大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人： 大成基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2017 年 8 月 24 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................................................................7
2.5 信息披露方式..............................................................................................................................7
2.6 其他相关资料..............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8
§4 管理人报告.........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................ 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................13
§5 托管人报告.........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................15
6.1 资产负债表................................................................................................................................15
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6.2 利润表........................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17
6.4 报表附注....................................................................................................................................18
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................38
7.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................39
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................39
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................41
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................43
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ..........................43
7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................44
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................45
8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................45
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................46
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................47
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................47
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................47
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................49
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§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..........................................................................................54
§12 备查文件目录...................................................................................................................................55
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................55
12.2 存放地点..................................................................................................................................55
12.3 查阅方式..................................................................................................................................55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）
基金简称 大成海外中国机会混合（ QDII-LOF）
基金主代码 160923
交易代码 160923
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,071,898.16 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过重点挖掘受益于中国经济增长的海外投资
机会，在实现高度风险分散的同时，追求基金资产长
期稳健增值。
投资策略
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资
产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产
的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力
争投资组合的稳健增值。此外，本基金将持续地进行
定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应
的调整。
业绩比较基准 MSCI 中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税
后） ×5%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低
于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属
于中等风险收益特征的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 郭明
联系电话 0755-83183388 010-66105799
电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 32 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 32 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
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邮政编码 518040 100140
法定代表人 刘卓 易会满
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称 英文 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 140 Broadway New York,NY 1005
办公地址 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编码 NY 1005
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
基金注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街 27号投资广
场 23 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 12,882,067.22
本期利润 17,059,342.32
加权平均基金份额本期利润 0.0381
