南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：海通证券股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人海通证券股份有限公司基金托管部根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......6
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......7
3.1主要会计数据和财务指标......7
3.2基金净值表现......7
4管理人报告......8
4.1基金管理人及基金经理情况......8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
5托管人报告......12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
6半年度财务会计报告（未经审计）......12
6.1资产负债表......12
6.2利润表......14
6.3所有者权益（基金净值）变动表......15
6.4报表附注......16
7投资组合报告......30
7.1期末基金资产组合情况......30
7.2期末按行业分类的股票投资组合......30
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......32
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......35
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......37
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......37
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......37
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......37
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......37
7.12投资组合报告附注......37
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8基金份额持有人信息......38
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......38
8.2期末上市基金前十名持有人......39
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40
9开放式基金份额变动......41
10重大事件揭示......41
10.1基金份额持有人大会决议......41
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41
10.4基金投资策略的改变......41
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......41
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......42
10.8其他重大事件......43
11备查文件目录......44
11.1备查文件目录......44
11.2存放地点......44
11.3查阅方式......44
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金简称 南方中证国有企业改革指数分级
场内简称 改革基金
基金主代码 160136
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月3日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 海通证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 486,789,316.21份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2015年6月15日
下属分级基金的基金简称 南方中证国有企业 改革A 改革B
改革指数分级
下属分级基金场内简称: 改革基金 改革A 改革B
下属分级基金的交易代码 160136 150295 150296
报告期末下属分级基金份 206,449,962.21份 140,169,677.00份 140,169,677.00份
额总额
2.2基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比
较基准相似的回报。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：标的指数收益率95%+银行人民币活期存
款利率（税后）5%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基
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金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过
跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益 本基金为股票型基金，改革A份额具有低预 改革B份额具有高预
特征 属于较高预期风险和 期风险、预期收益相 期风险、预期收益相
预期收益的证券投资 对稳定的特征。 对较高的特征。
基金品种，其预期风
险和收益水平高于混
合型基金、债券基金
及货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 海通证券股份有限公司
姓名 鲍文革 朱稼翔
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 021-63411463
电子邮箱 manager@southernfund.com zhujx@htsec.com
客户服务电话 400-889-8899 021-95553
传真 0755-82763889 021-63410637
注册地址 深圳市福田区福田街道福华 上海市黄浦区广东路689号海
一路六号免税商务大厦31- 通证券大厦
33层
办公地址 深圳市福田区福田街道福华 上海市黄浦区广东路689号海
一路六号免税商务大厦31- 通证券大厦
33层
邮政编码 518048 200001
法定代表人 吴万善 王开国
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
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3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日-2016年6月30日)
本期已实现收益 -112,496,097.90
本期利润 -121,026,299.67
加权平均基金份额本期利润 -0.2256
本期加权平均净值利润率 -27.58%
本期基金份额净值增长率 -21.75%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 -423,398,623.05
期末可供分配基金份额利润 -0.8698
期末基金资产净值 400,835,544.62
期末基金份额净值 0.8234
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -44.98%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 2.40% 1.11% 0.81% 1.03% 1.59% 0.08%
过去三个月 -2.65% 1.24% -4.50% 1.20% 1.85% 0.04%
过去六个月 -21.75% 2.30% -22.49% 2.23% 0.74% 0.07%
过去一年 -35.40% 2.86% -37.87% 2.71% 2.47% 0.15%
自基金合同
-44.98% 2.88% -46.91% 2.76% 1.93% 0.12%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的建仓期为2015年6月3日至2015年12月2日，报告期末已完成建仓，各项资产
