南方保本混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
4管理人报告......8
4.1基金管理人及基金经理情况......8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
5托管人报告......12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
6半年度财务会计报告（未经审计）......13
6.1资产负债表......13
6.2利润表......14
6.3所有者权益（基金净值）变动表......15
6.4报表附注......16
7投资组合报告......32
7.1期末基金资产组合情况......32
7.2期末按行业分类的股票投资组合......33
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......36
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39
7.12投资组合报告附注......39
8基金份额持有人信息......40
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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41
9开放式基金份额变动......41
10重大事件揭示......41
10.1基金份额持有人大会决议......41
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42
10.4基金投资策略的改变......42
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......42
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......42
10.8其他重大事件......43
11备查文件目录......45
11.1备查文件目录......45
11.2存放地点......46
11.3查阅方式......46
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方保本混合型证券投资基金
基金简称 南方保本混合
基金主代码 202212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月21日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 442,480,945.94份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配置，
在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基金资
产的稳定增值。
投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-
ProportionPortfolio Insurance，CPPI）来实现保
本和增值的目标。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率+0.5%
风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品
种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 鲍文革 林葛
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京东城区建国门内大街69号
一路六号免税商务大厦31-
33层
办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街
一路六号免税商务大厦31- 28号凯晨世贸中心东座F9
33层
邮政编码 518048 100031
法定代表人 吴万善 周慕冰
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2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 北京市海淀区西三环北陆100号金
玉大厦写字楼9层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 17,080,628.73
本期利润 15,494,931.26
加权平均基金份额本期利润 0.0340
本期加权平均净值利润率 2.58%
本期基金份额净值增长率 2.71%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 160,968,444.64
期末可供分配基金份额利润 0.3638
期末基金资产净值 602,986,672.55
期末基金份额净值 1.363
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 52.07%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
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于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 1.64% 0.25% 0.27% 0.01% 1.37% 0.24%
过去三个月 3.02% 0.26% 0.81% 0.01% 2.21% 0.25%
过去六个月 2.71% 0.32% 1.62% 0.01% 1.09% 0.31%
过去一年 4.77% 0.46% 3.37% 0.01% 1.40% 0.45%
过去三年 43.04% 0.37% 12.74% 0.01% 30.30% 0.36%
自基金合同
52.07% 0.30% 23.91% 0.01% 28.16% 0.29%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金的第一个保本期为三年，自2011年6月21日至2014年6月23日止；第二个保本期为三年，自2014年7月11日至2017年7月11日止。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,600亿元，旗下管理96只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
证券
姓职 （助理）期 从业 说明
名务 限 年限
任职 离任
日期 日期
南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商
学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分
本 行，2003年4月加入南方基金管理有限公司，历任行业研究
基 员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部
2011
孙金 总监助理，现任投资部副总监；2007年12月至2010年
年
鲁基 - 13年 10月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年
6月
闽金 12月至今，任南方避险基金经理；2011年6月至今，任南方
21日
经 保本基金经理；2015年4月至今，任南方利淘基金经理；
理 2015年5月至今，任南方利鑫基金经理；2015年5月至今，
任南方丰合基金经理；2015年12月至今，任南方瑞利保本
基金经理；2016年1月至今，任南方益和保本基金经理。
陈本 2016 北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入
- 8年
乐基年 南方基金，历任研究部研究员、高级研究员，负责交运、有
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金 2月 色、煤炭的行业研究；2016年2月至今，任南方避险、南方
