天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标...... 错误！未定义书签。

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 错误！未定义书签。

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6审计报告...... 16

6.1审计报告基本信息...... 16

6.2审计报告的基本内容...... 17

§7年度财务报表...... 18

7.1资产负债表...... 18

7.2利润表...... 19

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

7.4报表附注...... 21

§8投资组合报告...... 46

8.1期末基金资产组合情况...... 46

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 46

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 48

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 50

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51

8.12投资组合报告附注...... 51

§9基金份额持有人信息...... 52

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53

§10开放式基金份额变动...... 53

§11重大事件揭示...... 53

11.1基金份额持有人大会决议...... 53

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54

11.4基金投资策略的改变...... 54

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54

11.8其他重大事件...... 55

§12影响投资者决策的其他重要信息......错误！未定义书签。

§13备查文件目录...... 59

13.1备查文件目录 ...... 59

13.2存放地点...... 60

13.3查阅方式...... 60

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 天治研究驱动混合

基金主代码 350009

交易代码 350009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月9日

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 14,400,288.35份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 天治研究驱动A份额 天治研究驱动C份额

下属分级基金的交易代码： 350009 002043

报告期末下属分级基金的份额总额 14,294,454.40份 105,833.95份

2.2基金产品说明

投资目标 通过持续、系统、深入、全面的基本面研究，挖掘具有长期发展潜力和估值优

势的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将优先考虑股票类资产的配置，通过精选策略构造股票组合，剩余资产

将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品

种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天治基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 赵正中 方韡

信息披露负责人 联系电话 021-60371155 4006800000

电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn fangwei@citicibank.com

客户服务电话 400-098-480（0 免长途通话费 95558

用）、021-60374800

传真 021-60374934 010-85230024

注册地址 上海市浦东新区莲振路298 北京东城区朝阳门北大街9号

号4号楼231室

办公地址 上海市复兴西路159号 北京市东城区朝阳门北大街9

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号

邮政编码 200031 100010

法定代表人 赵玉彪 李庆萍

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.chinanature.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 上海市世纪大道100号环球金融中

合伙） 心50楼

注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间 2015年6月9日(基金合同生效

数据和指 2016年 2014年

标 日)-2015年12月31日

天治研究驱动 天治研究驱动 天治研究驱动 天治研究驱动C 天治 天治

A份额 C份额 A份额 份额 研究 研究

驱动 驱动

A份 C份

额 额

本期已实 684,417.64 5,731,052.29 133,666.62 -1,087,218.33

现收益

本期利润 444,978.79 146,698.26 268,769.20 4,546,617.55

加权平均 0.0243 0.0007 0.0124 0.0033

基金份额

本期利润

本期加权 2.22% 0.06% 1.14% 0.30% - -

平均净值

利润率

本期基金 2.75% -5.50% 0.37% 0.28% - -

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份额净值

增长率

3.1.2期末

数据和指 2016年末 2015年末 2014年末

标

期末可供 1,735,870.56 3,132.11 2,733,973.60 77,206,187.45

分配利润

期末可供 0.1214 0.0296 0.0901 0.0866

分配基金

份额利润

期末基金 16,030,324.96 108,966.06 33,099,876.83 970,967,130.00

资产净值

期末基金 1.121 1.030 1.091 1.090

份额净值

3.1.3累计 2016年末 2015年末 2014年末

期末指标

基金份额 3.32% -5.24% 0.55% 0.46% - -

累计净值

增长率

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天治研究驱动A份额

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 1.08% 0.15% 0.63% 0.01% 0.45% 0.14%

过去六个月 2.47% 0.24% 1.26% 0.01% 1.21% 0.23%

过去一年 2.75% 0.25% 2.50% 0.01% 0.25% 0.24%

自基金合同 3.32% 0.29% 4.33% 0.01% -1.01% 0.28%

生效起至今

天治研究驱动C份额

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -6.79% 1.03% 0.63% 0.01% -7.42% 1.02%

过去六个月 -5.50% 0.75% 1.26% 0.01% -6.76% 0.74%

过去一年 -5.50% 0.57% 2.50% 0.01% -8.00% 0.56%

自基金合同 -5.24% 0.53% 2.94% 0.01% -8.18% 0.52%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为

上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国

吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2016年12月31日，

本基金管理人旗下共有十一只开放式基金，除本基金外，另外十只基金—天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生效的天治品质优选混合型证券投资基金）、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创 第10页共60页

新先锋混合型证券投资基金）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治财富增长证券投资基金、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金合同分别于2008年11月5日、2016年4月18日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2016年7月6日、2013年6月4日、2004年6月29日、2016年12月7日生效。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

固定收益

部总监、

公司投资

副总监、 数量经济学硕士研究

本基金的 生，具有基金从业资

基金经 格，历任天治基金管

理、天治 理有限公司交易员、

稳健双盈 研究员、基金经理助

债券型证 理，现任固定收益部

券投资基 总监、公司投资副总

王洋 金、天治 2015年2月- 9 监、本基金的基金经

可转债增 17日 理、天治稳健双盈债

强债券型 券型证券投资基金、

证券投资 天治可转债增强债券

基金基金 型证券投资基金基金

经理、天 经理、天治鑫利半年

治鑫利半 定期开放债券型证券

年定期开 投资基金基金经理。

放债券型

证券投资

基金基金

经理。

注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有 第11页共60页

人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下：

公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布，所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。

