景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基
金 2012 年年度报告摘要

2012 年 12 月 31 日




基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2013 年 3 月 28 日
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§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 26 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在

本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城内需贰号股票
基金主代码 260109
交易代码 260109
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 10 月 11 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,622,662,790.26 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企
业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，
实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资策略 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主，
以成长、价值及稳定收入为基础，在合适的价位买入
具有高成长性的成长型股票，价值被市场低估的价值
型股票，以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投
资部分着重本金安全性和流动性。
业绩比较基准 沪深综合指数总市值加权指数×80%＋中国债券总指
数×20%。
风险收益特征 本基金是风险程度较高的投资品种。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 杨皞阳 李芳菲
信息披露负责
联系电话 0755-82370388 010-66060069
人
电子邮箱 investor@invescogreatwall.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-63201816



2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.invescogreatwall.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -471,392,814.35 -344,839,678.86 552,132,437.29
本期利润 56,117,119.72 -969,752,666.79 468,559,835.18
加权平均基金份额本期利润 0.0118 -0.2138 0.0985
本期基金份额净值增长率 1.24% -19.47% 10.84%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1036 -0.1149 0.2402
期末基金资产净值 4,143,786,580.36 4,214,973,776.81 5,111,952,649.12
期末基金份额净值 0.896 0.885 1.240
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基

金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去三个月 5.16% 1.20% 6.19% 0.92% -1.03% 0.28%
过去六个月 3.58% 1.22% 0.62% 0.89% 2.96% 0.33%
过去一年 1.24% 1.21% 3.07% 0.92% -1.83% 0.29%
过去三年 -9.62% 1.31% -22.71% 1.02% 13.09% 0.29%
过去五年 -18.67% 1.65% -42.36% 1.47% 23.69% 0.18%
自基金合同
146.44% 1.72% 39.21% 1.51% 107.23% 0.21%
生效起至今




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注：本基金的资产配置比例为：投资于股票的最大比例和最小比例分别是 95%和 70%，投资于债券

的最大比例是 30%。本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业，对

这些行业的投资占股票投资的比重不低于 80%。按照本基金基金合同的规定，本基金的投资建仓

期为自 2006 年 10 月 11 日合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组

合比例的要求。




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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放
年度利润分配合计 备注
度 额分红数 额 总额
2012 - - - -
2011 1.380 195,735,282.43 372,223,024.91 567,958,307.34
2010 1.280 149,514,145.40 315,101,913.06 464,616,058.46
合计 2.660 345,249,427.83 687,324,937.97 1,032,574,365.80




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会
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证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺

资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003

年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、

1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止 2012 年 12 月 31 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 19 只开放式基金，包括管

理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益

股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长

股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证

券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、

景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华

股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券

投资基金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、景顺长城上证 180 等权重交

易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金。其中景顺长城

景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基

金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金基金 华中理工大学工
经理，景顺长 学学士、经济学硕
城内需增长 士。曾先后担任深
开放式证券 圳市农村商业银
投资基金基 行资金部债券交
2007 年 9 月
王鹏辉 金经理，景顺 - 11 易员、长城证券研
15 日
长城中小盘 究部研究员、融通
股票型证券 基金研究策划部
投资基金基 行业研究员；2007
金经理，投资 年 3 月加入本公
总监 司。
本基金基金 北京大学经济学
经理，景顺长 学士、上海财经大
2010 年 8 月
杨鹏 城内需增长 - 8 学经济学硕士。曾
21 日
开放式证券 任职于融通基金
投资基金基 研究策划部，担任

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金经理，景顺 宏观研究员、债券
长城中小盘 研究员和货币基
股票型证券 金基金经理助理
投资基金基 职务；2008 年 3 月
金经理 加入本公司。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公

司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任

后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律

法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法

规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为

基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的

行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律

法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公

司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，本

公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券

的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行

的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异

常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投

资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；

确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和

投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据

投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

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2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机

制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，

严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在

同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公

平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监

控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分

投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1

日内、3 日、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合

临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解

释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，

公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节

的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年

度报告中对此做专项说明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011

年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执

行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司

公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年

度同向交易价差进行了专项分析，未发现异常交易情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，均为 ETF 基金因被动跟踪标的指数

