南方金砖四国指数证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录

1.1重要提示

1.2目录

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4境外资产托管人

2.5信息披露方式

2.6其他相关资料

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

3.2基金净值表现

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

6.2利润表

6.3所有者权益（基金净值）变动表

6.4报表附注

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

7.3期末按行业分类的权益投资组合

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

7.5报告期内权益投资组合的重大变动

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

7.11投资组合报告附注

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

§9开放式基金份额变动

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8其他重大事件

§11备查文件目录

11.1备查文件目录

11.2存放地点

11.3查阅方式

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方金砖四国指数证券投资基金

基金简称 南方金砖四国指数(QDII)

场内简称 南方金砖

基金主代码 160121

前端交易代码 160121

后端交易代码 160121

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年12月9日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 122,641,728.56份

基金合同存续期 不定期

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金砖”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在

金砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据金砖四国

指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动

性前提下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4%，年

跟踪误差不超过5%。

业绩比较基准 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率

×5%（税后）。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市

场基金。本基金为指数型基金，主要采用综合指数复制法跟踪标的

指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相

似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

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信息披 姓名 鲍文革 郭明

露负责 联系电话 0755-82763888 010-66105799

人 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街

六号免税商务大厦31-33层 55号

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街

六号免税商务大厦31-33层 55号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 张海波 易会满

2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

中文 Brown BrothersHarriman& Co.

名称

英文 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 140BroadwayNewYork, NY10005

办公地址 140BroadwayNewYork, NY10005

邮政编码 10005

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商

务大厦31-33层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

本期已实现收益 4,351,254.21

本期利润 6,172,742.56

加权平均基金份额本期利润 0.0531

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本期加权平均净值利润率 5.77%

本期基金份额净值增长率 6.93%

3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日）

期末可供分配利润 -22,536,351.81

期末可供分配基金份额利润 -0.1838

期末基金资产净值 113,614,938.61

期末基金份额净值 0.926

3.1.3累计期末指标 报告期末（2017年06月30日）

基金份额累计净值增长率 -7.40%

注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－ ②－

阶段 率 标准差 准收益率 益率标准差 ③（%） ④（%）

①（%） ②（%） ③（%） ④（%）

过去一个月 -2.11 0.64 -2.54 0.65 0.43 -0.01

过去三个月 0.43 0.78 0.25 0.78 0.18 0.00

过去六个月 6.93 0.75 7.13 0.75 -0.20 0.00

过去一年 19.48 0.81 20.33 0.81 -0.85 0.00

过去三年 12.65 1.15 8.98 1.17 3.67 -0.02

自基金合同 -7.40 1.15 -12.36 1.18 4.96 -0.03

生效起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司

（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金

经理（助理）期 证券从

姓名 职务 限 业年限 说明

任职日 离任日

期 期

黄亮 本基金 2010年 16 北京大学工商管理硕士，具有基金从业

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基金经 12月 资格。曾任职于招商证券股份有限公司、

理 9日 天华投资有限责任公司，2005年加入南

方基金国际业务部，负责QDII产品设计

及国际业务开拓工作，2007年9月至

2009年5月，担任南方全球基金经理助

理；2015年9月至今，任国际投资决策

委员会委员；2016年5月至今，担任国

际业务部执行总监；2009年6月至今，

担任南方全球基金经理；2010年12月至

今，任南方金砖基金经理；2011年9月

至2015年5月，任南方中国中小盘基金

经理；2015年5月至今，任南方香港优

选基金经理；2016年6月至今，任南方

原油基金经理；2017年4月至今，任国

企精明基金经理。

注: 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公

司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数 第9页共45页

为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年全球股市取得了较大幅度的上涨，“FAAMG”为代表的成长类股票持续跑赢价

值类股票。VIX波动率指数以及恒生波动率指数于二季度末逼近了近五年来的低位，反映出市场

风险偏好已经触及到了相对较高的水平。美联储于三月和六月分别加息25个基点，符合市场预

期。经济数据方面，彭博数据显示发达市场一至六月Market制造业PMI均值为54.1，其中欧元

区一至六月Market制造业PMI均值达到了56.3，经济强劲复苏；新兴市场一至六月Market制

造业PMI均值为51.0,表现逊于发达市场但较2016年下半年均值50.6有所提升，其中巴西制造

业PMI呈现显着回暖的趋势。

报告期间,MSCI发达国家指数按美元计价上涨9.43%，MSCI新兴市场指数按美元计价上涨

17.23%,恒生指数按港币计价上涨17.11%,黄金价格按美元计价上涨8.20%，十年期美国国债、十

年期日本国债及十年期德国国债收益率分别收窄14个基点、回升4个基点和回升26个基点，日

本、德国与美国的息差收敛。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨4.44%,印度

Nifty指数按本币计价上涨16.31%，受累于能源价格走弱的俄罗斯MICEX指数按本币计价大幅下

跌15.82%。美元指数大幅下挫,由102.21下跌至95.63。

2017年上半年，基金在维持指数化投资策略的前提下，通过对宏观经济、行业以及汇率的

判断，完成了指数成份股季度调整的操作，保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性，有效管理了基金的交易成本。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金2017年上半年基金净值增长6.93%，基金基准增长7.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年上半年全球股票市场强劲上涨。展望2017年下半年，尽管美国经济的内生性增长韧