投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。

公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上；现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上（一年期以上债券为50bp），其中，货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。

公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析，并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内，不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

具体方法如下：

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1）对不同投资组合，根据不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的每个券种，计算其交

易均价；

2）对一段时间（季度或年度）同一时间窗口的同个券种进行匹配，计算出价差率；

3）利用统计方法对多个价差率进行统计分析，分析价差率是否显着大于0。如果某一资产类

别观测期间样本数据太少，则不进行统计检验，仅检查对不同时间窗口（如日内、3日内、5日内）

的价差率是否超过阀值；

4）价差率不是显着大于0的，则不能说明非公平交易；价差率显着大于0的，则需要综合其

他因素做出判断，比如交易占优势的投资组合是否收益也显着大于交易占劣势的投资组合。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年中国资本市场异常动荡，股市延续了上一年的变动，年初由于人民币大幅贬值和熔断

机制，再次暴跌，四季度，债券市场接过了接力棒，出现了历史罕见的债灾，国债期货跌停，这是这个品种有史以来的第二次（上一次是“327国债期货”事件，），重启以来的首次，现货市场哀鸿遍野，非银机构遭遇罕见全行业大规模赎回。在这样的市场背景下，2016年，研究驱动基本上踏准了市场节奏，以稳健保守投资为主，全年取得了较好业绩。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金A类份额净值为1.121元，C类份额净值为1.030元；报告期内本基金A

类份额净值增长率为2.75%，业绩比较基准收益率为2.50%，高于同期业绩比较基准收益率0.25%；

C类份额净值增长率为-5.50%，业绩比较基准收益率为 2.50%，低于同期业绩比较基准收益率

8.00%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为宏观方面较2016年更为复杂。从国际方面来看，欧、日量化宽松政

策退出的概率在显着上升，美联储加息的步伐有加快的可能，以美国为首的全球性反全球化的贸易保护主义、孤立主义正在上升，广泛的贸易摩擦的概率在显着上升。从国内来看，中国的金融已经广泛地参与到全球化之中。在局部存在过高杠杆的情况下，外部的流动性收紧可能造成国内系统性的风险，因此，提前排雷将是2017年监管的主线，在供给侧改革、金融监管、货币政策调整等方面将会继续深化。但同时，中国仍然面临着结构供给严重不足的情况，因此，在环保、民生、创新、产业升级等方面存在较大的需求，也将得到政策的鼓励和政府的资助，存在较大的投资机会。

综上，2017年，我们在大类资产配置上将更为灵活，根据不同阶段的主要矛盾的演绎进行资

产配置。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年，本基金管理人内部监察稽核工作继续坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的

原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障公司稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：

一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。

报告期内，公司制定或修订了《交易部业务手册》、《银行间债券市场交易管理办法》、《专户投资部管理制度》、《员工投资证券投资基金管理办法》、《投资管理人员利益冲突管理制度》、《规章制度管理办法》、《风险准备金制度》、《天治基金管理有限公司固有资金运作管理制度》、《风险控制制度》、《股指期货风险管理制度》、《股指期货投资管理制度》、《国债期货风险管理制度》、《国债期货投资管理制度》、《监察稽核制度》、《融资融券及转融通证券出借业务风险管理制度》、《融资融券及转融通证券出借业务投资管理制度》、《特定客户资产投资管理制度》、《特定客户资产管理业务风险控制制度》、《特定客户资产管理业务危机处理制度》、《特定客户资产管理业务记录及档案管理制度》，已经修改待过会的有《天治基金管理有限公司公募基金压力测试制度》、《计算机设备管理办法》、《天治基金专户业务第三方投资顾问机构管理制度》等管理制度。同时，监察稽核部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各项制度执行情况（监督监察内容包括但不限于投资组合的投资研究、投资决策、交易执行和投资风险、绩效评估等情况、产品研发流程、基金销售、宣传推介、客户服务、信息技术日常处理及其安全情况、基金结算各项业务以及公司财务、人事状况等业务环节的合规情况）， 第14页共60页

及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。

二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。

报告期内，监察稽核部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事前、事中、事后的风险管理，同时产品创新及量化投资部通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。

报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。

基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部以及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金2016年度未进行收益分配，符合相关法律法规和基金合同的约定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，出现上述情形的

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时间段为2016年11月30日至2016年12月31日。本基金报告期内基金份额持有人数在200人

以上。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金2016 年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，天治基金管理有限公司在天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，天治基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60467615_B09号

注：审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 第16页共60页

序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有

人

引言段 我们审计了后附的天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年度

的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人天治基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财

务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大

错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了天治研究驱动灵活配置混合型证券投资

基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果

和净值变动情况。

注册会计师的姓名 朱宝钦 丁鹏飞

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

审计报告日期 2017年3月24日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 14,944,236.33 813,159,842.11

