融通动力先锋混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 25 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通动力先锋混合型证券投资基金（以下简称“本
基金”）基金合同规定，于 2023 年 8 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6

3.3 其他指标 ...... 7
§4 管理人报告 ......7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 8

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 9

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 9

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 10

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 10
§5 托管人报告 ...... 10

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 10

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 10

6.1 资产负债表 ...... 10

6.2 利润表 ...... 12

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 13

6.4 报表附注 ...... 14
§7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44

7.12 投资组合报告附注 ...... 44
§8 基金份额持有人信息...... 45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 45
§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示...... 46

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 46

10.4 基金投资策略的改变 ...... 46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 47

10.8 其他重大事件 ...... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
§12 备查文件目录...... 50

12.1 备查文件目录 ...... 50

12.2 存放地点 ...... 50

12.3 查阅方式 ...... 50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通动力先锋混合型证券投资基金

基金简称 融通动力先锋混合

基金主代码 161609

前端交易代码 161609

后端交易代码 161659

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 389,189,863.20 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金为主动式混合型基金，主要投资于制造业和服务行业中价值暂时被市场低
估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎——“制造业（特
投资目标 别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）”的高速成长，力争在控制风
险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、优于业绩基准的回报，为投资者实
现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。

在遵守有关法律、法规和本基金合同的有关规定的前提下，本基金采取“自上而
投资策略 下”与“自下而上”相结合、互相印证的投资策略，贯彻基金管理人“识别风险、
管理风险”的投资理念。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 涂卫东 郭明

负责人 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799

电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588

传真 （0755）26935005 （010）66105798

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 北京市西城区复兴门内大街 55
层 号

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 北京市西城区复兴门内大街 55
14、15 层 号

邮政编码 518053 100140

法定代表人 张威 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com


基金中期报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 53,836,791.01

本期利润 79,144,823.71

加权平均基金份额本期利润 0.2197

本期加权平均净值利润率 11.60%

本期基金份额净值增长率 12.12%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 363,674,493.71

期末可供分配基金份额利润 0.9344

期末基金资产净值 752,864,356.91

期末基金份额净值 1.934

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 264.19%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益；

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 准差④

过去一个月 2.93% 1.01% 0.97% 0.70% 1.96% 0.31%

过去三个月 -0.21% 0.90% -3.93% 0.66% 3.72% 0.24%

过去六个月 12.12% 0.95% -0.29% 0.67% 12.41% 0.28%


过去一年 -0.82% 1.00% -11.23% 0.79% 10.41% 0.21%

过去三年 5.80% 1.16% -4.86% 0.96% 10.66% 0.20%

自基金合同生 264.19% 1.62% 145.77% 1.33% 118.42% 0.29%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较

注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2013 年 6 月 30 日之前（含此日）采用“富
时中国 A600 指数收益率×80%＋新华巴克莱资本中国全债指数收益率×20%”，2013 年 7 月 1 日起
使用新基准即“沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%”。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚通
证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、境内合格机构管理人资格（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格、合格境外机构投资者（QFII）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII 基金等等。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

关山女士，金融学硕士，17 年证券、基金行业从业
经历，具有基金从业资格。2006 年 3 月加入融通基
金管理有限公司，历任纺织服装行业研究员、餐饮
旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费行业
研究组组长、融通跨界成长灵活配置混合型证券投
本基金的 资基金基金经理、融通红利机会主题精选灵活配置
关山 基 金 经 2021/ - 17 混合型证券投资基金基金经理、融通消费升级混合
理、研究 2/18 型证券投资基金基金经理、融通互联网传媒灵活配
部副总监 置混合型证券投资基金基金经理，现任研究部副总
监、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、融通动力先锋混合型证券投资基金
基金经理、融通消费升级混合型证券投资基金、融
通蓝筹成长证券投资基金基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年开年，无论是实体经济还是权益市场都开了个好头，经过了热热闹闹的春节，大家对整个经济逐步恢复活力，生活逐步回归到疫情前充满信心。复苏的趋势没有改变，但是现实的数据和较高预期的开端产生了一定的差距。进入 2 季度叠加海外银行等一系列经济及金融数据的扰动，国内对于后续复苏的信心逐步走低，很多和经济活动相关性较强的顺周期行业经历了宽幅震荡。基于较为宽松的流动性环境和海外市场的映射，TMT 板块整体在 2 季度表现较为突出。

我们在 2 季度的投资中能明显感受到大家对于经济修复力度的担忧逐步升温，但是在消费板
块里我们同时看到不少细分子行业短期的数据及估值吸引力在逐步提升。虽然市场对于经济修复不确定性及居民消费能力持续性分歧较大，但是我们倾向于认为，随着时间推移，这些担心及不确定性终将化解，最终将反映到上市公司业绩层面。从组合配置来看，2 季度我们明显增加了家电板块的配置，基于较强的零售终端数据及行业数据。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.934 元，本报告期基金份额净值增长率为 12.12%，业绩
比较基准收益率为-0.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前市场对于整个经济增长预期表现的较为谨慎，相关的顺周期板块包括消费表现整体较弱，市场在一些主题相关的板块上轮动明显加快。我们觉得聚焦结构性的子行业及个股机会可能是抵御市场波动比较好的选择。当前部分公司已披露半年度业绩展望，我们将仔细甄别其中的问题，寻找出能够持续长大的公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。

