信诚中证800有色指数分级证券投资基金2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告中的财

务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......2

§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

3.3 其他指标......7

3.4 过去三年基金的利润分配情况......7

§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......12

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12

§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6 审计报告......13

6.1 审计报告基本信息......13

6.2 审计报告的基本内容......13

§7 年度财务报表......14

7.1 资产负债表......14

7.2 利润表......15

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......17

7.4 报表附注......18

§8 投资组合报告......37

8.1 期末基金资产组合情况......37

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......38

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

8.12 投资组合报告附注......43

§9 基金份额持有人信息......44

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

9.2 期末上市基金前十名持有人......45

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况......46

§10 开放式基金份额变动......46

§11 重大事件揭示......46

11.1 基金份额持有人大会决议......46

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

11.4 基金投资策略的改变......47

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47

11.8 其他重大事件......48

§12 影响投资者决策的其他重要信息......52

§13 备查文件目录......52

13.1 备查文件名称......52

13.2 备查文件存放地点......52

13.3 备查文件查阅方式......52

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金

基金简称 信诚中证800有色指数分级

场内简称 信诚有色

基金主代码 165520

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年8月30日

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 171,411,466.11份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013年9月18日

下属分级基金的基金简称 信诚中证800有色指 信诚中证800有色指 信诚中证800有色指

数分级A 数分级B 数分级

下属分级基金的场内简称 有色800A 有色800B 信诚有色

下属分级基金的交易代码 150150 150151 165520

报告期末下属分级基金的份额总额 61,018,168.00份 61,018,168.00份 49,375,130.11份

2.2基金产品说明

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约

投资目标 束,实现对中证800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提供一个

有效的投资工具。

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中

成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及

其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不

超过4%。

投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金

的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以

套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期

货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特

性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风

险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及

对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

业绩比较基准 95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收

益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金

风险收益特征 和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,有色800A

份额具有预期风险、预期收益较低的特征;有色800B份额具有预期

风险、预期收益较高的特征

本基金为跟踪指数

的股票型基金,具有

有色800A份额具有 有色800B份额具有 较高预期风险、较高

下属分级基金的风险收益特征 预期风险、预期收益 预期风险、预期收益 预期收益的特征,其

较低的特征。 较高的特征。 预期风险和预期收

益高于货币市场基

金、债券型基金和混

合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 周浩 王永民

人 联系电话 021-68649788 010-66594896

电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-666-0066 95566

传真 021-50120888 010-66594942

注册地址 上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区复兴门内大街1号

金中心汇丰银行大楼9层

办公地址 上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区复兴门内大街1号

金中心汇丰银行大楼9层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 张翔燕 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

所(特殊普通合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限 北京市西城区太平桥大街17号

责任公司

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -22,186,933.17 -92,974,849.24 3,337,996.20

本期利润 -39,384,275.49 -139,115,371.34 64,465,749.59

加权平均基金份额本期利润 -0.1502 -0.1261 0.3190

本期加权平均净值利润率 -15.40% -11.80% 31.79%

本期基金份额净值增长率 -5.64% -7.52% 29.38%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -64,213,400.49 -130,758,309.99 -107,736,410.59

期末可供分配基金份额利润 -0.3746 -0.3129 -0.1011

期末基金资产净值 168,691,096.84 446,001,175.46 1,145,299,196.39

期末基金份额净值 0.984 1.067 1.074

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 -2.63% 3.20% 11.59%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 2.53% 1.13% 2.98% 1.18% -0.45% -0.05%

过去六个月 0.68% 1.22% 0.07% 1.26% 0.61% -0.04%

过去一年 -5.64% 1.98% -5.05% 1.99% -0.59% -0.01%

过去三年 12.90% 2.25% 32.74% 2.11% -19.84% 0.14%

自基金合同 -2.63% 2.16% 13.04% 2.04% -15.67% 0.12%

生效起至今

注:业绩比较基准为95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓日自2013年8月30日至2014年2月28日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金

基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

3.4过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2016 - - - - 本基金本期未

分红。

2015 - - - - 本基金本期未

分红。

2014 - - - - 本基金本期未

分红。

本基金最近三

合计 - - - - 年未进行利润

分配

注：根据基金合同的约定,本基金(包括信诚800有色份额、信诚800有色A份额、信诚800有色B

份额)不进行收益分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2

亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理55只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

杨旭 本基金基金 2015年1月15日 - 4 理学硕士、文学硕

经理,兼任 士。曾任职于美国对

信诚沪深 冲基金 Robust

300 指数分 methods公司,担任

级基金、信 数量分析师;于华尔

诚中证 500 街对冲基金 WSFA

指数分级基 Group公司,担任

金、信诚中 Global Systematic

证800医药 Alpha Fund助理基

指数分级基 金经理。2012年8

金、信诚中 月加入信诚基金,历

证800金融 任助理投资经理、专

指数分级基 户投资经理。现任数

金及信诚中 量投资副总监,信诚

证TMT产业 中证 500指数分级

主题指数分 基金、信诚沪深300

级基金、信 指数分级基金、信诚

诚中证信息 中证 800医药指数

安全指数分 分级基金、信诚中证

级基金、信 800 有色指数分级

诚中证智能 基金、信诚中证800

家居指数分 金融指数分级基金、

级基金、信 信诚中证TMT产业

诚中证基建 主题指数分级基金、

工程指数型 信诚中证信息安全

基金(LOF)、 指数分级基金、信诚

信诚鼎利定 中证智能家居指数

增灵活配置 分级基金、信诚中证

混合型基 基建工程指数型基

金、信诚至 金(LOF)、信诚鼎利

益灵活配置 定增灵活配置混合

混合基金、 型基金、信诚至益灵

信诚至裕灵 活配置混合基金、信

活配置混合 诚至裕灵活配置混

基金、信诚 合基金、信诚新悦回

新悦回报灵 报灵活配置混合基

活配置混合 金的基金经理。

基金的基金

经理

信诚中证 硕士学位。曾任职于

800 有色指 澳大利亚国立通讯

HANYILING 数分级证券 2016年8月10日 - 3 技术研究所，担任研

（韩依凌） 投资基金的 究程序员；于信诚基

基金经理助 金管理有限公司，担

理 任量化投资部金融

工程师；于华宝兴业

基金管理有限公司，

担任量化投资部投

资经理。2016年6

月重新加入信诚基

金管理有限公司，担

任量化投资部投资

经理。现任信诚中证

800 有色指数分级

证券投资基金的基

金经理助理。

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》《、信诚中证800有色指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年,年初A股市场经历了熔断后的快速下跌,随着紧急暂停“熔断”,之后开始进入了修复

