华宝宝康灵活配置证券投资基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......37

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50

7.12 市场中性策略执行情况 ...... 50

7.13 投资组合报告附注 ...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51
§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 52

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52

10.4 基金投资策略的改变 ...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54
§12 备查文件目录...... 54

12.1 备查文件目录 ...... 54

12.2 存放地点 ...... 55

12.3 查阅方式 ...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝宝康灵活配置证券投资基金

基金简称 华宝宝康配置混合

基金主代码 240002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 7 月 15 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 143,351,539.71 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。

投资策略 本基金采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重
大投资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制
制度。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×65%+沪深 300 指数收益率×35%。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 李申

负责人 联系电话 021-38505888 021-60637102

电子邮箱 xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050、 021-60637111

021-38924558

传真 021-38505777 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区金融大街 25 号
纪大道 100 号上海环球金融中心

58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街 1 号 1
纪大道 100 号上海环球金融中心 号楼

58 楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 孔祥清 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

基金管理人 中国（上海）自由贸易试验区世
注册登记机构 纪大道 100 号上海环球金融中
心 58 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 45,644,393.55

本期利润 70,020,449.84

加权平均基金份额本期利润 0.4713

本期加权平均净值利润率 19.36%

本期基金份额净值增长率 20.75%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 254,454,073.10

期末可供分配基金份额利润 1.7750

期末基金资产净值 397,805,612.81

期末基金份额净值 2.7750

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 769.86%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 11.26% 0.92% 2.15% 0.31% 9.11% 0.61%


过去三个月 21.44% 0.92% 4.24% 0.32% 17.20% 0.60%

过去六个月 20.75% 1.37% 2.42% 0.51% 18.33% 0.86%

过去一年 44.67% 1.11% 6.79% 0.41% 37.88% 0.70%

过去三年 50.28% 1.04% 16.70% 0.43% 33.58% 0.61%

自基金合同生效起 769.86% 1.13% 163.39% 0.59% 606.47% 0.54%
至今

注：1、本基金业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×65%+沪深 300 指数收益率×35%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004 年 1 月
15 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2020 年 6
月 30 日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证券投资基金、华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证 1000 指数分级证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)、华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证券投资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝宝裕纯债债券型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝宝盛纯债债券型证券投资基金、华宝消费升级混合型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金、华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝政策性金融债债券型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）、华宝成长策略混合型证券投资基金、华宝红利精选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士。曾在香港大福证券、光大保德信基
金管理有限公司从事行业研究、投资管理
工作。2011 年 4 月加入华宝基金管理有限
本基金基 公司，先后担任高级策略分析师、基金经
金经理、 理助理等职务。2013 年 8 月起任华宝宝康
季鹏 华宝第三 2013 年 8 - 13 年 灵活配置证券投资基金基金经理。2015 年
产业混合 月 27 日 5 月至 2017 年 5 月任华宝国策导向混合型
基金经理 证券投资基金基金经理。2015 年 5 月至
2017 年 12 月任华宝先进成长混合型证券
投资基金的基金经理。2017 年 5 月起任华
宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年上半年，在经历了前所未有的新冠疫情和全球经济停摆之后，A 股市场探底回升。上
半年各指数表现如下，沪深 300 上涨 1.64%，上证指数下跌 2.15%，中小板指数上涨 15.14%，创
业板指数上涨 27.94%，深成指上涨 14.66%。其中创业板指数上涨最多，主板和沪深 300 指数上涨较小。二月份以来，随着全球疫情蔓延，二季度全球都出现了经济停摆，而中国国内在应对疫情和经济恢复都表现不错，使得 A 股市场在经历了最初的下跌之后，迅速恢复并创出新高。上半年，由于人员隔离的原因，部分消费行业受到冲击，而大量传统的线下业务转到线上；随着疫情控制，国内的复工复产都进行的比较顺利，投资恢复很快，而出口虽然因为海外疫情有影响，但总体上
也好于预期；部分医疗服务等板块受疫情影响反而需求旺盛，而线上经济蓬勃发展。同时，为了应对疫情，欧美各国都开始了史无前例的经济刺激和货币政策，使得全球流动性季度泛滥，推动资产价格。上半年分行业来看，上半年，医药、食品饮料、餐饮旅游、电子元器件、计算机等板块表现较好，今年上半年，医药、白酒、半导体、新能源等内需和科技板块都表现良好，传统周期性行业表现较差。

回顾上半年，本基金操作基本踏准了市场脉搏，重仓科技和医药消费等板块，表现较好。主动选股业绩突出，大幅超越基金基准，总体业绩表现尚可，预计下一阶段仍将保持紧跟市场主要方向，优选个股的策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 20.75%，业绩比较基准收益率为 2.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年下半年，国内经济总体平稳，疫情之后的经济恢复比较稳定。全球来看，中国国内的经济形势无疑是最好的，这给我们的股市提供了良好的支持。从长期来看，中美两国的贸易和科技纷争仍将长期存在，但是我预测最激烈的阶段已经过去，下一阶段将朝着理性协调、共同发展的方向前进。全球流动性宽松的形势依然没有改变，资金将积极寻找高收益的投资渠道和推高资产价格。同时，全球资金加大 A 股配置的重要阶段；在这一过程中，无论是对 A 股传统的投资方法、定价模式，还是资金话语权都在发生深刻变化；而目前证监会推行的注册制、退市制度等措施又在加速国内股市生态向机构化和价值化转型，我们需要格外重视这一变化。

就长期而言，我们对中国经济转型所带来的投资前景充满信心，中国作为世界发展中无论经济还是科技的重要推手地位已经越来越明确，中国的崛起已经不可阻挡。但是面对复杂的国际和流动性环境，我们需要保持耐心，我们将继续保持此前小心谨慎的投资风格，需要紧密关注国内外宏观经济和政策变化，仓位较为灵活；标的选择上将紧密跟踪各行业景气度变化，精选优秀的公司并长期持有，分享这些公司中长期业绩快速增长带来的丰厚回报。感谢基金持有人一直以来对我们的支持，我们将继续勤勉尽责，努力为持有人创造好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。