基 23日 保本、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞
金 利的基金经理助理。
经
理
助
理
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司
决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显着不为0的情况不存
在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，人民币定价机制逐步完善，经历了先贬后升再贬的过程。国内食品价格出
现上涨，工业品价格从底部反弹，并摆脱了几年的下降通道。上半年最大的黑天鹅事件是英国公投脱欧，美元、黄金等避险资产因此上涨。宏观经济方面，上半年统计局披露的PMI数据在
50附近徘徊，表明经济出现了一定企稳迹象。
上半年权益市场震荡。上证综指收于2929，下跌17%；创业板指收于2227，下跌18%。年初投资者对人民币贬值的预期和对新股供给速度的担忧使得市场面临调整压力，而熔断机制在一定程度上限制了市场的流动性，加快了市场下跌的速度。此后指数窄幅波动，在基本平稳的情绪面和资金面下寻找估值中枢。6月份在MSCI没有纳入A股以及英国脱欧两大利空下，市场没有出
现大幅下跌，表明市场可能探明了阶段性底部，市场情绪转而回升。上半年市场结构分化明显，热点行业都取得了持续的超额收益，低估值、高分红价值股也取得了很好的表现。
上半年债券市场平稳向上，上证国债指数上涨2.0%。信用风险频繁发生，除了产能过剩的
传统行业、地方企业发生违约，还出现了央企的风险事件。市场对信用风险重新定价，同一评级下不同行业、不同区域的信用债风险溢价显着分化。
上半年本基金延续了此前的投资策略。股票投资上，本基金一方面继续投向低估值、高分红、具有安全边际的价值股，另一方面积极寻找具有竞争优势且有真正成长的白马股投资机会。债券投资上，本基金以短久期、高流动性、高评级的债券适当加杠杆进行配置来获取稳定的持有收益。
二季度，在风险事件频发、市场大幅调升了信用风险溢价的情况下，本基金持有的债券因为低久期、高评级，并且规避传统产能过剩行业的债券，因此受到的冲击较小。在二季度债券收益率上行的情况下，本基金积极通过一级市场申购、二级市场购买债券提升了组合杠杆，之后债券收益率回落，这部分新增的债券配置取得了较好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2016年上半年，本基金净值增长率为2.71%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们对后市保持谨慎乐观的态度。从经济层面来看，PMI、电厂耗煤量等数据
显示实体经济有所好转，但未明显回升。从资金层面来看，股票市场的预期收益率逐步回归理性，资金仍在流动性充裕的背景下寻找可配置的资产。我们认为，随着市场利率中枢持续下行，保险及银行理财资金将面临严峻的再投资考验，低风险偏好的中长期机构投资者提升权益类资产投资
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比例将是大势所趋。以近期银行理财新规等监管政策的变化为例，我们认为监管层的思路是淡化收益，强调风控。而从被监管者角度来看，当其他提高收益率的途径都被挤压时，将更有动力在政策允许的范围内加大对权益市场的配置。由此我们认为，未来低估值高分红的个股仍将有很高的投资价值，价值类个股仍将有持续的投资机会。
下半年，我们仍然会坚持以往的投资风格。权益投资方面，随着基金净值的增长，基金安全垫增厚，我们将会逐步增加股票仓位的配置。同时，我们会参照政策变化、市场情绪、技术指标等情况进行择时，对股票仓位进行一定调整。我们的核心组合仍然会以低估值、高分红的价值股为主，同时也会择机配置具有核心竞争力的成长股。债券投资方面，我们将继续采取持有到期的策略，选择中高评级的债券，保持组合的低久期和高流动性。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配
比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。转型为“南方平衡配置混合型证券投资基金”后，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方保本混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.4.1 7,253,058.59 5,020,772.94
结算备付金 5,298,373.59 3,067,520.78
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存出保证金 77,390.45 179,582.37
交易性金融资产 6.4.4.2 743,673,479.83 644,016,688.77
其中：股票投资 118,455,476.33 111,282,545.87
基金投资 - -
债券投资 625,218,003.50 532,734,142.90
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 16,000,000.00 -
应收证券清算款 587,722.00 179,998,917.06
应收利息 6.4.4.5 8,324,746.81 12,675,357.15
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.4.6 - -
资产总计 781,214,771.27 844,958,839.07
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款 177,100,000.00 219,000,000.00
应付证券清算款 - 2,270,904.40
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 590,896.19 633,274.48
应付托管费 98,482.71 105,545.74
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.4.7 219,522.36 252,861.59
应交税费 - -
应付利息 38,689.86 9,821.01
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.4.8 180,507.60 172,000.00
负债合计 178,228,098.72 222,444,407.22
所有者权益：
实收基金 6.4.4.9 441,249,318.45 467,709,302.34
未分配利润 6.4.4.10 161,737,354.10 154,805,129.51
所有者权益合计 602,986,672.55 622,514,431.85
负债和所有者权益总计 781,214,771.27 844,958,839.07
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.363元，基金份额总额
442,480,945.94份。
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6.2利润表
会计主体：南方保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 21,627,078.47 123,270,267.22
1.利息收入 11,771,791.75 13,727,560.25
其中：存款利息收入 6.4.4.11 94,437.05 353,168.90
债券利息收入 11,566,918.52 13,182,456.94
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 110,436.18 191,934.41
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 11,412,015.55 108,740,691.30
