泰信增强收益债券型证券投资基金
2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2011 年 8 月 25 日
泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................14
§5 托管人报告.........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................15
6.1 资产负债表.................................................................................................................................15
6.2 利润表........................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................17
6.4 报表附注....................................................................................................................................18
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................34
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................37
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................37
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................38
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................39
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
§10 重大事件揭示...................................................................................................................................39
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................39
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................40
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................42
§11 备查文件目录...................................................................................................................................43
11.1 备查文件目录...........................................................................................................................43
11.2 存放地点...................................................................................................................................43
11.3 查阅方式...................................................................................................................................43
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信增强收益债券型证券投资基金
基金简称 泰信债券增强收益
基金主代码 290007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 7 月 29 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 216,581,946.56 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C
下属分级基金的交易代码： 290007 291007
报告期末下属分级基金的份额总额 184,954,087.09 份 31,627,859.47 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购等手段
谋求高于比较基准的收益。
投资策略 本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期
及利益走势、企业盈利和信用状况、基金流动性情况等的动态
分析，通过召开投资决策委员会，确定基金中各类资产的配置
比例范围，并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，定期
对资产策略配置比例进行调整。
业绩比较基准 80%*上证企业债指数+20%*上证国债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险、低收益品
种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基
金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 唐国培 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 021-20899032 010-66594855
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区银城中路 北京西城区复兴门内大街 1 号
200 号中银大厦 42F
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
办公地址 上海市浦东新区浦东南路 北京西城区复兴门内大街 1 号
256 号 华夏银行大厦
36-37 层
邮政编码 200120 100818
法定代表人 孟凡利 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大
厦 36-37 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大
厦 36-37 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
基金级别 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 1 月 1 日 – 2011 报告期(2011 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2011 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 5,304,218.54 660,230.42
本期利润 2,529,249.77 161,089.00
加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0040
本期加权平均净值利润率 0.88% 0.40%
本期基金份额净值增长率 0.47% 0.26%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,779,666.35 178,687.99
期末可供分配基金份额利润 0.0096 0.0056
期末基金资产净值 186,733,753.44 31,806,547.46
期末基金份额净值 1.0096 1.0056
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 5.98% 5.17%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰信债券增强收益 A
