天治核心成长股票型
证券投资基金(LOF)
更新的招募说明书
(2014 年第 2 次更新)
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)于2005年8月3日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]134号文核准公开募集。本基金的基金合同于2006年1月20日正式生效。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核,除特别说明外,本次更新的招募说明书所载内容截止日为2014年7月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计)。
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目 录一、绪言 ....................................................................................................................... 1二、释义 ....................................................................................................................... 1三、基金管理人 ........................................................................................................... 4四、基金托管人 ......................................................................................................... 11五、相关服务机构 ..................................................................................................... 13六、基金的募集 ......................................................................................................... 29七、基金合同的生效 ................................................................................................. 30八、基金份额的上市交易 ......................................................................................... 30九、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 31十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 ......................................... 39十一、基金的投资 ..................................................................................................... 40十二、基金的业绩 ..................................................................................................... 50十三、基金的财产 ..................................................................................................... 51十四、基金资产的估值 ............................................................................................. 52十五、基金的收益分配 ............................................................................................. 56十六、基金的费用与税收 ......................................................................................... 57十七、基金的会计与审计 ......................................................................................... 58十八、基金的信息披露 ............................................................................................. 59十九、风险揭示 ......................................................................................................... 62二十、基金的终止与清算 ......................................................................................... 64二十一、基金合同的内容摘要 ................................................................................. 65二十二、基金托管协议的内容摘要 ......................................................................... 73二十三、对基金份额持有人的服务 ......................................................................... 79二十四、其他应披露事项 ......................................................................................... 80二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................. 81二十六、备查文件 ..................................................................................................... 81
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规以及《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书阐述了天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)的投资目标、理念、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
二、释义
在本招募说明书中除非另有所指,下列术语或简称具有如下含义:
基金或本基金:指天治核心成长股票型证券投资基金(LOF);
基金合同:指《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》及合同当事人对其做出的修订;
招募说明书:指《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其定期更新;
基金份额发售公告:指《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》;
托管协议:指基金管理人和基金托管人签订的《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;
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《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》;
《运作办法》:指《证券投资基金运作管理办法》;
《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》;
《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》;
《业务规则》:指 2004 年 8 月 17 日深圳证券交易所发布并于 2004 年 8 月 17 日起施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》;
中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
银行监管机构:指中国银行业监督管理委员会、中国人民银行或其他经国务院授权的机构;
深交所:指深圳证券交易所;
基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
基金管理人:指天治基金管理有限公司;
基金托管人:指交通银行股份有限公司;
基金份额持有人:指根据本基金合同合法取得基金份额的个人投资者和机构投资者;
个人投资者:指根据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者;
机构投资者:指根据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的法人、社会团体、其他组织和合格境外机构投资者;
合格境外机构投资者:指符合法律法规规定可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者;
注册登记机构:指中国证券登记结算有限责任公司;
注册登记业务:指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记系统:指中国证券登记结算有限公司开放式基金注册登记系统;
证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统;
销售机构:指天治基金管理有限公司及基金代销机构;
基金代销机构:指与基金管理人签订了销售服务代理协议,代为办理基金销售服务业务的机构;
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会员单位:指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位;
场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所 ;
场内:指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所 ;
认购:指基金募集期内投资者申请购买本基金份额的行为;
申购:指在基金合同生效后,投资者根据基金合同申请购买本基金基金份额的行为;
赎回:指基金份额持有人按本基金合同规定以及基金的相关业务规则,要求基金管理人购回本基金基金份额的行为;
上市交易:指基金存续期间投资者通过会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为;
基金募集期:自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段,最长不超过三个月;
存续期:指基金合同生效并存续的不定期期限;
基金合同生效日:指基金募集期结束并达到规定条件后,向中国证监会办理备案手续并收到其书面确认之日;
工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
T 日:指销售机构在规定时间受理投资者认购、申购、赎回或其他业务申请的日期;
系统内转托管:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为;
跨系统转登记:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为;
开放式基金账户:指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统;
证券账户:指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户,包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统;
不可抗力:指不能预见、不能避免、不能克服的事件或因素,包括但不限于自然灾害、战争、骚乱、火灾、疫病传播、恐怖主义行为、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易;
元:指人民币元;
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指定媒体:指中国证监会指定的用以进行基金信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:天治基金管理有限公司
2、住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室
3、成立日期:2003年5月27日
4、法定代表人:赵玉彪
5、办公地址:上海市复兴西路159号
6、电话:021-60371155
7、联系人:张丽红
8、注册资本:1.6亿元人民币
9、股权结构:吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理层成员
赵玉彪先生:董事长,博士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所出市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理、天治基金管理有限公司董事长、总经理,现任天治基金管理有限公司董事长,天治资产管理有限公司董事长、天治资产管理有限公司投资决策委员会成员。
高福波先生:董事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省白山市人民银行任办公室主任、副行级助理稽察、吉林省白山市农村信用联社任理事长、党委书记、吉林省农村信用联社任资金信贷处负责人、副主任,现任吉林省信托有限责任公司党委书记、董事长。
柏广新先生:董事,博士,高级经济师,历任吉林省黄泥河林业局副局长、党委书记,中共吉林省延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长,延边州人民政府副秘书长,延边州林业管理局局长兼吉林延边林业集团董事长,现任吉林森工集团有限责任公司董事长、党委书记,全国人大代表。
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常永涛先生:董事,总经理,学士,历任四川省信托投资公司上海证券总部副总经理、大成基金管理公司交易员、基金经理助理、基金经理、申万巴黎基金管理公司基金经理、投资部总经理,2009 年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司总经理。
李洁思女士:独立董事,自 1991 年 7 月至 2007 年 12 月在吉林省延边朝鲜族自治州政府工作。在工作期间曾任延边州政府副秘书长、副州长、常务副州长,分管过政法、经济、金融等工作,现已退休。
刘星星先生:独立董事,研究生、博士学位,高级咨询师,历任北京大学经济系讲师、The Monitor Company 管理顾问、嘉实基金管理有限公司管理顾问,现任北京威兰德企业管理顾问有限公司董事长。
王明义先生:独立董事,研究生,曾任通化市矿务局工程处段长、吉林省白山市房产局技术员、建设银行白山市支行科长、中国银行白山市支行副行长、中国平安保险公司白山支公司总经理、现任吉林省保险行业协会中介部主任。
侯丹宇女士:监事会主席(职工监事),学士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理,现任天治基金管理有限公司监事会主席(职工监事)。
邱荣生先生:监事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处长,香港振兴投资公司副总经理,吉林省财政厅副主任,吉林省信托有限责任公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理,现任吉林省信托有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
姚世家先生:监事,硕士,高级会计师,曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处会计、处长、吉林省天桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省敦化市林业局局长、吉林省敦化市市长,现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。
白宇先生:职工监事,大学本科学历,助理经济师职称,2003 年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司交易部总监。
许家涵先生:职工监事,经济学、商务英语双学士,2007 年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司交易部副总监。
刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长,现任天治基金管理有限公司督察长。
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闫译文女士:副总经理,吉林大学法学硕士,高级经济师,注册会计师,曾就职于吉林省信托有限责任公司,任下属公司财务主管、公司行政主管、业务部经理、党委委员、职工董事等职务,现任天治基金管理有限公司副总经理、天治资产管理有限公司风险控制委员会成员。
