东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告




东方增长中小盘混合型开放式证券投资基
金
2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2012 年 8 月 25 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................. 1
§2 基金简介............................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现......................................................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4
3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5
§4 管理人报告......................................................................................................................... 6
§5 托管人报告....................................................................................................................... 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计）............................................................................... 10
6.1 资产负债表............................................................................................................... 10
6.2 利润表....................................................................................................................... 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................... 12
6.4 报表附注................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告................................................................................................................... 30
§8 基金份额持有人信息....................................................................................................... 35
§9 开放式基金份额变动....................................................................................................... 35
§10 重大事件揭示................................................................................................................. 35
§11 备查文件目录................................................................................................................. 38




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§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金

基金简称 东方增长中小盘混合

基金主代码 400015

交易代码 400015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年12月28日

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 56,092,035.99份

基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明

通过积极主动的投资管理，精选受益于经济转型下产业
结构调整方向的、具有较高成长性和良好基本面的中小
投资目标 盘股票；努力把握市场趋势，积极进行适当范围内的大
类资产配置调整，在严格控制风险的前提下，谋求本基
金资产的长期资本增值。

本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而上的个股
投资策略
选择相结合的投资策略。

本基金采用“中证700指数收益率×60%+中证综合债券指
数收益率×40%”作为投资业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为
市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现
业绩比较基准
更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数或债券
指数时，本基金可以在与托管人协商一致、报中国证监
会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金
份额持有人大会。

本基金为混合型基金，股票部分主要投资于具有高成长
潜力的中小市值上市公司股票，属于证券投资基金中预
风险收益特征
期风险和预期收益为中高风险等级的品种，其预期风险
和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市



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场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
东方基金管理有限责任公 中国邮政储蓄银行股份有
名称
司 限公司
姓名 吕日 徐进
信息披露负责人 联系电话 010-66295888 010-68858112
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com xujin@psbcoa.com.cn
010-66578578或
客户服务电话 95580
400-628-5888
传真 010-66578700 010-68858120
北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区金融大街3
注册地址
号1-4层 号
北京市西城区锦什坊街28 北京市西城区金融大街3
办公地址
号1-4层 号A座
邮政编码 100033 100808
法定代表人 崔伟 李国华
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理 http://www.orient-fund.com 或
人互联网网址 http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4
注册登记机构 东方基金管理有限责任公司
层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 5,347,065.30
本期利润 9,072,428.24
加权平均基金份额本期利润 0.0687


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本期加权平均净值利润率 6.69%
本期基金份额净值增长率 8.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012 年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 3,381,018.22
期末可供分配基金份额利润 0.0603
期末基金资产净值 60,632,142.32
期末基金份额净值 1.0809
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2012 年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 8.09%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较 业绩比较基准
份额净值
阶段 长率标准差 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率①
② 率③ ④
过去一个月 0.03% 0.82% -4.68% 0.73% 4.71% 0.09%
过去三个月 6.95% 0.84% 1.50% 0.72% 5.45% 0.12%
过去六个月 8.06% 0.77% 4.52% 0.94% 3.54% -0.17%
自基金合同生
8.09% 0.76% 5.63% 0.93% 2.46% -0.17%
效起至今
注：本基金基金合同于 2011 年 12 月 28 日生效，截止 2012 年 6 月 30 日，基金合同生效不
满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 12 月 28 日至 2012 年 6 月 30 日）



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注：①据《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配
置范围为：股票资产占基金资产的比例为 30％-80％，其中投资于中小盘股的比例不低于本
基金股票投资部分的 80%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3％；债券资产、货币
市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
产的 20%-70%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
的 5％。
②本基金基金合同于 2011 年 12 月 28 日生效，截止 2012 年 6 月 30 日，基金合同生效不满
一年。
③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。



§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本
公司”）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成立，是《中
华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元
人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份 46%；中辉国华实业（集团）有限


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公司，持有股份 18%；渤海国际信托有限公司，持有股份 18%；河北省国有资产控股运营有
限公司，持有股份 18%。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司管理八只开放式证券投资基金——
东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币
市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投
资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
对外经济贸易大学金
融学硕士，17 年期货和
证券从业经历。历任高
斯达期货公司投资经
理，金鹏期货公司投资
经理，海南证券研究
员，湘财证券研究员、
呼振翼 本基金基金经
2011-12-28 - 17 年 投资理财部经理，民生
（先生） 理
证券研究员、行业组组
长。2010 年 5 月加盟东
方基金管理有限责任
公司，曾任研究员，现
任东方策略成长股票
型开放式证券投资基
金基金经理助理。
注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证
券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方增长中小
盘混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符
合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权
范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方
面享有公平的机会。