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与其他组合发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年的 A 股市场在一个狭窄的空间内反复，年初短暂表现后，即跟随经济数据下滑，年中

充分宣泄了投资人不断恶化的悲观情绪，年末又在乐观憧憬的气氛中强劲反弹，实现尾盘逆转，

上证指数全年上涨 3.17%。结构上有所分化，大盘股代表中证 100 指数全年上涨 10.77%，而中小

盘的代表中证 700 指数仅微涨 0.89% 。

高成长还是低估值？两者都能够被市场接受，地产、金融、家电、医药等行业在 2012 年都有

出色的表现领涨。而估值不低又成长乏力的通信、纺织、商贸等行业遭到抛弃。低估值的表现是

阶段性的，成长的故事则贯穿全年。

本基金全年股票仓位有所波动，1 季度加仓，而 2 季度因为宏观经济数据低于预期而降低仓

位，4 季度重新加仓到 90%以上。行业配置也出现了反复，年初增加了金融等低估值行业的配置，

之后又减持，重新加仓成长股。资产配置和行业配置的反复严重影响了本基金 2012 年的业绩。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2012 年度，本基金份额净值增长率为 1.24%，低于业绩比较基准收益率 1.83%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济

十八大后，新一届领导集体释放了积极的改革信号，投资者对经济增长的悲观预期得以逆转，

GDP、PMI、外贸等多项经济数据恰与此印证，展现出年中低、两头高的态势。我们认为 2013 年宏

观经济将会稳中有升，通胀将是关键的制约因素。

证券市场

A 股市场尽管经历了年底的强劲反弹，但仍处在相对底部区域，长期来看 A 股已经具备良好

的投资价值。

行业走势

展望未来，中国经济产业结构升级和消费升级的趋势不可逆转，这个过程中会涌现出一批又

一批优秀的企业，为我们提供良好的投资标的。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律
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法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制

定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗

等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，

将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估

值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公

布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运

作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品

的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度

进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控

制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资

部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值

小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负

责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行

合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关

从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟

踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的

采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
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截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期

内本基金未满足收益分配条件，不进行利润分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股

份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城内需增长贰号股票

型证券投资基金基金合同》、《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金托管协议》的约定，对

景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金管理人—景顺长城基金管理有限公司 2012 年 1 月 1

日至 2012 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真

履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的

投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问

题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等

有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管

理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景顺长城内需增长贰号股票型

证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 审计报告

本报告期内，普华永道中天会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告，

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

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报告截止日： 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 315,123,478.07 614,479,999.44
结算备付金 1,682,245.09 6,491,283.51
存出保证金 2,461,712.09 3,967,208.92
交易性金融资产 3,881,286,000.98 3,724,961,621.62
其中：股票投资 3,826,452,525.58 3,280,047,621.62
基金投资 - -
债券投资 54,833,475.40 444,914,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 954,980.79 7,963,251.52
应收股利 - -
应收申购款 425,598.60 535,232.50
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,201,934,015.62 4,358,398,597.51
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 44,536,217.31 129,900,029.08
应付赎回款 4,165,935.11 1,716,470.58
应付管理人报酬 4,926,929.73 5,502,189.36
应付托管费 821,154.97 917,031.54
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,719,873.90 4,414,114.27
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 977,324.24 974,985.87
负债合计 58,147,435.26 143,424,820.70
所有者权益：
实收基金 4,622,662,790.26 4,762,138,832.38
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未分配利润 -478,876,209.90 -547,165,055.57
所有者权益合计 4,143,786,580.36 4,214,973,776.81
负债和所有者权益总计 4,201,934,015.62 4,358,398,597.51
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.896 元，基金份额总额 4,622,662,790.26

