申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
申万巴黎新经济混合型证券投资基金
2008 年年度报告
2008 年12 月31 日
基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2009 年3 月27 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法
律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3
月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目 录
§1 重要提示及目录............................................ 2
§2 基金简介..................................................4
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................6
§4 管理人报告................................................9
§5 托管人报告............................................... 15
§6 审计报告................................................. 16
§7 年度财务报表............................................. 17
§8 投资组合报告............................................. 36
§9 基金份额持有人信息....................................... 43
§10 开放式基金份额变动...................................... 43
§11 重大事件揭示............................................ 44
§12 备查文件目录............................................ 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万巴黎新经济混合型证券投资基金
基金简称 新经济
交易代码 310358
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年12 月6 日
报告期末基金份额总额 8,007,609,079.08
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性
的上市公司股票,有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采
用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保
持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。
投资策略 本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自
上而下’地进行证券品种的一级资产配置和和行业配置,‘自下而
上’地精选个股。基于基础性的宏观研究和判断,并利用主动式资
产配置模型结合市场情况和历史数据分析进行一级资产配置,即在
股票和固定收益证券的投资比例上进行配置。从股票的基本面分
析、‘社会和谐发展影响综合评估体系’对企业所处发展外部环境
因素等方面进行综合评价,并根据股票的市场价量表现直接定位到
个股,筛选受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价
值性的股票,构建股票组合。根据固定收益证券的类别、市场和久
期进行债券配置以及具体个券的选择。
业绩比较基准 新华富时A200 指数收益率*85%+金融同业存款利率*15%
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其风险和预期
收益均高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中较高风险、较高
收益品种基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
(以下简称“中国工商银行”)
姓名 来肖贤 蒋松云
联系电话 021-23261188 010-66105799
信息披
露负责
人 电子邮箱 service@swbnpp.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地址 上海市淮海中路300 号香港新
世界大厦40 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址 上海市淮海中路300 号香港新
世界大厦40 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200021 100140
法定代表人 姜国芳 姜建清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swbnpp.com
基金年度报告备置地点 申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事务所有限公司申万巴黎基金管理有限公司
办公地址 上海市湖滨路202 号普华永道中心11
楼
上海市淮海中路300 号香港新世
界大厦40 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年
2006 年12 月6 日
至2006 年12 月31
日
本期已实现收益 -3,654,661,241.34 2,595,010,052.13 7,276,316.87
本期利润 -4,911,767,326.03 3,143,961,382.12 184,653,154.82
加权平均基金份额本期利润 -0.5641 0.7935 0.0582
本期加权平均净值利润率 -79.02% 63.96% 5.70%
本期基金份额净值增长率 -54.24% 125.72% 5.75%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年12 月31 日
期末可供分配利润 -4,256,870,494.19 213,404,666.90 7,391,231.15
期末可供分配基金份额利润 -0.5316 0.0237 0.0022
期末基金资产净值 3,750,738,584.89 9,210,930,953.01 3,485,010,376.17
期末基金份额净值 0.4684 1.0237 1.0576
3.1.3 累计期末指标 2008 年 2007 年
2006 年12 月6 日
至2006 年12 月31
日
基金份额累计净值增长率 9.22% 138.69% 5.75%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括
持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申
购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
3、2006 年数据按基金合同生效当年实际存续期计算,未按完整自然年度进行折
算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④ ①-③ ②-④
最近三个月 -14.81% 2.08% -15.36% 2.55% 0.55% -0.47%
最近六个月 -31.24% 1.99% -29.82% 2.51% -1.42% -0.52%
最近一年 -54.24% 2.17% -59.41% 2.55% 5.17% -0.38%
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自基金合同
生效起至今 9.22% 2.02% -0.27% 2.27% 9.49% -0.25%
注:本基金的业绩基准指数=新华富时A200 指数收益率*85%+金融同业存款利率
*15%。其中:新华富时A200 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,金融同业存
款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。
作为专业指数提供商提供的指数,新华富时指数体系具有一定的优势和市场影响
力;在新华富时指数体系中,新华富时A200 指数的市场代表性比较强,比较适合
作为股票投资的比较基准。而本基金在一般市场情况下主要集中于股票的投资,
非股票资产只是进行保持较高流动性的固定收益证券投资,故金融同业存款利率
比较适合作为本基金的非股票投资的比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
benchmark 0 =1000;
%benchmark t = 85%* ( 200 / 200 1) 1 ? t t ? 新华富时A 指数新华富时A 指数+15%*金融
同业存款利率;
benchmark t =(1+%benchmark t)* benchmark t ?1 ;
其中t=1,2,3,··· 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
180.00%
200.00%
2006-12-5 2007-2-15 2007-5-10 2007-07-18 2007-09-26 2007-12-10 2008-02-25 2008-05-08 2008-7-18 2008-9-30 2008-12-12
基金累计净值增长率业绩比较基准收益率
注:根据本基金基金合同,本基金股票(含权证)投资比例为基金净资产的45%至
95%,一般情况下为80%至95%,当基金管理人通过详细论证认为股市步入下跌阶段
时,可以将股票投资比例调至80%以下(最小可以至45%);权证投资比例为基金净资
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产的0%至3%;债券和现金类与货币市场工具投资比例为基金净资产的5%以上,通常情
况下为5%至20%,其中现金类及货币市场工具为基金净资产的5%以上。上述投资比例
限制自基金合同生效6 个月起生效。基金合同生效满6 个月时,本基金已达到上述比
例限制。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
5.75%
138.69%
-54.24%
13.30%
145.71%
-59.41%
-90.00%
-40.00%
10.00%
60.00%
110.00%
160.00%
2006年2007年2008年
基金业绩基准
注:2006 年数据按基金合同生效当年实际存续期计算,未按完整自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位: 人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2008 - - - -
2007 13.319 673,626,832.25 1,707,222,232.00 2,380,849,064.25
2006 - - - -
合计 13.319 673,626,832.25 1,707,222,232.00 2,380,849,064.25
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理
有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004 年1 月15
日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5 亿元人民币。其中,申银万国证券股份有
限公司持有67%的股份,法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2008 年12
月31 日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的7 只开放式基
金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过100 亿元,客户数
超过160 万户。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 期限
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
常永涛
本基金
基金经
理
2006-7-28 - 5 年
澳门国际大学工商管理硕士。自1992
年起开始从事证券市场投资工作,从
事股票市场、债券市场的投资,曾任
四川省信托投资公司上海证券管理总
部副总经理。自2001 年起开始从事
基金管理工作,2001 年至2004 年任
职大成基金管理有限公司交易部、基
金经理部基金经理,2003 年11 月至
2004 年10 月任大成基金景福基金经
理。2004 年12 月加入本公司,2005
年11 月至2008 年12 月任申万巴黎
新动力股票型证券投资基金基金经
理,2006 年12 月起任申万巴黎新经
济混合型证券投资基金基金经理。
魏立
本基金
基金经
理助理
2007-9-3 - 3 年
特许金融分析师(CFA),英国帝国理
工大学管理学硕士。自 2004 年起从
事金融工作,2006 年7 月加入本公
司,任投资管理总部高级分析师,
2007 年9 月起任申万巴黎新经济混合
型证券投资基金基金经理助理。
梅文斌
本基金
基金经
理助理
2006-12-1 2008-1-16 4 年
特许金融分析师(CFA),清华大学工
学硕士。自2002 年起从事金融工
作,2002 年11 月至2004 年8 月担任
北京天相投资顾问公司投资分析师。
2004 年8 月加入本公司,任投资管理
总部高级分析师,2006 年12 月至
2008 年1 月任申万巴黎新经济混合型
证券投资基金基金经理助理,2008 年
2 月起担任申万巴黎新动力股票型证
券投资基金基金经理,2008 年7 月起
同时与李源海先生共同担任申万巴黎