结算备付金 22,474.14 1,227,620.00

存出保证金

交易性金融资产 7.4.7.2 1,318,117.86 41,694,537.32

其中：股票投资 1,318,005.00 39,288,937.32

基金投资

债券投资 112.86 2,405,600.00

资产支持证券投资

贵金属投资

衍生金融资产 7.4.7.3

买入返售金融资产 7.4.7.4 5,000,000.00 150,000,445.00

应收证券清算款

应收利息 7.4.7.5 1,580.26 315,424.32

应收股利

应收申购款 89.91 41,029.93

递延所得税资产

其他资产 7.4.7.6

资产总计 21,286,498.50 1,006,438,898.68

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债 7.4.7.3

卖出回购金融资产款

应付证券清算款 5,000,000.00

应付赎回款 3,426.27 30,858.49

应付管理人报酬 11,056.58 1,278,098.78

应付托管费 2,764.16 319,524.68

应付销售服务费 19.15 313,976.91

应付交易费用 7.4.7.7 48,959.51 281,230.02

应交税费 8,491.35 5,714.15

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应付利息

应付利润

递延所得税负债

其他负债 7.4.7.8 72,490.46 142,488.82

负债合计 5,147,207.48 2,371,891.85

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 14,400,288.35 921,442,597.47

未分配利润 7.4.7.10 1,739,002.67 82,624,409.36

所有者权益合计 16,139,291.02 1,004,067,006.83

负债和所有者权益总计 21,286,498.50 1,006,438,898.68

注：（1）报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.121元，基金份额总额14,400,288.35

份，其中A基金份额参考净值1.121元，份额总额14,294,454.40份；C基金份额参考净值1.030

元，份额总额105,833.95份。

（2）本基金合同于2015年6月9日生效。上年度可比期间自2015年6月9日至2015年12月

31日。

7.2利润表

会计主体：天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年6月9日(基金

年12月31日 合同生效日)至2015

年12月31日

一、收入 4,573,968.59 8,109,372.07

1.利息收入 4,223,916.15 1,582,856.39

其中：存款利息收入 7.4.7.11 679,988.06 1,311,104.43

债券利息收入 3,075,849.70 69,478.37

资产支持证券利息收入

买入返售金融资产收入 468,078.39 202,273.59

其他利息收入

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,139,791.94 668,717.09

其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,052,011.63 370,503.33

基金投资收益

债券投资收益 7.4.7.13 -1,624,641.99 237,497.46

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5

贵金属投资收益 7.4.7.14

衍生工具收益 7.4.7.15

股利收益 7.4.7.16 712,422.30 60,716.30

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -5,823,792.88 5,768,938.46

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“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 34,053.38 88,860.13

列）

减：二、费用 3,982,291.54 3,293,985.32

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,049,495.82 1,908,111.88

2．托管费 7.4.10.2.2 512,373.87 448,590.48

3．销售服务费 7.4.10.2.3 471,794.74 407,154.21

4．交易费用 7.4.7.19 538,879.40 430,901.27

5．利息支出 135,050.30

其中：卖出回购金融资产支出 135,050.30

6．其他费用 7.4.7.20 274,697.41 99,227.48

三、利润总额（亏损总额以“-” 591,677.05 4,815,386.75

号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号 591,677.05 4,815,386.75

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 921,442,597.47 82,624,409.36 1,004,067,006.83

金净值）

二、本期经营活动产生的 591,677.05 591,677.05

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -907,042,309.12 -81,477,083.74 -988,519,392.86

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 39,027,592.03 3,733,142.24 42,760,734.27

2.基金赎回款 -946,069,901.15 -85,210,225.98 -1,031,280,127.13

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

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净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 14,400,288.35 1,739,002.67 16,139,291.02

金净值）

上年度可比期间

2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 28,649,022.44 2,439,234.65 31,088,257.09

金净值）

二、本期经营活动产生的 4,815,386.75 4,815,386.75

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 892,793,575.03 75,369,787.96 968,163,362.99

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,811,063,083.74 157,049,520.63 1,968,112,604.37

2.基金赎回款 -918,269,508.71 -81,679,732.67 -999,949,241.38

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 921,442,597.47 82,624,409.36 1,004,067,006.83

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______常永涛______ ______闫译文______ ____黄宇星____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)由天治稳定收益债券型

证券投资基金转型而来，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1379号文《关于核准天治稳定收益债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2011年12月28日正式生效，首次设立募集规模为220,605,000.90份基金份额。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]791号《关 第21页共60页

于准予天治稳定收益债券型证券投资基金变更注册的批复》的核准，并经天治稳定收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，自2015年6月9日起，天治稳定收益债券型证券投资基金转型为混合型基金，《天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《天治稳定收益债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金类别分为A类及C类基金份额。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金为契约型，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券等固定收益类资产（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具）、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终在扣除股指

期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准：一年期银行定期存款利率（税后）+1%

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

第22页共60页

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入 第23页共60页

当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； 第24页共60页

(4)股指期货投资

买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；

股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(6)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信 第25页共60页