本期加权平均净值利润率 3.75%
本期基金份额净值增长率 5.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 3,681,311.33
期末可供分配基金份额利润 0.0497
期末基金资产净值 77,753,209.49
期末基金份额净值 1.050
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 5.00%
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一
个月 0.10% 0.73% 1.58% 0.71% -1.48% 0.02%
过 去 三
个月 2.74% 0.65% 9.39% 0.68% -6.65% -0.03%
过 去 六
个月 5.00% 0.54% 23.00% 0.70% -18.00% -0.16%
自 基 金
合 同 生
效 起 至
今
5.00% 0.54% 24.38% 0.69% -19.38% -0.15%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注： 1、本基金合同生效日为 2016 年 12 月 29 日， 截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金的
各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金， 4 只 QDII 基金
及 74 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业年
限 说明
任职日期 离任日期
冉凌浩先
生
本基金基
金经理
2016 年 12 月
29 日 - 14 年
金融学硕士。 2003 年 4 月
至 2004年 6月就职于国信
证券研究部，任研究员；
2004 年 6 月至 2005 年 9
月就职于华西证券研究
部，任高级研究员； 2005
年 9 月加入大成基金管理
有限公司，历任金融工程
师、境外市场研究员及基
金经理助理。 2011 年 8 月
26 日起担任大成标普 500
等权重指数型证券投资基
金基金经理。 2014 年 11
月 13 日起担任大成纳斯
达克 100 指数证券投资基
金基金经理。 2016 年 12
月 2 日起担任大成恒生综
合 中 小 型 股 指 数 基 金
(QDII-LOF) 基 金 经 理 。
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2016 年 12 月 29 日起担任
大成海外中国机会混合型
证券投资基金（ LOF）基金
经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注： 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期内无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、 3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 4 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 6 笔同日反向交易，原
因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
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4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，国际宏观经济状况运行较为平稳。从全球经济来看，美国仍然处于经济增长
周期的进程之中，欧洲、日本及主要新兴市场国家的宏观经济也都有正常的正增长。
香港股票市场在上半年出现了显著的上涨，这是因为香港股票市场走势主要是由基本面及企
业盈利推动。由于以中国大陆业务为主的上市公司占港股七成以上的市值，且中国大陆宏观经济
增长有望在新的平衡区间内实现增长，因此港股企业盈利预计将在持续两年的下跌之后迎来新的
增长。而港股的主要投资者都看到了此趋势，新增资金不断涌入港股，使港股出现了显著的上涨。
对于大部分专注中国大陆公司的投资者而言，港股的基本面正在逐步改善，上市公司盈利在
稳步反弹，同时配置需求有望持续推动南向资金流入，而港股的风险回报率仍然远好于 A 股。
本基金在 2017 年上半年逐步择机建仓，当前已经将仓位提升至符合基金合同要求的水平。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.050 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.00%，业绩
比较基准收益率为 23.00%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在香港股票市场经历了显著上涨及二季度后期出现的小幅盘整后，我们认为港股的投资价值
依然显著，主要原因有以下几点：
（ 1）低估值
香港股票市场估值水平位居全球主要市场较低水平，不仅大幅低于 A 股主要指数，也低于美
国等成熟市场，还低于亚太地区其他主要股票市场，是价值投资的最佳标的之一。
（ 2）宏观经济平稳增长
香港股票市场的涨跌依赖宏观经济的变动。未来两年全球经济增速预计将稳步增长，同时中
国大陆经济转入新常态，未来或还会保持稳健的中高速经济增长，这将会为港股带来较好的利润
增长。
（ 3）企业盈利预期稳健增长
香港股票市场的涨跌严重依赖上市企业的盈利变动。过往两年港股上市公司盈利出现了衰退，
所以港股整体没有上涨。但未来两年，全球及中国大陆经济增长会推动港股上市公司盈利增长。
来自彭博的一致预期显示，未来两年港股盈利增速由负转正，且年平均增速高达两位数左右的水
平，这有望推动港股出现稳健上涨趋势。
但是，由于以中国大陆业务为主的上市公司占港股七成以上的市值，同时中国大陆还是有一
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定的经济风险隐患因素，其中最主要的是整体金融杠杆率较高因素以及房地产风险因素等等，因
此这些经济风险可能会造成港股市场的波动。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估
值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投
资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资
品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测
算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行
公允价值定价与计量； 定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日
常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部
负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事
项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）的管理人——大成基金管理有限
公司在大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内， 大成海外中国机会混合型证券投资
基金（ LOF）未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成海外中国机会混合型证券投资基金
（ LOF） 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,092,310.06 619,810,576.48
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 45,994,934.39 -
其中：股票投资 45,994,934.39 -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 619,000,000.00
应收证券清算款 27,680,625.36 -
应收利息 6.4.7.5 989.34 83,630.36
应收股利 185,831.00 -
应收申购款 12,231.33 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 78,966,921.48 1,238,894,206.84
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 619,000,000.00
应付赎回款 138,144.18 -
应付管理人报酬 112,225.91 50,804.42
应付托管费 26,186.04 11,854.36
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 753,155.54 -
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 184,000.32 -
负债合计 1,213,711.99 619,062,658.78
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 74,071,898.16 619,811,052.48
未分配利润 6.4.7.10 3,681,311.33 20,495.58
所有者权益合计 77,753,209.49 619,831,548.06
负债和所有者权益总计 78,966,921.48 1,238,894,206.84
