兴全保本混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

兴全保本混合型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2011年8月3日(基金合同生效日)起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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注:本基金管理人公告自2011年12月21日起,聘任冯晓莲女士为公司督察长。

2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同于2011年8月3日生效,截至2011年12月31日,本基金成立不满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准:3年期银行定期存款税后收益率。本基金选择三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准的原因如下:本基金是保本型基金,保本周期为三年,保本但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征,合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

Return t = 3年期银行定期存款税后收益率t/360

Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1

其中,t =1,2,3,…T,T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、净值表现所取数据截至到2011年12月31日。

2、按照《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金应自2011年8月3日成立起六个月内,达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围,目前本基金还在建仓期内。

3、本基金合同于2011年8月3日生效,截至2011年12月31日,本基金成立不满一年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:2011年度数据统计期间为2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日,数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金合同于2011年8月3日生效。自2011年8月3日至2011年12月31日期间未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100号文)批准,于2003年9月30日成立。2008年1月2日,中国证监会批准(证监许可[2008]6号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2011年12月31日,公司旗下管理着十一只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理) 离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

目前,本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年市场面对的最大宏观背景就是通胀,基于控制通胀的紧缩货币政策成为贯穿全年的政策主基调。在此背景下前三季度债券市场表现都较为疲弱,收益率曲线平坦上行,其中信用债收益率上升更为明显,而9月份之后,随着物价见顶,经济下滑以及欧债危机的演化,利率债券收益率大幅回落,而信用债表现仍较疲弱,信用利差持续扩大。通胀的持续上行和不断加码的货币紧缩政策使得股市在2011年出现了大幅下跌,中小市值的成长股由于过高的估值跌幅更大,中小板指和创业板指跌幅都超过-35%。股市的大幅下跌也带动可转债市场跌幅巨大,全年可转债指数下跌-14.73%,但转债市场在经过2年来的下跌后,目前市场供求关系也有了较大改善,其原有的估值泡沫挤出非常彻底。如果可转债中长期能保持现有的估值水平,我们相信未来可转债市场将能给投资者带来丰厚的低风险高回报。

兴全保本基金成立于2011年8月3日,因此3、4季度基金都是一个建仓阶段。兴全保本基金在投资策略上主要是希望通过可转债的投资来实现保本的基础上,通过更为灵活的投资来获得相对更高额的回报,但从成立以来的4个多月来看,在操作上有些不够顺利,有我们对市场判断不够准确的因素。

首先在可转债上,由于可转债市场估值相对偏高的状态维持了好几年,因此当转债回落到一个比较合理的价格时,基金即加快了建仓的节奏,而随着中石化2期转债发行的公告,加上股市的持续疲弱,转债市场经历了一轮快速而猛烈的下跌,使得基金净值短期受到较大的影响。反思来看,主要在于对当时包括债券和转债可能遭遇的风险认识不充分,建仓较快所致。其次,对后来包括固定收益债所遭遇的最后一跌同样没有充分认识到。无论是转债还是固定收益债,保本基金基本没有躲过市场的最后一跌。但是我们最初的策略并不是一个错误的决策,而且我们也坚持我们的理念和认识,目前保本基金已基本回到面值,而从持有结构上,我们认为未来仍能有给投资者带来较好回报的潜力。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率-1.45%,同期业绩比较基准收益率2.12%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011年影响市场最大的因素是通胀,无论是财政政策还是货币政策都受到了通胀因素的较大制约,而2012年我们认为尽管微观层面的居民通胀预期还很强,但通胀的阴霾将逐步散去,随着实体经济活动减速,将看到CPI逐月回落的趋势。随着物价的回落,同时我们也会看到货币政策适度的放松,因此对固定收益市场,我们认为2012年将有较好的市场机会,在利率债收益率吸引力下降后,信用债市场更值得关注。对股市来说,影响2012年市场的主要因素将不是政策,而是上市公司业绩在通胀回落将会如何表现,我们认为依然是偏负面的,很多上市公司全年业绩可能都达不到目前市场中性的盈利预测,特别是一些高估值、高成长的股票潜在风险可能更大。因此2012年我们认为股市仍将是不乐观的一年,但整体表现会比2011年好,毕竟宏观银根紧缩的最艰难阶段已经过去。相对而言,我们对固定收益市场和转债市场预期会更好。

