国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国泰中小盘成长混合(LOF)

场内简称 国泰小盘

基金主代码 160211

交易代码 160211

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009年10月19日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 723,486,076.81份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010年1月7日

2.2基金产品说明

本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有效

投资目标

控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析，评价

未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金

投资策略 类资产的配置比例。其中，股票资产投资主要以具有较好的成长性和基

本面良好的中小盘股票为投资对象，采取自下而上、三重过滤的精选个

股策略。

本基金的业绩基准=35%×天相中盘成长指数＋45%×天相小盘成长指数＋

业绩比较基准

20%×中证全债指数

本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市

风险收益特征

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李永梅 田青

信息披露

联系电话 021-31081600转 010-67595096

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

（021）31089000，400-888-

客户服务电话 010-67595096

8688

传真 021-31081800 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

http://www.gtfund.com

网网址

基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 115,738,367.35 431,472,971.60 149,830,536.90

本期利润 53,877,892.79 392,460,398.49 171,148,121.10

加权平均基金份额本期利润 0.0987 1.5449 0.2994

本期基金份额净值增长率 0.45% 88.54% 26.63%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 1.8550 1.8349 0.5193

期末基金资产净值 1,948,109,993.83 545,167,843.28 627,057,587.22

期末基金份额净值 2.693 2.681 1.422

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

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(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -6.27% 0.82% -2.49% 0.71% -3.78% 0.11%

过去六个月 -0.22% 0.87% -1.75% 0.76% 1.53% 0.11%

过去一年 0.45% 1.96% -15.26% 1.52% 15.71% 0.44%

过去三年 139.80% 2.21% 46.48% 1.61% 93.32% 0.60%

过去五年 214.24% 1.91% 63.90% 1.44% 150.34% 0.47%

自基金合同生 192.30% 1.73% 44.29% 1.40% 148.01% 0.33%

效起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009年10月19日至2016年12月31日)

注：本基金的转型日为2009年10月19日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比

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例符合合同约定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在

北京和深圳设有分公司。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理78只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合

型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投

资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资第6页共39页

基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而第7页共39页

来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生。2008年7月至

2009年8月在诺德基金管理有限

公司任助理研究员，2009年9月

至2011年2月在景顺长城基金

管理有限公司任研究员。

本基金的基金 2011年2月加入国泰基金管理有

经理、国泰金 限公司，历任研究员、基金经理

龙行业混合、 助理。2014年10月起任国泰金

国泰估值优势 龙行业精选证券投资基金的基金

杨飞 混合（LOF）、 2015-05- - 9年 经理，2015年3月起兼任国泰估

国泰大健康股 11 值优势混合型证券投资基金

票、国泰金马 （LOF）（原国泰估值优势股票

稳健混合、国 型证券投资基金（LOF））的基

泰景气行业混 金经理，2015年5月起兼任国泰

合的基金经理 中小盘成长混合型证券投资基金

（LOF）（原国泰中小盘成长股

票型证券投资基金（LOF））的

基金经理，2015年5月至

2016年5月任国泰成长优选混合

型证券投资基金（原国泰成长优

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选股票型证券投资基金）的基金

经理，2016年2月起兼任国泰大

健康股票型证券投资基金的基金

经理，2016年4月起兼任国泰金

马稳健回报证券投资基金的基金

经理，2017年3月起兼任国泰景

气行业灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资第9页共39页

信息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间

窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年的A股市场大起大落，在宏观经济预期平稳、风险偏好显着下降以及流动性逐步偏紧

的背景下，A股市场整体进入了一个小熊市。从年初熔断导致指数大幅下跌到二、三季度成长股的

大幅反弹，直至最后一个季度周期股与价值股的大幅上涨，可以说各种风格与不同的行业在一年内演绎了完美的轮动。如果从整体行业的表现来看，稳健增长的消费品行业以及受益供给侧改革的周期性行业获得了明显的超额收益，但代表新兴产业的高估值成长股则出现了大幅下跌，远远跑输市场。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金2016年度净值增长率为0.45%，同期业绩比较基准为-15.26%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年在房地产调控以及金融监管的背景下，防风险与去杠杆成为政府的首要任务。宏观经