赵明女士:副总经理,经济学学士,历任辽宁东方证券公司客户经理、沈阳渤海投资咨询有限责任公司经理、沈阳天和信息技术有限公司市场部经理、天治基金管理有限公司市场营销部总监、宏源证券股份有限公司北京资产管理分公司副总经理,现任天治基金管理有限公司副总经理。
时冰先生:副总经理,在职研究生,历任深圳蛇口经济发展总公司总助、海南新大洲摩托车股份有限公司副总经理、徐州市总工会科员、天相投资顾问有限公司营销策划负责人、天治基金管理有限公司北京分公司负责人、宏源证券股份有限公司营销董事总经理、天治基金管理有限公司总经理助理,现任天治基金管理有限公司副总经理。
2、本基金基金经理
秦海燕女士:理学硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经验8年。2006年6月加入天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2010年5月28日起任天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理,2010年12月31日起兼任本基金的基金经理。
本基金历任基金经理:2006年1月20日(基金合同生效日)至2008年10月31日,余明元先生任基金经理;2006年9月14日至2007年4月12日,吴鹏先生任基金经理;2008年4月11日至2011年9月9日,吴涛先生任基金经理。
3、投资决策委员会成员
天治基金管理有限公司总经理兼投资总监常永涛先生,执行总监、权益投资部副总监兼天治创新先锋股票型证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金基金经理陈勇先生,执行总监、固定收益部总监兼天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治稳定收益债券型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理秦娟女士,执行总监、研究发展部总监兼电子商务部总监吴战峰先生。
4、上述人员之间无亲属关系。
(三)基金管理人的职责
基金管理人应当履行下列职责:
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
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2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度、半年度和年度报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生;
2、基金管理人承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止以基金财产从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产;
(9)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
-7-最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章。其中内控大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导,内控大纲明确了内控目标、内控原则、内控环境、内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、基金会计制度、信息披露制度、档案管理制度、信息系统管理制度、行政管理制度、监察稽核制度和危机处理制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设臵、工作要求、业务流程等的具体说明。
1、风险管理和内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)有效性原则:内部控制应当科学、合理、有效,公司全体职员必须竭力维护内部控制制度的有效执行,任何职员不得拥有超越制度约束的权力。
(3)独立性原则:公司应当在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。监察稽核部保持高度的独立性和权威性,协助和配合督察长负责对公司各部门内部风险管理工作进行稽核和检查。
(4)相互制约原则:内部部门和岗位的设臵应当权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(5)防火墙原则:公司基金财产、固有财产和其他财产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位应当在物理上和制度上适当隔离。
(6)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(7)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,公司将根据国家法律法规、政策制度等外部环境的改变和公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化及时对公司内部控制体系进行相应的修改和完善。
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(8)定性和定量相结合原则:在以上原则的基础上,建立定量的风险控制指标体系,使风险控制更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部控制组织体系及职能
公司内部控制组织体系是一个分工明确的组织结构,具体而言包括如下组成部分:
(1)董事会合规与风险控制委员会:作为董事会下设的专门委员会,其主要职能是:检查公司经理层遵守有关法律法规和公司章程规定的情况;监督、控制公司在机构设臵、管理制度、经营决策程序、内控体系等方面的合规合法性,发现问题及时向董事会汇报;研究拟订公司的风险管理战略和政策,报董事会批准;组织制订公司风险控制制度;检查公司风险控制制度的完善性;检查评估公司风险控制制度的执行情况;检查公司部门内部控制制度的制定、完善和执行;负责组织对公司存在的重大风险隐患或出现的重大风险事故进行内部调查,并将调查结果和处理意见报告董事会,由董事会决议作出处理。
(2)督察长:督察长负责公司的督察稽核工作,对董事会负责,对公司的各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。
(3)内部控制委员会:内部控制委员会是公司内部协助经营管理层进行风险控制与风险管理的非常设机构,负责公司内部控制层面的风险监控。
(4)投资决策委员会:投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,在内部控制组织体系中负责基金投资决策层面的风险管理。
(5)监察稽核部:监察稽核部全面负责公司的监察稽核工作,对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查,向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见或建议。
(6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工重要的责任。各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各个员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、本人的岗位职责进行自律。
3、风险管理和内部控制基本制度
(1)风险控制制度
内部风险控制制度由一系列的具体制度构成。公司根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线:即一线岗位自控与互控为基础的第一层监控防线;部门内各子部门、部门和部门之间的自控和互控为基础的第二层监控防线;内部监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督反馈的第三层监控防线;以内部控制委员会为主体的第四层监控防线,实施对公司各类业务和风险的总体控制。
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(2)监察稽核制度
公司设立独立的监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国家的有关法律法规和公司内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价。
(3)投资管理制度
本公司制定的基金投资管理制度和业务操作规程包括基本管理制度、部门管理制度以及业务手册三个层次。①本公司制定的基金投资基本管理制度用以规范基金投资管理方面的相关工作,包括投资管理的基本原则、决策程序、组织架构,以及投资管理过程中涉及的投资、研究、交易、投资表现评估、投资风险分析和风险控制等工作的基本规范、程序和职责等。②投资管理相关部门权益投资部、固定收益部、交易部和研究发展部等分别制定了部门管理制度,用以规范每个部门的岗位、职责、业务和人员等。③编制投资管理业务手册,包括《投资手册》、《交易手册》、《研究手册》等,作为基本管理制度和部门管理制度的重要补充,用以保证投资管理相关工作规范、有序、优质、高效地进行。
(4)会计控制制度
公司通过严格执行国家有关法律法规、会计政策和制度,做好公司各项经营管理活动的会计核算和财务管理工作;并做好公司所管理的基金财产的会计核算工作,以如实反映和记录基金财产运作的情况。
公司确保基金财产与公司固有财产完全分开,分别设立账户进行管理,独立核算,公司股东和债权人不得对基金财产主张权利,公司会计核算与基金会计核算在业务规范人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金财产的完整和独立。
(5)技术系统控制制度
为担保技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。
4、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立、实施、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实准确,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
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四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:牛锡明
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:王涛
电话:021-95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排名第243位,较上年提升83位;列《银行家》杂志全球1,000家最大银行一级资本排名第23位,较上年提升7位。截至2014年3月31日,交通银行资产总额达到人民币5.97万亿元,实现净利润人民币186.90亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
牛锡明先生,董事长、执行董事。
牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事,2013 年 5 月至 2013 年 10 月任本行董事长、执行董事、行长,2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
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彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。
彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事,2013 年 10 月起任本行行长;2010年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长;2004 年 9 月至2005 年 8 月任本行副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理;2001 年 9月至 2004 年 6 月任本行行长助理;1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
钱文挥先生,执行董事、副行长。
钱先生 2007 年 8 月起任本行执行董事、副行长,2004 年 10 月至 2007 年 8 月任本行副行长(其中:2005 年 7 月至 2006 年 11 月兼任本行上海分行行长)。钱先生 1998 年于上海财经大学获工商管理硕士学位。
刘树军先生,交通银行资产托管部总经理。
刘先生 2012 年 5 月起任交通银行资产托管部总经理。2011 年 10 月起任交通银行资产托管部副总经理,曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长,农行总行托管部及养老金中心副总经理,交通银行内蒙古分行副行长。刘先生管理学硕士,高级经济师。2011 年 10 月起任交通银行资产托管部副总经理,2012 年 5 月起任交通银行资产托管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
截止 2014 年二季度末,交通银行共托管证券投资基金 108 只。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等 12 类产品。(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
2、内部控制原则
(1)全面性原则:通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
(2)独立性原则:交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金分别设臵账户,独立核算,分账管理。
(3)制衡性原则:贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设臵上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
(4)有效性原则:在岗位、处室和内控处室三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
-12-
(5)效益性原则:内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评审。(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。(四)其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
-13-天治基金管理有限公司直销中心住所:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室办公地址:上海市复兴西路 159 号法定代表人:赵玉彪电话:021-60371155传真:021-60374934联系人:王珊珊、韩涵客户服务电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-34064800网址:www.chinanature.com.cn电子直销:天治基金网上交易平台“E天网”网址:https://etrade.chinanature.com.cn/2、代销机构(1)交通银行股份有限公司住所:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:牛锡明电话:021-58781234传真:021-58408483联系人:曹榕客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com(2)中国建设银行股份有限公司住所: 北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)法定代表人: 王洪章电话:010-66275654传真:010-66275654联系人:王琳客户服务电话:95533网址:www.ccb.com
-14-(3)中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:蒋超良传真:010-85109219联系人:熊奎客户服务电话:95599网址:www.abchina.com 、 www.95599.cn(4)兴业银行股份有限公司住所:福州市湖东路154号办公地址:上海市江宁路168 号法定代表人:高建平电话:021-62677777联系人:刘玲客户服务电话:95561网址:www.cib.com.cn(5)上海浦东发展银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉电话:021-61618888传真:021-63604199联系人:倪苏云客户服务电话:95528网址:www.spdb.com.cn(6)中信银行股份有限公司住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:常振明电话:010-65558888
-15-传真:010-65550827联系人:郭伟客户服务电话:95558网址:www.bank.ecitic.com(7)中国民生银行股份有限公司住所: 北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人: 董文标电话:010-57092615传真:010-57092611联系人:杨成茜客户服务电话:95568网址:www.cmbc.com.cn(8)上海银行股份有限公司住所:上海市银城中路168号办公地址:上海市银城中路168号法定代表人:范一飞电话:021-68475888传真:021-68476111联系人:汤征程客户服务电话:95594网址:www.bankofshanghai.com(9)北京银行股份有限公司住所:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街甲17号8层法定代表人:闫冰竹电话:010-66223584传真:010-66226045联系人:王曦客户服务电话:95526