息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

第26页共60页

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

（1）基金管理费按前一日基金资产净值的0.80%的年费率逐日计提；

（2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

（3）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金

份额基金资产净值的0.20%年费率逐日计提；

（4）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

（5）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

第27页共60页

(4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份

额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

第28页共60页

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

第29页共60页

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 14,944,236.33 813,159,842.11

定期存款

其中：存款期限1-3个月

其他存款

合计： 14,944,236.33 813,159,842.11

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,334,926.93 1,318,005.00 -16,921.93

贵金属投资-金交所

黄金合约

债券 交易所市场 120.43 112.86 -7.57

银行间市场

合计 120.43 112.86 -7.57

资产支持证券

基金

其他

第30页共60页

合计 1,335,047.36 1,318,117.86 -16,929.50

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 33,483,673.94 39,288,937.32 5,805,263.38

贵金属投资-金交所

黄金合约

债券 交易所市场 2,404,000.00 2,405,600.00 1,600.00

银行间市场

合计 2,404,000.00 2,405,600.00 1,600.00

资产支持证券

基金

其他

合计 35,887,673.94 41,694,537.32 5,806,863.38

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 5,000,000.00

合计 5,000,000.00

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

150,000,445.00

买入返售证券_银行间

合计 150,000,445.00

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第31页共60页

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 1,430.96 287,770.87

应收定期存款利息

应收其他存款利息

应收结算备付金利息 10.10 552.40

应收债券利息 0.14 17,105.73

应收买入返售证券利息 139.06 9,995.32

应收申购款利息

应收黄金合约拆借孳息

其他

合计 1,580.26 315,424.32

7.4.7.6其他资产

无

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 47,314.01 273,743.29

银行间市场应付交易费用 1,645.50 7,486.73

合计 48,959.51 281,230.02

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金

应付赎回费 1.64

预提审计费用 70,000.00 50,000.00

预提信息披露费 0.00 90,000.00

其他应付款其他 2,488.82 2,488.82

合计 72,490.46 142,488.82

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

天治研究驱动A份额

项目 本期

第32页共60页

2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 30,345,416.07 30,345,416.07

本期申购 509,294.43 509,294.43

本期赎回（以“-”号填列） -16,560,256.10 -16,560,256.10

-基金拆分/份额折算前

基金拆分/份额折算变动份额 -

本期申购

本期赎回（以“-”号填列）

本期末 14,294,454.40 14,294,454.40

金额单位：人民币元

天治研究驱动C份额

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 891,097,181.40 891,097,181.40

本期申购 38,518,297.60 38,518,297.60

本期赎回（以“-”号填列） -929,509,645.05 -929,509,645.05

-基金拆分/份额折算前

基金拆分/份额折算变动份额 -

本期申购

本期赎回（以“-”号填列）

本期末 105,833.95 105,833.95

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

天治研究驱动A份额

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,733,973.60 20,487.16 2,754,460.76

本期利润 684,417.64 -239,438.85 444,978.79

本期基金份额交易 -1,543,472.06 79,903.07 -1,463,568.99

产生的变动数

其中：基金申购款 51,174.92 -1,074.50 50,100.42

基金赎回款 -1,594,646.98 80,977.57 -1,513,669.41

本期已分配利润

本期末 1,874,919.18 -139,048.62 1,735,870.56

单位：人民币元

天治研究驱动C份额

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 77,206,187.45 2,663,761.15 79,869,948.60

第33页共60页

本期利润 5,731,052.29 -5,584,354.03 146,698.26

本期基金份额交易 -82,933,410.38 2,919,895.63 -80,013,514.75

产生的变动数

其中：基金申购款 3,668,143.53 14,898.29 3,683,041.82

基金赎回款 -86,601,553.91 2,904,997.34 -83,696,556.57

本期已分配利润

本期末 3,829.36 -697.25 3,132.11

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月9日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 673,616.61 1,251,641.78

定期存款利息收入

其他存款利息收入

结算备付金利息收入 5,531.51 2,424.41

其他 839.94 57,038.24

合计 679,988.06 1,311,104.43

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年6月9日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

卖出股票成交总额 189,182,882.94 130,980,577.54

减：卖出股票成本总额 182,130,871.31 130,610,074.21

买卖股票差价收入 7,052,011.63 370,503.33

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年6月9日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

第34页共60页

债券投资收益——买卖债券（、债 -1,624,641.99 237,497.46

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入

债券投资收益——申购差价收入

合计 -1,624,641.99 237,497.46

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年6月9日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,001,548,705.30 9,423,091.03

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 993,854,740.13 8,997,475.08

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 9,318,607.16 188,118.49

买卖债券差价收入 -1,624,641.99 237,497.46

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益——申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。

第35页共60页

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月9日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 712,422.30 60,716.30

基金投资产生的股利收益

合计 712,422.30 60,716.30

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年6月9日(基金合同生

年12月31日 效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -5,823,792.88 5,768,938.46

