天弘同利债券型证券投资基金（LOF）

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日


天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘同利债券(LOF)

场内简称 天弘同利LOF

基金主代码 164210

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年09月17日

报告期末基金份额总额 3,973,337,999.87份

投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的
投资收益。

资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券
投资策略 类属选择、个债选择、信用风险分析、中小企业私
募债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘同利债券 天弘同利债券 天弘同利债券
(LOF)C (LOF)E (LOF)D

下属分级基金场内简称 天弘同利LOF - -


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下属分级基金的交易代码 164210 009510 015661

报告期末下属分级基金的份额总 2,864,393,09 1,108,684,51 260,383.50份
额 9.51份 6.86份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)

主要财务指标 天弘同利债券(LO 天弘同利债券(LO 天弘同利债券(LO
F)C F)E F)D

1.本期已实现收益 13,093,628.84 4,645,115.24 504.10

2.本期利润 8,877,863.80 4,287,340.78 417.22

3.加权平均基金份 0.0058 0.0084 0.0022
额本期利润

4.期末基金资产净 3,401,585,610.90 1,185,360,931.39 309,176.00
值

5.期末基金份额净 1.1875 1.0692 1.1874
值

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金自2022年05月25日起增设天弘同利债券(LOF)D基金份额。天弘同利债券(LOF)D基金份额的首次确认日为2022年05月26日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘同利债券(LOF)C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.88% 0.03% 0.29% 0.04% 0.59% -0.01%


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过去六个月 1.71% 0.04% 0.38% 0.05% 1.33% -0.01%

过去一年 3.99% 0.03% 1.83% 0.05% 2.16% -0.02%

过去三年 14.79% 0.08% 3.53% 0.06% 11.26% 0.02%

过去五年 24.31% 0.08% 7.32% 0.06% 16.99% 0.02%

自基金转型 23.94% 0.09% 2.74% 0.07% 21.20% 0.02%
日起至今
天弘同利债券(LOF)E净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.97% 0.03% 0.29% 0.04% 0.68% -0.01%

过去六个月 1.90% 0.04% 0.38% 0.05% 1.52% -0.01%

过去一年 4.36% 0.04% 1.83% 0.05% 2.53% -0.01%

自基金份额

首次确认日 6.92% 0.06% 0.20% 0.06% 6.72% 0.00%
起至今
天弘同利债券(LOF)D净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

自基金份额

首次确认日 0.10% 0.02% -0.24% 0.04% 0.34% -0.02%
起至今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同于2013年09月17日生效。根据基金合同约定，本基金于2016年09月19日三年封闭期届满，封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"天弘同利债券型证券投资基金（LOF）"。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3、本基金自2020年05月22日起增设天弘同利债券(LOF)E基金份额。天弘同利债券(LOF)E基金份额的首次确认日为2020年05月25日。本基金自2022年05月25日起增设天弘同利债券(LOF)D基金份额。天弘同利债券(LOF)D基金份额的首次确认日为2022年05月26日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

2022 男，金融专业硕士。历任
彭玮 本基金基金经理 年05 - 5 渤海证券股份有限公司交
月 年 易助理、渤海汇金证券资
产管理有限公司投资经理


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助理。2019 年 7 月加盟
本公司。

男，电子学硕士。历任泰
2021 康资产管理有限责任公司
赵鼎 本基金基金经理 年02 - 7 固收交易员。2017年8月加
龙 月 年 盟本公司，历任固定收益
机构投资部研究员、投资
经理助理、基金经理助理。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场多数震荡，宏观层面，受疫情影响，经济表现较弱，货币政策维持了较为友好的货币环境，利于提升杠杆策略收益。机构行为方面，二季度前期受制于固收+

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类基金调整压力，市场有所调整，后续随着权益市场走强，固收+基金影响解除。同时，配置类投资者本季度相对表现偏弱，短债类投资者表现相对较强，收益曲线整体陡峭化。操作上我们底仓部分保持了较高的杠杆和中性偏低的久期，同时对长端进行利率债波段操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2022年06月30日，天弘同利债券(LOF)C基金份额净值为1.1875元，天弘同利债券(LOF)E基金份额净值为1.0692元，天弘同利债券(LOF)D基金份额净值为1.1874元。报告期内份额净值增长率天弘同利债券(LOF)C为0.88%，同期业绩比较基准增长率为
0.29%；天弘同利债券(LOF)E为0.97%，同期业绩比较基准增长率为0.29%；天弘同利债券(LOF)D为0.10%，同期业绩比较基准增长率为-0.24%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,971,532,695.59 86.11

其中：债券 4,971,532,695.59 86.11

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 127,334,416.86 2.21
计

8 其他资产 674,335,236.97 11.68

9 合计 5,773,202,349.42 100.00


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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 216,100,658.12 4.71

2 央行票据 - -

3 金融债券 388,209,192.87 8.46

其中：政策性金融债 171,532,019.18 3.74

4 企业债券 722,348,909.58 15.75

5 企业短期融资券 443,858,966.03 9.68

6 中期票据 2,558,372,993.10 55.77

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 642,641,975.89 14.01

9 其他 - -

10 合计 4,971,532,695.59 108.38

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 185796 22东证S1 3,000,000 300,454,684.92 6.55

2 112204003 22中国银行CD003 2,000,000 197,343,835.62 4.30

3 012280403 22深能源SCP001 1,700,000 171,965,516.71 3.75

4 112111250 21平安银行CD250 1,500,000 148,892,671.23 3.25

5 019666 22国债01 1,260,000 127,414,134.25 2.78

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。


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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【平安银行股份有限公司】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【上海浦东发展银行股份有限公司】分别于2021年07月13日、2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国银行股份有限公司】分别于2022年03月21日、2022年05月26日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。
5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 32,081.20

2 应收证券清算款 99,216,819.18

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 575,086,336.59

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 674,335,236.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


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由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

天弘同利债券(LOF) 天弘同利债券(LOF) 天弘同利债券(LOF)
C E D

报告期期初基金份 128,731,095.61 300,815,977.52 -
额总额

报告期期间基金总 3,763,912,703.72 1,042,362,383.06 374,247.52
申购份额

减：报告期期间基 1,028,250,699.82 234,493,843.72 113,864.02
金总赎回份额
报告期期间基金拆

分变动份额（份额 - - -
减少以“-”填列）

报告期期末基金份 2,864,393,099.51 1,108,684,516.86 260,383.50
额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

天弘同利债券 天弘同利债券天弘同利债券
(LOF)C (LOF)E (LOF)D

报告期期初管理人持有的本基金份 - 260,267,276. -
额 72

报告期期间买入/申购总份额 - - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - - -

报告期期末管理人持有的本基金份 - 260,267,276. -
额 72

报告期期末持有的本基金份额占基 - 23.48 -
金总份额比例（%）

注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


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本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者

类 号 超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别

的时间区

间

机 1 20220401- 260,267,27 - - 260,267,2 6.55%
构 20220512 6.72 76.72

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。

注：份额占比精度处理方式为四舍五入。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定，调整了本基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额，并于2022年6月17日生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告》。


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本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》等法律文件的相关规定，经与基金托管人协商一致，决定自2022年5月25日起对本基金增设D类基金份额并相应修订法律文件。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于天弘同利债券型证券投资基金（LOF）增设份额并相应修改相关法律文件的公告》。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘同利分级债券型证券投资基金募集的文件

2、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）基金合同

3、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）托管协议

4、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日
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