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竞争优势股票型证券投资基金基金经
理。
注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其实施准
则等配套法规的规定,严格遵守基金合同规定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运
用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本
基金资产与本基金管理人管理的其他基金资产、公司资产之间严格分开;没有发生内
幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何
损害基金份额持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金份
额持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
我司于2004 年年底管理两只开放式基金开始,就着手讨论多基金公平交易问题。
2004 年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则,包括《关于基金投资交
叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》,《标准交易
指引》等,并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易,要求
严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会2008 年3 月20 日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订,并建
立了系统来有效执行相关内容(包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模
块,并不断完善异常交易检查模块)。
依据要求,本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查,未发现
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止并切实防范利益输送
行为,我司一方面不断优化投资决策和研究流程,强化内部风险控制,另一方面强化
日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训,并加强投资人员个人投资行为的申
报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度,投资备选库管理制度和集中交易制度,
来切实规范基金经理投资决策行为。首先,基金经理只能在授权的范围内,依据投资
策略会议决定的投资策略,结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的
建议进行操作,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;第二,基金经理只能
投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票,而且对于我司内部严格定义的重大投资
决策,必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施;第三,所有的投资指令必须通过
集中交易室执行,集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合
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规执行,执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上,我司内部控制部
门(风险管理部和监察稽核部)还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查
提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核,督促落实以上制度的措
施,并促进投资运作的规范性。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据投资风格划分,我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008 年是资本市场风云变幻的一年,由美国次贷危机引发的全球金融危机逐步扩
散到实体经济,全球经济数据屡创历史新低,股票市场大幅下跌。A 股也呈现单边下
跌,上证综指跌幅高达65.4%。2007 年和2008 年的大起大落,投资者经历了牛熊市场
的快速转变。
在市场大幅调整之中,本基金通过对经济数据和行业基本面的跟踪和判断,调整
股票持仓比例和行业配置,提高组合的防御性,寻找结构性的投资机会。比如我们全
年超配医药生物行业,取得很好的相对受益。但无奈此次全球的多重危机相互叠加、
危机程度深重,本基金也无法做到独善其身。本基金考虑到2008 年宏观经济和大盘行
情的不确定性,在股票仓位的控制上采取了审慎的原则,经公司投资决策委员会批
准,本期末股票持仓比例略低于80%的水平。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
以美国为代表的发达经济体仍然处于经济持续下滑的过程之中,前景存在着很大
的不确定性。我们认为上半年美国经济的风险尚未完全释放,年中才是判断美国经济
未来走向的有意义的时点,届时投资者才能比较有把握的判断美国经济是即将触底还
是继续下滑。
对于中国经济前景,我们认为目前需要继续关注风险,但是更应该关注经济中蕴
含的机遇。虽然1 季度中国经济仍处于最困难的时期,但是随着大宗商品价格的大幅
回落、企业去库存化过程的逐步结束和各项国家经济刺激政策的推进,作为一个制造
业为主的经济体,中国经济自1 季度将会出现一轮环比向好的复苏过程。从全球范围
横向对比来看,中国也将是率先复苏的经济体。从资本市场投资者而言,相对于前期
的谨慎预期,实体经济未来一段时间给我们的将是更多超预期的正面反馈。
虽然需求会出现一定程度的恢复,但是需要强调的是这种改善更多的是结构性的
而不是全面复苏。从大类的需求类别来看,基建投资和政府采购是最值得看好的需
求,这个领域或许会给投资者带来一定程度的超预期表现;居民的最基本消费需求处
于稳定状态;而居民可选消费和制造业内生性投资仍然处于下滑的通道之中,短期内
难有起色。
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行业的景气前景主要有三个周期所共同决定,即存货调整周期、政策刺激周期和
经济结构调整周期。目前,存货调整周期已经接近结束;而政策刺激的效果刚刚在一
些对投资比较敏感的行业开始显现;经济结构的调整尚没有出现企稳迹象。因此,短
期内那些去库存化接近完成的行业景气将会出现一轮改善过程,例如建筑建材、焦炭
等行业。而对于政策刺激的作用,我们认为应该站在更高的角度来看待。目前的经济
下滑不再仅仅是经济问题,而是关系民生的全局问题。政府刺激经济的决心高于以
往,我们预计只要刺激经济需要,后续政策还将陆续出台,力度和持续性或许会高于
市场目前的预期。政策措施对相关行业景气的刺激效果在未来几个月内将会陆续显
现。
2009 年的股市最大的特征就是流动性充沛,这也是股市的主要推动力。相对于债
券市场,股市隐含的收益率已经具有明显的相对吸引力,资金从债券资产转而配置到
股市已经成为新的投资方向。流动性充沛而基本面的复苏尚存在不确定性的背景下,
未来一段时间股市的收益更多的是来自于估值的提升。相对而言,两类公司的估值提
升潜力最大:一类是业绩稳定性好的公司,另一类则是面临向上拐点机会的公司。
2009 年上半年,股市在充沛的流动性、不断的政策刺激和不确定的基本面共同作
用下,总体呈现一个振荡的特征。下半年的股市则面临着方向性的选择。如果美国经
济出现复苏迹象,那么充沛的流动性将会催生股市、大宗商品等市场的大牛市机会;
如果届时美国经济数据显示弱于预期,那么上市公司的盈利预测将会面临新一轮系统
性下调风险。
总体而言,我们认为宏观经济转好的判断目前尚难确立,目前的股市仍然是一个
基本面不扎实的资金市。在1-2 月份宏观数据公布前,我们很有可能先看到新增资金
入场等向上因素出现,市场的强势态势或还能持续一段时间。但是我们建议在做多的
同时,保持警惕心态,密切关注风险因素。从更长一点时间来看,回归基本面,自下
而上挖掘个股,将是一个更加可行的选择。
相对于2008 年,2009 年上市公司中蕴含着更多的投资机会。我们将通过具有前瞻
性的勤奋研究,力争挖掘出更多高α的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期间,本基金管理人的监察稽核工作独立和有效地履行了其对于公司内部
控制制度执行情况的检查、评价、报告、建议职能,对于进一步完善整个公司内部控
制体系(包括各项管理制度和业务流程等)并实现公司总体的内部控制目标发挥了积
极的作用。本年度的监察稽核工作主要分为以下几个方面:
1.安排公司有关法律、法规和行政规章以及内控的教育与培训
(1)监察稽核部门根据有关反洗钱的法规和监管要求,开展对公司管理人员(包括
高级管理人员和中层管理人员)和全体员工的专题培训。
(2)监察稽核部门开展了针对全体市场营销人员的合规培训,培训的内容侧重于对
基金销售相关法律法规解读,重点解读了销售业务规范、销售监督管理、基金宣传推
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介材料相关业务规范、基金销售风险管理、第三方支付、销售适用性、反洗钱内部控
制制度等问题。
(3)在公司组织的新进员工入职培训项目中,监察稽核部负责对新近员工进行合规
培训,培训内容覆盖证券投资、基金运作和基金销售、基金公司内部控制相关的法律
和监管规定以及公司内部业务流程和控制程序。
2.建立、补充和不断完善现有的内部控制制度和业务流程
(1)监察稽核部协调公司相关部门起草落实《证券投资基金销售适用性指导意见》
的各项流程和控制程序;
(2)修订和增补了配套的内部管理制度,包括人力资源管理、员工手册、员工监察
守则等项配套制度;
(3)修订和补充了关于关联交易的控制办法;
(4)修订了《基金销售管理制度》、《投资部人员绩效考核办法》;
(5)修订了《投资决策委员会工作制度》、《客户投诉处理管理办法》、《基金收
益分配程序》,制定了《基金资产估值委员会工作程序》、《基金公允价值估值程
序》;
(6)修订了《反洗钱内部控制制度》,制定了《反洗钱客户风险等级分类实施细则
(试行)》、《关于对办公区域内使用MSN 等网络信息交流工具实施监控的规定》、
《固有资金投资管理办法》、《固有资金基金投资内部控制制度》。
3.开展定期内部控制项目检查、定期常规稽核以及特定事件稽核,独立地履行对
于公司内部控制制度执行情况的检查、评价、报告、建议,并持续跟踪需改进的事
项。
(1)根据法规的要求和监管机构的指导,定期(季度)组织公司各部门进行内控
检查工作,还根据新的法律法规要求以及经营中发现的新的风险点持续对于项目表中
的内容进行修改和补充,确保项目表内容覆盖内部控制的各个方面。
(2)重点对基金营销、基金投资和反洗钱工作等领域进行了重点的内部稽核,提
出管理建议,并督促各相关部门进行改进和完善。
(3)在日常业务中根据特定事件或风险点开展了专项稽核工作,对特定事件的发
生或发现的高风险级别的风险点充分调查并提出独立的意见和建议,并组织相关部门
修改现有的工作制度和流程,进一步完善了内部控制体系。
4.监察稽核部门保持与各级监管机构的持续沟通和联系,在积极配合监管机构的
检查工作,保证本公司的运营状况和过程对监管机构保持必要的透明度。
5.报告期内,公司召开了1 次风险控制委员会会议和1 次审计委员会会议,针对
过往年度发生的主要投资、运营风险管理和内部审计事项进行了分析和讨论,提出了
相应的实施和改进方案,有效强化了公司的风险控制和管理体系。
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综上所述,本公司的内部控制(包括监察稽核和风险管理)工作在防范和化解经
营风险方面起到了重要的作用,确保了公司运营、基金投资和运作的稳健运行以及受
托资产的安全完整。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流
程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在
0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和
本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假
设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立基金资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理
地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假
设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察
稽核总监、投资总监和风险管理总监组成。其中,总裁毛剑鸣先生,在资产管理和基
金管理领域,拥有10 年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生,拥有5 年的基
金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君女士,拥有8 年的基金会计经验。监
察稽核总监王菲萍女士,拥有5 年的基金合规管理经验。投资总监邹翔先生,拥有11
年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生,拥有5 年的基金风险
管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关
的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期实现的可分配收益为-3,654,661,241.34 元,截至2008 年12 月
31 日,本基金份额的净值为0.4684 元,无可分配收益。本报告期内,根据《基金合