本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

（1）日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝宝康灵活配置证券投资基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 21,856,409.84 21,325,123.30

结算备付金 1,156,273.71 842,776.70

存出保证金 254,280.50 132,054.39

交易性金融资产 6.4.7.2 375,871,855.52 336,059,068.49

其中：股票投资 292,164,925.42 262,289,440.99

基金投资 - -

债券投资 83,706,930.10 73,769,627.50


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 2,593,625.18

应收利息 6.4.7.5 1,604,534.20 1,227,147.04

应收股利 - -

应收申购款 138,976.11 47,049.55

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 400,882,329.88 362,226,844.65

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 250,558.75

应付赎回款 976,299.88 1,059,607.02

应付管理人报酬 404,420.80 386,908.39

应付托管费 77,773.24 74,405.50

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,031,783.52 1,349,638.41

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 586,439.63 671,669.29

负债合计 3,076,717.07 3,792,787.36

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 143,351,539.71 155,967,062.25

未分配利润 6.4.7.10 254,454,073.10 202,466,995.04

所有者权益合计 397,805,612.81 358,434,057.29

负债和所有者权益总计 400,882,329.88 362,226,844.65

注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.7750 元，基金份额总额 143351539.71 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝宝康灵活配置证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、收入 76,398,931.42 64,833,043.48

1.利息收入 1,638,336.57 1,362,445.54

其中：存款利息收入 6.4.7.11 91,667.45 74,955.88

债券利息收入 1,546,669.12 1,287,489.66

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - -
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 50,316,598.80 23,900,354.75
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 49,092,537.13 22,252,615.71

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 28,377.66 -320,069.04

资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,195,684.01 1,967,808.08

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 24,376,056.29 39,539,486.86
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 67,939.76 30,756.33
填列）

减：二、费用 6,378,481.58 5,501,355.69

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,340,519.78 1,953,184.97

2．托管费 6.4.10.2.2 450,099.94 375,612.46

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 3,478,881.58 3,074,454.31

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 108,980.28 98,103.95

三、利润总额（亏损总额以“-” 70,020,449.84 59,331,687.79
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 70,020,449.84 59,331,687.79
号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝宝康灵活配置证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 155,967,062.25 202,466,995.04 358,434,057.29
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 70,020,449.84 70,020,449.84
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -12,615,522.54 -18,033,371.78 -30,648,894.32
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 3,436,529.42 4,853,050.40 8,289,579.82
购款

2.基金赎 -16,052,051.96 -22,886,422.18 -38,938,474.14
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 143,351,539.71 254,454,073.10 397,805,612.81
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 169,504,977.51 100,144,447.84 269,649,425.35
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 59,331,687.79 59,331,687.79
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份

额交易产生的基 -7,436,909.26 -6,583,518.09 -14,020,427.35
金净值变动数


（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 2,327,453.07 1,953,496.99 4,280,950.06
购款

2.基金赎 -9,764,362.33 -8,537,015.08 -18,301,377.41
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 162,068,068.25 152,892,617.54 314,960,685.79
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

黄小薏 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝宝康系列开放式证券投资基金(原名为华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金，以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 62号《关于同意华宝兴业宝康系列证券投资基金设立的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华
宝兴业基金管理有限公司，已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《证券投资基金
管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》)
发起，并于 2003 年 7 月 15 日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设
三个子基金，分别为宝康灵活配置证券投资基金(以下简称“本基金”)、宝康消费品证券投资基金和宝康债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,893,701,931.41 元，其中包括本基金人民币 1,066,581,834.53 元、宝康消费品证券投资基金人民币 1,540,046,055.09 元和宝康债券投资基金人民币 1,287,074,041.79 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 96 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业宝康系列开放式证券
投资基金之宝康灵活配置证券投资基金于2017年12月30日起更名为华宝宝康系列开放式证券投资基金之宝康灵活配置证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。债券投资方面，主要投资交易所和银行间债券市场上的各类债券，包括国债、金融债、企业债、可转债等；股票投资方面，主要投资对象为上证 180 指数、深证 100指数的成分股。在正常的市场情况下，本基金组合投资的基本范围为指数的成分股。在正常市场情况下，本基金组合投资范围为：债券 20%-90%，股票 5%-75%；现金 5%以上。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×65%+沪深 300 指数收益率×35%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2020 年 8 月 31 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

-
6.4.5.2 会计估计变更的说明

-

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 21,856,409.84

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 21,856,409.84

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 251,127,567.16 292,164,925.42 41,037,358.26

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 23,660,625.92 23,231,930.10 -428,695.82
券 银行间市场 60,763,120.00 60,475,000.00 -288,120.00
合计 84,423,745.92 83,706,930.10 -716,815.82

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 335,551,313.08 375,871,855.52 40,320,542.44

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 4,054.26

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 520.30

应收债券利息 1,599,845.05

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.09

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 114.50

合计 1,604,534.20

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 1,031,783.52

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,031,783.52

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,904.27

应付证券出借违约金 -

预提费用 84,535.36

其他 500,000.00

合计 586,439.63

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 155,967,062.25 155,967,062.25

本期申购 3,436,529.42 3,436,529.42


本期赎回（以“-”号填列） -16,052,051.96 -16,052,051.96

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 143,351,539.71 143,351,539.71

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 237,916,198.37 -35,449,203.33 202,466,995.04

本期利润 45,644,393.55 24,376,056.29 70,020,449.84

本期基金份额交易 -21,064,449.80 3,031,078.02 -18,033,371.78
产生的变动数

其中：基金申购款 5,722,957.47 -869,907.07 4,853,050.40

基金赎回款 -26,787,407.27 3,900,985.09 -22,886,422.18

本期已分配利润 - - -

本期末 262,496,142.12 -8,042,069.02 254,454,073.10

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 76,298.57

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 13,875.27

其他 1,493.61

合计 91,667.45

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 49,092,537.13

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 49,092,537.13

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,152,307,744.12

减：卖出股票成本总额 1,103,215,206.99

买卖股票差价收入 49,092,537.13

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 28,377.66
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 28,377.66