配置比例符合合同约定。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,600亿元，旗下管理96只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
证券从
（助理）期限
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
管理学学士，具有基金从业资格、金融
分析师（CFA）资格、注册会计师
（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公
司投资并购部、德勤华永会计师事务所
深圳分所审计部。2010年2月加入南方
基金，历任运作保障部基金会计、数量
本基金 2015年 化投资部量化投资研究员；2014年12月
孙伟 基金经 - 6年
7月2日 至2015年5月，担任南方恒生ETF的基
理 金经理助理；2015年5月至2016年7月，
任南方500工业ETF、南方500原材料
ETF基金经理；2015年7月至今，任改
革基金、高铁基金、500信息基金经理；
2016年5月至今，任南方创业板ETF、
南方创业板ETF联接基金经理。
北京大学智能科学系硕士，具有基金从
业资格。2008年7月加入南方基金，历
任信息技术部投研系统研发员、数量化
投资部高级研究员，现任数量化投资部
总监助理；2014年12月至2016年4月，
本基金 2015年 任南方恒生ETF基金经理；2015年4月
雷俊 基金经 6月 - 8年 至2016年4月，任南方中证500工业
理 10日 ETF、南方中证500原材料ETF基金经理；
2015年6月至2016年7月，任改革基金、
高铁基金、南方500信息基金经理；
2015年4月至今，任大数据100基金经
理；2015年6月至今，任南方策略优化、
大数据300、南方量化成长的基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.2016年7月30日，公司发布变更基金经理的公告，免去雷俊本基金经理职务。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显着不为0的情况不存
在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为1:1的改革A和改革B两类子份额，并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系，分别是上市价格体系和净值价格体系，两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求，长期配置型投资者
（主要为场外份额投资者）也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以，我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具，不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算，都始终坚守被动投资理念，力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度，更不会主动进行大幅增减仓操作。
我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安
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全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及
基金整体仓位的偏离。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.8234元，报告期内，份额净值增长率为-21.75％，同
期业绩基准增长率为-22.49％。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来，我国M1和M2的剪刀差继续扩大，企业中长期贷款增速持续下滑，流动性陷阱假说再次被关注。证券保证金和两融余额仍在低位徘徊，股市存量资金博弈特征仍然明显，风险偏好无显着提升。
7月，年中政治局会议传递了非常明确的“脱虚入实”政策信号，提及发挥财政资金效应，引导社会资金更多投向实体经济和基础设施建设薄弱领域，同时强调着力疏通货币政策传导渠道，优化信贷结构，支持实体经济发展。
经历了年初1，2月份的双针探底后，市场情绪有所好转，上证综指在2950点上下5%主体
区间内震荡拉锯。展望全年，在利率不断下行和资产配置荒背景下，市场下行空间可能有限，并且随着经济转型推进，改革红利的释放有望再次提升众多相关受益产业的估值水平。
今年以来国企改革总体基调是稳步推进，到下半年有加速势头。根据“十三五”规划精神和经济转型要求研判，相信国企改革仍是未来较长时间内A股最具价值的投资主题之一。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
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的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的管理人--南方基金管理有限公司在南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、不定期份额折算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
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本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.4.1 21,535,559.93 32,325,561.39
结算备付金 34,598.19 719,534.90
存出保证金 288,182.35 5,068,531.69
交易性金融资产 6.4.4.2 381,011,844.40 540,294,732.29
其中：股票投资 381,011,844.40 540,294,732.29
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.4.5 5,129.27 7,297.19
应收股利 - -
应收申购款 1,924.54 32,185.11
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.4.6 - -
资产总计 402,877,238.68 578,447,842.57
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 23,549,704.75
应付赎回款 1,324,230.72 3,645,167.51
应付管理人报酬 335,676.77 487,900.02
应付托管费 67,135.35 97,580.03
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.4.7 33,997.45 715,486.82
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.4.8 280,653.77 215,883.80
负债合计 2,041,694.06 28,711,722.93
所有者权益：
实收基金 6.4.4.9 728,572,019.17 781,881,056.67
未分配利润 6.4.4.10 -327,736,474.55 -232,144,937.03
所有者权益合计 400,835,544.62 549,736,119.64
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负债和所有者权益总计 402,877,238.68 578,447,842.57
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额486,789,316.21份，其中南方中证国有企业
改革指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为206,449,962.21份，基金份额净值
0.8234元；南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之A份额的份额总额为
140,169,677.00份，基金份额参考净值1.0562元；南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之B份额的份额总额为140,169,677.00份，基金份额参考净值0.5906元。
6.2利润表
会计主体：南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期 2015年6月3日(基金