行情,二季度投资者信心逐步恢复,上涨的板块比较分散,从券商,计算机,军工到白酒,均缺乏一个持续的领涨板块。整体股票市场整体的情况是存量资金博弈的情况,进入三季度后市场进入均衡市,一方面,资产价格不断升高,从110亿“地王”,到 10年期国债到2.7,股市再次成为估值相对低的资产,外加“国家队”维稳平抑波动,大幅下跌的动力不足。 另一方面,政策以稳为主,缺乏新增资金,做空筹码依然存在,去年入市亏损资金,IPO加快,要解禁的限售股都使股票上涨动力缺乏。四季度,在政府出房地产政策后,A股相对于楼市,大宗商品性价比高,资金回流A股的资产再配置的逻辑扩散,股市上涨。之后进入12月中央经济会议把政策基调弱化增长目标,强调改革与防风险,货币政策更加强调不会宽松,市场形成流动性的拐点的预期而回调。

在本报告期内,我们继续采用完全复制法跟踪指数,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。

4.4.2 报告期内基金业绩的表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为-5.64%,同期业绩比较基准收益率为-5.05%,基金落后业绩比较基准0.59%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望明年,对市场判断为行情整体震荡,核心风险因素从国内转向国外,流动性风险预期驱动全年走势,所以看好两类股票:第一,看好有抗通胀、有需求增量、符合中长期需求趋势的板块,例如消费结构升级,二胎、养老进程启动相关的消费、医疗行业值得关注,大众消费品则需要甄选提价能力显着的标的,特朗普的战略收缩可能为一路一带松绑,建筑、高铁乃至核电的出口局面都有望打开; 第二,由于绝对收益账户增多,账户的止损机制催生统计套利的交易机会

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分

发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:1、对公司规章制度体系不断补充和完善。

公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、财务、风控、产品、人力资源、监察稽核等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。

2、开展各类合规监察工作。

监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、公平性及合规性,维护基金份额持有人的合法权益。

3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。

本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。

4、开展各类内外部审计工作,包括4次常规审计、12项专项检查、协助外部审计师开展审计、配

合监管机构完成多项自查工作等。

5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管机构备案。

6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定,本基金(包括信诚800有色份额、信诚800有色A份额、信诚800有色B份额)

不进行收益分配。本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满

两百人)的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚中证800有色指数分级证券投

资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第1700047号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 信诚中证800有色指数分级证券投资基金全体基金

份额持有人

我们审计了后附的第1页至第32页的信诚中证800

有色指数分级证券投资基金 (以下简称“信诚800

引言段 有色基金”) 财务报表,包括2016年12月31日的

资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基

金净值) 变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是信诚800有色基金管理

人信诚基金管理有限公司管理层的责任,这种责任

包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业

会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简称

管理层对财务报表的责任段 “中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发

布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,

并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要

的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误

导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报

表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计

划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大

错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报

表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于

注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的

财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并

非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括

评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策

的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务

报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为

发表审计意见提供了基础。

我们认为,信诚800有色基金财务报表在所有重大

方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计

准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和

审计意见段 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实

务操作的规定编制,公允反映了信诚800有色基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经

营成果及基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 黄小熠 张楠

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

审计报告日期 2017年3月29日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：信诚中证800有色指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 9,885,956.86 27,928,391.41

结算备付金 668,743.61 965,595.36

存出保证金 53,945.77 1,583,147.90

交易性金融资产 7.4.7.2 158,915,085.94 417,188,826.37

其中：股票投资 158,915,085.94 417,188,826.37

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 1,990.30 7,270.96

应收股利 - -

应收申购款 51,370.33 19,348.14

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 169,577,092.81 447,692,580.14

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 35,163.76 243,283.17

应付管理人报酬 151,047.28 379,101.80

应付托管费 33,230.38 83,402.40

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 116,430.81 519,700.44

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 550,123.74 465,916.87

负债合计 885,995.97 1,691,404.68

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 173,256,772.95 432,268,496.18

未分配利润 7.4.7.10 -4,565,676.11 13,732,679.28

所有者权益合计 168,691,096.84 446,001,175.46

负债和所有者权益总计 169,577,092.81 447,692,580.14

注：截止本报告期末,基金份额总额171411466.11份。信诚800有色指数分级的基金份

额净值0.984元,基金份额总额49375130.11份。下属分级基金:信诚中证800有色指数分级

A的基金份额净值1.002元,基金份额总额61018168.00份;信诚中证800有色指数分级B的

基金份额净值0.966元,基金份额总额61018168.00份。

7.2利润表

会计主体：信诚中证800有色指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

一、收入 -34,662,512.80 -114,430,745.45

1.利息收入 160,260.53 1,762,175.18

其中：存款利息收入 7.4.7.11 145,016.70 483,767.08

债券利息收入 15,243.83 1,278,408.10

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产 - -

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -18,199,754.18 -73,936,468.66

填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -19,106,195.70 -79,497,181.44

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 2,310.00 -42,061.00

资产支持证券投资 7.4.7.13. - -

收益 1

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 904,131.52 5,602,773.78

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 -17,197,342.32 -46,140,522.10

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 574,323.17 3,884,070.13

号填列）

减：二、费用 4,721,762.69 24,684,625.89

1．管理人报酬 2,572,275.84 11,682,087.74

2．托管费 565,900.73 2,570,059.31

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 942,955.13 9,571,097.13

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -

支出

6．其他费用 7.4.7.20 640,630.99 861,381.71

三、利润总额（亏损总额 -39,384,275.49 -139,115,371.34

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -39,384,275.49 -139,115,371.34

