广发制造业精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告广发制造业精选股票型证券投资基金
2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年一月二十二日
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广发制造业精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发制造业精选股票
基金主代码 270028
交易代码 270028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月20日
报告期末基金份额总额 116,891,243.06份
通过深入的研究,精选制造行业的优质上市公司进行
投资目标 投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩
比较基准的投资回报。
本基金为股票型基金,本基金投资组合的比例为:股
票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、投资策略
权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种
占基金资产的5%-40%。本基金管理人将根据宏观经济
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研究员对宏观经济形势的研究,策略研究员对市场运
行趋势的研究,以及行业研究员对行业与上市公司投
资价值的研究,综合考虑基金的投资目标、市场发展
趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产在股票、
债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,并定期
或不定期地进行调整。
本基金业绩比较基准:80%×申银万国制造业指数+业绩比较基准
20%×中证全债指数。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益
风险收益特征 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益 -155,313.68
2.本期利润 -6,728,155.23
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0587
4.期末基金资产净值 148,683,326.28
5.期末基金份额净值 1.272注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
广发制造业精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 -4.93% 1.57% 1.90% 1.22% -6.83% 0.35%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发制造业精选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 9 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日)注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符
广发制造业精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告合本基金合同有关规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基
金的 男,中国籍,理学硕士,持有
基金 证券业执业资格证书,2005年
经理; 7月至2010年6月任职于广发
广发 证券股份有限公司,2010年7
核心 月起在广发基金管理有限公
李巍 2011-9-20 - 8
精选 司投资管理部工作,2011年9
股票 月20日起任广发制造业精选
基金 股票基金的基金经理,2013年
的基 9月9日起任广发核心精选股
金经 票基金的基金经理。
理注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明
广发制造业精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
"本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。"4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,A 股市场整体呈震荡走势,其中创业板波动幅度较大。全季上证综指、深证成指、中小板指数和申万制造业指数涨幅分别为-2.7%、-4.6%、-4.9%、
广发制造业精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告2.9%。
宏观经济在整个季度中都较为平稳,虽然随着旺季结束,PMI、发电量增速、大宗材料价格均出现一定幅度回落,但都属正常的季节性规律,对二级市场的影响有限。真正对市场影响较大的是一些事件性因素,如十八届三中全会的召开、QE 退出启动、地方债务审计、IPO 重启等。
十月前半段,市场延续了 9 月的主题投资热情,伴随着陆续出台的各类政策,主题性机会不断涌现,创业板也延续了之前的强势,继续快速上涨,主板虽也跟随上涨,但隐有被边缘化的趋势。至十月下旬,以传媒、信息服务为代表的创业板终因涨幅过大、估值过高而自发出现剧烈调整,本年度轰轰烈烈的成长股行情终告一段落。市场在后两个月当中伴随着一些重要事件的出现反复波动,但已缺失好的赚钱机会。十一月中旬,三中全会的公告让市场对中国未来的改革与转型重新充满希望,市场随之反弹,但转型与改革之路漫漫,见效仍需时间,不久市场热情也逐渐趋于平淡。QE 退出与整顿影子银行,地方债务审计与国债利率飙升,不禁让市场对 2014 年的经济增速和流动性疑云重生。12 月初,IPO 重启与发行制度改革的消息则再次重击创业板。我们相信,这些重大事件对 A 股的影响绝不只是在出现的那一刻,其影响漫长而深远,需要在未来相当长一段时间慢慢消化。
本报告期内,本基金表现一般,持续看好的高景气度行业龙头大多因上半年涨幅较大而处于持续调整期,主题性机会虽有参与,但收益不佳。在市场调整时也没能及时降低仓位,主要是考虑到很多优质的公司 2014 年估值水平已经趋于合理,所以更多的精力放在了组合结构调整上,为来年布局。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
全季基金净值增长-4.93%,跑输基准的 1.9%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济减速预计在 2014 年 1 季度持续,主要是考虑到地产销售负增长、地方债务审计、融资利率飙升等因素会对投资产生较大拖累,其实这种减速未尝不是好事,可为经济转型、调结构腾挪出更大的空间。11、12 月 CPI 持续低于预期,通缩预期抬头,对此需保持关注。其实,近两年宏观数据对 A 股市场的影响日益趋弱,只要其变化不会大幅超出预期即可,2014 年 1 季度应也是如此,结构性机会有望继续演绎。我们仍需将注意力集中到那些会影响 2014 年全年乃至未来
广发制造业精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告几年中国经济和资本市场的重要事件上来,譬如三中全会的决议、新股发行制度改革、QE 退出、地方债务风险的化解等。从 2014 年全年来看,1 季度或许是获取收益比较好的阶段,本基金会采取较积极的操作。
对强周期性行业,我们依然采取谨慎回避的态度。对于符合经济转型方向、高景气度行业,如环保装备、智能电网、消费电子及安防、油气装备、医药等,其中的优质白马股,2014 年估值已较为合理,将会重点配置,毕竟这些行业和公司代表了中国经济未来的发展方向。对于很多代表着新产业、新技术、新商业模式的公司,我们会紧密关注,积极参与,适当增加组合的弹性。在 2014 年 1季度,本基金希望能为投资者带来较好的收益。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 125,390,522.88 80.77
其中:股票 125,390,522.88 80.77
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 20,227,339.40 13.03
6 其他资产 9,623,310.50 6.20
7 合计 155,241,172.78 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 114,655,118.88 77.11
电力、热力、燃气及水
D - -
生产和供应业
E 建筑业 2,203,104.00 1.48
F 批发和零售业 3,827,000.00 2.57
交通运输、仓储和邮政
G - -
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I - -
技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 3,279,200.00 2.21
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,426,100.00 0.96
合计 125,390,522.88 84.33
广发制造业精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 000400 许继电气 360,000 11,192,400.00 7.53
2 600703 三安光电 360,240 8,930,349.60 6.01
3 002456 欧菲光 149,876 7,206,038.08 4.85
4 300161 华中数控 320,000 6,857,600.00 4.61
5 600835 上海机电 330,000 5,824,500.00 3.92
6 002241 歌尔声学 160,000 5,612,800.00 3.78
7 300004 南风股份 130,000 4,706,000.00 3.17
8 300238 冠昊生物 150,000 4,425,000.00 2.98
9 300303 聚飞光电 219,938 4,400,959.38 2.96
10 300146 汤臣倍健 60,000 4,373,400.00 2.945.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
广发制造业精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 307,224.04
2 应收证券清算款 8,988,822.40
3 应收股利 -
4 应收利息 5,085.75
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5 应收申购款 322,178.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,623,310.505.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 120,362,912.63
本报告期基金总申购份额 28,598,341.15
减:本报告期基金总赎回份额 32,070,010.72
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 116,891,243.06
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
广发制造业精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
1.中国证监会批准广发制造业精选股票型证券投资基金募集的文件;
2.《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》;
3.《广发制造业精选股票型证券投资基金托管协议》;
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.《广发制造业精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6. 法律意见书
7.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
8.基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼8.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
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