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,264,360.00
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 9,977,980.00
成本总额

减：应收利息总额 258,002.34

买卖债券差价收入 28,377.66

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,195,684.01

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,195,684.01

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 24,376,056.29

股票投资 24,684,163.69

债券投资 -308,107.40

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 24,376,056.29

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 65,717.18

基金转换费收入 2,222.58

合计 67,939.76

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 50%归入基金资产。
2. 部分基金之间的转换费采用固定转换费率，转换费总额的 25%归入转出基金的基金资产；部分基金之间的转换费由赎回费和申购补差费两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 3,478,531.58

银行间市场交易费用 350.00

合计 3,478,881.58

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 24,863.02

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行费用 5,844.92

账户维护费 18,000.00

清算所 CFCA 证书服务费 600.00

合计 108,980.28

6.4.7.21 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构
银行”)
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 (Warburg 基金管理人的股东

Pincus Asset Management, L.P.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 华宝信托的最终控制人
团”)
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 受宝武集团控制的公司
务”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,340,519.78 1,953,184.97

其中：支付销售机构的客户维护费 35,415.93 30,910.36

注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.30%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 450,099.94 375,612.46

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019

月 30 日 年 6 月 30 日

基金合同生效日（2003 年 7 月 - -

15 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 209,033.80 209,033.80

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 209,033.80 209,033.80


报告期末持有的基金份额 0.15% 0.1300%

占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度可比期期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股 21,856,409.84 76,298.57 3,317,600.62 59,783.05
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
股）

酷特 2020 2020 新股流

300840 智能 年 6 月年 7 月 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
30 日 8 日

胜蓝 2020 2020 新股流

300843 股份 年 6 月年 7 月 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
23 日 2 日

捷安 2020 2020 新股流

300845 高科 年 6 月年 7 月 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
24 日 3 日

300846 首都 2020 2020 新股流 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -


在线 年 6 月年 7 月 通受限

22 日 1 日

中船 2020 2020 新股流

300847 汉光 年 6 月年 7 月 通受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
29 日 9 日

京沪 2020 2020 新股锁

601816 高铁 年 1 月年 7 月 定 4.88 6.17906,5364,423,895.685,593,327.12 -
8 日 16 日

国盾 2020 2020 新股流

688027 量子 年 6 月年 7 月 通受限 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
30 日 9 日

2019 2020

688181 八亿 年 12 年 7 月 科创板 43.98 61.09 4,306 189,377.88 263,053.54 -
时空 月 27 6 日 锁定

日

天智 2020 2020 新股流

688277 航 年 6 月年 7 月 通受限 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
24 日 7 日

迪威 2020 2020 新股流

688377 尔 年 6 月年 7 月 通受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
29 日 8 日

秦川 2020 2020 新股流

688528 物联 年 6 月年 7 月 通受限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
19 日 1 日

皖仪 2020 2020 新股流

688600 科技 年 6 月年 7 月 通受限 15.5 15.5 5,468 84,754.00 84,754.00 -
23 日 3 日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只平衡型证券投资基金，属于风险适中、收益适中的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例较低，因此无重大信用风险(上年度末：同)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金契约中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金契约约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金契约约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 6 月 30 日

资产

银行存款 21,856,409.84 - - - 21,856,409.84

结算备付金 1,156,273.71 - - - 1,156,273.71

存出保证金 254,280.50 - - - 254,280.50

交易性金融资产 60,475,000.00 23,231,930.10 - 292,164,925.42 375,871,855.52

应收利息 - - - 1,604,534.20 1,604,534.20

应收申购款 1,014.02 - - 137,962.09 138,976.11

资产总计 83,742,978.07 23,231,930.10 - 293,907,421.71 400,882,329.88

负债

应付赎回款 - - - 976,299.88 976,299.88

应付管理人报酬 - - - 404,420.80 404,420.80

应付托管费 - - - 77,773.24 77,773.24

应付交易费用 - - - 1,031,783.52 1,031,783.52

其他负债 - - - 586,439.63 586,439.63

负债总计 - - - 3,076,717.07 3,076,717.07

利率敏感度缺口 83,742,978.07 23,231,930.10 - 290,830,704.64 397,805,612.81


上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 21,325,123.30 - - - 21,325,123.30

结算备付金 842,776.70 - - - 842,776.70

存出保证金 132,054.39 - - - 132,054.39

交易性金融资产 40,277,000.00 33,492,627.50 - 262,289,440.99 336,059,068.49

应收利息 - - - 1,227,147.04 1,227,147.04

应收申购款 1,024.01 - - 46,025.54 47,049.55

应收证券清算款 - - - 2,593,625.18 2,593,625.18

资产总计 62,577,978.40 33,492,627.50 - 266,156,238.75 362,226,844.65

负债

应付赎回款 - - - 1,059,607.02 1,059,607.02

应付管理人报酬 - - - 386,908.39 386,908.39

应付托管费 - - - 74,405.50 74,405.50

应付证券清算款 - - - 250,558.75 250,558.75

应付交易费用 - - - 1,349,638.41 1,349,638.41

其他负债 - - - 671,669.29 671,669.29

负债总计 - - - 3,792,787.36 3,792,787.36

利率敏感度缺口 62,577,978.40 33,492,627.50 - 262,363,451.39 358,434,057.29

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2019 年 12 月
本期末 （2020 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.市场利率下降 25

128,719.43 184,157.78
个基点

分析

2.市场利率上升 25

-128,288.26 -183,300.06
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金契约约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 5%-75%；债券为 20%-90%；现金比例在 5%以上。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 292,164,925.42 73.44 262,289,440.99 73.18
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
—基金投资

交易性金融资产 - - - -
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－ - - - -
权证投资

