泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日

§1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年5月13日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3. 本基金基金合同于2011年5月13日生效,实际编制期间为2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准:90%×中债企业债总全价指数收益率+10%×中债国债总全价值数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金在建仓期末及本报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同生效日为2011年5月13日,2011年度净值增长率的计算期间为2011年5月13日至2011年12月31日。

3.3 其他指标

单位:人民币元

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注:根据《基金合同》的规定,聚利A年收益率(单利)是基金管理人根据中央国债登记结算有限责任公司编制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的上一季度末最后5个交易日的5年期国债到期收益率的算术平均值乘以1.3进行计算,于每季度初进行调整并公告。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于2011年5月13日生效。根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金自成立以来到本报告期末未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金、泰达宏利中证500指数分级基金在内的十七只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年是历史上较少见的“股债双熊”的年份。从2011年年初开始,通货膨胀快速上行,直到7月份CPI同比达到6.5%的本轮高点,政策调控也伴随始终。

2011年1季度,债券市场整体呈探底反弹走势,主要由于加息步伐明显慢于社会预期,二季度,虽然通货膨胀节节攀升,调控政策也不断加码,中长期限的债券整体走势平稳,短端收益率由于流动性的收缩而抬升。七月份CPI创本轮周期新高后,八月份CPI高位小幅度回落,环比仍维持3.6%(环比折年率),通货膨胀走势整体已经趋于缓和,并在随后的数个月逐步回落。但是随着政策调控力度的加大,社会资金成本大幅度上升。部分城投公司贷款的违约行为,使得市场风险偏好急剧收缩。分级基金上市交易后,基金折价率大幅度攀升。

九月下旬,受经济放缓及房地产市场可能出现危机的影响,低等级信用债券收益率快速上升,最低等级信用债券的到期收益率已经达到12%-13%,净价80元以下。类比2008年10月的江铜债冲击,从历史经验看,低等级信用债券的冲击时间一般在两到三周左右,最大下跌幅度15%-20%。随着恐慌抛售的结束,九月底债券市场开始见底回升,十月份的债券市场反弹以长期国债为主,并在十月下旬和十一月上旬转向中高等级信用债券。中低等级的信用债券在十月中上旬启稳并有所反弹。但由于四季度中低等级的信用债券供给仍较多,反弹力度并不大。

本基金的操作,大体上分为两段。在三季度之前,组合基本上以央行票据、短期融资券等低风险品种为主。随着建仓期接近结束,基金在操作上换出了部分低风险品种,并介入了较多的高收益品种,加大了基金的杠杆比例,提高债券的总体配置水平,并持有少部分可转债。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为1.021元,自基金合同生效日至本报告期末份额净值增长率为2.1%,同期业绩比较基准增长率为-0.34%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾这一轮周期,从2009年6月-1.8%算起,本轮通胀CPI同比共上行了8.3%,与2006年3月的0.8%到2008年2月8.7%的幅度基本相当,且同样历时24个月。从政策力度上看,本轮加息幅度为125个基点,上轮加息幅度为189个基点,准备金本轮上升幅度为6%,上轮为10%,力度有所减弱 且放松的时间点,2008年是在通胀见到高点以后8个月进行了利率和准备金率的“双降” 而本轮首次调降准备金是见高点三个月后,时间大大提前。上轮产出的下降幅度可能最大在15%-20%,本轮产出目前下降幅度到目前尚不到10%。受春节因素的干扰,产出数据上轮实际见底回升的时间是在2009年的1、2月份,自2007年6月起共经历了18个月的下滑 而本轮产出自2009年11月见高点后,调整时间已经超过了24个月,时间之长,为近来所罕见,基本上与1994年8月到1996年中的调整相当。

展望2012年,尽管未来仍面临较大压力,但是全社会通胀水平的温和回落仍是大概率事件。通货膨胀预期兑现后,政策调控在通胀预期逐步退潮的背景下预计将有所减弱。经济增长阶段性下降后能否有足够的韧性逐步回升,仍有不确定性。从M1的口径观察,目前货币紧缩的程度已经超过了2001年底和2004年底,直逼2008年底。2011年开始的初步放松(调降RRR)在2012年应可以持续,类似地,利率水平可能重复历史走势,从高位持续回落的可能性也较大。