大类资产上,2012年我们将会更多关注固定收益债券市场和转债市场的机会,股票投资我们依然保持非常谨慎的思路,在适当的时机下我们将逐步降低配置上的权益敏感性。可转债目前估值仍具有较高吸引力,中长期来看目前仍是非常好的投资阶段,但在估值低水平稳定的预期下我们将更注重阶段性的投资机会把握。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误 4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见 5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全保本混合型证券投资基金合同》与《兴全保本混合型证券投资基金托管协议》,自2011年8月3日起托管兴全保本混合型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:兴全保本混合型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1、报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.9855元,基金份额总额1,316,141,280.50份。

2、本基金合同于2011年8月3日生效。

7.2 利润表

会计主体:兴全保本混合型证券投资基金

本报告期: 2011年8月3日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金合同于2011年8月3日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:兴全保本混合型证券投资基金

本报告期:2011年8月3日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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注:本基金合同于2011年8月3日生效,本期数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴全保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]522号文《关于核准兴全保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司作为发起人于2011年7月4日至2011年7月29日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60467611_B07号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年8月3日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币1,492,673,548.99元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币695,499.32元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,493,369,048.31元,折合1,493,369,048.31份基金份额。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《兴全保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金对持有人认购并持有到期的基金份额进行保本,未持有到保本周期到期日的份额持有人不适用本条款。在保本周期到期日,如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额,则基金管理人应补足该保本差额,并在保本周期到期日后20个工作日内将该保本差额支付给基金份额持有人,保证人对此提供不可撤销的连带责任保证。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的0%-30% 债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的70%-100%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为3年期银行定期存款税后收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年8月3日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2011年8月3日(基金合同生效日)起至2011年12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方) 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算

(5)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值 第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值 第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

1)股票投资

(1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值

B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算

首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值

C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:

a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值

b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理

2) 债券投资

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量

(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值

3) 权证投资

(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值

(2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量

(3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值

4)分离交易可转债

分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值

5)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值

(2)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账

(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.3%年费率逐日计提。若保本周期到期,本基金转型为“兴全精选股票型证券投资基金”,则管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。若保本周期到期,本基金转型为“兴全精选股票型证券投资基金”,则托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

(3)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配

(2)保本周期内,本基金仅采用现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资 若本基金转型为“兴全精选股票型证券投资基金”后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 投资者在不同销售代理人处或者在同一销售代理人处不同交易账户下的基金份额可以设定不同的分红方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值

(4)每一基金份额享有同等分配权

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12 分部报告

无。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除由证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.30%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.30%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 新湖中宝股份有限公司作为持有上市公司浙江金洲管道科技股份有限公司5%以上股份的股东,将所持有的上市公司股票在卖出后六个月内又买入,构成《证券法》第四十七条所界定的短线交易,违反了深圳证券交易所有关规定,于2011年11月30日收到深圳证券交易所对该公司给予通报批评的处分的决定。

