泰信中小盘精选股票型证券投资基金
2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 29 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13
§5 托管人报告.........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14
6.1 资产负债表................................................................................................................................14
6.2 利润表........................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................16
6.4 报表附注....................................................................................................................................17
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................35
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................35
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................36
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................37
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§10 重大事件揭示...................................................................................................................................37
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................37
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................38
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................40
§11 备查文件目录...................................................................................................................................41
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................41
11.2 存放地点..................................................................................................................................41
11.3 查阅方式..................................................................................................................................41




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 泰信中小盘精选股票型证券投资基金
基金简称 泰信中小盘精选股票
基金主代码 290011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 10 月 26 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,213,583.04 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票，追求
基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下，力
争获取超越业绩基准的稳健收益。
投资策略 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下
而上”的个股精选策略，重点投资于萌芽期和成长期
行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中
小型上市公司，同时考虑组合品种的估值风险和大类
资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资
产的波动风险。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证 700 指数收益率×80%+
中证全债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金主要通过发掘具有高成长潜力的中小盘股票实
现基金资产增值，属于较高风险、较高预期收益的基
金品种，理论上预期风险和收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 唐国培 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 021-20899032 010-66594855
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区浦东南路 北京西城区复兴门内大街 1 号
256 号 37 层
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办公地址 上海市浦东新区浦东南路 北京西城区复兴门内大街 1 号
256 号 华夏银行大厦
36-37 层
邮政编码 200120 100818
法定代表人 孟凡利 肖钢



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com
网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦
36-37 层
注：本基金增加《证券日报》为信息披露报刊。

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区浦东南路 256 号 华
夏银行大厦 36-37 层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 6,385,360.97
本期利润 5,518,778.49
加权平均基金份额本期利润 0.0687
本期加权平均净值利润率 6.74%
本期基金份额净值增长率 -0.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -1,662,569.19
期末可供分配基金份额利润 -0.0318
期末基金资产净值 50,551,013.85
期末基金份额净值 0.968
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -1.81%
注：1、本基金合同于 2011 年 10 月 26 日正式生效。 截至本报告期不满一年。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

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的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
② 率③ 准差④

过去一个月 -6.83% 0.96% -6.33% 0.98% -0.50% -0.02%
过去三个月 -4.39% 0.89% 1.24% 0.97% -5.63% -0.08%
过去六个月 -0.72% 0.80% 4.82% 1.26% -5.54% -0.46%
自基金合同
生效日起至 -1.81% 0.68% -6.89% 1.25% 5.08% -0.57%
今
注：本基金业绩比较基准为：中证 700 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

1、中证 700 指数是中证指数有限公司以沪深 300 指数为基础编制的系列规模指数之一， 其成分

股由代表中盘特征的中证 200 指数的成分股和代表小盘特征的中证 500 指数的成分股共同构成，

中证 700 指数编制合理、透明，运用广泛，能够综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状

况，对中国 A 股中小盘市场具有较强的代表性和权威性。

2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反

映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用

较为广泛。




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较




注：1、本基金基金合同于 2011 年 10 月 26 日正式生效。 截至本报告期末不满一年。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票，现金或

到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，债券、权证及其他金融工具的投资比例

依照法律法规和监管机构的规定执行。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的

80%。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 37 层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36-37 层

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成立日期：2003 年 5 月 23 日

法定代表人：孟凡利

总经理：高清海

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：王伟毅

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资

有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实

业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批

准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理

公司。

公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、电子商务部、客服中心、

基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合

管理部、北京分公司、深圳分公司。截至 2012 年 6 月底，公司有正式员工 119 人，多数具有硕

士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至 2012 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司共管理泰信天天收益货币、泰信先行策略混

合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券

增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、

泰信保本混合共 12 只开放式基金及泰信财富分级 1 号资产管理计划。




4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证 券
姓名 职务 从 业 说明
任职日期 离任日期
年限
工商管理硕士。具有基金
从业资格。曾任天同证券
研究部研究
有限责任公司资产管理部
总监、本基
柳菁 交易员、研究员、投资经
金经理兼泰 2011 年 10 月 26 日 - 18
女士 理。2005 年加入泰信基金
信蓝筹精选
管理有限公司，先后任交
基金经理
易员、研究部高级研究员、
泰信先行策略基金基金经