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.050 元，基金份额总额 74,071,898.16 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 23,329,559.45
1.利息收入 2,523,916.61
其中：存款利息收入 6.4.7.11 552,164.97
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,971,498.76
其他利息收入 252.88
2.投资收益（损失以“ -”填列） 15,929,592.99
其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,162,433.03
基金投资收益 6.4.7.13 -
债券投资收益 6.4.7.14 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 1,767,159.96
3.公允价值变动收益（损失以“ -”
号填列）
6.4.7.18
4,177,275.10
4.汇兑收益（损失以“ -”号填列） -3,295.38
5.其他收入（损失以“ -”号填列） 6.4.7.19 702,070.13
减： 二、费用 6,270,217.13
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,465,887.77
2．托管费 6.4.10.2.2 808,707.16
3．销售服务费 -
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 17 页
4．交易费用 6.4.7.20 1,811,414.10
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.21 184,208.10
三、利润总额（亏损总额以“ -”
号填列） 17,059,342.32
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“ -”号填
列） 17,059,342.32
注： 本基金合同生效日为 2016 年 12 月 29 日，截至本报告期末财务报表及报表附注均无同期对
比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）
本报告期： 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 619,811,052.48 20,495.58 619,831,548.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 17,059,342.32 17,059,342.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“ -”号填
列）
-545,739,154.32 -13,398,526.57 -559,137,680.89
其中： 1.基金申购款 2,451,930.96 65,579.65 2,517,510.61
2.基金赎回款 -548,191,085.28 -13,464,106.22 -561,655,191.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“ -”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 74,071,898.16 3,681,311.33 77,753,209.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 18 页
______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 561 号《关于准予大成海外中国机会混合型证
券投资基金（ LOF）注册的批复》以及中国证监会证券基金机构监管部机构部函[2016]2715 号《关
于大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）延期募集备案的回函》核准，由大成基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 619,746,176.84 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字 (2016)第 1727 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成海外中国机会混合型证券
投资基金（ QDII-LOF）基金合同》于 2016 年 12 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 619,778,614.66 份基金份额，其中认购资金利息折合 32,437.82 份基金份额。本基金的基金
管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为
布朗兄弟哈里曼银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，具体为：港股通机制允许买卖的香港联交所上市的股票；已与
中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全
球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票
据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、
住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允
许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募
基金（包括 ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；
远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；
国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票），股指期货、
权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行
票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 19 页
益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。本基金股票等权益类资产市值不低于基金资产净值的 40%，其中，投资于海外中国
机会概念的资产比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基
金的业绩比较基准为： MSCI 中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后） ×5%
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成恒生综合中小型股指数证
券投资基金（ QDII-LOF）基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 20 页
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 21 页
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
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的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 23 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 24 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 5,092,310.06
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 5,092,310.06
注：于 2017 年 6 月 30 日，活期存款中包括人民币活期存款 5,092,308.16 元，美元活期存款 0.28
美元（折合成人民币 1.90 元）。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 41,817,659.29 45,994,934.39 4,177,275.10
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - -
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 41,817,659.29 45,994,934.39 4,177,275.10
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易。
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第 25 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 970.87
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 18.47
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 989.34
