370,256.43

负债总计 - - - 2,250,018.40 2,250,018.40

利率敏感度缺口 2,599,041.35 - - 83,985,433.59 86,584,474.94

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 1,273,284.92 - - 3,411,145.21 4,684,430.13

交易性金融资产 - - - 53,286,734.68 53,286,734.68

应收利息 - - - 365.38 365.38

应收股利 - - - 110,813.41 110,813.41

应收申购款 11,913.31 - - 108,490.82 120,404.13

资产总计 1,285,198.23 - - 56,917,549.50 58,202,747.73

负债

应付赎回款 - - - 43,202.88 43,202.88

应付管理人报酬 - - - 39,477.21 39,477.21

应付托管费 - - - 12,336.63 12,336.63

其他负债 - - - 164,544.73 164,544.73

负债总计 - - - 259,561.45 259,561.45

利率敏感度缺口 1,285,198.23 - - 56,657,988.05 57,943,186.28

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控，并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。

第40页共62页

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

　项目　 2016年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

　折合人民币　 　折合人民币　　折合人民币　

以外币计价的资产

银行存款 1,151,281.72 1,260,388.63 179,194.91 2,590,865.26

交易性金融资产 33,731,479.67 42,383,284.12 8,176,125.53 84,290,889.32

应收证券清算款 737,273.03 872,423.22 - 1,609,696.25

应收利息 - - 255.11 255.11

应收股利 218,978.48 - - 218,978.48

应收申购款 - - 123,808.92 123,808.92

资产合计 35,839,012.90 44,516,095.97 8,479,384.47 88,834,493.34

以外币计价的负债

应付证券清算款 - - 1.80 1.80

应付赎回款 - - 1,790,344.49 1,790,344.49

应付管理人报酬 - - 59,835.89 59,835.89

应付托管费 - - 18,698.72 18,698.72

应付交易费用 - - 10,881.07 10,881.07

其他负债 - - 370,256.43 370,256.43

负债合计 - - 2,250,018.40 2,250,018.40

资产负债表外汇风险敞口净额 35,839,012.90 44,516,095.97 6,229,366.07 86,584,474.94

上年度末

项目 2015年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 2,183,846.97 1,142,144.10 1,358,439.06 4,684,430.13

交易性金融资产 18,366,086.92 34,920,647.76 - 53,286,734.68

应收利息 - - 365.38 365.38

应收股利 110,813.41 - - 110,813.41

应收申购款 - - 120,404.13 120,404.13

资产合计 20,660,747.30 36,062,791.86 1,479,208.57 58,202,747.73

以外币计价的负债

应付赎回款 - - 43,202.88 43,202.88

应付管理人报酬 - - 39,477.21 39,477.21

应付托管费 - - 12,336.63 12,336.63

其他负债 - - 164,544.73 164,544.73

负债合计 - - 259,561.45 259,561.45

资产负债表外汇风险敞口净额 20,660,747.30 36,062,791.86 1,219,647.12 57,943,186.28

第41页共62页

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假 除汇率以外的其他市场变量保持不变

设 对资产负债表日基金资产净值的

分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

析 本期末 上年度末

（2016年12月31日） （2015年12月31日）

1.所有外币相对人民币升值5% 增加402 增加284

2.所有外币相对人民币贬值5% 减少402 减少284

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在富时金砖四国50指数中

的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险，投资于具有良好流动性的金融工具，包括富时金砖四国50指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以

内的政府债券等。其中，富时金砖四国50指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金

资产净值的85%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运

用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜

在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 84,290,889.32 97.35 53,286,734.68 91.96

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

第42页共62页

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 84,290,889.32 97.35 53,286,734.68 91.96

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

设 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分 （ 2016年12月31日 （2015年12月31日）

析 ）

1. 业绩比较基准(附注 增加416 增加285

7.4.1)上升5%

2. 业绩比较基准(附注 减少416 减少285

7.4.1)下降5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为84,290,889.32元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2015年12月31日：

第一层次53,286,734.68元，无第二层次和第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和基金，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不

活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和基金

第43页共62页

的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和基金公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第44页共62页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 84,290,889.32 94.89

