上投摩根成长先锋混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月三十日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 上投摩根成长先锋混合

基金主代码 378010

交易代码 378010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年9月20日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 844,520,033.33份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票，积极捕捉高成

投资目标

长性上市公司所带来的投资机会，努力实现基金资产长期稳健增值。

1）股票投资策略

本基金采取定量分析与定性分析相结合方式，挖掘具有突出成长潜力且

被当前市场低估的上市公司，主动出击、积极管理将是本基金运作的重

要特色。

（2）固定收益类投资策略

本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大

投资策略

类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流动性管理，本基金

将适度防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。

在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、

货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重

点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较

高的债券品种。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是主动型混合型基金，属于证券投资基金的较高风险品种，预期

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风险收益水平低于股票型基金，高于债券基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 胡迪 田青

信息披露

联系电话 021-38794888 010-67595096

负责人

电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-4888 010-67595096

传真 021-20628400 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.cifm.com

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -303,331,250.43 544,484,764.57 25,043,352.62

本期利润 -408,404,801.28 510,750,619.62 -304,698,131.43

加权平均基金份额本期利润 -0.4687 0.4565 -0.1469

本期基金份额净值增长率 -31.61% 15.39% -7.31%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.0108 0.4781 0.2810

期末基金资产净值 853,672,395.52 1,304,387,557.46 2,057,172,280.75

期末基金份额净值 1.0108 1.4781 1.2810

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）第4页共41页

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -5.51% 0.81% 0.88% 0.58% -6.39% 0.23%

过去六个月 -14.86% 0.96% 3.69% 0.61% -18.55% 0.35%

过去一年 -31.61% 1.91% -9.39% 1.12% -22.22% 0.79%

过去三年 -26.86% 2.16% 35.71% 1.43% -62.57% 0.73%

过去五年 -1.16% 1.81% 37.91% 1.31% -39.07% 0.50%

自基金合同生

65.99% 1.76% 101.29% 1.52% -35.30% 0.24%

效起至今

注：本基金的业绩比较基准于2013年12月7日由原“富时中国A600成长指数×80%+同业存款

利率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

上投摩根成长先锋混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2006年9月20日至2016年12月31日)

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注：本基金合同生效日为2006年9月20日，图示时间段为2006年9月20日至2016年

12月31日。

本基金建仓期自2006年9月20日至2007年3月19日，建仓期结束时资产配置比例符合本基

金基金合同规定。

本基金的业绩比较基准于2013年12月7日由原“富时中国A600成长指数×80%+同业存款利率

×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根成长先锋混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金于2006年9月20日正式成立，图示的时间段为2012年1月1日至2016年12月

31日。

本基金的业绩比较基准于2013年12月7日由原“富时中国A600成长指数×80%+同业存款利率

×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。

公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根

资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2016年

12月底，公司管理的基金共有五十二只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资

基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、第7页共41页

上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

吴文哲先生，自2001年7月至

2002年7月在招商银行上海分行

担任职员，2004年6月至

本基金基金经 2015-01-

吴文哲 2017/1/16 13年 2007年7月在华宝兴业基金管理

理 09

有限公司担任研究员，2007年

7月至2014年1月在交银施罗德

基金管理有限公司担任高级研究

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员，自2014年1月起加入上投

摩根基金管理有限公司，担任研

究部副总监兼高级行业专家一职，

自2015年1月至2017年1月担

任上投摩根成长先锋混合型证券

投资基金基金经理，自2015年

4月至2017年1月同时担任上投

摩根卓越制造股票型证券投资基

金基金经理。

张一甫先生自2010年7月至

2011年12月在国泰君安证券股

份有限公司担任助理研究员，自

2012年1月至2012年12月在瑞

银证券有限责任公司担任研究员；

自2013年3月至2014年1月在

本基金基金经

张一甫 2017/1/16 - 6年 国泰君安证券股份有限公司担任

理

研究员；自2014年3月起加入

上投摩根基金管理有限公司，历

任研究员、行业专家兼基金经理

助理。自2017年1月起担任上

投摩根成长先锋混合型证券投资

基金基金经理。

清华大学工商管理硕士，

2007年7月至2011年8月在平

安资产管理有限责任公司担任研

本基金基金经

朱晓龙 2015-6-29 - 10年 究员，2011年8月起加入上投摩

理助理

根基金管理有限公司，历任行业

专家，研究部副总监兼研究基助，

现任研究部总监。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.因工作需要，吴文哲先生于2017年1月16日不再担任上投摩根成长先锋混合型证券投资基