性使该经济体的复苏前景最具确定性，但我们仍然认为当前的估值水平所提供的风险收益不再那么吸引。从经济增速来看，美国已经达到充分就业，上半年的增长主要依赖于补库存和企业资本支出扩张拉动，美国国会预算办公室预计美国未来五年的GDP潜在增长率仅为1.6%-1.8%，经济增速很难大幅超出市场预期。欧洲方面，如我们先前预期，随着法国大选完成，欧洲市场风险偏好水平得以上升，股票市场估值水平在二季度获得重估。我们认为尽管目前欧洲股市估值水平与历史相比已经处于合理位置，然而考虑到欧洲经济结构改善显着，复苏进程仍处于中前期，未来经济具有潜在的提升空间。新兴市场在上半年取得显着上涨后，估值方面的优势有所减弱，但随 第10页共45页

着市场分化加大，行业及个股层面仍存在不少投资机会。

未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指数的有效跟踪。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；在符合上述基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方金砖四国指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，南方金砖四国指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方金砖四国指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方金砖四国指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方金砖四国指数证券投资基金

2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内

容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.4.1 9,617,129.21 2,590,865.26

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.4.2 105,391,830.14 84,290,889.32

其中：股票投资 105,391,830.14 84,290,889.32

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持 - -

证券投资

贵金属投 - -

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资

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资 6.4.4.4 - -

产

应收证券清算款 - 1,609,696.25

应收利息 6.4.4.5 494.24 255.11

应收股利 1,063,489.88 218,978.48

应收申购款 234,313.49 123,808.92

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 105,736.55 -

资产总计 116,412,993.51 88,834,493.34

负债和所有者权 附注号 本期末 上年度末

益 2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资 - -

产款

应付证券清算款 6.04 1.80

应付赎回款 2,363,906.11 1,790,344.49

应付管理人报酬 75,247.44 59,835.89

应付托管费 23,514.84 18,698.72

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.4.7 36,857.95 10,881.07

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 298,522.52 370,256.43

负债合计 2,798,054.90 2,250,018.40

所有者权益：

实收基金 6.4.4.9 122,641,728.56 99,941,395.30

未分配利润 6.4.4.10 -9,026,789.95 -13,356,920.36

所有者权益合计 113,614,938.61 86,584,474.94

负债和所有者权 116,412,993.51 88,834,493.34

益总计

注: 报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.926元，基金份额总额

122,641,728.56份。

6.2 利润表

会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

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单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 7,139,226.49 5,262,001.06

1.利息收入 18,774.21 5,205.32

其中：存款利息收入 6.4.4.11 18,774.21 5,205.32

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 - -

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“- 5,354,933.53 675,989.68

”填列）

其中：股票投资收益 6.4.4.12 4,021,526.85 -372,714.31

基金投资收益 6.4.4.13 - -

债券投资收益 6.4.4.14 - -

资产支持证券投资 6.4.4.15 - -

收益

贵金属投资收益 6.4.4.16 - -

衍生工具收益 6.4.4.17 - -

股利收益 6.4.4.18 1,333,406.68 1,048,703.99

3.公允价值变动收益（损 6.4.4.19 1,821,488.35 4,508,815.21

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“- -97,758.95 68,401.75

”号填列）

5.其他收入（损失以“- 6.4.4.20 41,789.35 3,589.10

”号填列）

减：二、费用 966,483.93 576,515.28

1．管理人报酬 6.4.7.2.1 422,581.10 227,794.03

2．托管费 6.4.7.2.2 132,056.58 71,185.64

3．销售服务费 6.4.7.2.3 - -

4．交易费用 6.4.4.21 　 100,580.82 3,080.08

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -

支出

6．其他费用 6.4.4.22 　 274,455.53

311,265.43

三、利润总额（亏损总额 6,172,742.56 4,685,485.78

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 6,172,742.56 4,685,485.78

“-”号填列）

第14页共45页

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 99,941,395.30 -13,356,920.36 86,584,474.94

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期净 - 6,172,742.56 6,172,742.56

利润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 22,700,333.26 -1,842,612.15 20,857,721.11