同》的约定及本基金的实际运作情况,本基金未进行收益分配。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008 年,本基金托管人在对申万巴黎新经济混合型证券投资基金的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2008 年,申万巴黎新经济混合型证券投资基金的管理人——申万巴黎基金管理有
限公司在申万巴黎新经济混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万巴
黎新经济混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎新经济混合型
证券投资基金2008 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第20274 号
申万巴黎新经济混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的申万巴黎新经济混合型证券投资基金 (以下简称“申万巴黎新
经济基金”)的财务报表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表、2008 年度的利润
表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规
定编制财务报表是申万巴黎新经济基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由
于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设
计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许
的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允
反映了申万巴黎新经济基金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师 汪 棣
会计师事务所有限公司
中国 · 上海市 注册会计师 陈 宇
2009年3月18日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:申万巴黎新经济混合型证券投资基金
报告截止日:2008 年12 月31 日 单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上期末
2007 年12 月31 日
资产:
银行存款 907,220,633.90 2,363,699,169.77
结算备付金 11,839,883.12 12,602,699.78
存出保证金 2,419,778.20 2,428,752.97
交易性金融资产 7.4.7.1 2,887,217,504.36 6,887,568,224.02
其中:股票投资 2,810,917,608.72 6,853,700,424.52
债券投资 76,299,895.64 33,867,799.50
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.2 - 10,500,416.18
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 20,345,765.42 -
应收利息 7.4.7.3 675,198.49 524,330.26
应收股利 - -
应收申购款 220,393.98 28,036,944.77
其他资产 - -
资产总计 3,829,939,157.47 9,305,360,537.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上期末
2007 年12 月31 日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 35,757,893.68 50,621,307.70
应付赎回款 31,929,388.85 25,424,656.05
应付管理人报酬 5,070,120.77 11,072,592.83
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应付托管费 845,020.14 1,845,432.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.4 4,551,090.82 4,622,537.79
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 7.4.7.5 1,047,058.32 843,058.22
负债合计 79,200,572.58 94,429,584.74
所有者权益:
实收基金 7.4.7.6 8,007,609,079.08 8,997,526,286.11
未分配利润 7.4.7.7 -4,256,870,494.19 213,404,666.90
所有者权益合计 3,750,738,584.89 9,210,930,953.01
负债和所有者权益总计 3,829,939,157.47 9,305,360,537.75
注:报告截止日2008 年12 月31 日,基金份额净值 0.4684 元,基金份额总额
8,007,609,079.08 份。
后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
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7.2 利润表
会计主体:申万巴黎新经济混合型证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日 单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上期
2006 年12 月6 日至
2007 年12 月31 日
一、收入 -4,728,228,401.14 3,487,945,751.79
1、利息收入 15,259,232.08 14,449,420.24
其中:存款利息收入 7.4.7.8 12,356,057.73 11,358,883.87
债券利息收入 2,829,882.10 3,090,536.37
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 73,292.25 -
其他利息收入 - -
2、投资收益 -3,488,290,809.79 2,740,763,282.94
其中:股票投资收益 7.4.7.9 -3,538,096,476.63 2,713,848,175.50
债券投资收益 7.4.7.10 2,787,263.25 10,460,817.45
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.11 9,796,504.99 448,781.05
股利收益 37,221,898.60 16,005,508.94
3、公允价值变动收益 7.4.7.12 -1,257,106,084.69 726,328,167.94
4、其他收入 7.4.7.13 1,909,261.26 6,404,880.67
二、费用 -183,538,924.89 -159,331,214.85
1、管理人报酬 -93,962,723.06 -76,568,436.85
2、托管费 -15,660,453.85 -12,761,406.14
3、销售服务费 - -
4、交易费用 7.4.7.14 -73,513,333.87 -69,514,545.37
5、利息支出 - -213,601.90
其中:卖出回购金融资产支出 - -213,601.90
6、其他费用 7.4.7.15 -402,414.11 -273,224.59
三、利润总额 -4,911,767,326.03 3,328,614,536.94
后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:申万巴黎新经济混合型证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日 单位:人民币元
本 期
项 目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值) 8,997,526,286.11 213,404,666.90 9,210,930,953.01
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润) - -4,911,767,326.03 -4,911,767,326.03
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 -989,917,207.03 441,492,164.94 -548,425,042.09
其中:1、基金申购款 1,219,287,748.91 -87,391,763.57 1,131,895,985.34
2、基金赎回款 -2,209,204,955.94 528,883,928.51 -1,680,321,027.43
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动数 - - -
五、期末所有者权益(基金净
值) 8,007,609,079.08 -4,256,870,494.19 3,750,738,584.89
2006 年12 月6 日(基金合同生效日)
项 目 至2007 年12 月31 日止期间
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值) 3,106,794,804.70 - 3,106,794,804.70
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润) - 3,328,614,536.94 3,328,614,536.94
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 5,890,731,481.41 -734,360,805.79 5,156,370,675.62
其中:1、基金申购款 9,546,184,645.06 655,071,346.35 10,201,255,991.41
2、基金赎回款 -3,655,453,163.65 -1,389,432,152.14 -5,044,885,315.79
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动数 - -2,380,849,064.25 -2,380,849,064.25
五、期末所有者权益(基金净
值) 8,997,526,286.11 213,404,666.90 9,210,930,953.01
后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万巴黎新经济混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2006]220号《关于同意申万巴黎新经
济混合型证券投资基金设立的批复》核准,由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币3,106,148,932.37元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报
(验)字(06)第0048号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎新经济混
合型证券投资基金基金合同》于2006年12月6日正式生效,基金合同生效日的基金份
额总额为3,106,794,804.70份基金份额,其中认购资金利息折合645,872.33份基金份
额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行
股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万巴黎新
经济混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具
有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股
票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其他金融
工具。本基金资产配置比例为:股票45%至95%,一般情况下为 80% 至 95%,当通过
详细论证认为股市步入下跌阶段时,经投资决策委员会批准可将股票投资比例最小调
至 45%;权证投资比例为0% 至 3%;债券和现金类与货币市场工具投资比例为5% 以
上,通常情况下为 5% 至 20%,其中现金类及货币市场工具为 5% 以上。本基金的业
绩比较基准为:新华富时 A200 指数收益率×85%+金融同业存款利率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于2009年3月18日
批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准
则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关
于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》
等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如
财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2006年12月6日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资
产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产
和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(ii)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付
款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发