号填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚中证800有色指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 432,268,496.18 13,732,679.28 446,001,175.46

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -39,384,275.49 -39,384,275.49

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -259,011,723.23 21,085,920.10 -237,925,803.13

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 225,911,720.83 -3,789,843.34 222,121,877.49

2.基金赎回款 -484,923,444.06 24,875,763.44 -460,047,680.62

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 173,256,772.95 -4,565,676.11 168,691,096.84

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,026,184,311.63 119,114,884.76 1,145,299,196.39

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -139,115,371.34 -139,115,371.34

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -593,915,815.45 33,733,165.86 -560,182,649.59

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,881,004,878.53 667,821,761.34 2,548,826,639.87

2.基金赎回款 -2,474,920,693.98 -634,088,595.48 -3,109,009,289.46

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 432,268,496.18 13,732,679.28 446,001,175.46

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

吕涛 陈逸辛 时慧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1 基金基本情况

信诚中证800有色指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证800有色指数分级证券投资基金募集的批复》(证

监许可[2013]831号文)和《关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金

部函[2013]761号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套规则和《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2013年8

月30日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限

公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金于2013年8月5日至2013年8月23日募集,首次向社会公开发售募集且扣除认

购费用后的有效认购资金人民币301,728,990.92 元,利息人民币 52,777.02元,共计人民币

301,781,767.94元。上述认购资金折合301,781,767.94份基金份额。上述募集资金已由毕马威华

振会计师事务所验证,并出具了毕马威华振验字第1300165号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证800有色指数分级证券

投资基金基金合同》和《信诚中证800有色指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本

基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证800有色金属指数的成份股、备选成份股、新股

(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证800有色金属指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较标准为:95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外,以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债)

本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。

初始确认后,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

-应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后,应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

-其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

初始确认后,采用实际利率法按摊余成本计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:

-金融所转移金融资产的账面价值

-结转因转移而收到的对价。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时,考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等),并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

-本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。

由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于期末全额转入“未分配利润”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

收入是本基金在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本基金、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时,予以确认。

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代

缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》的规定,按前

一日基金资产净值1.0%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》的规定,按前一

日基金资产净值0.22%的年费率逐日计提。

本基金的标的指数许可使用费根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》的规定,

计费时间从本基金合同生效日开始计算;在通常情况下, 指数许可使用费按前一日基金资产净值的

0.02%的年费率计提。许可使用费的收取下限为每季人民币5万元计费期间不足一季度的,根据实际天数

按比例计算。

许可使用费每日计算,逐日累计。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金(包括信诚800有色份额、信诚800有色A份额、信诚800有色B份额)不进行收益分配。

经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止信诚有色A份额与信诚有色B

份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

7.4.4.12 分部报告

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金

执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称“《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”),若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理

标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无差错事项。

7.4.6 税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证

券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总

局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文

《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交

易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所

关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局

关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅

助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》、财税 [2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法

规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在

向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收

入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其

股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应

纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,

暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。上

述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企

业所得税。

(7)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券

收入免征增值税。

对香港市场投资者(包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人

为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的

增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2016年12月31日,本基金没有计提有关增值税费用。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 9,885,956.86 27,928,391.41

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计 9,885,956.86 27,928,391.41

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 167,885,325.84 158,915,085.94 -8,970,239.90

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市 - - -

场

债券 银行间市 - - -

场

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 167,885,325.84 158,915,085.94 -8,970,239.90

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 408,961,723.95 417,188,826.37 8,227,102.42

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市 - - -

场

债券 银行间市 - - -

场

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 408,961,723.95 417,188,826.37 8,227,102.42

7.4.7.3衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本基金于本报告期末,未持有任何衍生金融资产/负债。(上年度可比期间余额为:零)

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末,未持有任何买入返售金融资产。(上年度可比期间余额为:零)

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末,未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。(上年度可比期间余额为:零)7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 1,808.74 6,266.20

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 42.70 178.20

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - 0.32

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 138.86 826.24

合计 1,990.30 7,270.96

注：其他指应收结算保证金利息和应收期货备付金利息。

7.4.7.6其他资产

本基金于本报告期末,未持有任何其他资产。(上年度可比期间余额为:零)

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 116,230.81 519,700.44

银行间市场应付交易费用 200.00 -

合计 116,430.81 519,700.44

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 123.74 916.87

预提审计费 50,000.00 65,000.00

预提信息披露费 450,000.00 350,000.00

应付指数使用费 50,000.00 50,000.00

合计 550,123.74 465,916.87

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 417,945,658.39 432,268,496.18

本期申购 216,272,817.94 223,661,365.20

本期赎回（以“-”号填列） -466,057,732.07 -482,020,888.43

基金拆分/份额折算前 168,160,744.26 173,908,972.95

基金拆分/份额折算调整 3,896,440.48 -

本期申购 2,226,436.50 2,250,355.63

本期赎回（以“-”号填列） -2,872,155.13 -2,902,555.63

本期末 171,411,466.11 173,256,772.95

注：1、此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。

2、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国证券登记结算有限责任公司的规定,本基金以2016年12月15日为份额折算基准日,对信诚中证800有色指数分级证券投资基金的份额实施定期份额折算。

3、根据本基金合同规定,投资者可申购、赎回信诚中证800有色份额,信诚中证800有色A份额和信诚

中证800有色B份额只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不再单独披露信诚中证800有色A份额

和信诚中证800有色B份额的情况。

信诚中证800有色指数分级A

信诚中证800有色指数分级B

信诚中证800有色指数分级

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -130,758,309.99 144,490,989.27 13,732,679.28