其他 - - - -

合计 292,164,925.42 73.44 262,289,440.99 73.18

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2019 年 12 月
本期末 （2020 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1. 业绩比较基准

33,312,900.38 28,555,857.10
上升 5%

分析

2. 业绩比较基准

-33,312,900.38 -28,555,857.10
下降 5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 285,754,735.55 元，属于第二层次的余额为 90,117,119.97 元，无属于第三层次的余额(上年度末：第一层次的余额为 256,717,061.82 元，属于第二层次的余额为 79,342,006.67元，无属于第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 292,164,925.42 72.88

其中：股票 292,164,925.42 72.88

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 83,706,930.10 20.88

其中：债券 83,706,930.10 20.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 23,012,683.55 5.74

8 其他各项资产 1,997,790.81 0.50

9 合计 400,882,329.88 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 328,984.00 0.08

B 采矿业 3,157,120.41 0.79

C 制造业 216,653,593.67 54.46

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 1,416,082.33 0.36


E 建筑业 1,690,992.74 0.43

F 批发和零售业 5,282,657.65 1.33

G 交通运输、仓储和邮政业 7,152,947.40 1.80

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 6,028,989.47 1.52

J 金融业 20,348,070.12 5.12

K 房地产业 7,454,040.32 1.87

L 租赁和商务服务业 21,454,465.26 5.39

M 科学研究和技术服务业 45,981.60 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 433,712.70 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 560,661.75 0.14

R 文化、体育和娱乐业 156,626.00 0.04

S 综合 - -

合计 292,164,925.42 73.44

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002475 立讯精密 350,547 18,000,588.45 4.52