生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加
权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日
无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确
定公允价值。
(iii)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自
愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的
当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程
度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
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本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在
适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及
基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(a) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一
般采用历史成本计量。
(b) 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,
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本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(i) 对于特殊事项停牌股票,2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收
盘价估值;根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组
关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事
项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌
期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数
的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期
间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知
[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成
本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已
经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增
值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期,本基金未发生会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》,本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从
按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌
股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月
16日下调169,967,017.50元,相应调减本基金当日的净利润169,967,017.50元和当日
基金资产净值169,967,017.50元。对本基金2008年12月31日的基金净值和2008年当期
损益的影响数为-82,425.00元。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作,主要税项列示如下:
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(d)基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自
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2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖
出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股
份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 交易性金融资产 单位:人民币元
本期末
项目 2008 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票 3,346,467,235.65 2,810,917,608.72 -535,549,626.93
交易所市场 32,956,185.46 36,943,895.64 3,987,710.18
债券 银行间市场 38,572,000.00 39,356,000.00 784,000.00
合计 71,528,185.46 76,299,895.64 4,771,710.18
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 3,417,995,421.11 2,887,217,504.36 -530,777,916.75
上期末
项目 2007 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票 6,131,622,472.26 6,853,700,424.52 722,077,952.26
交易所市场 30,195,540.30 33,867,799.50 3,672,259.20
债券 银行间市场
合计 30,195,540.30 33,867,799.50 3,672,259.20
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 6,161,818,012.56 6,887,568,224.02 725,750,211.46
注: (1) 于2008 年12 月31 日,股票投资余额中包括按照指数收益法估值( 附注
7.4.4.12(b)(i))的特殊事项停牌股票18,720,366.00元;采用该估值技术的
股票投资于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为5,619,750.81元(2006
年12月6日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间:无)。
(2)债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模
型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的
银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动收益为
784,000.00 元(2006年12月6日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间:
无) 。
7.4.7.2 衍生金融资产 单位:人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
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合同/名义 公允价值
金额 资产 负债
备注
(投资成本)
权益衍生工具
-权证 - - - -
合计 - - - -
上期末
2007 年12 月31 日
公允价值
合同/名义
金额 资产 负债
备注
(投资成本)
权益衍生工具
-权证 - 10,500,416.18 - 9,922,459.70
合计 - 10,500,416.18 - 9,922,459.70
7.4.7.3 应收利息 单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上期末
2007 年12 月31 日
应收活期存款利息 203,027.89 507,915.75
应收结算备付金利息 5,327.90 5,671.20
应收债券利息 466,842.70 10,743.31
合计 675,198.49 524,330.26
7.4.7.4 应付交易费用 单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上期末
2007 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 4,549,316.22 4,622,537.79
银行间市场应付交易费用 1,774.60 -
合计 4,551,090.82 4,622,537.79
7.4.7.5 其他负债 单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上期末
2007 年12 月31 日
应付券商席位保证金 750,000.00 500,000.00
预提费用 260,000.00 250,000.00
应付赎回费 37,058.32 93,058.22
合计 1,047,058.32 843,058.22
7.4.7.6 实收基金 金额单位:人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 8,997,526,286.11 8,997,526,286.11
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本期申购 1,219,287,748.91 1,219,287,748.91
本期赎回 -2,209,204,955.94 -2,209,204,955.94
本期末 8,007,609,079.08 8,007,609,079.08
注:本期申购含红利再投资和转换转入份额,本期赎回含转换转出份额。
7.4.7.7 未分配利润 单位:人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 287,588,162.69 -74,183,495.79 213,404,666.90
本期利润 -3,654,661,241.34 -1,257,106,084.69 -4,911,767,326.03
本期基金份额交易
产生的变动数 222,181,603.19 219,310,561.75 441,492,164.94
其中:基金申购款-7,802,877.67 -79,588,885.90 -87,391,763.57
基金赎回款 229,984,480.86 298,899,447.65 528,883,928.51
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,144,891,475.46 -1,111,979,018.73 -4,256,870,494.19
7.4.7.8 存款利息收入 单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
2006 年12 月6 日
(基金合同生效日)至
2007 年12 月31 日止期间
活期存款利息收入 12,122,382.10 11,097,106.64
结算备付金利息收入 213,013.78 129,329.70
其他 20,661.85 132,447.53
合计 12,356,057.73 11,358,883.87
7.4.7.9 股票投资收益 单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
2006 年12 月6 日
(基金合同生效日)至
2007 年12 月31 日止期间
卖出股票成交总额 13,496,050,923.88 9,238,135,036.93
卖出股票成本总额 -17,034,147,400.51 -6,524,286,861.43
买卖股票差价收入 -3,538,096,476.63 2,713,848,175.50
7.4.7.10 债券投资收益 单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
2006 年12 月6 日
(基金合同生效日)至
2007 年12 月31 日止期间
卖出债券(债转股及债券
到期兑付)成交金额 436,505,555.62 386,031,610.29
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卖出债券(债转股及债券
到期兑付)成本总额 -424,206,975.41 -368,536,867.46
应收利息总额 -9,511,316.96 -7,033,925.38
债券投资收益 2,787,263.25 10,460,817.45
7.4.7.11 衍生工具收益 单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
2006 年12 月6 日
(基金合同生效日)至
2007 年12 月31 日止期间
卖出权证成交金额 31,444,744.12 968,338.80
卖出权证成本总额 -21,648,239.13 -519,557.75
买卖权证差价收入 9,796,504.99 448,781.05
7.4.7.12 公允价值变动收益 单位:人民币元
项目名称
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
2006 年12 月6 日
(基金合同生效日)至
2007 年12 月31 日止期间
1.交易性金融资产
——股票投资 -1,257,627,579.19 722,077,952.26
——债券投资 1,099,450.98 3,672,259.20
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 -577,956.48 577,956.48
