申万巴黎新经济混合型证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月三十一日
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年3 月19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录........................................................................................................................... 1
§2 基金简介...................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况...................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明...................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式...................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料...................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况........................................................................ 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现...................................................................................................................... 5
3.3 过去三年基金的利润分配情况........................................................................................... 7
§4 管理人报告.................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................. 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................. 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................. 12
§5 托管人报告................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................... 13
§6 审计报告.................................................................................................................................... 13
6.1 管理层对财务报表的责任................................................................................................. 13
6.2 注册会计师的责任............................................................................................................ 13
6.3 审计意见............................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表............................................................................................................................. 14
7.1 资产负债表........................................................................................................................ 14
7.2 利润表............................................................................................................................... 15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................... 16
7.4 报表附注............................................................................................................................ 17
§8 投资组合报告............................................................................................................................. 34
8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................... 34
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................... 34
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................... 35
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................. 37
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................. 40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..................... 41
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......... 41
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..................... 41
8.9 投资组合报告附注............................................................................................................ 41
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§9 基金份额持有人信息................................................................................................................. 41
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................... 41
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................. 42
§10 开放式基金份额变动............................................................................................................... 42
§11 重大事件揭示........................................................................................................................... 42
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 42
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 42
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 42
11.4 基金投资策略的改变....................................................................................................... 42
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 42
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 43
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 43
§12 备查文件目录........................................................................................................................... 46
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万巴黎新经济混合型证券投资基金
基金简称申万巴黎新经济混合
基金主代码310358
交易代码310358
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006 年12 月6 日
基金管理人申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,836,429,542.32 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公
司股票,有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化
投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资
者获取超过业绩基准的收益。
投资策略
本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进
行证券品种的一级资产配置和和行业配置,‘自下而上’地精选个股。基于基础
性的宏观研究和判断,并利用主动式资产配置模型结合市场情况和历史数据分
析进行一级资产配置,即在股票和固定收益证券的投资比例上进行配置。从股
票的基本面分析、‘社会和谐发展影响综合评估体系’对企业所处发展外部环境
因素等方面进行综合评价,并根据股票的市场价量表现直接定位到个股,筛选
受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票,构建股票
组合。根据固定收益证券的类别、市场和久期进行债券配置以及具体个券的选
择。
业绩比较基准 新华富时 A200 指数收益率*85%+金融同业存款利率*15%
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其风险和预期收益均高于
平衡型基金,属于证券投资基金中的中较高风险、较高收益品种基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 来肖贤 蒋松云
联系电话 021-23261188 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 service@swbnpp.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话4008808588 95588
传真021-23261199 010-66105798
注册地址上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码200021 100140
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法定代表人姜国芳 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swbnpp.com
基金年度报告备置地点
申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 申万巴黎基金管理有限公司 上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 1,279,693,560.66 -3,654,661,241.34 2,595,010,052.13
本期利润2,401,758,857.56 -4,911,767,326.03 3,143,961,382.12
加权平均基金份额本期利润0.3197 -0.5641 0.7935
本期加权平均净值利润率48.35% -79.02% 63.96%
本期基金份额净值增长率65.41% -54.24% 125.72%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 -1,539,520,673.28 -4,256,870,494.19 213,404,666.90