其中：普通股 50,559,409.65 56.91

存托凭证 33,731,479.67 37.97

优先股 - 0.00

房地产信托凭证 - 0.00

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

其中：远期 - 0.00

期货 - 0.00

期权 - 0.00

权证 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00

产

6 货币市场工具 - 0.00

7 银行存款和结算备付金合计 2,590,865.26 2.92

8 其他各项资产 1,952,738.76 2.20

9 合计 88,834,493.34 100.00

注：1、本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币8,029,068.09元，占基

金资产净值比例9.27%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币147,057.44元，占基金资

产净值比例0.17%。

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币

元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

美国 19,870,673.84 22.95

中国 50,559,409.65 58.39

英国 13,860,805.83 16.01

合计 84,290,889.32 97.35

第45页共62页

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币

元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

必需消费品 5,074,741.43 5.86

材料 2,154,030.38 2.49

非必需消费 631,715.96 0.73

公用事业 281,985.33 0.33

金融 37,201,478.63 42.97

科技 16,080,037.14 18.57

能源 15,121,381.83 17.46

通讯 7,345,404.30 8.48

医疗保健 400,114.32 0.46

工业 - -

合计 84,290,889.32 97.35

注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

8.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币

元

序 公司名称(英文) 公司名称 证券代 所在证 所属 数量(股) 公允价值 占基

号 (中文) 码 券市场 国家 金资

（地 产净

区） 值比

例(%)