除上述公司外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

兴业全球基金管理有限公司

2012年3月27日

基金简称 兴全保本混合
基金主代码 163411
交易代码 163411
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月3日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,316,141,280.50份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金通过特定组合保险策略,在确保保本周期到期时的保本底线的基础上,寻求组合资产的稳定增长。
投资策略 1、基于可转债投资的OBPI策略,即以可转债所隐含的看涨期权代替投资组合保险策略所要求的看涨期权,利用可转债自身特性来避免因为频繁调整低风险资产与风险资产配比带来的交易成本。2、可转债与股票替代的TIPP策略,即采用时间不变性投资组合保险策略实现保本目标。同时,本基金将选择转换溢价率较小的可转债进行投资,但当可转债市场无投资合适品种时,本基金将用股票资产部分或全部代替可转债的TIPP策略实现组合保险目的。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 冯晓莲 张志永
联系电话 021-58368998 021-62677777
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4006780099,021-38824536 95561
传真 021-58368858 021-62159217
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
3.1.1期间数据和指标 2011年8月3日-2011年12月31日
本期已实现收益 4,407,951.93
本期利润 -22,051,028.62
加权平均基金份额本期利润 -0.0154
本期基金份额净值增长率 -1.45%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0145
期末基金资产净值 1,297,091,124.22
期末基金份额净值 0.9855
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.69% 0.33% 1.29% 0.02% 2.40% 0.31%
自基金合同成立起至今 -1.45% 0.37% 2.12% 0.02% -3.57% 0.35%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨云 本基金和兴全可转债混合型证券投资基金基金经理 2011年8月3日 - 9年 1974年生,理学硕士,历任申银万国证券研究所金融工程部、策略部研究员 兴全可转债混合型证券投资基金的基金经理助理。
肖娟 本基金和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理 2011年8月3日 - 8年 1976年生,经济学硕士,历任平安资产管理有限责任公司固定收益研究主管,海通证券股份有限公司固定收益高级研究员,兴业全球基金管理有限公司固定收益高级研究员。
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2012)审字第60467611_B11号
备注 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
资产 附注号 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 53,245,011.02
结算备付金 272,234.94
存出保证金 250,000.00
交易性金融资产 1,234,572,641.19
其中:股票投资 19,229,711.00
基金投资 -
债券投资 1,215,342,930.19
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 12,556,869.18
应收股利 -
应收申购款 53,866.49
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,300,950,622.82
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 1,810,488.82
应付管理人报酬 1,451,493.32
应付托管费 223,306.67
应付销售服务费 -
应付交易费用 43,456.77
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 330,753.02
负债合计 3,859,498.60
所有者权益:
实收基金 1,316,141,280.50
未分配利润 -19,050,156.28
所有者权益合计 1,297,091,124.22
负债和所有者权益总计 1,300,950,622.82
项目 附注号 本期2011年8月3日至2011年12月31日
一、收入 -13,128,304.32
1.利息收入 13,778,019.59
其中:存款利息收入 1,048,882.57
债券利息收入 10,611,458.57
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 2,117,678.45
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -1,118,425.29
其中:股票投资收益 546,483.80
基金投资收益 -
债券投资收益 -1,664,909.09
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -26,458,980.55
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 671,081.93
减:二、费用 8,922,724.30
1.管理人报酬 7,509,130.99
2.托管费 1,155,250.89
3.销售服务费 -
4.交易费用 108,440.83
5.利息支出 7,372.44
其中:卖出回购金融资产支出 7,372.44
6.其他费用 142,529.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -22,051,028.62
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -22,051,028.62
项目 本期2011年8月3日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,493,369,048.31 - 1,493,369,048.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -22,051,028.62 -22,051,028.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -177,227,767.81 3,000,872.34 -174,226,895.47
其中:1.基金申购款 4,781,984.85 -69,982.15 4,712,002.70
2.基金赎回款 -182,009,752.66 3,070,854.49 -178,938,898.17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,316,141,280.50 -19,050,156.28 1,297,091,124.22
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司(以下简称“兴业全球基金”) 基金管理人,基金销售机构
兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”) 基金托管人,基金销售机构
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”) 基金管理人的股东,基金销售机构
全球人寿保险国际公司(AEGONInternationalB.V) 基金管理人的股东
关联方名称 本期2011年8月3日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
兴业证券 65,436,613.52 100.00%
关联方名称 本期2011年8月3日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
兴业证券 1,498,706,858.49 100.00%
关联方名称 本期2011年8月3日(基金合同生效日)至2011年12月31日
回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
兴业证券 2,330,000,000.00 100.00%
