广发深证100指数分级证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
广发深证 100 指数分级证券投资基金
2013 年第 1 季度报告
2013 年 3 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年四月二十二日
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广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 4
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发深证100指数分级
场内简称 广发100
基金主代码 162714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月7日
报告期末基金份 201,035,487.20份
额总额
本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业
投资目标
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差
不超过4%,实现对深证100指数的有效跟踪。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的
投资策略
指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据
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标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。当成份
股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时,或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果
可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金
管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪
误差的有效控制。
95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税
业绩比较基准
后)。
本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较
高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场
基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类
风险收益特征
基金份额来看,广发深证100 A份额具有低风险、收益相对
稳定的特征;广发深证100 B份额具有高风险、高预期收益
的特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的 广发深证100指数 广发深证100指数 广发深证100指数
基金简称 分级A 分级B 分级
场内简称 广发100A 广发100B 广发100
下属三级基金的 150083 150084 162714
交易代码
报告期末下属三 52,577,161.00份 52,577,162.00份 95,881,164.20份
级基金的份额总
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
1.本期已实现收益 -2,290,035.23
2.本期利润 2,591,992.41
3.加权平均基金份额本期利润 0.0117
4.期末基金资产净值 178,698,847.95
5.期末基金份额净值 0.8889
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 0.43% 1.43% 0.25% 1.40% 0.18% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
广发深证 100 指数分级证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 5 月 7 日至 2013 年 3 月 31 日)
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注:(1)本基金合同生效日期为 2012 年 5 月 7 日,至披露时点本基金成立未满
一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月,建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金 男,中国籍,经济学硕士,持
的基金 有证券业执业资格证书,1999
经理; 年5月至2001年5月在大鹏证
广发中 券有限公司任研究员,2001年
陆志 小板 5月至2010年8月在深圳证券
2012-5-7 - 14
明 300ETF 信息有限公司任部门总监,
及联接 2010年8月9日至今任广发基
基金的 金管理有限公司数量投资部
基金经 总经理,2011年6月3日起任广
理;数 发中小板300交易型开放式指
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量投资 数证券投资基金的基金经理,
部总经 2011年6月9日起任广发中小
理 板300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经
理,2012年5月7日起任广发深
证100指数分级基金的基金经
理。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套法规、《广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律
法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制
风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,
无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规
定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,
并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授
权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比
例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控
制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的
事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了
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公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交
易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度内,本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、分拆、合并运作
正常,运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投
资,除 2 只法规限制投资的指数样本证券采用样本替代投资方法之外,其余指数
样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,深证 100 指数上涨 0.26%,基金业绩基准上涨 0.25%。由于样本
替代股票的贡献因素影响,本基金净值增长率为 0.43%,跑赢同期业绩基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
深证 100 指数由深市规模大、成交活跃的 100 只样本证券构成,包含了大量
成长性好的股票,行业分布较为均匀。随着经济的逐步复苏的深入,房地产调控
政策的靴子落地,深证 100 指数将是分享经济结构转型和恢复性增长的良好工
具,也是进行长期投资的优秀标的。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 169,642,636.44 94.58
其中:股票 169,642,636.44 94.58
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 9,666,252.43 5.39
6 其他各项资产 48,992.45 0.03
7 合计 179,357,881.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 957,619.24 0.54
B 采矿业 9,413,190.60 5.27
C 制造业 101,544,054.68 56.82
电力、热力、燃气及水
D 1,166,224.68 0.65
生产和供应业
E 建筑业 3,291,283.65 1.84
F 批发和零售业 3,630,740.75 2.03
交通运输、仓储和邮政
G - -
业
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H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 3,239,509.71 1.81
技术服务业
J 金融业 18,697,299.12 10.46
K 房地产业 20,583,219.76 11.52
L 租赁和商务服务业 800,186.28 0.45
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 5,019,427.73 2.81
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 981,000.88 0.55
S 综合 318,879.36 0.18
合计 169,642,636.44 94.93
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 000002 万 科A 1,400,297 15,067,195.72 8.43
2 000651 格力电器 304,187 8,690,622.59 4.86
3 000001 平安银行 353,853 7,119,522.36 3.98
4 000527 美的电器 529,724 5,408,482.04 3.03
5 000858 五 粮 液 241,476 5,394,573.84 3.02
6 000157 中联重科 573,241 4,608,857.64 2.58
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7 000423 东阿阿胶 79,529 4,143,460.90 2.32
8 002024 苏宁云商 569,975 3,630,740.75 2.03
9 000538 云南白药 41,285 3,529,867.50 1.98
10 000895 双汇发展 42,559 3,438,767.20 1.92
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监
管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主
体未受到公开谴责和处罚。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他各项资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 46,705.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,286.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,992.45
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资 流通受
流通受限部分的公
序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况
允价值(元)
例(%) 说明
重大事
1 000527 美的电器 5,408,482.04 3.03
项
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
广发深证 100 广发深证 100 广发深证 100
项目
指数分级 A 指数分级 B 指数分级
本报告期期初基金份额总额 70,060,834.00 70,060,835.00 112,714,070.58
本报告期基金总申购份额 - - 2,350,317.71
减:本报告期基金总赎回份额 - - 60,691,794.72
本报告期基金拆分变动份额 -17,483,673.00 -17,483,673.00 41,508,570.63
本报告期期末基金份额总额 52,577,161.00 52,577,162.00 95,881,164.20
注:拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额及份额折算所得份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发深证 100 指数分级证券投资基金募集的文件
2.《广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
3.《广发深证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
7.3 查阅方式
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广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费
查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨
询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
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二〇一三年四月二十二日
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