其中：股票投资收益 6.4.4.12 7,729,799.19 104,875,863.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.4.13 1,585,992.90 2,094,383.23
资产支持证券投资收益 6.4.4.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.4.14 - -
衍生工具收益 6.4.4.15 - -
股利收益 6.4.4.16 2,096,223.46 1,770,444.54
3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.4.17 -1,585,697.47 428,087.63
”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.4.18 28,968.64 373,928.04
减：二、费用 6,132,147.21 9,734,659.68
1．管理人报酬 6.4.7.2.1 3,588,615.85 4,256,045.28
2．托管费 6.4.7.2.2 598,102.66 709,340.82
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.4.19 536,447.72 1,252,493.97
5．利息支出 1,208,362.76 3,288,752.81
其中：卖出回购金融资产支出 1,208,362.76 3,288,752.81
6．其他费用 6.4.4.20 200,618.22 228,026.80
三、利润总额（亏损总额以“- 15,494,931.26 113,535,607.54
”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 15,494,931.26 113,535,607.54
列）
第14页共45页
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 467,709,302.34 154,805,129.51 622,514,431.85
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 15,494,931.26 15,494,931.26
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -26,459,983.89 -8,562,706.67 -35,022,690.56
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -26,459,983.89 -8,562,706.67 -35,022,690.56
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 441,249,318.45 161,737,354.10 602,986,672.55
（基金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 664,822,040.40 76,124,887.62 740,946,928.02
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 113,535,607.54 113,535,607.54
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -146,208,916.26 -31,450,734.59 -177,659,650.85
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -146,208,916.26 -31,450,734.59 -177,659,650.85
四、本期向基金份额持 - - -
第15页共45页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 518,613,124.14 158,209,760.57 676,822,884.71
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》
、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
第16页共45页
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自2016年5月1日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4重要财务报表项目的说明
6.4.4.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 7,253,058.59
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 7,253,058.59
6.4.4.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 111,995,855.13 118,455,476.33 6,459,621.20
贵金属投资-金交所
- - -
黄金合约
第17页共45页
交易所市场 297,601,774.36 303,133,003.50 5,531,229.14
债券
银行间市场 319,265,084.94 322,085,000.00 2,819,915.06
合计 616,866,859.30 625,218,003.50 8,351,144.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 728,862,714.43 743,673,479.83 14,810,765.40
6.4.4.3衍生金融资产/负债
注：无余额。
6.4.4.4买入返售金融资产
6.4.4.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 16,000,000.00 -
银行间买入返售金融资产 - -
合计 16,000,000.00 -
6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.4.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 964.92
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,145.87
应收债券利息 8,321,604.70
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 31.32
合计 8,324,746.81
第18页共45页
6.4.4.6其他资产
注：无。
6.4.4.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 216,972.36
银行间市场应付交易费用 2,550.00
合计 219,522.36
6.4.4.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 180,507.60
合计 180,507.60
6.4.4.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 469,016,884.41 467,709,302.34
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) -26,535,938.47 -26,459,983.89
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 442,480,945.94 441,249,318.45