份额净值 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 增长率标 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
准差② 准差④
过去一个月 -0.48% 0.05% -0.02% 0.03% -0.46% 0.02%
过去三个月 0.20% 0.13% 0.87% 0.03% -0.67% 0.10%
过去六个月 0.47% 0.21% 1.74% 0.03% -1.27% 0.18%
过去一年 8.76% 0.28% 2.91% 0.04% 5.85% 0.24%
过去三年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
自基金合同
生效日起至 5.98% 0.31% 9.20% 0.06% -3.22% 0.25%
今
泰信债券增强收益 C
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 -0.52% 0.05% -0.02% 0.03% -0.50% 0.02%
过去三个月 0.09% 0.13% 0.87% 0.03% -0.78% 0.10%
过去六个月 0.26% 0.21% 1.74% 0.03% -1.48% 0.18%
过去一年 8.33% 0.28% 2.91% 0.04% 5.42% 0.24%
过去三年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
自基金合同
生效日起至 5.17% 0.31% 9.20% 0.06% -4.03% 0.25%
今
注：本基金的业绩比较基准为：80%上证企业债指数+20%上证国债指数。
1、上证企业债指数，是按照科学客观的方法，从国内交易所上市企业债中挑选了满足一定条
件的具有代表性的债券组成样本，按照债券发行量加权计算的指数，科学地反应了我国企业债券
市场的变化。
2、上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权
而成，具有广泛的市场代表性。
3、上证企业债指数与上证国债指数很好地反映了我国债券市场的整体状况，具有较高的权威
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
和市场代表性，投资人可以从上交所行情、中国货币网等处获得。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2009 年 7 月 29 日正式生效。
2、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金
投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的
20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
3、经泰信基金管理有限公司第三届董事会 2010 年年度会议审议通过，决定马成同志不再担
任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理职务，由何俊春同志继续管理该基金。详细情况请
见公司于 2011 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金
管理有限公司关于调整泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理的公告》。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
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注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36-37 层
成立日期：2003 年 5 月 23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资
有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实
业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批
准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理
公司。
公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、电子商务部、客服中心、
基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合
管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至 2011 年 6 月底，公司有正式员工 117 人，多数具有
硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2011 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债
券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数等 10 只开放式基金。基
金资产规模 96.38 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
何俊春 投 资 副 2009 年 7 月 29 日 - 14 工商管理硕士。具有基金
女士 总 监 兼 从业资格。曾任职于上海
固 定 收 鸿安投资咨询有限公司、
益 投 资 齐鲁证券上海斜土路营
总监，本 业部。2002 年 12 月加入
基 金 基 泰信基金管理有限公司，
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
金经理、 先后担任泰信天天收益
泰 信 双 基金交易员、交易主管，
息 双 利 泰信天天收益基金经理。
债 券 基 自 2008 年 10 月 10 日起
金 基 金 担任泰信双息双利债券
经理 基金基金经理。自 2011
年 3 月起担任投资副总监
兼固定收益投资总监。
马成 本 基 金 2009 年 7 月 29 日 2011 年 4 月 27 8 经济学硕士。具有基金从
先生 基 金 经 日 业资格。2003 年 7 月加入
理 兼 泰 泰信基金管理公司，先后
信 天 天 担任理财顾问部高级经
收 益 货 理、投资管理部经理助
币 基 金 理、交易室交易主管、泰
基 金 经 信双息双利基金经理助
理 理，自 2008 年 10 月 10
日起担任泰信天天收益
货币基金基金经理。已于
2011 年 4 月 27 日离职。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、经泰信基金管理有限公司第三届董事会 2010 年年度会议审议通过，决定马成同志不再担
任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理职务，由何俊春同志继续管理该基金。详细情况请
见公司于 2011 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金
管理有限公司关于调整泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理的公告》。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰
信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符
合有关法律法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9
号）自 2008 年 3 月 20 日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以
及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
关的各环节，由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司旗下管理的其他基金中不存在与本基金风格相似的情形，相互之间的业绩表现不具
有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年沪深 300 指数下跌 2.69%，中证全债指数上涨 1.33%，中证标普可转债指数的走势
同沪深 300 的走势较为接近，下跌 2.28%。这段时间，债券和股票的投资都是困难的。前者可以
从银行间 7 天质押式回购的利率走势这一侧面看出，除了三月份处于较低的位置，其他时间基本
上处于高位，而且一月份和六月份曾经超过 8%，资金是极为紧张的。后者可以从二季度新股频频
破发以及首次出现未成功的新股发行这两件事上看出来。