-16-网址:http://www.bankofbeijing.com.cn(10)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:陈有安电话:010-66568430传真:010-66568990联系人:田薇、宋明客户服务电话:4008888888网址:www.chinastock.com.cn(11)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人:万建华联系人:芮敏祺客户服务电话:4008888666网址: www.gtja.com(12)海通证券股份有限公司住所:上海市黄埔区广东路689号海通证券大厦办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦法定代表人:王开国电话:021-23219000联系人:李笑鸣客户服务电话:95553、4008888001网址:www.htsec.com(13)中信建投证券股份有限公司住所:北京市安立路66号4号楼办公地址:北京市东城区朝内大街188号法定代表人:王常青电话:010-85130544
-17-联系人:权唐客户服务电话:400-8888-108网址:www.csc108.com(14)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:储晓明电话:021-33388217传真:021-33388224联系人:李清怡客户服务电话:021-962505网址:www.sywg.com.cn(15)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层法定代表人:宫少林电话:0755-82943666传真:0755-83734343联系人:林生迎客户服务电话:95565、4008888111网址:www.newone.com.cn(16)兴业证券股份有限公司住所:福建省福州市湖东路268号办公地址:上海市浦东民生路1199弄证大〃五道口广场1号楼21层法定代表人:兰荣电话:0591-38507679联系人:雷宇钦客户服务电话:95562、4008888123网址:www.xyzq.com.cn(17)华泰证券股份有限公司
-18-
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777
联系人:万鸣
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(18)华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
联系人:庞晓芸
客户服务电话:95513
网址:www.lhzq.com
(19)第一创业证券有限责任公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人:刘学民
电话:0755-82485087
联系人:崔国良
客户服务电话:4008881888
网址:www.firstcapital.com.cn
(20)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
-19-电话:0351-8686659传真:0351-8686619联系人:郭熠客户服务电话:400-666-1618、95573网址:www.i618.com.cn(21)金元证券股份有限公司住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼法定代表人:陆涛电话:0755-83025022传真:0755-83025625联系人:马贤清客户服务电话:4008888228网址:www.jyzq.cn(22)华安证券股份有限公司住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座法定代表人:李工电话:0551-65161666传真:0551-65161600联系人:甘霖客户服务电话:96518(安徽)、4008096518(全国)网址:www.hazq.com(23)万联证券有限责任公司住所:广州市天河区珠江东路11号高德臵地广场F栋18、19层办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德臵地广场F栋18、19层法定代表人: 张建军电话:020-37865070传真:020-22373718-1013联系人:罗创斌
-20-
客户服务电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn
(24)齐鲁证券有限责任公司
住所:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市千佛山路经七路86号23层
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(25)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:袁长清(代行)
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998 ;4008888788
网址:www.ebscn.com
(26)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888
联系人:黄岚
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
(27)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
-21-法定代表人:林俊波电话:021-68634518传真:021-68865680联系人:钟康莺客户服务电话:400-888-1551网址:www.xcsc.com(28)平安证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人:杨宇翔传真:0755-82450826联系人:郑舒丽客户服务电话:95511-8网址:www.pingan.com.cn(29)安信证券股份有限公司住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层法定代表人:牛冠兴电话:0755-82558305传真:0755-82558355联系人:余江客户服务电话:4008001001网址:www.essences.com.cn(30)国联证券股份有限公司住所:无锡市县前东街168号办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6楼法定代表人:雷建辉电话:0510-82831662传真:0510-82830162联系人:徐欣
-22-客户服务电话: 4008885288,0510-82588168网址:www.glsc.com.cn(31)信达证券股份有限公司住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法人代表:高冠江电话:010-63081000传真:010-63080978联系人:唐静客户服务电话:4008008899网址:www.cindasc.com(32)天相投资顾问有限公司住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层法定代表人:林义相电话:010-66045608传真:010-66045500联系人:林爽客户服务电话:010-66045678网址: www.txsec.com、www.jjm.com.cn(33)华福证券有限责任公司住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层法定代表人:黄金琳电话:0591-87383623传真:0591-87383610联系人:张腾客户服务电话:96326网址:www.gfhfzq.com.cn(34)中信证券股份有限公司
-23-住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:王东明电话:010-60838696传真:010-60833739联系人:顾凌客户服务电话:95558网址:www.cs.ecitic.com(35)中信万通证券有限责任公司住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第21层法定代表人:杨宝林电话:0532-85022326联系人:吴忠超客户服务电话:95548网址:http://www.zxwt.com.cn(36)中信证券(浙江)有限责任公司住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层办公地址:杭州市解放东路29号迪凯银座22层法定代表人:沈强电话:0571-85783737传真:0571-85106383联系人:李珊客户服务电话:95548网址:http://www.bigsun.com.cn(37)长江证券股份有限公司住所:武汉新华路特8号长江证券大厦办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦法人代表:胡运钊电话:027-65799999
-24-传真:027-85481900联系人:李良客户服务电话:95579、4008888999网址:www.95579.com(38)国元证券股份有限公司住所:安徽省合肥市寿春路179号办公地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人: 凤良志联系电话:0551-2272101联系人:李蔡客户服务电话:95578网址:www.gyzq.com.cn(39)东方证券股份有限公司住所:上海市中山南路318号2号楼22-29楼办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼法定代表人:潘鑫军电话:021-63325888联系人:吴宇客户服务电话:95503网址:www.dfzq.com.cn(40)东北证券股份有限公司住所:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号法定代表人:矫正中电话:0431-85096709联系人: 潘锴客户服务电话: 4006000686网址: www.nesc.cn(41)新时代证券有限责任公司住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
-25-办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501法定代表人:刘汝军电话:010-83561149传真:010-83561094联系人:孙恺客户服务电话:4006989898网址:www.xsdzq.cn(42)东海证券有限责任公司住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人:朱科敏电话:021-20333910联系人:王一彦客户服务电话:95531、4008888588网址: www.longone.com.cn(43)宏源证券股份有限公司住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎电话:010-88085858传真:010-88085195联系人:李巍客户服务电话:4008000562网址:www.hysec.com(44)爱建证券有限责任公司住所:上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼办公地址:上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼法定代表人:郭林电话:021-32229888联系人:陈敏
-26-客户服务电话:021-63340678网址:www.ajzq.com(45)国都证券有限责任公司住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:常喆联系电话:010-84183333联系人:黄静客户服务电话:400-818-8118网址:www.guodu.com(46)国海证券股份有限公司住所:广西桂林市辅星路13号办公地址:广西南宁市滨湖路46号法定代表人:张雅锋电话:0755-83709350传真:0755-83704850联系人:牛孟宇客户服务电话:95563网址:www.ghzq.com.cn(47)太平洋证券股份有限公司住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元法定代表人:李长伟电话:010-88321818传真:010-88321763联系人:陈征客户服务电话:致电各地营业网点,0871-8898130网址:www.tpyzq.com(48)华鑫证券有限责任公司住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
-27-办公地址:上海市肇嘉浜路750号法定代表人:洪家新电话:021-64316642传真:021-54653529联系人:陈敏客户服务电话:4001099918(全国) 021-32109999; 029-68918888网址:http://www.cfsc.com.cn/(49)华龙证券有限责任公司住所:甘肃省兰州市东岗西路638号办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号法定代表人:李晓安电话:0931-4890619联系人:曹占强客户服务电话:甘肃省内:0931-96668,全国:4006898888网址:http://www.hlzqgs.com(50)中天证券有限责任公司住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23号甲办公地址:沈阳市和平区南五马路121号 万丽城晶座4楼法定代表人:马功勋电话:024-23280842传真:024-86268016联系人:袁劲松客户服务电话:4006180315网址:www.stockren.com(二)注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层法定代表人:陈耀先电话:010-58598835传真:010-58598907
-28-
联系人:任瑞新
(三)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层
负责人:廖海
经办律师:廖海、田卫红
电话:021-51150298
联系人:廖海
(四)会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人:葛明
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
签章会计师:严盛炜、戴维维
电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:戴维维
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请于 2005 年 8 月 3 日已获中国证监会证监基金字【2005】134 号文核准。
(二)基金类型及存续期
本基金类别:股票型;
运作方式:契约型上市开放式;
存续期:不定期。
(三)募集信息
1、本基金经中国证监会2005年8月3日证监基金字[2005]134号文批准,自2005年11月21日起至2006年1月12日向全社会公开募集。募集期募集的基金份额及利息转份额共计
-29-313,493,538.86份,募集户数为4,095户。
2、募集对象:依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者。
3、募集场所:天治基金管理有限公司的直销网点、基金代销机构的营业网点及其他的合法发售场所,同时通过深圳证券交易所上网定价发售。上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法,请参见本基金的发售公告。
七、基金合同的生效
(一)基金合同生效时间
本基金的基金合同于 2006 年 1 月 20 日生效。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制
本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。存续期间内,本基金的基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 200 人,或连续 60 个工作日基金资产净值低于人民币 5000万元,基金管理人有权利宣布基金合同终止。法律法规另有规定的,从其规定办理。
八、基金份额的上市交易
(一)上市交易的地点
深圳证券交易所。
(二)上市交易的时间
本基金自 2007 年 7 月 30 日起上市交易,并于 2007 年 7 月 24 日在指定媒体上发布了《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》。
(三)上市交易的规则
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值;
2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;
3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍;
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;
5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。
(四)上市交易的费用
-30-
本基金上市交易的费用比照封闭式基金的有关规定办理。
(五)上市交易的行情揭示
本基金在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
(六)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。
九、基金份额的申购与赎回
(一)场内基金份额的申购与赎回