期末可供分配基金份额利润-0.2252 -0.5316 0.0237
期末基金资产净值5,296,908,869.04 3,750,738,584.89 9,210,930,953.01
期末基金份额净值0.7748 0.4684 1.0237
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 80.67% 9.22% 138.69%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或
交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 19.24% 1.70% 14.78% 1.49% 4.46% 0.21%
过去六个月 10.04% 2.00% 9.39% 1.80% 0.65% 0.20%
过去一年 65.41% 1.85% 73.42% 1.74% -8.01% 0.11%
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过去三年 70.85% 1.99% 52.65% 2.13% 18.20% -0.14%
自基金合同生
效日起至今80.67% 1.97% 72.96% 2.12% 7.71% -0.15%
注:本基金的业绩基准指数=新华富时A200 指数收益率*85%+金融同业存款利率*15%。其中:
新华富时A200 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,金融同业存款利率作为衡量非股票投资部分的
业绩基准。
作为专业指数提供商提供的指数,新华富时指数体系具有一定的优势和市场影响力;在新华富时
指数体系中,新华富时A200 指数的市场代表性比较强,比较适合作为股票投资的比较基准。而本基金
在一般市场情况下主要集中于股票的投资,非股票资产只是进行保持较高流动性的固定收益证券投资,
故金融同业存款利率比较适合作为本基金的非股票投资的比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
benchmark(0) =1000;
%benchmark(t)=85%*(新华富时A200 指数(t)/新华富时A200 指数(t-1)-1)+15%*金融同业存款利率;
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1);
其中 t=1,2,3,...。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006 年12 月6 日至2009 年12 月31 日)
注:根据本基金基金合同,本基金股票(含权证)投资比例为基金净资产的 45%至95%,一般情
况下为80%至95%,当基金管理人通过详细论证认为股市步入下跌阶段时,可以将股票投资比例调至
80%以下(最小可以至45%);权证投资比例为基金净资产的0%至3%;债券和现金类与货币市场工具
投资比例为基金净资产的5%以上,通常情况下为5%至20%,其中现金类及货币市场工具为基金净资
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产的5%以上。上述投资比例限制自基金合同生效6 个月起生效。基金合同生效满6 个月时,本基金已
达到上述比例限制。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万巴黎新经济混合型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:2006 年数据按基金合同生效当年实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2009年- - - - -
2008年- - - - -
2007年13.319 673,626,832.25 1,707,222,232.00 2,380,849,064.25 -
合计13.319 673,626,832.25 1,707,222,232.00 2,380,849,064.25 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发
起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004 年1 月15 日,注册地在中国上海,注册资本
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金为1.5 亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,法国巴黎资产管理有限公司
持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2009 年12 月31 日,公司旗
下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的8 只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。
公司旗下基金管理资产规模超过230 亿元,客户数超过170 万户。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
魏立
本基金
基金经
理
2009-09-04 - 6 年
特许金融分析师(CFA),英国帝国理工大学管理学
硕士。1997 年起任上海华虹NEC 电子有限公司工
程师, 自 2004 年起从事金融工作,先后任职于东
方证券股份有限公司研究所、富国基金管理有限公
司。2006 年7 月加入本公司,任投资管理总部高级
分析师,2007 年9 月至2009 年6 月任申万巴黎新
经济混合型证券投资基金基金经理助理。2009 年6
月起任申万巴黎消费增长股票型证券投资基金基
金经理,2009 年9 月起同时任申万巴黎新经济混合
型证券投资基金基金经理。
常永涛
本基金
基金经
理
2006-07-28 2009-09-04 18 年
澳门国际大学工商管理硕士。自1992 年起开始从
事证券市场投资工作,从事股票市场、债券市场的投
资,曾任四川省信托投资公司上海证券管理总部副
总经理。自2001 年起开始从事基金管理工作,2001
年至2004 年任职大成基金管理有限公司交易部、
基金经理部基金经理,2003 年11 月至2004 年10
月任大成基金景福基金经理。2004 年12 月加入本
公司,2005 年11 月至2008 年12 月任申万巴黎新
动力股票型证券投资基金基金经理,2006 年7 月至
2009 年9 月任申万巴黎新经济混合型证券投资基
金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格
遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上
为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基
金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。
在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,
保护了基金持有人的合法权益。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
我司于 2004 年年底管理两只开放式基金开始,就着手讨论多基金公平交易问题。2004 年年底就颁
布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则,包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于
基金投资公平交易行为的管理规则》,《标准交易指引》等,并且多次予以修订。原则上我司在日内禁
止多基金之间的反向交易,要求严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会 2008 年3 月20 日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引
的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订,并建立了系统来有效执行相关内容(包
括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块,并不断完善异常交易检查模块)。
依据要求,本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查,未发现可能导致不公平
交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止并切实防范利益输送行为,我司一方
面不断优化投资决策和研究流程,强化内部风险控制,另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业
操守的教育培训,并加强投资人员个人投资行为的申报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度,投资备选库管理制度和集中交易制度,来切实规范基金
经理投资决策行为。首先,基金经理只能在授权的范围内,依据投资策略会议决定的投资策略,结合
投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作,超过投资权限的操作需要经过严
格的审批程序;第二,基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票,而且对于我司内部
严格定义的重大投资决策,必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施;第三,所有的投资指令必须
通过集中交易室执行,集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行,执
行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上,我司内部控制部门(风险管理部和监察稽核
部)还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的
独立的监察稽核,督促落实以上制度的措施,并促进投资运作的规范性。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据投资风格划分,我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
无
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年对中国经济而言是不平凡的一年,对中国资本市场而言也是不平凡的一年。中国经济从全
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球性的经济危机中率先企稳、恢复,政府适时推出的政策功不可没。同样地,资本市场也因为这些政
策实施、以及宽松的货币环境而产生一轮较大的行情。上证综指上涨79.98%,而深圳成指上涨111.24%。
本基金在捕捉行业轮动机会的同时,重点超配了机械设备、家用电器、食品饮料和交运设备,主
要是基于对投资和消费的看好,而对金融服务、交通运输和化工的配置比例较低。基金经理在第3 季
度接手本基金后,适逢阶段性的行情剧烈调整,没有及时调整已有的持仓结构和品种,在操作上不尽
如人意,导致后续较为被动。随后按照既定思路进行结构调整,虽然11 月份单月表现居市场前列,但
总体上业绩起色不大,需要2010 年继续努力。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 2009 年度净值上涨65.41%,同期业绩基准上涨73.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对 2010 年形势的判断基于以下几点:1)经济复苏的势头可以得到延续,出口复苏是看点之一。2)
政策退出的预期比较强烈,而且从调控手法上看,有提前和加强的趋势。3)银行信贷投放的控制会加
强,流动性宽裕度会低于2009 年。4)海外市场会有政策退出、美元走势变动等因素的扰动,波动性
或许较大。5)融资融券、股指期货,以及其他创新业务的推出,在适当的时点能够对行情起到支撑作
用。6)通胀的预期仍可能加强。
基于对经济继续转好,金融新业务对权重股可能起到支撑作用,但政策退出的概率较大、流动性
相对较紧的判断,全年行情波动较大,指数空间相对有限。不过,在这样的背景下,主题型的机会和
个股机会会非常突出,包括但不限于:1)新兴产业;2)获得政策支持的区域经济;3)出口复苏。
我们重点关注的行业包括:1)区域经济:从区位优势、支持政策和发展前景看,我们对安徽、重
庆和天津等地尤为重视。2)新兴产业:作为中国经济转型的一个重要推动力,新兴产业将迎来创新的
好时机,那些出现业务转折点或者进入发展前景广阔的新领域的公司值得挖掘。3)金融:关注受益于
加息和通胀预期的保险,以及受益于创新业务的券商。4)出口复苏和中游行业复苏:包括交通运输、
化工等。5)低端消费品:收入分配制度的改革以及区域经济的振兴,对低端消费品的拉动作用更为明
显。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期间,本基金管理人的监察稽核工作独立和有效地履行了其对于公司内部控制制度执行情
况的检查、评价、报告、建议职能,对于进一步完善整个公司内部控制体系(包括各项管理制度和业
务流程等)并实现公司总体的内部控制目标发挥了积极的作用。本年度的监察稽核工作主要分为以下
几个方面:
1.安排公司有关法律、法规和行政规章以及内控的教育与培训。
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(1)监察稽核总部根据有关反洗钱的法规和监管要求,开展对公司管理人员(包括高级管理人员
和中层管理人员)和全体员工的专题培训。