到目前为止，短期的信用类和利率类债券的收益率已经基本上到达或超过前期的高点，也就
是 2007 年底的水平；而长期的的信用类和利率类债券的收益率距离当时的最高点也比较接近。目
前的债券总体收益率处于近年来较高的位置。
上半年泰信增强收益基金持有一定数量的长期信用债券，对新股申购持着非常谨慎的态度，
对以往申购的新股和转债转换得来的股票进行了减持，股票的仓位减少至 0，利率产品以短久期
为主，对交易所可转债也进行了适量的减持。三季度继续维持较高的信用债配置比例，同时适当
参与部分新股申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A 类单位净值为 1.0096 元，份额净值增长率为 0.47%，同期业绩比
较基准增长率为 1.74%；C 类单位净值为 1.0056 元，份额净值增长率为 0.26%，同期业绩比较基
准增长率为 1.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
人们往往认为政府会在抗通胀和保增长两者之间徘徊，但反观过去三十年的几次高通胀，政
府会毫不犹豫的收缩货币。上半年央行加息两次，每个月 20 号左右共六次上调存款准备金比率至
21.5%的历史高点。从去年第三季度开始，一直到可预见的未来，央行都会在做一件事情，那就是
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回收一部分它之前超发泛滥的货币，并期望能把货币数量保持在可控的水平。货币注入产生通胀
的时滞约为 20 个月，收缩货币从而控制通胀的时滞可能更长。这个估算是合理的，因为 2008 年
11 月的货币巨量注入所带来的通胀大致在 2010 年 10 月开始显现，物价成为焦点话题，也大致那
个时候央行开始加息。我们可以大致判断出来，接下来的货币仍然是紧缩的，因为目前的通胀仍
居于高位，治理通胀需要的时间不可能很短。虽然背负巨额本币负债，如果下半年通胀没有好转，
央行或许会不情愿的加息。
近期引人注意的是城投债的风险问题，加上资金紧张，城投债经历了较大幅度的下跌，收益
率大幅上行。但由于城投债的问题是个系统性问题，牵涉到中央政府、地方政府、银行等之间的
博弈，再加上对于解决城投债问题的中央政策并不明晰，我们持很谨慎的态度。近期可转债大跌，
可能部分源于正股走势暗淡，但主要的原因是由于信用债流动性差，一些需要资金的机构抛售流
动性稍好的转债，我们会留意可能出现的可转债投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司
上海证券部、鲁信香港投资有限公司，2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，9 年基金从业经验，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险
管理部经理。
庞少华先生，硕士，会计师，16 年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内
部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005 年 1 月加入泰信基金管理有限公司，现任公
司清算会计部经理。
刘强先生，工商管理硕士。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资副总监
兼泰信优质生活股票基金基金经理。
梁剑先生，硕士，具有 12 年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004
年 7 月加入泰信基金，现任研究副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定
（1）基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利，或将
分红资金按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金红利。
（2）由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管
理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为 12 次。
（5）每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 50%。基金合同生效不满三个月，收
益可不分配。
（6）基金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过
15 个工作日。
（7）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信增强收益债券型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰信增强收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,078,231.48 37,709,311.83
结算备付金 437,113.62 3,175,944.15
存出保证金 102,602.46 83,370.82
交易性金融资产 6.4.7.2 223,286,178.90 364,277,044.61
其中：股票投资 - 48,146,425.60
基金投资 - -
债券投资 223,286,178.90 316,130,619.01
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 5,088,198.90 3,429,221.54
应收股利 - -
应收申购款 30,795.81 47,958.81
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 231,023,121.17 408,722,851.76
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 10,000,000.00 40,000,000.00
应付证券清算款 1,124,012.36 3,115,511.44
应付赎回款 39,506.59 120,710.49
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
应付管理人报酬 125,139.66 190,370.20
应付托管费 41,713.21 63,456.74
应付销售服务费 10,771.43 17,868.47
应付交易费用 6.4.7.7 39,438.86 70,521.87
应交税费 817,624.04 586,747.00
应付利息 4,109.72 3,888.18
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 280,504.40 360,436.23
负债合计 12,482,820.27 44,529,510.62
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 216,581,946.56 362,505,847.99
未分配利润 6.4.7.10 1,958,354.34 1,687,493.15
所有者权益合计 218,540,300.90 364,193,341.14
负债和所有者权益总计 231,023,121.17 408,722,851.76
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0096 元，C 类基金份额净值 1.0056 元，
基金份额总份额 216,581,946.56 份，其中 A 类基金份额 184,954,087.09 份，C 类基金份额
31,627,859.47 份。
6.2 利润表
会计主体：泰信增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
附注号 本期 上年度可比期间
项 目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至 2010
2011 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 4,968,120.96 -6,666,549.88
1.利息收入 4,842,293.00 7,358,368.59
其中：存款利息收入 6.4.7.11 137,741.04 487,126.01
债券利息收入 4,704,551.96 6,847,324.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 23,917.69
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,366,441.26 -9,201,086.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,047,252.69 3,802,956.91