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 64,109,030.35 -5,025,976.43 59,083,053.92

2.基金赎回款 -41,408,697.09 3,183,364.28 -38,225,332.81

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 122,641,728.56 -9,026,789.95 113,614,938.61

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 80,838,530.14 -22,895,343.86 57,943,186.28

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期净 - 4,685,485.78 4,685,485.78

利润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -284,889.43 54,411.02 -230,478.41

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 6,047,648.03 -1,703,216.81 4,344,431.22

2.基金赎回款 -6,332,537.46 1,757,627.83 -4,574,909.63

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

第15页共45页

”号填列）

五、期末所有者权益（基 80,553,640.71 -18,155,447.06 62,398,193.65

金净值）

注:报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注-

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第16页共45页

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 重要财务报表项目的说明

6.4.4.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 9,617,129.21

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 9,617,129.21

注:货币资金中包括以下外币余额：

本期末

项目 2017年6月30日

外币金额 汇率 折合人民币

港元 1,439,392.32 0.86792 1,249,277.38

美元 525,273.55 6.7744 3,558,413.13

合计 4,807,690.51

6.4.4.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 109,293,263.85 105,391,830.14 -3,901,433.71

贵金属投资-金交 - - -

所黄金合约

债 交易所市场 - - -

第17页共45页

券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 109,293,263.85 105,391,830.14 -3,901,433.71

6.4.4.3 衍生金融资产/负债

注:无。

6.4.4.4 买入返售金融资产

6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注:无。

6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:无。

6.4.4.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 457.76

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 36.48

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 494.24

6.4.4.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

待摊费用 105,736.55

合计 105,736.55

注: 待摊费用为指数使用费，是支付标的指数供应商的标的指数许可使用费。指数许可使用费分

为许可使用固定费和许可使用基点费。其中，2017年度的许可使用固定费为31,510美元。许可

使用基点费的计提标准为当前一日基金资产净值大于40,000,000美元时，按前一日基金资产净

值的0.01%的年费率计提，逐日累计，按年支付。

第18页共45页

6.4.4.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 36,857.95

银行间市场应付交易费用 -

合计 36,857.95

6.4.4.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 10,542.82

预提费用 287,979.70

合计 298,522.52

6.4.4.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 99,941,395.30 99,941,395.30

本期申购 64,109,030.35 64,109,030.35

本期赎回（以“-”号 -41,408,697.09 -41,408,697.09

填列）

本期末 122,641,728.56 122,641,728.56

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.4.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -21,946,023.46 8,589,103.10 -13,356,920.36

本期利润 4,351,254.21 1,821,488.35 6,172,742.56

本期基金份额交易 -4,941,582.56 3,098,970.41 -1,842,612.15

产生的变动数

其中：基金申购款 -13,649,180.14 8,623,203.71 -5,025,976.43

基金赎回款 8,707,597.58 -5,524,233.30 3,183,364.28

本期已分配利润 - - -

本期末 -22,536,351.81 13,509,561.86 -9,026,789.95

第19页共45页

6.4.4.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 18,215.32

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 558.89

合计 18,774.21

6.4.4.12 股票投资收益

6.4.4.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 18,690,284.40

减：卖出股票成本总额 14,668,757.55

买卖股票差价收入 4,021,526.85

6.4.4.13 基金投资收益

注:无。

6.4.4.14 债券投资收益

注:无。

6.4.4.14.1 资产支持证券投资收益

注:无。

6.4.4.15 贵金属投资收益

6.4.4.15.1 贵金属投资收益项目构成

注:无。

6.4.4.16 衍生工具收益

注:无。

6.4.4.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,333,406.68

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,333,406.68

第20页共45页

6.4.4.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 1,821,488.35

——股票投资 1,821,488.35

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 1,821,488.35

6.4.4.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 41,789.35

合计 41,789.35

6.4.4.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 100,580.82

银行间市场交易费用 -

合计 100,580.82

6.4.4.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 34,712.18

信息披露费 148,767.52

账户维护费 9,000.00

银行汇划费 190.00

其他 118,595.73

合计 311,265.43

6.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.5.1 或有事项

无。

第21页共45页

6.4.5.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

布朗兄弟哈里曼银行(“BrownBrothers 境外资产托管人

Harriman& Co.”)