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基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的
交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对
于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独
立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易
结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平
的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交
易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通
过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平
交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年，本基金经历完整半年度，打开申购赎回之前稳健操作，之后按照投资
计划逐渐买入增长明确的绩优公司。
由于本基金去年底刚刚完成募集成立，在 2 月上旬以前以稳健为主，2 月中旬以后开始
逐渐建仓并增加仓位，在判断市场有过度悲观后的反弹基础上，积极建仓，主要建仓行业是
券商，信息服务，汽车，地产，整体上个股选择是以自下而上为主。之后的 2 季度，市场出
现较大的调整，本基金后期进行了一定的结构调整，加仓了品牌消费以及服务类公司。
总的来说，虽然建仓较晚，未能获得 1 月份市场的反弹收益，但之后在市场判断、行业
选择和个股上均取得了一定的效果，基金净值同期实现了增长，净值表现超越了基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，本基金净值增长率为 8.06%，业绩比较基准收益率为 4.52%，
高于业绩比较基准 3.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 3 季度，我们认为中国经济有望结束下降趋势，初步显现经济启稳特征，经济结构
转型的长期趋势不会发生改变，未来的投资长期需要适应这样的增速，因此期望增速回到以
前是不现实也是不需要的，甚至是需要警惕的。
今年市场看，经济刺激预期推动投资品，但都是短期因素，刺激更多地是基于增长的的


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底线，而不是回到过去的路上，战略方向仍是调结构，改革是关键词。
而如果反思今年的投资脉络看，似乎也是如此，今年表现突出的大行业，地产，食品饮
料，券商都是如此，地产是调结构的基础，食品饮料是可以穿越周期，食品饮料逻辑的推衍
就是品牌消费品，券商是改革预期最明确的行业，改革逻辑的推衍包括医疗、要素价格、流
通、税改；
今年除了地产券商带来收益外，最主要的还是一些消费公司，中间有反复，但是稳定的，
预期变化小，从穿越周期的角度看，未来品牌还会继续存在并且壮大的公司，仍然是确定的
机会，未来在组合里，会降低比重，继续加大品牌消费品的比重，另外就是这些品牌公司未
来定价权要强，行业空间要够大，竞争格局未来要趋于稳定，市值中等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会公告【2008】38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值
委员会”），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和金融工程部、交易部、登记清
算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经验，具备良好的
专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别
如下：
总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期
停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；
基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，
但对估值政策和估值方案不具备最终表决权；
交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品
明细提供金融工程部；
金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据
其计算估值公允价格；
登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种
进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作；
监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进
行审核和监督，发现问题及时要求整改。
除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截止本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线
和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基
金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利


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润分配。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》与《东方增长
中小盘混合型开放式证券投资基金托管协议》，自 2011 年 12 月 28 日起托管东方增长中小
盘混合型开放式证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管
理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进
行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 5,110,876.84 25,865,199.76
结算备付金 51,414.50 -
存出保证金 250,000.00 -
交易性金融资产 6.4.7.2 55,341,837.50 -
其中：股票投资 43,072,037.50 -
基金投资 - -
债券投资 12,269,800.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 310,000,000.00
应收证券清算款 147,046.25 -
应收利息 6.4.7.5 270,243.08 133,023.61


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应收股利 - -
应收申购款 13,711.60 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 61,185,129.77 335,998,223.37
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 6.4.7.3 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 143,888.27 -
应付管理人报酬 85,723.47 41,412.33
应付托管费 14,287.26 6,902.05
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 120,058.87 -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 189,029.58 -
负债合计 552,987.45 48,314.38
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 56,092,035.99 335,865,199.76
未分配利润 6.4.7.10 4,540,106.33 84,709.23
所有者权益合计 60,632,142.32 335,949,908.99
负债和所有者权益总计 61,185,129.77 335,998,223.37
注：①报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0809 元，基金总份额 56,092,035.99
份。
②本基金基金合同于 2011 年 12 月 28 日生效，上年度为不完整会计年度。
6.2 利润表
会计主体：东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 10,873,026.43 -
1.利息收入 1,568,777.72 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 89,250.19 -
债券利息收入 176,595.35 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,302,932.18 -
其他利息收入 - -