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -698,309.41 -13,040,431.59
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 17,497.98 36,388.08
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -3,274,110.19 -4,869,174.67
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 33,496.89 45,342.80
列）
减：二、费用 2,277,782.19 4,444,417.92
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 986,783.50 2,189,008.61
2．托管费 6.4.10.2.2 328,927.84 729,669.56
3．销售服务费 6.4.10.2.3 81,274.91 458,469.17
4．交易费用 6.4.7.18 193,237.13 330,808.43
5．利息支出 490,055.13 539,105.03
其中：卖出回购金融资产支出 490,055.13 539,105.03
6．其他费用 6.4.7.19 197,503.68 197,357.12
三、利润总额（亏损总额以“-” 2,690,338.77 -11,110,967.80
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 2,690,338.77 -11,110,967.80
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 362,505,847.99 1,687,493.15 364,193,341.14
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 2,690,338.77 2,690,338.77
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -145,923,901.43 -2,419,477.58 -148,343,379.01
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 56,367,974.72 223,495.95 56,591,470.67
2.基金赎回款 -202,291,876.15 -2,642,973.53 -204,934,849.68
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
五、期末所有者权益 216,581,946.56 1,958,354.34 218,540,300.90
（基金净值）
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 719,662,329.14 -8,650,750.23 711,011,578.91
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - -11,110,967.80 -11,110,967.80
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -670,155.30 625,772.60 -44,382.70
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 166,266,189.57 -1,986,441.37 164,279,748.20
2.基金赎回款 -166,936,344.87 2,612,213.97 -164,324,130.90
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 718,992,173.84 -19,135,945.43 699,856,228.41
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高清海______ ______韩波______ ____庞少华____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰信增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2009]480 号《关于核准泰信增强收益债券型证券投资基金募集的
批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信增强收
益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,175,877,200.51 元，折合为 1,175,877,200.51 份
基金份额(其中 A 类份额 723,971,941.85 份，C 类份额 451,905,258.66 份)，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第 128 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
案，《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》于 2009 年 7 月 29 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 1,175,986,774.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 109,574.21 份基金
份额(其中 A 类份额 69,303.32 份，C 类份额 40,270.89 份)。本基金的基金管理人为泰信基金管
理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《泰信增强收益债券型证券投资基金
招募说明书》，本基金自募集期起根据申购费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为 A 类；不收取认购/申购费，而从本
类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金
费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各
类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别
的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、
短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债等；本基金也可投资于一级市场
新股、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权
证等。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产的比例不高于
基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业
绩比较基准为：80%上证企业债指数+20%上证国债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011
年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 2,078,231.48
定期存款 -
其他存款 -
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
合计： 2,078,231.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
交易所市场 197,556,138.97 194,870,578.90 -2,685,560.07
债券
银行间市场 28,925,749.48 28,415,600.00 -510,149.48
合计 226,481,888.45 223,286,178.90 -3,195,709.55
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 226,481,888.45 223,286,178.90 -3,195,709.55
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 705.78
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 177.03