截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：融通动力先锋混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 97,816,899.58 65,520,471.53

结算备付金 929,899.67 3,585,453.78

存出保证金 226,107.31 244,728.65

交易性金融资产 6.4.7.2 664,001,254.43 609,452,085.83

其中：股票投资 664,001,254.43 606,012,933.80

基金投资 - -

债券投资 - 3,439,152.03

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 63,004.03 5,005.63

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 763,037,165.02 678,807,745.42

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 8,321,387.67 7,584,356.25

应付赎回款 98,397.83 141,999.71

应付管理人报酬 888,716.27 858,047.59

应付托管费 148,119.37 143,007.94

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 12.91

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 716,186.97 2,074,295.48

负债合计 10,172,808.11 10,801,719.88

净资产：

实收基金 6.4.7.10 389,189,863.20 387,208,931.75

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 363,674,493.71 280,797,093.79

净资产合计 752,864,356.91 668,006,025.54

负债和净资产总计 763,037,165.02 678,807,745.42

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.934 元，基金份额总额 389,189,863.20
份。
6.2 利润表
会计主体：融通动力先锋混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 85,183,156.93 -53,167,037.56

1.利息收入 155,573.04 209,755.07

其中：存款利息收入 6.4.7.13 155,573.04 209,755.07

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益 59,716,763.50 -90,005,212.67

其中：股票投资收益 6.4.7.14 51,388,631.84 -97,107,548.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 1,268,910.28 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - -

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 7,059,221.38 7,102,336.06

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 6.4.7.20 25,308,032.70 36,626,076.76

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 6.4.7.21 2,787.69 2,343.28

减：二、营业总支出 6,038,333.22 6,504,922.28


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,091,193.07 5,478,314.46

2．托管费 6.4.10.2.2 848,532.15 913,052.47

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 5.85 -

8．其他费用 6.4.7.23 98,602.15 113,555.35

三、利润总额 79,144,823.71 -59,671,959.84

减：所得税费用 - -

四、净利润 79,144,823.71 -59,671,959.84

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 79,144,823.71 -59,671,959.84

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：融通动力先锋混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产（基 387,208,931.75 - 280,797,093.79 668,006,025.54
金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 387,208,931.75 - 280,797,093.79 668,006,025.54
金净值）

三、本期增减变动额 1,980,931.45 - 82,877,399.92 84,858,331.37

（一）、综合收益总额 - - 79,144,823.71 79,144,823.71

（二）、本期基金份额交

易产生的基金净值变动 1,980,931.45 - 3,732,576.21 5,713,507.66
数

其中：1.基金申购款 96,900,980.77 - 89,006,321.83 185,907,302.60

2.基金赎回款 -94,920,049.32 - -85,273,745.62 -180,193,794.94

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生的 - - - -
基金净值变动

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 389,189,863.20 - 363,674,493.71 752,864,356.91

金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产（基 398,853,953.58 - 438,207,888.38 837,061,841.96
金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基 398,853,953.58 - 438,207,888.38 837,061,841.96
金净值）

三、本期增减变动额 -6,662,665.72 - -65,539,162.02 -72,201,827.74

（一）、综合收益总额 - - -59,671,959.84 -59,671,959.84

（二）、本期基金份额交

易产生的基金净值变动 -6,662,665.72 - -5,867,202.18 -12,529,867.90
数

其中：1.基金申购款 1,928,849.06 - 1,632,562.49 3,561,411.55

2.基金赎回款 -8,591,514.78 - -7,499,764.67 -16,091,279.45

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生的 - - - -
基金净值变动

（四）、其他综合收益结 - - - -
转留存收益

四、本期期末净资产（基 392,191,287.86 - 372,668,726.36 764,860,014.22
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张帆 高翔 刘美丽

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

融通动力先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 183 号《关于同意融通动力先锋股票型证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,363,270,255.72 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 167 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通

动力先锋股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 11 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 3,364,280,448.23 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,010,192.51 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，融通动力先锋
股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为融通动力先锋混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例(含存托凭证)为基金总资产的 60%-95%，其中低于 80%投资于制造业和服务业的上市公司。债券为 0%-40%，权证的投资比例为基金净资产的 0%-3%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的原业绩比较基准为：富时中国 A600 指数(原新华富时 A600 指数)收益率×80%＋新华巴克莱资本中国全债指数(原新华雷曼中国全债指数)收益率×20%。根据本基金的基金管理人于 2013年 6 月 28 日发布的《关于变更融通动力先锋股票型证券投资基金业绩比较基准及修改基金合同的
公告》，自 2013 年 7 月 1 日起，本基金业绩比较基准变更为：沪深 300 指数收益率×80%+中债综
合指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 97,816,899.58