1、申购与赎回办理的场所
具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位(具体名单见深圳证券交易所相关公告)。
2、申购、赎回账户
投资者通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户。
3、申购与赎回办理的开放日及开放时间
(1)开放日及开放时间
深圳证券交易所的工作日为本基金的场内申购赎回开放日。业务办理时间为深圳证券交易所交易时间。
(2)申购与赎回的开始时间
本基金自2006年3月31日起开始办理场内申购与赎回业务。
4、申购与赎回的原则
(1)“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
(2)基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请。申购申报单位为 1 元人民币,赎回申报单位为 1 份基金份额。
(3)当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。
5、申购费率与赎回费率
-31-
(1)申购费
本基金的申购费率不高于 1.5%,随申购金额的增加而递减:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<25 万元 1.5%
25 万元≤M<100 万元 1.0%
100 万元≤M<500 万元 0.5%
M≥500 万元 每笔收取 1200 元
(2)赎回费
场内赎回费率统一为 0.5%。
6、基金申购份额、赎回金额的计算方式
本基金根据基金份额净值计算申购份额和赎回金额。
(1)基金申购份额的计算方法
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购手续费=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
场内申购份额保留到整数位,不足 1 份额对应的资金返还至投资者资金账户。
例:某投资者投资 10 万元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为 1.016 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100000/(1+1.5%)=98522.17 元
申购手续费=100000 - 98522.17=1477.83 元
申购份额= 98522.17/1.016 = 96970.64 份
因场内份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为 96970 份,不足 1 份部分对应的申购资金返还给投资者。
实际净申购金额=96970×1.016=98521.52 元
退款金额=100000-98521.52-1477.83=0.65 元
(2)基金赎回金额的计算方法
赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值
赎回手续费=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费
赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。
例:某投资者赎回本基金 10000 份基金份额,持有时间为 10 个月,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值为 1.0250 元,则其可得净赎回金额为:
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赎回总金额=10000×1.0250=10250 元
赎回手续费=10250×0.5%=51.25 元
净赎回金额=10250-51.25=10198.75 元
即投资者赎回 10000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为 1.0250 元,则可得到 10198.75 元净赎回金额。
7、基金份额净值的计算公式
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额余额。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊情况经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
8、申购与赎回的登记结算
基金申购、赎回的登记结算按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。
(二)场外基金份额的申购与赎回
1、申购与赎回场所
(1)基金管理人的直销网点(见“五、相关服务机构”部分相关内容);
(2)经基金管理人委托,具有代销本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点(见“五、相关服务机构”部分相关内容);
(3)基金管理人同时考虑在适当的时候,投资者可通过基金管理人或指定基金代销机构进行电话、传真或网上等形式的申购、赎回,具体规则由基金管理人另行确定并公告。
2、申购、赎回的办理时间
(1)开放日
基金开放日为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日,即上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午:9:30-11:30,下午1:00-3:00。若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或其他原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。在基金合同约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理。
(2)申购的开始日及业务办理时间
本基金自2006年2月15日起开始办理场外申购业务,具体的业务办理时间在申购开始公告中规定。
(3)赎回的开始日及业务办理时间
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本基金自2006年3月31日起开始办理场外赎回业务,具体的业务办理时间在赎回开始公告中规定。
3、申购、赎回的原则
(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以持有的基金份额申请。
(3)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者申(认)购的先后次序进行顺序赎回。
(4)当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。
(5)基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则时,基金管理人必须最迟在新规则实施日前3日内在至少一种中国证监会指定的报刊和网站上公告。
4、申购、赎回的程序
(1)申请方式:书面申请或销售机构规定的其他方式。
(2)投资者在提交申购基金的申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资者在提交赎回申请时,账户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
(3)申购、赎回的确认与通知:T日提交的有效申请,投资者可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
(4)申购、赎回款项的支付:基金申购采用全额缴款方式。基金份额持有人赎回申请确认后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。
(5)T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
5、申购、赎回的数额约定:投资者按金额申购基金,申购基金最低金额1000元(含申购费)。基金申购份额计算单位为份,四舍五入保留到小数点后两位。
投资者赎回时按份额赎回基金,基金份额持有人可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,但某笔赎回导致该投资者在一个网点的基金份额余额少于100份基金份额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。赎回金额计算单位为人民币元,赎回金额按四舍五入保留到小数点后两位。
在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制,基金管理人最迟应于该调整实施前3日内在至少一种中国证监
-34-会指定的报刊和网站公告。
6、申购、赎回的费用
(1)申购费率
本基金的申购费率不高于 1.5%,随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<25 万元 1.5%
25 万元≤M<100 万元 1.0%
100 万元≤M<500 万元 0.5%
M≥500 万元 每笔收取 1200 元
申购费由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
(2)赎回费率
场外赎回费率根据投资者持有本基金时间的增加而递减,具体费率如下表所示:
持有期限(N) 赎回费率
N<1 年 0.5%
1 年≤N<2 年 0.3%
N≥2 年 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费等,25%归入基金财产。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,经相关监管部门核准,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
7、申购份额、赎回金额的计算方式
(1) 基金申购份额的计算
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购手续费=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额以当日基金份额净值为基准计算,计算结果以四舍五入的原则保留到小数点后两位。
例:某投资者投资 10 万元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为 1.016 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100000/(1+1.5%)=98522.17 元
-35-
申购手续费=100000 - 98522.17=1477.83 元
申购份额= 98522.17/1.016 = 96970.64 份
(2) 基金赎回金额的计算
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回手续费=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费
赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。
例:某投资者赎回本基金 10000 份基金份额,持有时间为 1 年半,适用的赎回费率为0.30%,假设赎回当日基金份额净值为 1.025 元,则:
赎回总金额=10000×1.025=10250 元
赎回手续费=10250×0.30%=30.75 元
净赎回金额=10250-30.75=10219.25 元
即投资者赎回 10000 份基金份额,可得到 10219.25 元赎回金额。
8、基金份额净值的计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额余额。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
9、申购、赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者在T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。投资者赎回本基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者扣除权益并办理注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
(三)拒绝或暂停接受申购
1、除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市;
(3)基金规模过大,使相应的基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
-36-
(4)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;
(5)基金管理人、基金托管人、基金代销机构和登记注册机构的技术保障或人员支持等不充分;
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
2、基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括:
(1)拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请;
(2)拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请;
(3)按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。
3、拒绝或暂停接受申购的处理
如果投资者的申购申请被拒绝或暂停接受,被拒绝的申购款项将退还给投资者。
基金暂停申购,基金管理人应立即在指定媒体上公告。暂停期间结束基金重新开放时,基金管理人应当公告最新的基金份额净值。
(四)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
除下列情形外,基金管理人不得暂停接受投资者的赎回申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付出现困难或有损于现有基金份额持有人的利益或可能会对基金的资产净值造成较大波动时;
(4)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应在当日报中国证监会备案,并在 2 日内编制临时报告书,在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付时,可支付部分将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。
同时在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过正常支付时间 20 个工作日,并在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
基金暂停赎回,基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
(五)巨额赎回的情形及处理
-37-
1、巨额赎回的情形及处理方式
若一个工作日内的基金净赎回申请(净赎回申请=有效赎回申请总数-有效申购申请总数)超过前一日该基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况对于赎回申请分别决定全额赎回或者部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于该基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占该基金赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;赎回未受理部分可延迟至下一个开放日办理,但投资者可在申请赎回时选择将当日未获受理部分予以撤销。顺延至下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,并将以下一个开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。场内的赎回申请在遇到巨额赎回时不予办理延期赎回,当日未获受理部分予以撤销。
(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在 2 日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并通过邮寄、传真等方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。
2、连续巨额赎回的情形及处理方式
基金连续 2 日以上(含 2 日)发生巨额赎回,即为连续巨额赎回。
如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 5%的,基金管理人可以根据本款规定暂停接受赎回申请或者延缓支付。
(六)其他暂停申购和赎回的情形及处理方式
发生《基金合同》或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购、赎回申请的,应当报经中国证监会批准。基金管理人应当立即在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停公告。
(七)重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定
-38-的媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应至少每两周重复刊登暂停公告一次。基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
(八)基金的转换
为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以选择在本基金和本基金管理人旗下在同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定。
(九)定期定额投资计划