应收债券利息 5,087,316.03
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.06
其他 -
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
合计 5,088,198.90
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 39,438.86
银行间市场应付交易费用 -
合计 39,438.86
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 36.88
预提费用 280,467.52
合计 280,504.40
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰信债券增强收益 A
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 312,396,321.33 312,396,321.33
本期申购 47,713,040.05 47,713,040.05
本期赎回(以"-"号填列) -175,155,274.29 -175,155,274.29
本期末 184,954,087.09 184,954,087.09
泰信债券增强收益 C
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 50,109,526.66 50,109,526.66
本期申购 8,654,934.67 8,654,934.67
本期赎回(以"-"号填列) -27,136,601.86 -27,136,601.86
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
本期末 31,627,859.47 31,627,859.47
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰信债券增强收益 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,827,117.94 -5,288,923.10 1,538,194.84
本期利润 5,304,218.54 -2,774,968.77 2,529,249.77
本期基金份额交易 -5,063,257.67 2,775,479.41 -2,287,778.26
产生的变动数
其中：基金申购款 1,523,857.86 -1,331,076.01 192,781.85
基金赎回款 -6,587,115.53 4,106,555.42 -2,480,560.11
本期已分配利润 - - -
本期末 7,068,078.81 -5,288,412.46 1,779,666.35
泰信债券增强收益 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 995,407.84 -846,109.53 149,298.31
本期利润 660,230.42 -499,141.42 161,089.00
本期基金份额交易 -574,999.58 443,300.26 -131,699.32
产生的变动数
其中：基金申购款 237,769.71 -207,055.61 30,714.10
基金赎回款 -812,769.29 650,355.87 -162,413.42
本期已分配利润 - - -
本期末 1,080,638.68 -901,950.69 178,687.99
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 123,537.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 13,328.83
其他 874.33
合计 137,741.04
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 86,642,285.93
减：卖出股票成本总额 82,595,033.24
买卖股票差价收入 4,047,252.69
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券、债转股及债券到期兑付成交总额 664,684,938.45
减：卖出债券、债转股及债券到期兑付成本总额 659,100,035.13
减：应收利息总额 6,283,212.73
债券投资收益 -698,309.41
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 17,497.98
基金投资产生的股利收益 -
合计 17,497.98
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -3,274,110.19
——股票投资 -4,545,359.17
——债券投资 1,271,248.98
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,274,110.19
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 33,071.63
转出基金补偿费 290007 335.65
转出基金补偿费 291007 89.61
合计 33,496.89
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金
的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 191,387.13
银行间市场交易费用 1,850.00
合计 193,237.13
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 37,191.88
信息披露费 138,848.72
帐户维护费 8,926.92
银行划款手续费 12,536.16
合计 197,503.68
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 986,783.50 2,189,008.61
其中：支付销售机构的客户维护费 62,165.90 295,501.13
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 328,927.84 729,669.56
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期
各关联方名称 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C 合计
泰信基金管理有限公司 - 608.49 608.49
中国银行 - 27,819.46 27,819.46
合计 - 28,427.95 28,427.95
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C 合计
泰信基金管理有限公司 - 550.57 550.57
中国银行 - 332,876.81 332,876.81
合计 - 333,427.38 333,427.38
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各
基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
名称
中国银行 19,528,119.45 - - - - -
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
交易金 利息收 交易
各关联方 基金买入 基金卖出 利息支出
额 入 金额
名称
中国银行 78,541,549.59 159,623,465.93 - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 上年度可比期间
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C 合计
期初持有的基金份额 17,999,360.00 - 17,999,360.00
期间申购总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回总份额 - - -
期末持有的基金份额 17,999,360.00 - 17,999,360.00
期末持有的基金份额 3.47% - 3.47%
占基金总份额比例
注：基金管理人泰信基金管理有限公司于 2010 年 12 月 7 日赎回本公司固有资金投资所持有的泰
信增强收益债券型证券投资基金 17,999,360 份。交易委托中国银行办理，适用手续费与公告
一致。详情请见 2010 年 12 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公