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理助理。自 2009 年 4 月 22
日起担任泰信蓝筹精选基
金经理。现同时担任研究
部研究总监。
经济学硕士。具备基金从
业资格。曾任职于国金证
券研究所、上海从容投资
管理有限公司、万家基金
张彦 本基金经理 管理有限公司。2011 年 6
2011 年 10 月 26 日 - 7
先生 助理 月加入泰信基金管理有限
公司，担任高级研究员。
自 2012 年 4 月 6 日起担任
泰信优势增长基金经理助
理职务。
管理学博士。具备基金从
业资格。曾任职于江西省
进出口公司、东方证券研
陈志斌 本基金经理
2011 年 10 月 26 日 - 6 究所、大陆期货公司、上
先生 助理
海证券研究所。2010 年 7
月加入泰信基金管理有限
公司担任高级研究员。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰

信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉

尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基

础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作

符合有关法律法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司

制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投

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资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权

限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申

购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们

获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同

日反向交易。

5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有

投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监

和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比

例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同

日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益

输送的同日反向交易。

7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同

向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平

委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机

和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投

资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可

疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立

的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易

监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整

体执行情况良好。




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4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输

送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年一季度，本基金仍处于建仓期，因此在反弹行情中仍然保持了灵活的操作策略，对地

产、传媒、TMT、工程机械等行业进行了波段操作。二季度，依据对 2012 年 2 季度市场的判断，

本基金对原有仓位和配置进行了调整，增持了看好的电力设备和新能源等行业，保留了对原有的

传媒板块的配置，根据板块的相对收益状况，对房地产、核电、碳酸锂等板块进行了波段操作。

从 5 月份开始，市场风格发生了一定的变化，地产、食品饮料行业表现较为突出，因为前期我们

考虑到地产、食品饮料行业的相对收益较高，对这两个行业进行了减持，导致这一时期组合表现

不佳。报告期末，本基金增加了对有色金属、煤炭等早周期行业的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为 0.968 元，净值增长率为-0.72%，同期比较基准净值增

长率为 4.82%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，虽然目前国内经济低迷，外围环境动荡，但市场在持续下跌之后，对经济的悲观

情绪已有所释放，整个市场的估值水平已回归合理区间，而流动性有向好趋势，展望三季度，我

们认为市场系统性风险已经不大，对市场持谨慎乐观的态度。在 “稳增长”的基调下，经济的探

底回升将给市场带来机会。在行业配置方面，我们看好前期调整充分、估值较低的早周期板块。

另外，由于本轮经济刺激政策还兼顾了调结构的任务，所以符合十二五政策引导方向的行业将受

到更多的政策支持，也是我们关注的重点之一。在个股的选择方面，我们将综合利用公司的股票

价值评估系统和尽职调研评估系统，结合定量分析和定性分析，精选出技术、管理、资源和政策

四个方面具有优势，成长具有持续性的公司进行投资。

本基金将继续采取谨慎的操作思路，保持灵活的操作风格，充分发挥行业配置和选股优势，

以勤勉尽责的态度为基金持有人谋求长期、稳定的回报。




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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司

上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部经理。

庞少华先生，硕士，会计师。2005 年 1 月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部

经理。

朱志权先生，经济学学士。2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部投资总

监兼泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。

现任研究部研究副总监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、基金合同关于利润分配的约定：

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；

基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利

则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如投资者在不同销售机构选

择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，

基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；

4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比

例不得低于年度可供分配收益的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日；

6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3

位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产；

7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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二、本报告期,本基金每 10 份分配 0.15 元,利润分配合计 695,107.40 元(其中,现金形式发放

674,419.53 元,再投资形式发放 20,687.87 元)。符合基金合同的约定。




§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中小盘精选股票型证券

投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行

了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。




§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：泰信中小盘精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,345,176.59 14,790,563.81
结算备付金 473,399.92 4,241,843.40
存出保证金 15,961.58 -
交易性金融资产 6.4.7.2 36,075,570.70 10,706,500.00