份。

7.2 利润表

会计主体：景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

本报告期： 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
一、收入 160,456,432.05 -846,592,437.88
1.利息收入 10,469,029.19 14,187,000.24
其中：存款利息收入 2,730,677.25 4,249,813.77
债券利息收入 7,738,351.94 9,873,596.15
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 63,590.32
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -377,765,557.46 -236,738,749.72
其中：股票投资收益 -414,877,436.43 -267,243,553.34
基金投资收益 - -
债券投资收益 560,760.00 -2,260,870.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 36,551,118.97 32,765,673.62
3.公允价值变动收益（损失以“-” 527,509,934.07 -624,912,987.93
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 243,026.25 872,299.53
减：二、费用 104,339,312.33 123,160,228.91
1．管理人报酬 61,237,133.48 68,773,585.77
2．托管费 10,206,188.95 11,462,264.25
3．销售服务费 - -
4．交易费用 32,453,973.58 42,468,040.96
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 442,016.32 456,337.93
三、利润总额（亏损总额以“-” 56,117,119.72 -969,752,666.79
号填列）

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 景顺长城内需贰号股票 2012 年年度报告摘要


减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 56,117,119.72 -969,752,666.79
列）



7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 4,762,138,832.38 -547,165,055.57 4,214,973,776.81
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 56,117,119.72 56,117,119.72
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -139,476,042.12 12,171,725.95 -127,304,316.17
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 467,635,372.71 -71,400,629.67 396,234,743.04
2.基金赎回款 -607,111,414.83 83,572,355.62 -523,539,059.21
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 4,622,662,790.26 -478,876,209.90 4,143,786,580.36
金净值）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 4,121,846,371.06 990,106,278.06 5,111,952,649.12
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -969,752,666.79 -969,752,666.79
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 640,292,461.32 439,640.50 640,732,101.82
生的基金净值变动数
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（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,677,719,646.63 33,795,747.11 1,711,515,393.74
2.基金赎回款 -1,037,427,185.31 -33,356,106.61 -1,070,783,291.92
四、本期向基金份额持有 - -567,958,307.34 -567,958,307.34
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 4,762,138,832.38 -547,165,055.57 4,214,973,776.81
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员

会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 175 号《关于同意景顺长城内需增长贰号股票

型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投

资基金法》和《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为

契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

5,526,602,508.06 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 144

号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合

同》于 2006 年 10 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,528,274,266.05 份基

金份额，其中认购资金利息折合 1,671,757.99 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金

管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基

金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会

批准的允许基金投资的其他金融工具。在资产配置方面，投资于股票的最大比例和最小比例分别

是 95%和 70%，投资于债券的最大比例是 30%。本基金的业绩比较基准为：沪深综合指数总市值加

权指数×80%＋中国债券总指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2013 年 3 月 26 日批准报出。



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7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告

和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长

城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12

月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股

息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

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个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减

按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构
银行”)
长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
长城证券 362,217,741.15 1.69% 4,064,956,154.92 14.59%




7.4.8.1.2 权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
长城证券 324,814.82 1.78% 147,359.66 5.43%
上年度可比期间
关联方名称
2011年1月1日至2011年12月31日


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 景顺长城内需贰号股票 2012 年年度报告摘要


当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
长城证券 3,391,408.34 14.60% 598,784.85 13.57%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 61,237,133.48 68,773,585.77
的管理费
其中：支付销售机构的客 12,067,753.85 14,676,545.18
户维护费
注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 10,206,188.95 11,462,264.25
的托管费
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。



7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
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的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
中国农业银行 98,499,478.14 - - - - -
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
中国农业银行 - - - - - -




7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 315,123,478.07 2,565,878.34 614,479,999.44 4,011,098.22

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
流通
证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量 期末
受限 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 （单位：股） 成本总额
类型

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2012 年 2013
海南 非公开
600221 8 月 15 年 8 月 4.07 4.13 20,100,000 81,807,000.00 83,013,000.00 -
航空 发行
日 13 日
2012 年 2013
福田 非公开
600166 6 月 20 年 6 月 7.00 6.73 12,000,000 84,000,000.00 80,760,000.00 -
汽车 发行
日 20 日
2012 年 2013
厦工
600815 12 月 26 年 1 月 增发 6.42 6.99 640,000 4,108,800.00 4,473,600.00 -
股份
日 8日
2012 年 2013
桑德
000826 12 月 31 年 1 月 配股 12.71 22.99 959,193 12,191,343.03 22,051,847.07 -
环境
日 9日
合计 - - - - - - - 182,107,143.03 190,298,447.07 -