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

注:无。

6.4.7.1.2 债券交易

注:无。

6.4.7.1.3 债券回购交易

注:无。

6.4.7.1.4 基金交易

注:无。

6.4.7.1.5 权证交易

注:无。

第22页共45页

6.4.7.1.6 应支付关联方的佣金

注:无。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应 422,581.10 227,794.03

支付的管理费

其中：支付销售机 109,134.15 56,125.98

构的客户维护费

注: 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%/

当年天数。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应 132,056.58 71,185.64

支付的托管费

注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝ 前一日基金资产净值×0.25%/当

年天数。

6.4.7.2.3 销售服务费

注:无。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:无。

第23页共45页

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

基金合同生效日（2010年 20,000,400.00 20,000,400.00

12月9日

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00

期末持有的基金份额 16.3080% 24.8287%

占基金总份额比例

注:期间申购总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回总份额含转换出份额。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:无。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

关联方名称 30日 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限公 4,734,993.89 18,215.32 1,921,721.84 5,113.45

司

布朗兄弟哈里曼银行 4,882,135.32 2,624,519.48 -

注: 本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行

保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:无。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

注:无。

第24页共45页

6.4.8 利润分配情况

6.4.8.1 利润分配情况——非货币市场基金

注:无。

6.4.9 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:无。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:无。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注:无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

注:无。

6.4.10 金融工具风险及管理

6.4.10.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 第25页共45页

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.10.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日：同)。

6.4.10.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%，持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。本基金所持所有证券和衍生工具均在境内外证券交易所 第26页共45页

上市或在场外市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的

50%。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

于2017年6月30日，本基金未持有衍生工具合约（2016年12月31日：同）。

6.4.10.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.10.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款。

6.4.10.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 9,617,129.21 - - - 9,617,129.21

交易性金融资产 - - - 105,391,830.14 105,391,830.14

应收利息 - - - 494.24 494.24

应收股利 - - - 1,063,489.88 1,063,489.88

应收申购款 - - - 234,313.49 234,313.49

其他资产 - - - 105,736.55 105,736.55

资产总计 9,617,129.21 - - 106,795,864.30 116,412,993.51

负债

应付赎回款 - - - 2,363,906.11 2,363,906.11

应付管理人报酬 - - - 75,247.44 75,247.44

应付托管费 - - - 23,514.84 23,514.84

第27页共45页

应付证券清算款 - - - 6.04 6.04

应付交易费用 - - - 36,857.95 36,857.95

其他负债 - - - 298,522.52 298,522.52

负债总计 - - - 2,798,054.90 2,798,054.90

利率敏感度缺口 9,617,129.21 - - 103,997,809.40 113,614,938.61

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 2,590,865.26 - - - 2,590,865.26

交易性金融资产 - - - 84,290,889.32 84,290,889.32

应收证券清算款 - - - 1,609,696.25 1,609,696.25

应收利息 - - - 255.11 255.11

应收股利 - - - 218,978.48 218,978.48

应收申购款 8,176.09 - - 115,632.83 123,808.92

资产总计 2,599,041.35 - - 86,235,451.99 88,834,493.34

负债

应付证券清算款 - - - 1.80 1.80

应付赎回款 - - - 1,790,344.49 1,790,344.49

应付管理人报酬 - - - 59,835.89 59,835.89

应付托管费 - - - 18,698.72 18,698.72

应付交易费用 - - - 10,881.07 10,881.07

其他负债 - - - 370,256.43 370,256.43

负债总计 - - - 2,250,018.40 2,250,018.40

利率敏感度缺口 2,599,041.35 - - 83,985,433.59 86,584,474.94

注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰

早者予以分类。

6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析

注:于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市

场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.10.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控，并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。