(2)对投资管理人员的合规培训:监察稽核总部在第二季度通过组织公司外部法律顾问对公司投
资管理总部人员就《投资管理人员的管理规定》开展法规培训;在第四季度组织了对投资管理人员的
合规培训,培训重点集中在强化基金经理对各自基金合同的理解,同时将上海证监局基金监管处的现
场检查反馈意见中有关投资研究、风险管理、合规的部分向投资管理人员进行通报。
(3)监察稽核总部组织公司全体员工观看反内幕交易影片《窃听风云》,加深公司员工对内幕交
易等违法行为后果的感性认识。
2.建立、补充和不断完善现有的内部控制制度和业务流程。
(1)2009 年,监察稽核总部在制度建设方面的重点放在加强对员工行为合规规范方面,全面修订
了《监察守则》、《员工个人投资内部管理规定》,在信息技术部门协助下,建立了针对投资管理人员的
配套监控体系,并持续落实各项监控、管理措施的执行。
(2)在反洗钱领域,监察稽核总部在制度建设、日常跟踪和分析的基础上,对于该项工作开展中
的各项关注点、难点和改进方案都进行不断总结和检讨,并参与监管机构组织的行业专题工作调研,
将反洗钱工作在行业中的特征、日常实践中出现的难点以及相应的建议向监管机构进行报告,为行业
中推进反洗钱工作提供了有效的支持,并得到了相应的认可。
3.开展定期内部控制项目检查、定期常规稽核以及特定事件稽核,独立地履行对于公司内部控制制
度执行情况的检查、评价、报告、建议,并持续跟踪需改进的事项。
(1)根据法规的要求和监管机构的指导,定期(季度)组织公司各部门进行内控检查工作,还根
据新的法律法规要求以及经营中发现的新的风险点持续对于项目表中的内容进行修改和补充,确保项
目表内容覆盖内部控制的各个方面。
(2)重点对基金运营、基金投资研究、公平交易和反洗钱工作等领域进行了重点的内部稽核,提
出管理建议,并督促各相关部门进行改进和完善。
(3)在日常业务中根据特定事件或风险点开展了专项稽核工作,对特定事件的发生或发现的高风
险级别的风险点充分调查并提出独立的意见和建议,并组织相关部门修改现有的工作制度和流程,进
一步完善了内部控制体系。
4.监察稽核部门保持与各级监管机构的持续沟通和联系,在积极配合监管机构的检查工作,保证本
公司的运营状况和过程对监管机构保持必要的透明度。
5.报告期内,公司董事会召开了1 次风险控制委员会会议和1 次审计委员会会议,针对过往年度发
生的主要投资、运营风险管理和内部审计事项进行了分析和讨论,提出了相应的实施和改进方案,有
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
12
效强化了公司的风险控制和管理体系。
综上所述,本公司的内部控制(包括监察稽核和风险管理)工作在防范和化解经营风险方面起到
了重要的作用,确保了公司运营、基金投资和运作的稳健运行以及受托资产的安全完整。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不
存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即
就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意
见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立基金资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,
审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保
护基金份额持有人的利益。
基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投资
总监和风险管理总监组成。其中,总裁毛剑鸣先生,在资产管理和基金管理领域,拥有11 年的高级管
理人员经验。分管副总裁过振华先生,拥有6 年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君
女士,拥有9 年的基金会计经验。监察稽核总监王菲萍女士,拥有6 年的基金合规管理经验。投资总
监邹翔先生,拥有12 年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生,拥有6 年的基金
风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至 2009 年12 月31 日,本基金实现的可分配收益为-1,539,520,673.28 元,份额净值为0.7748 元,
无可分配收益。本报告期内,根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况,本基金未进行收益
分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年,本基金托管人在对申万巴黎新经济混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
13
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年,申万巴黎新经济混合型证券投资基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公司在申万巴
黎新经济混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。本报告期内,申万巴黎新经济混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎新经济混合型证券投资基金
2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20378 号
申万巴黎新经济混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的申万巴黎新经济混合型证券投资基金(以下简称“申万巴黎新经济基金”)的财务
报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财
务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表
是申万巴黎新经济基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导
致的重大错报;
(2)选择和运用恰当的会计政策;
(3)作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
14
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附
注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了申万巴黎新经济基金2009
年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师汪棣
注册会计师 张鸿
上海市湖滨路 202 号普华永道中心11 楼
2010-03-26
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:申万巴黎新经济混合型证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 435,718,694.91 907,220,633.90
结算备付金 12,402,894.76 11,839,883.12
存出保证金 3,979,604.75 2,419,778.20
交易性金融资产7.4.7.2 4,858,210,175.27 2,887,217,504.36
其中:股票投资 4,858,210,175.27 2,810,917,608.72
基金投资 - -
债券投资 - 76,299,895.64
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产7.4.7.3 - -
买入返售金融资产7.4.7.4 - -
应收证券清算款 21,661,707.98 20,345,765.42
应收利息7.4.7.5 89,512.53 675,198.49
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
15
应收股利 - -
应收申购款177,144.03 220,393.98
递延所得税资产- -
其他资产7.4.7.6 - -
资产总计5,332,239,734.23 3,829,939,157.47
负债和所有者权益附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 13,447,734.86 35,757,893.68
应付赎回款 7,316,438.28 31,929,388.85
应付管理人报酬 6,566,871.83 5,070,120.77
应付托管费 1,094,478.65 845,020.14
应付销售服务费 - -
应付交易费用7.4.7.7 5,789,591.99 4,551,090.82
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债7.4.7.8 1,115,749.58 1,047,058.32
负债合计 35,330,865.19 79,200,572.58
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 6,836,429,542.32 8,007,609,079.08
未分配利润7.4.7.10 -1,539,520,673.28 -4,256,870,494.19
所有者权益合计 5,296,908,869.04 3,750,738,584.89
负债和所有者权益总计 5,332,239,734.23 3,829,939,157.47
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值0.7748 元,基金份额总额6,836,429,542.32 份。
7.2 利润表
会计主体:申万巴黎新经济混合型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
一、收入 2,539,738,931.83 -4,728,228,401.14
1.利息收入5,667,383.44 15,259,232.08
其中:存款利息收入 7.4.7.11 4,284,487.07 12,356,057.73
债券利息收入1,382,896.37 2,829,882.10
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
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资产支持证券利息收入- -
买入返售金融资产收入- 73,292.25
其他利息收入- -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,411,076,990.46 -3,488,290,809.79
其中:股票投资收益7.4.7.12 1,377,312,891.16 -3,538,096,476.63
基金投资收益- -
债券投资收益7.4.7.13 4,940,932.58 2,787,263.25
资产支持证券投资收益- -
衍生工具收益7.4.7.14 - 9,796,504.99
股利收益7.4.7.15 28,823,166.72 37,221,898.60
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
7.4.7.16 1,122,065,296.90 -1,257,106,084.69
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 929,261.03 1,909,261.26
减:二、费用137,980,074.27 183,538,924.89
1.管理人报酬73,892,965.22 93,962,723.06
2.托管费12,315,494.16 15,660,453.85
3.销售服务费- -
4.交易费用7.4.7.18 51,402,380.09 73,513,333.87
5.利息支出- -
其中:卖出回购金融资产支出- -
6.其他费用7.4.7.19 369,234.80 402,414.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
2,401,758,857.56 -4,911,767,326.03
减:所得税费用- -
四、净利润(净亏损以“-”号填列2,401,758,857.56 -4,911,767,326.03
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:申万巴黎新经济混合型证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 8,007,609,079.08 -4,256,870,494.19 3,750,738,584.89
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 2,401,758,857.56 2,401,758,857.56
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-1,171,179,536.76 315,590,963.35 -855,588,573.41
其中:1.基金申购款782,822,476.42 -267,519,446.85 515,303,029.57
2.基金赎回款-1,954,002,013.18 583,110,410.20 -1,370,891,602.98
四、本期向基金份额持有人分配利润- - -
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
17
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 6,836,429,542.32 -1,539,520,673.28 5,296,908,869.04
上年度可比期间