6.4.4.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 153,005,976.76 1,799,152.75 154,805,129.51
第19页共45页
本期利润 17,080,628.73 -1,585,697.47 15,494,931.26
本期基金份额交易 -9,118,160.85 555,454.18 -8,562,706.67
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -9,118,160.85 555,454.18 -8,562,706.67
本期已分配利润 - - -
本期末 160,968,444.64 768,909.46 161,737,354.10
6.4.4.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 60,571.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 32,761.61
其他 1,104.09
合计 94,437.05
6.4.4.12股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 178,711,471.81
减：卖出股票成本总额 170,981,672.62
买卖股票差价收入 7,729,799.19
6.4.4.13 债券投资收益
6.4.4.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 221,966,533.26
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总 213,460,871.97
额
减：应收利息总额 6,919,668.39
买卖债券差价收入 1,585,992.90
第20页共45页
6.4.4.13.2资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.4.14贵金属投资收益
注：无。
6.4.4.15衍生工具收益
注：无。
6.4.4.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,096,223.46
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,096,223.46
6.4.4.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -1,585,697.47
——股票投资 1,657,109.14
——债券投资 -3,242,806.61
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,585,697.47
6.4.4.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 28,968.64
合计 28,968.64
注：根据《南方保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在保本周期到期前赎回费率
第21页共45页
随申请份额持有时间增加而递减，赎回费归入基金资产的比例不得低于50%。
6.4.4.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 533,447.72
银行间市场交易费用 3,000.00
合计 536,447.72
6.4.4.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 31,327.66
信息披露费 149,179.94
银行费用 10,510.62
帐户维护费 9,600.00
合计 200,618.22
6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1或有事项
无。
6.4.5.2资产负债表日后事项
无。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
第22页共45页
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
华泰证券 - - 376,402,955.80 46.86%
6.4.7.1.2权证交易
注：无。
6.4.7.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
的比例 总额的比例
华泰证券 - - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
占当期佣金总 占期末应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
量的比例 总额的比例
华泰证券 333,032.06 46.16% 333,032.06 46.16%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年6月30日
6月30日
第23页共45页
当期发生的基金应支付 3,588,615.85 4,256,045.28
的管理费
其中：支付销售机构的 1,124,678.11 1,363,520.85
客户维护费
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日的基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.20%/当年天数。
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 598,102.66 709,340.82
的托管费
注：支付基金托管人 中国农业银行 的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的 基金卖
基金买入 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称 出
中国农业银行 - - - - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的 基金卖
基金买入 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称 出
中国农业银行 - - - - 40,000,000.00 23,243.84
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
第24页共45页
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
名称 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 7,253,058.59 60,571.35 57,410,660.20 315,157.64
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份） 总金额
兴业证券 113010 江南转债 新债分销 6,380 638,000.00
6.4.7.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.8利润分配情况
6.4.8.1利润分配情况——非货币市场基金
注：无。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估
（单位：股） 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 值总额
2016年 2016
玲珑 新股流
601966 6月 年7月 12.98 12.98 4,821 62,576.5862,576.58 -
轮胎 通受限
24日 6日
603016 新宏 2016年 2016 新股流 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98 -
第25页共45页
泰 6月 年7月 通受限
23日 1日
2016年 2016
科大 新股流