1 TencentHoldings 腾讯控股 700HK 香港交 中国 73,000 12,387,263.93 14.31

Limited 有限公司 易所

2 China 中国建设 939HK 香港交 中国 1,532,000 8,181,224.24 9.45

Construction 银行股份 易所

Bank Corporation 有限公司

3 China Mobile 中国移动 941HK 香港交 中国 74,000 5,441,125.43 6.28

Limited 有限公司 易所

4 Bank OfChina 中国银行 3988 HK 香港交 中国 1,500,000 4,615,671.60 5.33

Limited 股份有限 易所

公司

5 InfosysLtd. Infosys INFY UN 纽约交 美国 31,000 3,189,147.01 3.68

科技有限 易所

公司

6 Itau Unibanco 巴西 ITUB UN 纽约交 美国 43,000 3,066,431.48 3.54

HoldingSA Itau 易所

第46页共62页

Unibanco

Banco

Multiplo

股份公司

7 Sberbank of 俄罗斯谢 SBER LI 伦敦交 英国 36,500 2,930,795.79 3.38

RussiaPJSC 韦尔钢铁 易所

(LondonIntl) 公司

8 Open JointStock 俄罗斯天 OGZD LI 伦敦交 英国 76,000 2,662,420.60 3.07

CompanyGazprom 然气工业 易所

公司

9 Agricultural 中国农业 1288 HK 香港交 中国 850,000 2,417,860.53 2.79

Bank OfChina 银行股份 易所

Limited 有限公司

10 LUKOILOAO 卢克石油 LKOD LI 伦敦交 英国 6,200 2,412,827.34 2.79

公司 易所

11 HDFC Bank 印度 HDBUN 纽约交 美国 5,600 2,357,248.10 2.72

Limited HDFC银 易所

行有限公

司

12 Ping An 中国平安 2318 HK 香港交 中国 67,000 2,325,368.20 2.69

Insurance 保险(集 易所

(Group)Company 团)股份

OfChina,Ltd. 有限公司

13 Banco Bradesco 巴西布拉 BBDUN 纽约交 美国 38,000 2,296,008.26 2.65

S.A. 德斯科银 易所

行股份公

司

14 Companhia de 巴西安贝 ABEV UN 纽约交 美国 65,000 2,213,943.55 2.56

Bebidasdas 夫公司 易所

Americas Ambev

15 CNOOC Limited 中国海洋 883HK 香港交 中国 220,000 1,908,884.34 2.20

石油有限 易所

公司

16 China Life 中国人寿 2628 HK 香港交 中国 100,000 1,806,910.20 2.09

Insurance 保险股份 易所

CompanyLimited 有限公司

17 China Petroleum 中国石油 386HK 香港交 中国 351,600 1,729,803.44 2.00

& Chemical 化工股份 易所

Corporation 有限公司

18 Petroleo 巴西石油 PBRUN 纽约交 美国 22,500 1,577,994.08 1.82

BrasileiroS.A. 股份公司 易所

19 PetroChina 中国石油 857HK 香港交 中国 291,000 1,504,547.93 1.74

CompanyLimited 天然气股 易所

份有限公

第47页共62页

司

20 OAONovatek 诺瓦泰克 NVTK LI 伦敦交 英国 1,550 1,395,655.03 1.61

公司 易所

21 MAGNITOJSC-SPON Magnit MGNT LI 伦敦交 英国 3,850 1,179,133.92 1.36

GDRREGS 公开合股 易所

公司

22 BrasilFoods 巴西食品 BRFS UN 纽约交 美国 11,200 1,146,769.34 1.32

S.A. 公司 易所

23 China Overseas 中国海外 688HK 香港交 中国 58,000 1,066,166.47 1.23

Land And 发展有限 易所

InvestmentLtd. 公司

24 Vale S.A. 巴西淡水 VALE UN 纽约交 美国 20,000 1,057,198.80 1.22

河谷公司 易所

25 ICICI Bank 印度工业 IBNUN 纽约交 美国 19,000 987,204.47 1.14

Limited 信贷投资 易所

银行

26 OAOTatneft 鞑靼石油 ATAD LI 伦敦交 英国 3,000 857,829.42 0.99

公司 易所

27 Bank Of 交通银行 3328 HK 香港交 中国 160,200 803,915.82 0.93

Communications 股份有限 易所

Co.,Ltd. 公司

28 China Telecom 中国电信 728HK 香港交 中国 240,000 768,562.99 0.89

Corporation 股份有限 易所

Limited 公司

29 NorilskNickel 诺里尔斯 MNOD LI 伦敦交 英国 6,550 762,893.11 0.88

Miningand 克镍业公 易所

Metallurgical 司

Co.