——股票投资 -5,822,185.31 5,805,263.38

——债券投资 -1,607.57 -36,324.92

——资产支持证券投资

——贵金属投资

——其他

2.衍生工具

——权证投资

3.其他

合计 -5,823,792.88 5,768,938.46

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第36页共60页

2016年1月1日至2016年 2015年6月9日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

基金赎回费收入 33,977.41 86,379.78

转换费收入350009 75.97 2,480.35

合计 34,053.38 88,860.13

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月9日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 530,679.40 430,901.27

银行间市场交易费用 8,200.00

合计 538,879.40 430,901.27

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年6月9日(基金合同生

年12月31日 效日)至2015年12月31日

审计费用 70,000.00 28,218.59

信息披露费 90,000.00 50,795.37

账户维护费 36,000.00 18,000.00

银行汇划费用 28,697.41 2,213.52

律师费 50,000.00

其他

合计 274,697.41 99,227.48

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除（上述利润分配事项及在）7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项

外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

第37页共60页

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国吉林森工业集团有限责任公司 基金管理人的股东

天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未支付关联方佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月9日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 2,049,495.82 1,908,111.88

的管理费

其中：支付销售机构的客 16,288.93 12,464.69

户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.80%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

第38页共60页

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年6月9日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 512,373.87 448,590.48

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

天治研究驱动A份 天治研究驱动C份 合计

额 额

天治基金管理有限公司 471,737.72 471,737.72

合计 471,737.72 471,737.72

上年度可比期间

2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 天治研究驱动A份 天治研究驱动C份

额 额 合计

天治基金管理有限公司 407,154.21 407,154.21

合计 407,154.21 407,154.21

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基 第39页共60页

金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金

份额销售服务费年费率为0.20%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，于次月首日起5个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年6月9日(基金合同生效日)至

名称 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限 14,944,236.33 673,616.61 813,159,842.11 1,251,641.78

公司

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期未进行利润分配。

第40页共60页

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

第41页共60页

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

无

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

无

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个 5年以

2016年12月31 1个月以内月 3个月-1年 1-5年上 不计息 合计

日

资产

银行存款 14,944,236.33 14,944,236.33

结算备付金 22,474.14 22,474.14

交易性金融资产 112.86 1,318,005.00 1,318,117.86

第42页共60页

买入返售金融资 5,000,000.00 5,000,000.00

产

应收利息 1,580.26 1,580.26

应收申购款 89.91 89.91

资产总计 19,966,710.47 112.86 1,319,675.17 21,286,498.50

负债

应付证券清算款 5,000,000.00 5,000,000.00

应付赎回款 3,426.27 3,426.27

应付管理人报酬 11,056.58 11,056.58

应付托管费 2,764.16 2,764.16

应付销售服务费 19.15 19.15

应付交易费用 48,959.51 48,959.51

应交税费 8,491.35 8,491.35

其他负债 72,490.46 72,490.46

负债总计 5,147,207.48 5,147,207.48

利率敏感度缺口

19,966,710.47 112.86 -3,827,532.31 16,139,291.02

上年度末 1-3个 5年以

2015年12月311个月以内月 3个月-1年1-5年上 不计息 合计

日

资产

银行存款 813,159,842.11 813,159,842.11

结算备付金 1,227,620.00 1,227,620.00

交易性金融资产 2,405,600.00 39,288,937.32 41,694,537.32

买入返售金融资150,000,445.00 150,000,445.00

产

应收利息 315,424.32 315,424.32

应收申购款 41,029.93 41,029.93

其他资产

资产总计 964,387,907.11 2,405,600.00 39,645,391.571,006,438,898.68

负债

应付赎回款 30,858.49 30,858.49

应付管理人报酬 1,278,098.78 1,278,098.78

应付托管费 319,524.68 319,524.68

应付销售服务费 313,976.91 313,976.91

应付交易费用 281,230.02 281,230.02

应交税费 5,714.15 5,714.15

其他负债 142,488.82 142,488.82

负债总计 2,371,891.85 2,371,891.85

利率敏感度缺口

964,387,907.11 2,405,600.00 37,273,499.721,004,067,006.83

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

第43页共60页

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，至于利率变动通过债券公允价值变动对基金净值产生影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

日）

利率上升25个基点 2,984.70

利率下降25个基点 -2,984.70

注：利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算保证金、清算备付金。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,318,005.00 8.17 39,288,937.32 3.91

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 112.86 0.00 2,405,600.00 0.24

交易性金融资产－贵金属投 - -

资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 1,318,117.86 8.17 41,694,537.32 4.15

第44页共60页

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

.业绩比较基准变动+5％ 589,057.46

.业绩比较基准变动-5％ -589,057.46

注：本基金管理人运用敏感性分析等方法对本基金的其他价格风险进行分析。本表为其他价格风险的敏感性分析。

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币1,318,117.86元，属于第二层次的余额为人民币0.00元，属于第三

层次余额为人民币0.00元（于2015年12月31日，第一层次的余额为人民币38,494,962.32元，

属于第二层次的余额为人民币3,199,575.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

第45页共60页

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 1,318,005.00 6.19

其中：股票 1,318,005.00 6.19

2 固定收益投资 112.86 0.00

其中：债券 112.86 0.00

资产支持证券 -

3 贵金属投资 -

4 金融衍生品投资 -

5 买入返售金融资产 5,000,000.00 23.49

其中：买断式回购的买入返售金融资产 -

6 银行存款和结算备付金合计 14,966,710.47 70.31

7 其他各项资产 1,670.17 0.01

8 合计 21,286,498.50 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 80,278.00 0.50

