融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告摘要为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)2012年年度报告摘要。

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准项目分段计算,其中:2005年8月21日之前(含此日)采用“深证100指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2005年8月22日起使用新基准即“深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。

截至2012年12月31日,公司管理的基金共有十六只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭基金 十五只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金和融通岁岁添利定期开放债券基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理简介

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注:任职日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写 证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下,实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,通过对于股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离控制,减少基金相对深证100指数的跟踪误差,力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。

2012年的A股证券市场出现了大幅度波动,从组成指数的各行业类指数表现来看,表现大不相同:其中房地产和非银金融涨幅超过30% 计算机、电力设备、通信行业跌幅超过10%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为2.14%,基金业绩比较基准收益率为3.32%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,我们对A股市场较为乐观。从国际经济金融环境及国内情况来看,不确定性和负面因素明显减少,2013年,新的增长方式和增长点将更吸引投资者的目光。从国际情况来看,美国开始进入较为确定的稳定向上增长的轨道,欧洲债务状况至少不会深层次恶化,发展中国家继续保持较为稳定的增长 从国内情况来看,随着外部经济环境的改善,内部换届的平稳过渡,新型城镇化的指导思想可能将使投资增速维持在较为温和的状态。综合国内外的情况来看,在不确定性减少的情况下,企业部门收缩杠杆的趋势可能会发生变化,居民部门在保障程度提高的情况,加杠杆的能力在提高。上市公司的整体盈利能力,在今年的中期以后可能出现系统性同比增长的情形。对于普通投资者来说,我们期望的业绩与估值的双升局面可能会出现,需要重点警惕的是通货膨胀的速度超出预期。从目前的情况来看,近期对于影子银行及地方融资平台的一些抑制措施对于地方投资的过快增长如果能有较好的抑制作用,通货膨胀上涨较快的风险就能得到化解。

整体而言,证券市场中长期的持续增长趋势的明确需要继续观察政策红利释放的可能性,短期的增长趋势来自于温和的周期性复苏所带来的风险下降和盈利回升。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至2012年12月31日,本基金每基金份额可供分配利润为-0.0804元,依据基金合同的约定,不进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年,本基金托管人在对融通深证100指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年,融通深证100指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深证100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通深证100指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证100指数证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2012年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2013)第20513号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:融通深证100指数证券投资基金

报告截止日: 2012年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.954元,基金份额总额15,247,940,461.07份。

7.2 利润表

会计主体:融通深证100指数证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:融通深证100指数证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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注:后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:奚星华 主管会计工作负责人:颜锡廉 会计机构负责人:刘美丽

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错内容和更正金额。

7.4.3 关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承 销商或分销商所承销的证券

2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的证券。

7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

7.4.5 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:1、本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间:100万份以上。

2、本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间:10万份至50万份(含)。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本年度应支付的审计费用为170,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:

(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定

(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:

(1)券商服务评价

(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商

(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准

(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、本报告期内基金新租用申银万国证券和中信证券交易单元各1个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

融通基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称 融通深证100指数
基金主代码 161604
前端交易代码 161604
后端交易代码 161654
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年9月30日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,247,940,461.07份
基金合同存续期 不定期





投资目标 运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。
投资策略 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪深证100指数,对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况,将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准 深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平





项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 涂卫东 赵会军
联系电话 (0755)26948666 (010)66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95588
传真 (0755)26935005 (010)66105798





登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -1,095,504,729.46 -136,206,089.03 30,768,418.76
本期利润 250,690,807.23 -5,218,992,403.51 -447,957,102.44
加权平均基金份额本期利润 0.0170 -0.4041 -0.0355
本期基金份额净值增长率 2.14% -29.66% -3.66%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0804 -0.0665 0.0138
期末基金资产净值 14,547,973,622.39 12,807,082,759.36 15,986,578,174.92
期末基金份额净值 0.954 0.934 1.341





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.18% 1.29% 4.99% 1.28% 0.19% 0.01%
过去六个月 -3.64% 1.34% -3.22% 1.34% -0.42% 0.00%
过去一年 2.14% 1.38% 3.32% 1.38% -1.18% 0.00%
过去三年 -30.78% 1.46% -28.72% 1.46% -2.06% 0.00%
过去五年 -44.45% 1.95% -42.41% 1.95% -2.04% 0.00%
自基金合同生效起至今 181.86% 1.77% 223.29% 1.78% -41.43% -0.01%





年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012 - - - - -
2011 0.130 45,034,338.58 109,891,312.26 154,925,650.84 -
2010 - - - - -
合计 0.130 45,034,338.58 109,891,312.26 154,925,650.84 -





姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
建强 本基金的基金经理、融通巨潮100指数基金(LOF)基金经理、融通深证成份指数基金基金经理、融通创业板指数基金基金经理 2009年5月15日 - 9 本科学历,具有证券从业资格。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司 2004年至今就职于融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、基金经理助理职务。