3.其他 - -
合计 -1,257,106,084.69 726,328,167.94
7.4.7.13 其他收入 单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
2006 年12 月6 日
(基金合同生效日)至
2007 年12 月31 日止期间
基金赎回费收入 1,832,810.41 6,001,424.44
基金转换费收入 26,881.82 293,535.44
其他 49,569.03 109,920.79
合计 1,909,261.26 6,404,880.67
注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归
入转出基金的基金资产。
7.4.7.14 交易费用 单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
2006 年12 月6 日
(基金合同生效日)至
2007 年12 月31 日止期间
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交易所市场交易费用 73,510,783.87 69,512,395.37
银行间市场交易费用 2,550.00 2,150.00
合计 73,513,333.87 69,514,545.37
7.4.7.15 其他费用 单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
2006 年12 月6 日
(基金合同生效日)至
2007 年12 月31 日止期间
信息披露费用 240,000.00 120,000.00
审计费用 140,000.00 130,000.00
银行汇划费 4,414.11 8,824.59
债券托管账户维护费 18,000.00 13,500.00
其他 - 900.00
合计 402,414.11 273,224.59
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项:无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项:无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与基金关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构
中国工商银行 基金托管人
基金代销机构
申银万国证券股份有限公司
(以下简称“申银万国”)
基金管理人的股东
基金代销机构
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
无。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与基金关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构
中国工商银行 基金托管人
基金代销机构
申银万国 基金管理人的股东
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基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元
本期2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2006 年12 月6 日(基金合同生效日)
关联方 至2007 年12 月31 日止期间
名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
申银万国 11,422,604,282.95 41.46% 9,935,016,950.98 46.22%
7.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元
本期2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2006 年12 月6 日(基金合同生效日)
关联方 至2007 年12 月31 日止期间
名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
申银万国 10,995,105.50 25.87% 3,439,728.80 10.24%
7.4.10.1.3 权证交易 金额单位:人民币元
本期2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2006 年12 月6 日(基金合同生效日)
关联方 至2007 年12 月31 日止期间
名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
申银万国 27,794,719.55 88.39% 968,338.80 100.00%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元
本期
关联方 2008年1月1日至2008年12月31日
名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
申银万国 9,709,148.16 42.01% 1,018,603.80 22.39%
2006年12月6日(基金合同生效日)
关联方 至2007年12月31日止期间
名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
申银万国 8,146,677.82 46.83% 2,681,956.49 58.02%
注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由适用期间内中国证券登记结算有限责
任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后
的净额列示。权证交易不计佣金。
(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元
项目 本期 2006 年12 月6 日(基金合
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2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
同生效日)至2007 年12 月
31 日止期间
当期应支付的管理费 93,962,723.06 76,568,436.85
其中:当期已支付 88,892,602.29 65,495,844.02
期末未支付 5,070,120.77 11,072,592.83
注: 支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产
净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金
管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
2006 年12 月6 日(基金合
同生效日)至2007 年12 月
31 日止期间
当期应支付的托管费 15,660,453.85 12,761,406.14
其中:当期已支付 14,815,433.71 10,915,973.99
期末未支付 845,020.14 1,845,432.15
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金
资产净值×0.25%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
- - - - - - -
2006 年12 月6 日(基金合同生效日)
至2007 年12 月31 日止期间
银行间市场交易债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国工商银行 49,350,566.30 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和2006 年12 月6 日(基金合同生效日)至2007 年12 月31 日止期间内,
本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况
本期末和上期末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元
关联方名称
本期
2006 年12 月6 日(基金合同生效
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2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
日)至2007 年12 月31 日止期间
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 907,220,633.90 12,122,382.10 2,363,699,169.77 11,097,106.64
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称发行方式
数量(单位:股) 总金额
- - - - - -
2006 年12 月6 日(基金合同生效日)
至2007 年12 月31 日止期间
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称发行方式
数量(单位:股) 总金额
601601 中国太保网下申购1,133,768 34,013,040.00
601808 中海油服网下申购207,680 2,799,526.40
601939 建设银行网下申购2,638,480 17,018,196.00
申银万国
601166 兴业银行网下申购571,000 9,124,580.00
7.4.11 利润分配情况
本报告期内,本基金未发生利润分配事项。
7.4.12 期末(2008 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(股)
期末成
本总额
期末估
值总额
002257 立立电子 08/06/30 未知 新股网下申购21.81 21.81 43,974 959,072.94 959,072.94
根据宁波立立电子股份有限公司2008 年7 月7 日发布的公告,有关监管部门要求保荐
人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查,上市日期待定。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位:人民币元
股票
代码 股票名称 停牌日期
期末估
值单价复牌日期
复牌开盘
单价
数量
(股) 期末成本总额 期末估值总额
600886 国投电力 2008-12-9 9.13 2009-3-4 10.04 6,629,118 54,484,338.11 60,523,847.34
000792 盐湖钾肥 2008-6-26 56.78 2009-12-26 78.23 329,700 24,340,116.81 18,720,366.00
青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008 年12 月26 日复牌至2008 年12 月31 日证券
交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示,且于2008 年12 月
31 日采用指数收益法估值。本基金持有的该股票于2009 年1 月5 日起采用市价法估
值,当日的收盘价为每股51.33 元。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额,无相关抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权
证投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风
险管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于中高风险品种,本基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金管理已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由
本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委
员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回
顾、评估和修改,本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机
制。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报
告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和
评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关
的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风
险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务
而产生。
对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估
来选择适当的投资对象来管理。于2008 年12 月31 日,由于本基金投资于信用等级优
良的企业债,而该类债券投资组合的比例只占基金净值的0.99%,上年末余额为
0.37%,所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行-中国工商银行,因而本基金管理人认
为与该银行相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资
品种的交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易
所进行的交易涉及的信用风险不重大。
对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手