B 采矿业 -

C 制造业 698,184.00 4.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供 -

应业

第46页共60页

E 建筑业 -

F 批发和零售业 38,930.00 0.24

G 交通运输、仓储和邮政业 -

H 住宿和餐饮业 -

I 信息传输、软件和信息技术服务 -

业

J 金融业 500,613.00 3.10

K 房地产业 -

L 租赁和商务服务业 -

M 科学研究和技术服务业 -

N 水利、环境和公共设施管理业 -

O 居民服务、修理和其他服务业 -

P 教育 -

Q 卫生和社会工作 -

R 文化、体育和娱乐业 -

S 综合 -

合计 1,318,005.00 8.17

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601988 中国银行 35,000 120,400.00 0.75

2 600104 上汽集团 5,000 117,250.00 0.73

3 601328 交通银行 20,000 115,400.00 0.72

4 601398 工商银行 25,000 110,250.00 0.68

5 000895 双汇发展 2,800 58,604.00 0.36

6 002372 伟星新材 3,300 50,919.00 0.32

7 002142 宁波银行 2,800 46,592.00 0.29

8 000333 美的集团 1,500 42,255.00 0.26

9 002041 登海种业 2,200 41,536.00 0.26

10 000568 泸州老窖 1,200 39,600.00 0.25

第47页共60页

11 002024 苏宁云商 3,400 38,930.00 0.24

12 300498 温氏股份 1,100 38,742.00 0.24

13 002450 康得新 2,000 38,220.00 0.24

14 002415 海康威视 1,600 38,096.00 0.24

15 000858 五粮液 1,100 37,928.00 0.24

16 000783 长江证券 3,700 37,851.00 0.23

17 002042 华孚色纺 3,300 37,818.00 0.23

18 000625 长安汽车 2,500 37,350.00 0.23

19 000001 平安银行 4,000 36,400.00 0.23

20 002304 洋河股份 500 35,300.00 0.22

21 002594 比亚迪 700 34,776.00 0.22

22 002701 奥瑞金 4,000 34,560.00 0.21

23 002241 歌尔股份 1,300 34,476.00 0.21

24 000776 广发证券 2,000 33,720.00 0.21

25 000423 东阿阿胶 600 32,322.00 0.20

26 000063 中兴通讯 1,800 28,710.00 0.18

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000895 双汇发展 9,565,480.95 0.95

2 000001 平安银行 8,274,180.68 0.82

3 601398 工商银行 7,771,950.00 0.77

4 600395 盘江股份 4,506,486.00 0.45

5 601006 大秦铁路 4,157,370.00 0.41

6 000776 广发证券 4,084,946.00 0.41

7 300156 神雾环保 3,767,921.57 0.38

8 000333 美的集团 3,630,603.50 0.36

9 300161 华中数控 3,509,122.79 0.35

10 000423 东阿阿胶 3,377,907.02 0.34

11 600771 广誉远 3,319,107.46 0.33

12 600997 开滦股份 3,215,196.28 0.32

13 600837 海通证券 3,183,345.70 0.32

14 603008 喜临门 3,115,963.15 0.31

第48页共60页

15 000625 长安汽车 3,038,819.52 0.30

16 300498 温氏股份 2,940,864.60 0.29

17 300365 恒华科技 2,825,845.00 0.28

18 000063 中兴通讯 2,554,629.26 0.25

19 000917 电广传媒 2,551,135.55 0.25

20 000089 深圳机场 2,414,422.00 0.24

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000895 双汇发展 9,446,179.29 0.94