金基金经理。

4.因工作需要，张一甫先生于2017年1月16日担任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基

金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

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报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显着性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为三次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年周期和价值共同回归，新兴成长整体偏弱。行业方面，在库存上行周期中，上游行业

如煤炭、黑色系金属等渐次从价格、行业数据到报表端体现出明显的改善趋势，沉寂多时的周期行业取得了相应的市场表现；风格方面，呈现估值向中枢收敛的特征，年初的大幅下跌提升了市场对稳定性的追求和风险厌恶情绪，启动了稳定价值股和价值成长股的估值回升、新兴成长股的估值下移，白酒、家电、汽车等行业中的标准蓝筹公司和低估值的稳定成长类公司都获得了重新定价，而新兴成长类公司由于发展阶段不可避免的业绩波动性和不确定性，被给予了风险折价，下跌幅度较大。本基金的投资主要配置在长期具有成长性的新兴产业上，且年初仓位较高，净值表现出现了较大程度的回撤，市场整体的风格对于成长股投资不算有利，整体持仓偏成长的情况下表现相对偏弱。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为-31.61%，同期业绩比较基准收益率为-9.39%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经历2016年的低估值修复和高估值消化，我们认为2017年从年度考虑，除了部分伪成长股，

目前已不存在明显过于拉大的估值差距，笼统的看可以认为行业、风格、市值层面的风险收益趋于均衡。但在估值全面向中枢收敛的过程中，由于对确定性的青睐演化为对业绩和低估值的追捧，部分有产业基础、厚积薄发的公司并未获取应有的溢价，我们关注如家电等品牌消费、电子元器件等高端制造、研发驱动的医药、农业板块中有良好产业根基和持续成长能力的优质公司，部分公司的价值回归之路尚未完结、或会重新获取溢价。另一方面，由于库存周期目前尚无数据层面表现出系统衰减迹象，且和2016年下半年有所起色的设备投资周期呈现一定程度的共振，在此背景下本基金在配置层面会相应注重均衡性。此外，美国加息预期与大宗产品价格上涨或将影响国内货币政策走向，目前来看，出现陡峭变化的概率不高，但这一风险需要防范，本基金会在仓位和波动率方面注重控制以提高组合稳定性。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金未实施利润分配。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

上投摩根成长先锋混合型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务

所有限公司审计、注册会计师陈玲、曹阳签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普普华永道中天审字(2017)第20538号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上投摩根成长先锋混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

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单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 191,442,537.61 126,838,041.97

结算备付金 6,816,006.07 16,663,848.91

存出保证金 779,467.46 1,648,224.27

交易性金融资产 7.4.7.2 658,368,367.76 1,097,869,901.32

其中：股票投资 658,368,367.76 1,051,229,121.82

基金投资 - -

债券投资 - 46,640,779.50

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,241,442.26 72,318,572.67

应收利息 7.4.7.5 44,609.57 1,631,379.56

应收股利 - -

应收申购款 14,637.59 13,171.72

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 859,707,068.32 1,316,983,140.42

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

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应付证券清算款 - -

应付赎回款 360,084.81 1,562,597.06

应付管理人报酬 1,108,201.41 1,660,245.51

应付托管费 184,700.24 276,707.61

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 3,145,511.75 7,819,288.04

应交税费 626,000.00 626,000.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 610,174.59 650,744.74

负债合计 6,034,672.80 12,595,582.96

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 844,520,033.33 882,454,104.24