信用及交割方式来管理风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理价格变现投资的风险。
本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标,确保市场
出现剧烈波动时,基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影
响组合估值。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监
控和分析预测,保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人
在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放
模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资交易品种变现的流动性风险,本基金管理人每日监控和预测本基金的各
项流动性指标,包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指
标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过
指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金在需要
时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在
银行间同业市场交易的金融资产工具,以及银行存款和结算备付金,因此比较容易变
现来满足投资者对于基金资产的赎回,所以本基金面临的流动性风险较小。除附注9
所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险
的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动
性风险较小。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发
生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款和债券投资。根据本基
金产品性质,生息资产占基金资产比重较小(5%至20%),因此本基金面临的利率风险较
小。
对于固定利率类金融工具,面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格
低于购买成本的风险。
对于浮动利率类金融工具,主要面临两方面利率风险:第一,每个付息期间内面
临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险;第二,每个
付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流的影响的风险。
本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币万元
本期末
2008 年12 月31 日
1 个月以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年 1-5 年5 年以上不计息 合计
资产
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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银行存款 90,722 - - - - - 90,722
结算备付金 1,184 - - - - - 1,184
存出保证金 - - - - - 242 242
交易性金融资产 3,936 3,694 281,092 288,722
应收证券清算款 - - - - - 2,035 2,035
应收利息 - - - - - 67 67
应收申购款 - - - - - 22 22
资产总计 91,906 - 3,936 - 3,694 283,458 382,994
负债
应付证券清算款 - - - - - 3,576 3,576
应付赎回款 - - - - - 3,193 3,193
应付管理人报酬 - - - - - 507 507
应付托管费 - - - - - 84 84
应付交易费用 - - - - - 455 455
其他负债 - - - - - 105 105
负债总计 - - - - - 7,920 7,920
利率敏感度缺口 91,906 - 3,936 - 3,694 275,538 375,074
上期末
2007 年12 月31 日
1 个月以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年 1-5 年5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 236,370 - - - - - 236,370
结算备付金 1,260 - - - - - 1,260
存出保证金 - - - - - 243 243
交易性金融资产 - - 1,082 - 2,305 685,370 688,757
衍生金融资产 - - - - - 1,050 1,050
应收利息 - - - - - 52 52
应收申购款 - - - - - 2,804 2,804
资产总计 237,630 - 1,082 - 2,305 689,519 930,536
负债
应付证券清算款 - - - - - 5,062 5,062
应付赎回款 - - - - - 2,543 2,543
应付管理人报酬 - - - - - 1,107 1,107
应付托管费 - - - - - 185 185
应付交易费用 - - - - - 462 462
其他负债 - - - - - 84 84
负债总计 - - - - - 9,443 9,443
利率敏感度缺口 237,630 - 1,082 - 2,305 680,076 921,093
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,各期限分类标准是按各项金融资产或
金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. 市场利率曲线向上、向下平行移动50 个基点
2. 其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位: 人民币万元 )
分析 相关风险变量的
变动
本期末 上期末
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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(2008 年12 月31 日) (2007 年12 月31 日)
1.市场利率平行
上升50 个基点 -104 -74
2.市场利率平行
下降50 个基点 107 77
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能
与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权或债权工
具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影
响。由于本基金是一只中高风险的混合型基金,股票资产的配置一般情况下在80%至
95%的比例,所以存在很高的市场价格风险。
本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略,自上而下地进行证券品种的资
产配置,自下而上地精选股票。结合宏观及微观环境的变化,定期或不定期对投资策
略、资产配置、基金资产投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
此外,本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上,通过建立事
前和事后跟踪误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at
Risk)等来测试基金的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制,争取将风险
控制在可承受的范围内。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币万元
本期末
2008 年12 月31 日
上期末
2007 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 281,092 74.94 685,370 74.41
衍生金融资产-权证投资 - - 1,050 0.11
其他 - - - -
合计 281,092 74.94 686,420 74.52
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1. 以新华富时A200 指数为基准衡量其他价格风险
假设
2.其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元 )
相关风险变量的
变动 本期末
(2008 年12 月31 日)
上期末
(2007 年12 月31 日)
1. 基准上升5% 13,551 30,291
分析
2.基准下降5% -13,551 -30,291
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项:无。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 2,810,917,608.72 73.39
其中:股票 2,810,917,608.72 73.39
2 固定收益投资 76,299,895.64 1.99
其中:债券 76,299,895.64 1.99
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 919,060,517.02 24.00
6 其他资产 23,661,136.09 0.62
合计 3,829,939,157.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 44,381,114.83 1.18
B 采掘业 270,789,548.80 7.22
C 制造业 1,219,835,837.19 32.52
C0 食品、饮料 90,925,103.68 2.42
C1 纺织、服装、皮毛 2,696,149.70 0.07
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 19,497,998.00 0.52
C4 石油、化学、塑胶、塑料 142,026,926.45 3.79
C5 电子 27,408,436.14 0.73
C6 金属、非金属 242,322,859.99 6.46
C7 机械、设备、仪表 341,277,824.88 9.10
C8 医药、生物制品 323,884,822.35 8.64
C99 其他制造业 29,795,716.00 0.79
D 电力、煤气及水的生产和供应业 101,914,812.55 2.72
E 建筑业 150,909,192.80 4.02
F 交通运输、仓储业 74,143,076.00 1.98
G 信息技术业 153,243,922.96 4.09
H 批发和零售贸易 222,416,547.72 5.93
I 金融、保险业 367,973,695.31 9.81
J 房地产业 193,192,213.81 5.15
K 社会服务业 5,530,000.00 0.15
L 传播与文化产业 6,587,646.75 0.18
M 综合类 - -
合计 2,810,917,608.72 74.94
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600395 盘江股份 11,740,000 137,827,600.00 3.67
2 601939 建设银行 25,378,291 97,198,854.53 2.59
3 002024 苏宁电器 4,472,500 80,102,475.00 2.14
4 002202 金风科技 2,994,812 75,619,003.00 2.02
5 600030 中信证券 4,204,921 75,562,430.37 2.01
6 600276 恒瑞医药 1,955,989 75,325,136.39 2.01
7 600009 上海机场 6,578,800 74,143,076.00 1.98
8 601186 中国铁建 7,000,000 70,280,000.00 1.87
9 601318 中国平安 2,564,911 68,200,983.49 1.82
10 600062 双鹤药业 2,747,200 66,180,048.00 1.76
11 600036 招商银行 4,999,980 60,799,756.80 1.62
12 600886 国投电力 6,629,118 60,523,847.34 1.61
13 600050 中国联通 12,000,000 60,360,000.00 1.61
14 600031 三一重工 4,163,911 58,336,393.11 1.56
15 600048 保利地产 4,019,899 57,886,545.60 1.54
16 600596 新安股份 1,699,913 53,275,273.42 1.42
17 000926 福星股份 10,910,000 52,804,400.00 1.41
18 000024 招商地产 3,800,000 49,856,000.00 1.33
19 000528 柳 工 5,242,950 49,598,307.00 1.32
20 600859 王府井 2,488,044 47,272,836.00 1.26
21 600521 华海药业 3,737,543 45,448,522.88 1.21
22 600267 海正药业 3,000,000 44,820,000.00 1.20
23 600598 北大荒 4,136,171 44,381,114.83 1.18
24 601390 中国中铁 8,000,000 43,360,000.00 1.16
25 002269 美邦服饰 1,500,000 41,550,000.00 1.11
26 600795 国电电力 7,431,053 41,390,965.21 1.10
