景顺长城中小盘混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 景顺长城中小盘混合

场内简称 无

基金主代码 260115

交易代码 260115

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月22日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 225,078,856.06份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于具有高成长潜力的中小型优势企业，

充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的投资

机会，追求基金资产的长期资本增值，以超过业绩比

较基准的投资回报。

投资策略 资产配置：基金经理依据定期公布的宏观和金融数据

以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的

综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观

经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资

产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置

方案。

股票投资策略：本基金股票投资遵循“自下而上”的

个股选择策略，制定相应的投资策略，本基金在对投

资标的进行研究筛选时，将从定性及定量两个方面加

以考察分析。

债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，

采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积

极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳

定的收益。

业绩比较基准 中证700指数×80%＋中证全债指数×20%。

风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，

其预期风险收益水平高于货币市场基金与债券型基金，

低于股票型基金。本基金主要投资于中小盘股票，在

混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司

司

姓名 杨皞阳 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66105799

电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008888606 95588

传真 0755-22381339 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 8,418,979.02 99,013,334.78 76,373,934.15

本期利润 -25,247,841.73 123,775,859.94 49,086,285.24

加权平均基金份额本期利润 -0.1762 0.8434 0.0961

本期基金份额净值增长率 -13.35% 60.37% 1.34%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.0097 0.8166 0.1327

期末基金资产净值 227,266,843.00 196,720,237.01 283,575,124.98

期末基金份额净值 1.010 1.817 1.133

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.96% 0.63% -0.93% 0.64% -1.03% -0.01%

过去六个月 2.37% 0.69% 2.35% 0.71% 0.02% -0.02%

过去一年 -13.35% 1.77% -13.43% 1.45% 0.08% 0.32%

过去三年 40.83% 2.03% 47.95% 1.63% -7.12% 0.40%

过去五年 97.80% 1.76% 63.01% 1.46% 34.79% 0.30%

自基金合同 57.45% 1.68% 17.87% 1.42% 39.58% 0.26%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的资产配置比例为：基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资

比例不超过基金资产净值的3%），基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其

中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。本基金投资于中小盘股

票的资产不低于基金股票资产的80%。本基金的建仓期为自2011年3月22日基金合同生效日起

6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发 年度利润分配合计 备注

度 额分红数 放总额

2016 5.600 1,529,202,108.70 22,425,827.84 1,551,627,936.54

2015 - - - -

2014 - - - -

合计 5.600 1,529,202,108.70 22,425,827.84 1,551,627,936.54

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为

49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2016年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理62只开放式基金，包括景

顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵 第8页共45页

活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、

景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

经济学硕士。曾任职于

融通基金研究策划部，

担任宏观研究员、债券

本基金的 2011年3月 研究员和货币基金基金

杨鹏 基金经理 22日 - 12年 经理助理职务。

2008年3月加入本公司，

担任研究员等职务；自

2010年8月起担任基金

经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》 第9页共45页

等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中小盘混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

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本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见

（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制

交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，A股市场用10个月时间基本修复了1、2月份的熔断创伤，市场偏好从高估值小盘

股向低估值大盘股切换，“打新股”强化了这种趋势。受供给侧改革和国际商品价格推动，周期股表现好于成长股，上半年电动车行情火爆，白酒、家电、汽车等行业业绩靓丽、PPP推升建筑建材行业盈利预期，相关公司领涨，整体行业表现类似“压缩版”的2009年。“熔断”、“新能源”、“供给侧”、“国企改革”、“PPP”、“川普”、“打新”、“举牌”、“地产调控”和“油价”这些关键词大致可以反映2016年市况。

周期股的投资逻辑来自全球通胀和利率水平都面临着从所谓“百年低位”回升的中长期趋势，大宗商品原材料或将迎来较长周期的价格上行（无论是市场经济的自发去产能还是行政的供给侧改革引发），但大宗商品价格的上升要转化为相关公司盈利的大幅改善，还要伴随产能利用率回升、资产周转加快，否则估值水平的上升就很难媲美上一轮周期量价齐升的盛况。成长股的投 第11页共45页