2 002241 歌尔股份 510,500 14,988,280.00 3.77

3 601888 中国中免 87,174 13,427,411.22 3.38

4 300750 宁德时代 70,000 12,205,200.00 3.07

5 600519 贵州茅台 8,300 12,141,904.00 3.05

6 002371 北方华创 60,000 10,254,600.00 2.58

7 002821 凯莱英 37,000 8,991,000.00 2.26

8 002384 东山精密 300,000 8,985,000.00 2.26

9 300724 捷佳伟创 96,900 8,578,557.00 2.16

10 002127 南极电商 370,000 7,832,900.00 1.97

11 002600 领益智造 720,000 7,653,600.00 1.92

12 603986 兆易创新 27,980 6,600,761.80 1.66

13 000651 格力电器 108,300 6,126,531.00 1.54

14 002456 欧菲光 309,600 5,693,544.00 1.43

15 002460 赣锋锂业 105,000 5,624,850.00 1.41

16 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.41

17 600309 万华化学 110,326 5,515,196.74 1.39


18 603187 海容冷链 149,876 5,465,977.72 1.37

19 002812 恩捷股份 75,600 4,974,480.00 1.25

20 300326 凯利泰 165,402 4,813,198.20 1.21

21 600809 山西汾酒 31,500 4,567,500.00 1.15

22 601318 中国平安 60,700 4,333,980.00 1.09

23 002251 步 步 高 300,000 4,194,000.00 1.05

24 000860 顺鑫农业 70,000 3,988,600.00 1.00

25 300595 欧普康视 53,250 3,692,355.00 0.93

26 002624 完美世界 60,641 3,495,347.24 0.88

27 300073 当升科技 100,000 3,307,000.00 0.83

28 000002 万 科Ａ 123,400 3,225,676.00 0.81

29 002084 海鸥住工 350,000 3,167,500.00 0.80

30 300078 思创医惠 200,000 2,706,000.00 0.68

31 603520 司太立 30,000 2,521,800.00 0.63

32 300618 寒锐钴业 39,958 2,478,195.16 0.62

33 002946 新乳业 139,937 2,427,906.95 0.61

34 603987 康德莱 139,950 2,422,534.50 0.61

35 002901 大博医疗 20,000 2,385,800.00 0.60

36 603180 金牌厨柜 50,000 2,359,000.00 0.59

37 000858 五 粮 液 11,789 2,017,333.68 0.51

38 603305 旭升股份 50,000 1,914,000.00 0.48

39 300207 欣旺达 100,000 1,890,000.00 0.48

40 600036 招商银行 54,519 1,838,380.68 0.46

41 601899 紫金矿业 415,356 1,827,566.40 0.46

42 300136 信维通信 34,000 1,802,680.00 0.45

43 002968 新大正 27,850 1,768,475.00 0.44

44 603605 珀莱雅 9,000 1,620,180.00 0.41

45 000333 美的集团 25,900 1,548,561.00 0.39

46 600276 恒瑞医药 14,342 1,323,766.60 0.33

47 000661 长春高新 2,800 1,218,840.00 0.31

48 600887 伊利股份 35,200 1,095,776.00 0.28

49 600030 中信证券 44,931 1,083,286.41 0.27

50 601166 兴业银行 60,531 955,179.18 0.24

51 600016 民生银行 142,865 810,044.55 0.20

52 601328 交通银行 155,847 799,495.11 0.20

53 601288 农业银行 213,357 721,146.66 0.18

54 600000 浦发银行 66,100 699,338.00 0.18

55 002415 海康威视 23,000 698,050.00 0.18

56 000725 京东方Ａ 144,600 675,282.00 0.17

57 603288 海天味业 5,160 641,904.00 0.16

58 600585 海螺水泥 11,953 632,433.23 0.16

59 001914 招商积余 20,000 614,600.00 0.15


60 600048 保利地产 40,618 600,334.04 0.15

61 000063 中兴通讯 14,400 577,872.00 0.15

62 601398 工商银行 115,700 576,186.00 0.14

63 600837 海通证券 45,163 568,150.54 0.14

64 601668 中国建筑 118,400 564,768.00 0.14

65 600031 三一重工 29,754 558,185.04 0.14

66 000001 平安银行 43,296 554,188.80 0.14

67 000895 双汇发展 11,895 548,240.55 0.14

68 601012 隆基股份 13,305 541,912.65 0.14

69 600570 恒生电子 4,762 512,867.40 0.13

70 600900 长江电力 25,365 480,413.10 0.12

71 300059 东方财富 23,262 469,892.40 0.12

72 601211 国泰君安 27,200 469,472.00 0.12

73 600009 上海机场 5,960 429,537.20 0.11

74 300015 爱尔眼科 9,879 429,242.55 0.11

75 002594 比亚迪 5,801 416,511.80 0.10

76 601988 中国银行 119,454 415,699.92 0.10

77 600588 用友网络 9,287 409,556.70 0.10

78 000338 潍柴动力 29,676 407,154.72 0.10

79 601169 北京银行 83,089 407,136.10 0.10

80 300142 沃森生物 7,700 403,172.00 0.10

81 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.09

82 600999 招商证券 16,762 367,925.90 0.09

83 000876 新希望 12,296 366,420.80 0.09

84 600703 三安光电 14,624 365,600.00 0.09

85 688360 德马科技 6,109 363,913.13 0.09

86 000568 泸州老窖 3,884 353,910.08 0.09

87 002142 宁波银行 13,434 352,911.18 0.09

88 601229 上海银行 41,826 347,155.80 0.09

89 002304 洋河股份 3,300 346,962.00 0.09

90 601766 中国中车 62,002 345,351.14 0.09

91 600690 海尔智家 19,500 345,150.00 0.09

92 601818 光大银行 93,500 334,730.00 0.08

93 002230 科大讯飞 8,900 333,127.00 0.08

94 000100 TCL 科技 53,417 331,185.40 0.08

95 002714 牧原股份 4,012 328,984.00 0.08

96 600104 上汽集团 19,159 325,511.41 0.08

97 600436 片仔癀 1,900 323,475.00 0.08

98 601688 华泰证券 16,442 309,109.60 0.08

99 600340 华夏幸福 13,300 304,038.00 0.08

100 002007 华兰生物 5,643 282,770.73 0.07

101 300122 智飞生物 2,700 270,405.00 0.07


102 688181 八亿时空 4,306 263,053.54 0.07

103 000538 云南白药 2,796 262,292.76 0.07

104 600028 中国石化 65,801 257,281.91 0.06

105 601186 中国铁建 30,554 256,042.52 0.06

106 600050 中国联通 52,800 255,552.00 0.06

107 000776 广发证券 17,981 253,891.72 0.06

108 601628 中国人寿 9,249 251,665.29 0.06

109 601009 南京银行 33,039 242,175.87 0.06

110 600739 辽宁成大 12,767 241,679.31 0.06

111 300003 乐普医疗 6,600 241,032.00 0.06

112 601006 大秦铁路 33,529 236,044.16 0.06

113 600547 山东黄金 6,291 230,376.42 0.06

114 601933 永辉超市 24,176 226,770.88 0.06

115 601390 中国中铁 43,714 219,444.28 0.06

116 688466 金科环境 4,907 218,312.43 0.05

117 002236 大华股份 11,363 218,283.23 0.05

118 600015 华夏银行 35,131 215,001.72 0.05

119 300124 汇川技术 5,435 206,475.65 0.05

120 600886 国投电力 25,610 201,294.60 0.05

121 601989 中国重工 50,126 200,504.00 0.05

122 002024 苏宁易购 22,302 195,588.54 0.05