等于：本金 97,807,629.30

加：应计利息 9,270.28

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 97,816,899.58

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 609,884,715.36 - 664,001,254.43 54,116,539.07

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 609,884,715.36 - 664,001,254.43 54,116,539.07

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末


2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 43.92

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 622,382.90

其中：交易所市场 622,382.90

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 93,760.15

合计 716,186.97

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 387,208,931.75 387,208,931.75

本期申购 96,900,980.77 96,900,980.77

本期赎回（以“-”号填列） -94,920,049.32 -94,920,049.32

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 389,189,863.20 389,189,863.20

注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 370,709,133.54 -89,912,039.75 280,797,093.79

本期利润 53,836,791.01 25,308,032.70 79,144,823.71

本期基金份额交易产生的变动数 6,680,441.37 -2,947,865.16 3,732,576.21

其中：基金申购款 103,296,560.61 -14,290,238.78 89,006,321.83

基金赎回款 -96,616,119.24 11,342,373.62 -85,273,745.62

本期已分配利润 - - -

本期末 431,226,365.92 -67,551,872.21 363,674,493.71

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入 141,847.62


定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 11,597.13

其他 2,128.29

合计 155,573.04

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 51,388,631.84

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 51,388,631.84

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额 896,485,410.54

减：卖出股票成本总额 842,439,570.08

减：交易费用 2,657,208.62

买卖股票差价收入 51,388,631.84

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,598.08

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 1,267,312.20

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,268,910.28

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 4,357,047.50

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 3,086,951.35

减：应计利息总额 2,610.80

减：交易费用 173.15

买卖债券差价收入 1,267,312.20

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 7,059,221.38

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 7,059,221.38

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 25,308,032.70

股票投资 25,659,269.38

债券投资 -351,236.68

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 25,308,032.70

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 1,569.56

基金转换费收入 1,218.13

合计 2,787.69

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的转换费用由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎回费用的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 342.00

账户维护费 9,000.00

合计 98,602.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6 2022年1月1日至2022年6月
月30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 5,091,193.07 5,478,314.46

其中：支付销售机构的客户维护费 1,983,493.62 1,996,613.83

注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6 2022年1月1日至2022年6月
月30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 848,532.15 913,052.47

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 97,816,899.58 141,847.62 84,579,647.67 182,785.99

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限期 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 类型 价格 值单价 （股） 成本总额 额

001282 三联锻造 2023-5-15 1-6 个月 首发流通 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
（含） 受限

001286 陕西能源 2023-3-31 1-6 个月 首发流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
（含） 受限

001287 中电港 2023-3-30 1-6 个月 首发流通 11.88 21.02 683 8,114.04 14,356.66 -
（含） 受限

001324 长青科技 2023-5-12 1-6 个月 首发流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
（含） 受限

001328 登康口腔 2023-3-29 1-6 个月 首发流通 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
（含） 受限

001360 南矿集团 2023-3-31 1-6 个月 首发流通 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
（含） 受限


001367 海森药业 2023-3-30 1-6 个月 首发流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
（含） 受限

001380 华纬科技 2023-5-9 1-6 个月 首发流通 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
（含） 受限

300804 广康生化 2023-6-15 1-6 个月 首发流通 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
（含） 受限

301141 中科磁业 2023-3-27 1-6 个月 首发流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
（含） 受限

301157 华塑科技 2023-3-1 1-6 个月 首发流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
（含） 受限

301170 锡南科技 2023-6-16 1-6 个月 首发流通 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
（含） 受限

301202 朗威股份 2023-6-28 1 个月内 首发流通 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
（含） 受限

301202 朗威股份 2023-6-28 1-6 个月 首发流通 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
（含） 受限

301203 国泰环保 2023-3-28 1-6 个月 首发流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
（含） 受限

301210 金杨股份 2023-6-21 1-6 个月 首发流通 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
（含） 受限

301225 恒勃股份 2023-6-8 1-6 个月 首发流通 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 -
（含） 受限

301232 飞沃科技 2023-6-8 1-6 个月 首发流通 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
（含） 受限

301260 格力博 2023-1-20 1-6 个月 首发流通 30.85 23.63 1,375 42,418.75 32,491.25 -
（含） 受限

301261 恒工精密 2023-6-29 1 个月内 首发流通 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
（含） 受限

301261 恒工精密 2023-6-29 1-6 个月 首发流通 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
（含） 受限

301262 海看股份 2023-6-13 1-6 个月 首发流通 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
（含） 受限

301281 科源制药 2023-3-28 1-6 个月 首发流通 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 -
（含） 受限