2 000001 平安银行 8,329,306.39 0.83

3 601398 工商银行 7,744,910.00 0.77

4 603008 喜临门 5,654,841.70 0.56

5 002701 奥瑞金 4,779,200.75 0.48

6 601006 大秦铁路 4,072,674.73 0.41

7 000776 广发证券 3,991,296.00 0.40

8 300161 华中数控 3,982,231.48 0.40

9 600395 盘江股份 3,942,728.58 0.39

10 000625 长安汽车 3,919,452.00 0.39

11 300156 神雾环保 3,883,219.80 0.39

12 000333 美的集团 3,857,146.00 0.38

13 600771 广誉远 3,544,211.00 0.35

14 600340 华夏幸福 3,519,546.29 0.35

15 600895 张江高科 3,509,354.50 0.35

16 300365 恒华科技 3,458,138.00 0.34

17 000423 东阿阿胶 3,406,971.00 0.34

18 600837 海通证券 3,214,600.00 0.32

19 600997 开滦股份 3,009,540.98 0.30

20 300498 温氏股份 2,837,560.24 0.28

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 148,853,959.28

卖出股票收入（成交）总额 189,182,882.94

第49页共60页

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 -

2 央行票据 -

3 金融债券 -

其中：政策性金融债 -

4 企业债券 -

5 企业短期融资券 -

6 中期票据 -

7 可转债（可交换债） 112.86 0.00

8 同业存单 -

9 其他 -

10 合计 112.86 0.00

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 128013 洪涛转债 1 112.86 0.00

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

第50页共60页

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

无

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无

8.11.3本期国债期货投资评价

无

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金

2 应收证券清算款

3 应收股利

4 应收利息 1,580.26

5 应收申购款 89.91

6 其他应收款

7 待摊费用

8 其他

9 合计 1,670.17

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。

第51页共60页

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

天治 415 34,444.47 11,069,188.19 77.44% 3,225,266.21 22.56%

研究

驱动A

份额

天治 25 4,233.36 0.00 0.00% 105,833.95 100.00%

研究

驱动C

份额

合计 440 32,727.93 11,069,188.19 76.87% 3,331,100.16 23.13%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，计算结果保留小数点后4位，第5位四舍五入。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

天治研究 -

驱动A份

额

基金管理人所有从业人员 天治研究 192.31 0.00%

持有本基金 驱动C份

额

合计 192.31 0.00%

注：(1)分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期 第52页共60页

末基金份额总额）；

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

(3)该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 天治研究驱动A份额 0

投资和研究部门负责人持 天治研究驱动C份额 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 天治研究驱动A份额 0

放式基金 天治研究驱动C份额 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 天治研究驱动A 天治研究驱动C

份额 份额

基金合同生效日（2015年6月9日）基金份 28,704,949.30

额总额

本报告期期初基金份额总额 30,345,416.07 891,097,181.40

本报告期基金总申购份额 509,294.43 38,518,297.60

减:本报告期基金总赎回份额 16,560,256.10 929,509,645.05

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"

填列）

本报告期期末基金份额总额 14,294,454.40 105,833.95

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，无基金份额持有人大会决议。

第53页共60页

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任吕文龙先生担任公司董事长职务。

上述事项已按有关规定报中国基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人2016年6月21日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。

本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过以下事项：任命李庆萍女士为本行董事长，任命孙德顺先生为本行行长，以上任职资格于2016年7月20日获中国银监会批复核准。

2016年8月6日，中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“中信银行股份有限

公司（“本行”）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》，本行已完成法定代表人变更的工商登记手续，自2016年8月1日起，本行法定代表人由常振明先生变更为李庆萍女士。”11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。

本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为3万元整。目前的审计机构—安永华明会计师

事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为自2011年12月28日（原基金合同生效

日）至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额的比 总量的比例

第54页共60页

例

国信证券 2125,243,255.05 37.05% 116,973.14 37.63% -

申万宏源证券 2106,217,175.77 31.42% 96,795.44 31.13% -

光大证券 2 61,874,839.39 18.30% 56,386.62 18.14% -

国金证券 2 44,701,572.01 13.22% 40,736.66 13.10% -

注：1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、基金专用交易单元的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国信证券 68,419,835.58 84.73%406,000,000.00 100.00% -

申万宏源证券 1,143,780.00 1.42% - -

光大证券 6,721,612.69 8.32% - -

国金证券 4,467,358.08 5.53% - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月4日