本期利润 -22,186,933.17 -17,197,342.32 -39,384,275.49

本期基金份额交易产 88,731,842.67 -67,645,922.57 21,085,920.10

生的变动数

其中：基金申购款 -78,753,122.16 74,963,278.82 -3,789,843.34

基金赎回款 167,484,964.83 -142,609,201.39 24,875,763.44

本期已分配利润 - - -

本期末 -64,213,400.49 59,647,724.38 -4,565,676.11

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31

日 日

活期存款利息收入 133,550.80 392,310.20

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 3,115.81 47,963.49

其他 8,350.09 43,493.39

合计 145,016.70 483,767.08

注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入、中金所清算备付金利息收入。

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

卖出股票成交总额 387,370,608.03 3,344,660,169.48

减：卖出股票成本总额 406,476,803.73 3,424,157,350.92

买卖股票差价收入 -19,106,195.70 -79,497,181.44

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

债券投资收益——买卖债券（、债 2,310.00 -42,061.00

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 2,310.00 -42,061.00

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 10,046,710.41 88,519,891.38

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 9,996,910.00 85,228,221.00

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 47,490.41 3,333,731.38

买卖债券差价收入 2,310.00 -42,061.00

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。(上年度可比期间余额为:零)

7.4.7.14 贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金在本报告期未进行贵金属投资。(上年度可比期间余额为:零)

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金在本报告期未进行贵金属投资。(上年度可比期间余额为:零)

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间均未进行衍生工具投资。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

股票投资产生的股利收益 904,131.52 5,602,773.78

基金投资产生的股利收益 - -

合计 904,131.52 5,602,773.78

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31

日 日

1.交易性金融资产 -17,197,342.32 -46,140,522.10

——股票投资 -17,197,342.32 -46,185,555.10

——债券投资 - 45,033.00

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -17,197,342.32 -46,140,522.10

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月312015年1月1日至2015年12月31

日 日

基金赎回费收入 573,517.39 3,880,455.41

转换费收入 805.78 3,614.72

合计 574,323.17 3,884,070.13

注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产,其他指场内认购款结息。

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31

日 日

交易所市场交易费用 942,605.13 9,570,647.13

银行间市场交易费用 350.00 450.00

合计 942,955.13 9,571,097.13

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31

日 日

审计费用 50,000.00 65,000.00

信息披露费 300,000.00 400,000.00

银行费用 12,630.99 39,619.65

债券账户维护费 18,000.00 18,000.00

基金上市费 60,000.00 60,000.00

指数使用费 200,000.00 278,762.06

合计 640,630.99 861,381.71

7.4.7.21 分部报告

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

信诚基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东

英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东

中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东

信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.1.2权证交易

7.4.10.1.3债券交易

7.4.10.1.4债券回购交易

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,572,275.84 11,682,087.74

其中：支付销售机构的客户维护费 140,532.81 371,295.39

注：1、支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值

1.0%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日

基金资产净值×1.0%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 565,900.73 2,570,059.31

注：1、支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率每

日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值

×0.22%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交

易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,

本基金的基金管理人在本年度及上年度可比期间均未投资过本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

信诚中证800有色指数分级A

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金 持有的基金

持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份

额的比例 额的比例

中信信托有限责任 627,008.00 1.03% - -

公司

信诚中证800有色指数分级

份额单位：份

关联方名称 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

持有的基金 持有的基金

持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份

额的比例 额的比例

中信信托有限责任 1.00 - 1.00 -

公司

注：1、除上表外,本基金其它关联方在本年末及上年末均未持有本基金。

2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执

行。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 9,885,956.86 133,550.80 27,928,391.41 392,310.20

注:本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算

有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为94,923.75 人民币元。(上年度末余

额:人民币395,955.68元)

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

7.4.11利润分配情况

本年度本基金未进行过利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券代 证券名 成功认购日 可流通日 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成本 期末估值 备注

码 称 限类型 格 值单价 位：股） 总额 总额

熙菱信 网下新

300588 息 2016-12-27 2017-01-05 股申购 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

未上市

网下新

300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 股申购 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72-

未上市

300586 美联新 2016-12-26 2017-01-04 网下新 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

材 股申购

未上市

德新交 网下新

603032 运 2016-12-27 2017-01-05 股申购 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

未上市

华正新 网下新

603186 材 2016-12-26 2017-01-03 股申购 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

未上市

道恩股 网下新

002838 份 2016-12-28 2017-01-06 股申购 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

未上市

华统股 网下新

002840 份 2016-12-29 2017-01-10 股申购 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

未上市

景旺电 网下新

603228 子 2016-12-28 2017-01-06 股申购 23.16 23.16 696 16,119.36 16,119.36-

未上市

常熟汽 网下新

603035 饰 2016-12-27 2017-01-05 股申购 10.44 10.44 1,632 17,038.08 17,038.08-

未上市

天铁股 网下新

300587 份 2016-12-28 2017-01-05 股申购 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

未上市

天龙股 网下新

603266 份 2016-12-30 2017-01-10 股申购 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

未上市

皖天然 网下新

603689 气 2016-12-30 2017-01-10 股申购 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

未上市

网下新

603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 股申购 21.30 21.30 2,289 48,755.70 48,755.70-

未上市

赛托生 网下新

300583 物 2016-12-29 2017-01-06 股申购 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

未上市

中原证 网下新

601375 券 2016-12-20 2017-01-03 股申购 4.00 4.00 22,664 90,656.00 90,656.00-

未上市

7.4.12.1.2受限证券类别：债券

证券代 证券名 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成 期末估 备注

码 称 购日 日 限类型 格 值单价 位：张） 本总额 值总额

- - - - - - - - - --

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注

估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额

601168 西部矿业2016-12-19重大资产 7.83- - 618,250 4,529,441.84 4,840,897.50-

重组

000697 炼石有色2016-11-18重大资产 23.51 - - 194,638 4,964,579.90 4,575,939.38-

重组

000693 ST华泽 2016-03-01重大事项 14.24 - - 234,499 4,958,806.15 3,339,265.76-

停牌

600673 东阳光科2016-11-16重大事项 6.70- - 742,758 5,806,873.17 4,976,478.60-

停牌

注:截至本报告批准报出日,"西部矿业","炼石有色"和"ST华泽""东阳光科"仍未发布复盘公告.