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其中：股票投资 36,075,570.70 10,706,500.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 8,000,000.00 120,000,000.00
应收证券清算款 3,402,120.89 38,215.84
应收利息 6.4.7.5 2,652.79 9,581.75
应收股利 - -
应收申购款 3,976.14 985.22
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 51,318,858.61 149,787,690.02
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 311,817.55 -
应付赎回款 11,241.93 540,656.56
应付管理人报酬 59,811.49 233,401.27
应付托管费 9,968.58 38,900.19
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 129,753.10 37,525.90
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 245,252.11 143,537.65
负债合计 767,844.76 994,021.57
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 52,213,583.04 150,462,695.09
未分配利润 6.4.7.10 -1,662,569.19 -1,669,026.64
所有者权益合计 50,551,013.85 148,793,668.45
负债和所有者权益总计 51,318,858.61 149,787,690.02
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.968 元，基金份额总额 52,213,583.04 份。

6.2 利润表
会计主体：泰信中小盘精选股票型证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
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本期
项 目 附注号
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
一、收入 6,897,533.08
1.利息收入 566,918.16
其中：存款利息收入 6.4.7.11 102,259.72
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 464,658.44
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 7,037,030.93
其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,841,095.60
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 195,935.33
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -866,582.48
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 160,166.47
减：二、费用 1,378,754.59
1．管理人报酬 626,464.32
2．托管费 104,410.74
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.19 391,173.14
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.20 256,706.39
三、利润总额（亏损总额以“-” 5,518,778.49
号填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填 5,518,778.49
列）
注：本基金合同于 2011-10-26 正式生效，上年度可比期间（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30

日）无数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信中小盘精选股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 150,462,695.09 -1,669,026.64 148,793,668.45
金净值）
二、本期经营活动产生 - 5,518,778.49 5,518,778.49
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -98,249,112.05 -4,817,213.64 -103,066,325.69
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 24,562,026.43 503,942.08 25,065,968.51
2.基金赎回款 -122,811,138.48 -5,321,155.72 -128,132,294.20
四、本期向基金份额持 - -695,107.40 -695,107.40
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 52,213,583.04 -1,662,569.19 50,551,013.85
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高清海______ ______韩波______ ____庞少华____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

泰信中小盘精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1138 号《关于核准泰信中小盘精选股票型证券投资基

金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰

信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限

不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 262,307,424.58 元，经普华永道中天会计

师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 408 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，

《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 10 月 26 日正式生效，基金合同生效

日的基金份额总额为 262,332,100.87 份基金份额，其中认购资金利息折合 24,676.29 份基金份额。

本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各
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类股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、

资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的

相关规定）。本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低

于基金资产净值的 5%，债券、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规和监管机构的规定执

行。本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票投资资产的 80%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允

许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012

年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
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知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。



6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 3,345,176.59
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 3,345,176.59



6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 39,284,691.53 36,075,570.70 -3,209,120.83
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,284,691.53 36,075,570.70 -3,209,120.83



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6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 8,000,000.00 -
合计 8,000,000.00 -



6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 865.19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 191.70
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 828.89
应收申购款利息 767.01
其他 -
合计 2,652.79



6.4.7.6 其他资产

无。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 129,753.10
银行间市场应付交易费用 -
合计 129,753.10
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 42.37
预提费用 245,209.74
合计 245,252.11



6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 150,462,695.09 150,462,695.09
本期申购 24,562,026.43 24,562,026.43
本期赎回(以"-"号填列) -122,811,138.48 -122,811,138.48
本期末 52,213,583.04 52,213,583.04
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 436,804.62 -2,105,831.26 -1,669,026.64
本期利润 6,385,360.97 -866,582.48 5,518,778.49
本期基金份额交易 -1,797,011.71 -3,020,201.93 -4,817,213.64
产生的变动数
其中：基金申购款 2,181,321.80 -1,677,379.72 503,942.08
基金赎回款 -3,978,333.51 -1,342,822.21 -5,321,155.72
本期已分配利润 -695,107.40 - -695,107.40
本期末 4,330,046.48 -5,992,615.67 -1,662,569.19