项目 附注号 2016年1月1日至 合同生效日)至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -117,687,961.02 -254,922,988.35
1.利息收入 273,877.47 831,428.42
其中：存款利息收入 6.4.4.11 273,877.47 742,772.05
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 88,656.37
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -109,658,238.83 1,038,390.94
其中：股票投资收益 6.4.4.12 -112,389,534.00 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.4.14 - -
股利收益 6.4.4.15 2,731,295.17 1,038,390.94
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.4.16 -8,530,201.77 -256,829,022.07
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.4.17 226,602.11 36,214.36
列）
减：二、费用 3,338,338.65 1,480,212.33
1．管理人报酬 6.4.7.2.1 2,177,585.60 901,419.37
2．托管费 6.4.7.2.2 435,517.13 180,283.88
3．销售服务费 6.4.7.2.3 - -
第14页共45页
4．交易费用 6.4.4.18 395,861.93 348,743.67
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.4.19 329,373.99 49,765.41
三、利润总额（亏损总额以 -121,026,299.67 -256,403,200.68
“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“- -121,026,299.67 -256,403,200.68
”号填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 781,881,056.67 -232,144,937.03 549,736,119.64
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -121,026,299.67 -121,026,299.67
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -53,309,037.50 25,434,762.15 -27,874,275.35
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 282,521,005.37 -128,791,606.25 153,729,399.12
2.基金赎回款 -335,830,042.87 154,226,368.40 -181,603,674.47
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权益（基 728,572,019.17 -327,736,474.55 400,835,544.62
金净值）
上年度可比期间
2015年6月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 868,733,957.36 - 868,733,957.36
金净值）
第15页共45页
二、本期经营活动产生的 - -256,403,200.68 -256,403,200.68
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 1,102,633,514.80 -36,126,174.30 1,066,507,340.50
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,131,321,771.94 -38,346,488.64 1,092,975,283.30
2.基金赎回款 -28,688,257.14 2,220,314.34 -26,467,942.80
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权益（基 1,971,367,472.16 -292,529,374.98 1,678,838,097.18
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差第16页共45页
别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》
、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自2016年5月1日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4重要财务报表项目的说明
6.4.4.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 21,535,559.93
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 21,535,559.93
6.4.4.2交易性金融资产
单位：人民币元
第17页共45页
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 453,638,290.47 381,011,844.40 -72,626,446.07
贵金属投资-金交所
- - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 453,638,290.47 381,011,844.40 -72,626,446.07
6.4.4.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.4.4买入返售金融资产
6.4.4.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.4.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 4,998.59
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 13.95
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 116.73
合计 5,129.27
6.4.4.6其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
第18页共45页
6.4.4.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 33,997.45
银行间市场应付交易费用 -
合计 33,997.45
6.4.4.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,895.51
预提费用 225,758.26
中证指数使用费 50,000.00
- -
合计 280,653.77
6.4.4.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 522,407,597.07 781,881,056.67
本期申购 188,765,812.19 282,521,005.37
本期赎回(以"-"号填列) -224,384,093.05 -335,830,042.87
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 486,789,316.21 728,572,019.17
注：申购含配对转入份额；赎回含配对转出份额。
6.4.4.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -341,184,044.24 109,039,107.21 -232,144,937.03
本期利润 -112,496,097.90 -8,530,201.77 -121,026,299.67
本期基金份额交易 30,281,519.09 -4,846,756.94 25,434,762.15
产生的变动数