未分配利润 7.4.7.10 9,152,362.19 421,933,453.22

所有者权益合计 853,672,395.52 1,304,387,557.46

负债和所有者权益总计 859,707,068.32 1,316,983,140.42

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0108元，基金份额总额

844,520,033.33份。

7.2利润表

会计主体：上投摩根成长先锋混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -363,768,455.36 585,507,811.07

1.利息收入 1,519,582.37 3,531,005.04

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,250,459.63 1,404,103.62

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债券利息收入 269,122.74 1,932,093.56

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 194,807.86

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -260,240,185.53 615,513,113.75

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -263,106,320.76 608,900,009.39

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -412,515.70 2,775,009.62

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 3,278,650.93 3,838,094.74

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -105,073,550.85 -33,734,144.95

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 25,698.65 197,837.23

减：二、费用 44,636,345.92 74,757,191.45

1．管理人报酬 14,411,571.40 25,975,454.00

2．托管费 2,401,928.57 4,329,242.38

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 27,415,713.54 44,024,299.84

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 407,132.41 428,195.23

三、利润总额（亏损总额以“-”号

-408,404,801.28 510,750,619.62

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

-408,404,801.28 510,750,619.62

第16页共41页

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根成长先锋混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

882,454,104.24 421,933,453.22 1,304,387,557.46

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -408,404,801.28 -408,404,801.28

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列） -37,934,070.91 -4,376,289.75 -42,310,360.66

其中：1.基金申购款 45,146,251.36 4,075,268.09 49,221,519.45

2.基金赎回款 -83,080,322.27 -8,451,557.84 -91,531,880.11

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

844,520,033.33 9,152,362.19 853,672,395.52

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,605,874,695.59 451,297,585.16 2,057,172,280.75

（基金净值）

第17页共41页

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 510,750,619.62 510,750,619.62

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列） -723,420,591.35 -540,114,751.56 -1,263,535,342.91

其中：1.基金申购款 67,570,838.80 39,805,185.51 107,376,024.31

2.基金赎回款 -790,991,430.15 -579,919,937.07 -1,370,911,367.22

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

882,454,104.24 421,933,453.22 1,304,387,557.46

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

上投摩根成长先锋混合型证券投资基金(原上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第182号《关于同意上投摩根成长先锋股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,480,643,191.07元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》于2006年9月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,480,692,618.04份基金份额，第18页共41页

其中认购资金利息折合49,426.97份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，

基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，上投摩根成长先

锋股票型证券投资基金于2015年7月21日公告后更名为上投摩根成长先锋混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%，债券及其它短期金融工具为0-30%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票，80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向。本基金的业绩比较基准于2013年12月7日由原“富时中国A600成长指数×80%+同业存款利率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年3月29

日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016

年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

第19页共41页

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金

融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个

人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

第20页共41页

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳

税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取

得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按

0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基

上投摩根基金管理有限公司

金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东

摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

基金管理人的股东上海国际信托

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”)

有限公司的控股股东、基金销售机构

尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

基金管理人的股东上海国际信托

上信资产管理有限公司

有限公司控制的公司

基金管理人的股东上海国际信托

上海国利货币经纪有限公司

有限公司控制的公司

基金管理人的股东摩根资产管理

J.P.MorganInvestmentManagementLimited

(英国)有限公司控制的公司

基金管理人的股东摩根资产管理

J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited

(英国)有限公司控制的公司

1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第21页共41页

2.根据浦发银行于2016年3月16日发布的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份

购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项已经中国证监会证监许可[2015]2677号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。于2016年3月15日，上海信托已完成了相关工商变更登记手续，成为浦发银行的控股子公司。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 14,411,571.40 25,975,454.00

其中：支付销售机构的客户维护费 1,698,104.97- 3,040,421.13

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,401,928.57 4,329,242.38

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

第22页共41页

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 191,442,537.61 1,097,790.18 126,838,041.97 1,193,381.22