项目 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 8,997,526,286.11 213,404,666.90 9,210,930,953.01
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -4,911,767,326.03 -4,911,767,326.03
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列)
-989,917,207.03 441,492,164.94 -548,425,042.09
其中:1.基金申购款1,219,287,748.91 -87,391,763.57 1,131,895,985.34
2.基金赎回款-2,209,204,955.94 528,883,928.51 -1,680,321,027.43
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 8,007,609,079.08 -4,256,870,494.19 3,750,738,584.89
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:毛剑鸣,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:陈景新。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万巴黎新经济混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监基金字[2006]220 号《关于同意申万巴黎新经济混合型证券投资基金设立的批复》核准,
由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎新经济混合型证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括
认购资金利息共募集人民币3,106,148,932.37 元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(06)
第0048 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》
于2006 年12 月6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,106,794,804.70 份基金份额,其中
认购资金利息折合645,872.33 份基金份额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司,基金
托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万巴黎新经济混合型证券投
资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的金融工具,包括在
中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的
允许证券投资基金投资的其他金融工具。本基金资产配置比例为:股票45%至95%,一般情况下为80%
至95%,当通过详细论证认为股市步入下跌阶段时,经投资决策委员会批准可将股票投资比例最小调
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
18
至45%;权证投资比例为0%至3%;债券和现金类与货币市场工具投资比例为5%以上,通常情况下为
5%至20%,其中现金类及货币市场工具为5%以上。本基金的业绩比较基准为:新华富时A200 指数收
益率×85%+金融同业存款利率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于 2010 年3 月26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度
报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎
新经济混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实
务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12 月31
日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公
允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
19
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他
金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的
市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
20
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损
益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未
实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本
计量。
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
21
(2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a)对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指
数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包
括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌
期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自2009 年6 月16 日起,采用中证协
(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(b)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基
金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结
算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期,本基金未发生会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期,本基金未发生会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财
税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关
政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人
所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
22
红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收
企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 435,718,694.91 907,220,633.90
定期存款 - -
其中:存款期限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 435,718,694.91 907,220,633.90
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,266,922,795.12 4,858,210,175.27 591,287,380.15
交易所市场 - - -
债券银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,266,922,795.12 4,858,210,175.27 591,287,380.15
上年度末
项目 2008年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,346,467,235.65 2,810,917,608.72 -535,549,626.93
交易所市场 32,956,185.46 36,943,895.64 3,987,710.18
债券银行间市场 38,572,000.00 39,356,000.00 784,000.00
合计 71,528,185.46 76,299,895.64 4,771,710.18
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,417,995,421.11 2,887,217,504.36 -530,777,916.75
注:1. 于2009 年12 月31 日,股票投资余额中未包括按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股
票(2008 年12 月31 日:18,720,366.00 元,采用该估值技术的股票投资于2008 年度利润表中确认的公
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
23
允价值变动损失为5,619,750.81 元)。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润
表中确认的公允价值变动损失为784,000.00 元(2008 年度:公允价值变动收益784,000.00 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 85,171.53 203,027.89
应收定期存款利息- -
应收其他存款利息- -
应收结算备付金利息4,341.00 5,327.90
应收债券利息- 466,842.70
应收买入返售证券利息- -
应收申购款利息- -
其他- -
合计89,512.53 675,198.49
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 5,789,591.99 4,549,316.22
银行间市场应付交易费用 - 1,774.60
合计 5,789,591.99 4,551,090.82
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
24
2009年12月31日 2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
应付赎回费5,749.58 37,058.32
预提费用360,000.00 260,000.00
合计1,115,749.58 1,047,058.32
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 8,007,609,079.08 8,007,609,079.08
本期申购782,822,476.42 782,822,476.42
本期赎回(以“-”号填列) -1,954,002,013.18 -1,954,002,013.18
本期末6,836,429,542.32 6,836,429,542.32
注:本期申购含红利再投资和转换转入份额,本期赎回含转换转出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,144,891,475.46 -1,111,979,018.73 -4,256,870,494.19
本期利润1,279,693,560.66 1,122,065,296.90 2,401,758,857.56
本期基金份额交易产生的变动数345,978,263.89 -30,387,300.54 315,590,963.35
其中:基金申购款-251,914,989.18 -15,604,457.67 -267,519,446.85
基金赎回款597,893,253.07 -14,782,842.87 583,110,410.20
本期已分配利润- - -
本期末-1,519,219,650.91 -20,301,022.37 -1,539,520,673.28
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入4,103,504.51 12,122,382.10
定期存款利息收入- -
其他存款利息收入- -
结算备付金利息收入164,458.96 213,013.78
其他16,523.60 20,661.85
合计 4,284,487.07 12,356,057.73
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
25
卖出股票成交总额17,002,273,696.42 13,496,050,923.88
减:卖出股票成本总额15,624,960,805.26 17,034,147,400.51
买卖股票差价收入1,377,312,891.16 -3,538,096,476.63
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券(债转股及债券到期兑
付)成交总额
81,448,053.91 436,505,555.62
减:卖出债券(债转股及债券到
期兑付)成本总额
75,011,185.46 424,206,975.41
减:应收利息总额1,495,935.87 9,511,316.96
债券投资收益4,940,932.58 2,787,263.25
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额- 31,444,744.12