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2.投资收益（损失以“-”填列） 5,206,012.15 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,882,624.55 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 30,574.01 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 292,813.59 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.16 3,725,362.94 -
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 372,873.62 -
减：二、费用 1,800,598.19 -
1.管理人报酬 1,075,017.60 -
2.托管费 179,169.62 -
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.18 352,523.53 -
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.19 193,887.44 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
9,072,428.24 -
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,072,428.24 -
注：本基金基金合同于 2011 年 12 月 28 日生效，上年度可比期间无可比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
335,865,199.76 84,709.23 335,949,908.99
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 9,072,428.24 9,072,428.24
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-279,773,163.77 -4,617,031.14 -284,390,194.91
（ 净 值 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购款 13,009,826.16 897,441.38 13,907,267.54
2.基金赎回款 -292,782,989.93 -5,514,472.52 -298,297,462.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 56,092,035.99 4,540,106.33 60,632,142.32


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

金净值）
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
- - -
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - - -
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
- - -
（ 净 值 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
- - -
金净值）
注：本基金基金合同于 2011 年 12 月 28 日生效，上年度可比期间无可比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：崔伟，主管会计工作负责人：郝丽琨，会计机构负责人：张蓉梅
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2011 年 10 月
20 日中国证监会《关于核准东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监
许可[2011]1687 号）和《关于东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金募集时间安排的
确认函》（基金部函[2011]860 号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合
同》自 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 12 月 23 日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 335,816,080.11 元人民币，业经立信会计师事务
所有限公司“信会师报字（2011）第 82483 号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东
方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 28 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 335,865,199.76 份基金单位，其中认购资金利息折合
49,119.65 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中
国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依

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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。其中，股票主要包括基本面良好、具有较高成长性的中小
盘股票；债券主要包括具有相对投资价值的国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业
（公司）债、短期融资券与可转换债券等固定收益品种。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关
规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务
指引》（以下简称“指引”）、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资
基金信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式》、 证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号---年度报告和半年度报告》、 证券投资基金信息披露编报规则第 3 号—会
计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本
基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的经营成果和
基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本期财务报表的实际编制期间为
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
1.金融资产的分类
金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融
资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债
券投资和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

本基金持有的其他金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。
本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
2.金融负债的分类
金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债；（2）其他金融负债。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价
值作为初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工
具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚
未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取
得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以
成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终
止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额
之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股
票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置
改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的
股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法逐日结转成本。
（2）债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费
用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作
为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推
算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
（3）权证投资
权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权
证数量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离
交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部
公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按
实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。
（5）买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资
产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始
成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
（6）卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融
资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始
成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进
行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基
金特定相关的参数。
有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理
公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。
国家有最新规定的，按其规定进行估值。
具体投资品种的估值方法如下：
（1）股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票，根据 2008 年 09 月 12 日证监会发布的【2008】38 号文《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，因最近交易日后经济环境发生了重大变
化，以参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，
确定公允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，
按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。
首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交
易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（2）债券投资
①证券交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价估值。
②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。
③发行未上市流通的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本估值。
④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
（3）权证投资
①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。
②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允
价值。
④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中
国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流
通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。
（4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执
行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和
金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产
负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再
投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关
款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自
占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到
期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日
确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日
计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应
收利息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

缴的个人所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金
融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债
卖出或到期时转出计入投资收益。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
时确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提并确认。
（2）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提并确认。
（3）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。
（4）交易费用
进行股票、债券、权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交
易费用。
（5）其他费用
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日除权后的基金
份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红
利再投资方式；若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；
2.每一基金份额享有同等分配权；
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红
利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资者的
现金红利按分红权益再投资日（具体以届时的基金分红公告为准）的基金份额净值自动转为
基金份额；
4.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 6 次，每次收益分配最低
比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收
益分配；
5.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于
面值；


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

6.分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基
金份额享受当次分红；
7.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过
15 个工作日。
8.法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】
102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权
分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2005】107 号文《关于股息红利有关个人
所得税政策的补充通知》、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、
财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年
04 月 23 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、
2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个
人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 09 月 19 日起，由出让方按 0.1%的税率缴纳证
券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等
对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 5,110,876.84
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,110,876.84
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 39,415,650.80 43,072,037.50 3,656,386.70
交易所市场 2,172,563.84 2,179,800.00 7,236.16
债券 银行间市场 10,028,259.92 10,090,000.00 61,740.08
合计 12,200,823.76 12,269,800.00 68,976.24
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 51,616,474.56 55,341,837.50 3,725,362.94
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,756.36
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 20.79
应收债券利息 268,465.93
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -