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 753,155.54
银行间市场应付交易费用 -
合计 753,155.54
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 520.62
预提费用 183,479.70
合计 184,000.32
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
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第 26 页
上年度末 619,811,052.48 619,811,052.48
本期申购 2,451,930.96 2,451,930.96
本期赎回(以"-"号填列) -548,191,085.28 -548,191,085.28
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 74,071,898.16 74,071,898.16
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,495.58 - 20,495.58
本期利润 12,882,067.22 4,177,275.10 17,059,342.32
本期基金份额交易
产生的变动数 -6,575,619.83 -6,822,906.74 -13,398,526.57
其中：基金申购款 28,688.92 36,890.73 65,579.65
基金赎回款 -6,604,308.75 -6,859,797.47 -13,464,106.22
本期已分配利润 - - -
本期末 6,326,942.97 -2,645,631.64 3,681,311.33
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 502,011.42
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 35,041.39
其他 15,112.16
合计 552,164.97
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 456,894,648.44
减：卖出股票成本总额 442,732,215.41
买卖股票差价收入 14,162,433.03
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 27 页
6.4.7.13 基金投资收益
本报告期内本基金无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
本报告期内本基金无债券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
本报告期内本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本报告期内本基金无贵金属收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本报告期内本基金无衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,767,159.96
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,767,159.96
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 4,177,275.10
——股票投资 4,177,275.10
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 4,177,275.10
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 28 页
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 702,070.13
合计 702,070.13
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,811,414.10
银行间市场交易费用 -
合计 1,811,414.10
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 34,712.18
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 728.40
合计 184,208.10
6.4.7.22 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 29 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金” ) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”) 基金托管人、基金销售机构
布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 基金交易
无。
6.4.10.1.5 权证交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费 3,465,887.77
其中：支付销售机构的客
户维护费 6,673.61
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费 808,707.16
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
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期末余额 当期利息收入
中国工商银
行 5,092,310.06 107,195.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有因暂时停牌而流通受限的证券。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型型基金，目标为在实现高度风险分散的同时，追求基金资产长期稳健增值，
属于中等风险收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
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员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期
银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约
风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度报告期末：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
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针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 5,092,310.06 - - - 5,092,310.06
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 45,994,934.39 45,994,934.39
买入返售金融资产 - - - - -
应收股利 - - - 185,831.00 185,831.00
应收利息 - - - 989.34 989.34
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
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应收申购款 - - - 12,231.33 12,231.33
证券清算款 - - - 27,680,625.36 27,680,625.36
资产总计 5,092,310.06 - - 73,874,611.42 78,966,921.48
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 138,144.18 138,144.18
应付赎回费 - - - 520.62 520.62
应付管理人报酬 - - - 112,225.91 112,225.91
应付托管费 - - - 26,186.04 26,186.04
应付交易费用 - - - 753,155.54 753,155.54
其他负债 - - - 183,479.70 183,479.70
负债总计 - - - 1,213,711.99 1,213,711.99
利率敏感度缺口 5,092,310.06 - - 72,660,899.43 77,753,209.49
上年度末
2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 上年以不计息 合计
资产
银行存款 619,810,576.48 - - - 619,810,576.48
买入返售金融资产 619,000,000.00 - - - 619,000,000.00
应收利息 - - - 83,630.36 83,630.36
资产总计 1,238,810,576.48 - - 83,630.361,238,894,206.84
负债
应付证券清算款 - - - 619,000,000.00 619,000,000.00
应付管理人报酬 - - - 50,804.42 50,804.42
应付托管费 - - - 11,854.36 11,854.36