减:卖出权证成本总额- 21,648,239.13
买卖权证差价收入- 9,796,504.99
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益28,823,166.72 37,221,898.60
基金投资产生的股利收益- -
合计28,823,166.72 37,221,898.60
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1. 交易性金融资产 1,122,065,296.90 -1,256,528,128.21
——股票投资 1,126,837,007.08 -1,257,627,579.19
——债券投资 -4,771,710.18 1,099,450.98
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -577,956.48
——权证投资 - -577,956.48
3.其他 - -
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
26
合计 1,122,065,296.90 -1,257,106,084.69
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入841,624.32 1,832,810.41
基金转换费收入30,377.17 26,881.82
其他57,259.54 49,569.03
合计929,261.03 1,909,261.26
注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的25%归入转出基金的基
金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 51,402,380.09 73,510,783.87
银行间市场交易费用 - 2,550.00
合计 51,402,380.09 73,513,333.87
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 130,000.00 140,000.00
信息披露费 220,000.00 240,000.00
银行汇划费 1,234.80 4,414.11
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 369,234.80 402,414.11
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构
中国工商银行基金托管人 基金代销机构
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
27
申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万
国”)
基金管理人的股东 基金代销机构
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
申银万国 7,840,610,273.27 23.38% 11,422,604,282.95 41.46%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证成交总额
的比例
成交金额
占当期权证成交总额
的比例
申银万国 - - 27,794,719.55 88.39%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
申银万国 6,632,594.30 23.58% 1,304,075.96 22.52%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
申银万国 9,709,148.16 42.01% 1,018,603.80 22.39%
注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由适用期间内中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
28
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 73,892,965.22 93,962,723.06
其中:支付销售机构的客户维护费12,783,268.32 15,509,860.27
注:支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的
年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产
净值*1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 12,315,494.16 15,660,453.85
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
关联方名称2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 435,718,694.91 4,103,504.51 907,220,633.90 12,122,382.10
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期和上年度可比期间内,本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。
7.4.11 利润分配情况
本报告期内,本基金未发生利润分配事项。
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
29
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601117 中国化学2009-12-29 2010-01-07 新股网上申购5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
300037 新宙邦2009-12-28 2010-01-08 新股网上申购28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
300038 梅泰诺2009-12-28 2010-01-08 新股网上申购26.00 26.00 500 13,000.00 13,000.00 -
002330 得利斯2009-12-25 2010-01-06 新股网上申购13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
002310 东方园林2009-11-20 2010-03-01 新股网下申购58.60 110.88 7,197 421,744.20 798,003.36 -
300032 金龙机电2009-12-18 2010-03-25 新股网下申购19.00 29.80 104,437 1,984,303.00 3,112,222.60 -
300036 超图软件2009-12-18 2010-03-25 新股网下申购19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市
后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股
上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末 2009 年12 月31 日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无
相关抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与这
些金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于中高风险品种,本基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金管理已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理人在
公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相
关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管理部门负
责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风
险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
30
而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险
进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要
是利率风险和其他价格风险。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用
风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投
资对象来管理。于2009 年12 月31 日,本基金未投资于企业债(2008 年12 月31 日:投资于信用等级
优良的企业债占基金净值的0.99%),所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重
大。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行-中国工商银行,因而本基金管理人认为与该银行相关
的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款
项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不
重大。
对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式
来管理风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要
来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风
险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标,确保市场出现剧烈波动时,
基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测,
保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,
设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利
益。
针对投资交易品种变现的流动性风险,本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标,
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
31
包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品
种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的
流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场
交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金,因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。
除附注7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的
投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款和债券投资。根据本基金产品性质,生息资产占基金资
产比重较小(5%至20%),因此本基金面临的利率风险较小。
对于固定利率类金融工具,面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的
风险。
对于浮动利率类金融工具,主要面临两方面利率风险:第一,每个付息期间内面临由于市场利率
走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险;第二,每个付息期间结束根据市场利率重新
定价时对于未来现金流的影响的风险。
本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 435,718,694.91 - - - - - 435,718,694.91
结算备付金12,402,894.76 - - - - - 12,402,894.76
存出保证金- - - - - 3,979,604.75 3,979,604.75
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
32
交易性金融资产- - - - - 4,858,210,175.27 4,858,210,175.27
应收证券清算款- - - - - 21,661,707.98 21,661,707.98
应收利息- - - - - 89,512.53 89,512.53
应收申购款- - - - - 177,144.03 177,144.03
资产总计448,121,589.67 - - - - 4,884,118,144.56 5,332,239,734.23
负债
应付证券清算款- - - - - 13,447,734.86 13,447,734.86
应付赎回款- - - - - 7,316,438.28 7,316,438.28
应付管理人报酬- - - - - 6,566,871.83 6,566,871.83
应付托管费- - - - - 1,094,478.65 1,094,478.65