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第23页共41页

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末备

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 (单位：股) 成本总额 估值总额注

601375中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

603228景旺电子 2016/12/28 2017/01/06 新股未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56-

603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

300583赛托生物 2016/12/29 2017/01/06 新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

603689皖天然气 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

603035常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

603266天龙股份 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

300587天铁股份 2016/12/28 2017/01/05 新股未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

002840华统股份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

002838道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

603186华正新材 2016/12/26 2017/01/03 新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

603032德新交运 2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

300586美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

300588熙菱信息 2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

第24页共41页

股票 股票 停牌 期末估 复牌 复牌开 期末 期末 备

停牌原因 数量(股)

代码 名称 日期 值单价 日期 盘单价 成本总额 估值总额注

300123 太阳鸟 2016/09/28重大资产重组 15.08 2017/02/15 16.59 1,037,69216,698,673.09 15,648,395.36-

002462 嘉事堂 2016/09/28重大资产重组 43.68 2017/01/12 38.98 41,200 1,859,806.00 1,799,616.00-

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为640,430,671.89元，属于第二层次的余额为17,937,695.87元，无属于第三层次

的余额(2015年12月31日：第一层次895,189,698.00元，第二层次202,680,203.32元，无属于第三

层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期第25页共41页

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 658,368,367.76 76.58

其中：股票 658,368,367.76 76.58

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 198,258,543.68 23.06

第26页共41页

7 其他各项资产 3,080,156.88 0.36

8 合计 859,707,068.32 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 46,114,717.00 5.40

B 采矿业 19,436,776.91 2.28

C 制造业 389,367,370.40 45.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00

E 建筑业 48,137,167.13 5.64

F 批发和零售业 15,115,373.60 1.77

G 交通运输、仓储和邮政业 7,907,355.68 0.93

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,439,312.74 5.67

J 金融业 31,980,827.55 3.75

K 房地产业 51,831,549.09 6.07

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 658,368,367.76 77.12

第27页共41页

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600771 广誉远 1,043,934 34,909,152.96 4.09

2 002456 欧菲光 752,634 25,800,293.52 3.02

3 000925 众合科技 1,041,868 25,598,696.76 3.00

4 300073 当升科技 566,944 24,418,278.08 2.86

5 002041 登海种业 1,289,626 24,348,138.88 2.85

6 601668 中国建筑 2,693,600 23,865,296.00 2.80

7 300377 赢时胜 574,488 21,445,637.04 2.51

8 300365 恒华科技 467,779 19,412,828.50 2.27

9 600885 宏发股份 548,761 17,532,913.95 2.05

10 000726 鲁泰A 1,299,000 16,640,190.00 1.95

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（www.cifm.com）的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600446 金证股份 141,714,801.33 10.86