300520 6月 年7月 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
国创 通受限
30日 8日
2016年 2016
丰元 新股流
002805 6月 年7月 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
股份 通受限
29日 7日
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债，从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停 期末
股票股票 停牌牌 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量（股） 备注
代码名称 日期原 日期 开盘单价 成本总额 额
价
因
2016 2016
维宏年 临时 年
300508 254.50 242.00 10,383 208,490.642,642,473.50 -
股份 6月 停牌 7月
30日 6日
2016 2016
重大
国药年 年
600511 资产 27.42 30.16 31,800 1,119,493.56 871,956.00 -
股份 2月 8月
重组
18日 4日
2016 2016
中国年 临时 年
601611 20.92 23.01 14,823 51,435.81 310,097.16 -
核建 6月 停牌 7月
30日 1日
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
无。
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6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额177,100,000.00元，分别于2016年7月4日，2016年7月5日到期。该类交易
要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10金融工具风险及管理
6.4.10.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只保本型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基金资产的稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
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进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.10.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.10.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
第28页共45页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.10.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
30日
资产
银行存款 7,253,058.59 - - - 7,253,058.59
结算备付金 5,298,373.59 - - - 5,298,373.59
存出保证金 77,390.45 - - - 77,390.45
交易性金融 431,570,931.30 188,362,572.205,284,500.00 118,455,476.33 743,673,479.83
资产
买入返售金 16,000,000.00 - - - 16,000,000.00
融资产
应收证券清 - - - 587,722.00 587,722.00
算款
应收利息 - - - 8,324,746.81 8,324,746.81
资产总计 460,199,753.93 188,362,572.205,284,500.00 127,367,945.14 781,214,771.27
负债
卖出回购金 177,100,000.00 - - - 177,100,000.00
融资产款
应付管理人 - - - 590,896.19 590,896.19
报酬
应付托管费 - - - 98,482.71 98,482.71
应付交易费 - - - 219,522.36 219,522.36
用
应付利息 - - - 38,689.86 38,689.86
其他负债 - - - 180,507.60 180,507.60
负债总计 177,100,000.00 - - 1,128,098.72 178,228,098.72
利率敏感度 283,099,753.93 188,362,572.205,284,500.00 126,239,846.42 602,986,672.55
缺口
第29页共45页
上年度末
2015年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
12月31日
资产
银行存款 5,020,772.94 - - - 5,020,772.94
结算备付金 3,067,520.78 - - - 3,067,520.78
存出保证金 179,582.37 - - - 179,582.37
交易性金融 335,251,533.60 197,482,609.30 - 111,282,545.87 644,016,688.77
资产
应收证券清 - - - 179,998,917.06 179,998,917.06
算款
应收利息 - - - 12,675,357.15 12,675,357.15
资产总计 343,519,409.69 197,482,609.30 - 303,956,820.08 844,958,839.07
负债
卖出回购金 219,000,000.00 - - - 219,000,000.00
融资产款
应付证券清 - - - 2,270,904.40 2,270,904.40
算款
应付管理人 - - - 633,274.48 633,274.48
报酬
应付托管费 - - - 105,545.74 105,545.74
应付交易费 - - - 252,861.59 252,861.59
用
应付利息 - - - 9,821.01 9,821.01
其他负债 - - - 172,000.00 172,000.00
负债总计 219,000,000.00 - - 3,444,407.22 222,444,407.22
利率敏感度 124,519,409.69 197,482,609.30 - 300,512,412.86 622,514,431.85
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年6月30日 上年度末（2015年12月
） 31日）
分析 市场利率下降25个 增加约137 增加约137
基点
市场利率上升25个 减少约136 减少约136
基点
第30页共45页
6.4.10.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 118,455,476.33 19.64 111,282,545.87 17.88
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
第31页共45页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 118,455,476.33 19.64 111,282,545.87 17.88
6.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
注：于2016年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
19.64%(2015年12月31日：17.88%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动