应付交易费用- - - - - 5,789,591.99 5,789,591.99
其他负债- - - - - 1,115,749.58 1,115,749.58
负债总计- - - - - 35,330,865.19 35,330,865.19
利率敏感度缺口448,121,589.67 - - - - 4,848,787,279.37 5,296,908,869.04
上年度末
2008 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 907,220,633.90 - - - - - 907,220,633.90
结算备付金11,839,883.12 - - - - - 11,839,883.12
存出保证金- - - - - 2,419,778.20 2,419,778.20
交易性金融资产- - 39,356,000.00 - 36,943,895.64 2,810,917,608.72 2,887,217,504.36
应收证券清算款- - - - - 20,345,765.42 20,345,765.42
应收利息- - - - - 675,198.49 675,198.49
应收申购款- - - - - 220,393.98 220,393.98
资产总计919,060,517.02 - 39,356,000.00 - 36,943,895.64 2,834,578,744.81 3,829,939,157.47
负债
应付证券清算款- - - - - 35,757,893.68 35,757,893.68
应付赎回款- - - - - 31,929,388.85 31,929,388.85
应付管理人报酬- - - - - 5,070,120.77 5,070,120.77
应付托管费- - - - - 845,020.14 845,020.14
应付交易费用- - - - - 4,551,090.82 4,551,090.82
其他负债- - - - - 1,047,058.32 1,047,058.32
负债总计- - - - - 79,200,572.58 79,200,572.58
利率敏感度缺口919,060,517.02 - 39,356,000.00 - 36,943,895.64 2,755,378,172.23 3,750,738,584.89
表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1. 市场利率曲线向上、向下平行移动50 个基点
假设
2. 其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
33
影响金额(单位:人民币元)
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
市场利率平行上升 50 个基点 - 减少1,040,000.00
市场利率平行下降50 个基点 - 增加1,070,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因
素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金的
市场价格风险主要来源于本基金投资的股权或债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影
响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的混合型基金,股票资产的配置一
般情况下在80%至95%的比例,所以存在很高的其他价格风险。
本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略,自上而下地进行证券品种的资产配置,自下而
上地精选股票。结合宏观及微观环境的变化,定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组
合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。
此外,本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误
差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量,来测试基金的潜在价格风险,及时可靠地对风险进
行跟踪和控制,争取将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产-股票投资4,858,210,175.27 91.72 2,810,917,608.72 74.94
交易性金融资产-债券投资- - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,858,210,175.27 91.72 2,810,917,608.72 74.94
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1. 以新华富时A200 指数为基准衡量其他价格风险
假设
2.其他市场变量保持不变
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
34
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
基准上升 5% 增加248,820,000.00 增加135,510,000.00
分析
基准下降 5% 减少248,820,000.00 减少135,510,000.00
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 4,858,210,175.27 91.11
其中:股票 4,858,210,175.27 91.11
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 448,121,589.67 8.40
6 其他各项资产 25,907,969.29 0.49
7 合计 5,332,239,734.23 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 334,418,956.05 6.31
C 制造业 2,544,880,030.17 48.04
C0 食品、饮料 400,207,800.20 7.56
C1 纺织、服装、皮毛 83,103,344.50 1.57
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 326,039,305.59 6.16
C5 电子 62,115,977.26 1.17
C6 金属、非金属 548,662,682.00 10.36
C7 机械、设备、仪表 1,000,371,468.42 18.89
C8 医药、生物制品 124,379,452.20 2.35
C99 其他制造业 - -
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
35
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 39,978,003.36 0.75
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 87,279,826.72 1.65
H 批发和零售贸易 373,050,849.85 7.04
I 金融、保险业 957,244,750.92 18.07
J 房地产业 325,325,747.60 6.14
K 社会服务业 46,053,406.18 0.87
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 149,978,604.42 2.83
合计 4,858,210,175.27 91.72
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 7,090,285 276,804,726.40 5.23
2 600104 上海汽车 7,993,435 208,868,456.55 3.94
3 600036 招商银行 10,000,000 180,500,000.00 3.41
4 000983 西山煤电 4,260,901 169,967,340.89 3.21
5 600348 国阳新能 3,399,868 164,451,615.16 3.10
6 600016 民生银行 20,499,794 162,153,370.54 3.06
7 600511 国药股份 5,928,275 151,763,840.00 2.87
8 600805 悦达投资 12,592,662 149,978,604.42 2.83
9 600031 三一重工 3,589,093 132,114,513.33 2.49
10 000965 天保基建 7,832,252 118,267,005.20 2.23
11 601318 中国平安 2,137,216 117,739,229.44 2.22
12 601166 兴业银行 2,798,799 112,819,587.69 2.13
13 601601 中国太保 4,391,456 112,509,102.72 2.12
14 600019 宝钢股份 10,650,295 102,881,849.70 1.94
15 000060 中金岭南 3,599,887 100,436,847.30 1.90
16 600089 特变电工 4,204,860 100,075,668.00 1.89
17 000829 天音控股 7,303,152 97,789,205.28 1.85
18 600078 澄星股份 10,570,250 90,692,745.00 1.71
19 600893 航空动力 3,200,722 83,186,764.78 1.57
20 600030 中信证券 2,505,924 79,613,205.48 1.50
21 002133 广宇集团 7,999,960 78,079,609.60 1.47
22 000157 中联重科 2,980,797 77,530,529.97 1.46
23 000630 铜陵有色 3,499,889 77,522,541.35 1.46
24 000651 格力电器 2,610,006 75,533,573.64 1.43
25 601328 交通银行 7,999,932 74,799,364.20 1.41
26 000527 美的电器 3,176,969 73,705,680.80 1.39
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
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27 600809 山西汾酒 1,686,060 72,382,555.80 1.37
28 600849 上海医药 4,651,294 65,118,116.00 1.23
29 600362 江西铜业 1,615,565 64,961,868.65 1.23
30 600409 三友化工 7,515,977 64,787,721.74 1.22
31 600571 信雅达 6,499,974 63,894,744.42 1.21
32 600048 保利地产 2,852,166 63,888,518.40 1.21
33 601628 中国人寿 1,999,965 63,378,890.85 1.20
34 000898 鞍钢股份 3,954,917 63,278,672.00 1.19
35 000723 美锦能源 3,500,000 61,180,000.00 1.16
36 000825 太钢不锈 6,400,000 61,056,000.00 1.15
37 600426 华鲁恒升 2,561,931 60,179,759.19 1.14
38 600704 中大股份 2,250,915 59,784,302.40 1.13
39 600060 海信电器 2,287,854 59,003,754.66 1.11
40 000919 金陵药业 4,699,809 57,337,669.80 1.08
41 600837 海通证券 2,800,000 53,732,000.00 1.01
42 000418 小天鹅A 3,534,591 51,711,066.33 0.98
43 600519 贵州茅台 300,400 51,013,928.00 0.96
44 600150 中国船舶 655,268 51,006,061.12 0.96
45 600628 新世界 3,308,711 49,961,536.10 0.94
46 002109 兴化股份 4,499,962 49,184,584.66 0.93
47 600685 广船国际 1,848,962 48,979,003.38 0.92
48 600592 龙溪股份 4,132,994 48,893,319.02 0.92
49 600582 天地科技 1,399,834 48,644,231.50 0.92
50 600754 锦江股份 1,950,674 45,977,386.18 0.87
51 002239 金飞 达 3,228,057 44,224,380.90 0.83
52 600117 西宁特钢 4,000,000 41,960,000.00 0.79
53 600383 金地集团 2,999,935 41,639,097.80 0.79
54 600528 中铁二局 3,000,000 39,180,000.00 0.74
55 000712 锦龙股份 1,816,774 38,878,963.60 0.73
56 002035 华帝股份 3,931,710 36,564,903.00 0.69
57 600657 信达地产 2,000,000 22,440,000.00 0.42
58 600736 苏州高新 2,613,260 21,977,516.60 0.41
59 000417 合肥百货 937,421 13,751,966.07 0.26
60 300032 金龙机电 104,437 3,112,222.60 0.06