123 002271 东方雨虹 4,800 195,024.00 0.05

124 600196 复星医药 5,668 191,861.80 0.05

125 600383 金地集团 13,954 191,169.80 0.05

126 600958 东方证券 19,900 188,851.00 0.05

127 600352 浙江龙盛 14,754 188,703.66 0.05

128 601377 兴业证券 27,035 185,189.75 0.05

129 600741 华域汽车 8,700 180,873.00 0.05

130 601788 光大证券 11,100 178,266.00 0.04

131 601901 方正证券 24,463 173,198.04 0.04

132 002736 国信证券 15,200 171,760.00 0.04

133 600406 国电南瑞 8,469 171,497.25 0.04

134 002311 海大集团 3,600 171,324.00 0.04

135 600660 福耀玻璃 8,101 169,067.87 0.04

136 601857 中国石油 39,564 165,773.16 0.04

137 000425 徐工机械 27,745 163,972.95 0.04

138 600919 江苏银行 28,600 162,162.00 0.04

139 603799 华友钴业 4,156 161,502.16 0.04

140 002027 分众传媒 28,972 161,374.04 0.04

141 300033 同花顺 1,200 159,696.00 0.04

142 001979 招商蛇口 9,700 159,468.00 0.04

143 002008 大族激光 4,418 158,827.10 0.04


144 600867 通化东宝 9,100 158,613.00 0.04

145 600109 国金证券 13,802 157,480.82 0.04

146 002572 索菲亚 6,500 157,105.00 0.04

147 600522 中天科技 13,700 156,865.00 0.04

148 603993 洛阳钼业 42,553 156,169.51 0.04

149 601225 陕西煤业 21,091 152,066.11 0.04

150 002555 三七互娱 3,200 149,760.00 0.04

151 002797 第一创业 21,600 149,472.00 0.04

152 601555 东吴证券 18,121 147,867.36 0.04

153 000783 长江证券 21,924 147,767.76 0.04

154 000157 中联重科 22,812 146,681.16 0.04

155 600089 特变电工 21,426 145,054.02 0.04

156 000069 华侨城Ａ 23,594 142,979.64 0.04

157 000166 申万宏源 27,794 140,359.70 0.04

158 000768 中航飞机 7,900 140,146.00 0.04

159 002202 金风科技 13,640 135,990.80 0.03

160 002044 美年健康 9,120 131,419.20 0.03

161 000625 长安汽车 11,921 131,131.00 0.03

162 601066 中信建投 3,300 129,954.00 0.03

163 600909 华安证券 19,000 129,770.00 0.03

164 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03

165 600795 国电电力 69,400 128,390.00 0.03

166 000963 华东医药 4,961 125,513.30 0.03

167 600637 东方明珠 12,885 124,340.25 0.03

168 600177 雅戈尔 20,826 124,122.96 0.03

169 600606 绿地控股 20,000 123,600.00 0.03

170 601607 上海医药 6,649 122,208.62 0.03

171 600111 北方稀土 12,902 120,246.64 0.03

172 002179 中航光电 2,930 120,159.30 0.03

173 600893 航发动力 5,054 118,667.92 0.03

174 600118 中国卫星 3,800 117,154.00 0.03

175 002466 天齐锂业 5,030 115,438.50 0.03

176 601111 中国国航 17,412 115,093.32 0.03

177 600271 航天信息 6,828 110,886.72 0.03

178 601877 正泰电器 4,200 110,670.00 0.03

179 600498 烽火通信 3,800 109,858.00 0.03

180 600011 华能国际 25,876 109,196.72 0.03

181 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03

182 600926 杭州银行 12,040 107,396.80 0.03

183 600549 厦门钨业 8,990 106,441.60 0.03

184 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03

185 601618 中国中冶 41,573 104,348.23 0.03


186 601800 中国交建 14,131 103,721.54 0.03

187 600068 葛洲坝 17,314 103,018.30 0.03

188 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03

189 000961 中南建设 11,500 102,350.00 0.03

190 600157 永泰能源 81,208 102,322.08 0.03

191 601727 上海电气 20,298 102,301.92 0.03

192 601600 中国铝业 36,798 101,562.48 0.03

193 300144 宋城演艺 5,790 100,167.00 0.03

194 002422 科伦药业 4,700 98,700.00 0.02

195 600221 海航控股 65,671 98,506.50 0.02

196 002985 北摩高科 782 97,335.54 0.02

197 600010 包钢股份 88,423 95,496.84 0.02

198 300070 碧水源 11,725 95,207.00 0.02

199 600066 宇通客车 7,784 94,964.80 0.02

200 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02

201 000703 恒逸石化 10,270 93,765.10 0.02

202 000728 国元证券 11,083 93,097.20 0.02

203 601669 中国电建 26,855 92,918.30 0.02

204 603833 欧派家居 800 92,720.00 0.02

205 002085 万丰奥威 14,200 92,016.00 0.02

206 601998 中信银行 17,800 91,670.00 0.02

207 600153 建发股份 11,199 90,711.90 0.02

208 600085 同仁堂 3,344 90,689.28 0.02

209 600489 中金黄金 9,900 90,486.00 0.02

210 600332 白云山 2,790 90,200.70 0.02

211 601198 东兴证券 8,100 88,290.00 0.02

212 600674 川投能源 9,494 88,009.38 0.02

213 600705 中航资本 22,086 87,460.56 0.02

214 000423 东阿阿胶 2,416 86,516.96 0.02

215 601881 中国银河 7,500 86,025.00 0.02

216 600219 南山铝业 42,180 85,625.40 0.02

217 600023 浙能电力 24,363 85,514.13 0.02

218 600760 中航沈飞 2,600 85,332.00 0.02

219 600535 天士力 5,253 85,203.66 0.02

220 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02

221 002001 新 和 成 2,900 84,390.00 0.02

222 000503 国新健康 7,567 84,296.38 0.02

223 601985 中国核电 20,600 84,254.00 0.02

224 600362 江西铜业 6,256 84,205.76 0.02

225 600029 南方航空 16,200 83,754.00 0.02

226 000983 西山煤电 22,230 83,362.50 0.02

227 300024 机器人 6,087 83,209.29 0.02


228 600115 东方航空 19,469 82,159.18 0.02

229 002153 石基信息 2,100 81,963.00 0.02

230 002146 荣盛发展 10,060 81,486.00 0.02

231 002673 西部证券 9,984 81,469.44 0.02

232 600100 同方股份 11,160 81,356.40 0.02

233 601018 宁波港 22,696 81,024.72 0.02

234 601333 广深铁路 35,280 79,380.00 0.02

235 002032 苏 泊 尔 1,100 78,100.00 0.02

236 002294 信立泰 2,600 77,116.00 0.02

237 600004 白云机场 5,000 76,200.00 0.02

238 600170 上海建工 24,351 74,757.57 0.02

239 600208 新湖中宝 24,808 73,927.84 0.02

240 600038 中直股份 1,800 73,926.00 0.02

241 601878 浙商证券 7,400 73,334.00 0.02

242 600369 西南证券 15,814 72,586.26 0.02

243 601919 中远海控 20,800 72,176.00 0.02

244 000959 首钢股份 16,600 71,380.00 0.02