30 Picc Property 中国人民 2328 HK 香港交 中国 67,489 729,264.59 0.84

AndCasualty 财产保险 易所

CompanyLimited 股份有限

公司

31 RosneftOil 俄罗斯石 ROSN LI 伦敦交 英国 16,000 721,448.00 0.83

Company 油公司 易所

32 China Unicom 中国联合 762HK 香港交 中国 82,000 662,348.87 0.76

(Hong Kong) 网络通信 易所

Limited (香港)股

份有限公

司

33 China Resources 华润置地 1109 HK 香港交 中国 42,000 655,210.68 0.76

Land Limited 有限公司 易所

34 CITIC Limited 中国中信 267HK 香港交 中国 65,000 645,388.97 0.75

股份有限 易所

公司

第48页共62页

35 Tata Motors 塔塔汽车 TTMUN 纽约交 美国 2,648 631,715.96 0.73

Limited 有限公司 易所

36 VTBBank 俄罗斯 VTBR LI 伦敦交 英国 35,500 587,830.97 0.68

VTB银行 易所

股份公司

37 Hengan 恒安国际 1044 HK 香港交 中国 10,500 534,894.62 0.62

International 集团有限 易所

Group Company 公司

Limited

38 Wipro Limited 印度 WITUN 纽约交 美国 7,500 503,626.20 0.58

Wipro有 易所

限公司

39 TELECOMUNICACOES 巴西电信 VIVUS 纽约交 美国 5,100 473,367.01 0.55

DES.P.ADR 公司 易所

40 Sinopharm Group 国药控股 1099 HK 香港交 中国 14,000 400,114.32 0.46

Co., Ltd. 股份有限 易所

公司

41 Banco Santander 巴西桑坦 BSBR UN 纽约交 美国 6,000 370,019.58 0.43

BrasilS.A. 德银行 易所

42 OJSC 苏尔古特 SGGD LI 伦敦交 英国 10,000 349,971.65 0.40

Surgutneftegas 石油天然 易所

气公司

43 China Cinda 中国信达 1359 HK 香港交 中国 134,000 336,818.80 0.39

Asset Management 资产管理 易所

Corporation 股份有限

公司

44 Fosun 复星国际 656HK 香港交 中国 34,000 333,938.47 0.39

International 有限公司 易所

Limited

45 CountryGarden 碧桂园控 2007 HK 香港交 中国 80,000 310,573.87 0.36

Holdings Co. 股有限公 易所

Ltd. 司

46 China Guangdong 中国广核 1816 HK 香港交 中国 148,000 281,985.33 0.33

NuclearPower 电力股份 易所

Co.,Ltd. 有限公司

47 ThePeoples 中国人民 1339 HK 香港交 中国 94,000 257,296.86 0.30

Insurance 保险集团 易所

Company(group) 股份有限

OfChina Limited 公司

48 China Huarong 中国华融 2799 HK 香港交 中国 92,000 229,602.83 0.27

Asset Management 资产管理 易所

Co., Ltd. 股份有限

公司

49 China Evergrande 中国恒大 3333 HK 香港交 中国 52,000 224,665.13 0.26

第49页共62页

Group 集团 易所

50 China Overseas 中海物业 2669 HK 香港交 中国 1 1.19 0.00

Property 集团有限 易所

Holdings Limited 公司

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、其中，China MobileLimited中国移动有限公司通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民

币5,420,271.36元， 通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币147,827.90元,通过港股投

资的市值为人民币294,114.89元。

8.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细本

注：基金本报告期末未持有积极投资。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币

元

序 占期初基金

号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 China MobileLimited 941HK 8,599,407.48 14.84

2 TencentHoldings 700HK 4,057,667.54 7.00

Limited

3 BankOfChinaLimited 3988 HK 2,103,827.36 3.63

4 China ConstructionBank 939HK 1,222,389.33 2.11

Corporation

5 China OverseasLandAnd 688HK 1,201,885.67 2.07

InvestmentLtd.

6 InfosysLtd. INFY UN 1,043,567.82 1.80

7 OAOTatneft ATAD LI 846,430.26 1.46

8 ItauUnibancoHolding ITUB UN 843,250.27 1.46

SA

9 Companhia deBebidas ABEV UN 803,108.98 1.39

dasAmericasAmbev

10 AgriculturalBank Of 1288 HK 796,295.30 1.37

ChinaLimited

11 HDFCBankLimited HDBUN 753,249.31 1.30

12 Banco BradescoS.A. BBDUN 743,072.57 1.28

13 CITICLimited 267HK 738,817.37 1.28

14 ChinaUnicom(Hong 762HK 705,769.81 1.22

第50页共62页

Kong)Limited

15 China ResourcesLand 1109 HK 704,430.77 1.22

Limited

16 PingAnInsurance 2318 HK 700,556.09 1.21

(Group)CompanyOf

China,Ltd.

17 Sberbank ofRussiaPJSC SBER LI 695,362.49 1.20

(LondonIntl)

18 OpenJoint Stock OGZD LI 644,212.04 1.11

CompanyGazprom

19 CNOOCLimited 883HK 554,842.19 0.96

20 ChinaPetroleum& 386HK 502,466.07 0.87

ChemicalCorporation

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

3、买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币

元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 China MobileLimited 941HK 6,879,668.01 11.87

2 ChinaOverseasLand 688HK 1,087,193.08 1.88

AndInvestmentLtd.

3 BankOfChina Limited 3988HK 912,835.22 1.58

4 TencentHoldings 700HK 886,514.91 1.53

Limited

5 CITIC Limited 267HK 748,651.59 1.29

6 ChinaUnicom(Hong 762HK 651,130.60 1.12

Kong) Limited

7 China ResourcesLand 1109HK 623,717.64 1.08

Limited

8 StateBankofIndia SBIDLI 519,363.56 0.90

9 DalianWanda 3699HK 398,540.42 0.69

CommercialProperties

Co.,ltd.

10 InfosysLtd. INFYUN 353,026.84 0.61

11 ItauUnibanco Holding ITUBUN 348,412.48 0.60

SA

第51页共62页

12 SberbankofRussia SBERLI 306,524.18 0.53

PJSC(LondonIntl)

13 Dongfeng MotorGroup 489HK 288,241.21 0.50

Co.,Ltd.