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 62,614.84

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定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 38,877.51
其他 767.37
合计 102,259.72
注：其他为直销申购款利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 121,329,724.99
减：卖出股票成本总额 114,488,629.39
买卖股票差价收入 6,841,095.60



6.4.7.13 债券投资收益

无。

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15 衍生工具收益

无。

6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 195,935.33
基金投资产生的股利收益 -
合计 195,935.33



6.7.4.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -866,582.48
——股票投资 -866,582.48
——债券投资 -

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——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -866,582.48



6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 160,132.59
转出基金补偿费 33.88
合计 160,166.47
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由赎回费和申购补差费两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金

的基金资产。

6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 391,173.14
银行间市场交易费用 -
合计 391,173.14



6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 210,923.72
帐户维护费 8,950.76
银行划款手续费 6,996.65
合计 256,706.39




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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至

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2012 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 626,464.32
其中：支付销售机构的客户维护费 107,151.39
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X

1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 104,410.74
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
持有的基金
关联方名称 持有的基金份额
持有的 持有的 份额
占基金总份额的
基金份额 基金份额 占基金总份
比例
额的比例
山东省国际信托 20,000,000.00 38.30% 50,000,000.00 33.23%
有限公司
江苏省投资管理 - - 19,999,400.00 13.29%
有限责任公司




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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入
中国银行 3,345,176.59 62,614.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润
序
权益 基金份额分 发放总额 发放总额 分配 备注
号 场外
登记日 红数 合计
1 2012 年 5 月 14 日 2012 年 5 月 14 日 0.150 674,419.53 20,687.87 695,107.40
合 - - 0.150 674,419.53 20,687.87 695,107.40
计



6.4.12 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌
股票代 股票 期末 期末估值总 备
停牌日期 停牌原因 估值单 复牌日期 开盘单 数量（股）
码 名称 成本总额 额 注
价 价
晶源 2012 年 6 月 重大事项 2012 年 7 月
002049 21.72 23.00 185,000 3,719,142.19 4,018,200.00 -
电子 5日 临时停牌 12 日
辽通 2012 年 6 月 重大事项 2012 年 7 月
000059 7.91 8.15 355,700 3,487,354.01 2,813,587.00 -
化工 26 日 临时停牌 3日




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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型证券投资基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场

基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的

与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从

事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取

得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经

营管理行为进行监督的四道监控防线。

监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监

督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个

控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营

过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目

标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监

察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

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存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的

交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性

很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在

证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借

入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

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本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金，其余大部分金融资产和金融负

债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金

的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日
资产
银行存款 3,345,176.59 - - - 3,345,176.59

结算备付金 473,399.92 - - - 473,399.92

存出保证金 - - - 15,961.58 15,961.58

交易性金融资产 - - - 36,075,570.70 36,075,570.70

买 入 返 售 金 融 资 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
产
应收证券清算款 - - - 3,402,120.89 3,402,120.89

应收利息 - - - 2,652.79 2,652.79

应收申购款 - - - 3,976.14 3,976.14

其他资产 - - - - -

资产总计 11,818,576.51 - - 39,500,282.10 51,318,858.61
负债
应付证券清算款 - - - 311,817.55 311,817.55
应付赎回款 - - - 11,241.93 11,241.93
应付管理人报酬 - - - 59,811.49 59,811.49
应付托管费 - - - 9,968.58 9,968.58
应付交易费用 - - - 129,753.10 129,753.10
其他负债 - - - 245,252.11 245,252.11
负债总计 - - - 767,844.76 767,844.76
利率敏感度缺口 11,818,576.51 - - 38,732,437.34 50,551,013.85
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 12 月 31 日
资产
银行存款 14,790,563.81 - - - 14,790,563.81
结算备付金 4,241,843.40 - - - 4,241,843.40
交易性金融资产 - - - 10,706,500.00 10,706,500.00
买入返售金融资产 120,000,000.00 - - - 120,000,000.00
应收证券清算款 - - - 38,215.84 38,215.84
应收利息 - - - 9,581.75 9,581.75
应收申购款 - - - 985.22 985.22
资产总计 139,032,407.21 - - 10,755,282.81 149,787,690.02
负债
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应付赎回款 - - - 540,656.56 540,656.56
应付管理人报酬 - - - 233,401.27 233,401.27
应付托管费 - - - 38,900.19 38,900.19
应付交易费用 - - - 37,525.90 37,525.90
其他负债 - - - 143,537.65 143,537.65
负债总计 - - - 994,021.57 994,021.57
利率敏感度缺口 139,032,407.21 - - 9,761,261.24 148,793,668.45