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长报告工作。

本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值 的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。此外,对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品,管理人会对衍生品的流动性、交割日等予以关注。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

于本报告期末,本基金未持有债券。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

7.4.13.4 市场风险

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金

等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品

种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 3个月

2016年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 9,885,956.86 - - - - - 9,885,956.86

结算备付金 668,743.61 - - - - - 668,743.61

存出保证金 53,945.77 - - - - - 53,945.77

交易性金融资产 - - - - - 158,915,085.94 158,915,085.94

买入返售金融资 - - - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 1,990.30 1,990.30

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 51,370.33 51,370.33

待摊费用 - - - - - - -

其他应收款 - - - - - - -

资产总计 10,608,646.24 - - - - 158,968,446.57 169,577,092.81

负债

卖出回购金融资 - - - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 35,163.76 35,163.76

应付管理人报酬 - - - - - 151,047.28 151,047.28

应付托管费 - - - - - 33,230.38 33,230.38

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 116,430.81 116,430.81

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 550,123.74 550,123.74

负债总计 - - - - - 885,995.97 885,995.97

利率敏感度缺口 10,608,646.24 - - - - 158,082,450.60 168,691,096.84

上年度末 1-3 3个月

2015年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 27,928,391.41 - - - - - 27,928,391.41

结算备付金 965,595.36 - - - - - 965,595.36

存出保证金 1,583,147.90 - - - - - 1,583,147.90

交易性金融资产 - - - - - 417,188,826.37 417,188,826.37

买入返售金融资 - - - - - - -

产

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 7,270.96 7,270.96

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 19,348.14 19,348.14

待摊费用 - - - - - - -

其他应收款 - - - - - - -

资产总计 30,477,134.67 - - - - 417,215,445.47 447,692,580.14

负债

卖出回购金融资 - - - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 243,283.17 243,283.17

应付管理人报酬 - - - - - 379,101.80 379,101.80

应付托管费 - - - - - 83,402.40 83,402.40

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 519,700.44 519,700.44

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 465,916.87 465,916.87

负债总计 - - - - - 1,691,404.68 1,691,404.68

利率敏感度缺口 30,477,134.67 - - - - 415,524,040.79 446,001,175.46

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公

允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金于本期末,未持有债券等受利率波动明显的金融资产,因此可认为市场利率的变动

对本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。特别是针对股指期货等高风险的金融衍生工具,管理人会每日对股指期货已占用保证金占总可用资金比例,股指期货账户未占用保证金占总期货账户权益比例,持仓占套保额度上限比例,以及股指期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例,持有的买入、卖出股指期货合约占基金资产净值比例,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和占基金资产比例等法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。

于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股 158,915,085.94 94.20 417,188,826.37 93.54

票投资

交易性金融资产-基 - -

金投资

交易性金融资产-贵 - - - -

金属投资

衍生金融资产-权证 - - - -

投资

其他 - - - -

合计 158,915,085.94 94.20 417,188,826.37 93.54

注：本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

变动 本期末(2016年12月31日) 上年度末(2015年12月31日)

业绩比较基准中

分析 的股票指数上升 7,962,715.76 20,859,441.32

5%

业绩比较基准中

的股票指数下降 -7,962,715.76 -20,859,441.32

5%

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的此类事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 158,915,085.94 93.71

其中：股票 158,915,085.94 93.71

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 10,554,700.47 6.22

7 其他各项资产 107,306.40 0.06

8 合计 169,577,092.81 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 63,858,379.72 37.86

C 制造业 90,523,833.06 53.66

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 154,382,212.78 91.52

8.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,339,265.76 1.98

C 制造业 887,543.13 0.53

D 电力、热力、燃气及水生产和 37,917.66 0.02

供应业

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 152,439.70 0.09

务业

J 金融业 90,656.00 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,532,873.16 2.69

8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

- - -

合计 - -

本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 601899 紫金矿业 3,571,000 11,927,140.00 7.07

2 601600 中国铝业 2,122,665 8,957,646.30 5.31

3 600547 山东黄金 239,898 8,758,675.98 5.19

4 600111 北方稀土 703,655 8,633,846.85 5.12

5 600489 中金黄金 556,540 6,728,568.60 3.99

6 000630 铜陵有色 2,160,295 6,653,708.60 3.94

7 002466 天齐锂业 192,572 6,248,961.40 3.70

8 000060 中金岭南 500,361 5,579,025.15 3.31

9 600219 南山铝业 1,791,757 5,536,529.13 3.28

10 600673 东阳光科 742,758 4,976,478.60 2.95

11 601168 西部矿业 618,250 4,840,897.50 2.87

12 603993 洛阳钼业 1,258,215 4,680,559.80 2.77

13 000697 炼石有色 194,638 4,575,939.38 2.71

14 002460 赣锋锂业 170,100 4,509,351.00 2.67

15 600362 江西铜业 267,836 4,480,896.28 2.66

16 002340 格林美 657,682 4,307,817.10 2.55

17 600614 鼎立股份 341,500 3,995,550.00 2.37

18 600497 驰宏锌锗 557,274 3,917,636.22 2.32

19 000975 银泰资源 209,513 3,276,783.32 1.94

20 000878 云南铜业 274,300 3,239,483.00 1.92

21 000960 锡业股份 237,800 3,119,936.00 1.85

22 000612 焦作万方 269,343 3,110,911.65 1.84

23 600516 方大炭素 333,300 3,086,358.00 1.83

24 600549 厦门钨业 139,671 3,075,555.42 1.82

25 000758 中色股份 381,466 3,047,913.34 1.81

26 002155 湖南黄金 232,800 2,665,560.00 1.58

27 000519 江南红箭 166,788 2,485,141.20 1.47

28 600366 宁波韵升 126,000 2,480,940.00 1.47

29 600392 盛和资源 182,287 2,429,885.71 1.44

30 601958 金钼股份 312,426 2,390,058.90 1.42

31 000762 西藏矿业 134,600 2,292,238.00 1.36

32 600259 广晟有色 48,700 2,069,263.00 1.23

33 002428 云南锗业 147,625 1,870,408.75 1.11

34 000969 安泰科技 165,598 1,745,402.92 1.03

35 000426 兴业矿业 168,244 1,467,087.68 0.87

36 600338 西藏珠峰 42,100 1,220,058.00 0.72

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 000693 ST华泽 234,499 3,339,265.76 1.98