投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或定期更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。基金管理人已推出旗下部分基金定期定额投资计划,具体情况详见基金管理人发布的相关公告。
(十) 其他特殊交易
在相关法律法规有明确规定的条件下,基金管理人还可办理除上述业务以外的其他特殊交易业务。
十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记
(一) 基金份额的登记
1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。
2、登记在注册登记系统中的基金份额可通过基金销售机构申请赎回,但不可卖出。
3、登记在证券登记结算系统中的基金份额既可上市交易,也可直接申请赎回。
(二)系统内转托管
1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售
-39-机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。
2、份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的系统内转托管。
3、份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。
(三)跨系统转登记
1、跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。
2、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。
十一、基金的投资
(一)投资目标
通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国 A200 指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。
(二)投资理念
本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,通过被动投资与主动投资的有效结合,以及规模和风格的均衡配臵,构建适度多元化的投资组合以降低基金资产整体风险,实现稳定与成长的统一。
(三)投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
(四)投资策略
本基金以股票品种为主要投资标的,以核心-卫星策略作为股票投资的总体策略。核心-卫星策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合,核心组合通过跟踪指数进行被动投资,控制投资组合相对于市场的风险;卫星组合通过优选股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数(富时中国A200 指数),卫星组合用于优选中小型成长公司股票。本基金的投资策略包括以下几个层面:
-40-
1、股票投资策略
(1)核心-卫星策略
本基金通过核心-卫星策略将被动投资策略和主动投资策略有效结合起来,融合被动投资(核心组合)长期收益稳定、低风险、低成本和主动投资(卫星组合)具有获取超额收益机会的优势。核心组合对大型公司股票指数——富时中国 A200 指数进行优化复制,通过低成本的指数化投资,分享中国经济增长下大型公司的长期稳定收益,降低股票资产的整体风险;卫星组合将积极选股对象限定为中小型成长股,以获取优质高成长公司所带来的超额收益。
在一般情况下,本基金的资产类别配臵的范围为:股票投资比例为基金净资产的 60%-95%,其中,核心组合的投资比例为股票资产净值的 55%-65%,卫星组合的投资比例为股票资产净值的 35%-45%;债券投资比例为基金净资产的 0%-40%,现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的 5%。
(2)核心组合投资策略:指数投资
本基金的核心组合选择富时中国 A200 指数作为跟踪标的,进行指数化投资,以期获取该指数所代表的市场组合的平均收益。富时中国 A200 指数前身为 2001 年 7 月 26 日开始由新华富时指数公司发布的‘新华富时中国 A200 指数’,于 2010 年 12 月更名为‘富时中国 A200 指数’。该指数包含深沪两个市场中经过自由流通量和流动性检测合格的、总市值排名前 200 家的大型上市公司,涵盖 36 个行业。
在剔除基本面恶化、投资价值降低的成份股的基础上,本基金采用有约束条件的最小跟踪误差优化算法进行指数跟踪。在投资的全过程中,本基金对核心组合与富时中国 A200指数的偏离风险进行实时跟踪和评估,力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。
(3)卫星组合投资策略:中小型成长股优选策略
本基金的卫星组合采用主动性投资策略,通过建立公司成长性评估系统,在深入研究的基础上发现并投资于具有良好成长性的中小型公司股票,以捕获超越市场平均水平的获利机会。
本基金中小型成长股组合构建流程如下:
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全部 A 股上市公司
中小型公司选择
一级股票备选库
财务健康状况评价
二级股票备选库
成长性评估
三级股票备选库
建立投资组合
中小型成长股票组合
图 1 中小型成长股组合构建流程
①中小型公司选择
对于中国 A 股市场中的所有上市公司,按其总市值升序排列,并计算各公司所对应的累计总市值占全部公司累计总市值的百分比,将所对应的累计总市值百分比处在[0%,40%]的公司定义为中小型公司。本基金选择上述定义的中小型公司股票,建立一级股票备选库。
由于新股发行等因素导致 A 股市场市值规模分布发生较大变动时,本基金可对上述定义的中小型公司规模进行重新界定。
②财务健康状况评价
在剔除法律法规和公司制度明确禁止投资的股票,包括涉及关联方交易的公司、ST公司、*ST 公司、出现法律问题或财务问题以及存在股价操纵嫌疑等公司的基础上,主要通过考察上市公司利润结构、持续性利润水平等,剔除盈利质量和经营现金质量较差的上市公司,选出财务健康的上市公司,建立二级股票备选库。
③成长性评估
-42-
在财务健康状况评价的基础上,运用上市公司成长性评估系统,通过对上市公司进行深入分析和实地调研,筛选具有良好持续成长性的股票,建立三级股票备选库。
上市公司成长性评估以宏观分析和行业分析作为评估的基础,对公司内部因素进行深刻理解和分析,预测其未来的成长性,从而优选出品质优良、成长潜力高于平均的上市公司。上市公司成长性评估包括宏观环境分析、行业前景分析、公司显在因素分析和公司潜在因素分析四个组成部分。
宏观环境分析:通过分析经济周期所处阶段、宏观政策以及产业政策等因素,判断公司主业是否具有广阔的潜在成长空间。
行业前景分析:通过分析公司所处行业的生命周期和是否具有稳定增长的市场需求,对公司未来成长的关键驱动因素进行考察。
公司显在因素分析:在考察上市公司历史成长性的基础上预测其未来成长性。主要运用主营业务收入增长率、扣除非经常损益后的净利润增长率、主营业务利润率、净资产收益率、每股自由现金流量等指标,通过交叉分析,对上市公司的历史成长性进行综合考察。其中,主营业务利润率和扣除非经常损益后的净利润增长率均为 70%臵信度下过去 3 年(包括年度与半年度)的增长率,即扣除了增长率中风险因素之后、在下期有 70%把握达到的可信增长率。在历史成长性基础上,预测公司未来两年的每股主营业务收入增长率(SG)等指标,通过与行业平均水平和市场平均水平的比较来判断公司未来成长性,并根据预期的股价每股主营业务收入比(P/S)等指标确定最佳投资时机。
公司潜在因素分析:主要通过分析公司主导产品的市场占有率、成本控制力、技术领先性,管理团队的历史业绩、决策力、开拓性、稳定性以及公司的研发能力、营销网络等定性因素,判断公司是否具有将未来成长性转化为现实成长性的潜质。
图 2 天治上市公司成长性评估体系
宏观经济周期 历史成长性
宏观政策 宏观环境要素 预期成长性
产业政策
公司显在因素
上市公司
成长性
公司潜在因素 主导产品
行业生命周期 管理团队
行业市场潜力 行业前景要素 研发能力
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营销网络
2、债券投资策略
本基金为了在一定程度上规避股票市场的系统性风险和满足基金资产的流动性要求,将小部分基金资产投资于国债、金融债、企业债、可转债、央行票据等债券品种。债券投资在综合考虑宏观经济因素和债券品种特征因素的基础上,运用利率预期、久期管理、收益率利差分析、套利交易等策略进行债券久期配臵、类属配臵,获取债券市场的长期稳定收益。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:富时中国 A 全指×75%+富时中国国债指数×25%。
富时中国 A 全指为本基金股票投资的业绩比较基准,富时中国国债指数为本基金债券投资的业绩比较基准。富时中国 A 全指采用符合国际惯例的方法编制,能够较为全面地反映中国 A 股市场的整体走势。富时中国国债指数涵盖深沪两市挂牌的国债,反映交易所国债市场整体走势,是运用日渐广泛的债券投资业绩比较基准。
如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出,本基金可以在经过适当的程序后变更业绩比较基准。
(六)风险收益特征
本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金,风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。
(七)投资决策流程
为保证基金投资原则、投资策略的执行和投资目标的实现,本公司采用较为科学合理的分层决策体制:即实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会为公司最高投资决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题;基金经理在其权限范围负责所管理基金的日常投资组合管理工作,并具体落实投资决策委员会关于该项基金的投资管理决议。
在上述分层决策体制的前提下,本基金采用团队式投资管理模式,投资管理部、研究发展部、定量分析部的相关人员共同组成基金管理小组。本基金具体的投资决策流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与调整、风险控制五个环节。
1、投资研究
研究发展部策略分析师、行业与公司研究员、债券研究员以及定量分析部定量分析师负责研究分析工作,并完成基金投资分析报告(包括宏观经济、市场、行业、投资品种和
-44-投资策略等分析),为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据。
2、投资决策
(1)确定投资原则和投资限制
投资决策委员会根据国家有关法律法规的规定、基金合同及公司的有关管理制度,确定基金投资的基本政策和原则性规定,包括基本目标、基本原则和投资限制等。
(2)制定投资计划和项目方案
基金经理依据基金投资分析报告和外部研究力量的研究成果,依据本基金产品的投资原则、投资限制等要求,结合自身对证券市场的研究、分析和判断,按月制定投资策略与投资组合建议表,并提交投资决策委员会审定每月基金的资产配臵比例和股票、债券的投资重点。如遇重大情况,投资决策委员会也可以召开临时会议做出决策。
基金经理依据上述投资决策委员会审定的资产配臵比例和投资重点,根据每周的投资研究联席会议,决定该周具体的投资策略,再辅以每日晨会对当日重大讯息进行讨论,制定具体的投资计划和项目方案。
(3)投资方案的论证和审批
一般投资可由基金经理自主决定,制成投资决定书后,向投资总监备案。重要投资必须根据投资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定向投资总监和投资决策委员会报告,取得相应批准。投资决策委员会在审批投资计划和项目方案之前必须召开投资决策听证会,由基金经理和相关研究人员阐述投资理由和投资依据。
(4)投资授权和方案实施
重要投资计划和项目方案得到投资决策委员会批准后由基金经理制成投资决定书,经投资总监复核后,由基金经理在授权的范围内组织实施。
3、投资执行
交易部交易员依据基金经理的投资决定书,执行基金经理的交易指令,对交易情况及时反馈,对投资指令进行监督,并作成基金投资执行表,若执行时发生差异,则需填写差异原因,并呈报基金经理及投资总监。
4、投资跟踪与调整
基金经理根据市场变化、投资计划的实施情况和执行效果、研究员与定量分析师的投资跟踪分析报告和建议等,进一步分析判断,并据此在权限范围内及时调整投资组合。一般情况下,基金经理按月向投资决策委员会、投资总监就投资现况进行总结,并提出投资总结报告。如果遇有重大变化需要修改投资计划和项目方案,必须报投资决策委员会批准
-45-后方可实施。
5、风险控制
监察稽核部定期和不定期对本基金进行数量化风险分析和绩效评估,并提供相关报告给基金经理、投资决策委员会,使其能够了解投资组合(或拟投资的组合)的风险水平,为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。
投资决策委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场变化和实际需要对上述投资管理流程作出调整。
(八)投资限制
本基金的投资组合遵循以下限制:
1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
2、本基金与基金管理人管理的其它基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;
3、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4、不违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定;
5、中国证监会规定禁止的其他情形。
在本基金合同生效之日起 6 个月内,基金管理人将使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第 1、2 项规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门取消或调整上述比例限制的,从其规定。
(九)基金投资禁止行为
1、承销证券;
2、向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
-46-
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8、依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
(十)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、在合法合规的前提下追求本基金财产的安全和增值,维护基金份额持有人的利益。
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益。
(十一)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2014 年 6 月 30 日。所列财务数据未经审计。
1、期末基金资产组合情况
占基金总资
序号 项目 金额(元)
产的比例(%)
1 权益投资 1,593,737,908.45 83.08
其中:股票 1,593,737,908.45 83.08
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金
5 309,483,909.01 16.13
合计
6 其他资产 15,093,052.61 0.79
7 合计 1,918,314,870.07 100.00
2、期末按行业分类的股票投资组合
-47-
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 20,252,456.60 1.08
C 制造业 1,263,950,748.31 67.27
电力、热力、燃气
D - -
及水生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和
G - -
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 130,518,065.56 6.95
信息技术服务业
J 金融业 55,635,264.81 2.96
K 房地产业 92,957,535.02 4.95
L 租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服
M - -
务业
水利、环境和公共
N 30,423,838.15 1.62
设施管理业
居民服务、修理和
O - -
其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐
R - -
业
S 综合 - -
-48-
合计 1,593,737,908.45 84.82
3、基金投资前十名股票明细
占基金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 002241 歌尔声学 3,099,835 82,641,601.10 4.40
2 600887 伊利股份 2,138,590 70,830,100.80 3.77
3 600276 恒瑞医药 2,113,832 70,094,669.12 3.73
4 002236 大华股份 2,351,334 63,368,451.30 3.37
5 601231 环旭电子 1,990,290 61,380,543.60 3.27
6 002008 大族激光 3,518,010 61,002,293.40 3.25
7 300091 金通灵 2,523,843 57,997,912.14 3.09
8 600535 天士力 1,479,546 57,361,998.42 3.05
9 002085 万丰奥威 2,662,756 56,610,192.56 3.01
10 600109 国金证券 2,799,963 55,635,264.81 2.96
4、期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、基金投资前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、期末基金投资前五名权证明细