6.4.10.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

　项目　 2017年6月30日

美元 港币 其他币种 合计

第28页共45页

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价的资产

银行存款 3,558,413.13 1,249,277.38 4,809,438.70 9,617,129.21

交易性金融资产 36,037,589.23 69,354,240.91 - 105,391,830.14

应收股利 228,077.45 708,931.39 126,481.04 1,063,489.88

应收利息 - - 494.24 494.24

应收申购款 - - 234,313.49 234,313.49

其它资产 - - 105,736.55 105,736.55

资产合计 39,824,079.81 71,312,449.68 5,276,464.02 116,412,993.51

以外币计价的负债

应付证券清算款 - - 6.04 6.04

应付赎回款 - - 2,363,906.11 2,363,906.11

应付管理人报酬 - - 75,247.44 75,247.44

应付托管费 - - 23,514.84 23,514.84

应付交易费用 - - 36,857.95 36,857.95

其他负债 - - 298,522.52 298,522.52

负债合计 - - 2,798,054.90 2,798,054.90

资产负债表外汇风 39,824,079.81 71,312,449.68 2,478,409.12 113,614,938.61

险敞口净额

上年度末

项目 2016年12月31日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价的资产

银行存款 1,151,281.72 1,260,388.63 179,194.91 2,590,865.26

交易性金融资产 33,731,479.67 42,383,284.12 8,176,125.53 84,290,889.32

应收证券清算款 737,273.03 872,423.22 - 1,609,696.25

应收利息 - - 255.11 255.11

应收股利 218,978.48 - - 218,978.48

应收申购款 - - 123,808.92 123,808.92

资产合计 35,839,012.90 44,516,095.97 8,479,384.47 88,834,493.34

以外币计价的负债

第29页共45页

应付证券清算款 - - 1.80 1.80

应付赎回款 - - 1,790,344.49 1,790,344.49

应付管理人报酬 - - 59,835.89 59,835.89

应付托管费 - - 18,698.72 18,698.72

应付交易费用 - - 10,881.07 10,881.07

其他负债 - - 370,256.43 370,256.43

负债合计 - - 2,250,018.40 2,250,018.40

资产负债表外汇风 35,839,012.90 44,516,095.97 6,229,366.07 86,584,474.94

险敞口净额

6.4.10.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 （2017年6月 上年度末 （2016年12月

30日） 31日）

所有外币均相对人民

增加556 增加402

币升值5%

分析

所有外币均相对人民

减少556 减少402

币贬值5%

6.4.10.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在富时金砖四国50指

数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险，投资于具有良好流动性的金融工具，包括富时金砖四国50指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，富时金砖四国50指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定 第30页共45页

期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临

的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.10.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产-股票投资 105,391,830.14 92.76 84,290,889.32 97.35

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 105,391,830.14 92.76 84,290,889.32 97.35

6.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 （2017年6月 上年度末 （2016年

30日） 12月31日）

业绩比较基准上升5% 增加564 增加416

分析 业绩比较基准下降5% 减少564 减少416

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 105,391,830.14 90.53

其中：普通股 75,424,719.78 64.79

存托凭证 29,967,110.36 25.74

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

第31页共45页

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 9,617,129.21 8.26

8 其他各项资产 1,404,034.16 1.21

9 合计 116,412,993.51 100.00

注:1、本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币27,145,890.44元，

占基金资产净值比例23.89%；通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币143,814.34元，占

基金资产净值比例0.13%

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

美国 20,868,075.01 18.37

中国 69,354,240.91 61.04

英国 15,169,514.22 13.35

合计 105,391,830.14 92.76

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

能源 16,714,201.89 14.71

原材料 2,767,216.38 2.44

工业 - -

非必需消费品 2,086,471.46 1.84

必需消费品 5,133,931.62 4.52

医疗保健 551,476.37 0.49

金融 47,480,003.22 41.79

科技 20,653,353.32 18.18

通讯 9,626,762.76 8.47

公用事业 378,413.12 0.33

合计 105,391,830.14 92.76

7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合

注: 基金本报告期末未持有积极投资。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

第32页共45页

金额单位：人民币元

序 公司名称 公司名称(中 证券 所在证券 所属国 数量 公允价值 占基金

号 (英文) 文) 代码 市场 家（地 (股) 资产净

区） 值比例

(%)

Tencent 腾讯控股有限 700 香港交易 16,235,6

1 Holdings 公司 HK 所 香港 67,000 58.69 14.29

Limited

China

Construc

2 tion 中国建设银行 939 香港交易 香港 1,960, 10,291,7 9.06

Bank 股份有限公司 HK 所 000 95.36

Corporat

ion

China 中国移动有限 941 香港交易 7,046,90

3 Mobile 公司 HK 所 香港 98,000 2.85 6.20

Limited

Bank Of 中国银行股份 3988 香港交易 1,900, 6,315,85

4 China 有限公司 HK 所 香港 000 3.84 5.56

Limited

Ping An

Insuranc

e 中国平安保险

5 (Group) (集团)股份有 2318 香港交易 香港 91,000 4,063,55 3.58

Company 限公司 HK 所 8.04

Of

China,Lt

d.

6 Infosys Infosys科技 INFY 美国证券 美国 35,800 3,642,70 3.21

Ltd. 有限公司 UN 交易所 3.27

Itau 巴西Itau

Unibanco Unibanco ITUB 美国纽约 3,548,22

7 Holding Banco UN 证券交易 美国 47,400 7.49 3.12

SA Multiplo 所

股份公司

Sberbank

of 英国伦敦

8 Russia 俄罗斯谢韦尔 SBER 证券交易 英国 50,000 3,505,75 3.09

PJSC 钢铁 LI 所 2.00

(London

Intl)

