平安大华鼎弘混合型证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 平安大华鼎弘混合

场内简称 平安鼎弘

交易代码 167003

前端交易代码 -

后端交易代码 -

契约型基金，本基金的封闭期为18个月，封闭期自

基金合同生效之日起（含）至18个月后对应日前一

基金运作方式 个工作日止。封闭期届满后，本基金转换为上市开

放式基金(LOF)，投资人可在基金的开放日办理申购

与赎回业务。

基金合同生效日 2017年4月26日

报告期末基金份额总额 202,701,052.24份

在基金合同生效后18个月内，通过灵活运用固定收

益投资和定向增发股票等投资策略，充分挖掘市场

投资机会，在严格控制风险的前提下，力争基金资

投资目标 产的长期稳健增值。本基金转为上市开放式基金

（LOF)后，通过合理配置大类资产和精选投资标的，
在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上，

力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金在基金合同基金合同生效后18个月内（含），
通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增发项

投资策略 目优势的深入研究的基础上，利用定向增发项目的

事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业

基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定


向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，
形成以定向增发为核心的投资策略。

本基金转型为上市开放式基金（LOF)后，在积极把
握宏观经济周期、证券市场变化以及证券市场参与
各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公
司的当前或未来价值产生重大影响的事件，将事件
性因素作为投资的主线，形成以时间驱动为核心的
投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率

*80%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收
风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型
基金。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日
）

1.本期已实现收益 -1,923,717.41
2.本期利润 -1,294,425.61
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0064
4.期末基金资产净值 206,057,181.59
5.期末基金份额净值 1.0166
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 -0.62% 0.15% 0.73% 0.27% -1.35% -0.12%
业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2017年4月26日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标
本基金本报告期内无其他指标。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

高勇标先生，西南财
经大学硕士。曾先后
任职于国海证券股份
有限公司自营分公司
投资经理助理、深圳
市尧山财富管理有限
公司投资管理部副总
经理、恒大人寿保险
有限公司固定收益部
投资经理。2017年
4月加入平安大华基
金管理有限公司，任
投资研究部固定收益
平安大华 组投资经理，现任平
鼎弘混合 2017年 安大华鼎弘混合型证
高勇标 型证券投 6月27日 - 7 券投资基金、平安大
资基金的 华惠悦纯债债券型证
基金经理 券投资基金、平安大
华安盈保本混合型证
券投资基金、平安大
华安享保本混合型证
券投资基金、平安大
华鑫安混合型证券投
资基金、平安大华惠
融纯债债券型证券投
资基金、平安大华惠
泽纯债债券型证券投
资基金、平安大华合
锦定期开放债券型发
起式证券投资基金基
金经理。

平安大华 黄维先生，北京大学
黄维 鼎弘混合 2017年 微电子学硕士。曾先
型证券投 5月5日 - 7 后任广发证券股份有
资基金的 限公司研究员、广发

基金经理 证券资产管理（广东）
有限公司投资经理。
2016年5月加入平安
大华基金管理有限公
司，现任平安大华睿
享文娱灵活配置混合
性证券投资基金、平
安大华鼎弘混合型证
券投资基金、平安大
华优势产业灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。

刘俊廷先生，中国科
学院研究生院硕士。
曾任国泰君安证券股
份有限公司分析师。
2014年12月加入平
安大华基金管理有限
公司，现任平安大华
平安大华 鼎泰灵活配置混合型
鼎弘混合 证券投资基金

刘俊廷 型证券投 2017年 （LOF）、平安大华
4月26日 - 6 鼎越灵活配置混合型
资基金的 证券投资基金、平安
基金经理 大华鼎弘混合型证券
投资基金、平安大华
安盈保本混合型证券
投资基金、平安大华
保本混合型证券投资
基金、平安大华安心
保本混合型证券投资
基金基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华鼎弘混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度宏观经济平稳下行，通胀中枢水平略有抬升。由于货币政策坚持“保持流动性合理充裕”，债券短端下行较快，而长端则在经济下行、通胀预期、地方债巨量供给、政策托底、贸易战发酵这几大因素的影响下碰撞徘徊，走势比较犹豫。此外，各种政策出台导引市场预期，中低等级信用债利率总体呈下行走势。本基金主要配置资质较优的中高等级信用债和利率债，同时参与了可转债的波段操作，基金净值表现相对平稳。

权益市场方面，本产品三季度配置思路以自下而上选股为主，注重业绩确定性以及估值匹配度。展望后市，我们认为聚焦价值和盈利确定的格局不会改变，市场主线依然会是代表消费升级和制造升级的产业，我们将在此基础上，精选个股，聚焦行业龙头，在盈利驱动的市场结构中，成长确定的个股将大概率能带来良好的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0166元；本报告期基金份额净值增长率为-0.62%，业绩比较基准收益率为0.73%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值
低于5000万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 13,016,524.60 6.24
其中：股票 13,016,524.60 6.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 153,962,700.98 73.77
其中：债券 153,962,700.98 73.77
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 35,641,903.15 17.08
8 其他资产 6,072,907.34 2.91
9 合计 208,694,036.07 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,016,524.60 6.32
电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务

I 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,016,524.60 6.32
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600529 山东药玻 106,000 1,811,540.00 0.88
2 603826 坤彩科技 113,300 1,502,358.00 0.73
3 002643 万润股份 141,900 1,399,134.00 0.68
4 002025 航天电器 38,300 1,048,654.00 0.51
5 002841 视源股份 13,700 824,740.00 0.40
6 300408 三环集团 38,700 804,573.00 0.39
7 002399 海普瑞 34,200 656,640.00 0.32
8 002831 裕同科技 12,700 628,777.00 0.31
9 600380 健康元 67,890 627,303.60 0.30
10 002202 金风科技 51,800 622,118.00 0.30
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 33,031,400.00 16.03
其中：政策性金融债 33,031,400.00 16.03
4 企业债券 62,007,796.20 30.09
5 企业短期融资券 20,222,000.00 9.81
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 24,241,504.78 11.76
8 同业存单 14,460,000.00 7.02

9 其他 - -
10 合计 153,962,700.98 74.72
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

18宁波银

1 111883113 行CD154 150,000 14,460,000.00 7.02
2 112196 13苏宁债 109,910 11,169,054.20 5.42
3 018006 国开1702 110,000 11,056,100.00 5.37
4 018007 国开1801 110,000 11,009,900.00 5.34
5 018005 国开1701 109,000 10,965,400.00 5.32
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 63,098.92

2 应收证券清算款 3,555,742.96

3 应收股利 -

4 应收利息 2,454,065.46

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,072,907.34

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 110031 航信转债 2,122,800.00 1.03

2 132007 16凤凰EB 1,890,000.00 0.92

3 128035 大族转债 1,565,373.60 0.76

4 128014 永东转债 1,258,920.00 0.61


5 128024 宁行转债 1,134,677.87 0.55

6 110032 三一转债 634,650.00 0.31

7 128027 崇达转债 477,720.00 0.23

8 128019 久立转2 475,850.00 0.23

9 123002 国祯转债 353,104.22 0.17

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 202,701,052.24
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 202,701,052.24
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。


§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（1）中国证监会批准平安大华鼎弘混合型证券投资基金设立的文件

（2）平安大华鼎弘混合型证券投资基金基金合同

（3）平安大华鼎弘混合型证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）报告期内平安大华鼎弘混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
8.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所
8.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安大华基金管理有限公司
2018年10月26日
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