21
 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

其他 -
合计 270,243.08
6.4.7.6其他资产
本期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 119,896.37
银行间市场应付交易费用 162.50
合计 120,058.87
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 542.14
预提费用 188,487.44
合计 189,029.58
注：预提费用包括按日计提的信息披露费、审计费和银行间账户维护费。
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 335,865,199.76 335,865,199.76
本期申购 13,009,826.16 13,009,826.16
本期赎回（以“-”号填列） -292,782,989.93 -292,782,989.93
本期末 56,092,035.99 56,092,035.99
注：本期申购包含基金转换入份额；赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 84,709.23 - 84,709.23
本期利润 5,347,065.30 3,725,362.94 9,072,428.24
本期基金份额交易产生的变
-2,050,756.31 -2,566,274.83 -4,617,031.14
动数
其中：基金申购款 290,021.94 607,419.44 897,441.38
基金赎回款 -2,340,778.25 -3,173,694.27 -5,514,472.52
本期已分配利润 - - -
本期末 3,381,018.22 1,159,088.11 4,540,106.33
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元


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本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 71,280.60
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 17,769.57
其他 200.02
合计 89,250.19
注：“其他”为基金直销申购款利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 104,424,150.18
减：卖出股票成本总额 99,541,525.63
买卖股票差价收入 4,882,624.55
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 10,216,227.92
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 10,028,259.92
减：应收利息总额 157,393.99
债券投资收益 30,574.01
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 292,813.59
基金投资产生的股利收益 -
合计 292,813.59
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 3,725,362.94
——股票投资 3,656,386.70
——债券投资 68,976.24
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -

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2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,725,362.94
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 372,871.03
基金转出费收入 2.59
合计 372,873.62
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 351,848.53
银行间市场交易费用 675.00
合计 352,523.53
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 34,809.32
信息披露费 149,178.12
债券账户维护费 9,000.00
其他 900.00
合计 193,887.44
注：“其他”为沪、深证券交易所证券账户开户费。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
本报告期末本基金不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截止本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

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6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1.1股票交易
本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本报告期本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日 月 30 日
当期发生的基金应支付的管
1,075,017.60 -
理费
其中：支付销售机构的客户
172,520.82 -
维护费
注：①在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方
法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
②基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划
付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息
日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。


6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日 月 30 日

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当期发生的基金应支付的托
179,169.62 -
管费
注：①在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.25%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
②基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划
付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息
日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行股份有限 5,110,876.84 71,280.60 - -
公司
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利
润分配。
6.4.12期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券



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6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵
押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵
押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗
拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资
组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立
了由投资决策委员会、风险控制委员会、金融工程部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，
该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险
测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、
拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等
级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金
与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之
十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记
结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银
行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成
本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以
备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在
银行间同业市场交易，除在本报告（6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受
限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金
的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金
值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，
合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性
风险进行考察。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
本基金为中小盘混合型基金，以对中小市值股票的投资为主。由于很多中小市值的上市
公司处于初创期或成长期，其市场地位不稳固，财务状况和抗风险能力不强，相对于成熟期
的公司而言，其经营风险大，相应地，中小盘股票的价格具有高波动性的特点。因此可能会
导致本基金净值的波动率高于其他类型的混合型基金或市场平均水平。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此
带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的
风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整
基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及
债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日
资产
银行存款 5,110,876.84 - - - 5,110,876.84
结算备付金 51,414.50 - - - 51,414.50
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产-
- - - 43,072,037.50 43,072,037.50
股票投资
交易性金融资产-
10,090,000.00 2,179,800.00 - - 12,269,800.00
债券投资
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 147,046.25 147,046.25
应收利息 - - - 270,243.08 270,243.08
应收股利 - - - - -
应收申购款 13,711.60 - - - 13,711.60
资产总计 15,266,002.94 2,179,800.00 - 43,739,326.83 61,185,129.77
负债