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券（2011 年 12 月 31 日：同），因此市场利率

的变动对于本基金资产净值无重大影响（2011 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票和债券，所面

临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券

市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中采取“自上而下”和“自下而上”相结

合的投资策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组

合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种

进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资

组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的

60%-95%，债券、现金类资产及权证、资产支持证券占基金资产的 5%-40%。本基金的基金管理人

每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括

VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控

制。



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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 36,075,570.70 71.36 10,706,500.00 7.20
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 36,075,570.70 71.36 10,706,500.00 7.20



6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）
业绩比较基准上升 5% -133,720.09
业绩比较基准下降 5% 133,720.09

注：截至上年度末本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法对本基金资产

净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 36,075,570.70 70.30
其中：股票 36,075,570.70 70.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -

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4 买入返售金融资产 8,000,000.00 15.59
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 3,818,576.51 7.44
6 其他各项资产 3,424,711.40 6.67
合计 51,318,858.61 100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 687,000.00 1.36
B 采掘业 4,214,544.70 8.34
C 制造业 18,603,652.00 36.80
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,813,587.00 5.57
C5 电子 4,214,100.00 8.34
C6 金属、非金属 7,689,223.00 15.21
C7 机械、设备、仪表 3,018,242.00 5.97
C8 医药、生物制品 868,500.00 1.72
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 1,349,250.00 2.67
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 3,159,300.00 6.25
K 社会服务业 645,000.00 1.28
L 传播与文化产业 6,161,024.00 12.19
M 综合类 1,255,800.00 2.48
合计 36,075,570.70 71.36



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）

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1 601928 凤凰传媒 586,900 5,047,340.00 9.98
2 002049 晶源电子 185,000 4,018,200.00 7.95
3 000059 辽通化工 355,700 2,813,587.00 5.57
4 000797 中国武夷 435,000 2,079,300.00 4.11
5 002483 润邦股份 165,500 1,956,210.00 3.87
6 600362 江西铜业 80,000 1,912,800.00 3.78
7 002428 云南锗业 91,100 1,906,723.00 3.77
8 600961 株冶集团 180,000 1,771,200.00 3.50
9 000807 云铝股份 300,000 1,767,000.00 3.50
10 601886 江河幕墙 75,000 1,349,250.00 2.67
11 600846 同济科技 260,000 1,255,800.00 2.48
12 000937 冀中能源 80,000 1,221,600.00 2.42
13 300148 天舟文化 70,800 1,113,684.00 2.20
14 000667 名流置业 500,000 1,080,000.00 2.14
15 601699 潞安环能 50,000 1,037,000.00 2.05
16 002155 辰州矿业 47,000 909,920.00 1.80
17 000837 秦川发展 131,400 904,032.00 1.79
18 000566 海南海药 45,000 868,500.00 1.72
19 600348 阳泉煤业 50,799 777,224.70 1.54
20 601118 海南橡胶 100,000 687,000.00 1.36
21 002306 湘鄂情 60,000 645,000.00 1.28
22 002547 春兴精工 30,000 331,500.00 0.66
23 600395 盘江股份 10,000 268,800.00 0.53
24 000050 深天马Ａ 30,000 195,900.00 0.39
25 002638 勤上光电 10,000 158,000.00 0.31



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 601928 凤凰传媒 9,245,597.19 6.21
2 600106 重庆路桥 6,950,406.72 4.67
3 600312 平高电气 6,794,108.96 4.57
4 600239 云南城投 6,101,992.59 4.10
5 000837 秦川发展 5,885,330.20 3.96
6 600143 金发科技 4,926,448.46 3.31