301281 科源制药 2023-5-26 1-6 个月 送股流通 - 25.10 97 - 2,434.70 -
（含） 受限

301291 明阳电气 2023-6-21 1-6 个月 首发流通 38.13 31.03 846 32,257.98 26,251.38 -
（含） 受限

301292 海科新源 2023-6-29 1 个月内 首发流通 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
（含） 受限

301292 海科新源 2023-6-29 1-6 个月 首发流通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
（含） 受限

301293 三博脑科 2023-4-25 1-6 个月 首发流通 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -


（含） 受限

301295 美硕科技 2023-6-19 1-6 个月 首发流通 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
（含） 受限

301301 川宁生物 2022-12-20 1-6 个月 首发流通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
（含） 受限

301303 真兰仪表 2023-2-13 1-6 个月 首发流通 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
（含） 受限

301305 朗坤环境 2023-5-15 1-6 个月 首发流通 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
（含） 受限

301307 美利信 2023-4-14 1-6 个月 首发流通 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
（含） 受限

301315 威士顿 2023-6-13 1-6 个月 首发流通 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
（含） 受限

301317 鑫磊股份 2023-1-12 1-6 个月 首发流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
（含） 受限

301320 豪江智能 2023-6-1 1-6 个月 首发流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
（含） 受限

301322 绿通科技 2023-2-27 1-6 个月 首发流通 131.11 53.24 207 27,139.77 11,020.68 -
（含） 受限

301322 绿通科技 2023-5-25 1-6 个月 送股流通 - 53.24 104 - 5,536.96 -
（含） 受限

301323 新莱福 2023-5-29 1-6 个月 首发流通 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
（含） 受限

301325 曼恩斯特 2023-5-4 1-6 个月 首发流通 76.80 107.95 360 27,648.00 38,862.00 -
（含） 受限

301332 德尔玛 2023-5-9 1-6 个月 首发流通 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
（含） 受限

301337 亚华电子 2023-5-16 1-6 个月 首发流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
（含） 受限

301345 涛涛车业 2023-3-10 1-6 个月 首发流通 73.45 46.64 166 12,192.70 7,742.24 -
（含） 受限

301355 南王科技 2023-6-2 1-6 个月 首发流通 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
（含） 受限

301358 湖南裕能 2023-2-1 1-6 个月 首发流通 23.77 42.89 829 19,705.33 35,555.81 -
（含） 受限

301360 荣旗科技 2023-4-17 1-6 个月 首发流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
（含） 受限

301373 凌玮科技 2023-1-20 1-6 个月 首发流通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
（含） 受限

301376 致欧科技 2023-6-14 1-6 个月 首发流通 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
（含） 受限

301382 蜂助手 2023-5-9 1-6 个月 首发流通 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
（含） 受限


301386 未来电器 2023-3-21 1-6 个月 首发流通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
（含） 受限

301387 光大同创 2023-4-10 1-6 个月 首发流通 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
（含） 受限

301395 仁信新材 2023-6-21 1 个月内 首发流通 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
（含） 受限

301395 仁信新材 2023-6-21 1-6 个月 首发流通 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
（含） 受限

301397 溯联股份 2023-6-15 1-6 个月 首发流通 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 -
（含） 受限

301399 英特科技 2023-5-16 1-6 个月 首发流通 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
（含） 受限

301408 华人健康 2023-2-22 1-6 个月 首发流通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
（含） 受限

301419 阿莱德 2023-2-2 1-6 个月 首发流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
（含） 受限

301428 世纪恒通 2023-5-10 1-6 个月 首发流通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
（含） 受限

301439 泓淋电力 2023-3-10 1-6 个月 首发流通 19.99 16.90 867 17,331.33 14,652.30 -
（含） 受限

301486 致尚科技 2023-6-30 1 个月内 首发流通 57.66 57.66 4,259 245,573.94 245,573.94 -
（含） 受限

301486 致尚科技 2023-6-30 1-6 个月 首发流通 57.66 57.66 474 27,330.84 27,330.84 -
（含） 受限

301488 豪恩汽电 2023-6-26 1 个月内 首发流通 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
（含） 受限

301488 豪恩汽电 2023-6-26 1-6 个月 首发流通 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
（含） 受限

601061 中信金属 2023-3-30 1-6 个月 首发流通 6.58 7.58 1,843 12,126.94 13,969.94 -
（含） 受限

601065 江盐集团 2023-3-31 1-6 个月 首发流通 10.36 11.84 694 7,189.84 8,216.96 -
（含） 受限

601133 柏诚股份 2023-3-31 1-6 个月 首发流通 11.66 12.26 643 7,497.38 7,883.18 -
（含） 受限

603125 常青科技 2023-3-30 1-6 个月 首发流通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
（含） 受限

603135 中重科技 2023-3-29 1-6 个月 首发流通 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
（含） 受限

603137 恒尚节能 2023-4-10 1-6 个月 首发流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
（含） 受限