本基金本报告期末未持有权证。。
7、期末基金投资前十名资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产的构成
序号 名称 金额(元)
-49-
1 存出保证金 974,714.16
2 应收证券清算款 13,978,849.83
3 应收股利 -
4 应收利息 131,795.73
5 应收申购款 7,692.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,093,052.61
(4)期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表:
净值增长
净值 业绩比较基 业绩比较基准
率
阶段 增长率 准 收益率标准差 (1)-(3)(2)-(4)
标准差
(1) 收益率(3) (4)
(2)2006 年 1 月 20 日-
75.78% 1.32% 75.76% 1.07% 0.02% 0.25%2006 年 12 月 31 日2007 年 1 月 1 日-
126.33% 2.03% 120.24% 1.73% 6.09% 0.30%2007 年 12 月 31 日2008 年 1 月 1 日-
-57.31% 2.13% -45.74% 2.30% -11.57% -0.17%2008 年 12 月 31 日
2009 年 1 月 1 日- 50.60% 1.61% 76.26% 1.53% -25.66% 0.08%
-50-2009 年 12 月 31 日
2010 年 1 月 1 日-
1.28% 1.48% -3.04% 1.17% 4.32% 0.31%2010 年 12 月 31 日
2011 年 1 月 1 日-
-25.18% 1.23% -19.96% 1.01% -5.22% 0.22%2011 年 12 月 31 日
2012 年 1 月 1 日-
11.73% 1.08% 4.55% 1.01% 7.18% 0.07%2012 年 12 月 31 日2013 年 1 月 1 日-2013
16.38% 1.31% 0.20% 1.01% 16.18% 0.30%
年 12 月 31 日2014 年 1 月 1 日-2014
-14.13% 1.17% -1.67% 0.81% -12.46% 0.36%
年 6 月 30 日
十三、基金的财产
(一)基金财产的构成
指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资的
价值总和。
(二)基金财产的账户
基金托管人代表本基金,以托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算公司开立
证券账户,以本基金名义在托管银行开立银行存款账户,以本基金名义在中央国债登记结
算有限责任公司开立债券托管账户。基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限
责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金
在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相
独立。
(三)基金财产的保管和处分
基金财产独立于基金管理人和基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。基金管
理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,
归入基金财产。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。
基金财产所产生的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产产生的债务相互抵
消;基金管理人管理运作的不同基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。
-51-
基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
十四、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日。
(二)估值方法
1、股票的估值方法
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。
(2)未上市股票的估值:
①首次发行的股票,采用估值技术确定公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
②首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日其所在证券交易所上市的同一股票的以第(1)条确定的估值价格进行估值。
③送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票,按估值日该上市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票的以第(1)条确定的估值价格进行估值。
④ 非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值:
A、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的以第(1)条确定的估值价格低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的以第(1)条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值;
B、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的以第(1)条确定的估值价格高于非公开发行股票的初始取得成本时,应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值:
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日该非公开发行股票的价值;C 为该非公开发行
-52-股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得的成本作相应调整);P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr 为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天)。
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2、债券的估值办法
(1)在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。
(2)在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价(净价)及重大变化因素,调整最近交易日收盘价(净价),确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价(净价)不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价(净价)进行调整,确定公允价值进行估值。
(3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(4)在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。
(5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3、权证的估值方法
(1)上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行
-53-估值。
(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。
(4)因持有股票而享有的配股权证,以配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值,若收盘价低于配股价,则估值为零。
(5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
4、资产支持证券的估值方法
(1)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)全国银行间市场交易的资产支持证券,根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
5、股指期货的估值方法
(1)股票指数期货合约以结算价格进行估值。
(2)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
6、其他资产的估值方法
其他资产按国家有关规定进行估值。
7、在任何情况下,基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如基金管理人认为上述估值方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场各因素的基础上,可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
根据《基金法》,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。
-54-
(四)估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会认定的其他情形。
(六)估值错误的确认及处理方式
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)以内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。
估值错误处理的原则和方法如下:
(1)当基金份额净值估值出现错误时,基金管理人应当立即采取合理的措施防止损失进一步扩大;
(2)估值错误达到基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报告中国证监会;
(3)估值错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案;
(4)因基金份额净值估值错误给投资者造成损失的,基金管理人、基金托管人应当承担赔偿责任;
(5)赔偿仅限于因差错而导致的基金份额持有人的直接损失;
(6)基金管理人、基金托管人具有向当事人追偿不当得利的权利;
(7)因基金份额净值计算错误给投资人造成损失的处理原则、方式适用基金管理人根据相关法律法规及基金合同制订的业务规则中的相关规定;基金管理人和基金托管人之间的责任分担按照相互间签订的托管协议的相关约定处理。
前述内容如法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)特殊情形的处理
1、基金管理人按本条第(二)款第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额
-55-净值错误处理。
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十五、基金的收益分配
(一)基金收益的构成
1、基金投资所得红利、股息、债券利息;
2、买卖证券差价;
3、银行存款利息;
4、已实现的其他合法收入;
5、因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配比例按有关规定制定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50%;
3、基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、基金份额登记在注册登记系统的投资者可以选择现金分红或红利再投资;基金份额登记在证券登记结算系统的投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;投资者选择红利再投资时,分配的基金收益以权益登记日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资;
7、基金收益每年最多分配 6 次,但若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配
-56-原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人核实后确定,基金管理人应在2 日内公告并报中国证监会备案。
(五)收益分配中发生的费用
1、采用现金分红方式,可从现金红利中提取一定的数额或比例用于支付注册登记手续费。如收取该项费用,具体提取方式在定期更新的招募说明书或公告中规定。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
十六、基金的费用与税收
(一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金证券交易费用;
4、基金份额持有人大会费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
6、基金合同生效后的信息披露费;
7、基金上市的费用;
8、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其它费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.2%÷当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×2.5‰÷当年天数
-57-
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述(一)基金费用的种类中第 3-8 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
(五)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十七、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日;
2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
3、会计制度执行国家有关的会计制度;
4、基金独立建账、独立核算;
5、基金管理人、基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
6、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
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(二)基金审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券从业资格的会计师事务所及其具有证券从业资格的注册会计师对基金年度财务报表进行审计;
2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人、基金托管人同意,并报中国证监会备案;
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,并在2日内在指定媒体上公告,同时报中国证监会备案。
十八、基金的信息披露
(一)信息披露的形式
本基金的信息披露将严格按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《业务规则》和基金合同的规定和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式进行。本基金的信息披露事项须在指定媒体上公告。
(二)信息披露的种类、披露时间和披露形式
1、基金募集信息披露
(1)基金招募说明书、基金合同、托管协议
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式编制招募说明书,并在基金份额发售的 3 日前将招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上;同时,基金管理人、基金托管人将基金合同、基金托管协议登载在基金管理人和基金托管人的网站上。
(2)基金份额发售公告
基金管理人就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
(3)基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体上登载基金合同生效公告。
(4)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的 3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
(5)更新招募说明书
本基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明
-59-书并登载在基金管理人的网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在中国证监会指定的报刊上。基金管理人应当在公告的十五日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
2、基金运作信息披露
(1)年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于基金管理人的网站上,将年度报告摘要登载在中国证监会指定的报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
(2)半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在基金管理人的网站上,将半年度报告摘要登载在中国证监会指定的报刊上。
(3)季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。
(4)基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日,将前日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