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7 600260 凯乐科技 4,795,510.70 3.22
8 002298 鑫龙电器 4,406,990.49 2.96
9 000797 中国武夷 4,364,171.07 2.93
10 000059 辽通化工 3,487,354.01 2.34
11 000061 农 产 品 3,295,553.15 2.21
12 002483 润邦股份 3,048,857.26 2.05
13 002438 江苏神通 2,949,941.60 1.98
14 600675 中华企业 2,903,275.32 1.95
15 000009 中国宝安 2,782,541.01 1.87
16 601866 中海集运 2,488,793.30 1.67
17 000735 罗 牛 山 2,414,412.00 1.62
18 600716 凤凰股份 2,376,834.11 1.60
19 601727 上海电气 2,353,633.68 1.58
20 002177 御银股份 2,307,003.00 1.55

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600106 重庆路桥 9,894,588.20 6.65
2 600312 平高电气 7,743,249.17 5.20
3 000797 中国武夷 7,543,449.81 5.07
4 600239 云南城投 6,223,191.09 4.18
5 600260 凯乐科技 6,105,288.83 4.10
6 002049 同方国芯 5,246,274.72 3.53
7 002298 鑫龙电器 4,994,301.05 3.36
8 600143 金发科技 4,910,083.37 3.30
9 000837 秦川发展 4,635,961.00 3.12
10 601928 凤凰传媒 3,888,678.26 2.61
11 000061 农 产 品 3,233,398.54 2.17
12 002438 江苏神通 3,215,042.43 2.16
13 600675 中华企业 3,028,507.90 2.04
14 000009 中国宝安 2,708,882.84 1.82
15 601727 上海电气 2,460,025.43 1.65
16 002466 天齐锂业 2,431,216.70 1.63

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17 002177 御银股份 2,403,797.00 1.62
18 601866 中海集运 2,398,349.97 1.61
19 600716 凤凰股份 2,381,170.99 1.60
20 000401 冀东水泥 2,292,434.99 1.54

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 140,724,282.57
卖出股票收入（成交）总额 121,329,724.99
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填

列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末本基金未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,961.58
2 应收证券清算款 3,402,120.89
3 应收股利 -
4 应收利息 2,652.79

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5 应收申购款 3,976.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 3,424,711.40




7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元
流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 002049 晶源电子 4,018,200.00 7.95 重大事项临时停牌
2 000059 辽通化工 2,813,587.00 5.57 重大事项临时停牌



7.9.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权

证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。本报告涉及合计数相关比例的，

均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。






§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
530 98,516.19 30,234,658.14 57.91% 21,978,924.90 42.09%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

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基金管理公司所有从业人 38,022.47 0.07%
员持有本开放式基金
注：1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：0 万

2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：0 万


§9 开放式基金份额变动

单位：份
本报告期期初基金份额总额 150,462,695.09
本报告期基金总申购份额 24,562,026.43
减:本报告期基金总赎回份额 122,811,138.48
本报告期期末基金份额总额 52,213,583.04

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

我公司诉华远星海运有限公司房屋租赁合同纠纷一案经浦东新区法院 2011 年 11 月 28 日受

理后，于 2012 年 1 月 4 日首次公开开庭进行了审理。法院依法追加了上海宏普实业投资有限公

司作为第三人参加诉讼，并组成合议庭于 2012 年 6 月 19 日第二次公开开庭进行审理，本案现已

审理终结。法院支持我公司全部诉求，判决华远星海运有限公司向我公司支付剩余租金及其违约

金。本公司认为，上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。

除此以外，无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。




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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况发生。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
招商证券 1 38,546,272.93 14.75% 31,980.07 14.63% -