司网站上的《泰信基金管理有限公司关于赎回旗下泰信增强收益债券型证券投资基金的公
告》。截至本报告期末，基金管理人泰信基金管理有限公司未持有泰信增强收益债券型证券投
资基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,078,231.48 123,537.88 73,654,485.12 476,363.71
注：本基金的银行存款均由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 10,000,000.00 元，于 2011 年 7 月 5 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回
购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券
投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控
制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适
中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经
营管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监
督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个
控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营
过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目
标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监
察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按中国人民银行信用评级管理指导意见设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 56,434,772.50 31,522,654.80
合计 56,434,772.50 31,522,654.80
注：未评级的部分为国债及央票。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
AAA 13,564,333.50 49,856,208.50
AAA 以下 153,287,072.90 166,429,755.71
未评级 - 68,322,000.00
合计 166,851,406.40 284,607,964.21
注：评级的部分为国债及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
除卖出回购金融资产款余额计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一
个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金
等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产
银行存款 2,078,231.48 - - - 2,078,231.48
结算备付金 437,113.62 - - - 437,113.62
存出保证金 - - - 102,602.46 102,602.46
交易性金融资产 56,434,772.50 90,533,584.20 76,317,822.20 - 223,286,178.90
应收利息 - - - 5,088,198.90 5,088,198.90
应收申购款 - - - 30,795.81 30,795.81
资产总计 58,950,117.60 90,533,584.20 76,317,822.20 5,221,597.17 231,023,121.17
负债
卖出回购金融资产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
款
应付证券清算款 - - - 1,124,012.36 1,124,012.36
应付赎回款 - - - 39,506.59 39,506.59
应付管理人报酬 - - - 125,139.66 125,139.66
应付托管费 - - - 41,713.21 41,713.21
应付销售服务费 - - - 10,771.43 10,771.43
应付交易费用 - - - 39,438.86 39,438.86
应付利息 - - - 4,109.72 4,109.72
应交税费 - - - 817,624.04 817,624.04
其他负债 - - - 280,504.40 280,504.40
负债总计 10,000,000.00 - - 2,482,820.27 12,482,820.27
利率敏感度缺口 48,950,117.60 90,533,584.20 76,317,822.20 2,738,776.90 218,540,300.90
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 37,709,311.83 - - - 37,709,311.83
结算备付金 3,175,944.15 - - - 3,175,944.15
存出保证金 - - - 83,370.82 83,370.82
交易性金融资产 31,522,654.80 189,599,730.86 95,008,233.35 48,146,425.60 364,277,044.61
应收利息 - - - 3,429,221.54 3,429,221.54
应收申购款 - - - 47,958.81 47,958.81
其他资产 - - - - -
资产总计 72,407,910.78 189,599,730.86 95,008,233.35 51,706,976.77 408,722,851.76
负债
卖出回购金融资产 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00
款
应付证券清算款 - - - 3,115,511.44 3,115,511.44
应付赎回款 - - - 120,710.49 120,710.49
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
应付管理人报酬 - - - 190,370.20 190,370.20
应付托管费 - - - 63,456.74 63,456.74
应付销售服务费 - - - 17,868.47 17,868.47
应付交易费用 - - - 70,521.87 70,521.87
应付利息 - - - 3,888.18 3,888.18
应交税费 - - - 586,747.00 586,747.00
其他负债 - - - 360,436.23 360,436.23
负债总计 40,000,000.00 - - 4,529,510.62 44,529,510.62
利率敏感度缺口 32,407,910.78 189,599,730.86 95,008,233.35 47,177,466.15 364,193,341.14
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
（ 2011 年 6 月 30 日 ） （ 2010 年 12 月 31 日 ）
市场利率下降 25 个基点 1,281,481.36 2,360,000.00
市场利率上升 25 个基点 -1,263,981.30 -2,330,000.00
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券类资产的比例不低
于基金资产的 80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%。本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value
at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资
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资产净 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 - - 48,146,425.60 13.22
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 223,286,178.90 102.17 316,130,619.01 86.80
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 223,286,178.90 102.17 364,277,044.61 100.02