245 000630 铜陵有色 36,890 71,197.70 0.02

246 000839 中信国安 29,300 69,734.00 0.02

247 002081 金 螳 螂 8,800 69,168.00 0.02

248 600398 海澜之家 11,800 68,676.00 0.02

249 002508 老板电器 2,200 68,442.00 0.02

250 600027 华电国际 19,700 67,374.00 0.02

251 603160 汇顶科技 300 66,870.00 0.02

252 000671 阳 光 城 10,400 65,936.00 0.02

253 002352 顺丰控股 1,200 65,640.00 0.02

254 601827 三峰环境 6,723 63,801.27 0.02

255 600516 方大炭素 9,940 62,423.20 0.02

256 601992 金隅集团 20,300 62,118.00 0.02

257 601138 工业富联 4,100 62,115.00 0.02

258 601997 贵阳银行 8,300 59,428.00 0.01

259 600583 海油工程 12,608 57,366.40 0.01

260 601991 大唐发电 26,800 56,548.00 0.01

261 600482 中国动力 3,600 56,520.00 0.01

262 600977 中国电影 4,300 56,459.00 0.01

263 000826 启迪环境 7,600 56,392.00 0.01

264 002558 巨人网络 3,200 55,680.00 0.01

265 000413 东旭光电 20,627 55,074.09 0.01

266 300017 网宿科技 6,416 54,471.84 0.01

267 600998 九州通 2,900 53,998.00 0.01

268 601633 长城汽车 6,738 52,017.36 0.01

269 002493 荣盛石化 4,200 51,660.00 0.01


270 601117 中国化学 9,400 51,512.00 0.01

271 601611 中国核建 8,300 51,294.00 0.01

272 601216 君正集团 19,624 49,844.96 0.01

273 601238 广汽集团 5,500 49,500.00 0.01

274 600018 上港集团 11,700 49,140.00 0.01

275 000709 河钢股份 24,013 48,986.52 0.01

276 601808 中海油服 3,600 47,304.00 0.01

277 600188 兖州煤业 5,300 46,428.00 0.01

278 603259 药明康德 476 45,981.60 0.01

279 601360 三六零 2,500 45,775.00 0.01

280 601898 中煤能源 11,300 42,940.00 0.01

281 600372 中航电子 3,173 42,264.36 0.01

282 600566 济川药业 1,500 38,190.00 0.01

283 601021 春秋航空 1,000 35,240.00 0.01

284 000898 鞍钢股份 13,820 33,859.00 0.01

285 000415 渤海租赁 11,000 32,780.00 0.01

286 600297 广汇汽车 10,090 32,187.10 0.01

287 000627 天茂集团 6,100 31,781.00 0.01

288 600390 五矿资本 4,200 29,652.00 0.01

289 002468 申通快递 1,800 29,538.00 0.01

290 002601 龙蟒佰利 1,500 27,750.00 0.01

291 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01

292 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01

293 000938 紫光股份 596 25,616.08 0.01

294 002773 康弘药业 490 24,304.00 0.01

295 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00

296 600233 圆通速递 1,100 16,016.00 0.00

297 002602 世纪华通 864 13,227.84 0.00

298 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

299 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

300 002120 韵达股份 416 10,171.20 0.00

301 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00

302 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00

303 600061 国投资本 600 7,638.00 0.00

304 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

305 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

306 603156 养元饮品 288 6,192.00 0.00

307 601212 白银有色 2,000 5,100.00 0.00

308 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

309 002411 延安必康 300 2,028.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002371 北方华创 30,282,949.96 8.45

2 603986 兆易创新 23,189,275.10 6.47

3 600585 海螺水泥 21,595,619.10 6.02

4 002475 立讯精密 21,053,954.71 5.87

5 002384 东山精密 19,401,220.41 5.41

6 300059 东方财富 19,298,459.34 5.38

7 300618 寒锐钴业 19,097,410.11 5.33

8 000596 古井贡酒 19,092,488.00 5.33

9 300326 凯利泰 18,969,574.68 5.29

10 300168 万达信息 18,562,506.71 5.18

11 000063 中兴通讯 18,536,384.34 5.17

12 002460 赣锋锂业 16,087,653.00 4.49

13 600584 长电科技 15,864,412.00 4.43

14 300073 当升科技 15,707,981.88 4.38

15 600030 中信证券 15,195,331.24 4.24

16 002241 歌尔股份 14,859,880.00 4.15

17 603799 华友钴业 14,516,344.76 4.05

18 300750 宁德时代 14,201,385.00 3.96

19 601888 中国中免 14,006,086.28 3.91

20 601012 隆基股份 13,755,657.29 3.84

21 000002 万 科Ａ 13,752,296.76 3.84

22 002456 欧菲光 13,502,790.52 3.77

23 300014 亿纬锂能 13,195,097.72 3.68

24 002821 凯莱英 12,881,819.22 3.59

25 000651 格力电器 12,881,695.90 3.59

26 600309 万华化学 12,725,405.02 3.55

27 600028 中国石化 12,572,048.00 3.51

28 300033 同花顺 12,392,045.00 3.46

29 000975 银泰黄金 12,378,576.00 3.45

30 002624 完美世界 12,000,214.14 3.35

31 600547 山东黄金 11,803,940.92 3.29

32 000977 浪潮信息 11,615,097.38 3.24

33 300724 捷佳伟创 11,249,386.00 3.14

34 002463 沪电股份 11,245,315.00 3.14

35 601398 工商银行 10,904,000.00 3.04

36 300661 圣邦股份 10,890,045.00 3.04

37 000860 顺鑫农业 10,394,931.76 2.90


38 300496 中科创达 9,735,642.18 2.72

39 300207 欣旺达 9,410,672.04 2.63

40 300253 卫宁健康 9,364,903.45 2.61

41 300347 泰格医药 9,131,378.00 2.55

42 300383 光环新网 8,989,940.00 2.51

43 002777 久远银海 8,762,115.00 2.44

44 300760 迈瑞医疗 8,559,600.00 2.39

45 300433 蓝思科技 8,555,583.40 2.39

46 600529 山东药玻 8,521,086.00 2.38

47 300595 欧普康视 8,521,051.50 2.38

48 300078 思创医惠 8,454,606.00 2.36

49 002812 恩捷股份 8,407,372.20 2.35

50 600900 长江电力 8,331,076.87 2.32

51 002156 通富微电 8,168,391.00 2.28

52 002084 海鸥住工 8,047,794.00 2.25

53 600519 贵州茅台 7,904,637.00 2.21

54 002555 三七互娱 7,892,010.88 2.20

55 002600 领益智造 7,770,774.00 2.17

56 000671 阳 光 城 7,682,967.00 2.14

57 300113 顺网科技 7,433,034.00 2.07

58 002008 大族激光 7,416,392.00 2.07

59 600703 三安光电 7,373,513.60 2.06

60 600183 生益科技 7,244,588.00 2.02

注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300059 东方财富 28,269,261.93 7.89