2 600570 恒生电子 121,664,738.54 9.33

3 600104 上汽集团 94,811,718.46 7.27

4 300377 赢时胜 73,445,881.24 5.63

5 300365 恒华科技 73,005,836.23 5.60

6 600115 东方航空 65,191,297.35 5.00

第28页共41页

7 002001 新和成 65,145,838.18 4.99

8 000728 国元证券 65,092,778.33 4.99

9 300469 信息发展 62,610,938.60 4.80

10 002425 凯撒文化 60,454,543.83 4.63

11 002590 万安科技 59,835,491.51 4.59

12 300113 顺网科技 57,200,242.55 4.39

13 002777 久远银海 55,947,915.90 4.29

14 300073 当升科技 55,643,514.50 4.27

15 300479 神思电子 55,150,099.61 4.23

16 300207 欣旺达 54,688,724.18 4.19

17 600677 航天通信 54,313,256.31 4.16

18 300236 上海新阳 54,299,811.68 4.16

19 002477 雏鹰农牧 52,584,714.29 4.03

20 002450 康得新 50,888,861.02 3.90

21 601233 桐昆股份 50,743,733.13 3.89

22 600136 当代明诚 49,190,016.65 3.77

23 600497 驰宏锌锗 48,777,785.88 3.74

24 300368 汇金股份 48,696,417.87 3.73

25 000703 恒逸石化 47,156,110.05 3.62

26 603799 华友钴业 46,887,754.12 3.59

27 600519 贵州茅台 44,845,776.63 3.44

28 002371 七星电子 44,628,714.84 3.42

29 002284 亚太股份 44,139,039.71 3.38

30 600893 中航动力 44,089,026.27 3.38

31 601668 中国建筑 43,912,264.98 3.37

32 002709 天赐材料 43,760,446.39 3.35

33 600518 康美药业 43,534,753.48 3.34

34 300222 科大智能 42,290,344.90 3.24

35 300100 双林股份 42,019,233.19 3.22

第29页共41页

36 300327 中颖电子 41,863,942.41 3.21

37 002488 金固股份 41,577,175.87 3.19

38 600362 江西铜业 41,149,474.19 3.15

39 000651 格力电器 40,152,321.37 3.08

40 600958 东方证券 39,732,600.00 3.05

41 600019 宝钢股份 39,640,631.08 3.04

42 300302 同有科技 39,312,255.58 3.01

43 300101 振芯科技 38,653,907.66 2.96

44 300448 浩云科技 38,614,885.28 2.96

45 300367 东方网力 38,516,635.15 2.95

46 601555 东吴证券 37,740,646.38 2.89

47 002502 骅威文化 37,438,360.87 2.87

48 002517 恺英网络 36,754,595.67 2.82

49 600782 新钢股份 36,708,378.27 2.81

50 002475 立讯精密 36,697,911.90 2.81

51 002458 益生股份 36,290,464.57 2.78

52 002714 牧原股份 36,083,571.95 2.77

53 000970 中科三环 35,718,472.83 2.74

54 600777 新潮能源 35,667,354.26 2.73

55 300420 五洋科技 35,389,156.30 2.71

56 300386 飞天诚信 35,144,289.10 2.69

57 601989 中国重工 34,557,509.00 2.65

58 600343 航天动力 34,228,173.38 2.62

59 002036 联创电子 34,003,689.22 2.61

60 600771 广誉远 33,560,446.09 2.57

61 300351 永贵电器 33,279,115.02 2.55

62 002355 兴民智通 33,059,062.42 2.53

63 300017 网宿科技 32,696,444.65 2.51

64 600029 南方航空 32,618,993.79 2.50

第30页共41页

65 600688 上海石化 32,604,812.50 2.50

66 600667 太极实业 32,244,811.75 2.47

67 601689 拓普集团 32,064,128.37 2.46

68 002456 欧菲光 31,694,198.89 2.43

69 000971 高升控股 31,126,097.01 2.39

70 601198 东兴证券 30,813,571.58 2.36

71 600391 成发科技 30,739,226.22 2.36

72 300340 科恒股份 30,033,432.50 2.30

73 600999 招商证券 29,897,458.03 2.29

74 600050 中国联通 29,599,129.00 2.27

75 600085 同仁堂 29,351,898.44 2.25

76 002463 沪电股份 28,690,313.62 2.20

77 300401 花园生物 28,541,310.26 2.19

78 000925 众合科技 28,438,723.33 2.18

79 600383 金地集团 28,375,721.08 2.18

80 300115 长盈精密 27,844,992.63 2.13

81 002408 齐翔腾达 27,672,969.13 2.12

82 002626 金达威 27,553,098.50 2.11

83 300096 易联众 27,375,819.11 2.10

84 000932 华菱钢铁 27,270,819.00 2.09

85 000423 东阿阿胶 27,253,178.67 2.09

86 300059 东方财富 27,151,628.88 2.08

87 000060 中金岭南 27,058,301.56 2.07

88 000738 中航动控 27,019,497.86 2.07

89 300465 高伟达 26,978,464.37 2.07

90 000807 云铝股份 26,649,840.32 2.04

91 300364 中文在线 26,634,963.99 2.04

92 600178 东安动力 26,508,042.70 2.03

93 600740 山西焦化 26,327,988.11 2.02

第31页共41页

94 000725 京东方A 26,283,502.00 2.02

95 002655 共达电声 26,197,919.10 2.01

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600446 金证股份 147,047,668.67 11.27