61 002294 信立泰 21,680 1,923,666.40 0.04
62 600675 中华企业 100,000 1,474,000.00 0.03
63 300036 超图软件 24,330 932,082.30 0.02
64 002310 东方园林 7,197 798,003.36 0.02
65 601299 中国北车 20,000 122,600.00 0.00
66 601117 中国化学 14,000 76,020.00 0.00
67 300037 新宙邦 500 14,495.00 0.00
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
37
68 300038 梅泰诺 500 13,000.00 0.00
69 002330 得利斯 500 6,590.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 331,844,367.33 8.85
2 600036 招商银行 323,795,478.04 8.63
3 600016 民生银行 282,245,642.97 7.53
4 600000 浦发银行 276,674,632.43 7.38
5 601166 兴业银行 271,518,594.41 7.24
6 601318 中国平安 245,874,650.75 6.56
7 600028 中国石化 233,807,514.61 6.23
8 601919 中国远洋 233,507,589.09 6.23
9 000983 西山煤电 217,979,898.07 5.81
10 600104 上海汽车 206,591,997.89 5.51
11 600550 天威保变 191,769,887.71 5.11
12 601899 紫金矿业 187,051,587.17 4.99
13 600048 保利地产 185,717,805.69 4.95
14 000568 泸州老窖 185,126,852.14 4.94
15 601601 中国太保 177,711,217.95 4.74
16 600089 特变电工 175,454,253.92 4.68
17 600837 海通证券 165,670,513.98 4.42
18 000858 五粮 液 160,773,763.87 4.29
19 000898 鞍钢股份 160,434,097.02 4.28
20 600383 金地集团 159,594,954.00 4.26
21 600331 宏达股份 157,770,966.29 4.21
22 000002 万科A 145,659,204.00 3.88
23 600900 长江电力 144,019,395.00 3.84
24 000651 格力电器 143,868,948.44 3.84
25 000157 中联重科 140,077,423.56 3.73
26 600348 国阳新能 137,130,970.39 3.66
27 600256 广汇股份 135,770,139.64 3.62
28 600805 悦达投资 134,672,232.16 3.59
29 000060 中金岭南 130,097,754.18 3.47
30 600050 中国联通 130,023,315.39 3.47
31 000829 天音控股 125,454,500.20 3.34
32 600312 平高电气 123,379,668.76 3.29
33 600216 浙江医药 122,551,504.71 3.27
34 000937 金牛能源 121,290,671.49 3.23
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
38
35 000001 深发展A 120,931,236.80 3.22
36 600026 中海发展 117,177,457.53 3.12
37 000965 天保基建 112,933,399.87 3.01
38 002244 滨江集团 112,622,151.14 3.00
39 600143 金发科技 112,519,542.78 3.00
40 600739 辽宁成大 112,336,479.86 3.00
41 600628 新世界 108,503,947.92 2.89
42 600031 三一重工 108,111,320.08 2.88
43 601001 大同煤业 107,927,842.75 2.88
44 600511 国药股份 107,912,037.56 2.88
45 000069 华侨城A 106,778,886.23 2.85
46 600893 航空动力 105,518,086.53 2.81
47 000729 燕京啤酒 104,666,601.45 2.79
48 601939 建设银行 104,590,187.08 2.79
49 000623 吉林敖东 103,944,919.31 2.77
50 600117 西宁特钢 103,409,302.26 2.76
51 601006 大秦铁路 101,654,890.64 2.71
52 002008 大族激光 99,734,097.56 2.66
53 601328 交通银行 99,630,357.22 2.66
54 600741 华域汽车 99,339,426.06 2.65
55 600779 水井坊 92,301,256.97 2.46
56 002109 兴化股份 92,255,295.58 2.46
57 600078 澄星股份 92,082,596.97 2.46
58 601958 金钼股份 91,371,945.09 2.44
59 600362 江西铜业 91,036,144.04 2.43
60 002018 华星化工 90,857,207.26 2.42
61 000630 铜陵有色 90,676,357.20 2.42
62 601699 潞安环能 89,812,815.18 2.39
63 600019 宝钢股份 88,315,061.95 2.35
64 600309 烟台万华 86,031,932.80 2.29
65 600230 沧州大化 83,795,389.92 2.23
66 002133 广宇集团 82,730,906.54 2.21
67 600352 浙江龙盛 77,815,842.46 2.07
68 000926 福星股份 75,717,315.43 2.02
69 600748 上实发展 75,484,664.63 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 388,594,359.63 10.36
2 600030 中信证券 363,200,544.57 9.68
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
39
3 600036 招商银行 260,783,383.90 6.95
4 600028 中国石化 256,927,657.84 6.85
5 601899 紫金矿业 245,652,504.12 6.55
6 601166 兴业银行 234,385,968.47 6.25
7 601919 中国远洋 230,929,789.48 6.16
8 601318 中国平安 224,299,254.40 5.98
9 600048 保利地产 213,425,939.88 5.69
10 601939 建设银行 205,029,102.69 5.47
11 600550 天威保变 193,896,538.67 5.17
12 000858 五粮 液 193,428,282.02 5.16
13 600050 中国联通 190,389,324.35 5.08
14 600016 民生银行 189,596,940.56 5.05
15 002202 金风科技 188,600,440.45 5.03
16 000002 万科A 175,835,100.38 4.69
17 600395 盘江股份 167,639,160.39 4.47
18 600331 宏达股份 158,524,223.83 4.23
19 000001 深发展A 154,119,438.56 4.11
20 000926 福星股份 151,156,349.97 4.03
21 600739 辽宁成大 145,136,208.97 3.87
22 600111 包钢稀土 141,430,232.09 3.77
23 600256 广汇股份 141,070,652.45 3.76
24 600900 长江电力 139,821,245.71 3.73
25 000069 华侨城A 138,210,868.77 3.68
26 000937 金牛能源 137,662,029.22 3.67
27 600216 浙江医药 136,354,295.56 3.64
28 000898 鞍钢股份 133,015,769.99 3.55
29 601001 大同煤业 132,804,344.41 3.54
30 000983 西山煤电 129,528,743.50 3.45
31 000024 招商地产 128,953,319.93 3.44
32 600887 *ST 伊利 126,904,649.05 3.38
33 000401 冀东水泥 125,209,676.95 3.34
34 600312 平高电气 124,688,322.75 3.32
35 002244 滨江集团 121,572,148.52 3.24
36 600837 海通证券 118,401,159.65 3.16
37 601958 金钼股份 117,460,173.93 3.13
38 600741 华域汽车 116,300,865.99 3.10
39 600031 三一重工 115,695,005.55 3.08
40 600026 中海发展 112,461,933.10 3.00
41 600518 康美药业 111,937,131.17 2.98
42 600325 华发股份 109,957,730.51 2.93
43 600383 金地集团 109,331,934.04 2.91
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
40
44 000623 吉林敖东 108,948,247.79 2.90
45 601006 大秦铁路 108,667,363.25 2.90
46 600581 八一钢铁 108,184,166.46 2.88
47 000729 燕京啤酒 103,583,547.11 2.76
48 600694 大商股份 103,016,389.43 2.75
49 600089 特变电工 102,597,592.40 2.74
50 002008 大族激光 100,814,501.39 2.69
51 600143 金发科技 99,901,768.41 2.66
52 600352 浙江龙盛 97,798,455.29 2.61
53 600779 水井坊 97,472,735.31 2.60
54 000807 云铝股份 95,758,613.26 2.55
55 601601 中国太保 95,527,434.13 2.55
56 600309 烟台万华 93,879,454.48 2.50
57 600307 酒钢宏兴 93,773,560.64 2.50
58 600276 恒瑞医药 91,236,549.31 2.43
59 600348 国阳新能 90,010,508.51 2.40
60 002024 苏宁电器 89,603,427.42 2.39
61 002018 华星化工 89,536,465.56 2.39
62 000528 柳工 89,474,206.04 2.39
63 600009 上海机场 88,181,766.45 2.35
64 601699 潞安环能 84,473,293.27 2.25
65 000552 靖远煤电 82,730,438.42 2.21
66 600230 沧州大化 82,542,012.55 2.20
67 600823 世茂股份 82,417,405.89 2.20
68 000157 中联重科 81,489,611.31 2.17
69 600585 海螺水泥 81,473,819.54 2.17
70 000792 盐湖钾肥 80,431,095.52 2.14
71 600416 湘电股份 80,017,183.80 2.13
72 600117 西宁特钢 79,415,693.00 2.12
73 000932 华菱钢铁 78,781,004.79 2.10
74 000063 中兴通讯 77,157,834.36 2.06
75 000811 烟台冰轮 75,840,000.93 2.02
76 600858 银座股份 75,247,911.09 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 16,546,375,437.67
卖出股票的收入(成交)总额 17,002,273,696.42
注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
41
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,979,604.75
2 应收证券清算款 21,661,707.98
3 应收股利-
4 应收利息 89,512.53
5 应收申购款 177,144.03
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计 25,907,969.29
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户 户均持有持有人结构
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
42
数(户) 的基金份机构投资者个人投资者
额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