济增长将逐步放缓，货币政策也将从稳健转向中性，A股市场整体性机会不是很大。但A股市场

依然会有明显的机构性投资机会，尤其是经过充分调整、高景气行业且估值偏低的优质成长股或将会有较好的投资机会。2017年我们比较看好的行业包括园林、环保、通信、医药生物、电子等行业，我们将自上而下布局高景气子行业，自下而上挑选景气行业中的优质公司，集中持有，继续保持仓位的灵活性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

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本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 550,116,849.65 68,191,332.75

结算备付金 7,654,311.30 3,235,471.07

存出保证金 1,012,452.14 391,882.88

交易性金融资产 1,401,944,745.59 480,172,360.19

其中：股票投资 1,401,944,745.59 480,172,360.19

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 2,007,799.66 -

应收利息 123,239.50 16,818.59

应收股利 - -

应收申购款 2,354,520.80 579,660.32

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,965,213,918.64 552,587,525.80

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,009,275.86 3,336,327.78

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应付赎回款 8,020,154.48 1,349,619.46

应付管理人报酬 2,542,222.45 626,096.89

应付托管费 423,703.76 104,349.50

应付销售服务费 - -

应付交易费用 3,687,063.43 1,439,923.35

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 279,108.68 279,108.68

递延所得税负债 - -

其他负债 142,396.15 284,256.86

负债合计 17,103,924.81 7,419,682.52

所有者权益： - -

实收基金 606,022,402.91 170,341,497.00

未分配利润 1,342,087,590.92 374,826,346.28

所有者权益合计 1,948,109,993.83 545,167,843.28

负债和所有者权益总计 1,965,213,918.64 552,587,525.80

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.693元，基金份额总额723,486,076.81份。

7.2利润表

会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 99,208,818.62 411,485,240.77

1.利息收入 2,689,755.30 582,057.49

其中：存款利息收入 2,454,847.36 438,550.64

债券利息收入 218,027.42 143,506.85

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资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 16,880.52 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 155,280,353.97 448,916,121.52

其中：股票投资收益 149,984,167.55 444,791,866.48

基金投资收益 - -

债券投资收益 -50,620.00 138,000.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 5,346,806.42 3,986,255.04

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-61,860,474.56 -39,012,573.11

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,099,183.91 999,634.87

减：二、费用 45,330,925.83 19,024,842.28

1．管理人报酬 21,941,559.88 7,620,898.91

2．托管费 3,656,926.71 1,270,149.90

3．销售服务费 - -

4．交易费用 19,207,269.80 9,651,549.15

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 525,169.44 482,244.32

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

53,877,892.79 392,460,398.49

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 53,877,892.79 392,460,398.49

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

第15页共39页

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 170,341,497.00 374,826,346.28 545,167,843.28

二、本期经营活动产生的基金净值

- 53,877,892.79 53,877,892.79

变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号填列） 435,680,905.91 913,383,351.85 1,349,064,257.76

其中：1.基金申购款 1,208,026,072.45 2,620,198,865.87 3,828,224,938.32

2.基金赎回款 -772,345,166.54 -1,706,815,514.02 -2,479,160,680.56

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 - - -

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 606,022,402.91 1,342,087,590.92 1,948,109,993.83

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 369,359,835.85 257,697,751.37 627,057,587.22

二、本期经营活动产生的基金净值

- 392,460,398.49 392,460,398.49

变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号填列） -199,018,338.85 -275,331,803.58 -474,350,142.43

其中：1.基金申购款 111,793,468.40 213,526,268.44 325,319,736.84

2.基金赎回款 -310,811,807.25 -488,858,072.02 -799,669,879.27

四、本期向基金份额持有人分配利 - - -

第16页共39页

润产生的基金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 170,341,497.00 374,826,346.28 545,167,843.28

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)是根据原金盛证券投资基金(以下简称“基金金盛”)基金份额持有人大会2009年8月20日决议通过的《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]925号《关于核准金盛证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，由原金盛证券投资基金转型而来。

原基金金盛为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至2009年11月30日止。根据深交所深证复[2009]35号《关于同意金盛证券投资基金终止上市的批复》，原基金金盛于2009年10月16日进行终止上市权利登记。自2009年10月19日起，原基金金盛终止上市，原基金金盛更名为国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)，《金盛证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