资逻辑不同，未必类似周期股依赖价格上行，采取放松行政管制、降低企业税负、鼓励创新以及强化市场功能等改革措施，同样可以提升优质公司的资产周转和ROE水平，近期美国市场医药股持续走强，也反应了市场对新药审批简化等改革措施的欢迎。

本基金选股思路偏重成长。我们注意到，近两年出台的众多改革措施中，医药改革，如两票制、医保支付价格、三医联动、医保目录更新向创新药倾斜、药品一致性评价等政策正越来越切中问题的关键，中国医药市场和医保中存在多年的痼疾迎来根治的曙光，对于行业内龙头公司而言，意味着市场份额和资产周转的大幅提升。随着医改系列政策的层层推进，考虑十几亿人的巨大市场和步入老龄的刚性需求，中国A股市场有望成长出大市值的医药流通企业、创新药和国际领先的生物技术公司、规模领先的CMO和CRO公司，该行业值得我们深入挖掘、重点配置。因此，2016年本基金重点配置了医改受益相关公司的配置，尽管短期市场表现欠佳，但相关公司基本面情况持续改善，业绩实实在在反应了医改的利好。考虑到成长股整体的估值压力，本基金全年保持了较低仓位，等待优质成长股的估值回归和市场风格切换的契机。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年度，本基金份额净值增长率为-13.35%，业绩比较基准收益率为-13.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济

国内我们重点关注PPI快速上行的通胀风险和由此带来的货币政策收紧的风险，这一指标对

股市影响最为直接。一度广受关注的所谓人民币贬值压力随着年初以来美元指数的弱化有所缓解。

国际方面，川普当选美国总统后可能强力推动的降税等经济改革措施有望在全球引发各国政府竞相改革，2008年金融危机以来，全球经济已经多年单纯依靠货币放水，这一次改革或许真的会带来一些活力。风险是美国新总统上任后，贸易保护主义言论等倾向增大了中美合作与竞争的不确定性。

证券市场

如前所述，2016年行业表现类似“压缩版”的2016年，PPI快速拉升的走势也类似，因此

2017年我们重点关注通胀走高和货币政策收紧的风险，希望规避2010-2011年的类似市场风险。

统计显示，2006-2007年牛市、2009年四万亿牛市和2014-2016年牛市，都伴随着实业公司

ROE相对于金融行业ROE的持续走高，这或许来自旺盛需求的推动和降税减负，或许来自低利

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率环境金融向实业的让利，反之相对ROE走低期间市场表现低迷。展望2017年，在需求平稳的

背景下，如果利率进入长期上升周期，实业ROE走势要相对走强，唯有依赖降税减负的改革红利，

否则货币政策收紧难免伤及实业需求、加大财务负担，市场表现很大程度上依赖改革的实质性推进。

展望

市场运行的历史规律早已证明应急的货币政策、财政刺激和杠杆操作或许会带来短期的繁荣，但无法解决经济的转型大计，不会带来可持续的健康慢牛，改革才是中国经济升级的出路和A股市场繁荣的希望，这也是国企改革引人注目的原因。

根据过去几年存量博弈市场中，成长和周期隔年交替领先的历史规律，经历了2016年成长

股的泥沙俱下、普遍无差别的杀估值，短期展望2017年，成长股有望随着业绩成长和估值回归，

在2017年某个时点，重新受到市场追捧，跑赢周期股。更长远的看，新股发行提速或许确实会

导致估值中枢的一般性下移，但我相信资本市场的新股提速只会影响资本市场上小市值股的“壳”吸引力，不会改变实体经济中真正优质的成长公司的稀缺性，那些已经取得了技术和市场优势、树立了竞争壁垒、发展了具备强大执行力的管理层队伍、并能不断复制和升华自己竞争优势实现成长的公司，其未来能够给投资者带来的靓丽业绩和投资收益在任何发行制度下都始终稀缺，坚持成长股投资，还是要聚焦于当下优势、管理层执行力和未来空间，寻找那些真正能用业绩证明自己的好公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的 第13页共45页