2 600996 贵广网络 7,750 145,622.50 0.09

3 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.07

4 601375 中原证券 22,664 90,656.00 0.05

5 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.05

6 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.04

7 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.04

8 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.04

9 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.04

10 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.03

11 603877 太平鸟 2,289 48,755.70 0.03

12 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.03

13 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.02

14 002833 弘亚数控 2,142 37,742.04 0.02

15 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02

16 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01

17 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01

18 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01

19 603886 元祖股份 1,027 18,177.90 0.01

20 603239 浙江仙通 557 17,517.65 0.01

21 603035 常熟汽饰 1,632 17,038.08 0.01

22 603228 景旺电子 696 16,119.36 0.01

23 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01

24 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01

25 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01

26 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.01

27 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.01

28 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01

29 300591 万里马 2,396 7,355.72 -

30 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 -

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002466 天齐锂业 16,662,584.05 3.74

2 601899 紫金矿业 11,952,561.52 2.68

3 601600 中国铝业 8,952,394.00 2.01

4 600111 北方稀土 7,743,876.68 1.74

5 600219 南山铝业 7,099,876.62 1.59

6 603993 洛阳钼业 7,011,981.00 1.57

7 600547 山东黄金 6,628,130.72 1.49

8 000630 铜陵有色 6,478,179.00 1.45

9 600489 中金黄金 6,338,505.78 1.42

10 000878 云南铜业 5,216,009.37 1.17

11 002460 赣锋锂业 5,099,487.38 1.14

12 000060 中金岭南 4,245,201.00 0.95

13 600549 厦门钨业 4,007,554.79 0.90

14 600362 江西铜业 3,946,204.00 0.88

15 600259 广晟有色 3,873,020.91 0.87

16 002340 格林美 3,842,147.00 0.86

17 002428 云南锗业 3,812,607.29 0.85

18 000603 盛达矿业 3,408,764.00 0.76

19 601958 金钼股份 3,333,180.35 0.75

20 000960 锡业股份 3,297,088.00 0.74

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 601899 紫金矿业 25,731,106.00 5.77

2 600111 北方稀土 24,134,650.39 5.41

3 601600 中国铝业 19,877,823.00 4.46

4 600547 山东黄金 18,911,326.92 4.24

5 000519 江南红箭 17,767,568.61 3.98

6 600489 中金黄金 15,692,981.59 3.52

7 000060 中金岭南 13,632,413.86 3.06

8 000630 铜陵有色 12,046,149.00 2.70

9 000831 *ST五稀 11,902,401.82 2.67

10 600362 江西铜业 11,658,086.68 2.61

11 002340 格林美 11,388,830.65 2.55

12 600549 厦门钨业 10,445,645.78 2.34

13 603993 洛阳钼业 10,048,389.28 2.25

14 600497 驰宏锌锗 9,713,336.00 2.18

15 600673 东阳光科 9,687,585.04 2.17

16 601168 西部矿业 9,178,332.46 2.06

17 600219 南山铝业 8,937,886.50 2.00

18 600516 方大炭素 8,722,449.31 1.96

19 000511 *ST烯碳 8,648,816.13 1.94

20 002428 云南锗业 8,484,603.48 1.90

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 165,400,405.62

卖出股票收入（成交）总额 387,370,608.03

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末,未持有债券投资。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末,未持有债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 成都华泽钴镍材料股份有限公司于2016年6月29日接到中国证券监督管理委员会调查通知

书(编号:成稽调查通字16032 号),因公司关联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民

共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。

8.12.2对ST华泽的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项

未对ST华泽的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 中证800有色是指数型基金,对于ST

华泽的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

8.12.3除此之外,其余本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体

均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.4 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.5 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 53,945.77

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,990.30

5 应收申购款 51,370.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 107,306.40

8.12.6 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.7 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.7.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说

净值比例（%） 明

1 600673 东阳光科 4,976,478.60 2.95 重大事项停牌

8.12.7.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说

净值比例（%） 明

1 000693 ST华泽 3,339,265.76 1.98 重大事项停牌

8.12.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

信诚

中证

800有 388 157,263.32 53,709,761.00 88.02% 7,308,407.00 11.98%

色指

数分

级A

信诚

中证

800有 6,722 9,077.38 1,879,624.00 3.08% 59,138,544.00 96.92%

色指

数分

级B

信诚

中证

800有 7,062 6,991.66 21,260,651.70 43.06% 28,114,478.41 56.94%

色指

数分

级

合计 14,172 12,095.08 76,850,036.70 44.83% 94,561,429.41 55.17%

注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

9.2期末上市基金前十名持有人

信诚中证800有色指数分级A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 英大泰和人寿保险股份 10,000,000.00 16.39%

有限公司－团险万能

2 中国银河证券股份有限 7,979,959.00 13.08%

公司

3 中国人民保险集团股份 7,787,788.00 12.76%

有限公司

4 珠峰财产保险股份有限 7,166,788.00 11.75%

公司－资本金

太平洋资管－建设银行

5 －太平洋第三极稳定增 4,932,203.00 8.08%

值混合型产品

6 上海千象资产管理有限 4,322,546.00 7.08%

公司－千象子基金4号

广东君之健投资管理有

7 限公司－君之健翱翔稳 2,131,200.00 3.49%

进证券投资基金

8 北京快快网络技术有限 1,729,334.00 2.83%

公司

9 北京鑫维隆电子技术咨 1,620,691.00 2.66%

询有限公司

10 韩冬 1,503,975.00 2.46%

信诚中证800有色指数分级B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 刘志红 1,956,600.00 3.21%