其中：基金申购款 -136,141,210.01 7,349,603.76 -128,791,606.25
第19页共45页
基金赎回款 166,422,729.10 -12,196,360.70 154,226,368.40
本期已分配利润 - - -
本期末 -423,398,623.05 95,662,148.50 -327,736,474.55
6.4.4.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 258,728.21
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,515.21
其他 10,634.05
合计 273,877.47
6.4.4.12股票投资收益
6.4.4.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 292,824,821.03
减：卖出股票成本总额 405,214,355.03
买卖股票差价收入 -112,389,534.00
6.4.4.13债券投资收益
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.4.14衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.4.15股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,731,295.17
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,731,295.17
6.4.4.16公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -8,530,201.77
第20页共45页
——股票投资 -8,530,201.77
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -8,530,201.77
6.4.4.17其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 226,602.11
基金合同生效前利息收入 -
合计 226,602.11
注：本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场外赎回费率不高于0.5%，场内赎回费率为赎回
金额的0.5%，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.4.18交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 395,861.93
银行间市场交易费用 -
合计 395,861.93
6.4.4.19其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 46,743.06
信息披露费 149,179.94
上市年费 29,835.26
银行费用 3,615.73
中证指数费 100,000.00
其他 -
合计 329,373.99
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人
第21页共45页
民币50,000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.5.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1股票交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期 2015年6月3日(基金合同生效日)至
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年6月30日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例
海通证券 545,936,912.42 100.00% 1,678,984,458.90 100.00%
6.4.7.1.2权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
第22页共45页
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
海通证券 54,596.49 100.00% 33,997.45 100.00%
上年度可比期间
2015年6月3日(基金合同生效日)至2015年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
海通证券 167,901.25 100.00% 167,901.25 100.00%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月3日(基金合同生效日)
6月30日 至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 2,177,585.60 901,419.37
的管理费
其中：支付销售机构的 199,774.77 66,745.28
客户维护费
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月3日(基金合同生效日)
6月30日 至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 435,517.13 180,283.88
的托管费
注：支付基金托管人海通证券的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
第23页共45页
6.4.7.2.3销售服务费
注：无。
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：于本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金本报告期在基金托管人海通证券无存款余额，同时也无相应存款利息收入。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.7.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.8利润分配情况
6.4.8.1利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：股票
数量
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估
（单位：股） 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 值总额
2016年 2016
玲珑 新股流
601966 6月 年7月 12.98 12.98 3,396 44,080.0844,080.08-
轮胎 通受限
24日 6日
2016年 2016
新宏 新股流
603016 6月 年7月 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98-
泰 通受限
23日 1日
第24页共45页
2016年 2016
科大 新股流
300520 6月 年7月 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30-
国创 通受限
30日 8日
2016年 2016
丰元 新股流
002805 6月 年7月 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80-
股份 通受限
29日 7日
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不
得转让。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末
股票股票 停牌 停牌原 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量（股） 备注
代码名称 日期因 日期 开盘单价 成本总额 额
价
2016 2016
国药年 重大资产 年
600511 27.42 30.16 94,598 3,897,245.702,593,877.16-
股份 2月 重组停牌 8月
18日 4日
2016 2016
上海年 重大资产 年
600848 15.42 16.96 84,200 1,539,653.601,298,364.00-
临港 3月 重组停牌 7月
16日 6日
2016
易成年 重大资产
300080 7.76 - - 144,800 1,379,680.561,123,648.00-
新能 5月 重组停牌
19日
2016 2016