603172 万丰股份 2023-4-28 1-6 个月 首发流通 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
（含） 受限

688146 中船特气 2023-4-13 1-6 个月 首发流通 36.15 38.13 633 22,882.95 24,136.29 -


（含） 受限

688249 晶合集成 2023-4-24 1-6 个月 首发流通 19.86 18.06 3,567 70,840.62 64,420.02 -
（含） 受限

688334 西高院 2023-6-9 1-6 个月 首发流通 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
（含） 受限

688352 颀中科技 2023-4-11 1-6 个月 首发流通 12.10 12.07 1,791 21,671.10 21,617.37 -
（含） 受限

688361 中科飞测 2023-5-12 1-6 个月 首发流通 23.60 64.67 671 15,835.60 43,393.57 -
（含） 受限

688429 时创能源 2023-6-20 1-6 个月 首发流通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
（含） 受限

688433 华曙高科 2023-4-7 1-6 个月 首发流通 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
（含） 受限

688443 智翔金泰 2023-6-13 1-6 个月 首发流通 37.88 29.49 867 32,841.96 25,567.83 -
（含） 受限

688458 美芯晟 2023-5-15 1-6 个月 首发流通 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
（含） 受限

688469 中芯集成 2023-4-28 1-6 个月 首发流通 5.69 5.41 6,948 39,534.12 37,588.68 -
（含） 受限

688472 阿特斯 2023-6-2 1-6 个月 首发流通 11.10 17.04 2,560 28,416.00 43,622.40 -
（含） 受限

688478 晶升股份 2023-4-13 1-6 个月 首发流通 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
（含） 受限

688479 友车科技 2023-5-4 1-6 个月 首发流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
（含） 受限

688484 南芯科技 2023-3-28 1-6 个月 首发流通 39.99 36.71 609 24,353.91 22,356.39 -
（含） 受限

688502 茂莱光学 2023-2-28 1-6 个月 首发流通 69.72 178.59 1,509 105,207.48 269,492.31 -
（含） 受限

688506 百利天恒 2022-12-28 1-6 个月 首发流通 24.70 71.38 10,935 270,094.50 780,540.30 -
（含） 受限

688507 索辰科技 2023-4-10 1-6 个月 首发流通 245.56 122.11 107 26,274.92 13,065.77 -
（含） 受限

688507 索辰科技 2023-6-20 1-6 个月 送股流通 - 122.11 51 - 6,227.61 -
（含） 受限

688512 慧智微 2023-5-8 1-6 个月 首发流通 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
（含） 受限

688523 航天环宇 2023-5-26 1-6 个月 首发流通 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
（含） 受限

688531 日联科技 2023-3-24 1-6 个月 首发流通 152.38 135.97 220 33,523.60 29,913.40 -
（含） 受限

688535 华海诚科 2023-3-28 1-6 个月 首发流通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
（含） 受限


688543 国科军工 2023-6-14 1-6 个月 首发流通 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
（含） 受限

688552 航天南湖 2023-5-8 1-6 个月 首发流通 21.17 23.50 939 19,878.63 22,066.50 -
（含） 受限

688562 航天软件 2023-5-15 1-6 个月 首发流通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
（含） 受限

688576 西山科技 2023-5-30 1-6 个月 首发流通 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
（含） 受限

688581 安杰思 2023-5-12 1-6 个月 首发流通 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
（含） 受限

688582 芯动联科 2023-6-21 1-6 个月 首发流通 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
（含） 受限

688593 新相微 2023-5-25 1-6 个月 首发流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
（含） 受限

688603 天承科技 2023-6-30 1 个月内 首发流通 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
（含） 受限

688603 天承科技 2023-6-30 1-6 个月 首发流通 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
（含） 受限

688620 安凯微 2023-6-15 1-6 个月 首发流通 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
（含） 受限

688623 双元科技 2023-5-31 1-6 个月 首发流通 125.88 86.79 166 20,896.08 14,407.14 -
（含） 受限

688629 华丰科技 2023-6-16 1-6 个月 首发流通 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
（含） 受限

688631 莱斯信息 2023-6-19 1-6 个月 首发流通 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
（含） 受限

注：1.根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板

上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>

的决定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日

起 6 个月内不得转让。

2.基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股

份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业

倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上

市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配

售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

4.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承

销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置

不低于 6 个月的限售期。

5.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化。

董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。

公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。

各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。

风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告。

监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、央行
票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.51%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023
年 6 月 30 日，本基金最后交易日的组合资产中 7 个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合
上述法规要求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 97,816,899.58 - - - 97,816,899.58