负债总计 - - - 619,062,658.78 619,062,658.78
利率敏感度缺口 1,238,810,576.48 - --618,979,028.42 619,831,548.06
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 1.90 - - 1.90
资产合计 1.90 - - 1.90
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 1.90 - - 1.90
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
资产合计 - - - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -
注： 截止上年度末，本基金成立时间较短，无外汇风险敞开数据。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假 设
假设除了外汇汇率变动外，其他风险变量保持不变。
分 析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月 30 日） 上年度末（ 2016 年 12 月 31 日）
汇率上升 5% 388.77 -
汇率下降 5% -388.77 -
注：由于截止上一年末，基金成立时间较短，无充足的数据计算外汇风险的敏感性，故无对比数
据。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估
市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 36 页
总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳健增值。此外，本基金将持续地进行定期与
不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。股票等权益类资产占基金资产的比例不低
于 40%，其中，投资于海外中国机会概念的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（ %）
公允价值
占基金资
产净值比
例（ %）
交易性金融资产-股票投资 45,994,934.39 59.16 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 45,994,934.39 59.16 - -
注： 截止上年度末，本基金成立时间较短，未持交易性金融资产。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 217.00 -
业绩比较基准下降 5% -217.00 -
注： 1. 本基金的业绩比较基准： MSCI 中国指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
2. 由于截止上一年末，基金成立时间较短，无充足的数据计算其他价格风险的敏感性，故无对比
数据。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 37 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定： (1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税； (2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让； (3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（ %）
1 权益投资 45,994,934.39 58.25
其中：普通股 45,994,934.39 58.25
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,092,310.06 6.45
8 其他各项资产 27,879,677.03 35.31
9 合计 78,966,921.48 100.00
注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 3,001,267.36 元，占期末基金资产净值的
比例为 3.86%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 42,993,667.03 元，占期末基金资产
净值的比例为 55.30%。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港 45,994,934.39 59.16
合计 45,994,934.39 59.16
注： 1.股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。
2.本基金本报告期末未持有存托凭证。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 39 页
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
消费者非必需品 8,189,953.50 10.53
工业 5,414,345.34 6.96
信息技术 7,723,359.70 9.93
金融 11,948,741.44 15.37
医疗保健 2,953,965.72 3.80
消费者常用品 1,573,018.21 2.02
房地产 5,759,777.51 7.41
公用事业 1,366,453.25 1.76
电信服务 1,065,319.72 1.37
合计 45,994,934.39 59.16
注：以上分类采用全球行业分类标准（ GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序 号
公司名称(英文) 公司
名称
(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价值 占基
金资
产净
值比
例(%)
1
TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯
控股
有限
公司
00700
HKCS
深港
通
中国
香港
18,000 4,361,818.75 5.61
2 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰
控股
00005
HKCS
深港
通
中国
香港
60,000 3,783,263.28 4.87
3 AIA GROUP LTD
友邦
保险
01299
HKCS
深港
通
中国
香港
46,000 2,277,682.46 2.93
4
CK HUTCHISON
HOLDINGS LTD
长和 00001
HKCG
沪港
通
中国
香港
26,000 2,211,460.16 2.84
5
FUYAO GLASS
INDUSTRY GROUP-H
福耀
玻璃
03606
HKCS
深港
通
中国
香港
80,000 2,076,064.64 2.67
6
MGM CHINA HOLDINGS
LTD
美高
梅中
国
02282
HKCS
深港
通
中国
香港
130,000 1,958,721.86 2.52
7
BOC HONG KONG
HOLDINGS LTD
中银
香港
02388
HKCS
深港
通
中国
香港
60,000 1,945,008.72 2.50
8 BANK OF CHINA LTD-H
中国
银行
03988
HKCS
深港
通
中国
香港
520,000 1,728,549.47 2.22
9 SUNNY OPTICAL TECH 舜宇 02382 深港 中国 28,000 1,701,123.20 2.19
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 40 页
光学
科技
HKCS 通 香港
10
CSPC
PHARMACEUTICAL
GROUP LT
石药
集团
01093
HKCS
深港
通
中国
香港
160,000 1,583,086.08 2.04
11
CHINA RESOURCES
BEER HOLDIN
华润
啤酒
00291
HKCS
深港
通
中国
香港
92,000 1,573,018.21 2.02
12
CHINA MEDICAL
SYSTEM HOLDING
康哲
药业
00867
HKCS
深港
通
中国
香港
117,000 1,370,879.64 1.76
13
CHEUNG KONG
INFRASTRUCTURE
长江
基建
集团
01038
HKCS
深港
通
中国
香港
24,000 1,366,453.25 1.76
14 WHARF HOLDINGS LTD
九龙
仓集
团
00004
HKCS
深港
通
中国
香港
24,000 1,347,706.18 1.73
15
GUANGZHOU R&F
PROPERTIES - H
富力
地产
02777
HKCS
深港
通
中国
香港
120,000 1,264,385.86 1.63
16
CHINA MACHINERY
ENGINEERIN-H
中国
机械
工程
01829
HKCS
深港
通
中国
香港
260,000 1,243,382.19 1.60
17 SANDS CHINA LTD
金沙
中国
有限
公司
01928
HKCS
深港
通
中国
香港
40,000 1,241,125.60 1.60
18
GALAXY
ENTERTAINMENT
GROUP L
银河
娱乐
00027
HKCS
深港
通
中国
香港
30,000 1,234,182.24 1.59
19 BOC AVIATION LTD
中银
航空
租赁
02588
HKCS
深港
通
中国
香港