270,288 25,293.13 507,159,495.29 7.42% 6,329,270,047.03 92.58%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 743,840.17 0.01%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 8,007,609,079.08
本报告期期间基金总申购份额782,822,476.42
减:本报告期期间基金总赎回份额1,954,002,013.18
本报告期期间基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额6,836,429,542.32
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本公司外方股东提名,Jean Audibert 先生担任本公司第二届监事会监事,Vincent Trouillard Perrot
先生不再担任本届监事会监事。该事项于2009 年3 月6 日获得股东会批准。
本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,
未发生显著的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会
计师事务所事宜。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
43
务时间为2 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费130,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
申银万国证券股份有限公司
2 7,840,610,273.27 23.38% 6,632,594.30 23.58%
新增
1 个
国泰君安证券股份有限公司1 5,325,311,149.19 15.88% 4,526,484.14 16.09% -
国金证券股份有限公司 1 3,604,254,343.05 10.75% 3,063,601.05 10.89% -
海通证券股份有限公司
2 3,264,386,064.06 9.73% 2,767,639.45 9.84%
新增
1 个
中信证券股份有限公司 1 2,807,821,634.59 8.37% 2,281,385.40 8.11% -
国信证券股份有限公司 1 2,723,432,355.72 8.12% 2,212,820.57 7.87% -
中投证券股份有限公司 1 1,721,043,694.08 5.13% 1,398,368.33 4.97% 新增
长江证券股份有限公司 1 1,487,686,232.81 4.44% 1,264,525.18 4.50% 新增
华创证券有限责任公司 1 1,170,313,887.84 3.49% 994,760.01 3.54% -
招商证券股份有限公司 1 1,190,694,678.48 3.55% 967,455.04 3.44% -
西部证券股份有限公司 1 1,127,186,497.13 3.36% 958,107.62 3.41% -
北京高华证券有限责任公司1 602,095,295.59 1.80% 511,779.50 1.82% -
平安证券有限责任公司 1 460,059,153.41 1.37% 373,804.88 1.33% -
中信建投证券股份有限公司1 145,967,219.50 0.44% 124,068.61 0.44% -
华泰联合证券有限责任公司1 50,046,215.77 0.15% 40,663.31 0.14%新增
长城证券有限责任公司 1 12,380,953.00 0.04% 10,059.55 0.04%新增
光大证券股份有限公司 1 - - - -新增
中国国际金融有限公司 1 - - - -新增
银河证券股份有限公司 1 - - - -新增
注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良
好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供
质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究
报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期权
证成交总
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
44
额的比例额的比例额的比例
国泰君安证券股份有限公司 32,914,526.16 79.54% - - - -
海通证券股份有限公司 4,460,880.10 10.78% - - - -
中投证券股份有限公司 2,674,084.11 6.46% - - - -
长江证券股份有限公司 915,029.78 2.21% - - - -
西部证券股份有限公司 417,574.85 1.01% - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
华创证券有限责任公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
国金证券股份有限公司 - - - - - -
北京高华证券有限责任公司 - - - - - -
平安证券有限责任公司 - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 - - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 - - - - - -
长城证券有限责任公司 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
银河证券股份有限公司 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下开放式基金2008 年年度最后一个交易日
基金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-01-05
2
关于降低旗下基金在中国建设银行和招商证券
定投业务的最低申购金额的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-01-06
3
关于旗下基金持有的“盐湖钾肥”股票估值的公
告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-01-06
4
关于添益宝基金开通直销转换及对旗下基金网
上直销转换申购补差费实施费率优惠的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-01-08
5
申万巴黎新经济混合型证券投资基金招募说明
书(第四次更新)摘要
《中国证券报》、《证券时报》 2009-01-19
6
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2008 年
第四季度报告
《中国证券报》、《证券时报》 2009-01-21
7
关于旗下部分基金在中国工商银行开通“基智
定投”业务的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-02-25
8
关于开通中国农业银行金穗卡、招商银行借记
卡网上直销定期定额投资业务并实施申购费率
优惠的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-03-05
9
关于增加深圳发展银行为旗下基金代销机构的
公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-03-27
10 申万巴黎新经济混合型证券投资基金2008 年《中国证券报》、《证券时报》 2009-03-27
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
45
年度报告
11
关于旗下部分基金参与中国工商银行个人网上
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-04-03
12
关于旗下部分基金参加中国建设银行电话银行
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-04-08
13
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年
第一季度报告
《中国证券报》、《证券时报》 2009-04-22
14
关于参加深圳发展银行基金定投申购费率优惠
推广活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-06-05
15
关于旗下开放式基金2009 年半年度最后一个
交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-07-01
16
关于开通中国民生银行借记卡网上直销交易并
实施申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-07-16
17
申万巴黎新经济混合型证券投资基金招募说明
书(第五次更新)摘要
《中国证券报》、《证券时报》 2009-07-18
18
关于增加中国农业银行为旗下部分基金代销机
构并在中国农业银行开通旗下全部基金转换业
务的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-07-20
19
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年
第二季度报告
《中国证券报》、《证券时报》 2009-07-20
20
关于变更在招商银行上海分行直销中心专户银
行账号的提示性公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-08-13
21 关于基金经理代为履行职责有关情况的公告《中国证券报》 2009-08-22
22
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年
半年度报告
《中国证券报》、《证券时报》 2009-08-25
23
关于旗下部分基金参与中国农业银行网上银行
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-07
24
关于变更新经济混合型证券投资基金基金经理
的公告
《中国证券报》、《证券时报》 2009-09-10
25
关于增加交通银行股份有限公司为旗下基金代
销机构的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-16
26
关于旗下基金参与创业板证券投资及相关风险
提示的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-24
27
关于提示直销客户及时补充客户身份基本信息
及更新过期身份证明文件的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-25
28
关于在招商银行上海分行直销中心专户的原银
行账号停止使用的提示性公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-25
29
申万巴黎关于开通中国建设银行借记卡E 付通
网上直销交易并实施申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-10-16
30
申万巴黎关于旗下基金对停牌的股票变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-10-20
31
关于恢复对旗下基金持有的“美的电器”股票进
行市价估值的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-10-22
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年年度报告
46
32
申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009 年
第三季度报告
《中国证券报》、《证券时报》 2009-10-27
33 关于增加信达证券为旗下基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-11-18
34
关于对通过中国农业银行、中国建设银行借记
卡进行旗下基金网上直销转换申购补差费实施
费率优惠的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-11-18
35
关于增加南京银行股份有限公司为旗下部分基
金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-12-11
36
关于增加国信证券股份有限公司为旗下部分基
金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-12-21
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合同;
招募说明书及其定期更新;
发售公告;
成立公告;
开放日常交易业务公告;
定期报告;
其他临时公告。
12.2 存放地点
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本
基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管
理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海淮海中路300 号香港新世界大厦40 层。
12.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:
www.swbnpp.com.
申万巴黎基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
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