广发深证 100 指数分级证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十三日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发深证 100 指数分级

场内简称 深 100 基

基金主代码 162714

交易代码 162714

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 26,453,170.74 份

投资目标 本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
小于 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对深证
100 指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按


照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分
红、增发、配股等行为时，或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基
金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实
现对跟踪误差的有效控制。

业绩比较基准 95%×深证 100 价格指数收益率+5%×银行活期存款
利率（税后）。

风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风
险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从
本基金所分离的两类基金份额来看，广发深证 100
A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；广发深
证 100 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属三级基金的基金简 广发深证 100 广发深证 100 广发深证 100
称 指数分级 A 指数分级 B 指数分级

下属三级基金的场内简 深证 100A 深证 100B 深 100 基

称
下属三级基金的交易代

150083 150084 162714

码

报告期末下属三级基金 2,304,754.00 份 2,304,755.00 份 21,843,661.74
的份额总额 份

风险收益特征 具有低风险、收 具有高风险、高 具有较高风险、
益相对稳定的 预期收益的特 较高预期收益


特征 征。 的特征，其预期
风险和预期收
益高于货币市
场基金、债券型
基金和混合型
基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30
日)

1.本期已实现收益 333,608.89

2.本期利润 1,383,362.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.0498

4.期末基金资产净值 30,070,507.70

5.期末基金份额净值 1.1367

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
② 率③ 率标准差


④

过去三个 4.42% 1.10% 3.97% 1.11% 0.45% -0.01%

月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

广发深证 100 指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012 年 5 月 7 日至 2019 年 9 月 30 日）

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职日 离任 年限

期 日期

本基金的基 2015-1 罗国庆先生，经济学硕士，持
罗国庆 金经理；广发 0-13 - 10 年 有中国证券投资基金业从业
中证医疗指 证书。曾任深圳证券信息有限


数分级证券 公司研究员，华富基金管理有
投资基金的 限公司产品设计研究员，广发
基金经理；广 基金管理有限公司产品经理
发中证全指 及量化研究员。

汽车指数型
发起式证券
投资基金的
基金经理；广
发中证全指
建筑材料指
数型发起式
证券投资基
金的基金经
理；广发中证
全指家用电
器指数型发
起式证券投
资基金的基
金经理；广发
中证传媒交
易型开放式
指数证券投
资基金的基
金经理；广发
中证传媒交
易型开放式
指数证券投
资基金发起
式联接基金
的基金经理；
广发中证
1000 指数型
发起式证券
投资基金的
基金经理；广
发中证100交
易型开放式
指数证券投
资基金的基
金经理；广发
中证100交易
型开放式指
数证券投资
基金发起式


联接基金的

基金经理；指

数投资部副

总经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。


本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是深证 100，深证 100 指数由深圳证券市场规模大、流动
性好、最具代表性的 100 只股票组成，以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

今年前 3 季度国内经济相对保持稳定，经济增速降中趋稳，就 A 股而言，
市场整体也是在震荡中保持稳定。今年 1 季度，市场以交易性机会为主，部分热门主题得到了充分发挥；而 2 季度，逐步回归理性冷静，投资者相对看重基本面，因此相关板块经历了回调；3 季度以来，以通信、电子、计算机等信息技术行业为代表的创新成长板块超额收益显著。2019年3季度，沪深300指数下跌0.29%，中证 500 指数下跌 0.19%，创业板指数上涨 7.68%。

未来可能是政策推出的密集期，因此部分主题性的投资机会或将得以显现，特别是基本面较好的公司将可能脱颖而出。另外，随着进一步扩大金融对外开放的措施和深化资本市场改革的政策逐步落地，我国金融市场的发展环境将得到进一步改善，投资者可关注基本面较好、受益政策刺激的相关行业、性价比较高的金融头部公司以及以 5G、半导体等成长科技为代表的创新企业。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 4.42%，同期业绩比较基准收益率
为 3.97%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金于 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日出现了基金资

产净值低于五千万的情形。基金管理人已根据监管要求压缩规模，准备进行产品
转型，产品变更注册已获批复。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 28,264,088.16 93.19

其中：股票 28,264,088.16 93.19

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,052,954.97 6.77

7 其他资产 11,702.61 0.04

8 合计 30,328,745.74 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 34,870.22 0.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 38,266.20 0.13

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,136.42 0.24

5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 1,422,798.08 4.73

B 采矿业 - -

C 制造业 18,673,334.73 62.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 94,473.12 0.31

F 批发和零售业 422,079.04 1.40

G 交通运输、仓储和邮政业 352,983.00 1.17


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,533,318.58 5.10

J 金融业 2,662,752.29 8.86

K 房地产业 1,589,174.18 5.28

L 租赁和商务服务业 423,066.00 1.41

M 科学研究和技术服务业 89,572.00 0.30

N 水利、环境和公共设施管理业 85,827.61 0.29

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 92,739.00 0.31

Q 卫生和社会工作 564,600.20 1.88

R 文化、体育和娱乐业 184,233.91 0.61

S 综合 - -

合计 28,190,951.74 93.75

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 000651 格力电器 34,422 1,972,380.60 6.56

2 000858 五粮液 13,493 1,751,391.40 5.82

3 000333 美的集团 34,076 1,741,283.60 5.79

4 300498 温氏股份 28,256 1,050,558.08 3.49

5 000001 平安银行 60,009 935,540.31 3.11

6 000002 万科 A 34,266 887,489.40 2.95

7 002415 海康威视 26,056 841,608.80 2.80

8 000725 京东方 A 184,757 692,838.75 2.30

9 002475 立讯精密 23,374 625,488.24 2.08

10 000063 中兴通讯 18,296 585,654.96 1.95

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产


净值比例(％)

1 002961 瑞达期货 1,260 38,266.20 0.13

2 002962 五方光电 434 19,299.98 0.06

3 300790 宇瞳光学 336 15,570.24 0.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票 库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,696.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 417.55

5 应收申购款 8,588.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,702.61

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发深证100指数分 广发深证100指数分 广发深证100指数
级A 级B 分级

本报告期期初

基金份额总额 2,357,555.00 2,357,556.00 23,678,790.55

本报告期基金

总申购份额 - - 545,261.42

减：本报告期

基金总赎回份 - - 2,485,992.23
额
本报告期基金

拆分变动份额 -52,801.00 -52,801.00 105,602.00

本报告期期末

基金份额总额 2,304,754.00 2,304,755.00 21,843,661.74

注：拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》） 的要求，公募产品不得进行份额分级，本基金将在《资管新规》规定的过渡期结 束前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发深证 100 指数分级证券投资基金募集的文件

2.《广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》

3.《广发深证 100 指数分级证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

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