基金代码:350004 基金简称:天治天得利货币
天治天得利货币市场基金更新的招募说明书(摘要)
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
重要提示
基金合同生效日期:2006年7月5日
投资有风险,投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要依据基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核,除特别说明外,本次更新的招募说明书所载内容截止日为2010年1月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:天治基金管理有限公司
2、住所:上海市延平路83号501-503室
3、成立日期:2003年5月27日
4、法定代表人:赵玉彪
5、办公地址:上海市复兴西路159号
6、电话:021-64371155
7、联系人:张丽红
8、注册资本:1.3亿元人民币
9、股权结构:吉林省信托投资有限责任公司出资6000万元,占注册资本的46.16% 中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元,占注册资本的38.46% 吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元,占注册资本的15.38%。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理层成员
赵玉彪先生:董事长、总经理,硕士,历任吉林省信托投资有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托投资有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所出市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理,现任天治基金管理有限公司董事长、总经理。
高福波先生:董事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省白山市人民银行科长、办公室主任、副行级助理稽察员,吉林省白山市农村信用联社理事长,吉林省农村信用联社资金信贷处负责人、副主任,现任吉林省信托投资有限责任公司党委书记、董事长。
柏广新先生:董事,博士,高级经济师,历任吉林省黄泥河林业局副局长、党委书记,中共吉林省延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长,延边州人民政府副秘书长,延边州林业管理局局长兼吉林延边林业集团董事长,现任吉林森工集团有限责任公司董事长、党委书记,全国人大代表。
邱荣生先生:董事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处长,香港振兴投资公司副总经理,吉林省财政厅副主任,吉林省信托投资公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理,现任吉林省信托投资有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
李洁思女士:独立董事,自1991年7月至2007年12月在吉林省延边朝鲜族自治州政府工作。在工作期间曾任延边州政府副秘书长、副州长、常务副州长,分管过政法、经济、金融等工作,现已退休。
张屹山先生:独立董事,学士,历任吉林大学数学系助教、吉林大学经济管理学院讲师、副教授,现任吉林大学商学院教授、商学院院长。
武雷先生:独立董事,学士,曾任北京金杜律师事务所担任执业律师、合伙人,现任君合律师事务所合伙人。
侯丹宇女士:监事会主席,学士,历任吉林省信托投资公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理,现任天治基金管理有限公司监事长。
姚世家先生:监事,硕士,高级会计师,曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处会计、处长、吉林省天桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省敦化市林业局局长、吉林省敦化市市长,现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。
唐庆敏先生:监事,本科学历,历任吉林市国资局工交科科长、吉林市财政局企业二处处长、吉林市国资公司董事。
白宇先生:监事,大学本科学历,助理经济师职称,2003年起就职于天治基金管理有限公司,现任投资管理部总监助理、中央交易室经理。
尹维忠先生:监事,学士,2005年起就职于天治基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司基金结算部总监助理。
刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托投资有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长,现任天治基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
贺云先生:经济学学士,证券从业经验6年。曾先后在工商银行上海分行、上海浦发银行资金市场部、万家基金管理有限公司、德国德累斯登银行上海分行任职。2007年12月加入天治基金管理有限公司,从事证券研究和基金投资管理工作,2008年6月30日起任本基金基金经理。2008年11月5日起兼任天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:自2006年7月5日(基金合同生效日)至2008年6月30日,史向明女士任基金经理 2007年10月25日至2008年8月27日,刘红兵先生任基金经理。
3、投资决策委员会成员
天治基金管理有限公司董事长、总经理赵玉彪先生、投资管理部总监兼天治财富增长证券投资基金基金经理、天治品质优选混合型证券投资基金基金经理谢京先生、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理吴涛先生。
4、上述人员之间无亲属关系。
二、基金托管人
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称"中国民生银行")
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:18,823,001,989元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:关悦
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
名称:天治基金管理有限公司
办公地址:上海市徐汇区复兴西路159号
法定代表人:赵玉彪
电话:021-64718300
传真:021-64375409
联系人:陈楠
客户服务电话:4008864800、021-34064800
网址:www.chinanature.com.cn
2、代销机构
(1)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-58351666
传真:010-83914283
联系人:董云巍
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:郭树清
传真:010-66275654
联系人:何奕
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(3)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:010-65544291
传真:010-65541281
联系人:李瑞
客户服务电话:95558
网址:www.ecitic.com