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
（ 2011 年 6 月 30 日 ） （ 2010 年 12 月 31 日 ）
1. 业绩比较基准上升 5% 1,452,200.43 2,240,000.00
2. 业绩比较基准下降 5% -1,452,200.43 -2,240,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 223,286,178.90 96.65
其中：债券 223,286,178.90 96.65
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,515,345.10 1.09
6 其他各项资产 5,221,597.17 2.26
合计 231,023,121.17 100.00
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
报告期末本基金未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末本基金未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）
1 000630 铜陵有色 18,490,298.41 5.08
2 601216 内蒙君正 12,328,750.00 3.39
3 000783 长江证券 6,335,000.00 1.74
4 601199 江南水务 1,181,768.00 0.32
5 601116 三江购物 621,600.40 0.17
6 300164 通源石油 25,550.00 0.01
7 300186 大华农 11,000.00 0.00
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 000630 铜陵有色 19,207,299.48 5.27
2 600795 国电电力 12,987,660.50 3.57
3 601216 内蒙君正 11,574,096.36 3.18
4 601006 大秦铁路 10,749,251.19 2.95
5 000783 长江证券 6,350,973.00 1.74
6 300132 青松股份 2,857,452.00 0.78
7 300138 晨光生物 2,619,071.38 0.72
8 002465 海格通信 2,400,361.58 0.66
9 002499 科林环保 2,255,368.75 0.62
10 300127 银河磁体 1,958,586.12 0.54
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11 300133 华策影视 1,724,976.15 0.47
12 300128 锦富新材 1,698,715.76 0.47
13 002484 江海股份 1,644,112.80 0.45
14 000960 锡业股份 1,630,090.00 0.45
15 002495 佳隆股份 1,555,832.38 0.43
16 002486 嘉麟杰 1,516,478.35 0.42
17 002502 骅威股份 1,300,377.18 0.36
18 601199 江南水务 902,569.50 0.25
19 300118 东方日升 897,941.65 0.25
20 601116 三江购物 664,303.80 0.18
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 38,993,966.81
卖出股票收入（成交）总额 86,642,285.93
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例（％）
1 国家债券 56,434,772.50 25.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 138,515,340.50 63.38
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 28,336,065.90 12.97
8 其他 - -
合计 223,286,178.90 102.17
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
1 019101 11 国债 01 300,000 30,003,000.00 13.73
2 122067 11 南钢债 200,000 19,998,000.00 9.15
3 122033 09 富力债 180,010 18,782,243.40 8.59
4 098082 09 华西债 190,000 18,646,600.00 8.53
5 122021 09 广汇债 159,370 16,650,977.60 7.62
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金不从二级市场主动投资股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 102,602.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,088,198.90
5 应收申购款 30,795.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 5,221,597.17
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
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1 110009 双良转债 7,857,787.60 3.60
2 110007 博汇转债 6,348,860.00 2.91
3 113002 工行转债 3,554,100.00 1.63
4 110011 歌华转债 1,133,100.00 0.52
5 125731 美丰转债 565,084.80 0.26
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资股票及分离交易可转
债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额 户均持有的
户数
级别 基金份额 占总份额 占总份
(户) 持有份额 持有份额
比例 额比例
泰 信 1,465 126,248.52 157,412,174.60 85.11% 27,541,912.49 14.89%
债 券
增 强
收益 A
泰 信 1,350 23,428.04 30,002.40 0.09% 31,597,857.07 99.91%
债 券
增 强
收益 C
合计 2,815 76,938.52 157,442,177.00 72.69% 59,139,769.56 27.31%
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额；对合计数，比例的分母采用所有下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
无。
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C
基金合同生效日（2009 年 7 月 29 日）基金 724,041,245.17 451,945,529.55
份额总额
本报告期期初基金份额总额 312,396,321.33 50,109,526.66
本报告期基金总申购份额 47,713,040.05 8,654,934.67
减：本报告期基金总赎回份额 175,155,274.29 27,136,601.86
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 184,954,087.09 31,627,859.47
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经泰信基金管理有限公司第三届董事会 2010 年年度会议审议通过，决定马成同
志不再担任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理职务，由何俊春同志继续管理该基金。该
基金经理变动已按相关规定向中国证券业协会和上海证监局进行备案。详细情况请见公司于 2011
年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关
于调整泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理的公告》。
本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任