27 000401 冀东水泥 4,099,997 40,589,970.30 1.08
28 600111 包钢稀土 5,660,800 39,738,816.00 1.06
29 600585 海螺水泥 1,500,000 38,895,000.00 1.04
30 600820 隧道股份 3,419,192 37,269,192.80 0.99
31 600028 中国石化 5,247,200 36,835,344.00 0.98
32 600518 康美药业 3,837,058 34,955,598.38 0.93
33 600583 海油工程 2,242,549 34,154,021.27 0.91
34 600016 民生银行 7,999,900 32,559,593.00 0.87
35 000568 泸州老窖 1,670,848 30,409,433.60 0.81
36 002028 思源电气 1,071,342 29,997,576.00 0.80
37 002104 恒宝股份 6,220,400 29,795,716.00 0.79
38 600887 伊利股份 3,599,865 28,798,920.00 0.77
39 600426 华鲁恒升 2,651,673 28,134,250.53 0.75
40 002129 中环股份 4,238,680 26,449,363.20 0.71
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
39 of 50
41 600100 同方股份 2,624,678 26,063,052.54 0.69
42 600631 百联股份 3,000,000 25,470,000.00 0.68
43 600348 国阳新能 2,200,000 21,406,000.00 0.57
44 600639 浦东金桥 2,785,563 21,365,268.21 0.57
45 600500 中化国际 2,690,288 20,957,343.52 0.56
46 600410 华胜天成 1,933,188 20,646,447.84 0.55
47 600581 八一钢铁 4,000,000 19,920,000.00 0.53
48 000527 美的电器 2,399,949 19,871,577.72 0.53
49 002191 劲嘉股份 1,499,846 19,497,998.00 0.52
50 600089 特变电工 808,422 19,305,117.36 0.51
51 000792 盐湖钾肥 329,700 18,720,366.00 0.50
52 600557 康缘药业 1,094,505 18,705,090.45 0.50
53 000932 华菱钢铁 4,088,001 18,682,164.57 0.50
54 002115 三维通信 1,549,883 18,226,624.08 0.49
55 600690 青岛海尔 1,999,950 17,979,550.50 0.48
56 000612 焦作万方 2,410,373 17,836,760.20 0.48
57 601169 北京银行 1,999,961 17,819,652.51 0.48
58 000898 鞍钢股份 2,460,800 17,102,560.00 0.46
59 600219 南山铝业 2,740,000 16,933,200.00 0.45
60 000960 锡业股份 1,746,280 16,484,883.20 0.44
61 002038 双鹭药业 441,415 16,191,102.20 0.43
62 600141 兴发集团 1,663,670 16,154,235.70 0.43
63 000983 西山煤电 1,384,594 16,144,366.04 0.43
64 600300 维维股份 3,043,651 16,040,040.77 0.43
65 000839 中信国安 2,449,975 14,601,851.00 0.39
66 600352 浙江龙盛 2,068,006 13,028,437.80 0.35
67 002194 武汉凡谷 783,800 12,932,700.00 0.34
68 600416 湘电股份 1,699,969 12,460,772.77 0.33
69 002147 方圆支承 1,029,828 11,328,108.00 0.30
70 600675 中华企业 2,000,000 11,280,000.00 0.30
71 000157 中联重科 1,000,000 11,180,000.00 0.30
72 600837 海通证券 1,375,299 11,153,674.89 0.30
73 000422 湖北宜化 1,385,000 10,706,050.00 0.29
74 002009 天奇股份 1,310,166 9,773,838.36 0.26
75 601899 紫金矿业 2,000,000 9,600,000.00 0.26
76 600829 三精制药 577,663 9,439,013.42 0.25
77 600867 通化东宝 671,700 9,397,083.00 0.25
78 600879 火箭股份 1,000,000 8,670,000.00 0.23
79 000937 金牛能源 599,940 8,399,160.00 0.22
80 600835 上海机电 1,000,000 8,060,000.00 0.21
81 000759 武汉中百 751,478 7,063,893.20 0.19
82 000538 云南白药 200,000 6,882,000.00 0.18
83 002216 三全食品 247,299 6,847,709.31 0.18
84 600497 驰宏锌锗 648,139 6,423,057.49 0.17
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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85 600875 东方电气 211,826 6,314,533.06 0.17
86 000917 电广传媒 452,500 6,104,225.00 0.16
87 600201 金宇集团 1,105,405 5,980,241.05 0.16
88 600362 江西铜业 595,000 5,938,100.00 0.16
89 000888 峨眉山A 1,000,000 5,530,000.00 0.15
90 600298 安琪酵母 500,000 5,355,000.00 0.14
91 601328 交通银行 987,078 4,678,749.72 0.12
92 002100 天康生物 300,000 3,474,000.00 0.09
93 002073 青岛软控 264,800 2,783,048.00 0.07
94 002036 宜科科技 459,310 2,696,149.70 0.07
95 002257 立立电子 43,974 959,072.94 0.03
96 002254 烟台氨纶 36,308 925,854.00 0.02
97 002271 东方雨虹 23,033 762,392.30 0.02
98 002258 利尔化学 51,434 714,932.60 0.02
99 002238 天威视讯 39,463 483,421.75 0.01
100 002230 科大讯飞 17,585 413,247.50 0.01
101 002256 彩虹精化 36,032 367,526.40 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 672,612,564.59 7.30
2 600036 招商银行 545,814,088.31 5.93
3 600000 浦发银行 523,881,104.45 5.69
4 601318 中国平安 505,070,021.05 5.48
5 000002 万 科A 486,616,448.13 5.28
6 600028 中国石化 407,920,225.45 4.43
7 601628 中国人寿 394,718,133.79 4.29
8 600019 宝钢股份 370,402,598.32 4.02
9 000568 泸州老窖 365,573,333.98 3.97
10 600005 武钢股份 329,141,082.81 3.57
11 600050 中国联通 296,618,664.13 3.22
12 600048 保利地产 268,523,801.28 2.92
13 601166 兴业银行 256,851,544.67 2.79
14 601898 中煤能源 246,838,954.40 2.68
15 000063 中兴通讯 230,761,824.14 2.51
16 600009 上海机场 225,424,226.20 2.45
17 600585 海螺水泥 222,866,626.97 2.42
18 000024 招商地产 215,596,409.18 2.34
19 601857 中国石油 212,750,686.32 2.31
20 600395 盘江股份 209,567,218.77 2.28
21 000822 山东海化 202,372,249.14 2.20
22 601088 中国神华 202,371,063.67 2.20
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 514,356,665.02 5.58
2 600000 浦发银行 502,382,812.58 5.45
3 600030 中信证券 495,012,774.33 5.37
4 600028 中国石化 452,811,206.35 4.92
5 600036 招商银行 442,110,450.23 4.80
6 601628 中国人寿 439,116,116.31 4.77
7 600019 宝钢股份 394,789,996.31 4.29
8 600050 中国联通 380,430,841.18 4.13
9 601318 中国平安 375,558,040.06 4.08
10 601857 中国石油 330,201,072.89 3.58
11 600005 武钢股份 283,768,830.90 3.08
12 000858 五 粮 液 282,444,139.35 3.07
13 000568 泸州老窖 246,469,750.84 2.68
14 000063 中兴通讯 245,372,951.76 2.66
15 601088 中国神华 226,375,376.99 2.4%
16 601166 兴业银行 217,966,373.17 2.37
17 601898 中煤能源 196,645,576.03 2.13
18 000839 中信国安 187,573,031.31 2.04
19 600585 海螺水泥 178,854,165.06 1.94
20 600048 保利地产 168,086,400.67 1.82
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 14,248,992,163.90
卖出股票收入(成交)总额 13,496,050,923.88
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 39,356,000.00 1.05
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 35,181,267.20 0.94
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 1,762,628.44 0.05
7 其他 - -
合计 76,299,895.64 2.03
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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1 0801112 08 央票112 400,000 39,356,000.00 1.05
2 126016 08 宝钢债 336,000 28,707,840.00 0.77
3 126014 08 国电债 51,200 4,387,840.00 0.12
4 126015 08 康美债 26,440 2,085,587.20 0.06
5 125528 柳工转债 15,814 1,762,628.44 0.05
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成 单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,419,778.20
2 应收证券清算款 20,345,765.42
3 应收股利 -
4 应收利息 675,198.49
5 应收申购款 220,393.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 23,661,136.09
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125528 柳工转债 1,762,628.44 0.05
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
300,679 26,631.75 550,842,871.58 6.88% 7,456,766,207.50 93.12%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
899,769.77 0.01%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006 年12 月6 日)基金份额总额 3,106,794,804.70
报告期期初基金份额总额 8,997,526,286.11
报告期期间基金总申购份额 1,219,287,748.91
报告期期间基金总赎回份额 -2,209,204,955.94
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 8,007,609,079.08
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