对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额 （%）
1 权益投资 118,455,476.33 15.16
其中：股票 118,455,476.33 15.16
2 固定收益投资 625,218,003.50 80.03
其中：债券 625,218,003.50 80.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 16,000,000.00 2.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,551,432.18 1.61
7 其他各项资产 8,989,859.26 1.15
8 合计 781,214,771.27 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 73,615,306.98 12.21
第32页共45页
电力、热力、燃气及水生产和
D 3,600,650.46 0.60
供应业
E 建筑业 7,772,297.16 1.29
F 批发和零售业 4,133,156.00 0.69
G 交通运输、仓储和邮政业 2,420,150.00 0.40
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 3,869,865.90 0.64
务业
J 金融业 8,773,824.52 1.46
K 房地产业 8,852,850.00 1.47
L 租赁和商务服务业 1,157,750.00 0.19
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 640,000.00 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,599,499.21 0.60
S 综合 - -
合计 118,455,476.33 19.64
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 000895 双汇发展 553,322 11,553,363.36 1.92
2 002792 通宇通讯 116,431 6,962,573.80 1.15
3 600068 葛洲坝 950,000 5,529,000.00 0.92
4 000333 美的集团 230,350 5,463,902.00 0.91
5 600266 北京城建 410,000 5,120,900.00 0.85
6 002117 东港股份 120,000 3,775,200.00 0.63
7 600741 华域汽车 250,000 3,502,500.00 0.58
8 600886 国投电力 470,000 3,102,000.00 0.51
9 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.44
10 600519 贵州茅台 8,800 2,568,896.00 0.43
11 600978 宜华生活 230,000 2,562,200.00 0.42
12 601098 中南传媒 130,011 2,354,499.21 0.39
第33页共45页
13 601166 兴业银行 150,023 2,286,350.52 0.38
14 000910 大亚科技 140,000 2,163,000.00 0.36
15 002304 洋河股份 30,000 2,157,600.00 0.36
16 000858 五粮液 65,000 2,114,450.00 0.35
17 000001 平安银行 241,140 2,097,918.00 0.35
18 002142 宁波银行 130,200 1,924,356.00 0.32
19 002563 森马服饰 170,000 1,841,100.00 0.31
20 000786 北新建材 180,000 1,634,400.00 0.27
21 601566 九牧王 100,987 1,559,239.28 0.26
22 002078 太阳纸业 300,000 1,464,000.00 0.24
23 000999 华润三九 60,000 1,453,200.00 0.24
24 600983 惠而浦 110,000 1,364,000.00 0.23
25 002029 七匹狼 130,000 1,319,500.00 0.22
26 002701 奥瑞金 144,000 1,271,520.00 0.21
27 600373 中文传媒 60,000 1,245,000.00 0.21
28 000650 仁和药业 150,000 1,224,000.00 0.20
29 000568 泸州老窖 40,000 1,188,000.00 0.20
30 300301 长方集团 130,000 1,101,100.00 0.18
31 002242 九阳股份 60,000 1,090,800.00 0.18
32 600660 福耀玻璃 70,000 980,000.00 0.16
33 600681 百川能源 90,000 975,600.00 0.16
34 600030 中信证券 60,000 973,800.00 0.16
35 601668 中国建筑 180,000 957,600.00 0.16
36 600885 宏发股份 30,739 943,994.69 0.16
37 601009 南京银行 100,000 939,000.00 0.16
38 600273 嘉化能源 100,500 895,455.00 0.15
39 000671 阳光城 150,000 891,000.00 0.15
40 600511 国药股份 31,800 871,956.00 0.14
41 000404 华意压缩 90,000 865,800.00 0.14
42 600708 光明地产 100,000 839,000.00 0.14
43 600887 伊利股份 50,000 833,500.00 0.14
44 600325 华发股份 75,000 830,250.00 0.14
45 000997 新大陆 40,000 801,600.00 0.13
46 600694 大商股份 20,000 770,400.00 0.13
47 600085 同仁堂 25,000 744,750.00 0.12
48 000419 通程控股 100,000 728,000.00 0.12
49 300408 三环集团 40,000 718,400.00 0.12
50 000429 粤高速Ａ 128,100 704,550.00 0.12
51 601677 明泰铝业 50,000 667,000.00 0.11
第34页共45页
52 600894 广日股份 50,000 666,500.00 0.11
53 000100 TCL集团 200,000 658,000.00 0.11
54 600565 迪马股份 100,000 646,000.00 0.11
55 000861 海印股份 130,000 642,200.00 0.11
56 000069 华侨城Ａ 100,000 640,000.00 0.11
57 000828 东莞控股 70,000 635,600.00 0.11
58 000501 鄂武商Ａ 40,000 627,600.00 0.10
59 600879 航天电子 40,000 623,200.00 0.10
60 600153 建发股份 50,000 600,000.00 0.10
61 601311 骆驼股份 30,000 595,500.00 0.10
62 002481 双塔食品 80,000 584,000.00 0.10
63 002470 金正大 71,800 577,990.00 0.10
64 600073 上海梅林 50,000 572,500.00 0.09
65 600029 南方航空 80,000 564,800.00 0.09
66 000625 长安汽车 40,000 546,800.00 0.09
67 002434 万里扬 50,000 544,000.00 0.09