原基金金盛于基金合同失效前经审计的基金资产净值为549,926,313.74元，已于本基金的基金

合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《关于原金盛证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于2009年11月23日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:1.193840063，并于2009年11月24日进行了变更登记。

本基金于基金合同生效后自2009年10月22日至2009年11月18日期间内开放集中申购，共

募集4,514,369,288.09元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息1,379,695.40元，业经普

华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第252号审验报告予以验证。上述集中

第17页共39页

申购募集资金已按2009年11月24日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为

4,514,369,288.09份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的1,379,695.40份基金份额，并于

2009年11月24日进行了确认登记。

经深交所深证上字[2009]第204号文审核同意，本基金825,721,408.00份基金份额于2011年

1月7日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转

托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开

募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰中小盘成长股票型证券投资基金

(LOF)基金合同》的约定，国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)自2015年8月8日起更名为

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，权证投资比例占基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘成长股票。本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数 X35%+天相小盘成长指数 X45%+中证全债指数X20%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中小盘成长混合型证券投资基第18页共39页

金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定

及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入第19页共39页

免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受中国建投控制的公

司

中国电力财务有限公司 基金管理人的股东

意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东

国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

第20页共39页

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

申万宏源 1,034,399,462.33 7.89% 489,274,882.33 7.91%

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

申万宏源 20,249,534.27 100.00% - -

7.4.8.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

申万宏源 963,334.16 8.15% 539,657.37 14.64%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

申万宏源 446,205.27 7.87% 24,079.58 1.67%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登

第21页共39页

记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 21,941,559.88 7,620,898.91

其中：支付销售机构的客户维护费 3,239,683.76 995,532.30

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,656,926.71 1,270,149.90

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

第22页共39页

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期初持有的基金份额 13,311,737.00 23,311,737.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 13,311,737.00 10,000,000.00

期末持有的基金份额 0.00 13,311,737.00

期末持有的基金份额占基金

0.00% 6.55%

总份额比例

注：1.期间赎回/卖出总份额含转换出份额为13,311,737份。

2.基金管理人国泰基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托国泰君安证券股份有限

公司办理，适用费率为0.50%。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 550,116,849.65 2,308,712.88 68,191,332.75 390,630.72

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

第23页共39页

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 1,401,944,745.59元，无属于第二、三层次的余额(2015年12月31日：第一

层次471,282,856.91元，第二层次8,889,503.28元，无第三层次)。

第24页共39页

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 1,401,944,745.59 71.34

其中：股票 1,401,944,745.59 71.34

2 固定收益投资 - -

第25页共39页

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 557,771,160.95 28.38

7 其他各项资产 5,498,012.10 0.28

8 合计 1,965,213,918.64 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 896,711,868.60 46.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 386,584,962.93 19.84

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 35,490,609.24 1.82

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 83,157,304.82 4.27

第26页共39页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,401,944,745.59 71.96

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 600056 中国医药 10,091,956 192,049,922.68 9.86

2 002310 东方园林 13,488,915 190,868,147.25 9.80

3 600522 中天科技 18,057,457 190,145,022.21 9.76

4 300197 铁汉生态 14,674,626 186,074,257.68 9.55

5 002217 合力泰 10,021,109 179,377,851.10 9.21

6 300145 中金环境 4,458,494 116,366,693.40 5.97

7 002573 清新环境 4,760,006 83,157,304.82 4.27

8 300296 利亚德 1,512,007 50,984,876.04 2.62

9 600664 哈药股份 4,749,902 40,754,159.16 2.09

10 000568 泸州老窖 1,217,545 40,178,985.00 2.06

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600487 亨通光电 279,183,755.33 51.21