中国年 股价异常 年
601611 20.92 23.01 11,344 39,363.68 237,316.48-
核建 6月 波动停牌 7月
30日 1日
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
第25页共45页
6.4.10金融工具风险及管理
6.4.10.1风险管理政策和组织架构
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。同时本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类基金份额来看，国有企业改革A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；国有企业改革B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人海通证券开立于中国农业银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
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本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。
此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.10.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.10.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
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久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.10.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 21,535,559.93 - - - 21,535,559.93
结算备付金 34,598.19 - - - 34,598.19
存出保证金 288,182.35 - - - 288,182.35
交易性金融资产 - - - 381,011,844.40 381,011,844.40
应收利息 - - - 5,129.27 5,129.27
应收申购款 596.42 - - 1,328.12 1,924.54
资产总计 21,858,936.89 - - 381,018,301.79 402,877,238.68
负债
应付赎回款 - - - 1,324,230.72 1,324,230.72
应付管理人报酬 - - - 335,676.77 335,676.77
应付托管费 - - - 67,135.35 67,135.35
应付交易费用 - - - 33,997.45 33,997.45
其他负债 - - - 280,653.77 280,653.77
负债总计 - - - 2,041,694.06 2,041,694.06
利率敏感度缺口 21,858,936.89 - - 378,976,607.73 400,835,544.62
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 32,325,561.39 - - - 32,325,561.39
结算备付金 719,534.90 - - - 719,534.90
存出保证金 5,068,531.69 - - - 5,068,531.69
交易性金融资产 - - - 540,294,732.29 540,294,732.29
应收利息 - - - 7,297.19 7,297.19
应收申购款 - - - 32,185.11 32,185.11
资产总计 38,113,627.98 - - 540,334,214.59 578,447,842.57
负债
应付证券清算款 - - - 23,549,704.75 23,549,704.75
应付赎回款 - - - 3,645,167.51 3,645,167.51
应付管理人报酬 - - - 487,900.02 487,900.02
应付托管费 - - - 97,580.03 97,580.03
应付交易费用 - - - 715,486.82 715,486.82
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其他负债 - - - 215,883.80 215,883.80
负债总计 - - - 28,711,722.93 28,711,722.93
利率敏感度缺口 38,113,627.98 - - 511,622,491.66 549,736,119.64
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.10.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金80%以上的基金资产投资于股票。
本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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2016年6月30日 2015年12月31日
占基金 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 381,011,844.40 95.05 540,294,732.29 98.28
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 381,011,844.40 95.05 540,294,732.29 98.28
6.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(2.2)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（2016年 上年度末（2015年
分析 6月30日） 12月31日）
业绩比较基准(2.2)上升5% 1964 2569
业绩比较基准(2.2)下降5% -1964 -2569
6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 381,011,844.40 94.57
其中：股票 381,011,844.40 94.57
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 21,570,158.12 5.35
7 其他各项资产 295,236.16 0.07
第30页共45页
8 合计 402,877,238.68 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,029,375.00 0.26
B 采矿业 17,692,573.12 4.41
C 制造业 182,107,380.95 45.43
电力、热力、燃气及水生产
D 16,861,352.96 4.21
和供应业
E 建筑业 23,549,595.62 5.88
F 批发和零售业 24,718,820.96 6.17
G 交通运输、仓储和邮政业 23,176,226.80 5.78
H 住宿和餐饮业 2,225,893.04 0.56
信息传输、软件和信息技术
I 17,596,577.08 4.39
服务业
J 金融业 31,886,162.03 7.95
K 房地产业 18,428,081.50 4.60
L 租赁和商务服务业 17,918,094.09 4.47
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理
N - -
业
居民服务、修理和其他服务
O - -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,622,948.00 0.65
S 综合 - -
合计 379,813,081.15 94.76
7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 870,828.27 0.22
电力、热力、燃气及水生产
D - -
和供应业
E 建筑业 237,316.48 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
第31页共45页
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I 70,492.40 0.02
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