Agricult

9 ural Ban 中国农业银行 1288 香港交易 香港 1,090, 3,490,86 3.07

k OfChi 股份有限公司 HK 所 000 1.03

naLimit

第33页共45页

ed

Companhi

1 a deBeb 巴西安贝夫公 ABEV 美国纽约 3,012,50

0 idas das司 UN 证券交易 美国 81,000 7.94 2.65

America 所

s Ambev

China

Life

1 Insuranc 中国人寿保险 2628 香港交易 香港 136,00 2,815,18 2.48

1 e 股份有限公司 HK 所 0 5.31

Company

Limited

1 LUKOIL LKOD 英国伦敦 2,771,27

2 OAO 卢克石油公司 LI 证券交易 英国 8,400 1.55 2.44

所

Open

1 Joint 俄罗斯天然气 OGZD 英国伦敦 2,547,24

3 Stock 工业公司 LI 证券交易 英国 95,000 2.14 2.24

Company 所

Gazprom

China

Petroleu

1 m & 中国石油化工 386 香港交易 香港 461,60 2,439,84 2.15

4 Chemical 股份有限公司 HK 所 0 8.10

Corporat

ion

Banco 巴西布拉德斯 美国纽约

1 Bradesco 科银行股份公 BBD 证券交易 美国 41,000 2,360,87 2.08

5 S.A. 司 UN 所 8.40

1 CNOOC 中国海洋石油 883 香港交易 香港 290,00 2,152,00 1.89

6 Limited 有限公司 HK 所 0 7.64

1 ICICI 印度工业信贷 IBN 美国纽约 1,780,45

7 Bank 投资银行 UN 证券交易 美国 29,300 4.58 1.57

Limited 所

PetroChi 中国石油天然

1 na 气股份有限公 857 香港交易 香港 387,00 1,605,53 1.41

8 Company司 HK 所 0 0.49

Limited

1 Vale 巴西淡水河谷 VALE 美国纽约 1,600,45

9 S.A. 公司 UN 证券交易 美国 27,000 2.00 1.41

所

2 OAO NVTK 英国伦敦 1,509,33

0 Novatek 诺瓦泰克公司 LI 证券交易 英国 2,000 6.32 1.33

所

第34页共45页

2 Petroleo 巴西石油股份 PBR 美国纽约 1,461,44

1 Brasilei 公司 UN 证券交易 美国 27,000 1.31 1.29

roS.A. 所

China

2 Overseas 中国海外发展 688 香港交易 1,388,23

2 Land And 有限公司 HK 所 香港 70,000 8.04 1.22

Investme

ntLtd.

Geely

2 Automobi 吉利汽车控股 175 香港交易 1,315,41

3 le 有限公司 HK 所 香港 90,000 9.55 1.16

Holdings

Limited

MAGNIT Magnit公开合 英国伦敦

2 OJSC- 股公司 MGNT 证券交易 英国 5,500 1,266,81 1.12

4 SPON GDR LI 所 2.80

REGS

Bank Of

2 Communic 交通银行股份 3328 香港交易 香港 260,20 1,244,33 1.10

5 ations 有限公司 HK 所 0 8.64

Co.,Ltd.

2 OAO ATAD 英国伦敦 1,149,27

6 Tatneft 鞑靼石油公司 LI 证券交易 英国 4,500 6.96 1.01

所

China

2 Unicom 中国联合网络 762 香港交易 100,00 1,006,78

7 (Hong 通信(香港)股 HK 所 香港 0 7.20 0.89

Kong) 份有限公司

Limited

China

2 Resource 华润置地有限 1109 香港交易 香港 50,000 987,259. 0.87

8 s Land 公司 HK 所 00

Limited

Picc

Property 中国人民财产

2 And 保险股份有限 2328 香港交易 香港 81,489 922,266. 0.81

9 Casualty 公司 HK 所 16

Company

Limited

3 CITIC 中国中信股份 267 香港交易 香港 90,000 917,044. 0.81

0 Limited 有限公司 HK 所 27

China

3 Telecom 中国电信股份 728 香港交易 香港 270,00 869,395. 0.77

1 Corporat 有限公司 HK 所 0 46

ion

第35页共45页

Limited

3 Brasil 巴西食品公司 BRFS 美国纽约 854,610.

2 Foods UN 证券交易 美国 10,700 88 0.75

S.A. 所

Country

3 Garden 碧桂园控股有 2007 香港交易 香港 99,000 777,612. 0.68

3 Holdings 限公司 HK 所 92

Co.Ltd.

3 Wipro 印度Wipro有 WIT 美国纽约 774,991.

4 Limited 限公司 UN 证券交易 美国 22,000 36 0.68

所

3 Tata 塔塔汽车有限 TTM 美国纽约 771,051.

5 Motors 公司 UN 证券交易 美国 3,448 91 0.68

Limited 所

Norilsk

Nickel

3 Mining 诺里尔斯克镍 MNOD 英国伦敦 743,219.

6 and 业公司 LI 证券交易 英国 7,950 42 0.65

Metallur 所

gical

Co.

