广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十三日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019
年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发小盘成长混合（LOF）

场内简称 广发小盘

基金主代码 162703

交易代码 162703

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 2 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,967,922,724.94 份

投资目标 通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻
求资本的长期增值。

1.资产配置区间：股票资产配置比例为 60%-95%，
投资策略 债券资产配置比例为 0-15%，现金大于等于 5%。
2.决策依据：以《基金法》、基金合同、公司章程
等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持


有人利益作为最高准则。

3.股票投资管理的方法与标准：本基金在投资策略
上采取小市值成长导向型，主要投资于基本面良
好，具有高成长性的小市值公司股票。

4.债券投资策略：利率预测、收益率曲线模拟、资
产配置和债券分析。

业绩比较基准 天相小市值指数。

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币
风险收益特征 型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证
券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30
日)

1.本期已实现收益 157,200,710.69

2.本期利润 527,537,519.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.2910

4.期末基金资产净值 3,292,950,346.90

5.期末基金份额净值 1.6733

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比 较基准

净值增 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差

④

过去三个 21.64% 1.59% -0.61% 1.22% 22.25% 0.37%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005 年 2 月 2 日至 2019 年 9 月 30 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日 离任日

期 期

本基金的基金

经理；广发创

新升级灵活配 刘格菘先生，经济学博
置混合型证券 士，持有中国证券投资
投资基金的基 基金业从业证书。曾任
金经理；广发 中邮创业基金管理有限
鑫享灵活配置 公司研究员、基金经理，
混合型证券投 融通基金管理有限公司
资基金的基金 权益投资部总经理、基
刘格 经理；广发双 2017-06- 金经理，广发基金管理
菘 擎升级混合型 19 - 9 年 有限公司权益投资一部
证券投资基金 研究员、权益投资一部
的基金经理； 副总经理、北京权益投
广发多元新兴 资部总经理、广发行业
股票型证券投 领先混合型证券投资基
资基金的基金 金基金经理(自2017年6
经理；广发集 月 19 日至 2019 年 5 月
嘉债券型证券 31 日)。

投资基金的基

金经理；成长

投资部总经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2019 年三季度，A 股整体呈现宽幅震荡的走势，7 月指数下探后，8、9 月
出现明显反弹并伴随一定程度的风格切换。纵观整个三季度，沪深 300 指数微跌0.3%，中小板指和创业板指则分别上涨了 5.6%和 7.7%，电子、医药和计算机等行业涨幅居前。

国内宏观经济方面，2019 年三季度呈现出较强韧性，社会消费品零售增速
持续回落，全球贸易环境的恶化导致出口增速负增长，而房地产投资在低库存的背景下则呈现了相对韧性，形成经济增速的支撑。海外宏观经济方面，美、欧为代表的发达经济体表现乏善可陈，经济景气指标 PMI 持续下行，美联储以及欧
央行的货币政策出现转向，先后采取降息、QE 等手段对经济进行刺激。随着无 风险收益率的下行，三季度各类资产价格都出现一定的反弹。整体来看，尽管国
内经济亮点不多，但流动性宽松预期和风险偏好的改善共同推动 A 股于 8 月和 9
月出现明显反弹。

2019 年三季度，在中美问题长期化的背景下，科技行业的高景气度有望在
中长期内延续，本基金择机提升了组合的股票仓位，重点围绕中小板和创业板配 置科技创新、医药服务、新能源等确定性成长行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 21.64%，同期业绩比较基准收益
率为-0.61%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)

1 权益投资 2,894,336,097.74 86.18

其中：股票 2,894,336,097.74 86.18

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 455,214,293.79 13.55

7 其他资产 8,788,999.27 0.26

8 合计 3,358,339,390.80 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,105,595,844.22 63.94

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 788,701,987.32 23.95

J 金融业 38,266.20 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,894,336,097.74 87.89

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(％)


1 300601 康泰生物 4,358,317 323,561,454.08 9.83

2 300661 圣邦股份 1,840,634 315,723,950.02 9.59

3 600536 中国软件 3,552,390 254,990,554.20 7.74

4 600703 三安光电 16,928,80 238,357,504.00 7.24
0

5 300014 亿纬锂能 6,759,504 205,421,326.56 6.24

6 300529 健帆生物 2,397,508 181,970,857.20 5.53

7 300033 同花顺 1,614,100 160,118,720.00 4.86

8 002049 紫光国微 3,000,000 153,270,000.00 4.65

9 002185 华天科技 27,284,79 148,702,116.40 4.52
2

10 002156 通富微电 13,349,97 146,182,248.15 4.44
7

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,078,319.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 166,462.10

5 应收申购款 7,544,217.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,788,999.27

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 1,815,612,003.29

本报告期基金总申购份额 605,585,125.21

减：本报告期基金总赎回份额 453,274,403.56

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,967,922,724.94


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,508,094.85

本报告期买入/申购总份额 -

本报告期卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,508,094.85

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 0.48
例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发小盘成长股票型证券投资基金募集的文件

2.《广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

3.《广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）托管协议》

4.《广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）登记结算服务协议》

5.《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》

6.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

7.法律意见书

8.基金管理人业务资格批件、营业执照

9.基金托管人业务资格批件和营业执照
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。


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