随着通货膨胀水平的逐渐回落,预计未来数月,利率市场将显著改善。目前利率水平处于历史平均水平,与类似时间段相比,名义利率与实际利率(经CPI调整)均不高,长期债券价差收益相对有限。中低等级信用债目前息差处于历史高位,但受到经济可能陷入低迷的预期影响,以城投债和房地产债为代表的低等级债券有比较大的压力。目前看来,2012年的债券市场反弹以中长期限、中高等级的信用债券为主,并预计在年中前后可能转向中低等级信用债。

总之,经济走软和物价压力回落,将成为支持2012年债市的主要因素。随着经济增长放缓势头的进一步显现以及流动性的逐步释放,债券市场有望由2011年的震荡市场转向新一轮的牛市。但对于低信用等级品种,时间上可能会稍晚一些。在基金运作中,我们将始终坚持合法、合规的原则,在保证安全性、流动性的基础上,力争取得较高的收益率。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金本报告期内未进行利润分配,目前无其他收益分配安排。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2011年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1.报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.021元,基金份额总额1,582,104,870.50份,其中下属A类基金份额1,107,473,410.47份,B类基金份额474,631,460.03份。下属A类基金份额净值1.030元,B类基金份额净值1.000元。

2.本财务报表的实际编制期间为2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.2 利润表

会计主体:泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金

本报告期: 2011年5月13日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金

本报告期:2011年5月13日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第271号《关于核准泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准,由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型,存续期限不定,基金合同生效后五年内封闭运作,不开放申购、赎回,在深圳证券交易所上市交易 封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,581,808,355.17元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第168号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》于2011年5月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,582,104,870.50份基金份额,其中认购资金利息折合296,515.33份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

本基金在封闭期内将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照7:3的比例分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别,即优先类基金份额(基金份额简称“聚利A”)和进取类基金份额(基金份额简称“聚利B”)。聚利A和聚利B两类基金份额同时在深圳证券交易所分别上市和交易。本基金基金合同生效满五年后封闭期届满,满足基金合同约定的存续条件,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换成契约型上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)”。聚利A、聚利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第199号文审核同意,本基金场内总份额765,569,638.00份,其中聚利A份额535,898,747.00份和聚利B份额229,670,891.00份,于2011年7月8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期间,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80% 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2011]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

本基金的封闭期内,实收基金为对外发行基金所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。本基金自封闭期满并转为上市开放式基金(LOF)后,实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

本基金自封闭期满并转为上市开放式基金(LOF)后,损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。



应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。



其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金在封闭期内不进行收益分配。在本基金封闭期届满并转为上市开放式基金(LOF)后,场内认购、申购或上市交易并登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式以现金形式分配,基金份额持有人不能选择其他的分红方式 场外认购或申购并登记在注册登记系统的基金份额收益分配方式默认的收益分配方式是现金分红。但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(a) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(c) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.7% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

■

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

■

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额473,398,289.90元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

■

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额176,300,000.00元,于2012年1月4日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内累计买入股票金额为零。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内累计卖出股票金额为零。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内累计买入、卖出股票金额为零。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.2 期末上市基金前十名持有人

泰达宏利聚利A (场内简称:聚利A)

■

泰达宏利聚利B (场内简称:聚利B)

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10 基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本基金基金合同于2011年5月13日生效。以上均为2011年新增租用券商交易单元。