TELECOMU

3 NICACOES 巴西电信公司 VIV 美国证券 美国 7,700 703,677. 0.62

7 DE US 交易所 25

S.P.ADR

3 Rosneft 俄罗斯石油公 ROSN 英国伦敦 699,558.

8 Oil 司 LI 证券交易 英国 19,000 42 0.62

Company 所

3 China 3333 香港交易 632,748.

9 Evergran 中国恒大集团 HK 所 香港 52,000 40 0.56

deGroup

4 俄罗斯VTB银 VTBR 英国伦敦 598,355.

0 VTBBank 行股份公司 LI 证券交易 英国 42,000 65 0.53

所

Sinophar

4 m Group 国药控股股份 1099 香港交易 香港 18,000 551,476. 0.49

1 Co., 有限公司 HK 所 37

Ltd.

Fosun

4 Internat 复星国际有限 656 香港交易 香港 40,000 423,544. 0.37

2 ional 公司 HK 所 96

Limited

4 China 中国信达资产 1359 香港交易 香港 160,00 404,103. 0.36

3 Cinda 管理股份有限 HK 所 0 55

第36页共45页

Asset 公司

Manageme

nt

Corporat

ion

The

People's

Insuranc 中国人民保险

4 e 集团股份有限 1339 香港交易 香港 140,00 398,548. 0.35

4 Company( 公司 HK 所 0 86

group)

Of China

Limited

Postal

Savings

4 Bank Of 中国邮政储蓄 1658 香港交易 100,00 390,564.

5 China 银行股份有限 HK 所 香港 0 00 0.34

Corporat 公司

ion

Limited

4 OJSC 苏尔古特石油 SGGD 英国伦敦 378,688.

6 Surgutne 天然气公司 LI 证券交易 英国 13,000 96 0.33

ftegas 所

China

Guangdon

4 g 中国广核电力 1816 香港交易 香港 200,00 378,413. 0.33

7 Nuclear 股份有限公司 HK 所 0 12

Power

Co.,Ltd.

Banco 巴西桑坦德银 美国纽约

4 Santande 行股份有限公 BSBR 证券交易 美国 7,000 357,078. 0.31

8 r Brasil司 UN 所 62

S.A.

China

Huarong 中国华融资产

4 Asset 管理股份有限 2799 香港交易 香港 110,00 289,277. 0.25

9 Manageme 公司 HK 所 0 74

nt Co.,

Ltd.

China

5 Overseas 中海物业集团 2669 香港交易

0 Property 有限公司 HK 所 香港 1 1.32 0.00

Holdings

Limited

第37页共45页

注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

注:基金本报告期末未持有积极投资。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金 占期初基金资产净

额 值比例（%）

1 Tencent Holdings 700HK 5,081,542.03 5.87

Limited

2 China Construction Bank 939HK 2,585,966.67 2.99

Corporation

3 ChinaMobileLimited 941HK 2,493,612.96 2.88

4 Ping An Insurance 2318HK 1,878,397.37 2.17

(Group) Company Of

China,Ltd.

5 BankOfChinaLimited 3988HK 1,766,637.81 2.04

6 China Life Insurance 2628HK 1,367,915.26 1.58

CompanyLimited

7 Agricultural Bank Of 1288HK 1,262,269.97 1.46

ChinaLimited

8 Geely Automobile 175HK 1,146,954.65 1.32

HoldingsLimited

9 Sberbank of RussiaPJSC SBERLI 1,015,646.96 1.17

(LondonIntl)

10 PetroChina Company 857HK 971,755.45 1.12

Limited

11 Itau Unibanco Holding ITUBUN 912,694.94 1.05

SA

12 China Telecom 728HK 886,260.10 1.02

CorporationLimited

13 China Petroleum & 386HK 824,626.77 0.95

ChemicalCorporation

14 CNOOCLimited 883HK 809,312.11 0.93

15 Bank Of Communications 3328HK 762,836.97 0.88

Co.,Ltd.

16 LUKOILOAO LKODLI 758,571.65 0.88

17 Companhia de Bebidas ABEVUN 728,579.32 0.84

dasAmericasAmbev

18 InfosysLtd. INFYUN 704,117.26 0.81

19 Open Joint Stock OGZDLI 641,603.57 0.74

CompanyGazprom

第38页共45页

20 BancoBradescoS.A. BBDUN 605,895.64 0.70

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金 占期初基金资产净

额 值比例（%）

1 Tencent Holdings 700HK 7,001,621.79 8.09

Limited

2 HDFCBankLimited HDBUN 4,054,906.09 4.68

3 Ping An Insurance 2318HK 894,489.93 1.03

(Group) Company Of

China,Ltd.