3、基金临时信息披露
基金发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的重大事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止基金合同;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
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(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%;
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值估值错误达基金份额净值 0.25%;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金份额发售机构;
(20)基金更换注册登记机构;
(21)开放式基金开始办理申购、赎回;
(22)开放式基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)开放式基金发生巨额赎回并延期支付;
(24)开放式基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)开放式基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)中国证监会规定的其他事项。
4、澄清公告与说明
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
5、本基金同时遵循《业务规则》以及深交所其他相关规定中有关信息披露的规定。
(三)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别臵备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,供公众查阅、复制。
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基金定期报告公布后,应当分别臵备于基金管理人和基金托管人的住所,以及基金上市交易的证券交易所供公众查阅、复制。
上市交易公告书公布后,应当分别臵备于基金管理人的住所和基金上市交易的证券交易所,供公众查阅、复制。
投资者还可以直接登录基金管理人(www.chinanature.com.cn)的网站查阅和下载上述文件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
十九、风险揭示
(一)市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,进而使基金收益水平发生变化,使基金运作客观上面临一定的市场风险,主要包括:
1、政策风险
因国家宏观政策如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策发生变化,导致证券市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、购买力风险
若发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而导致基金的实际投资收益率下降。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受公司经营决策、技术更新、新产品研究开发、行业竞争、管理团队、人员素质等多种因素的影响。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5、利率风险。
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到
-62-利率变化的影响。
(二)管理风险
在基金管理过程中,可能由于基金管理人对经济形势、证券市场的判断有偏或获取的信息不完全等因素,导致影响本基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术也可能对本基金的收益水平造成一定的影响。
(三)流动性风险
基金投资中会因市场流动性相对不足或投资者大额赎回等原因面临流动性风险,使证券交易的执行难度提高,证券买入成本或变现成本增加,对基金净值产生影响。我国股票市场在大幅下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果这时出现较大规模的基金赎回申请,可能造成基金仓位调整和资产变现困难,基金将面临流动性风险。
(四)信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况,从而导致基金财产损失。
(五)技术风险
在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
(六)上市交易的风险
本基金将在发行结束后在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。
(七)其他风险
1、自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,导致基金财产的损失,从而带来风险;
2、金融市场危机、行业竞争等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损;
3、其他意外导致的风险。
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二十、基金的终止与清算
(一)基金合同的终止
1、出现下列情况之一的,本基金合同将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)法律法规和规章规定或中国证监会允许的其他情况。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人依照《基金法》及有关法律法规、基金合同的规定,行使请求给付报酬从该基金财产中获得补偿的权利时,可以留臵该基金财产或者向该基金财产的权利归属人提出请求。
2、基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算组对基金财产进行清算。
(二)基金的清算
1、基金清算小组成立时间、组成及职责
(1)自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、由基金管理人选定的具有证券从业资格的注册会计师事务所、律师事务所以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。基金清算小组在成立后2日内应当公告。
(3)基金清算小组接管基金财产后,负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。
2、清算程序
(1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)对基金财产进行分配;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告。
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3、清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金剩余财产的分配
基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后如有余额,按下列顺序进行清偿或分配:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)至(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、清算的公告
清算小组作出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。
6、清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年。
二十一、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人的权利、义务
1、基金份额持有人权利
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
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(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、基金份额持有人义务
(1)遵守基金合同;
(2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动;
(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利;
(6)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
3、基金管理人的权利
(1)依法募集基金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;
(3)依照法律法规和基金合同获得基金管理费以及法律法规和基金合同规定的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、委托、更换基金代销机构,对代销机构的相关行为进行监督和处理;
(9)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(10)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(11)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整开放式基金业务规则,决定和调整基金的除托管费率和调高管理费率之外的相关费率结构和收费方式;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
-66-法律行为;
(15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)法律法规和基金合同规定的其他权利。
4、基金管理人的义务
(1)办理基金备案手续;
(2)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(4)办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为代销机构违反本基金合同、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制基金季度报告、半年度报告和基金年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
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(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计帐册、报表、记录和其他相关资料15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿,但除法律法规另有规定外,不连带承担基金托管人的责任;
(22)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(23)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后 30天内退还基金认购人;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(27)法律法规和基金合同规定的其他义务。
5、基金托管人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监管部门批准的约定收入;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
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(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户;
(5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金的债券及资金的清算;
(7)提议召开基金份额持有人大会;
(8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
6、基金托管人的义务
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的资产托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人固有财产以及不同的基金财产相互独立;对不同的基金分别设臵账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设臵、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)按有关规定,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上;
-69-
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人的利益向基金管理人追偿,除法律法规另有规定外,不连带承担基金管理人的责任;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)不从事任何有损基金和其他基金当事人利益的活动;
(23)法律法规和基金合同规定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、召集方式
(1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
-70-基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
(5)如在上述第 4 条情况下,基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
2、议事内容及程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前 15 天提交召集人。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日 10 天前公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少有 10天的间隔期。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日 10 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
①关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
②程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或
-71-合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。
(2)议事程序
现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
通讯开会
在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
3、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金
-72-份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、出现下列情况之一的,本基金合同将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)中国证监会允许的其他情况。
2、基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算小组对基金财产进行清算。清算小组由基金管理人、基金托管人以及相关的中介服务机构组成。清算小组作出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。清算后的剩余基金财产,应当按照基金份额持有人所持份额比例进行分配。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售代理人的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但内容应以本基金合同正本为准。
二十二、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
基金管理人:天治基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室
办公地址:上海市复兴西路 159 号
法定代表人:赵玉彪
成立日期:2003 年 5 月 27 日
-73-
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2003]73 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.6 亿元人民币
经营期限:永久存续
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
基金托管人:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
注册时间:1987 年 3 月 30 日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[1998]25 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.94 亿元
经营期限:永久存续