运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内实施了一次利润分配。截止2016年12月12日，本基金可供分配利润为

59,684,382.85 元，根据基金合同约定本次应分配金额为5,968,438.29元，本基金的基金管理

人已于2016年12月26日完成权益登记，每10份基金份额派发红利5.6元，详细信息请查阅相

关分红公告。

截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基 第14页共45页

金管理人研究决定暂不实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对景顺长城中小盘混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，景顺长城中小盘混合型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城中小盘混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城中小盘混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为1,551,627,936.54元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城中小盘混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

本报告期内，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：景顺长城中小盘混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 15,470,406.39 5,244,216.83

结算备付金 47,647.46 162,988.82

存出保证金 18,723.99 90,667.97

交易性金融资产 205,763,612.00 192,697,975.89

其中：股票投资 175,769,612.00 166,840,675.89

基金投资 - -

债券投资 29,994,000.00 25,857,300.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 6,647,782.90 -

应收利息 1,006,188.66 626,359.59

应收股利 - -

应收申购款 130,050.35 154,821.40

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 229,084,411.75 198,977,030.50

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 979,983.25

应付赎回款 320,510.13 727,792.92

应付管理人报酬 1,020,384.14 246,672.32

应付托管费 170,064.04 41,112.03

应付销售服务费 - -

应付交易费用 141,254.92 106,116.82

应交税费 - -

第18页共45页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 165,355.52 155,116.15

负债合计 1,817,568.75 2,256,793.49

所有者权益：

实收基金 225,078,856.06 108,290,584.88

未分配利润 2,187,986.94 88,429,652.13

所有者权益合计 227,266,843.00 196,720,237.01

负债和所有者权益总计 229,084,411.75 198,977,030.50

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.010元，基金份额总额225,078,856.06份。

7.2 利润表

会计主体：景顺长城中小盘混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

一、收入 -20,550,114.20 129,710,377.64

1.利息收入 1,334,349.38 588,579.78

其中：存款利息收入 508,606.35 164,423.19

债券利息收入 583,501.42 424,156.59

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 242,241.61 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,533,463.91 104,169,550.52

其中：股票投资收益 8,078,535.37 103,560,610.47

基金投资收益 - -

债券投资收益 44,298.03 -4,490.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 410,630.51 613,430.05

3.公允价值变动收益（损失以“- -33,666,820.75 24,762,525.16

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,248,893.26 189,722.18

第19页共45页

减：二、费用 4,697,727.53 5,934,517.70

1．管理人报酬 3,276,557.97 3,513,874.40

2．托管费 546,092.98 585,645.79

3．销售服务费 - -

4．交易费用 494,897.58 1,461,237.72

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 380,179.00 373,759.79

三、利润总额（亏损总额以“- -25,247,841.73 123,775,859.94

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -25,247,841.73 123,775,859.94

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城中小盘混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 108,290,584.88 88,429,652.13 196,720,237.01

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -25,247,841.73 -25,247,841.73

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 116,788,271.18 1,490,634,113.08 1,607,422,384.26

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,710,824,250.46 1,512,187,402.69 4,223,011,653.15

2.基金赎回款 -2,594,035,979.28 -21,553,289.61 -2,615,589,268.89

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -1,551,627,936.54 -1,551,627,936.54

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 225,078,856.06 2,187,986.94 227,266,843.00

金净值）

第20页共45页

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 250,361,616.16 33,213,508.82 283,575,124.98

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 123,775,859.94 123,775,859.94

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -142,071,031.28 -68,559,716.63 -210,630,747.91

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 86,253,993.49 67,275,538.90 153,529,532.39

2.基金赎回款 -228,325,024.77 -135,835,255.53 -364,160,280.30

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 108,290,584.88 88,429,652.13 196,720,237.01