关联方名称 本期2011年8月3日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 41,418.30 100.00% 41,406.77 100.00%
项目 本期2011年8月3日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 7,509,130.99
其中:支付销售机构的客户维护费 3,402,192.71
项目 本期2011年8月3日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,155,250.89
关联方名称 本期2011年8月3日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
兴业银行 13,245,011.02 808,574.60
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 19,229,711.00 1.48
其中:股票 19,229,711.00 1.48
2 固定收益投资 1,215,342,930.19 93.42
其中:债券 1,215,342,930.19 93.42
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 53,517,245.96 4.11
6 其他各项资产 12,860,735.67 0.99
7 合计 1,300,950,622.82 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 13,693,755.00 1.06
C0 食品、饮料 6,318,000.00 0.49
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 7,375,755.00 0.57
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 5,535,956.00 0.43
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 19,229,711.00 1.48
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600022 济南钢铁 2,137,900 7,375,755.00 0.57
2 600779 水井坊 300,000 6,318,000.00 0.49
3 601398 工商银行 1,305,650 5,535,956.00 0.43
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 8,340,000.00 0.64
2 000877 天山股份 8,240,674.18 0.64
3 600022 济南钢铁 7,207,244.00 0.56
4 000661 长春高新 6,525,440.00 0.50
5 600779 水井坊 6,326,198.28 0.49
6 601100 恒立油缸 4,806,508.00 0.37
7 601318 中国平安 3,727,401.86 0.29
8 600582 天地科技 865,996.88 0.07
9 600143 金发科技 94,753.05 0.01
10 601677 明泰铝业 20,000.00 0.00
11 601928 凤凰传媒 17,600.00 0.00
12 002635 安洁科技 11,500.00 0.00
13 002636 金安国纪 5,600.00 0.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000877 天山股份 8,242,964.66 0.64
2 000661 长春高新 6,721,807.36 0.52
3 601100 恒立油缸 5,014,565.19 0.39
4 601318 中国平安 3,815,510.89 0.29
5 601398 工商银行 2,907,679.50 0.22
6 600582 天地科技 895,970.14 0.07
7 600143 金发科技 95,809.53 0.01
8 601928 凤凰传媒 24,060.00 0.00
9 601677 明泰铝业 17,750.00 0.00
10 002635 安洁科技 14,850.00 0.00
11 002636 金安国纪 6,430.00 0.00
买入股票成本(成交)总额 46,188,916.25
卖出股票收入(成交)总额 27,757,397.27
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 49,514,000.00 3.82
2 央行票据 28,989,000.00 2.23
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 351,740,692.80 27.12
5 企业短期融资券 68,711,000.00 5.30
6 中期票据 - -
7 可转债 716,388,237.39 55.23
8 其他 - -
9 合计 1,215,342,930.19 93.70
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 3,552,430 357,054,739.30 27.53
2 122092 11大秦01 1,300,000 131,534,000.00 10.14
3 122009 08新湖债 974,010 100,157,448.30 7.72
4 125089 深机转债 1,044,107 96,151,813.63 7.41
5 110017 中海转债 886,820 81,392,339.60 6.27
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,556,869.18
5 应收申购款 53,866.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,860,735.67
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 357,054,739.30 27.53
2 125709 唐钢转债 61,331,316.15 4.73
3 113001 中行转债 37,832,000.00 2.92
4 113002 工行转债 21,418,687.40 1.65
5 110013 国投转债 19,386,000.00 1.49
6 110016 川投转债 18,432,000.00 1.42
7 110003 新钢转债 14,378,734.00 1.11
8 110011 歌华转债 2,451,780.00 0.19
9 126729 燕京转债 1,053,294.21 0.08
10 125887 中鼎转债 206,033.10 0.02
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15,293 86,061.68 46,377,802.44 3.52% 1,269,763,478.06 96.48%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 241,477.46 0.0183%
基金合同生效日(2011年8月3日)基金份额总额 1,493,369,048.31
本报告期期初基金份额总额 -
本报告期基金总申购份额 4,781,984.85
减:本报告期基金总赎回份额 182,009,752.66
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,316,141,280.50
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
经兴业全球基金管理有限公司股东会2011年第三次会议审议通过,由郑城美先生、AndrewFleming先生担任兴业全球基金管理有限公司董事,张训苏先生、EricRutten先生将不再继续担任公司董事 由吴雅伦先生、张志超先生担任兴业全球基金管理有限公司独立董事,于宁先生、黄明先生不再继续担任公司独立董事。(2)报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
报告期内本基金投资策略未发生改变。
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所6万元人民币。
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
兴业证券 2 65,436,613.52 100.00% 41,418.30 100.00% 新增
券商名称 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
兴业证券 1,498,706,858.49 100.00% 2,330,000,000.00 100.00%
无。