结算备付金 929,899.67 - - - 929,899.67

存出保证金 226,107.31 - - - 226,107.31


交易性金融资产 - - - 664,001,254.43 664,001,254.43

应收申购款 - - - 63,004.03 63,004.03

资产总计 98,972,906.56 - - 664,064,258.46 763,037,165.02

负债

应付赎回款 - - - 98,397.83 98,397.83

应付管理人报酬 - - - 888,716.27 888,716.27

应付托管费 - - - 148,119.37 148,119.37

应付清算款 - - - 8,321,387.67 8,321,387.67

其他负债 - - - 716,186.97 716,186.97

负债总计 - - - 10,172,808.11 10,172,808.11

利率敏感度缺口 98,972,906.56 - - 653,891,450.35 752,864,356.91

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 65,520,471.53 - - - 65,520,471.53

结算备付金 3,585,453.78 - - - 3,585,453.78

存出保证金 244,728.65 - - - 244,728.65

交易性金融资产 - - 3,439,152.03 606,012,933.80 609,452,085.83

应收申购款 - - - 5,005.63 5,005.63

资产总计 69,350,653.96 - 3,439,152.03 606,017,939.43 678,807,745.42

负债

应付赎回款 - - - 141,999.71 141,999.71

应付管理人报酬 - - - 858,047.59 858,047.59

应付托管费 - - - 143,007.94 143,007.94

应付清算款 - - - 7,584,356.25 7,584,356.25

应交税费 - - - 12.91 12.91

其他负债 - - - 2,074,295.48 2,074,295.48

负债总计 - - - 10,801,719.88 10,801,719.88

利率敏感度缺口 69,350,653.96 - 3,439,152.03 595,216,219.55 668,006,025.54

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：本基金持有的除
国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.51%)，因此市场利率的变
动对于本基金净资产无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资(含存托凭证)比例为基金总资产的 60%-95%，债券为 0%-40%，并保持不低于基金净资产 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资产 664,001,254.43 88.20 606,012,933.80 90.72
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－ - - - -
权证投资

其他 - - - -

合计 664,001,254.43 88.20 606,012,933.80 90.72

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数收益率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

沪深 300 指数收益率上升 5% 27,237,957.30 25,443,366.27

沪深 300 指数收益率下降 5% -27,237,957.30 -25,443,366.27

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 660,708,278.98 605,257,869.31

第二层次 860,417.76 2,126,232.81

第三层次 2,432,557.69 2,067,983.71

合计 664,001,254.43 609,452,085.83

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31
日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 664,001,254.43 87.02

其中：股票 664,001,254.43 87.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 98,746,799.25 12.94

8 其他各项资产 289,111.34 0.04

9 合计 763,037,165.02 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 488,541,641.75 64.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,258.69 0.00

F 批发和零售业 25,764,434.29 3.42

G 交通运输、仓储和邮政业 27,470,330.00 3.65

H 住宿和餐饮业 9,831,978.00 1.31

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,353,633.50 0.98

J 金融业 12,473,143.00 1.66

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 26,773,905.14 3.56

M 科学研究和技术服务业 157,912.84 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 50,875,695.37 6.76

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 8,551,440.00 1.14

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00


R 文化、体育和娱乐业 6,137,651.52 0.82

S 综合 - -

合计 664,001,254.43 88.20

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002832 比音勒芬 1,416,186 50,147,146.26 6.66