2 600570 恒生电子 123,036,360.88 9.43

3 600104 上汽集团 92,677,641.36 7.11

4 300113 顺网科技 72,897,707.23 5.59

5 300368 汇金股份 70,168,427.95 5.38

6 002001 新和成 68,396,354.02 5.24

7 002329 皇氏集团 66,197,238.72 5.07

8 002709 天赐材料 65,147,212.47 4.99

9 002777 久远银海 62,869,508.33 4.82

10 300469 信息发展 62,331,614.47 4.78

11 300365 恒华科技 61,569,279.56 4.72

12 002590 万安科技 58,672,347.51 4.50

13 000728 国元证券 57,013,777.78 4.37

14 300479 神思电子 56,362,843.39 4.32

15 300236 上海新阳 55,657,373.31 4.27

16 002425 凯撒文化 55,006,279.25 4.22

17 600677 航天通信 54,670,691.01 4.19

18 002477 雏鹰农牧 53,441,592.55 4.10

19 600115 东方航空 52,367,421.75 4.01

20 600136 当代明诚 52,056,415.09 3.99

第32页共41页

21 002284 亚太股份 51,082,065.53 3.92

22 300377 赢时胜 50,487,494.97 3.87

23 603799 华友钴业 50,410,788.42 3.86

24 002292 奥飞娱乐 49,891,441.81 3.82

25 601233 桐昆股份 49,108,806.68 3.76

26 300207 欣旺达 47,735,821.97 3.66

27 002466 天齐锂业 47,278,203.07 3.62

28 002371 七星电子 45,803,371.31 3.51

29 300100 双林股份 45,631,697.19 3.50

30 000703 恒逸石化 45,241,924.58 3.47

31 300302 同有科技 44,685,995.85 3.43

32 600519 贵州茅台 44,462,962.85 3.41

33 600497 驰宏锌锗 43,653,211.73 3.35

34 002405 四维图新 43,012,423.50 3.30

35 300327 中颖电子 42,876,695.68 3.29

36 600893 中航动力 42,617,775.02 3.27

37 600518 康美药业 42,213,911.16 3.24

38 300104 乐视网 42,088,986.94 3.23

39 300078 思创医惠 41,811,452.19 3.21

40 600391 成发科技 39,453,115.87 3.02

41 300448 浩云科技 39,199,267.19 3.01

42 600701 *ST工新 38,861,624.26 2.98

43 600958 东方证券 38,773,206.71 2.97

44 000651 格力电器 38,526,878.07 2.95

45 300367 东方网力 38,300,144.66 2.94

46 002502 骅威文化 38,126,293.52 2.92

47 002450 康得新 37,665,949.55 2.89

48 300101 振芯科技 37,341,618.87 2.86

49 600777 新潮能源 37,304,108.36 2.86

第33页共41页

50 002714 牧原股份 36,908,531.14 2.83

51 002475 立讯精密 36,851,113.31 2.83

52 600782 新钢股份 36,572,358.67 2.80

53 002488 金固股份 36,529,827.67 2.80

54 300339 润和软件 35,638,331.57 2.73

55 300017 网宿科技 35,595,033.63 2.73

56 600050 中国联通 34,451,609.61 2.64

57 300420 五洋科技 34,367,991.72 2.63

58 002517 恺英网络 34,267,613.51 2.63

59 600343 航天动力 33,772,764.13 2.59

60 000970 中科三环 33,700,131.51 2.58

61 300073 当升科技 33,643,512.06 2.58

62 002458 益生股份 33,540,232.43 2.57

63 300222 科大智能 33,512,936.13 2.57

64 601989 中国重工 32,933,305.14 2.52

65 002668 奥马电器 32,683,711.90 2.51

66 600667 太极实业 32,535,185.75 2.49

67 002655 共达电声 32,400,329.57 2.48

68 300465 高伟达 31,339,362.35 2.40

69 600688 上海石化 31,234,564.66 2.39

70 600029 南方航空 31,154,645.14 2.39

71 300386 飞天诚信 30,554,934.47 2.34

72 600019 宝钢股份 30,107,912.79 2.31

73 002355 兴民智通 30,073,969.97 2.31

74 300351 永贵电器 30,064,663.76 2.30

75 601689 拓普集团 29,642,605.91 2.27

76 300340 科恒股份 29,539,387.89 2.26

77 002408 齐翔腾达 28,851,018.10 2.21

78 000002 万科A 28,795,109.92 2.21

第34页共41页

79 600085 同仁堂 28,752,088.42 2.20

80 601198 东兴证券 28,676,202.63 2.20