(5)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:胡长生
电话:010-66568047
联系人:李洋
客户服务电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(6)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
客户服务电话:4008888666
网址:www.gtja.com
(7)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸
客户服务电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
(8)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(9)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54035333
联系人:王序微
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(10)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健
客户服务热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(11)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777
联系人:樊昊
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(12)兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市浦东民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
客户服务电话:4008888123
网址:www.xyzq.com.cn
(13)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29楼
办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29楼
法定代表人:王益民
电话:021-63325888
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(14)金元证券股份有限公司
住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025695
传真:0755-83025625
联系人:金春
客户服务电话:4008-888-228
网址:www.jyzq.cn
(15)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经十路128号
办公地址:山东省济南市千佛山路三号济南商业银行四层
法定代表人:李玮
电话:0531-81283906
传真:0531-81283900
联系人:傅咏梅
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(16)长江证券股份有限公司
住所:武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址:上海市汉口路130号长江证券大厦5F
法人代表:胡运钊
电话:021-63219781
传真:021-51062920
联系人:李良
客户服务电话:4008888999
网址:www.95579.com
(17)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话:0431-85096709
联系人:潘锴
客户服务电话:4006000686
网址:www.nesc.cn
(18)第一创业证券有限责任公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人:刘学民
电话:0755-25832583
联系人:徐菁
客户服务电话:15915477192、0755-25832523
网址:www.firstcapital.com.cn
(19)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心
法定代表人:候巍
联系人:张治国
客户服务电话:4006661618
网址:www.i618.com.cn
(20)华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦2805号
法定代表人:李工
电话:0551-5161672
联系人:甘霖
客户服务电话:0551-96518、4008096518
网址:www.huaans.com
(21)万联证券有限责任公司
住所:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人:李舫金
电话:020-37865070
传真:020-37865030
联系人:罗创斌
客户服务电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn
(22)光大证券有限责任公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998
网址:www.ebscn.com
(23)国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179号
办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系电话:0551-2207936
联系人:程维
开放式基金咨询电话:安徽地区:96888 全国:400-8888-777
网址:www.gyzq.com.cn
(24)广发证券股份有限公司
住所:广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场42、41、38、36、18、19楼
法定代表人:王志伟
联系人:黄岚
客户服务电话:020-87555888
网址:www.gf.com.cn
(25)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人:陈学荣
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:钟康莺
开放式基金客服电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(26)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
办公地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:陈敬达
电话:0755-82450826
传真:0755-82433794
联系人:袁月
客户服务电话:95511
网址:www.pa18.com
(27)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人:牛冠兴
电话:010-66581666
传真:010-66581686
联系人:温鹏
客户服务电话:4008001001
网址:www.essences.com.cn
(28)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:汤世生
电话:010-88085338
传真:010-88085344
联系人:李巍
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(29)华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
联系人:盛宗凌