4 China Telecom 728HK 781,455.36 0.90

CorporationLimited

5 ChinaMobileLimited 941HK 690,053.60 0.80

6 Hengan International 1044HK 604,458.53 0.70

GroupCompanyLimited

7 China Life Insurance 2628HK 588,327.43 0.68

CompanyLimited

8 BancoBradescoS.A. BBDUN 554,964.19 0.64

9 PetroChina Company 857HK 514,215.02 0.59

Limited

10 Agricultural Bank Of 1288HK 496,668.48 0.57

ChinaLimited

11 Itau Unibanco Holding ITUBUN 444,863.15 0.51

SA

12 BankOfChinaLimited 3988HK 324,861.06 0.38

13 CNOOCLimited 883HK 245,278.02 0.28

14 BrasilFoods S.A. BRFSUN 233,229.60 0.27

15 China Petroleum & 386HK 212,709.60 0.25

ChemicalCorporation

16 Bank Of Communications 3328HK 207,822.78 0.24

Co.,Ltd.

17 InfosysLtd. INFYUN 199,511.41 0.23

18 China Construction Bank 939HK 177,160.09 0.20

Corporation

19 Country Garden Holdings 2007HK 126,748.05 0.15

Co.Ltd.

20 Companhia de Bebidas ABEVUN 105,289.47 0.12

dasAmericasAmbev

第39页共45页

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 33,948,210.02

卖出收入（成交）总额 18,690,284.40

注: 买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注:本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 1,063,489.88

4 应收利息 494.24

5 应收申购款 234,313.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 105,736.55

8 其他 -

9 合计 1,404,034.16

第40页共45页

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

户数 的基金份

(户) 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例（%）

例（%）

12,000 10,220.14 27,578,422.40 22.49 95,063,306.16 77.51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 906,736.36 0.7393

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 50~100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年12月9日） 636,543,203.98

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 99,941,395.30

本报告期基金总申购份额 64,109,030.35

减：本报告期基金总赎回份额 41,408,697.09

本报告期基金拆分变动份额（份额减 -

少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 122,641,728.56

第41页共45页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司

关于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

海通证券 1 26,553,850.62 50.45 23,668.08 42.23 -

Goldman 17,699,658.96 33.63 22,879.41 40.82

Sachs(Asia)L.L.C 1 -

Huatai 2,923,416.38 5.55 3,508.10 6.26

FinancialHoldings 1 -

(Hong Kong)

第42页共45页

Limited

BOCI 2,827,413.24 5.37 3,160.99 5.64

SecuritiesLimited 1 -

FirstShanghai 2,634,155.22 5.00 2,827.41 5.04

SecuritiesLtd. 1 -

注: 交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关

问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的

选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

南方基金关于旗下部分基金增加肯特 中国证券报、上海证券

1 瑞财富为代销机构及开通相关业务的 报、证券时报 2017-1-11

公告

2 南方金砖四国指数证券投资基金招募 中国证券报、上海证券 2017-1-13

说明书（更新）（2016年第2号） 报、证券时报

南方金砖四国指数证券投资基金招募 中国证券报、上海证券

3 说明书（更新）摘要（2016年第2号） 报、证券时报 2017-1-13

南方基金关于旗下部分基金增加新浪 中国证券报、上海证券

4 仓石为代销机构及开通相关业务的公 报、证券时报 2017-1-18

告

第43页共45页

5 南方金砖四国指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 2017-1-19

2016年第4季度报告 报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通 中国证券报、上海证券

6 银行手机银行基金申购及定期定额投 报、证券时报 2017-2-23

资手续费率优惠活动的公告

南方基金关于旗下部分基金增加华夏 中国证券报、上海证券

7 财富为代销机构及开通相关业务的公 报、证券时报 2017-3-15

告

8 南方金砖四国指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 2017-3-30

2016年度报告(摘要) 报、证券时报

9 南方金砖四国指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 2017-3-30

2016年度报告 报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加中国 中国证券报、上海证券

10 工商银行个人电子银行基金申购费率 报、证券时报 2017-4-5

优惠活动的公告

南方基金关于旗下部分基金增加苏宁 中国证券报、上海证券

11 基金、大泰金石为代销机构及开通相 报、证券时报 2017-4-10

关业务的公告

南方基金关于旗下部分基金参加交通 中国证券报、上海证券

12 银行手机银行基金申购及定期定额投 报、证券时报 2017-4-23

资手续费率优惠活动的公告

13 南方金砖四国指数证券投资基金 中国证券报、上海证券 2017-4-24

2017年第1季度报告 报、证券时报

14 南方基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证券 2017-6-12

部分基金最低申购金额限制的公告 报、证券时报

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方金砖四国指数证券投资基金的文件。

2、南方金砖四国指数证券投资基金基金合同。

3、南方金砖四国指数证券投资基金托管协议。

4、南方金砖四国指数证券投资基金2017年半年度报告原文。

5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

11.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

11.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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