68 600122 宏图高科 40,000 535,200.00 0.09
69 600684 珠江实业 70,000 525,700.00 0.09
70 603008 喜临门 30,000 515,700.00 0.09
71 601006 大秦铁路 80,000 515,200.00 0.09
72 000543 皖能电力 69,839 498,650.46 0.08
73 002344 海宁皮城 50,000 487,500.00 0.08
74 000581 威孚高科 20,000 403,200.00 0.07
75 002368 太极股份 10,000 355,300.00 0.06
76 300026 红日药业 20,000 347,800.00 0.06
77 601318 中国平安 10,000 320,400.00 0.05
78 601611 中国核建 14,823 310,097.16 0.05
79 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04
80 000783 长江证券 20,000 232,000.00 0.04
81 601127 小康股份 8,336 198,980.32 0.03
82 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03
83 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
84 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01
85 601966 玲珑轮胎 4,821 62,576.58 0.01
86 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
87 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
88 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
89 002258 利尔化学 3,100 29,109.00 0.00
90 300296 利亚德 900 28,494.00 0.00
第35页共45页
91 603117 万林股份 1,500 28,050.00 0.00
92 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
93 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
94 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
95 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
96 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％）
1 002117 东港股份 5,445,292.00 0.87
2 600741 华域汽车 4,249,869.74 0.68
3 002142 宁波银行 3,886,916.00 0.62
4 000404 华意压缩 3,458,732.69 0.56
5 000910 大亚科技 3,258,980.35 0.52
6 600068 葛洲坝 2,939,405.69 0.47
7 002563 森马服饰 2,825,090.61 0.45
8 000895 双汇发展 2,713,789.00 0.44
9 600886 国投电力 2,712,100.00 0.44
10 002242 九阳股份 2,705,590.23 0.43
11 600978 宜华生活 2,592,443.94 0.42
12 000543 皖能电力 2,423,298.32 0.39
13 600273 嘉化能源 2,298,353.00 0.37
14 600266 北京城建 2,208,000.00 0.35
15 601311 骆驼股份 2,132,569.00 0.34
16 600269 赣粤高速 2,130,079.00 0.34
17 000333 美的集团 2,059,941.50 0.33
18 000786 北新建材 1,957,773.00 0.31
19 000858 五粮液 1,822,380.00 0.29
20 002792 通宇通讯 1,780,625.74 0.29
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第36页共45页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％）
1 601166 兴业银行 11,927,956.11 1.92
2 000418 小天鹅Ａ 5,730,651.90 0.92
3 601169 北京银行 3,655,000.00 0.59
4 000404 华意压缩 2,957,154.32 0.48
5 600885 宏发股份 2,925,992.00 0.47
6 002142 宁波银行 2,586,026.64 0.42
7 000961 中南建设 2,462,943.15 0.40
8 000895 双汇发展 2,451,980.39 0.39
9 600697 欧亚集团 2,240,134.20 0.36
10 002250 联化科技 2,172,189.06 0.35
11 600269 赣粤高速 2,152,660.00 0.35
12 000543 皖能电力 2,142,857.50 0.34
13 000625 长安汽车 2,081,327.36 0.33
14 000333 美的集团 1,950,925.00 0.31
15 603766 隆鑫通用 1,946,349.00 0.31
16 002152 广电运通 1,818,502.34 0.29
17 002242 九阳股份 1,779,467.00 0.29
18 601311 骆驼股份 1,759,958.00 0.28
19 600273 嘉化能源 1,642,341.00 0.26
20 000488 晨鸣纸业 1,611,491.00 0.26
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 176,497,493.94
卖出股票收入（成交）总额 178,711,471.81
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
第37页共45页
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,952,000.00 6.63
其中：政策性金融债 39,952,000.00 6.63
4 企业债券 302,669,803.50 50.20
5 企业短期融资券 200,018,000.00 33.17
6 中期票据 82,115,000.00 13.62
7 可转债（可交换债） 463,200.00 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 625,218,003.50 103.69
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
数量（张） 占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％）
1 122923 10北汽投 410,150 41,589,210.00 6.90
2 1382116 13北国资MTN1 400,000 41,368,000.00 6.86
3 011699583 16国电SCP003 400,000 40,016,000.00 6.64
4 160204 16国开04 400,000 39,952,000.00 6.63
5 122154 12京能02 350,010 35,711,520.30 5.92
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货.