2 603986 兆易创新 28,120,431.30 7.85

3 600585 海螺水泥 26,611,686.24 7.42

4 300618 寒锐钴业 23,701,183.64 6.61

5 002475 立讯精密 21,956,706.00 6.13

6 300168 万达信息 21,659,480.05 6.04

7 002371 北方华创 21,076,397.00 5.88

8 300014 亿纬锂能 20,789,385.56 5.80

9 000063 中兴通讯 20,144,572.62 5.62

10 000596 古井贡酒 20,023,196.38 5.59

11 600584 长电科技 18,872,211.08 5.27

12 000002 万 科Ａ 18,862,186.00 5.26


13 600030 中信证券 17,796,804.50 4.97

14 002384 东山精密 17,389,909.02 4.85

15 300326 凯利泰 16,930,698.71 4.72

16 300253 卫宁健康 16,827,171.98 4.69

17 603799 华友钴业 14,494,080.55 4.04

18 002624 完美世界 14,192,943.43 3.96

19 601012 隆基股份 14,027,204.32 3.91

20 000975 银泰黄金 13,842,170.60 3.86

21 300073 当升科技 13,571,907.45 3.79

22 002008 大族激光 12,777,956.44 3.56

23 000977 浪潮信息 12,553,599.40 3.50

24 600547 山东黄金 12,444,167.96 3.47

25 600028 中国石化 12,390,070.00 3.46

26 300033 同花顺 12,232,441.72 3.41

27 300661 圣邦股份 12,139,557.10 3.39

28 300450 先导智能 11,641,797.51 3.25

29 601398 工商银行 11,431,642.00 3.19

30 300347 泰格医药 11,398,366.50 3.18

31 000661 长春高新 10,950,149.00 3.05

32 002460 赣锋锂业 10,765,494.40 3.00

33 601688 华泰证券 10,695,498.00 2.98

34 002463 沪电股份 10,583,771.79 2.95

35 300496 中科创达 10,402,983.79 2.90

36 600519 贵州茅台 10,043,483.00 2.80

37 000860 顺鑫农业 10,026,467.70 2.80

38 002812 恩捷股份 9,914,656.34 2.77

39 000651 格力电器 9,243,032.98 2.58

40 300760 迈瑞医疗 9,227,880.00 2.57

41 600900 长江电力 9,175,833.75 2.56

42 600529 山东药玻 8,879,578.00 2.48

43 002821 凯莱英 8,799,544.00 2.45

44 600570 恒生电子 8,779,396.20 2.45

45 002777 久远银海 8,670,595.80 2.42

46 002156 通富微电 8,527,449.66 2.38

47 300433 蓝思科技 8,360,581.00 2.33

48 600309 万华化学 8,336,079.00 2.33

49 002456 欧菲光 8,230,268.27 2.30

50 300383 光环新网 8,175,349.00 2.28

51 600703 三安光电 8,097,027.76 2.26

52 002555 三七互娱 8,002,899.40 2.23

53 688029 南微医学 7,659,964.43 2.14

54 300595 欧普康视 7,618,626.10 2.13


55 000671 阳 光 城 7,531,413.00 2.10

56 002084 海鸥住工 7,492,671.70 2.09

57 603688 石英股份 7,472,042.85 2.08

58 300207 欣旺达 7,445,058.36 2.08

59 601888 中国中免 7,396,787.00 2.06

60 600183 生益科技 7,252,802.00 2.02

61 600026 中远海能 7,244,977.00 2.02

注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,108,406,527.73

卖出股票收入（成交）总额 1,152,307,744.12

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 23,231,930.10 5.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 60,475,000.00 15.20

其中：政策性金融债 60,475,000.00 15.20

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 83,706,930.10 21.04

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 010107 21 国债⑺ 226,410 23,231,930.10 5.84

2 150316 15 进出 16 200,000 20,108,000.00 5.05

3 180203 18 国开 03 100,000 10,164,000.00 2.56

4 180208 18 国开 08 100,000 10,151,000.00 2.55

5 170411 17 农发 11 100,000 10,033,000.00 2.52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况

-
7.13 投资组合报告附注
7.13.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.13.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 254,280.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 1,604,534.20

5 应收申购款 138,976.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,997,790.81

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

9,562 14,991.79 677,509.81 0.47 142,674,029.90 99.53

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 11,280.31 0.0079

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2003 年 7 月 15 日） 1,067,242,501.27
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 155,967,062.25


本报告期基金总申购份额 3,436,529.42

减：本报告期基金总赎回份额 16,052,051.96

本报告期基金拆分变动份额（份额

减少以“-”填列） -

本报告期期末基金份额总额 143,351,539.71

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

2020 年 5 月 20 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，经公司董事会审议通过,聘任
周雷为公司督察长。公司总经理黄小薏自 2020 年 5 月 20 日起不再代任督察长职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合
同生效之日(2003 年 7 月 15 日)起至本报告期末。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

华泰证券 1 830,992,283.24 36.99% 773,903.09 36.99% -

中信建投 1 653,091,866.61 29.07% 608,224.59 29.07% -

申万宏源 1 446,521,243.62 19.88% 415,843.23 19.88% -

中银国际 1 176,599,726.14 7.86% 164,469.07 7.86% -

招商证券 1 108,291,326.60 4.82% 100,851.98 4.82% -

平安证券 1 30,853,783.21 1.37% 28,734.51 1.37% -

东方证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元没有变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

华泰证券 6,360.00 100.00% - - - -

中信建投 - - - - - -


申万宏源 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华宝宝康灵活配置证券投资基金 2019 基金管理人网站 2020-01-21

年第 4 季度报告

华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报、中国证券

2 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日 2020-01-21

报、基金管理人网站

3 华宝宝康灵活配置证券投资基金 2019 基金管理人网站 2020-03-30

年年度报告

华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报、中国证券

4 年度报告提示性公告 报、证券时报、证券日 2020-03-30

报、基金管理人网站

5 华宝宝康灵活配置证券投资基金 2020 基金管理人网站 2020-04-21

年第 1 季度报告

华宝基金关于旗下部分基金新增陆享 上海证券报、中国证券

6 基金公司为代销机构的公告 报、证券时报、证券日 2020-05-22

报、基金管理人网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约；

华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；

华宝宝康系列开放式证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2020 年 8 月 31 日
点击查看>>  附件