2016年1月4日指数熔断调 券报、证券时报及公

整旗下基金相关业务办理时 司官网

间的公告

2 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月6日

第55页共60页

调整旗下基金所持万科A股 券报、证券时报及公

票估值方法的公告 司官网

3 天治基金关于指数熔断期间 中国证券报、上海证 2016年1月6日

暂停申购赎回业务的公告 券报、证券时报及公

司官网

4 天治基金关于旗下部分开放 中国证券报、上海证 2016年1月6日

式基金参加同花顺基金费率 券报、证券时报及公

优惠活动的公告 司官网

5 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月7日

调整旗下基金所持文化长城、 券报、证券时报及公

梅泰诺、朗姿股份股票估值方 司官网

法的公告

6 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月7日

2016年1月7日指数熔断调 券报、证券时报及公

整旗下基金相关业务办理时 司官网

间的公告

7 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月9日

调整旗下基金所持明家科技、 券报、证券时报及公

光环新网股票估值方法的公 司官网

告

8 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月12日

调整旗下基金所持凯撒旅游 券报、证券时报及公

股票估值方法的公告 司官网

9 天治研究驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 2016年1月22日

型证券投资基金更新的招募 券报、证券时报及公

说明书摘要（2016年第1次） 司官网

10 天治研究驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 2016年1月22日

型证券投资基金2015年第4 券报、证券时报及公

季度报告 司官网

11 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月30日

调整旗下基金所持吴通控股、 券报、证券时报及公

陆家嘴股票估值方法的公告 司官网

12 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月3日

基金经理投资旗下基金相关 券报、证券时报及公

事宜的公告 司官网

13 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月6日

调整旗下基金所持金叶珠宝 券报、证券时报及公

股票估值方法的公告 司官网

14 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月24日

调整旗下基金所持中茵股份 券报、证券时报及公

股票估值方法的公告 司官网

15 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月25日

调整旗下基金所持通源石油 券报、证券时报及公

股票估值方法的公告 司官网

第56页共60页

16 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月2日

调整旗下基金所持中南重工 券报、证券时报及公

股票估值方法的公告 司官网

17 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月25日

调整旗下基金所持姚记扑克 券报、证券时报及公

股票估值方法的公告 司官网

18 天治研究驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 2016年3月30日

型证券投资基金2015年年度 券报、证券时报及公

报告摘要 司官网

19 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年4月1日

调整旗下基金所持电光科技 券报、证券时报及公

股票估值方法的公告 司官网

20 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年4月8日

调整旗下基金所持广生堂股 券报、证券时报及公

票估值方法的公告 司官网

21 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年4月16日

调整旗下基金所持万家文化 券报、证券时报及公

股票估值方法的公告 司官网

22 天治研究驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 2016年4月21日

型证券投资基金2016年第1 券报、证券时报及公

季度报告 司官网

23 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年4月22日

调整旗下基金所持华灿光电 券报、证券时报及公

股票估值方法的公告 司官网

24 关于天治基金公司淘宝店关 中国证券报、上海证 2016年5月5日

闭申购服务的公告 券报、证券时报及公

司官网

25 关于天治基金公司网上交易 中国证券报、上海证 2016年5月5日

支付宝渠道关闭基金支付服 券报、证券时报及公

务的公告 司官网

26 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年5月6日

调整旗下基金所持恒锋工具 券报、证券时报及公

股票估值方法的公告 司官网

27 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年5月12日

调整旗下基金所持康耐特股 券报、证券时报及公

票估值方法的公告 司官网

28 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月3日

调整旗下基金所持光一科技 券报、证券时报及公

股票估值方法的公告 司官网

29 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月4日

调整旗下基金所持兴民钢圈 券报、证券时报及公

股票估值方法的公告 司官网

30 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月8日

在陆金所资管开通基金定期 券报、证券时报及公

第57页共60页

定额投资业务的公告 司官网

31 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月21日

董事长变更的公告 券报、证券时报及公

司官网

32 天治基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年6月24日

部分开放式基金继续参加交 券报、证券时报及公

通银行网上银行、手机银行基 司官网

金申购费率优惠活动的公告

33 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月29日

调整旗下基金所持苏交科股 券报、证券时报及公

票估值方法的公告 司官网

34 天治研究驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 2016年7月19日

型证券投资基金2016年第2 券报、证券时报及公

季度报告 司官网

35 天治研究驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 2016年7月22日

型证券投资基金更新的招募 券报、证券时报及公

说明书摘要（2016年第2次） 司官网

36 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年8月17日

旗下基金增加大泰金石为代 券报、证券时报及公

销机构并参加费率优惠活动 司官网

的公告

37 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年8月24日

旗下基金增加金观诚为代销 券报、证券时报及公

机构、开通定期定额投资业务 司官网

和基金转换业务并参加费率

优惠活动的公告

38 天治研究驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 2016年8月29日

型证券投资基金2016年半年 券报、证券时报及公

度报告摘要 司官网

39 天治基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年9月20日

开放式基金参加交通银行手 券报、证券时报及公

机银行基金申购及定期定额 司官网

投资手续费率优惠活动的公

告

40 天治基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年9月28日

部分基金增加钱景财富为代 券报、证券时报及公

销机构、开通定期定额投资业 司官网

务和基金转换业务并参加费

率优惠活动的公告

41 天治研究驱动灵活配置混合 中国证券报、上海证 2016年10月26日

型证券投资基金2016年第3 券报、证券时报及公

季度报告 司官网

42 天治基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年11月29日

开放式基金参加交通银行手 券报、证券时报及公

第58页共60页

机银行基金申购及定期定额 司官网

投资手续费率优惠活动的公

告

43 关于天治研究驱动灵活配置 中国证券报、上海证 2016年12月1日

混合型证券投资基金C类份 券报、证券时报及公

额净值修复的相关情况公告 司官网

44 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月8日

旗下开放式基金参加北京钱 券报、证券时报及公

景财富投资管理有限公司费 司官网

率优惠活动的公告

45 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月14日

调整旗下基金所持长信科技、 券报、证券时报及公

万家文化股票估值方法的公 司官网

告

46 天治基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年12月22日

开放式基金参加交通银行手 券报、证券时报及公

机银行基金申购及定期定额 司官网

投资手续费率优惠活动的公

告

47 天治基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年12月29日

部分开放式基金参加中国工 券报、证券时报及公

商银行“2017倾心回馈”基 司官网

金定投优惠活动的公告

48 天治基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年12月29日

部分开放式基金参加中国农 券报、证券时报及公

业银行基金申购及定期定额 司官网

投资手续费率优惠活动的公

告

49 天治基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2016年12月30日

部分基金增加深圳前海微众 券报、证券时报及公

银行股份有限公司为代销机 司官网

构并参加费率优惠活动的公

告

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金设立等相关批准文件

2、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

第59页共60页

4、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

12.2存放地点

上海市复兴西路159号

12.3查阅方式

1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费查阅，

也可按工本费购买复印件。

2.网站查询：www.chinanature.com.cn

天治基金管理有限公司

2017年3月30日

第60页共60页
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