客户服务电话:95513、4008888555
网址:www.lhzq.com
(30)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号24楼
办公地址:上海市南京西路758号24楼
法定代表人:张建华
电话:021-32229888
联系人:颜奕斌
网址:www.ajzq.com
(31)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
联系人:李涛
客户服务电话:4008888588
网址:www.longone.com.cn
(32)新时代证券有限责任公司
住所:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室
办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室
法定代表人:马金声
联系人:朱雪雁
客户服务电话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn
(33)国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦703室
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:袁丽萍
客户服务电话:4008885288,0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn
(34)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法人代表:张志刚
电话:010-88656476
传真:010-88656290
联系人:唐静
客户服务电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
(35)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66045529
传真:010-66045500
联系人:莫晓丽
客户服务电话:010-66045678
网址:www.txsec.comwww.txjijin.com
(36)广发华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87841160
传真:0591-87841150
联系人:张腾
客户服务电话:96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
(二)注册登记机构
名称:天治基金管理有限公司
办公地址:上海市徐汇区复兴西路159号
法定代表人:赵玉彪
电话:021-64371155
传真:021-64715377
联系人:周义
(三)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人:廖海
经办律师:廖海田卫红
电话:021-51150298
联系人:廖海
(四)会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
法定代表人:葛明
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼
签章会计师:徐艳、蒋燕华
电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华
四、基金的名称
天治天得利货币市场基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益。
七、基金的投资方向
本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括:
1、现金
2、通知存款
3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券
5、期限在1年以内(含1年)的债券回购
6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益(投资流程图见图1)。基金的总体投资策略包括以下层面:
1、基金资产配置
(1)市场利率预期
本基金依据与利率变化相关性较强的经济增长、外贸、投资、消费、物价指数等指标进行宏观经济周期及货币政策目标研究。此外还研究以下影响货币市场资金供求关系的事项,预期市场利率的变动方向:
①央行公开市场操作的方向、强度、频率及中标利率水平变化
②货币供应量、货币乘数变化,商业银行存贷款变化、超额备付率变化
③资金年末、年初偏紧、年中相对宽松的一般季节性变化
④新股发行、新债缴款、股市爆发性行情引起的短期资金供求关系变化
⑤利率市场化改革的推进进程。
(2)组合剩余期限管理
在市场利率预期的基础上,预期市场利率上升时,缩短投资组合的平均剩余期限,预期市场利率下降时,延长投资组合的平均剩余期限。根据货币市场收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法以子弹组合、杠铃组合或梯形组合安排投资组合的现金流分布。
(3)收益率利差分析
正确评估各投资品种的流动性利差,信用利差,依据市场供求关系及市场环境变化引发的利差变化趋势分析,确定国债、金融债、央行票据、企业债、企业短期融资券以及债券回购间的类属配置。
基金主要投资对象国债、金融债、央行票据均属高信用等级的债券,信用利差相对稳定且易于评估。企业债信用利差通过产业分析、企业分析、财务分析、资金投向分析和债券保护条款分析确定。
流动性利差主要通过比较类别资产平均收益率、收益率波动度、二级市场存量、月均交易量、月均交易量变动等指标加以判断。
2、基金资产选择
在资产配置比例基本确定的基础上,本基金选择剩余期限和信用等级符合标准、流动性高、价值被低估的投资品种。其中,资产流动性通过二级市场存量、日均交易量、上市时间等指标加以判断,资产价值通过利率期限结构、持有期总收益等指标评价。
3、为了在低风险基础上提高基金的收益和保持投资组合充分的流动性,本基金投资管理中还贯穿使用以下策略:
(1)无风险套利策略
无风险套利策略主要包括跨市场套利与跨品种套利策略。
跨市场套利针对各细分投资市场因投资主体、交易方式等不同导致的资产定价偏离,进行套利操作,在低风险的基础上获得超额收益。
跨品种套利针对品种间因流动性、税收等不同导致的资产定价偏离,进行套利操作,在低风险的基础上获得超额收益。
(2)现金流预算管理策略
结合市场利率预期及未来现金流供给与需求的预测,在投资组合的构建中,采用合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理,保持投资组合的高流动性。对回购、央行票据等部分投资品种,将依据其市场特性,采用滚动投资策略,以提高基金资产的持续变现能力。
图1基金投资流程图
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为银行6个月定期储蓄存款利率(税后)。
十、基金的风险收益特征
货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高,利率风险小,因而本基金安全性高,流动性强,收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种,长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2009年第4季度报告。所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1固定收益投资370,953,376.2439.31
其中:债券370,953,376.2439.31
资产支持证券--
2买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
3银行存款和结算备付金合计400,774,056.7642.47
4其他资产172,006,132.5618.23