2 600519 贵州茅台 22,648 38,297,768.00 5.09

3 000333 美的集团 642,100 37,832,532.00 5.03

4 002959 小熊电器 418,692 34,960,782.00 4.64

5 600612 老凤祥 473,800 33,109,144.00 4.40

6 600060 海信视像 1,060,127 26,238,143.25 3.49

7 603369 今世缘 481,600 25,428,480.00 3.38

8 603345 安井食品 168,800 24,779,840.00 3.29

9 003006 百亚股份 1,327,705 22,942,742.40 3.05

10 600054 黄山旅游 1,691,200 21,647,360.00 2.88

11 600398 海澜之家 2,874,600 19,777,248.00 2.63

12 000026 飞亚达 1,639,534 19,772,780.04 2.63

13 603187 海容冷链 971,400 19,418,286.00 2.58

14 002345 潮宏基 2,441,000 19,186,260.00 2.55

15 300856 科思股份 228,100 17,967,437.00 2.39

16 002033 丽江股份 1,640,260 17,846,028.80 2.37

17 600138 中青旅 1,385,800 17,336,358.00 2.30

18 000568 泸州老窖 82,000 17,184,740.00 2.28

19 000521 长虹美菱 2,113,900 16,150,196.00 2.15

20 002078 太阳纸业 1,381,700 14,770,373.00 1.96

21 002154 报 喜 鸟 2,673,700 14,758,824.00 1.96

22 001308 康冠科技 421,290 11,568,623.40 1.54

23 603136 天目湖 440,300 11,359,740.00 1.51

24 300740 水羊股份 703,600 10,905,800.00 1.45

25 603885 吉祥航空 699,200 10,788,656.00 1.43

26 601111 中国国航 1,306,100 10,762,264.00 1.43

27 301073 君亭酒店 258,600 9,400,110.00 1.25

28 000729 燕京啤酒 714,600 8,911,062.00 1.18

29 605098 行动教育 216,000 8,551,440.00 1.14

30 300308 中际旭创 51,400 7,578,930.00 1.01

31 688111 金山办公 13,973 6,598,330.06 0.88

32 601328 交通银行 1,106,100 6,415,380.00 0.85

33 300860 锋尚文化 110,708 6,137,651.52 0.82


34 601988 中国银行 1,549,300 6,057,763.00 0.80

35 601968 宝钢包装 834,400 6,007,680.00 0.80

36 601021 春秋航空 103,000 5,919,410.00 0.79

37 300592 华凯易佰 214,900 5,849,578.00 0.78

38 300130 新国都 124,300 3,521,419.00 0.47

39 600415 小商品城 379,000 3,232,870.00 0.43

40 000785 居然之家 846,500 3,225,165.00 0.43

41 300795 米奥会展 71,434 2,979,512.14 0.40

42 688506 百利天恒 10,935 780,540.30 0.10

43 688472 阿特斯 25,597 466,581.72 0.06

44 600754 锦江酒店 10,200 431,868.00 0.06

45 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.04

46 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.04

47 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04

48 301291 明阳电气 8,460 274,467.78 0.04

49 301486 致尚科技 4,733 272,904.78 0.04

50 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.04

51 688443 智翔金泰 8,665 266,604.01 0.04

52 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.03

53 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.03

54 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.03

55 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.02

56 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.02

57 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02

58 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02

59 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.02

60 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02

61 688623 双元科技 1,658 151,477.18 0.02

62 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02

63 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02

64 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02

65 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02

66 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02

67 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.02

68 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02

69 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01

70 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01

71 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01

72 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01

73 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01

74 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01

75 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01

76 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01


77 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01

78 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

79 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01

80 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01

81 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

82 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

83 688249 晶合集成 3,567 64,420.02 0.01

84 688361 中科飞测 671 43,393.57 0.01

85 301325 曼恩斯特 360 38,862.00 0.01

86 688469 中芯集成 6,948 37,588.68 0.00

87 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00

88 301358 湖南裕能 829 35,555.81 0.00

89 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

90 301260 格力博 1,375 32,491.25 0.00

91 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

92 688531 日联科技 220 29,913.40 0.00

93 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00

94 688146 中船特气 633 24,136.29 0.00

95 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

96 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

97 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00

98 688484 南芯科技 609 22,356.39 0.00

99 688552 航天南湖 939 22,066.50 0.00

100 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

101 688352 颀中科技 1,791 21,617.37 0.00

102 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

103 688507 索辰科技 158 19,293.38 0.00

104 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

105 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

106 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

107 301322 绿通科技 311 16,557.64 0.00

108 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

109 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

110 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00

111 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

112 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

113 301439 泓淋电力 867 14,652.30 0.00

114 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

115 001287 中电港 683 14,356.66 0.00

116 601061 中信金属 1,843 13,969.94 0.00

117 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

118 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

119 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00


120 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

121 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

122 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

123 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

124 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00

125 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

126 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00

127 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

128 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

129 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

130 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

131 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

132 601065 江盐集团 694 8,216.96 0.00

133 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

134 601133 柏诚股份 643 7,883.18 0.00

135 301345 涛涛车业 166 7,742.24 0.00

136 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

137 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

138 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

139 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

140 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

141 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

142 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

143 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

144 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

145 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000333 美的集团 51,773,504.00 7.75

2 002832 比音勒芬 44,045,663.33 6.59

3 600612 老凤祥 27,158,175.30 4.07

4 600958 东方证券 26,954,270.00 4.04

5 600754 锦江酒店 26,324,510.00 3.94

6 000568 泸州老窖 25,941,000.00 3.88

7 600398 海澜之家 23,965,127.00 3.59

8 600054 黄山旅游 22,075,934.00 3.30

9 600060 海信视像 21,107,022.83 3.16

10 601318 中国平安 19,321,248.10 2.89

11 000026 飞亚达 18,785,507.26 2.81

12 603187 海容冷链 18,771,138.15 2.81

13 002345 潮宏基 18,476,667.00 2.77


14 002033 丽江股份 18,380,951.29 2.75

15 300856 科思股份 16,594,065.00 2.48

16 600706 曲江文旅 16,247,462.00 2.43

17 000521 长虹美菱 15,525,174.00 2.32

18 301073 君亭酒店 15,512,752.00 2.32

19 002078 太阳纸业 14,610,587.00 2.19

20 603136 天目湖 14,347,626.00 2.15

21 002154 报 喜 鸟 14,124,256.00 2.11

22 000065 北方国际 14,012,125.10 2.10

23 600600 青岛啤酒 13,779,351.00 2.06

24 600138 中青旅 13,722,904.92 2.05

25 600919 江苏银行 13,535,765.69 2.03

26 688111 金山办公 13,404,710.65 2.01

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600887 伊利股份 34,025,711.00 5.09