2、交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

(1)经营规范,有较完备的内控制度

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要

(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

泰达宏利基金管理有限公司

2012年3月26日

基金简称 泰达宏利聚利分级债券(场内简称:泰达聚利)
基金主代码 162215
基金运作方式 契约型。本基金在基金合同生效后五年内封闭运作,不开放申购、赎回,在深圳证券交易所上市交易 封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2011年5月13日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,582,104,870.50份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年7月8日
下属分级基金的基金简称: 泰达宏利聚利A(场内简称:聚利A) 泰达宏利聚利B(场内简称:聚利B)
下属分级基金的交易代码: 150034 150035
报告期末下属分级基金的份额总额 1,107,473,410.47份 474,631,460.03份
投资目标 本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征 泰达宏利聚利A(场内简称:聚利A) 泰达宏利聚利B(场内简称:聚利B)
聚利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征 聚利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 曹桢桢 唐州徽
联系电话 010-66577728 010-66594855
电子邮箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-69-88888 95566
传真 010-66577666 010-66594942
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
3.1.1期间数据和指标 2011年5月13日-2011年12月31日
本期已实现收益 34,788,001.63
本期利润 32,444,117.91
加权平均基金份额本期利润 0.0205
本期基金份额净值增长率 2.10%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0205
期末基金资产净值 1,614,548,988.41
期末基金份额净值 1.021
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.55% 0.11% 3.07% 0.16% 0.48% -0.05%
过去六个月 1.90% 0.13% 0.45% 0.14% 1.45% -0.01%
自基金合同生效起至今 2.10% 0.11% -0.34% 0.12% 2.44% -0.01%
其他指标 报告期末(2011年12月31日)
聚利A与聚利B基金份额配比 7:3
期末聚利A参考净值 1.030
期末聚利A累计参考净值 1.030
期末聚利B参考净值 1.000
期末聚利B累计参考净值 1.000
聚利A年收益率(单利) 4.89268%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
沈毅 本基金基金经理,固定收益部总经理 2011年5月13日 - 10 工商管理硕士、计量金融硕士。2002年9月至2004年2月任职嘉实基金投资部,担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年4月至2007年9月任职光大保德信基金管理公司,先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。自2006年1月至2007年9月担任光大保德信货币市场基金基金经理。2007年10月至2008年1月任职长江养老保险股份有限公司,担任投资部总经理职务。2008年2月起任职于泰达宏利基金管理公司,担任固定收益部总经理。10年基金投资从业经验,具有基金从业资格。
胡振仓 本基金基金经理 2011年5月13日 - 9 硕士学位。2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行,从事债券交易与研究工作,2006年3月至2006年6月就职于国联证券公司,从事债券交易工作 2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司,其中2006年7月至2006年11月任益民货币市场基金基金经理助理,2006年12月至2008年3月任益民货币市场基金基金经理。2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司。9年证券从业经验,6年基金从业经验,具有基金从业资格。
资产 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 13,159,081.67
结算备付金 3,005,678.42
存出保证金 641.93
交易性金融资产 2,220,631,990.60
其中:股票投资 -
基金投资 -
债券投资 2,220,631,990.60
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 38,262,366.74
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 50,000.00
资产总计 2,275,109,759.36
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 649,698,289.90
应付证券清算款 8,929,729.89
应付赎回款 -
应付管理人报酬 956,133.32
应付托管费 273,180.92
应付销售服务费 -
应付交易费用 14,098.73
应交税费 17,696.10
应付利息 395,642.09
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 276,000.00
负债合计 660,560,770.95
所有者权益:
实收基金 1,582,104,870.50
未分配利润 32,444,117.91
所有者权益合计 1,614,548,988.41
负债和所有者权益总计 2,275,109,759.36
资产 本期2011年5月13日至2011年12月31日
一、收入 46,879,843.03
1.利息收入 51,254,405.50
其中:存款利息收入 2,275,110.50
债券利息收入 41,948,441.86
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 7,030,853.14
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -2,184,465.32
其中:股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -2,184,465.32
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,343,883.72
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 153,786.57
减:二、费用 14,435,725.12
1.管理人报酬 7,045,661.70
2.托管费 2,013,046.21
3.销售服务费 -
4.交易费用 18,459.81
5.利息支出 4,977,307.43
其中:卖出回购金融资产支出 4,977,307.43
6.其他费用 381,249.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 32,444,117.91
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,444,117.91
项目 本期2011年5月13日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,582,104,870.50 - 1,582,104,870.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 32,444,117.91 32,444,117.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,582,104,870.50 32,444,117.91 1,614,548,988.41
项目 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
项目 本期2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 7,045,661.70
其中:支付销售机构的客户维护费 486,700.36
项目 本期2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,013,046.21