2 300207 欣旺达 271,799,973.57 49.86

3 600522 中天科技 236,915,237.93 43.46

4 300197 铁汉生态 234,263,930.39 42.97

5 002310 东方园林 227,810,369.20 41.79

第27页共39页

6 600056 中国医药 202,624,118.39 37.17

7 002138 顺络电子 188,242,176.39 34.53

8 002217 合力泰 169,341,603.51 31.06

9 300296 利亚德 154,051,192.91 28.26

10 300145 中金环境 146,807,118.99 26.93

11 300219 鸿利智汇 144,010,240.12 26.42

12 002241 歌尔股份 140,532,141.19 25.78

13 002635 安洁科技 136,147,766.72 24.97

14 002179 中航光电 118,275,862.24 21.70

15 000786 北新建材 111,857,696.22 20.52

16 601186 中国铁建 100,701,683.83 18.47

17 300203 聚光科技 97,273,353.87 17.84

18 600518 康美药业 96,804,776.86 17.76

19 002573 清新环境 88,618,640.45 16.26

20 600068 葛洲坝 80,032,536.24 14.68

21 002111 威海广泰 76,490,338.18 14.03

22 000333 美的集团 74,797,810.12 13.72

23 601012 隆基股份 71,568,502.67 13.13

24 600885 宏发股份 69,498,886.29 12.75

25 300237 美晨科技 69,126,040.79 12.68

26 000568 泸州老窖 65,925,180.13 12.09

27 000418 小天鹅Ａ 65,000,503.23 11.92

28 300156 神雾环保 59,167,657.76 10.85

29 600498 烽火通信 57,481,797.50 10.54

30 300232 洲明科技 56,667,751.06 10.39

31 002050 三花智控 56,117,133.96 10.29

32 002048 宁波华翔 54,580,549.78 10.01

33 600240 华业资本 53,257,713.33 9.77

34 600566 济川药业 53,186,227.16 9.76

35 002411 必康股份 53,068,768.61 9.73

36 300389 艾比森 52,528,946.39 9.64

37 600183 生益科技 52,499,601.46 9.63

38 601199 江南水务 51,886,900.47 9.52

39 601390 中国中铁 51,201,686.78 9.39

40 600054 黄山旅游 51,193,416.95 9.39

41 002051 中工国际 50,806,353.93 9.32

42 600596 新安股份 50,610,984.87 9.28

43 000858 五粮液 49,779,669.16 9.13

44 002589 瑞康医药 49,297,088.84 9.04

45 300274 阳光电源 49,035,719.92 8.99

46 002372 伟星新材 45,537,906.65 8.35

47 600664 哈药股份 45,406,827.94 8.33

48 600525 长园集团 43,993,321.52 8.07

49 002108 沧州明珠 42,160,610.93 7.73

第28页共39页

50 600006 东风汽车 41,993,164.09 7.70

51 002311 海大集团 41,047,363.40 7.53

52 002400 省广股份 40,699,651.62 7.47

53 300336 新文化 40,350,883.27 7.40

54 300017 网宿科技 38,475,022.64 7.06

55 000921 海信科龙 37,597,301.93 6.90

56 002636 金安国纪 37,503,357.15 6.88

57 600563 法拉电子 36,977,121.20 6.78

58 000910 大亚圣象 36,377,279.82 6.67

59 002705 新宝股份 35,668,028.85 6.54

60 002479 富春环保 33,543,428.45 6.15

61 601607 上海医药 32,748,540.42 6.01

62 002491 通鼎互联 31,945,964.03 5.86

63 002662 京威股份 31,736,359.91 5.82

64 600141 兴发集团 31,622,086.32 5.80

65 601166 兴业银行 30,825,461.02 5.65

66 600820 隧道股份 30,800,946.48 5.65

67 000601 韶能股份 30,031,563.98 5.51

68 000423 东阿阿胶 30,028,957.11 5.51