由于本人工作原因,蔡克刚先生于2008 年6 月向董事会提出辞去独立董事职务,
并根据《公司章程》提名王大东先生继任独立董事。该事项于2008 年12 月5 日获得
股东会批准。
本公司于2008 年8 月25 日聘任邹翔先生担任本公司新任投资总监。
本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披
露的基本投资策略,未发生显著的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金改聘普华永道中天会计师事务所有限公司负责本基金审计事
务。该事项经本基金管理人董事会审议通过,已经基金托管人同意,并报中国证监会
备案。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审
计服务时间为1 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计
费140,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
申银万国证券股份有限公司 1 11,422,604,282.95 41.46% 9,709,148.16 42.01%
招商证券股份有限公司 1 3,156,891,418.55 11.46% 2,565,017.22 11.10%
国信证券股份有限公司 1 2,884,957,536.33 10.47% 2,344,059.52 10.14%
海通证券股份有限公司 1 2,665,099,936.06 9.67% 2,265,325.76 9.80%
本期
新增
国金证券股份有限公司 1 2,277,946,524.70 8.27% 1,936,252.73 8.38%
国泰君安证券股份有限公司 1 1,738,696,841.95 6.31% 1,477,884.14 6.40%
本期
新增
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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中信证券股份有限公司 1 1,455,451,754.79 5.28% 1,182,564.26 5.12%
平安证券有限责任公司 1 802,397,252.16 2.91% 651,958.64 2.82%
本期
新增
北京高华证券有限责任公司 1 558,864,336.70 2.03% 475,034.98 2.06%
本期
新增
西部证券股份有限公司 1 408,482,785.01 1.48% 347,205.27 1.50%
本期
新增
华创证券有限责任公司 1 167,186,586.92 0.61% 142,115.65 0.61%
中信建投证券股份有限公司 1 15,241,859.58 0.06% 12,955.50 0.06%
注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司
财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能
力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并
能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及
时提供准确的信息资讯和服务。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于旗下基金在国泰君安证券股份有限
公司开展网上交易费率优惠的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-1-18
2 关于增加中国民生银行为旗下基金代销
机构的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-1-21
3 申万巴黎新经济混合型证券投资基金
2007 年第四季度报告
《中国证券报》
2008-1-21
4 申万巴黎新经济混合型证券投资基金招
募说明书更新(摘要)
《中国证券报》
2008-1-22
5 关于增加江南证券有限责任公司为旗下
基金代销机构的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-1-26
6 关于在中国建设银行开通旗下基金之间
转换业务的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-2-26
7 关于旗下基金参与中国建设银行网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-3-5
8 关于旗下基金在中国银河证券股份有限
公司开通定期定额投资业务的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-3-5
9 申万巴黎新经济混合型证券投资基金《中国证券报》 2008-3-29
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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2007 年年度报告
10 关于旗下基金继续参与中国工商银行网
上银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-4-1
11 本公司总经理任职公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-4-4
12 关于增加中信银行为旗下基金代销机构
的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-4-11
13 申万巴黎新经济混合型证券投资基金
2008 年第一季度报告
《中国证券报》
2008-4-19
14 关于旗下基金参与中国民生银行网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-5-6
15 关于增加中国农业银行为旗下基金代销
机构的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-5-24
16 关于开通中国农业银行金穗卡基金网上
交易的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-5-28
17 关于增加上海农业商业银行为旗下基金
代销机构的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-6-23
18 关于对通过中国农业银行金穗卡进行网
上基金直销申购交易继续实行费率优惠
的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-7-1
19 关于旗下开放式基金2008 年半年度最后
一个交易日基金资产净值和基金份额净
值的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-7-1
20 关于在中国民生银行推出开放式证券投
资基金定期定额投资计划的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-7-8
21 关于在中信建投证券股份有限公司推出
开放式证券投资基金定期定额投资计划
《中国证券报》
《上海证券报》
2008-7-11
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
47 of 50
并实施费率优惠的公告 《证券时报》
《证券日报》
22 申万巴黎新经济混合型证券投资基金招
募说明书更新(摘要)
《中国证券报》
2008-7-19
23 申万巴黎新经济混合型证券投资基金
2008 年第二季度报告
《中国证券报》 2008-7-21
24 关于广州分公司的成立公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-7-30
25 关于申万巴黎竞争优势股票型基金在中
国农业银行开通定投业务及旗下部分基
金参与中国农业银行基金定投申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-8-20
26 申万巴黎新经济混合型证券投资基金
2008 年半年度报告
《中国证券报》 2008-8-27
27 关于对通过中国农业银行金穗卡进行网
上基金直销申购交易继续实行费率优惠
的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-8-29
28 关于对通过中国农业银行金穗卡进行网
上基金直销申购交易延长费率优惠期
(四折)的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-8-30
29 本公司投资总监任职公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-9-1
30 关于旗下基金对于长期停牌股票变更估
值方法的提示性公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-9-16
31 关于旗下基金对长期停牌的股票变更估
值方法后对基金份额净值影响的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-9-17
32 关于开通招商银行借记卡基金网上直销
交易并实施费率优惠的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-10-7
33 关于旗下基金参与光大证券股份有限公《中国证券报》 2008-10-24
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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司对网上基金申购实行费率优惠活动的
公告
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
34 关于增加上海浦东发展银行为旗下部分
基金代销机构的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-10-24
35 关于旗下部分基金参加上海浦东发展银
行基金定投申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-10-31
36 关于增加国元证券为旗下基金代销机构
的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-11-3
37 关于旗下基金对云天化继续采用指数收
益法进行估值的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-11-11
38 本公司关于以自有资金认购旗下添益宝
债券型基金的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-11-27
39 本公司关于更换旗下部分基金会计师事
务所的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-11-29
40 本公司关于增加注册资本的公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-10
41 关于增加东方证券为旗下部分基金代销
机构的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-11
42 本公司关于变更公司办公电话的公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-23
43 关于在部分代销机构开通旗下部分基金
转换业务的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
2008-12-29
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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《证券时报》
《证券日报》
44 关于在部分代销机构开通旗下部分基金
定期定额投资业务的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-29
45 关于旗下基金在中国民生银行网上银行
基金申购费率优惠到期的提示性公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-29
46 关于对通过中国建设银行借记卡进行网
上基金直销申购交易继续实行费率优惠
的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-30
47 关于旗下部分基金继续参加中国工商银
行基金定投申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-30
48 关于旗下部分基金参加中国建设银行基
金定投申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-30
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008 年年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合同;
招募说明书及其定期更新;
发售公告;
成立公告;
开放日常交易业务公告;
定期报告;
其他临时公告。
12.2 存放地点
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基
金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公
告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所
地址为:中国上海淮海中路300 号香港新世界大厦40 层。
12.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网
站进行查阅,查询网址:www.swbnpp.com。
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