2 李刚 1,300,000.00 2.13%

3 魏章平 1,083,340.00 1.78%

4 叶小娥 827,998.00 1.36%

5 陈志豪 677,267.00 1.11%

6 许木娇 654,500.00 1.07%

7 朱娟萍 580,000.00 0.95%

8 姚淼 500,000.00 0.82%

9 李群 411,905.00 0.68%

10 刘志凤 405,900.00 0.67%

注：持有人为场内持有人;对于同一机构不同股东账号下的份额未做合并。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。

2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

9.5发起式基金发起资金持有份额情况

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 信诚中证800有色指 信诚中证800有色指 信诚中证800有色指

数分级A 数分级B 数分级

基金合同生效日(2013年8月30 28,416,747.00 28,416,747.00 244,948,273.94

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 96,454,532.00 96,454,532.00 225,036,594.39

本报告期基金总申购份额 - - 218,499,254.44

减:本报告期基金总赎回份额 - - 468,929,887.20

本报告期基金拆分变动份额 -35,436,364.00 -35,436,364.00 74,769,168.48

本报告期期末基金份额总额 61,018,168.00 61,018,168.00 49,375,130.11

注：1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额以及因份额折算产生的份额。

2、根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证800有色指数分级证

券投资基金招募说明书》、《信诚基金关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金办理定期份额折算业

务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金管理人信诚基金管理有限公司于2016年12月15日(折算基准日)对本基金进行了基金份额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚800有色份额3,896,440.48.

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人的重大人事变动:

经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,隋晓炜先生专职担任中信信诚资产管理有限公司总经理,不再兼任信诚基金管理有限公司副总经理。本基金管理人已于2017年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海证监局报备。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年12月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关

规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币50,000元。该会计师事务所自

本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注

额的比例 总量的比

例

中信证券 1 200,150,632.65 36.45% 186,394.99 36.80%-

招商证券 2 122,688,871.83 22.34% 111,806.65 22.07%-

海通证券 2 80,480,871.40 14.66% 74,952.68 14.80%-

国信证券 1 63,265,924.76 11.52% 57,654.82 11.38%-

浙商证券 1 57,922,608.31 10.55% 52,785.35 10.42%-

中信建投 2 22,972,532.32 4.18% 21,395.91 4.22%-

东方证券 1 1,203,931.89 0.22% 1,121.19 0.22%-

安信证券 1 422,079.38 0.08% 384.65 0.08%-

大通证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

齐鲁证券 2 - - - --

西南证券 2 - - - --

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

信诚基金管理有限公司《中国证券报》、《上海证券

1 旗下证券投资基金2015年12月31 报》、《证券时报》及公司网站 2016-01-04

日基金资产净值和基金份额净值公 (www.xcfunds.com)

告

信诚基金管理有限公司《中国证券报》、《上海证券

2 关于因指数熔断调整旗下部分基金 报》、《证券时报》及公司网站 2016-01-04

开放时间的公告 (www.xcfunds.com)

信诚基金管理有限公司《中国证券报》、《上海证券

3 关于旗下场内基金在指数熔断期间 报》、《证券时报》及公司网站 2016-01-06

暂停申购赎回业务的提示性公告 (www.xcfunds.com)

信诚基金管理有限公司《中国证券报》、《上海证券

4 关于因指数熔断调整旗下部分基金 报》、《证券时报》及公司网站 2016-01-07

开放时间的公告 (www.xcfunds.com)

信诚中证800有色指数分《中国证券报》、《上海证券

5 级证券投资基金2015年第四季度报 报》、《证券时报》及公司网站 2016-01-22

告 (www.xcfunds.com)

信诚基金管理有限公司《中国证券报》、《上海证券

6 关于旗下部分基金增加增财基金为 报》、《证券时报》及公司网站 2016-02-06

销售机构并参加基金申购费率优惠 (www.xcfunds.com)

活动的公告

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

7 基金增加钱景财富为销售机构并参 报》、《证券时报》及公司网站 2016-03-17

加基金申购费率优惠活动公告 (www.xcfunds.com)

诚中证800有色指数分级证券投资《中国证券报》、《上海证券

8 基金2015年年度报告 报》、《证券时报》及公司网站 2016-03-25

(www.xcfunds.com)

诚中证800有色指数分级证券投资《中国证券报》、《上海证券

9 基金2015年年度报告摘要 报》、《证券时报》及公司网站 2016-03-25

(www.xcfunds.com)

10 诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券 2016-03-30

基金增加利得基金为销售机构并参 报》、《证券时报》及公司网站

加基金申购费率优惠活动公告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下基金《中国证券报》、《上海证券

11 参加同花顺申购费率优惠活动的公 报》、《证券时报》及公司网站 2016-03-31

告 (www.xcfunds.com)

诚中证800有色指数分级证券投资《中国证券报》、《上海证券

12 基金招募说明书更新(2016 年第 1 报》、《证券时报》及公司网站 2016-04-13

次） (www.xcfunds.com)

诚中证800有色指数分级证券投资《中国证券报》、《上海证券

13 基金招募说明书摘要更新(2016年 报》、《证券时报》及公司网站 2016-04-13

第1次） (www.xcfunds.com)

诚中证800有色指数分级证券投资《中国证券报》、《上海证券

14 基金2016年第一季度报告 报》、《证券时报》及公司网站 2016-04-21

(www.xcfunds.com)

于信诚基金管理有限公司淘宝店关《中国证券报》、《上海证券

15 闭申购服务的公告 报》、《证券时报》及公司网站 2016-05-05

(www.xcfunds.com)

于信诚基金管理有限公司网上交易《中国证券报》、《上海证券

16 支付宝渠道关闭基金支付服务的公 报》、《证券时报》及公司网站 2016-05-05

告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

17 基金增加好买基金为销售机构并参 报》、《证券时报》及公司网站 2016-05-31

加费率优惠活动的公告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于调整网上《中国证券报》、《上海证券

