信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 01 月 17 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 16 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 信诚新旺混合（LOF）

场内简称 信诚新旺

基金主代码 165526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 06 月 19 日

报告期末基金份额总额 75,307,622.03 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对
回报。

1、资产配置策略 :本基金主要通过对宏观经济运行状况、国
家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证
券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对
收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资
投资策略 产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较
基准的绝对回报。

2、股票投资策略:在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通
过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严
选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行
业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其


投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、
治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，
严选安全边际较高的个股。

3、固定收益投资策略:本基金将根据当前宏观经济形势、金融
市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券
精选。

4、股指期货、权证等投资策略 :本基金可投资股指期货、权
证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。基金管理人可运
用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值
为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货
的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益
特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申
购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现
金管理。本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、
避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权
证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础
上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合
理内在价值，构建交易组合。

5、存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目标和股票
投资策略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价值较高的
存托凭证进行投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相
应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告
中公告。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）C

下属分级基金场内简称 信诚新旺 -

下属分级基金的交易代码 165526 165527

报告期末下属分级基金的份额总额 35,231,139.76 份 40,076,482.27 份

注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 01 日-2022 年 12 月 31 日）
信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）C

1.本期已实现收益 -5,676,953.98 -9,245,319.43

2.本期利润 798,602.57 -143,829.92

3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 -0.0011

4.期末基金资产净值 54,092,074.51 58,669,838.00

5.期末基金份额净值 1.535 1.464

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚新旺混合（LOF）A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.79% 0.32% 1.13% 0.02% -0.34% 0.30%

过去六个月 -1.60% 0.27% 2.27% 0.01% -3.87% 0.26%

过去一年 -1.67% 0.26% 4.50% 0.01% -6.17% 0.25%

过去三年 23.18% 0.26% 13.51% 0.01% 9.67% 0.25%

过去五年 35.97% 0.37% 22.51% 0.01% 13.46% 0.36%

自基金合同生效起 57.05% 0.32% 34.08% 0.01% 22.97% 0.31%
至今

信诚新旺混合（LOF）C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.76% 0.32% 1.13% 0.02% -0.37% 0.30%

过去六个月 -1.61% 0.27% 2.27% 0.01% -3.88% 0.26%


过去一年 -1.74% 0.26% 4.50% 0.01% -6.24% 0.25%

过去三年 22.84% 0.26% 13.51% 0.01% 9.33% 0.25%

过去五年 35.27% 0.37% 22.51% 0.01% 12.76% 0.36%

自基金合同生效起 49.74% 0.32% 31.83% 0.01% 17.91% 0.31%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信诚新旺混合（LOF）A

信诚新旺混合（LOF）C


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

提云涛先生，经济学博
士。曾任职于大鹏证券
股份有限公司上海分公
司，担任研究部分析师；
于东方证券有限责任公
司，担任研究所所长助
理；于上海申银万国证
2016 年 11 券研究所，历任宏观策
提云涛 量化投资总监、基金经理 月 23 日 - 22 略部副总监、金融工程
部总监；于平安资产管
理有限责任公司，担任
量化投研部总经理；于
中信证券股份有限公
司，担任研究部金融工
程总监。2015 年 6 月加
入中信保诚基金管理有
限公司，担任量化投资


总监。现兼任信诚至瑞
灵活配置混合型证券投
资基金、信诚至选灵活
配置混合型证券投资基
金、信诚新选回报灵活
配置混合型证券投资基
金、信诚新旺回报灵活
配置混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚量化阿
尔法股票型证券投资基
金、中信保诚红利精选
混合型证券投资基金的
基金经理。

杨立春先生，经济学博
士。曾任职于江苏省社
会科学院，从事研究工
作。2011 年 7 月加入中
信保诚基金管理有限公
司，担任固定收益分析
师。现任信诚双盈债券
型证券投资基金（LOF）、
信诚新锐回报灵活配置
杨立春 基金经理 2020 年 01 - 11 混合型证券投资基金、
月 14 日 信诚至诚灵活配置混合
型证券投资基金、中信
保诚景泰债券型证券投
资基金、信诚新旺回报
灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)、信诚至瑞
灵活配置混合型证券投
资基金、信诚至选灵活
配置混合型证券投资基
金的基金经理。