5合计943,733,565.56100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值比例(%)
1报告期内债券回购融资余额7.59
其中:买断式回购融资-
序号项目金额占基金资产净值的比例(%)
2报告期末债券回购融资余额--
其中:买断式回购融资--
注:上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值152
报告期内投资组合平均剩余期限最低值50
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注:报告期内投资组合平均剩余期限没有超过180天的情况。
(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
130天以内45.64-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债3.16-
230天(含)-60天--
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
360天(含)-90天10.61-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债2.13-
490天(含)-180天21.31-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
5180天(含)-397天(含)4.24-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--
合计81.80-
4、报告期末债券投资组合
(1)按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例
(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券250,849,658.7726.59
其中:政策性金融债200,952,970.3521.30
4企业债券--
5企业短期融资券120,103,717.4712.73
6其他--
7合计370,953,376.2439.32
8剩余存续期超过397天的浮动利率债券49,896,688.425.29
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
(2)基金投资前十名债券明细
序号债券代码债券名称债券数量
(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
105030105进出011,500,000151,010,548.9516.01
209040409农发04500,00049,942,421.405.29
3098111509公控CP01400,00039,960,932.094.24
4098104709天药集CP01300,00030,113,458.503.19
5098108109稀土CP01300,00030,034,146.033.18
609021309国开13300,00029,838,038.993.16
705060305中行02浮200,00020,058,649.432.13
8098107409华联CP01200,00019,995,180.852.12
5、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次
报告期内偏离度的最高值0.1498%
报告期内偏离度的最低值0.0357%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.1113%
(六)投资组合报告附注
1、基金计价方法说明:本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。
2、本报告期内本基金剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况如下:
序号序号
序号发生日期该类浮动债占基金资产净值的比例(%)原因调整期
12009-10-2221.21巨额赎回6
22009-11-0221.37巨额赎回7
32009-11-1320.89巨额赎回1
42009-11-2620.16巨额赎回1
52009-12-0220.02巨额赎回5
3、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
4、本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5、其他资产的构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收利息6,869,021.67
4应收申购款165,137,110.89
5其他应收款-
6待摊费用-
7其他-
8合计172,006,132.56
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段净值
增长率(1)净值增长率
标准差(2)业绩比较基准
收益率(3)业绩比较基准
收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)
2006年7月5日-
2006年12月31日0.9511%0.0011%0.8699%0.0002%0.0812%0.0009%
2007年1月1日-
2007年12月31日2.7535%0.0054%2.4441%0.0017%0.3094%0.0037%
2008年1月1日-
2008年12月31日3.3773%0.0093%3.4340%0.0011%-0.0567%0.0082%
2009年1月1日-
2009年12月31日1.6628%0.0066%1.9800%0.0000%-0.3172%0.0066%
十三、费用概览
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。本基金的销售服务费按基金资产净值的0.25%年费率计算,销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
若遇不可抗力致使无法按时支付上述基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的,顺延至最近可支付日支付。
证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金的申购费率为零。
(2)赎回费
本基金的赎回费率为零。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金2009年8月19日公布的《天治天得利货币市场基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在"基金管理人"中,删除了简要情况介绍 对基金管理人董事、监事、经理层成员、投资决策委员会成员进行了更新。
2、在"基金托管人"中,对基金托管人的基本情况、基金托管业务经营情况等信息进行了更新。
3、在"相关服务机构"中,更新了代销机构的名称、办公地址、电话、传真等相关信息,删除了上海远东证券有限公司的相关信息,增加了国联证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、广发华福证券有限责任公司等的有关信息。
4、在"基金的投资"中,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5、在"基金的业绩"中,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
6、在"其他应披露事项"中,列出了自2009年7月6日至2010年1月5日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。
天治基金管理有限公司
2010年2月12日