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

景顺长城中小盘混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名景顺长城中小盘股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

201141号文《关于核准景顺长城中小盘股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺

长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，基金合同于2011年3月22日生效。首次设

立募集规模为2,062,589,600.71份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金

的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

第21页共45页

根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）

第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%，景顺长城基金管

理有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月5日起将景顺长城

中小盘股票型证券投资基金变更为本基金。

本基金主要投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括在中小板、创业板上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%），将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%）。本基金投资于中小盘股票的资产不低于基金股票资产的80%。

本基金业绩比较基准为：中证700指数×80%＋中证全债指数×20%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

第22页共45页

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计差错和更正。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

7.4.6.2营业税、企业所得税

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范

围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第23页共45页

7.4.6.3个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构

中国工商银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人股东

开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东

大连实德集团有限公司 基金管理人股东

景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

长城证券 - - 20,661,587.56 2.33%

7.4.8.1.2权证交易

本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

第24页共45页

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 19,242.31 2.38% 19,242.31 18.13%

注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 3,276,557.97 3,513,874.40

的管理费

其中：支付销售机构的 1,067,372.83 1,297,325.49

客户维护费

注:1）基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2）于2016年12月31日，应付基金管理费的金额为人民币1,020,384.14元（2015年12月

31日：应付基金管理费的金额为人民币246,672.32元）。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

第25页共45页

当期发生的基金应支付 546,092.98 585,645.79

的托管费

注:1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费每日计算，逐日

累计至每月月末，按月支付。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2）于2016年12月31日，应付基金托管费的金额为人民币170,064.04元（2015年12月31日：

应付基金托管费的金额为人民币41,112.03元）。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银 15,470,406.39 502,864.70 5,244,216.83 158,246.46

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

第26页共45页

7.4.9期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2016年2017

赛托 12月年 新股流

300583生物 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -

1月 通受限

29日

6日

2016年2017

天铁 12月年 新股流

300587股份 14.11 14.11 1,438 20,290.1820,290.18 -

1月 通受限

28日

5日

2016年2017

华统 12月年 新股流

002840股份 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

1月 通受限

29日

10日

2016年2017

道恩 12月年 新股流

002838股份 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

1月 通受限

28日

6日

2016年2017

美联 12月年 新股流

300586新材 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 1月 通受限

4日

2016年2017

万里 12月年 新股流

300591马 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

30日 1月 通受限

10日

2016年2017

熙菱 12月年 新股流

300588信息 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

1月 通受限

27日

5日

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

第27页共45页

股票代股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末

码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 期末估值总额备注

价 价

2016 重大

省广年 事项

002400股份 12.79 - - 566,6338,049,915.407,247,236.07-

11月

停牌

28日

2016 重大 2017

奥特年 事项 15.57年2月

002239佳 14.12 257,5863,716,304.594,010,614.02-

10月

停牌 7日

18日

2016 重大 2017

深天年 事项 17.47年3月

000050马Ａ 20.70 144,6003,026,867.002,526,162.00-

9月

停牌 23日

12日

2016 重大 2017

中科年 事项 47.09年1月

300496创达 47.49 33,4001,712,534.001,572,806.00-

10月

停牌 6日

11日

2016 重大 2017

长城年 事项 12.97年1月

002071影视 15.00 10,800 162,901.00 140,076.00-

6月

停牌 3日

15日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.2其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

第28页共45页

各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

划分为第一层次的余额为人民币160,142,869.78元，划分为第二层次的余额为人民币

45,620,742.22元，无划分为第三层次的余额（于2015年12月31日，本基金持有的以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币138,235,247.04元，

划分为第二层次的余额为人民币54,462,728.85元，无划分为第三层次的余额）。

公允价值所属层次间重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.10.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月27日经本基金的基金管理人批准。

第29页共45页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 175,769,612.00 76.73