81 002626 金达威 28,332,577.56 2.17

82 600999 招商证券 28,083,153.18 2.15

83 601555 东吴证券 27,652,991.66 2.12

84 000423 东阿阿胶 27,634,188.55 2.12

85 300401 花园生物 27,107,016.57 2.08

86 000738 中航动控 26,755,736.93 2.05

87 300096 易联众 26,610,454.52 2.04

88 002463 沪电股份 26,400,823.47 2.02

89 600178 东安动力 26,209,158.74 2.01

90 600740 山西焦化 26,157,049.37 2.01

91 000807 云铝股份 26,120,033.91 2.00

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 9,004,575,919.38

卖出股票的收入（成交）总额 9,028,894,065.63

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第35页共41页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 779,467.46

2 应收证券清算款 2,241,442.26

3 应收股利 -

4 应收利息 44,609.57

5 应收申购款 14,637.59

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,080,156.88

第36页共41页

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

37,588 22,467.81 16,910,876.44 2.00% 827,609,156.89 98.00%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

964.75 0.0001%

本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2006年9月20日)基金份额总额 5,480,692,618.04

本报告期期初基金份额总额 882,454,104.24

本报告期基金总申购份额 45,146,251.36

减：本报告期基金总赎回份额 83,080,322.27

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 844,520,033.33

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

本公司于2016年2月3日发布公告：因届龄退休，陈开元先生自2016年2月2日起不再担任

本公司董事长，由穆矢先生担任本公司董事长。

本公司于2016年7月6日发布公告：因个人原因，经晓云女士自2016年7月4日起不再担任

本公司副总经理。

本公司于2016年9月24日发布公告：因个人原因，侯明甫先生自2016年9月22日起不再担

任本公司副总经理。聘任杜猛先生、孙芳女士和郭鹏先生为本公司副总经理。

本公司于2016年11月5日发布公告：自2016年11月4日起，聘任杨红女士为本公司副总经

理。

基金托管人:无.

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

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11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为11年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国开证券 1 - - - --

宏源证券 1 - - - --

国泰君安 2 3,250,408,802.91 18.10% 3,027,100.89 18.10%-

国金证券 1 3,181,942,210.27 17.72% 2,963,343.35 17.72%-

中信证券 1 2,439,996,896.94 13.59% 2,272,351.71 13.59%-

兴业证券 1 1,932,514,899.40 10.76% 1,799,751.39 10.76%-

高华证券 1 1,614,298,272.50 8.99% 1,503,397.06 8.99%-

天风证券 1 1,390,558,182.66 7.75% 1,295,026.28 7.75%-

中泰证券 1 1,222,372,885.54 6.81% 1,138,395.50 6.81%-

民生证券 1 1,194,423,595.98 6.65% 1,112,360.06 6.65%-

安信证券 1 911,634,184.84 5.08% 849,003.92 5.08%-

中金公司 1 494,964,433.84 2.76% 460,964.18 2.76%-

平安证券 1 320,877,849.14 1.79% 298,831.68 1.79%-

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

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1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4.2016年度本基金新增天风证券和中泰证券2个席位，无注销席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国开证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

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中金公司 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年三月三十日

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