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。

本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每周对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。

本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，经济景气水平总体回落。制造业 PMI 指数低于 50，10、11、12 月份分别为 49.2%、48.0%、
47.0%；非制造业商务活动指数业也均低于 50，分别为 48.7%、46.7%、41.6%。从经济各部分看，工业生产有所回落，服务业生产放缓，市场销售略减。在经济活动有所回落背景下，政策更趋向积极。中央经济工作会议提出“稳增长、稳就业、稳物价”，提振市场信心。四季度央行整体仍然维持宽松基调，资金利
率中枢低于政策利率，但相比三季度有所抬升。12 月央行降准 0.25 个百分点，释放约 5000 亿长期资金，
有利于保持流动性合理充裕，降低实体经济综合融资成本。海外经济，美联储的加息效果有所显现，通胀有所放缓，经济活跃度下降。虽然美联储在 12 月份加息 50BP,较之前放缓了加息步伐，但因为普通就业市场仍然较高，预期后续仍将维持偏紧的政策。后续经济活动将继续下降。

股票市场，先抑后扬之后盘整，沪深 300、中证 500、中证 1000 均下跌、反弹、盘整。沪深 300、中
证 500、中证 1000 分别涨 1.75%、2.63%、2.56%。从行业看，各行业同样表现不一，休闲服务、计算机、传媒、医药生物、商业贸易涨幅居前；采掘、电气设备、有色金属等下跌。债券市场，虽然基本面仍然偏弱，但公共卫生政策优化和地产政策不断出台使得市场对经济修复信心提升，资金面边际有所收敛，利率整体明显上行；信用方面，市场调整背景下理财赎回压力加剧，机构被动抛售债券使得信用债波动加大，信用利差有所扩大。

本基金四季度仍然以力争获得超越业绩比较基准的绝对回报为目标。我们认为：长期看，投资公司价值比交易股票价格的表现更好。股票投资仍然以传统蓝筹为主，从公司长期盈利能力、盈利稳定性、资产质量、市场估值等因素出发，并结合公司治理等因素选择标的，构建适度分散和行业均衡的股票组合。债券投资，仓位继续以利率债和短端信用债投资为主，其中利率债主要投资于短端品种，以满足现金的基本配置要求，同时少量参与了 3 年左右的利率债波段操作，同时避免杠杆。信用债仓位以相对风险可控、性价比合适的中短久期优质国企信用债、国有股份行大额存单为主，以及部分风险相对可控的产业债龙头。转债方面，由于基金本身的定位，仅参与一级市场申购套利，不主动参与二级市场转债投资。10 月股票市场底部区域时，本基金在策略风控范围内适当小幅提高了股票仓位，以获取收益。

展望 2023 年一季度，海外，预计美国欧洲的经济增长将继续放缓。国内，随着稳经济政策和持续政
策效能释放，预期经济活动将恢复。货币政策方面，出口放缓叠加海外流动性收紧对人民币汇率形成一定压力，可能影响短期央行进一步宽松，但预期后续货币政策将继续保持稳健态势以维护经济增长。

股票市场，预期后续将更乐观。一方面，虽然海外需求可能下降，但随着国内社会经济活动的进一步
恢复，受影响的企业的盈利也将恢复，经济增长将回归常态，传统行业将有所表现。另一面，部分代表未来经济和产业方向新兴产业公司的营收和利润也将保持增长，同时经过调整估值也更趋合理，也可能有所表现。债券市场，预期稳增长政策将继续，在国内经济恢复的预期下，利率有上行动力。但是，在外部经济不佳的情况下，预期货币政策仍将相对积极，利率水平相对平稳。

从投资看，我们认为投资价值而不是交易价格更有助基金获取收益。本基金以投资价值为基础，股票投资延续“主动+量化”的思路，综合考虑盈利增长、业绩稳定性、公司前景、公司治理等因素，再结合估值，选择个股，并保持适度的行业和个股分散；同时根据公司的盈利增长和相对估值匹配适当调整组合，但是在调整时注意以长期价值判断为基础，而不是交易价格。债券投资，随着经济逐步修复，资金面虽可能逐步向中性回归，但仍将保持积极，利率曲线将保持平稳。信用策略上，宽松后期将避免信用资质过度下沉，并对短端加杠杆保持谨慎，关注调整后的信用债杠杆票息机会。在股票仓位方面，在保持股票仓位于目标范围内的前提下，维持低频率的小幅仓位调整以控制风险，避免过度追求收益可能带来的风险。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，信诚新旺混合（LOF）A 份额净值增长率为 0.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.13%；
信诚新旺混合（LOF）C 份额净值增长率为 0.76%，同期业绩比较基准收益率为 1.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 31,515,349.56 27.11