30,000 1,075,352.88 1.38
20
SUN HUNG KAI
PROPERTIES
新鸿
基地
产
00016
HKCS
深港
通
中国
香港
10,000 995,504.24 1.28
21 WYNN MACAU LTD
永利
澳门
01128
HKCS
深港
通
中国
香港
60,000 949,851.65 1.22
22 KINGSOFT CORP LTD
金山
软件
03888
HKCS
深港
通
中国
香港
50,000 883,108.60 1.14
23
CHINA LIFE
INSURANCE CO-H
中国
人寿
02628
HKCS
深港
通
中国
香港
40,000 827,995.68 1.06
24
CHINA RESOURCES
LAND LTD
华润
置地
01109
HKCG
沪港
通
中国
香港
40,000 789,807.20 1.02
25
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
新华
保险
01336
HKCS
深港
通
中国
香港
20,000 689,128.48 0.89
26 NEW WORLD 新世 00017 深港 中国 80,000 688,086.98 0.88
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 41 页
DEVELOPMENT 界发
展
HKCS 通 香港
27
CHINA OVERSEAS LAND
& INVEST
中国
海外
发展
00688
HKCS
深港
通
中国
香港
34,000 674,287.05 0.87
28
CHINA UNICOM HONG
KONG LTD
中国
联通
00762
HKCS
深港
通
中国
香港
60,000 604,072.32 0.78
29
CHINA
COMMUNICATIONS
CONST-H
中国
交建
01800
HKCS
深港
通
中国
香港
65,000 567,532.89 0.73
30
HONG KONG EXCHANGES
& CLEAR
香港
交易
所
00388
HKCS
深港
通
中国
香港
3,000 525,438.77 0.68
31
SMARTONE
TELECOMMUNICATIONS
数码
通电
讯
00315
HKCS
深港
通
中国
香港
52,000 461,247.40 0.59
32
GREAT WALL MOTOR
COMPANY-H
长城
汽车
02333
HKCS
深港
通
中国
香港
50,000 418,337.44 0.54
33 IGG INC IGG
00799
HKCS
深港
通
中国
香港
40,000 417,990.27 0.54
34
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
中国
软件
国际
00354
HKCS
深港
通
中国
香港
100,000 359,318.88 0.46
35
XINJIANG GOLDWIND
SCI&TEC-H
金风
科技
02208
HKCS
深港
通
中国
香港
32,000 316,617.22 0.41
36
SHENZHOU
INTERNATIONAL
GROUP
申洲
国际
02313
HKCS
深港
通
中国
香港
7,000 311,670.07 0.40
37
CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
中国
太平
00966
HKCS
深港
通
中国
香港
10,000 171,674.58 0.22
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序 号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 BANK OF CHINA LTD-H 03988 HKCS 27,164,360.08 4.38
2 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 HKCS 25,915,900.98 4.18
3
AGRICULTURAL BANK OF
CHINA-H
01288 HKCS 23,947,799.05 3.86
4 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 00939 HKCS 20,934,035.95 3.38
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 42 页
5 HSBC HOLDINGS PLC 00005 HKCS 18,910,651.36 3.05
6 CITIC LTD 00267 HKCS 14,914,249.24 2.41
7 AIA GROUP LTD 01299 HKCS 14,686,346.75 2.37
8 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 00001 HKCS 14,100,176.03 2.27
9 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 02628 HKCS 12,621,281.60 2.04
10 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 00762 HKCS 12,526,830.23 2.02
11 CNOOC LTD 00883 HKCS 12,478,062.03 2.01
12
HONG KONG EXCHANGES &
CLEAR
00388 HKCS 12,137,167.34 1.96
13 CHINA MOBILE LTD 00941 HKCS 11,657,299.35 1.88
14
CHEUNG KONG
INFRASTRUCTURE
01038 HKCS 11,145,071.43 1.80
15
CHINA COMMUNICATIONS
CONST-H
01800 HKCS 10,668,089.46 1.72
16 BOC AVIATION LTD 02588 HKCS 9,404,185.50 1.52
17 CHINA RESOURCES LAND LTD 01109 HKCS 9,236,173.61 1.49
18
CHINA OVERSEAS LAND &
INVEST
00688 HKCS 8,816,156.75 1.42
19 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 02388 HKCS 8,275,261.48 1.34
20
CHINA TAIPING INSURANCE
HOLD
00966 HKCS 8,230,896.09 1.33
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序 号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 HKCS 27,500,684.38 4.44
2
AGRICULTURAL BANK OF
CHINA-H
01288 HKCS 24,953,236.69 4.03
3 BANK OF CHINA LTD-H 03988 HKCS 24,464,989.36 3.95
4 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 00939 HKCS 22,010,965.74 3.55
5 HSBC HOLDINGS PLC 00005 HKCS 15,594,884.23 2.52
6 CITIC LTD 00267 HKCS 15,006,071.32 2.42
7 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 00001 HKCS 14,752,169.99 2.38
8 AIA GROUP LTD 01299 HKCS 14,636,556.00 2.36
9 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 00762 HKCS 12,850,746.33 2.07
10 CNOOC LTD 00883 HKCS 11,778,857.40 1.90
11 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 02628 HKCS 11,570,068.97 1.87
12
HONG KONG EXCHANGES &
CLEAR
00388 HKCS 11,302,043.42 1.82
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 43 页
13 CHINA MOBILE LTD 00941 HKCS 11,197,320.36 1.81
14
CHINA COMMUNICATIONS
CONST-H
01800 HKCS 10,475,249.65 1.69
15
CHEUNG KONG
INFRASTRUCTURE
01038 HKCS 10,412,016.02 1.68
16 CHINA RESOURCES LAND LTD 01109 HKCS 8,954,838.30 1.44
17 BOC AVIATION LTD 02588 HKCS 8,659,104.89 1.40
18
CHINA TAIPING INSURANCE
HOLD
00966 HKCS 8,253,346.45 1.33
19
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS
IN
02018 HKCS 8,084,714.67 1.30
20
CHINA OVERSEAS LAND &
INVEST