资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 283,346,907.89 107,502,431.38
结算备付金 1,869,068.89 4,223,827.85
存出保证金 2,581,190.32 3,531,902.51
交易性金融资产 14,286,307,434.51 12,767,891,323.07
其中:股票投资 13,757,990,434.51 12,143,273,323.07
基金投资 - -
债券投资 528,317,000.00 624,618,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6,753,288.34 7,200,101.19
应收股利 - -
应收申购款 37,829,676.04 19,316,115.52
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 14,618,687,565.99 12,909,665,701.52
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 775,844.62 77,733,180.47
应付赎回款 50,887,896.57 7,270,203.23
应付管理人报酬 11,433,627.52 11,355,852.28
应付托管费 2,286,725.49 2,271,170.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,738,510.76 1,749,371.17
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,591,338.64 2,203,164.56
负债合计 70,713,943.60 102,582,942.16
所有者权益:
实收基金 15,247,940,461.07 13,719,041,075.95
未分配利润 -699,966,838.68 -911,958,316.59
所有者权益合计 14,547,973,622.39 12,807,082,759.36
负债和所有者权益总计 14,618,687,565.99 12,909,665,701.52





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 433,468,008.18 -5,018,449,762.72
1.利息收入 21,657,268.14 20,246,574.77
其中:存款利息收入 1,690,199.92 2,723,526.39
债券利息收入 19,934,970.91 17,523,048.38
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 32,097.31 -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -935,764,366.49 41,846,295.23
其中:股票投资收益 -1,103,377,003.50 -86,127,119.87
基金投资收益 - -
债券投资收益 -255,880.00 -3,825,800.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 167,868,517.01 131,799,215.10
3.公允价值变动收益 1,346,195,536.69 -5,082,786,314.48
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 1,379,569.84 2,243,681.76
二、费用 182,777,200.95 200,542,640.79
1.管理人报酬 141,771,478.49 156,164,784.92
2.托管费 28,354,295.66 31,232,956.94
3.销售服务费 - -
4.交易费用 12,326,597.00 12,852,307.38
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 324,829.80 292,591.55
三、利润总额 250,690,807.23 -5,218,992,403.51
减:所得税费用 - -
四、净利润 250,690,807.23 -5,218,992,403.51





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 13,719,041,075.95 -911,958,316.59 12,807,082,759.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 250,690,807.23 250,690,807.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,528,899,385.12 -38,699,329.32 1,490,200,055.80
其中:1.基金申购款 4,667,615,340.90 -151,793,949.44 4,515,821,391.46
2.基金赎回款 -3,138,715,955.78 113,094,620.12 -3,025,621,335.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 15,247,940,461.07 -699,966,838.68 14,547,973,622.39
项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 11,923,403,026.51 4,063,175,148.41 15,986,578,174.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -5,218,992,403.51 -5,218,992,403.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,795,638,049.44 398,784,589.35 2,194,422,638.79
其中:1.基金申购款 5,948,511,642.73 1,394,569,740.63 7,343,081,383.36
2.基金赎回款 -4,152,873,593.29 -995,785,151.28 -5,148,658,744.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -154,925,650.84 -154,925,650.84
五、期末所有者权益(基金净值) 13,719,041,075.95 -911,958,316.59 12,807,082,759.36





关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 141,771,478.49 156,164,784.92
其中:支付销售机构的客户维护费 17,502,546.49 19,218,554.19





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 28,354,295.66 31,232,956.94





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 283,346,907.89 1,471,177.82 107,502,431.38 2,422,335.69





7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000826 桑德环境 2012-12-31 2013-1-9 配股 12.71 22.99 999,444 12,702,933.24 22,977,217.56 -





股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000002 万科A 2012-12-26 B股转H股 10.62 2013-1-21 11.13 103,099,063 1,000,073,586.17 1,094,912,049.06 -
000527 美的电器 2012-8-27 重大资产重组 9.69 - - 24,198,828 310,419,498.58 234,486,643.32 -
000793 华闻传媒 2012-11-29 重大资产重组 6.63 2013-2-28 7.29 10,557,448 91,845,797.55 69,995,880.24 -





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 13,757,990,434.51 94.11
其中:股票 13,757,990,434.51 94.11
2 固定收益投资 528,317,000.00 3.61
其中:债券 528,317,000.00 3.61
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 285,215,976.78 1.95
6 其他各项资产 47,164,154.70 0.32
7 合计 14,618,687,565.99 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 84,255,908.38 0.58
B 采掘业 835,953,243.15 5.75
C 制造业 7,717,328,410.25 53.05
C0 食品、饮料 1,506,137,223.35 10.35
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 388,196,676.09 2.67
C5 电子 773,686,071.55 5.32
C6 金属、非金属 1,389,517,195.23 9.55
C7 机械、设备、仪表 2,689,635,178.83 18.49
C8 医药、生物制品 970,156,065.20 6.67
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 98,535,869.98 0.68
E 建筑业 157,140,350.98 1.08
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 324,146,136.24 2.23
H 批发和零售贸易 391,454,257.36 2.69
I 金融、保险业 1,479,975,204.20 10.17
J 房地产业 1,740,881,988.26 11.97
K 社会服务业 563,227,948.18 3.87
L 传播与文化产业 153,188,381.75 1.05
M 综合类 211,902,735.78 1.46
合计 13,757,990,434.51 94.57