注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股

上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配

日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市

公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得

转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌原 期末 复牌 数量 期末 期末估值总
停牌日期 复牌日期 备注
代码 名称 因 估值单价 开盘单价 （股） 成本总额 额
华映科 2012 年 12 重大事项 2013 年 1 月
000536 19.49 21.44 1,983,900 35,990,782.27 38,666,211.00 -
技 月 10 日 未公告 11 日

注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值
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(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

3,628,871,789.98 元，属于第二层级的余额为 252,414,211.00 元，无属于第三层级的余额(2011

年 12 月 31 日：第一层级 3,280,047,621.62 元，第二层级 444,914,000.00 元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或属于非公开发行等情况，本基金不会于

停牌日至交易恢复活跃日期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整

中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第

三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,826,452,525.58 91.06
其中：股票 3,826,452,525.58 91.06

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2 固定收益投资 54,833,475.40 1.30
其中：债券 54,833,475.40 1.30
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 316,805,723.16 7.54
6 其他各项资产 3,842,291.48 0.09
7 合计 4,201,934,015.62 100.00



8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 75,083,043.20 1.81
B 采掘业 14,934,061.20 0.36
C 制造业 2,590,163,410.05 62.51
C0 食品、饮料 413,508,027.54 9.98
C1 纺织、服装、皮毛 38,481,901.20 0.93
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 92,651,055.12 2.24
C5 电子 511,641,282.38 12.35
C6 金属、非金属 14,374,941.81 0.35
C7 机械、设备、仪表 623,534,057.90 15.05
C8 医药、生物制品 895,972,144.10 21.62
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 37,445,220.00 0.90
F 交通运输、仓储业 83,013,000.00 2.00
G 信息技术业 120,482,407.75 2.91
H 批发和零售贸易 294,716,805.40 7.11
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 133,616,747.69 3.22
K 社会服务业 315,230,987.44 7.61
L 传播与文化产业 161,766,842.85 3.90
M 综合类 - -
合计 3,826,452,525.58 92.34




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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 000028 国药一致 8,348,918 294,716,805.40 7.11
2 002456 欧菲光 5,361,416 225,018,629.52 5.43
3 002429 兆驰股份 16,210,928 209,283,080.48 5.05
4 300070 碧水源 5,206,938 208,798,213.80 5.04
5 600062 华润双鹤 8,280,794 187,974,023.80 4.54
6 002385 大北农 8,658,678 187,027,444.80 4.51
7 600557 康缘药业 8,843,880 183,952,704.00 4.44
8 000513 丽珠集团 4,916,014 171,077,287.20 4.13
9 601633 长城汽车 6,948,804 164,686,654.80 3.97
10 300124 汇川技术 6,336,230 151,752,708.50 3.66

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报

告正文。



8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600104 上汽集团 305,243,226.88 7.24
2 002385 大北农 259,749,056.71 6.16
3 000028 国药一致 233,307,228.78 5.54
4 000001 平安银行 219,389,942.80 5.21
5 600000 浦发银行 217,485,805.36 5.16
6 601166 兴业银行 217,425,153.37 5.16
7 002429 兆驰股份 214,684,387.86 5.09
8 002477 雏鹰农牧 214,484,786.54 5.09
9 600015 华夏银行 211,745,318.07 5.02
10 600519 贵州茅台 205,552,958.96 4.88
11 600062 华润双鹤 202,658,533.19 4.81
12 601318 中国平安 202,310,036.36 4.80
13 600557 康缘药业 189,481,530.58 4.50