2 601888 中国中免 29,446,172.34 4.41

3 600958 东方证券 28,635,392.12 4.29

4 300498 温氏股份 28,255,559.97 4.23

5 600754 锦江酒店 28,214,121.00 4.22

6 603801 志邦家居 27,869,640.00 4.17

7 603833 欧派家居 24,102,246.66 3.61

8 600706 曲江文旅 23,939,203.00 3.58

9 002572 索菲亚 23,725,217.00 3.55

10 000860 顺鑫农业 21,635,698.70 3.24

11 601318 中国平安 20,921,133.42 3.13

12 002714 牧原股份 19,099,045.37 2.86

13 002372 伟星新材 19,050,820.00 2.85

14 603369 今世缘 16,930,058.00 2.53

15 688232 新点软件 16,633,338.66 2.49

16 000333 美的集团 16,292,721.00 2.44

17 600612 老凤祥 16,142,515.00 2.42

18 600933 爱柯迪 15,952,402.00 2.39

19 300413 芒果超媒 15,636,130.00 2.34

20 002867 周大生 15,514,269.00 2.32

21 603605 珀莱雅 14,888,242.80 2.23

22 000065 北方国际 14,819,643.70 2.22

23 002727 一心堂 14,381,915.00 2.15

24 003006 百亚股份 14,328,135.00 2.14

25 600761 安徽合力 14,225,467.80 2.13

26 002568 百润股份 13,542,658.96 2.03


注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 874,768,621.33

卖出股票收入（成交）总额 896,485,410.54

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

无。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 226,107.31

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 63,004.03

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 289,111.34

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

户数 基金份额

（户） 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例
例（%） （%）

18,211 21,371.14 98,004,866.98 25.18 291,184,996.22 74.82

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 12,199.55 0.00313

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有 0

本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006 年 11 月 15 日）基金份额总额 3,364,280,448.23


本报告期期初基金份额总额 387,208,931.75

本报告期基金总申购份额 96,900,980.77

减：本报告期基金总赎回份额 94,920,049.32

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 389,189,863.20

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

1、2023 年 1 月 20 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，本公司首席信息官由 Allen Yan（颜锡廉）变更为高翔，上述变更事项经本公司董事会审议通过。

2、2023 年 3 月 14 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，新任杜国彦为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。

3、2023 年 4 月，经本公司股东会表决通过，由江涛先生担任公司董事，吕秋梅女士不再
担任公司董事。

4、2023 年 4 月 28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，新任商小虎为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。

5、2023 年 4 月 28 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，新任王智鲲为公司财务负责人，上述变更事项经本公司董事会审议通过。

10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 注
比例(%) (%)

开源证券 1 696,603,876.30 39.68 641,783.21 39.68 -

招商证券 1 395,021,187.20 22.50 363,932.69 22.50 -

国泰君安 1 362,519,091.71 20.65 333,985.45 20.65 -

中信证券 3 198,269,810.97 11.29 182,658.72 11.29 -

华西证券 3 103,128,901.60 5.87 95,011.14 5.87 -

安信证券 1 - - - - -

诚通证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

西部证券 3 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；


（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券 成交 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 回购成交总 金额 成交总额的
比例(%) 额的比例(%) 比例(%)

开源证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中信证券 4,357,047.50 100.00 - - - -

华西证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

诚通证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -


华鑫证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 披露方式 披露日期

1 融通管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分 中国证监会指定 2023-1-19
子冒用“融通基金”名义进行诈骗活动的提示性公告 报刊及网站

2 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指定 2023-1-20
告 报刊及网站

关于融通基金管理有限公司旗下部分基金增加招商 中国证监会指定

3 银行股份有限公司招赢通为销售平台并开通转换业 报刊及网站 2023-2-6
务及参加费率优惠活动的公告

4 融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不 中国证监会指定 2023-2-27
法分子诈骗活动的提示性公告 报刊及网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指定

5 增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其 报刊及网站 2023-3-6
费率优惠活动的公告

6 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指定 2023-3-14
告 报刊及网站

7 融通基金管理有限公司关于公司董事变更情况的公 中国证监会指定 2023-4-14
告 报刊及网站

关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公 中国证监会指定

8 司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加 报刊及网站 2023-4-18
其申购费率优惠活动的公告

9 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指定 2023-4-28
告 报刊及网站

10 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指定 2023-4-28
告 报刊及网站

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 中国证监会指定

11 加珠海盈米基金销售有限公司转换费率优惠活动的 报刊及网站 2023-5-22
公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
者类 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额占
别 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比（%）
20%的时间区间

机构 1 20230101-20230 84,371,237.45 46,842,961.80 84,371,237.45 46,842,961.80 12.04
212

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通动力先锋混合型证券投资基金设立的文件

（二）《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》

（三）《融通动力先锋混合型证券投资基金托管协议》

（四）《融通动力先锋混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站

http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司

2023 年 8 月 25 日
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