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 103,099,063 1,094,912,049.06 7.53
2 000651 格力电器 26,589,300 678,027,150.00 4.66
3 000858 五粮液 19,751,800 557,593,314.00 3.83
4 000001 平安银行 29,127,189 466,617,567.78 3.21
5 000157 中联重科 46,764,130 430,697,637.30 2.96
6 000776 广发证券 24,116,777 371,880,701.34 2.56
7 000069 华侨城A 45,811,306 343,584,795.00 2.36
8 002024 苏宁电器 46,531,662 309,435,552.30 2.13
9 000538 云南白药 4,089,812 278,107,216.00 1.91
10 000568 泸州老窖 7,691,690 272,285,826.00 1.87





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 165,971,750.01 1.30
2 000776 广发证券 156,845,322.73 1.22
3 000002 万科A 149,652,378.11 1.17
4 000651 格力电器 141,877,406.36 1.11
5 002241 歌尔声学 128,584,213.81 1.00
6 002304 洋河股份 128,161,942.98 1.00
7 000858 五粮液 126,566,742.35 0.99
8 000100 TCL集团 102,340,016.60 0.80
9 002422 科伦药业 100,273,798.57 0.78
10 000527 美的电器 98,555,063.81 0.77
11 000792 盐湖股份 96,373,765.57 0.75
12 000826 桑德环境 92,252,031.83 0.72
13 000001 平安银行 89,821,514.41 0.70
14 000725 京东方A 87,281,762.17 0.68
15 002024 苏宁电器 82,878,129.91 0.65
16 000538 云南白药 82,643,652.23 0.65
17 000069 华侨城A 82,597,412.15 0.64
18 000157 中联重科 82,505,600.25 0.64
19 000401 冀东水泥 81,576,563.38 0.64
20 002236 大华股份 81,233,823.24 0.63





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 129,667,011.14 1.01
2 000858 五粮液 125,905,690.34 0.98
3 000401 冀东水泥 96,822,848.44 0.76
4 000100 TCL集团 80,845,126.99 0.63
5 002024 苏宁电器 78,179,108.27 0.61
6 000001 平安银行 76,518,057.12 0.60
7 000024 招商地产 75,411,491.22 0.59
8 000002 万科A 71,727,208.44 0.56
9 000776 广发证券 71,352,314.72 0.56
10 000898 鞍钢股份 70,251,241.27 0.55
11 000522 白云山A 67,840,911.42 0.53
12 000651 格力电器 62,462,964.87 0.49
13 000541 佛山照明 61,784,285.46 0.48
14 000562 宏源证券 60,169,415.04 0.47
15 000400 许继电气 59,423,658.96 0.46
16 000039 中集集团 59,309,799.14 0.46
17 000568 泸州老窖 58,303,310.20 0.46
18 000157 中联重科 58,123,777.39 0.45
19 000680 山推股份 57,655,611.28 0.45
20 002233 塔牌集团 54,738,802.46 0.43





买入股票成本(成交)总额 5,035,224,404.62
卖出股票收入(成交)总额 3,665,078,909.11





序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 528,317,000.00 3.63
其中:政策性金融债 528,317,000.00 3.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 528,317,000.00 3.63





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 120228 12国开28 4,100,000 409,057,000.00 2.81
2 120238 12国开38 800,000 79,888,000.00 0.55
3 120320 12进出20 400,000 39,372,000.00 0.27





序号 名称 金额
1 存出保证金 2,581,190.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,753,288.34
5 应收申购款 37,829,676.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 47,164,154.70





序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000002 万科A 1,094,912,049.06 7.53 B股转H股





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
936,100 16,288.79 558,538,760.50 3.66% 14,689,401,700.57 96.34%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 4,915,334.80 0.0322%





基金合同生效日(2003年9月30日)基金份额总额 477,689,377.16
本报告期期初基金份额总额 13,719,041,075.95
本报告期基金总申购份额 4,667,615,340.90
减:本报告期基金总赎回份额 3,138,715,955.78
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 15,247,940,461.07





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
安信证券 1 2,800,269,696.33 32.34% 2,379,024.64 32.19% -
申银万国 1 1,160,001,668.56 13.40% 1,013,082.84 13.71% -
中信证券 2 1,030,238,937.55 11.90% 859,386.31 11.63% -
长江证券 1 966,574,230.31 11.16% 854,020.91 11.55% -
华泰证券 1 893,716,561.75 10.32% 779,405.95 10.54% -
长城证券 1 862,407,580.75 9.96% 713,468.14 9.65% -
海通证券 1 713,606,535.92 8.24% 598,624.32 8.10% -
中金公司 1 232,794,437.56 2.69% 194,621.26 2.63% -
中信万通 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -





券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
安信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中金公司 - - 157,700,000.00 100.00% - -
中信万通 - - - - - -
平安证券 - - - - - -





2012年12月31日

基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日