水利、环境和公共设施管理
N - -
业
居民服务、修理和其他服务
O - -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,198,763.25 0.30
7.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,500 12,406,600.00 3.10
2 000858 五粮液 375,352 12,210,200.56 3.05
3 601328 交通银行 2,074,121 11,677,301.23 2.91
4 600104 上汽集团 562,103 11,405,069.87 2.85
5 601390 中国中铁 1,576,400 10,987,508.00 2.74
6 600050 XD中国联 2,870,237 10,935,602.97 2.73
7 601555 东吴证券 717,853 9,619,230.20 2.40
8 600547 山东黄金 243,232 9,464,157.12 2.36
9 600009 上海机场 329,380 8,580,349.00 2.14
10 601669 中国电建 1,410,437 8,053,595.27 2.01
11 000768 中航飞机 378,536 7,453,373.84 1.86
12 601888 中国国旅 166,813 7,336,435.74 1.83
13 000568 泸州老窖 239,660 7,117,902.00 1.78
14 600023 浙能电力 1,394,700 7,099,023.00 1.77
15 600153 建发股份 581,500 6,978,000.00 1.74
第32页共45页
16 600118 中国卫星 202,100 6,790,560.00 1.69
17 600061 国投安信 378,800 6,750,216.00 1.68
18 600406 国电南瑞 498,203 6,660,974.11 1.66
19 600741 华域汽车 431,081 6,039,444.81 1.51
20 600415 小商品城 930,300 5,749,254.00 1.43
21 600663 陆家嘴 250,708 5,703,607.00 1.42
22 600018 上港集团 1,108,982 5,655,808.20 1.41
23 600085 同仁堂 187,534 5,586,637.86 1.39
24 002152 广电运通 276,704 4,549,013.76 1.13
25 600332 白云山 183,048 4,510,302.72 1.13
26 600820 隧道股份 537,365 4,508,492.35 1.12
27 600642 申能股份 777,954 4,465,455.96 1.11
28 000425 徐工机械 1,452,900 4,445,874.00 1.11
29 600879 航天电子 284,300 4,429,394.00 1.11
30 600482 中国动力 131,920 4,323,018.40 1.08
31 600643 爱建集团 392,980 3,839,414.60 0.96
32 600362 江西铜业 283,700 3,824,276.00 0.95
33 600418 江淮汽车 300,050 3,804,634.00 0.95
34 600704 物产中大 392,523 3,674,015.28 0.92
35 000729 燕京啤酒 481,709 3,656,171.31 0.91
36 600312 平高电气 233,281 3,653,180.46 0.91
37 000930 中粮生化 329,700 3,620,106.00 0.90
38 600198 大唐电信 180,900 3,596,292.00 0.90
39 000061 农产品 290,062 3,527,153.92 0.88
40 600372 中航电子 180,400 3,512,388.00 0.88
41 000031 中粮地产 372,025 3,508,195.75 0.88
42 000778 新兴铸管 747,200 3,467,008.00 0.86
43 601992 金隅股份 427,591 3,313,830.25 0.83
44 601898 中煤能源 625,700 3,228,612.00 0.81
45 600008 首创股份 823,900 3,204,971.00 0.80
46 600827 百联股份 263,669 3,185,121.52 0.79
47 600176 中国巨石 332,575 3,182,742.75 0.79
48 000758 中色股份 403,944 3,130,566.00 0.78
49 000800 一汽轿车 278,108 3,025,815.04 0.75
50 002643 万润股份 58,100 2,956,128.00 0.74
51 600787 中储股份 375,952 2,793,323.36 0.70
52 600026 中海发展 467,660 2,759,194.00 0.69
53 600058 五矿发展 146,600 2,751,682.00 0.69
54 600056 中国医药 173,056 2,744,668.16 0.68
第33页共45页
55 000028 国药一致 42,087 2,739,863.70 0.68
56 600597 光明乳业 210,300 2,666,604.00 0.67
57 000786 北新建材 290,000 2,633,200.00 0.66
58 600426 华鲁恒升 298,260 2,627,670.60 0.66
59 600511 国药股份 94,598 2,593,877.16 0.65
60 600073 上海梅林 224,400 2,569,380.00 0.64
61 600161 天坛生物 88,100 2,448,299.00 0.61
62 600006 XD东风汽 273,500 2,425,945.00 0.61
63 000006 深振业Ａ 323,000 2,380,510.00 0.59
64 600433 冠豪高新 260,700 2,252,448.00 0.56
65 600754 锦江股份 66,524 2,225,893.04 0.56
66 600416 湘电股份 177,900 2,218,413.00 0.55
67 600639 浦东金桥 87,213 2,178,580.74 0.54
68 600270 外运发展 123,776 2,164,842.24 0.54
69 000801 四川九洲 174,854 2,154,201.28 0.54
70 600685 中船防务 84,255 2,136,706.80 0.53
71 000751 锌业股份 385,500 2,131,815.00 0.53
72 600835 上海机电 110,234 2,115,390.46 0.53
73 000851 高鸿股份 161,670 2,083,926.30 0.52
74 600399 抚顺特钢 311,100 2,012,817.00 0.50
75 600894 广日股份 146,929 1,958,563.57 0.49
76 000596 古井贡酒 39,337 1,886,209.15 0.47
77 601717 郑煤机 329,719 1,879,398.30 0.47
78 600395 盘江股份 226,300 1,869,238.00 0.47
79 600096 云天化 181,600 1,688,880.00 0.42
80 600129 太极集团 87,600 1,551,396.00 0.39
81 600963 岳阳林纸 249,600 1,527,552.00 0.38
82 601801 皖新传媒 124,400 1,451,748.00 0.36
83 600606 绿地控股 124,741 1,349,697.62 0.34
84 002181 粤传媒 158,983 1,305,250.43 0.33
85 600848 上海临港 84,200 1,298,364.00 0.32
86 600350 山东高速 230,700 1,222,710.00 0.31
87 600229 城市传媒 96,000 1,171,200.00 0.29
88 600708 光明地产 136,201 1,142,726.39 0.29
89 300080 易成新能 144,800 1,123,648.00 0.28
90 300140 启源装备 50,100 1,112,220.00 0.28
91 000722 湖南发展 79,900 1,105,017.00 0.28