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14 601398 工商银行 187,532,109.91 4.45
15 601633 长城汽车 184,875,608.67 4.39
16 300070 碧水源 182,724,346.85 4.34
17 600741 华域汽车 173,161,742.52 4.11
18 002456 欧菲光 161,018,274.07 3.82
19 601998 中信银行 151,303,322.43 3.59
20 600256 广汇能源 145,100,313.89 3.44
21 300146 汤臣倍健 144,850,080.09 3.44
22 000513 丽珠集团 142,744,023.61 3.39
23 600887 伊利股份 137,243,006.51 3.26
24 600438 通威股份 134,368,054.31 3.19
25 000422 湖北宜化 124,419,130.89 2.95
26 600587 新华医疗 123,137,556.48 2.92
27 601169 北京银行 120,973,789.18 2.87
28 600252 中恒集团 119,330,110.58 2.83
29 600637 百视通 118,978,679.59 2.82
30 600837 海通证券 114,119,051.84 2.71
31 600486 扬农化工 111,987,124.69 2.66
32 600498 烽火通信 107,215,612.91 2.54
33 600267 海正药业 105,553,114.26 2.50
34 601336 新华保险 104,942,594.66 2.49
35 000826 桑德环境 100,689,520.50 2.39
36 300017 网宿科技 97,099,106.44 2.30
37 002038 双鹭药业 92,231,562.26 2.19
38 600221 海南航空 85,923,643.96 2.04
39 600060 海信电器 84,798,326.25 2.01
40 000982 中银绒业 84,476,329.97 2.00

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600519 贵州茅台 382,989,352.68 9.09
2 000568 泸州老窖 381,706,279.16 9.06
3 002007 华兰生物 276,677,289.24 6.56


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4 000858 五 粮 液 271,632,894.21 6.44
5 600104 上汽集团 264,782,513.10 6.28
6 601318 中国平安 208,532,184.05 4.95
7 601166 兴业银行 205,948,696.93 4.89
8 000001 平安银行 204,640,956.60 4.86
9 600000 浦发银行 203,330,631.47 4.82
10 601398 工商银行 189,745,185.01 4.50
11 601006 大秦铁路 189,039,513.08 4.48
12 600015 华夏银行 178,836,801.40 4.24
13 600256 广汇能源 166,120,238.74 3.94
14 300251 光线传媒 160,637,017.97 3.81
15 300027 华谊兄弟 148,783,582.66 3.53
16 600741 华域汽车 146,113,292.53 3.47
17 601998 中信银行 139,863,843.93 3.32
18 600837 海通证券 132,419,615.37 3.14
19 600887 伊利股份 131,400,542.32 3.12
20 002477 雏鹰农牧 129,732,368.94 3.08
21 300124 汇川技术 126,819,403.90 3.01
22 000422 湖北宜化 123,470,305.11 2.93
23 002405 四维图新 123,440,405.36 2.93
24 601336 新华保险 120,326,881.33 2.85
25 600373 中文传媒 118,235,431.63 2.81
26 601169 北京银行 118,154,305.73 2.80
27 000963 华东医药 108,702,909.48 2.58
28 600252 中恒集团 107,379,798.44 2.55
29 600498 烽火通信 98,676,940.62 2.34
30 600030 中信证券 96,318,097.84 2.29
31 002385 大北农 93,470,178.84 2.22
32 002400 省广股份 93,066,301.45 2.21
33 600267 海正药业 92,555,378.54 2.20
34 600900 长江电力 91,949,732.53 2.18
35 600880 博瑞传播 90,903,239.10 2.16
36 300058 蓝色光标 90,800,304.72 2.15
37 000666 经纬纺机 86,477,355.90 2.05
38 600551 时代出版 86,053,816.05 2.04

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。




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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 11,014,724,299.58
卖出股票收入（成交）总额 10,580,950,637.86
注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 49,975,000.00 1.21
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,858,475.40 0.12
8 其他 - -
9 合计 54,833,475.40 1.32



8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 1001037 10 央行票据 37 500,000 49,975,000.00 1.21
2 113003 重工转债 45,930 4,858,475.40 0.12



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
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前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,461,712.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 954,980.79
5 应收申购款 425,598.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,842,291.48



8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
序号 占基金资产净值
债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
1 113003 重工转债 4,858,475.40 0.12