00688 HKCS 7,506,260.85 1.21
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 484,549,873.22
卖出收入（成交）总额 456,894,648.44
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额” 及“卖出股票的收入(成交)总额” 均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 44 页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 27,680,625.36
3 应收股利 185,831.00
4 应收利息 989.34
5 应收申购款 12,231.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,879,677.03
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 45 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
978 75,738.14 71,836,000.00 96.98% 2,235,898.16 3.02%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 王福荣 55,003.00 13.22%
2 韩慧荣 35,000.00 8.41%
3 高欢 30,001.00 7.21%
4 那宗妍 20,001.00 4.81%
5 李慧 20,001.00 4.81%
6 张菁 20,000.00 4.81%
7 张英 20,000.00 4.81%
8 黄困如 20,000.00 4.81%
9 刘红明 20,000.00 4.81%
10 顾明 20,000.00 4.81%
11 刘晨 20,000.00 4.81%
12 徐洪喜 20,000.00 4.81%
13 黄桂琼 20,000.00 4.81%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金 298,465.60 0.4026%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 46 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 12 月 29 日）基金份额总额 619,811,052.48
本报告期期初基金份额总额 619,811,052.48
本报告期基金总申购份额 2,451,930.96
减:本报告期基金总赎回份额 548,191,085.28
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 74,071,898.16
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 47 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会” ）审议
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。基金管理人于 2017 年 5 月 17
日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届
董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。代为履行
职务的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。
2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 备注
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
申银万国 - 918,485,556.95 97.56% 734,788.37 97.56% -
中信证券 - 22,958,964.71 2.44% 18,367.17 2.44% -
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 48 页
注： 1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能
满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面
地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息
服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达
的交易指令。
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等
后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年 15 个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商
交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 49 页
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商
的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
3、本报告期内本基金新增的境内交易单元：东方证券（ 38625）、长江证券（ 38777），无新增或
退租境外交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金
额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
中 信 证
券 - -1,590,000,000.00 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成海外中国机会混合型证券投
资基金（ LOF）境外主要市场节假
日暂停申购、赎回及定投业务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 6 月 30 日
2
大成海外中国机会混合型证券投
资基金（ LOF）境外主要市场节假
日暂停申购、赎回及定投业务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 5 月 23 日
3
大成海外中国机会混合型证券投
资基金（ LOF）境外主要市场节假
日暂停申购、赎回及定投业务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 28 日
4
大成海外中国机会混合型证券投
资基金（ LOF） 2017 年第 1 季度报
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 21 日
5
大成海外中国机会混合型证券投
资基金（ LOF）境外主要市场节假
日暂停申购、赎回及定投业务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 12 日
6
大成海外中国机会混合型证券投
资基金（ LOF）境外主要市场节假
日暂停申购、赎回及定投业务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 3 月 28 日
7 大成海外中国机会混合型证券投 中国证监会指定报 2017 年 2 月 16 日
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 50 页
资基金（ LOF）境外主要市场节假
日暂停申购、赎回及定投业务的公
告
刊及本公司网站
8
大成海外中国机会混合型证券投
资基金（ LOF）境外主要市场节假
日暂停申购、赎回及定投业务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1 月 23 日
9
大成海外中国机会混合型证券投
资基金（ LOF） 2017 年境外主要市
场节假日暂停申购赎回安排的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1 月 12 日
10
关于大成海外中国机会混合型证
券投资基金（ LOF）通过港股通投
资香港市场股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1 月 6 日
11
大成基金管理有限公司关于大成
海外中国机会混合型证券投资基
金（ LOF）开通跨系统转托管业务
的公告.
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1 月 6 日
12
大成海外中国机会混合型证券投
资基金（ LOF）开放日常申购、赎
回及定投业务公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1 月 6 日
13
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 3 月 25 日
14
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加郑州银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1 月 11 日
15
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加长沙银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 3 月 7 日