92 600876 洛阳玻璃 38,100 1,033,272.00 0.26
93 600975 新五丰 112,500 1,029,375.00 0.26
第34页共45页
94 600618 氯碱化工 77,000 1,011,010.00 0.25
95 000591 太阳能 65,400 986,886.00 0.25
96 600604 市北高新 36,100 866,400.00 0.22
97 002678 珠江钢琴 65,900 808,593.00 0.20
98 600981 汇鸿集团 84,500 712,335.00 0.18
99 600623 华谊集团 25,700 509,117.00 0.13
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%）
1 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.06
2 601611 中国核建 11,344 237,316.48 0.06
3 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.04
4 601127 小康股份 6,252 149,235.24 0.04
5 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
6 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.02
7 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
8 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
9 601966 玲珑轮胎 3,396 44,080.08 0.01
10 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
11 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
12 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
13 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
14 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
15 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％）
1 600104 上汽集团 14,466,969.17 2.63
2 000858 五粮液 13,680,200.20 2.49
3 600519 贵州茅台 12,276,177.70 2.23
4 600415 小商品城 8,403,679.98 1.53
5 601390 中国中铁 6,979,114.00 1.27
6 600050 中国联通 6,946,250.28 1.26
第35页共45页
7 600061 国投安信 6,858,304.64 1.25
8 601989 中国重工 5,273,138.00 0.96
9 000930 中粮生化 5,056,737.00 0.92
10 601328 交通银行 4,939,921.00 0.90
11 600023 浙能电力 4,815,000.86 0.88
12 600198 大唐电信 4,433,738.00 0.81
13 600637 东方明珠 4,289,932.36 0.78
14 601888 中国国旅 4,184,169.00 0.76
15 600009 上海机场 4,133,692.53 0.75
16 601669 中国电建 3,890,211.00 0.71
17 600741 华域汽车 3,754,781.15 0.68
18 601555 东吴证券 3,702,292.46 0.67
19 600433 冠豪高新 3,177,841.72 0.58
20 002643 万润股份 3,085,274.21 0.56
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％）
1 中国重工
601989 15,212,993.44 2.77
2 东方明珠
600637 15,053,171.58 2.74
3 建发股份
600153 11,439,906.45 2.08
4 国元证券
000728 9,650,236.17 1.76
5 中国一重
601106 6,902,286.20 1.26
6 交通银行
601328 6,789,300.00 1.24
7 四川长虹
600839 6,695,291.89 1.22
8 浪潮信息
000977 6,299,653.82 1.15
9 际华集团
601718 6,244,656.08 1.14
10 东方电气
600875 5,850,785.53 1.06
11 中国联通
600050 5,366,702.01 0.98
12 中国中铁
601390 5,318,328.00 0.97
13 歌华有线
600037 5,087,957.23 0.93
14 东吴证券
601555 4,805,352.50 0.87
15 上海机场
600009 4,749,575.86 0.86
16 中国电建
601669 4,599,087.21 0.84
第36页共45页
17 同仁堂
600085 4,347,279.89 0.79
18 威孚高科
000581 4,326,149.53 0.79
19 大唐电信
600198 4,240,379.94 0.77
20 凤凰传媒
601928 4,019,576.24 0.73
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 254,461,668.91
卖出股票收入（成交）总额 292,824,821.03
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
第37页共45页
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 288,182.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,129.27
5 应收申购款 1,924.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 295,236.16
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末持有指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明
（%）
1 601611 中国核建 237,316.48 0.06 股票交易异常停牌
第38页共45页
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
持有人户 户均持有的
数(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 持有份额
额比例 比例
别
南方中 6,877 30,020.35 42,665,930.11 20.67% 163,784,032.10 79.33%
证国有
企业改
革指数
分级
改革A 741 189,162.86 128,088,947.00 91.38% 12,080,730.00 8.62%
改革B 5,911 23,713.36 4,414,374.00 3.15% 135,755,303.00 96.85%
13,529 35,981.00 175,169,251.11 35.98% 311,620,065.10 64.02%
合计
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2期末上市基金前十名持有人
南方中证国有企业改革指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国人民财产保险股份有限公司－ 32,826,068.00 15.90%
自有资金
2 上海山友通信公司 5,974,429.00 2.89%
3 廖伟光 3,972,645.00 1.92%
4 郎文宏 1,336,052.00 0.65%
5 赵金涛 801,795.00 0.39%
6 陈凌云 675,378.00 0.33%
7 邹祺 674,570.00 0.33%
8 唐洪 668,179.00 0.32%
9 邬佳希 668,163.00 0.32%
10 夏宇 534,556.00 0.26%
第39页共45页