18 直销招商银行卡直联渠道费率优惠 报》、《证券时报》及公司网站 2016-06-02

折扣的公告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

19 基金参加交通银行网上银行、手机 报》、《证券时报》及公司网站 2016-06-29

银行基金申购费率优惠活动公告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

20 基金增加云湾投资为销售机构的公 报》、《证券时报》及公司网站 2016-06-29

告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司旗下证券投资《中国证券报》、《上海证券

21 基金2016年6月30日基金资产净 报》、《证券时报》及公司网站 2016-07-01

值和基金份额净值公告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

22 基金增加奕丰金融为销售机构的公 报》、《证券时报》及公司网站 2016-07-06

告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

23 基金增加众禄金融为销售机构的公 报》、《证券时报》及公司网站 2016-07-09

告 (www.xcfunds.com)

诚中证800有色指数分级证券投资《中国证券报》、《上海证券

24 基金2016年第二季度报告 报》、《证券时报》及公司网站 2016-07-19

(www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

25 基金增加平安证券为销售机构并参 报》、《证券时报》及公司网站 2016-08-19

加申购费率优惠活动的公告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

26 基金参加联泰资产基金申购费率优 报》、《证券时报》及公司网站 2016-08-23

惠活动的公告 (www.xcfunds.com)

诚中证800有色指数分级证券投资《中国证券报》、《上海证券

27 基金2016年半年度报告 报》、《证券时报》及公司网站 2016-08-24

(www.xcfunds.com)

诚中证800有色指数分级证券投资《中国证券报》、《上海证券

28 基金2016年半年度报告摘要 报》、《证券时报》及公司网站 2016-08-24

(www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

29 基金增加汇成基金为销售机构并参 报》、《证券时报》及公司网站 2016-09-07

加申购费率优惠活动的公告 (www.xcfunds.com)

于旗下部分基金增加浙江金观诚财《中国证券报》、《上海证券

30 富管理有限公司为销售机构并参加 报》、《证券时报》及公司网站 2016-09-14

申购费率优惠活动的公告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

31 开放式基金参加交通银行手机银行 报》、《证券时报》及公司网站 2016-09-20

渠道基金申购及定期定额投资手续 (www.xcfunds.com)

费率优惠的公告

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

32 基金增加北京晟视天下投资管理有 报》、《证券时报》及公司网站 2016-09-24

限公司为销售机构并开通定期定额 (www.xcfunds.com)

投资、转换业务的公告

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

33 基金增加上海长量基金销售投资顾 报》、《证券时报》及公司网站 2016-09-24

问有限公司为销售机构并开通定期 (www.xcfunds.com)

定额投资及转换业务的公告

诚中证800有色指数分级证券投资《中国证券报》、《上海证券

34 基金招募说明书(2016年第2次更 报》、《证券时报》及公司网站 2016-10-13

新） (www.xcfunds.com)

诚中证800有色指数分级证券投资《中国证券报》、《上海证券

35 基金招募说明书(2016年第2次更 报》、《证券时报》及公司网站 2016-10-13

新）（2016年第2次更新） (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

36 基金增加杭州科地瑞富基金销售有 报》、《证券时报》及公司网站 2016-10-25

限公司为销售机构并参加申购费率 (www.xcfunds.com)

优惠活动的公告

诚中证800有色指数分级证券投资《中国证券报》、《上海证券

37 基金2016年第三季度报告 报》、《证券时报》及公司网站 2016-10-26

(www.xcfunds.com)

38 诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券 2016-11-09

基金参加和讯信息科技有限公司费 报》、《证券时报》及公司网站

率优惠活动的公告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

39 基金增加深圳新兰德证券投资咨询 报》、《证券时报》及公司网站 2016-11-17

有限公司为销售机构并参加申购费 (www.xcfunds.com)

率优惠活动的公告

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

40 开放式基金参加交通银行手机银行 报》、《证券时报》及公司网站 2016-11-29

渠道基金申购及定期定额投资手续 (www.xcfunds.com)

费率优惠的公告

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

41 基金增加北京广源达信投资管理有 报》、《证券时报》及公司网站 2016-12-02

限公司为销售机构并参加申购费率 (www.xcfunds.com)

优惠活动的公告

于信诚中证800有色指数分级证券《中国证券报》、《上海证券

42 投资基金办理定期份额折算业务的 报》、《证券时报》及公司网站 2016-12-12

公告 (www.xcfunds.com)

于信诚中证800有色指数分级证券《中国证券报》、《上海证券

43 投资基金办理定期份额折算业务期 报》、《证券时报》及公司网站 2016-12-16

间医药800A份额停复牌的公告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

44 基金增加北京肯特瑞财富投资管理 报》、《证券时报》及公司网站 2016-12-16

有限公司为销售机构并参加申购费 (www.xcfunds.com)

率优惠活动的公告

于有色800A定期份额折算后次日前《中国证券报》、《上海证券

45 收盘价调整的公告 报》、《证券时报》及公司网站 2016-12-19

(www.xcfunds.com)

于信诚中证800有色指数分级证券《中国证券报》、《上海证券

46 投资基金定期份额折算结果及恢复 报》、《证券时报》及公司网站 2016-12-19

交易的公告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

47 基金增加新浪仓石为销售机构并参 报》、《证券时报》及公司网站 2016-12-22

加申购费率优惠活动的公告 (www.xcfunds.com)

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

48 开放式基金参加交通银行手机银行 报》、《证券时报》及公司网站 2016-12-22

渠道基金申购及定期定额投资手续 (www.xcfunds.com)

费率优惠的公告

诚基金管理有限公司关于旗下部分《中国证券报》、《上海证券

49 基金增加一路财富(北京)信息科技 报》、《证券时报》及公司网站 2016-12-26

有限公司为销售机构并参加申购费 (www.xcfunds.com)

率优惠活动的公告

诚基金管理有限公司旗下证券投资《中国证券报》、《上海证券

50 基金2016年12月30日基金资产净 报》、《证券时报》及公司网站 2016-12-31

值和基金份额净值公告 (www.xcfunds.com)

§12影响投资者决策的其他重要信息

无

§13 备查文件目录

13.1 备查文件名称

1、信诚中证800有色指数分级证券投资基金相关批准文件

2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程

3、信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同

4、信诚中证800有色指数分级证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

13.2 备查文件存放地点

信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

13.3 备查文件查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。

信诚基金管理有限公司

2017年3月31日
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