69 002508 老板电器 29,891,730.65 5.48

70 002271 东方雨虹 29,591,400.06 5.43

71 600338 西藏珠峰 29,578,383.76 5.43

72 002131 利欧股份 29,538,079.88 5.42

73 002169 智光电气 29,191,766.39 5.35

74 603989 艾华集团 27,414,318.68 5.03

75 600887 伊利股份 26,929,822.71 4.94

76 600406 国电南瑞 26,189,537.47 4.80

77 300303 聚飞光电 25,282,320.18 4.64

78 600998 九州通 25,245,080.41 4.63

79 002035 华帝股份 24,937,279.17 4.57

80 002298 中电鑫龙 24,448,905.86 4.48

81 601377 兴业证券 24,087,483.90 4.42

82 601668 中国建筑 23,427,699.88 4.30

83 601898 中煤能源 23,373,426.58 4.29

84 000686 东北证券 23,156,545.60 4.25

85 000750 国海证券 23,147,085.30 4.25

86 000778 新兴铸管 23,120,304.93 4.24

87 600477 杭萧钢构 22,644,290.28 4.15

88 601336 新华保险 22,623,016.73 4.15

89 000018 神州长城 22,235,059.29 4.08

90 300269 联建光电 22,194,160.53 4.07

91 601965 中国汽研 21,821,994.54 4.00

92 300198 纳川股份 21,502,134.22 3.94

93 002557 洽洽食品 20,875,784.76 3.83

第29页共39页

94 002032 苏泊尔 20,809,703.70 3.82

95 002554 惠博普 20,373,483.20 3.74

96 601997 贵阳银行 20,350,952.75 3.73

97 002317 众生药业 19,984,312.92 3.67

98 000400 许继电气 19,494,830.29 3.58

99 002322 理工环科 19,482,537.63 3.57

100 002374 丽鹏股份 19,345,609.92 3.55

101 600829 人民同泰 19,024,405.90 3.49

102 002106 莱宝高科 18,630,318.86 3.42

103 300063 天龙集团 18,369,648.14 3.37

104 000963 华东医药 18,288,345.17 3.35

105 600597 光明乳业 18,185,660.86 3.34

106 002502 骅威文化 17,903,251.24 3.28

107 600323 瀚蓝环境 17,851,421.08 3.27

108 600409 三友化工 17,726,066.64 3.25

109 002456 欧菲光 17,683,753.10 3.24

110 300083 劲胜精密 17,492,741.58 3.21

111 002519 银河电子 17,257,442.07 3.17

112 600750 江中药业 16,606,102.93 3.05

113 600332 白云山 16,523,573.74 3.03

114 000811 烟台冰轮 16,256,487.00 2.98

115 600155 宝硕股份 16,053,527.84 2.94

116 002013 中航机电 14,932,073.70 2.74

117 300071 华谊嘉信 14,546,308.40 2.67

118 000541 佛山照明 14,193,198.46 2.60

119 601633 长城汽车 14,109,934.00 2.59

120 300476 胜宏科技 13,347,763.57 2.45

121 002245 澳洋顺昌 13,290,740.94 2.44

122 600076 康欣新材 13,160,620.82 2.41

123 300284 苏交科 13,115,665.36 2.41

124 002518 科士达 12,372,110.00 2.27

125 002514 宝馨科技 12,250,503.00 2.25

126 002083 孚日股份 11,874,117.62 2.18

127 002630 华西能源 11,745,279.45 2.15

128 300258 精锻科技 11,701,424.82 2.15

129 600617 国新能源 11,456,667.89 2.10

130 600285 羚锐制药 11,415,561.34 2.09

131 600997 开滦股份 10,994,180.41 2.02

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第30页共39页

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600487 亨通光电 334,799,679.05 61.41