本期2011年5月13日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - 200,000,000.00 976,018.36 1,114,350,000.00 346,755.79
关联方名称 本期2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 13,159,081.67 287,413.24
7.4.9.1.2受限证券类别:债券
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注
1180173 11永州城投债 2011年12月8日 2012年1月6日 新债未上市 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 银行间
122111 11永泰债 2011年12月16日 2012年1月9日 新债未上市 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 上交所
122768 11兰州城投债 2011年12月19日 2012年2月17日 新债未上市 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 上交所
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
1181263 11深能源CP01 2012年1月4日 100.11 300,000 30,033,000.00
1181287 11中电投CP02 2012年1月4日 100.43 200,000 20,086,000.00
1180156 11铁道06 2012年1月4日 100.97 500,000 50,485,000.00
1180177 11国网债01 2012年1月4日 101.15 200,000 20,230,000.00
1181323 11华能集CP03 2012年1月4日 100.45 300,000 30,135,000.00
1180158 11株城发债 2012年1月4日 100.04 700,000 70,028,000.00
1180169 11萧国资债 2012年1月4日 100.14 300,000 30,042,000.00
1180175 11吴国资债 2012年1月5日 99.67 300,000 29,901,000.00
1181318 11甘电投CP01 2012年1月5日 100.39 800,000 80,312,000.00
1180188 11吴中经发债 2012年1月5日 99.63 400,000 39,852,000.00
1181283 11大唐集CP01 2012年1月5日 100.32 800,000 80,256,000.00
合计 4,800,000 481,360,000.00
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 2,220,631,990.60 97.61
其中:债券 2,220,631,990.60 97.61
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 16,164,760.09 0.71
6 其他各项资产 38,313,008.67 1.68
7 合计 2,275,109,759.36 100.00
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 20,916,000.00 1.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 330,821,000.00 20.49
其中:政策性金融债 301,979,000.00 18.70
4 企业债券 1,289,051,911.00 79.84
5 企业短期融资券 471,465,000.00 29.20
6 中期票据 - -
7 可转债 108,378,079.60 6.71
8 其他 - -
9 合计 2,220,631,990.60 137.54
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110411 11农发11 900,000 94,482,000.00 5.85
2 1181318 11甘电投CP01 800,000 80,312,000.00 4.97
3 1181283 11大唐集CP01 800,000 80,256,000.00 4.97
4 1180158 11株城发债 700,000 70,028,000.00 4.34
5 113002 工行转债 606,390 64,556,279.40 4.00
序号 名称 金额
1 存出保证金 641.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 38,262,366.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 50,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,313,008.67
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 64,556,279.40 4.00
2 110015 石化转债 39,205,935.70 2.43
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
泰达宏利聚利A(场内简称:聚利A) 3,802 291,287.06 864,658,450.60 78.07% 242,814,959.87 21.93%
泰达宏利聚利B(场内简称:聚利B) 3,673 129,221.74 378,453,759.40 79.74% 96,177,700.63 20.26%
合计 7,475 211,652.83 1,243,112,210.00 78.57% 338,992,660.50 21.43%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 全国社保基金一零零七组合 48,358,136.00 8.97%
2 长江证券-交行-长江证券超越理财可转债集合资产管理计划 35,002,916.00 6.49%
3 中航证券有限公司 35,001,827.00 6.49%
4 华泰联合证券有限责任公司 35,001,458.00 6.49%
5 渤海证券股份有限公司 34,301,777.00 6.36%
6 上海汽车集团财务有限责任公司 31,431,569.00 5.83%
7 太平人寿保险有限公司 28,001,322.00 5.19%
8 兴业证券股份有限公司 21,000,875.00 3.89%
9 海通证券股份有限公司 21,000,874.00 3.89%
10 东方证券股份有限公司 21,000,816.00 3.89%
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 平安证券有限责任公司 15,001,250.00 5.71%
2 中航证券有限公司 15,000,783.00 5.71%
3 华泰联合证券有限责任公司 15,000,625.00 5.71%
4 渤海证券股份有限公司 14,700,761.00 5.60%
5 长江证券-交行-长江证券超越理财可转债集合资产管理计划 14,601,250.00 5.56%
6 中信信托有限责任公司-建苏715 12,688,743.00 4.83%
7 太平人寿保险有限公司 12,000,566.00 4.57%
8 兴业证券股份有限公司 9,000,375.00 3.43%
9 海通证券股份有限公司 9,000,374.00 3.43%
10 东方证券股份有限公司 9,000,350.00 3.43%
项目 泰达宏利聚利A(场内简称:聚利A) 泰达宏利聚利B(场内简称:聚利B)
基金合同生效日(2011年5月13日)基金份额总额 1,107,473,410.47 474,631,460.03
基金合同生效日起至报告期末基金总申购份额 - -
减:基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额 - -
基金合同生效日起至报告期末基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,107,473,410.47 474,631,460.03
报告期内本基金未召开份额持有人大会。
1、本报告期本基金管理人没有重大人事变动。2、本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期本基金无投资策略的变化。
本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为人民币8万元,该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为1年。
报告期内,基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
湘财证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
湘财证券 91,498,340.33 22.22% 183,693,000.00 3.13% - -
中银国际 320,212,068.95 77.78% 5,692,800,000.00 96.87% - -