职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作
调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并
公告。
除此以外，报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
新时代证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
长财证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
申银万国 1 33,849,335.69 39.07% 28,771.15 40.08% -
华泰联合证券 1 11,063,337.99 12.77% 8,988.91 12.52% -
江海证券 1 10,130,701.14 11.69% 8,231.33 11.47% -
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
中银国际 2 8,774,755.60 10.13% 7,129.51 9.93% -
招商证券 1 5,729,427.52 6.61% 4,655.29 6.49% -
海通证券 2 5,534,743.38 6.39% 4,496.97 6.26% -
国泰君安 1 4,928,715.02 5.69% 4,004.63 5.58% -
东方证券 1 3,547,723.93 4.09% 2,882.54 4.02% -
中投证券 1 3,028,545.66 3.50% 2,574.22 3.59% -
财富证券 1 55,000.00 0.06% 46.75 0.07% -
信泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】
48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所
有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公
司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究
成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定
是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信优质生活基金、泰信蓝筹精选基金、泰信中证
200 指数基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
申银万国 307,249,445.85 30.56% 130,000,000.00 12.92% - -
华泰联合证券 2,785,832.22 0.28% - - - -
江海证券 35,097,781.13 3.49% - - - -
中银国际 46,934,953.53 4.67% - - - -
招商证券 6,324,379.15 0.63% - - - -
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
海通证券 105,223,576.06 10.47% 100,000,000.00 9.94% - -
国泰君安 5,408,413.53 0.54% - - - -
东方证券 26,314,984.92 2.62% - - - -
中投证券 95,317,747.73 9.48% - - - -
财富证券 129,994,270.06 12.93% 240,000,000.00 23.86% - -
中金公司 14,208,936.81 1.41% 50,000,000.00 4.97% - -
万联证券 2,388,956.80 0.24% - - - -
安信证券 74,194,943.70 7.38% 173,000,000.00 17.20% - -
国联证券 55,441,803.32 5.51% 203,000,000.00 20.18% - -
广发证券 20,008,263.02 1.99% - - - -
上海证券 13,429,058.21 1.34% 20,000,000.00 1.99% - -
中信证券 65,124,144.20 6.48% 90,000,000.00 8.95% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 新增恒泰长财证券为代销 《中国证券报》、《上海证
机构 券报》、《证券时报》及公 2011 年 1 月 12 日
司网站（www.ftfund.com）
2 2010 年 4 季度基金报告 《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及公 2011 年 1 月 22 日
司网站（www.ftfund.com）
3 参加中国银行网上银行和 《中国证券报》、《上海证
定期定额申购费率优惠活 券报》、《证券时报》及公 2011 年 2 月 24 日
动 司网站（www.ftfund.com）
4 新增广州证券为代销机构 《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 3 日
司网站（www.ftfund.com）
5 调整本基金在中国银行定 《中国证券报》、《上海证
投起点金额 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 11 日
司网站（www.ftfund.com）
6 参加国泰君安证券、华泰证 《中国证券报》、《上海证
券费率优惠活动 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 14 日
司网站（www.ftfund.com）
7 公司网上直销平台新增 《中国证券报》、《上海证
“天天盈”渠道 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 22 日
司网站（www.ftfund.com）
8 2010 年基金年报 《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 29 日
司网站（www.ftfund.com）
9 参加工商银行个人电子银 《中国证券报》、《上海证 2011 年 3 月 30 日
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
行申购费率优惠 券报》、《证券时报》及公
司网站（www.ftfund.com）
10 参加华夏银行网上银行和 《中国证券报》、《上海证
定投申购费率优惠 券报》、《证券时报》及公 2011 年 4 月 7 日
司网站（www.ftfund.com）
11 2011 年 1 季报 《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及公 2011 年 4 月 23 日
司网站（www.ftfund.com）
12 关于基金经理变更的公告 《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及公 2011 年 4 月 27 日
司网站（www.ftfund.com）
13 参加交通银行手机银行、网 《中国证券报》、《上海证
上银行申购费率优惠 券报》、《证券时报》及公 2011 年 6 月 28 日
司网站（www.ftfund.com）
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰信增强收益债券型证券投资基金设立的文件
2、《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》
3、《泰信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》
4、《泰信增强收益债券型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
11.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本
费后， 投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
11.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中 心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
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泰信债券增强收益 2011 年半年度报告
泰信基金管理有限公司
2011 年 8 月 25 日
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