2 300207 欣旺达 298,181,235.72 54.70

3 002635 安洁科技 209,761,401.29 38.48

4 002138 顺络电子 202,730,812.24 37.19

5 300296 利亚德 179,299,437.45 32.89

6 002241 歌尔股份 137,361,811.51 25.20

7 002179 中航光电 122,099,415.82 22.40

8 300389 艾比森 114,656,624.26 21.03

9 300145 中金环境 114,275,530.31 20.96

10 300219 鸿利智汇 112,111,459.11 20.56

11 300232 洲明科技 107,737,911.94 19.76

12 000786 北新建材 107,699,059.96 19.76

13 601186 中国铁建 105,047,451.84 19.27

14 600518 康美药业 91,068,784.24 16.70

15 300203 聚光科技 85,663,180.42 15.71

16 000333 美的集团 82,550,267.40 15.14

17 002111 威海广泰 81,119,625.04 14.88

18 600068 葛洲坝 74,504,076.37 13.67

19 601012 隆基股份 74,207,793.91 13.61

20 600885 宏发股份 70,903,805.06 13.01

21 000418 小天鹅Ａ 67,137,113.99 12.31

22 300237 美晨科技 65,321,258.85 11.98

23 300197 铁汉生态 65,301,116.76 11.98

24 002050 三花智控 61,865,130.41 11.35

25 300083 劲胜精密 60,645,758.42 11.12

26 002048 宁波华翔 60,081,184.70 11.02

27 300269 联建光电 57,318,333.74 10.51

28 300376 易事特 56,579,069.90 10.38

29 300156 神雾环保 56,137,156.12 10.30

30 600566 济川药业 55,498,052.38 10.18

31 600183 生益科技 54,912,869.66 10.07

32 600498 烽火通信 54,448,403.45 9.99

33 002051 中工国际 53,941,578.78 9.89

34 000858 五粮液 53,633,735.71 9.84

35 002411 必康股份 53,217,043.80 9.76

36 601390 中国中铁 51,483,605.88 9.44

37 300274 阳光电源 50,686,917.16 9.30

38 600054 黄山旅游 49,608,640.11 9.10

39 002108 沧州明珠 49,546,470.78 9.09

第31页共39页

40 601199 江南水务 45,992,343.21 8.44

41 002372 伟星新材 45,117,125.72 8.28

42 002589 瑞康医药 43,740,455.47 8.02

43 002400 省广股份 43,333,189.54 7.95

44 000910 大亚圣象 41,481,153.09 7.61

45 600525 长园集团 40,711,182.76 7.47

46 300336 新文化 40,294,010.00 7.39

47 600006 东风汽车 39,068,329.86 7.17

48 600563 法拉电子 38,374,724.64 7.04

49 002311 海大集团 37,650,840.75 6.91

50 002104 恒宝股份 36,724,771.07 6.74

51 300017 网宿科技 36,289,261.48 6.66

52 600522 中天科技 34,976,783.53 6.42

53 000921 海信科龙 34,586,751.75 6.34

54 002636 金安国纪 33,439,845.94 6.13

55 002479 富春环保 33,425,141.19 6.13

56 601607 上海医药 33,026,290.89 6.06

57 002491 通鼎互联 31,723,368.87 5.82

58 002705 新宝股份 31,658,240.36 5.81

59 002508 老板电器 31,488,205.07 5.78

60 002271 东方雨虹 31,182,481.66 5.72

61 000423 东阿阿胶 30,525,214.99 5.60

62 002131 利欧股份 30,013,760.63 5.51

63 600338 西藏珠峰 29,588,700.39 5.43

64 600141 兴发集团 29,220,976.68 5.36

65 601166 兴业银行 28,783,247.57 5.28

66 000018 神州长城 28,453,947.49 5.22

67 002662 京威股份 28,338,547.06 5.20

68 000568 泸州老窖 27,209,936.19 4.99

69 000601 韶能股份 27,102,013.17 4.97

70 600887 伊利股份 26,599,630.00 4.88

71 603989 艾华集团 26,544,632.55 4.87

72 002035 华帝股份 26,324,947.36 4.83

73 300303 聚飞光电 25,687,008.89 4.71

74 002169 智光电气 24,734,361.59 4.54

75 600406 国电南瑞 24,124,183.13 4.43

76 600998 九州通 23,651,881.34 4.34

77 002310 东方园林 23,532,892.29 4.32

78 601377 兴业证券 23,408,331.29 4.29

79 600477 杭萧钢构 23,186,675.18 4.25

80 002032 苏泊尔 23,086,961.86 4.23

81 000778 新兴铸管 23,082,031.00 4.23

82 000686 东北证券 22,950,257.30 4.21

83 601336 新华保险 22,734,805.04 4.17

第32页共39页

84 000750 国海证券 22,248,736.00 4.08

85 601668 中国建筑 22,119,781.00 4.06

86 601898 中煤能源 22,007,203.18 4.04

87 601965 中国汽研 21,357,296.92 3.92

88 300198 纳川股份 21,149,534.57 3.88

89 002374 丽鹏股份 21,025,262.40 3.86

90 002554 惠博普 20,367,237.59 3.74

91 002557 洽洽食品 20,326,702.54 3.73

92 002298 中电鑫龙 20,297,968.58 3.72

93 600323 瀚蓝环境 20,041,009.08 3.68

94 002317 众生药业 19,802,752.02 3.63

95 600820 隧道股份 19,762,599.00 3.63

96 600829 人民同泰 19,063,304.60 3.50

97 002502 骅威文化 18,971,894.81 3.48

98 601997 贵阳银行 18,949,785.54 3.48