14 LenovoGroup Limited 992HK 269,881.64 0.47

15 China ResourcesPower 836HK 254,926.85 0.44

Holdings Company

Limited

16 PingAnInsurance 2318HK 236,752.06 0.41

(Group)CompanyOf

China,Ltd.

17 BancoBradescoS.A. BBDUN 232,124.09 0.40

18 Open JointStock OGZDLI 206,136.48 0.36

CompanyGazprom

19 TataMotorsLimited TTMUN 190,642.64 0.33

20 Companhia deBebidas ABEVUN 177,818.34 0.31

dasAmericasAmbev

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

3、卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 35,949,948.16

卖出收入（成交）总额 17,019,569.39

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第52页共62页

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,609,696.25

3 应收股利 218,978.48

4 应收利息 255.11

5 应收申购款 123,808.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,952,738.76

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资。

第54页共62页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

11,318 8,830.31 24,864,833.50 24.88% 75,076,561.80 75.12%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 872,927.36 0.8734%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 50~100

第55页共62页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年12月9日）基金份额总额 636,543,203.98

本报告期期初基金份额总额 80,838,530.14

本报告期基金总申购份额 57,782,287.16

减:本报告期基金总赎回份额 38,679,422.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 99,941,395.30

注：总申购份额含红利再投。

第56页共62页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用60,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为

6年。

第57页共62页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

Goldman -17,333,608.37 32.71% 28,954.00 43.17% -

Sachs

(Asia)L.L.C

First -12,321,518.28 23.25% 14,334.58 21.37% -

Shanghai

Securities

Ltd.

BOCI -11,537,460.71 21.77% 11,537.45 17.20% -

Securities

Limited

海通证券 110,733,246.29 20.26% 10,733.24 16.00% -

华泰证券 1 147,827.90 0.28% 147.83 0.22% -

Huatai - 14,261.30 0.03% 17.11 0.03% -

Financial

Holdings

(Hong Kong)

Limited

注：1、本基金本报告期内未新增券商。

2、券商选择标准和程序：

为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。

A.券商的选择

券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：

交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及 第58页共62页

时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等；

研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确；

提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。

其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

B.券商交易量分仓

公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 南方金砖四国指数证券投资基金招募说明 中国证券报、上海 2016年1月10日

书（更新）（2015年第2号） 证券报、证券时报

2 南方金砖四国指数证券投资基金招募说明 中国证券报、上海 2016年1月10日

书（更新）摘要（2015年第2号） 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加汇付金融 中国证券报、上海

3 为代销机构及开通定投业务并参与其费率 证券报、证券时报 2016年1月10日

优惠活动的公告

南方基金关于旗下部分基金增加利得基金 中国证券报、上海

4 为代销机构及开通定投业务并参与其费率 证券报、证券时报 2016年1月10日

优惠活动的公告

南方基金关于旗下部分基金增加富济财富 中国证券报、上海

5 为代销机构及开通定投和转换业务并参与 证券报、证券时报 2016年1月10日

其费率优惠活动的公告

6 南方基金关于旗下部分基金增加天风证券 中国证券报、上海 2016年1月10日

为代销机构及开通定投和转换业务公告 证券报、证券时报

南方基金管理有限公司关于在指数熔断实 中国证券报、上海

7 施期间调整旗下交易所场内基金开放时间 证券报、证券时报 2016年1月10日

的公告

8 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实 中国证券报、上海 2016年1月10日

施期间调整旗下部分基金开放时间的公告 证券报、证券时报

9 南方基金关于电子直销平台通过货币基金 中国证券报、上海 2016年1月11日

定投其他基金费率为0的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加大泰金石 中国证券报、上海

10 为代销机构及开通转换业务并参与其费率 证券报、证券时报 2016年1月12日

优惠活动的公告

11 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回 中国证券报、上海 2016年2月11日

业务的公告 证券报、证券时报

第59页共62页

12 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认 中国证券报、上海 2016年3月12日

/申购业务规则 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加泉州银行 中国证券报、上海

13 为代销机构及开通定投和转换业务并参与 证券报、证券时报 2016年3月12日

其费率优惠活动的公告

南方基金关于旗下部分基金参加中国工商 中国证券报、上海

14 银行个人电子银行基金申购费率优惠活动 证券报、证券时报 2016年3月13日

的公告

15 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付 中国证券报、上海 2016年4月11日

业务下线的公告 证券报、证券时报

16 南方基金关于旗下部分基金增加钱景财富 中国证券报、上海 2016年6月10日

为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

17 南方基金关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎 中国证券报、上海 2016年6月12日