改革A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 工银安盛人寿保险有限公司 46,906,762.00 33.46%
2 中国银河证券股份有限公司 34,182,288.00 24.39%
3 中国人民财产保险股份有限公司－ 14,699,073.00 7.12%
自有资金
4 上海铂绅投资中心（有限合伙）－ 5,996,048.00 4.28%
铂绅一号证券投资基金（私募）
5 上海明汯投资管理有限公司－明汯 3,456,098.00 2.47%
多策略对冲1号基金
6 中意人寿保险有限公司 3,399,752.00 1.65%
7 上海铂绅投资中心（有限合伙）－ 3,000,000.00 2.14%
铂绅四号证券投资基金（私募）
8 中国对外经济贸易信托有限公司－ 2,000,000.00 1.43%
金锝量化套利集合资金信托计划
9 工银瑞信基金－平安银行－南方资 1,728,700.00 0.84%
本管理有限公司
10 工银瑞信基金－农业银行－吉祥人 1,300,000.00 0.93%
寿保险－吉祥人寿传统产品
改革B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 陈霖 4,784,631.00 3.41%
2 云南国际信托有限公司－中金云 1,985,830.00 0.96%
信私募工场温莎简毅精选8号
3 邢燕舞 1,878,683.00 1.34%
4 武霞 1,800,000.00 0.87%
5 薛遂安 1,523,000.00 1.09%
6 黄立璇 1,300,000.00 0.63%
7 柳淑英 1,060,041.00 0.76%
8 胡秀英 1,024,505.00 0.73%
9 张贤忠 1,016,376.00 0.73%
10 云南国际信托有限公司－中金云 968,800.00 0.69%
信私募工场温莎简毅策略长盈9
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份） 比例
南方中证国有企业改 41,226.42 0.0200%
基金管理人所有从业人员 革指数分级
持有本基金 改革A - -
改革B - -
第40页共45页
41,226.42 0.0085%
合计
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
南方中证国有企业改 0
本公司高级管理人员、基 革指数分级
金投资和研究部门负责人 改革A 0
持有本开放式基金 改革B 0
合计 0
南方中证国有企业改 0
革指数分级
本基金基金经理持有本开 改革A 0
放式基金
改革B 0
合计 0
注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
9开放式基金份额变动
单位：份
南方中证国有企业 改革A 改革B
项目 改革指数分级
228,097,334.36 320,318,311.00 320,318,312.00
基金合同生效日（2015年6月3日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 248,664,095.07 136,871,751.00 136,871,751.00
本报告期基金总申购份额 188,765,812.19 - -
减:本报告期基金总赎回份额 224,384,093.05 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减 -6,595,852.00 3,297,926.00 3,297,926.00
少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 206,449,962.21 140,169,677.00 140,169,677.00
注：拆分变动份额包括本基金三级份额的配对转换份额及折算份额。
第41页共45页
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
海通证券 2 545,936,912.42 100.00% 54,596.49 100.00% -
注：本基金本报告期交易单元无变化。
交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
第42页共45页
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
海通证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年6月20日
积木基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告
2 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年6月6日
厦门鑫鼎盛为代销机构及开通相 证券报、证券时报
关业务的公告
3 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年6月2日
宁波银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告
4 关于淘宝基金理财平台和支付宝 中国证券报、上海 2016年4月12日
基金支付业务下线的公告 证券报、证券时报
5 南方基金关于临时暂停电子直销 中国证券报、上海 2016年2月4日
第43页共45页
实时赎回业务的公告 证券报、证券时报
6 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年2月1日
陆金所资管、唐鼎耀华为代销机 证券报、证券时报
构及开通相关业务的公告
7 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海 2016年1月29日
估值方法的提示性公告 证券报、证券时报
8 南方基金管理有限公司电子交易 中国证券报、上海 2016年1月27日
赎回转认/申购业务规则 证券报、证券时报
9 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年1月26日
中证金牛为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告
10 南方基金关于电子直销平台通过 中国证券报、上海 2016年1月15日
货币基金定投其他基金费率为 证券报、证券时报
0的公告
11 南方中证国有企业改革指数分级 中国证券报、上海 2016年1月8日
证券投资基金招募说明书（更新） 证券报、证券时报
（2015年第1号）
12 南方中证国有企业改革指数分级 中国证券报、上海 2016年1月8日
证券投资基金招募说明书（更新） 证券报、证券时报
摘要（2015年第1号）
13 南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海 2016年1月7日
2016年1月7日指数熔断实施期 证券报、证券时报
间调整旗下部分基金开放时间的
公告
14 关于南方基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海 2016年1月6日
部分基金净值揭示异常的提示 证券报、证券时报
15 南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海 2016年1月5日
数熔断实施期间调整旗下交易所 证券报、证券时报
场内基金开放时间的公告
16 南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海 2016年1月4日
2016年1月4日指数熔断实施期 证券报、证券时报
间调整旗下部分基金开放时间的
公告
17 南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海 2016年1月4日
数熔断实施期间调整旗下部分基 证券报、证券时报
金开放时间的公告
11备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的文件。
2、《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》
3、《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金托管协议》
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4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
11.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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