99 600597 光明乳业 18,942,727.95 3.47

100 002106 莱宝高科 18,661,514.56 3.42

101 600596 新安股份 18,297,139.49 3.36

102 600750 江中药业 17,862,371.63 3.28

103 000963 华东医药 17,643,134.91 3.24

104 002519 银河电子 16,866,060.17 3.09

105 300063 天龙集团 16,822,056.67 3.09

106 600155 宝硕股份 16,278,512.40 2.99

107 600332 白云山 15,679,561.90 2.88

108 002322 理工环科 15,672,822.00 2.87

109 000811 烟台冰轮 15,447,456.00 2.83

110 000541 佛山照明 15,227,948.11 2.79

111 300071 华谊嘉信 14,908,869.82 2.73

112 002421 达实智能 14,857,880.07 2.73

113 002013 中航机电 14,473,216.97 2.65

114 002456 欧菲光 14,425,414.69 2.65

115 300258 精锻科技 13,893,328.93 2.55

116 300476 胜宏科技 13,310,727.00 2.44

117 601633 长城汽车 13,172,885.00 2.42

118 600240 华业资本 13,038,040.20 2.39

119 300284 苏交科 12,981,214.81 2.38

120 600056 中国医药 12,796,622.73 2.35

121 600076 康欣新材 12,290,133.13 2.25

122 002001 新和成 12,234,281.07 2.24

123 002514 宝馨科技 12,161,230.60 2.23

124 002083 孚日股份 12,070,179.12 2.21

125 002245 澳洋顺昌 11,930,658.46 2.19

126 600997 开滦股份 11,857,404.59 2.18

第33页共39页

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 6,974,637,716.58

卖出股票的收入（成交）总额 6,140,989,024.17

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期第34页共39页

货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,012,452.14

2 应收证券清算款 2,007,799.66

3 应收股利 -

4 应收利息 123,239.50

5 应收申购款 2,354,520.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,498,012.10

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第35页共39页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

61,273 11,807.58 299,816,182.50 41.44% 423,669,894.31 58.56%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 广州市科技进步基金会 1,210,000.00 3.01%

2 郭建华 1,007,696.00 2.51%

3 高德荣 863,237.00 2.15%

4 吴宪光 795,000.00 1.98%

5 吴芳 448,406.00 1.12%

6 缪文 430,000.00 1.07%

7 黄珹 400,000.00 1.00%

8 颜少非 354,269.00 0.88%

9 邓敏宪 338,270.00 0.84%

10 陈文 328,922.00 0.82%

注：上述份额均为场内份额，持有人均为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 333,650.58 0.05%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第36页共39页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2009年10月19日)基金份额总额 500,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 203,363,442.48

本报告期基金总申购份额 1,442,195,516.88

减：本报告期基金总赎回份额 922,072,882.55

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 723,486,076.81

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》，经本基

金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，且不再代为履行督察长职务；

2016年6月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；

2016年7月12日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理，公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财第37页共39页

产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬100,000元，目前的审计机构已提供服务的年限为8年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单

券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注

元数量 成交金额 佣金

交总额的比例 总量的比例

民族证券 1 - - - --

渤海证券 1 - - - --

海通证券 2 4,061,970,913.40 30.97% 3,782,921.32 31.79%-

兴业证券 2 3,000,182,238.10 22.87% 2,794,072.74 23.48%-

银河证券 1 1,693,145,140.18 12.91% 1,576,824.21 13.25%-

中投证券 1 1,565,258,189.07 11.93% 1,144,674.74 9.62%-

申万宏源 2 1,034,399,462.33 7.89% 963,334.16 8.09%-

国金证券 1 888,566,590.52 6.77% 827,523.25 6.95%-

国泰君安 2 872,104,207.15 6.65% 812,189.37 6.82%-

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因第38页共39页

等），并经公司批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

申万宏源 20,249,534.27 100.00% - - - -

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