盛为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

18 南方基金关于旗下部分基金增加积木基金 中国证券报、上海 2016年6月12日

为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行 中国证券报、上海

19 网上银行、手机银行基金申购费率优惠活 证券报、证券时报 2016年6月13日

动的公告

20 南方金砖四国指数证券投资基金招募说明 中国证券报、上海 2016年7月15日

书（更新）摘要（2016年第1号） 证券报、证券时报

21 南方金砖四国指数证券投资基金招募说明 中国证券报、上海 2016年7月15日

书（更新）（2016年第1号） 证券报、证券时报

22 南方金砖四国指数证券投资基金2016年第 中国证券报、上海 2016年7月21日

2季度报告 证券报、证券时报

23 南方基金关于旗下部分基金增加大智慧财 中国证券报、上海 2016年7月26日

富为代销机构的公告 证券报、证券时报

24 南方基金关于旗下部分基金增加广源达信 中国证券报、上海 2016年7月28日

为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

25 关于南方金砖四国指数基金2016年8月 中国证券报、上海 2016年8月2日

2日暂停申购赎回等业务的说明 证券报、证券时报

关于南方金砖四国指数证券投资基金 中国证券报、上海

26 2016年8月2日暂停申购、赎回和定投业 证券报、证券时报 2016年8月3日

务的公告

27 南方基金关于旗下部分基金增加蛋卷基金 中国证券报、上海 2016年8月19日

为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

28 南方金砖四国指数证券投资基金2016年半 中国证券报、上海 2016年8月29日

年度报告(摘要) 证券报、证券时报

29 南方金砖四国指数证券投资基金2016年半 中国证券报、上海 2016年8月29日

年度报告 证券报、证券时报

30 南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资 中国证券报、上海 2016年8月29日

为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

31 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行 中国证券报、上海 2016年9月20日

手机银行基金申购及定期定额投资手续费 证券报、证券时报

第60页共62页

率优惠活动的公告

32 南方基金关于旗下部分基金增加邮储银行 中国证券报、上海 2016年9月21日

为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

33 关于南方金砖四国指数基金2016年10月 中国证券报、上海 2016年10月21日

21日暂停申购赎回等业务的说明 证券报、证券时报

关于南方金砖四国指数证券投资基金 中国证券报、上海

34 2016年10月21日暂停申购、赎回和定投 证券报、证券时报 2016年10月22日

业务的公告

35 南方金砖四国指数证券投资基金2016年第 中国证券报、上海 2016年10月25日

3季度报告 证券报、证券时报

36 南方基金关于旗下部分基金增加首创证券 中国证券报、上海 2016年11月9日

为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

37 南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货 中国证券报、上海 2016年11月16日

为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行 中国证券报、上海

38 手机银行基金申购及定期定额投资手续费 证券报、证券时报 2016年11月29日

率优惠活动的公告

39 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金 中国证券报、上海 2016年12月8日

为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行 中国证券报、上海

40 手机银行基金申购及定期定额投资手续费 证券报、证券时报 2016年12月22日

率优惠活动的公告

关于南方金砖四国指数证券投资基金 中国证券报、上海

41 2017年境外主要市场节假日申购赎回安排 证券报、证券时报 2016年12月28日

的公告

南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行 中国证券报、上海

42 个人网上银行和手机银行基金申购费率优 证券报、证券时报 2016年12月30日

惠活动的公告

43 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商 中国证券报、上海 2016年12月30日

银行基金定投优惠活动的公告 证券报、证券时报

44 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业 中国证券报、上海 2016年12月30日

银行开放式公募基金交易优惠活动的公告 证券报、证券时报

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方金砖四国指数证券投资基金的文件。

2、南方金砖四国指数证券投资基金基金合同。

3、南方金砖四国指数证券投资基金托管协议。

4、南方金砖四国指数证券投资基金2016年年度报告原文。

5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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