其中：股票 175,769,612.00 76.73

2 固定收益投资 29,994,000.00 13.09

其中：债券 29,994,000.00 13.09

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 15,518,053.85 6.77

7 其他各项资产 7,802,745.90 3.41

8 合计 229,084,411.75 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 123,434,069.72 54.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,154,988.80 0.51

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 21,857,766.34 9.62

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 4,483,623.20 1.97

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第30页共45页

L 租赁和商务服务业 16,702,396.94 7.35

M 科学研究和技术服务业 538,006.00 0.24

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 6,505,915.00 2.86

R 文化、体育和娱乐业 1,092,846.00 0.48

S 综合 - -

合计 175,769,612.00 77.34

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300009 安科生物 821,662 17,517,833.84 7.71

2 600867 通化东宝 727,592 15,956,092.56 7.02

3 000028 国药一致 181,322 12,130,441.80 5.34

4 300122 智飞生物 726,512 11,965,652.64 5.27

5 300058 蓝色光标 929,711 9,455,160.87 4.16

6 300072 三聚环保 203,834 9,435,475.86 4.15

7 002074 国轩高科 237,616 7,363,719.84 3.24

8 002400 省广股份 566,633 7,247,236.07 3.19

9 002466 天齐锂业 197,100 6,395,895.00 2.81

10 002773 康弘药业 103,500 5,877,765.00 2.59

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

第31页共45页

1 600867 通化东宝 15,319,456.12 7.79

2 300009 安科生物 13,671,659.11 6.95

3 300122 智飞生物 12,565,422.78 6.39

4 000028 国药一致 12,268,381.27 6.24

5 002466 天齐锂业 6,960,654.60 3.54

6 600998 九州通 5,911,861.00 3.01

7 300068 南都电源 5,505,905.00 2.80

8 002239 奥特佳 5,290,640.45 2.69

9 002773 康弘药业 5,215,463.76 2.65

10 002709 天赐材料 5,163,062.01 2.62

11 300058 蓝色光标 4,902,753.39 2.49

12 300244 迪安诊断 4,859,004.67 2.47

13 300363 博腾股份 4,586,248.74 2.33

14 300078 思创医惠 4,492,980.72 2.28

15 600645 中源协和 4,184,200.00 2.13

16 000967 盈峰环境 3,664,080.00 1.86

17 000049 德赛电池 3,577,291.00 1.82

18 300558 贝达药业 3,567,409.19 1.81

19 002123 梦网荣信 3,524,082.15 1.79

20 000050 深天马Ａ 3,338,821.00 1.70

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002174 游族网络 15,001,486.68 7.63

2 300072 三聚环保 9,685,148.09 4.92

3 600867 通化东宝 8,496,114.99 4.32

4 300009 安科生物 8,039,004.71 4.09

5 002450 康得新 6,975,506.09 3.55

6 300058 蓝色光标 6,803,339.18 3.46

7 600645 中源协和 6,746,609.67 3.43

8 300011 鼎汉技术 6,258,497.27 3.18

9 000958 东方能源 5,825,395.26 2.96

10 000078 海王生物 5,251,197.48 2.67

第32页共45页

11 300068 南都电源 4,812,786.94 2.45

12 001979 招商蛇口 3,995,983.81 2.03

13 000722 湖南发展 3,665,331.51 1.86

14 002475 立讯精密 3,599,105.80 1.83

15 002438 江苏神通 3,343,388.93 1.70

16 600804 鹏博士 3,338,141.62 1.70

17 002364 中恒电气 2,787,978.90 1.42

18 600998 九州通 2,548,822.57 1.30

19 300182 捷成股份 2,325,824.33 1.18

20 600426 华鲁恒升 2,213,820.00 1.13

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 186,024,125.84

卖出股票收入（成交）总额 151,423,949.35

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,994,000.00 13.20

其中：政策性金融债 29,994,000.00 13.20

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 29,994,000.00 13.20

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第33页共45页

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 160204 16国开04 200,000 19,994,000.00 8.80

2 160401 16农发01 100,000 10,000,000.00 4.40

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略:

时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。

再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

第34页共45页

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,723.99

2 应收证券清算款 6,647,782.90

3 应收股利 -

4 应收利息 1,006,188.66

5 应收申购款 130,050.35

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,802,745.90

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

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1 002400 省广股份 7,247,236.07 3.19 重大事项停牌

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,323 42,284.21 98,789,423.35 43.89% 126,289,432.71 56.11%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末本基金管理人的从业人员未持有本基金。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

第37页共45页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年3月22日）基金份额总额 2,062,589,600.71

本报告期期初基金份额总额 108,290,584.88

本报告期基金总申购份额 2,710,824,250.46

减:本报告期基金总赎回份额 2,594,035,979.28

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 225,078,856.06

注：本期申购份额包含基金转入及红利再投份额；本期赎回份额包含基金转出份额。

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

1、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。

2、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。

3、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。

4、本基金管理人于2016年7月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程相关规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人已于2016年7月13日变更为杨光裕先生，本基金管理人已于2016年7月15日发布了公告。

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续6年为本基金提供审计服

务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币60,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

华创证券有 1144,935,567.38 43.18% 134,980.36 43.18% -

限责任公司

安信证券股 1 74,584,780.43 22.22% 69,460.80 22.22% -

份有限公司

中国国际金 2 28,850,133.42 8.60% 26,867.44 8.60% -

融股份有限

公司

国金证券股 1 24,543,903.92 7.31% 22,856.30 7.31% -

份有限公司

申万宏源证 1 15,968,466.55 4.76% 14,871.44 4.76% -

券有限公司

兴业证券股 1 15,872,828.43 4.73% 14,782.92 4.73% -

份有限公司

天风证券股 1 12,278,470.90 3.66% 11,435.08 3.66% 新增

第40页共45页

份有限公司

中信证券股 2 8,965,754.87 2.67% 8,349.77 2.67% -

份有限公司

招商证券股 1 5,057,702.87 1.51% 4,710.30 1.51% -

份有限公司

海通证券股 1 3,018,971.31 0.90% 2,811.56 0.90% -

份有限公司

国泰君安证 1 1,483,130.20 0.44% 1,381.27 0.44% -

券股份有限

公司

北京高华证 1 74,494.50 0.02% 69.39 0.02% -

券有限责任

公司

中国银河证 1 - - - - -

券股份有限

公司

平安证券股 1 - - - - 新增

份有限公司

第一创业证 1 - - - - -

券股份有限

公司

方正证券股 1 - - - - -

份有限公司

民生证券股 1 - - - - -

份有限公司

长城证券股 1 - - - - -

份有限公司

瑞银证券有 1 - - - - 新增

限责任公司

第41页共45页

中信建投证 1 - - - - -

券股份有限

公司

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

华创证券有 860,539.65 79.86% - - - -

限责任公司

安信证券股 - - - - - -

份有限公司

中国国际金 - -8,500,000.00 65.38% - -

融股份有限

第42页共45页

公司

国金证券股 - - - - - -

份有限公司

申万宏源证 - -4,500,000.00 34.62% - -

券有限公司

兴业证券股 - - - - - -

份有限公司

天风证券股 - - - - - -

份有限公司

中信证券股 - - - - - -

份有限公司

招商证券股 216,986.80 20.14% - - - -

份有限公司

海通证券股 - - - - - -

份有限公司

国泰君安证 - - - - - -

券股份有限

公司

北京高华证 - - - - - -

券有限责任

公司

中国银河证 - - - - - -

券股份有限

公司

平安证券股 - - - - - -

份有限公司

第一创业证 - - - - - -

券股份有限

公司

第43页共45页

方正证券股 - - - - - -

份有限公司

民生证券股 - - - - - -

份有限公司

长城证券股 - - - - - -

份有限公司

瑞银证券有 - - - - - -

限责任公司

中信建投证 - - - - - -

券股份有限

公司

第44页共45页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

景顺长城基金管理有限公司

2017年3月29日

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