8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
172,848 26,744.09 604,168,260.62 13.07% 4,018,494,529.64 86.93%




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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 164,373.85 0.00%
员持有本基金
注：1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。




§10 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2006 年 10 月 11 日 ）基金份额总额 5,528,274,266.05
本报告期期初基金份额总额 4,762,138,832.38
本报告期基金总申购份额 467,635,372.71
减:本报告期基金总赎回份额 607,111,414.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,622,662,790.26

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于 2012 年 1 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过，同意蔡宝美女士辞去本公司副总经理一职。

2、本基金管理人于 2012 年 4 月 27 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】520 号文核准，聘任邓体顺先生担任本公

司副总经理。

3、本基金管理人于 2012 年 11 月 13 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，同意 Patrick Song Liu (刘颂)辞去本公司副总经理一职。有关公告刊登在中国证券报、

上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。



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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续 7 年为本基金提供审计服务，本

年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 117,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受

到监管部门的任何稽查和处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
国泰君安证券 2 5,165,521,686.56 24.15% 4,491,161.25 24.57% 未变更
股份有限公司
东方证券股份 1 2,810,757,976.29 13.14% 2,373,174.85 12.98% 未变更
有限公司
申银万国证券 2 2,294,452,799.81 10.73% 1,980,378.56 10.83% 未变更
股份有限公司
中信建投证券 1 1,878,113,765.28 8.78% 1,616,945.25 8.84% 未变更
股份有限公司
中银国际证券 1 1,536,251,920.06 7.18% 1,314,448.01 7.19% 未变更
有限责任公司
中国国际金融 1 1,266,946,007.35 5.92% 1,058,324.36 5.79% 未变更
有限公司
西藏同信证券 1 1,142,625,263.92 5.34% 987,981.44 5.40% 未变更
有限责任公司
光大证券股份 1 961,962,967.64 4.50% 799,060.59 4.37% 未变更
有限公司
国盛证券有限 2 822,937,554.30 3.85% 689,562.03 3.77% 未变更

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责任公司

北京高华证券 1 773,043,152.31 3.61% 662,137.44 3.62% 未变更
有限责任公司
广发证券股份 1 703,173,964.16 3.29% 585,375.57 3.20% 未变更
有限公司
国信证券股份 1 661,353,946.76 3.09% 538,292.71 2.94% 未变更
有限公司
中信证券股份 1 440,977,203.09 2.06% 385,697.45 2.11% 未变更
有限公司
长城证券有限 3 362,217,741.15 1.69% 324,814.82 1.78% 新增一个
责任公司
招商证券股份 1 198,882,942.96 0.93% 161,593.86 0.88% 未变更
有限公司
民生证券股份 1 184,911,557.86 0.86% 163,628.52 0.90% 新增
有限公司
中国银河证券 1 182,657,970.63 0.85% 148,411.38 0.81% 未变更
股份有限公司
中国中投证券 1 - - - - 未变更
有限责任公司
中邮证券有限 1 - - - - 新增
责任公司

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门

研究报告。

2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被

选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易


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占当期债
占当期债券 占当期权证
券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
国泰君安证券 - - - - - -
股份有限公司
东方证券股份 - - - - - -
有限公司
申银万国证券 - - - - - -
股份有限公司
中信建投证券 - - - - - -
股份有限公司
中银国际证券 - - - - - -
有限责任公司
中国国际金融 - - - - - -
有限公司
西藏同信证券 - - - - - -
有限责任公司
光大证券股份 - - - - - -
有限公司
国盛证券有限 - - - - - -
责任公司
北京高华证券 - - - - - -
有限责任公司
广发证券股份 - - - - - -
有限公司
国信证券股份 - - - - - -
有限公司
中信证券股份 - - - - - -
有限公司
长城证券有限 - - - - - -
责任公司
招商证券股份 - - - - - -
有限公司
民生证券股份 - - - - - -
有限公司
中国银河证券 - - - - - -
股份有限公司
中国中投证券 - - - - - -
有限责任公司
中邮证券有限 - - - - - -
责任公司




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景顺长城基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日




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