浙商证券 1 36,460,523.71 13.95% 30,991.16 14.18% -

中金公司 1 29,828,468.73 11.41% 25,583.53 11.70% -

财富证券 1 25,076,837.39 9.60% 21,315.34 9.75% -

中银国际 2 22,473,386.26 8.60% 18,259.71 8.35% -

中信证券 2 19,323,321.52 7.39% 16,424.74 7.51% -

光大证券 1 16,997,640.70 6.50% 14,447.90 6.61% -

东方证券 1 16,113,017.61 6.17% 13,091.90 5.99% -

海通证券 2 15,155,817.69 5.80% 12,314.28 5.63% -

第一创业 1 9,755,561.00 3.73% 8,292.14 3.79% -

华泰联合 1 9,697,559.38 3.71% 7,879.30 3.60% -

长江证券 1 6,909,012.49 2.64% 5,613.69 2.57% -

申银万国 1 6,872,406.72 2.63% 5,841.49 2.67% -

方正证券 1 6,085,028.16 2.33% 4,944.08 2.26% -

国泰君安 1 1,948,613.27 0.75% 1,583.24 0.72% -

国联证券 1 78,000.00 0.03% 66.30 0.03% -

五矿证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -


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中信建投 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

金元证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】

48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所

有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公

司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究

成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定

是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信优质生活基金、泰信蓝筹精选基金、泰信增强收

益基金、泰信中证 200 指数基金共用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
浙商证券 - - 470,000,000.00 14.56% - -

中金公司 - - 108,000,000.00 3.35% - -

财富证券 - - 257,000,000.00 7.96% - -

中信证券 - - 5,000,000.00 0.15% - -

光大证券 - - 10,000,000.00 0.31% - -

第一创业 - - 190,000,000.00 5.89% - -

申银万国 - -1,333,000,000.00 41.29% - -

国联证券 - - 490,000,000.00 15.18% - -

上海证券 - - 365,000,000.00 11.31% - -




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10.8 其他重大事件
序
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
号
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
1 2011 年 4 季报 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
（www.ftfund.com） 2012 年 1 月 20 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
2 在直销渠道开通定投、转换业务 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
（www.ftfund.com） 2012 年 2 月 4 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
新增中信证券（浙江）为代销机
3 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
构
（www.ftfund.com） 2012 年 2 月 10 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
4 2011 年年报 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
（www.ftfund.com） 2012 年 3 月 26 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
在渤海证券、中航证券开通转换
5 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
业务
（www.ftfund.com） 2012 年 3 月 27 日
在中信证券、中信万通、中信证 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
6 券（浙江）、国信证券、平安证券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
开通定投及转换业务 （www.ftfund.com） 2012 年 3 月 27 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
在国都证券开通转换及费率优惠
7 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
业务
（www.ftfund.com） 2012 年 3 月 28 日
在海通证券、长城证券、华安证 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
券、江海证券、信达证券、中信 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
8
建投证券开通定投、转换及费率 （www.ftfund.com）
优惠业务 2012 年 3 月 28 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
9 新增中信万通为代销机构 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
（www.ftfund.com） 2012 年 3 月 30 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
10 参加工商银行费率优惠业务 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
（www.ftfund.com） 2012 年 4 月 7 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
在华宝证券开通定投、转换、费
11 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
率优惠业务的公告
（www.ftfund.com） 2012 年 4 月 21 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
12 新增大通证券为代销机构 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
（www.ftfund.com） 2012 年 4 月 21 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
13 2012 年 1 季度报告 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
（www.ftfund.com） 2012 年 4 月 24 日
14 第一次分红 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 2012 年 5 月 10 日
第 40 页 共 41 页
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时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
15 停牌股票估值调整 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
（www.ftfund.com） 2012 年 6 月 5 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
在上海证券开通转换、费率优惠
16 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
业务
（www.ftfund.com） 2012 年 6 月 13 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
17 停牌股票估值调整 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
（www.ftfund.com） 2012 年 6 月 27 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
18 参加中信银行费率优惠业务 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 公 司 网 站
（www.ftfund.com） 2012 年 6 月 28 日




§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰信中小盘精选股票型证券投资基金设立的文件

2、《泰信中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》

3、《泰信中小盘精选股票型证券投资基金招募说明书》

4、《泰信中小盘精选股票型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

11.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的

工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

11.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户

服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。



泰信基金管理有限公司
2012 年 8 月 29 日


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