16
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 5 月 12 日
17
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 3 月 31 日
18
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 6 月 28 日
19
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加汉口银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 2 月 15 日
20
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加方正证券股份有限
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 11 日
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 51 页
公司为销售机构的公告
21
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 6 月 14 日
22
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1 月 6 日
23
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 5 月 17 日
24
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1 月 11 日
25
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 3 月 8 日
26
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 5 月 4 日
27
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1 月 19 日
28
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 1 日
29
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 28 日
30
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 5 月 27 日
31
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1 月 3 日
32
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“中文在线”股票估值
调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 6 月 2 日
33
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“三诺生物”股票估值
调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 6 月 2 日
34
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“乐视网”股票估值调
整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 6 月 2 日
35
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1 月 17 日
36
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 6 月 27 日
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 52 页
37
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 1 月 17 日
38
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 2 月 11 日
39
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 3 月 17 日
40
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 18 日
41
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 22 日
42
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 5 月 12 日
43
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 5 月 24 日
44
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（姚余栋）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 2 月 18 日
45
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（谭晓冈）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 2 月 18 日
46
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（杜鹏）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 2 月 18 日
47
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（陈翔凯）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 2 月 18 日
48
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 14 日
49
大成基金管理有限公司关于《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 26 日
50
大成基金管理有限公司关于《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 27 日
51
大成基金管理有限公司关于《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 28 日
52
大成基金管理有限公司关于《上海
证券交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 4 月 29 日
53 大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 3 月 29 日
54
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 6 月 16 日
55
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 6 月 21 日
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 53 页
56
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2017 年 5 月 6 日
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 54 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 资 者 类 别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序 号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申 购 份 额
赎回
份额 持有份额 份额 占比
机 构
1 20170101-20170509 500,021,500.00 - 500,021,500.00 - -
2 20170510-20170630 50,003,500.00 - 28,170,000.00 21,833,500.00 29.46
3 20170510-20170630 25,001,250.00 - - 25,001,250.00 33.73
4 20170510-20170630 25,001,250.00 - - 25,001,250.00 33.73
个 人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈
波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告
第 55 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成海外中国机会混合型证券投资基金（ LOF）的文件；
2、《大成海外中国机会混合型证券投资基金基金合同（ LOF）》；
3、《大成海外中国机会混合型证券投资基金托管协议（ LOF）》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2017 年 8 月 24 日
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