其中：股票 31,515,349.56 27.11

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 72,307,110.13 62.20

其中：债券 72,307,110.13 62.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.58

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 9,331,351.80 8.03

8 其他资产 89,799.46 0.08

9 合计 116,243,610.95 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 413,218.00 0.37

B 采矿业 1,074,453.00 0.95

C 制造业 17,352,123.23 15.39

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,633,135.00 1.45

E 建筑业 197,532.00 0.18

F 批发和零售业 677,184.00 0.60

G 交通运输、仓储和邮政业 1,297,544.00 1.15

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 666,602.18 0.59

J 金融业 6,672,608.00 5.92

K 房地产业 1,013,461.00 0.90

L 租赁和商务服务业 232,477.00 0.21

M 科学研究和技术服务业 140,383.95 0.12

N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 106,344.50 0.09

S 综合 - -

合计 31,515,349.56 27.95

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 1.53

2 601166 兴业银行 57,600 1,013,184.00 0.90

3 600900 长江电力 48,200 1,012,200.00 0.90

4 600036 招商银行 23,900 890,514.00 0.79

5 600887 伊利股份 26,500 821,500.00 0.73

6 601398 工商银行 173,800 754,292.00 0.67

7 000858 五 粮 液 4,100 740,829.00 0.66

8 000002 万 科Ａ 37,500 682,500.00 0.61

9 002475 立讯精密 20,300 644,525.00 0.57

10 000513 丽珠集团 19,400 630,112.00 0.56

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 41,800,578.08 37.07

其中：政策性金融债 41,800,578.08 37.07

4 企业债券 20,327,367.12 18.03

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,179,164.93 9.03

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 72,307,110.13 64.12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 170201 17 国开 01 300,000 31,612,684.93 28.03

2 200313 20 进出 13 100,000 10,187,893.15 9.03

3 185229 22 中化 G1 100,000 10,181,663.56 9.03

4 102001805 20 深投控 MTN002 100,000 10,179,164.93 9.03

5 143098 18 川投 01 100,000 10,145,703.56 9.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
卖） （元）

公允价值变动总额合计（元） -

股指期货投资本期收益（元） 317,541.62

股指期货投资本期公允价值变动（元） -288,873.79

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，兴业银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字[2022]22 号、银保监罚决字[2022]41 号、银保监罚决字[2022]50 号）；招商银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行处罚（银保监罚决字[2022]21 号、银保监罚决字[2022]48 号、银罚决字[2022]1 号）；国家开发银行受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字[2022]8 号）；中国进出口银行受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字
[2022]9 号）。
对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的经营情况及信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、中国银行保险监督管理委员会及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 28,955.58

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 60,843.88

6 其他应收款 -


7 其他 -

8 合计 89,799.46

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）
C

报告期期初基金份额总额 100,393,426.89 213,818,817.73

报告期期间基金总申购份额 386,239.83 110,426.06

减：报告期期间基金总赎回份额 65,548,526.96 173,852,761.52

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 35,231,139.76 40,076,482.27

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


者类 持有基金份额比例达

别 序 份额占
到或者超过 20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

号 比
间区间

1 2022-10-01 至 102,549,955.05 - 102,549,955.0 - -
2022-12-22 5

2 2022-12-15 至 33,612,798.97 - 33,612,798.97 - -
2022-12-18

机构 2022-12-23 至

3 2022-12-31 24,028,664.49 - 4,000,000.00 20,028,664.49 26.60%

4 2022-12-27 至 35,435,861.09 - 20,000,000.00 15,435,861.09 20.50%
2022-12-31

个人

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
(3)因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
(4)基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
(5)大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
1、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同
4、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告

10.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司
2023 年 01 月 17 日
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