经营范围:吸收公共存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换、国际结算、结汇;售汇;同业外汇拆借、外汇票据的承兑和贴现、外汇借款、外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代理外汇买卖;代理国外信用卡的发行和付款;资信调查、咨询、见证业务;基金托管业务;经中国人民银行批准的其他业务。
(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
1、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
根据相关法律法规、《基金合同》的规定,基金托管人对基金管理人就基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》
-74-和有关证券法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
2、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查
根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的投资指令、是否将基金财产和固有财产分账管理、是否擅自动用基金财产、是否按时将分配给基金份额持有人的收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和核查。
基金管理人定期对基金托管人保管的基金财产进行核查。基金管理人发现基金托管人未对基金财产实行分账管理、擅自挪用基金财产、因基金托管人的过错导致基金财产灭失、减损、或处于危险状态的,基金管理人应立即以书面形式要求基金托管人予以纠正和采取必要的补救措施。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》和有关证券法规的规定,应及时以书面形式通知基金托管人在合理期限内限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正。
(三)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)本基金所有财产的保管责任,由基金托管人承担。基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,安全、谨慎、有效的持有并保管基金财产。
(2)基金托管人应当设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;建立健全内部风险监控制度,对负责基金财产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督,防范和减少风险。
-75-
(3)基金托管人应当购臵并保持对于基金财产的托管所必要的设备和设施(包括硬件和软件),并对设备和设施进行维修、维护和更换,以保持其正常运行。
(4)基金托管人必须将基金财产与固有财产严格分开,将本基金财产与其托管的其他基金财产严格分开;基金托管人应当为基金设立独立的账户,建立独立的账簿,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设臵、资金划拨、账册记录等方面具有实质的独立性。
(5)除依据法律法规、基金合同及其他有关规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(6)基金托管人应安全、完整地保管基金财产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
2、基金募集资金的验证
基金募集期满,基金管理人应将募集的全部资金存入基金募集专户;基金募集专户由基金管理人根据中国证监会的批文开设;由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。
3、投资者申购资金和赎回资金的划付
基金托管人应及时查收申购资金是否到账,对于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人,由基金管理人负责催收。因投资者赎回而应划付的款项,基金托管人应根据基金管理人的指令进行划付。
4、基金的银行账户的开设和管理
基金的银行账户的开设和管理由基金托管人承担。
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用,基金托管人根据基金管理人的指令或授权,办理资金的收支。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款等,均需通过本基金的银行账户进行。
基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金银行账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5、基金证券账户和证券交易资金清算账户的开设和管理
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基金托管人应当代表本基金,以托管人和本基金的名义联名在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司各开设一个或多个证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人均不得将证券帐户出借或未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金证券交易资金二级清算账户,用于证券交易的资金清算,由托管人负责为基金办理与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之间的资金清算。
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许本基金从事其他投资品种的投资业务,则基金托管人应当以本基金的名义开设从事该投资业务的账户,并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
6、基金财产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,必须与其他基金的实物证券分开保管;也可存入中央国债登记结算公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
7、与基金财产有关的合同的签署与合同的保管
由基金管理人代表基金签署与基金有关的重大合同,合同原件分别由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,签署重大合同时应保证基金方持有两份以上正本,以便基金托管人和基金管理人至少各持有一份合同正本的原件。如上述合同只有一份正本且该正本由基金管理人取得,则基金管理人应及时将该正本送达基金托管人处。
8、国债托管专户的开设和管理
(1)基金合同生效后,基金管理人负责代表基金向中国证监会和中国银监会申请进入全国银行间同业拆借市场,并代表基金进行交易。由基金托管人以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设国债托管账户,并代基金进行债券和资金的清算。在上述手续办理完毕后,由基金托管人负责向银行监督管理部门进行报备。
(2)基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。
(四)基金资产净值计算与复核
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1、基金资产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每日对基金资产估值并与基金托管人进行核对。
3、基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。
4、基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
5、根据《销售办法》,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,则按基金会计责任方的建议执行。
6、被授权发送基金净值数据的人员应适用第五条(一)款项下的规定。
(五)基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金注册登记人负责登记编制和保管。
(六)争议解决方式
1、双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局性的。
2、争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
(七)托管协议的修改与终止
1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会批准后生效。
2、发生以下情况,本托管协议终止:
(1)基金合同终止;
(2)因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金托管人;
(3)因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金管理人;
(4)发生《基金法》、《运作办法》、《销售办法》或其他法律法规规定的终止事项。
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二十三、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送服务
1、账户确认书
根据客户的需要,为客户寄送开放式基金账户确认书。
2、对账单
对账单的寄送方式默认为电子邮件方式。如投资者需要重臵寄送方式或寄送频率,请致电本公司客服中心或登陆公司网站。
3、其他相关的信息资料
介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。
(二)网络在线服务与网上交易服务
通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱,投资者可以实现在线咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。
基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,投资者可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。
基金管理人网站为投资者提供基金账户开户、网上交易、帐户查询、电子对帐单申请、对账单寄送方式或频率设臵、修改密码等多种服务。
公司网址:www.chinanature.com.cn
电子信箱:marketing@chinanature.com.cn
(三)信息定制服务
在技术条件成熟时,基金管理人还可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯、E-MAIL 定期为客户发送所定制的信息,内容包括:每笔交易确认查询、公司最新公告等。
(四)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务
呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询。
呼叫中心人工座席每个交易日 8:30-17:00 为投资者提供服务,投资者可以通过该热线获得业务咨询,信息查询,服务投诉,信息定制,资料修改等专项服务。
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客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
传真:021-60374934
(五)投诉受理
投资者可以拨打天治基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式,对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,以及时回复为处理原则,对于不能及时回复的投诉,基金管理人承诺在 2 个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉,基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。
二十四、其他应披露事项
自 2014 年 1 月 21 日至 2014 年 7 月 20 日期间,与本基金和本基金管理人有关的公告如下:
1、2014 年 1 月 21 日,在指定媒体上刊登了《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告》。
2、2014 年 1 月 28 日,在指定媒体刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
3、2014 年 1 月 30 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持立思辰股票估值方法的公告》。
4、2014 年 3 月 6 日,在指定媒体上刊登了《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(摘要)(2014 年第 1 次更新)》。
5、2014 年 3 月 7 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于对旗下基金所持股票立思辰恢复采用收盘价估值方法的公告》。
6、2014 年 3 月 10 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下基金参加华鑫证券费率优惠活动的公告》。
7、2014 年 3 月 17 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下部分基金参加光大证券费率优惠活动的公告》。
8、2014 年 3 月 27 日,在指定媒体上刊登了《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告摘要》。
9、2014 年 4 月 19 日,在指定媒体上刊登了《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)2014 年第 1 季度报告》。
10、2014 年 4 月 25 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
11、2014 年 4 月 26 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持鸿利光电股票估值方法的公告》。
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12、2014 年 4 月 29 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持北纬通信、光线传媒股票估值方法的公告》。
13、2014 年 6 月 10 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于对旗下基金所持股票北纬通信恢复采用收盘价估值方法的公告》。
14、2014 年 6 月 11 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于对旗下基金所持股票鸿利光电恢复采用收盘价估值方法的公告》。
15、2014 年 6 月 18 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于对旗下基金所持股票光线传媒恢复采用收盘价估值方法的公告》。
16、2014 年 6 月 23 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于取消纸质对账单寄送的公告》。
17、2014 年 7 月 1 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下部分开放式基金继续参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告》。
18、2014 年 7 月 3 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于基金直销网上交易业务开通工商银行支付方式并参加基金申购费率优惠活动的公告》。
19、2014 年 7 月 8 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加华龙证券费率优惠活动的公告》。
20、2014 年 7 月 9 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加光大银行直销账户的公告》。
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本基金招募说明书复制件或复印件,但应以基金招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十六、备查文件
(一)中国证监会核准本基金募集的文件
(二)《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
(三)《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议》
(四)法律意见书
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(五)注册登记协议
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
(八)中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在本基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅,也可按工本费购买复制件或复印件。
天治基金管理有限公司
2014 年 9 月 3 日
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