第38页共45页
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
（1）利用股指期货调整风险资产的比例
本基金管理人将根据CPPI策略与市场的变化不断调整风险资产和安全资产之间的比例。在
需要调整风险资产的头寸时，本基金将适当通过买卖股指期货对风险资产头寸进行调整。当需要增加风险资产头寸时，可根据相应的β值建立股指期货多头头寸；反之，当需要降低风险资产
头寸时，可根据相应的β值建立股指期货空头头寸。
（2）调整投资组合的β值
风险资产的β值是决定组合表现的重要因素，基金管理人将通过在弱市中降低风险资产组
合的β值，在强市中提高风险资产组合的β值，以提升组合的业绩表现。基金管理人将通过建立多头或者空头股指期货头寸实现对风险资产组合β值的控制。
（3）α策略
在投资组合中分离出系统风险，寻求具有长期稳定的超额收益的投资品种,并利用股指期货
规避系统风险。
本基金管理人正式投资股指期货前将与担保人协商确定股指期货相关风险控制流程。本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
第39页共45页
序号 名称 金额
1 存出保证金 77,390.45
2 应收证券清算款 587,722.00
3 应收股利 -
4 应收利息 8,324,746.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,989,859.26
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公允占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 300508 维宏股份 2,642,473.50 0.44 临时停牌
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
9,275 47,706.84 9,092,382.25 2.05% 433,388,563.69 97.95%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 1,111,773.73 0.2513%
持有本基金
第40页共45页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10
部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
9开放式基金份额变动
单位：份
4,960,661,163.34
基金合同生效日（2011年6月21日 ）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 469,016,884.41
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 26,535,938.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 442,480,945.94
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
第41页共45页
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
招商证券 1 135,909,280.06 38.65% 123,807.87 38.28% -
东方证券 1 101,007,083.32 28.72% 94,026.70 29.08% -
江海证券 1 62,178,395.42 17.68% 56,663.16 17.52% -
中天证券 1 52,564,827.24 14.95% 48,893.66 15.12% -
东兴证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
招商证券 841,929.00 0.84% - - - -
东方证券 40,798,012.41 40.62%2,622,800,000.00 58.52% - -
江海证券 - - - - - -
中天证券 58,800,240.77 58.54%1,858,900,000.00 41.48% - -
东兴证券 - - - - - -
第42页共45页
英大证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：
A：选择标准
(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海
1 数熔断实施期间调整旗下部分基 证券报、证券时报
金开放时间的公告 2016年1月4日
南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海
2016年1月4日指数熔断实施 证券报、证券时报
2
期间调整旗下部分基金开放时间
的公告 2016年1月4日
第43页共45页
南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海
3 数熔断实施期间调整旗下交易所 证券报、证券时报
场内基金开放时间的公告 2016年1月5日
南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海
2016年1月7日指数熔断实施 证券报、证券时报
4
期间调整旗下部分基金开放时间
的公告 2016年1月7日
南方基金关于电子直销平台通过 中国证券报、上海
5 货币基金定投其他基金费率为 证券报、证券时报
0的公告 2016年1月15日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
6 中证金牛为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年1月26日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
7 昆仑银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年1月26日
南方基金管理有限公司电子交易 中国证券报、上海
8
赎回转认/申购业务规则 证券报、证券时报 2016年1月27日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
9 陆金所资管、唐鼎耀华为代销机 证券报、证券时报
构及开通相关业务的公告 2016年2月1日
南方基金关于临时暂停电子直销 中国证券报、上海
10
实时赎回业务的公告 证券报、证券时报 2016年2月4日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
11 鼎信汇金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年3月9日
关于淘宝基金理财平台和支付宝 中国证券报、上海
12
基金支付业务下线的公告 证券报、证券时报 2016年4月12日
13 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海 2016年4月18日
第44页共45页
徽商期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告
关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海
14
估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 2016年5月12日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
15 汇成基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年5月13日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
16 泰隆银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年6月3日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
17 余杭农村商业银行为代销机构及 证券报、证券时报
开通相关业务的公告 2016年6月23日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
18 晋商银行和贵阳银行为代销机构 证券报、证券时报
及开通相关业务的公告 2016年6月23日
11备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方保本混合型证券投资基金的文件。
2、南方保本混合型证券投资基金基金合同。
3、南方保本混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
11.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
11.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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