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应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 143,888.27 143,888.27
应付管理人报酬 - - - 85,723.47 85,723.47
应付托管费 - - - 14,287.26 14,287.26
应付交易费用 - - - 120,058.87 120,058.87
其他负债 - - - 189,029.58 189,029.58
负债总计 - - - 552,987.45 552,987.45
利率敏感度缺口 15,266,002.94 2,179,800.00 - 43,186,339.38 60,632,142.32
上年度末 2011 年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12 月 31 日
资产
银行存款 25,865,199.76 - - - 25,865,199.76
买入返售金融资产 310,000,000.00 - - - 310,000,000.00
应收利息 - - - 133,023.61 133,023.61
资产总计 335,865,199.76 - - 133,023.61 335,998,223.37
负债
应付管理人报酬 - - - 41,412.33 41,412.33
应付托管费 - - - 6,902.05 6,902.05
负债总计 - - - 48,314.38 48,314.38
利率敏感度缺口 335,865,199.76 - - 84,709.23 335,949,908.99
注：本基金基金合同于 2011 年 12 月 28 日生效，截止 2012 年 6 月 30 日，本基金基金
合同生效不满一年。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公
假设
允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（2011 年 12 月
分析 本期末（2012 年 6 月 30 日）
31 日）
市场利率下调0.25% 28,432.81 -
市场利率上调0.25% -28,225.64 -
注：本基金基金合同于 2011 年 12 月 28 日生效，截止上年度末（2011 年 12 月 30 日）
本基金未持有任何债券资产，因此市场利率的变化对本基金资产净值没有重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临
的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降
低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元

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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项目
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（％） 比例（％）
交易性金融资
43,072,037.50 71.04 - -
产-股票投资
衍生金融资产-
- - - -
权证投资
其他 - - - -
合计 43,072,037.50 71.04 - -
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产
假设
变动；
Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股
票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步；
假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
沪深300指数下跌5% -2,234,369.12 -
沪深300指数上涨5% 2,234,369.12 -
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
风险价值
分析 上年度末（2011 年 12 月
本期末（2012 年 6 月 30 日）
31 日）
合计 886,142.00 -
注：本基金基金合同于 2011 年 12 月 28 日生效。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的
其他事项。

§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 43,072,037.50 70.40
其中：股票 43,072,037.50 70.40
2 固定收益投资 12,269,800.00 20.05
其中：债券 12,269,800.00 20.05
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产

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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

5 银行存款和结算备付金合计 5,162,291.34 8.44
6 其他各项资产 681,000.93 1.11
7 合计 61,185,129.77 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 10,122,400.00 16.69
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 364,000.00 0.60
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,469,350.00 4.07
石油、化学、塑胶、塑
C4 2,340,600.00 3.86
料
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 1,059,500.00 1.75
C8 医药、生物制品 3,888,950.00 6.41
C99 其他制造业 - -
电力、煤气及水的生产和供应
D - -
业
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 2,454,600.00 4.05
G 信息技术业 10,515,927.50 17.34
H 批发和零售贸易 4,281,160.00 7.06
I 金融、保险业 8,657,300.00 14.28
J 房地产业 2,330,350.00 3.84
K 社会服务业 3,875,800.00 6.39
L 传播与文化产业 834,500.00 1.38
M 综合类 - -
合计 43,072,037.50 71.04
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 002376 新北洋 140,000 2,704,800.00 4.46
2 300043 星辉车模 145,000 2,469,350.00 4.07
3 600837 海通证券 250,000 2,407,500.00 3.97
4 600315 上海家化 60,000 2,340,600.00 3.86
5 000024 招商地产 95,000 2,330,350.00 3.84
6 600030 中信证券 180,000 2,273,400.00 3.75
7 601888 中国国旅 80,000 2,257,600.00 3.72
8 002344 海宁皮城 85,000 2,216,800.00 3.66
9 600570 恒生电子 160,000 2,195,200.00 3.62
10 002065 东华软件 95,000 2,109,000.00 3.48
11 000538 云南白药 35,000 2,074,800.00 3.42


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

12 300170 汉得信息 120,000 2,071,200.00 3.42
13 600750 江中药业 65,000 1,814,150.00 2.99
14 000776 广发证券 60,000 1,789,800.00 2.95
15 600787 中储股份 200,000 1,776,000.00 2.93
16 000061 农 产 品 300,000 1,740,000.00 2.87
17 600138 中青旅 90,000 1,618,200.00 2.67
18 300182 捷成股份 59,977 1,409,459.50 2.32
19 000562 宏源证券 80,000 1,323,200.00 2.18
20 300202 聚龙股份 50,000 1,059,500.00 1.75
21 600109 国金证券 60,000 863,400.00 1.42
22 300058 蓝色光标 50,000 834,500.00 1.38
23 600369 西南证券 60,000 678,600.00 1.12
24 002612 朗姿股份 10,000 364,000.00 0.60
25 000861 海印股份 20,400 324,360.00 0.53
26 300253 卫宁软件 1,200 26,268.00 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
净值比例（％）
1 601601 中国太保 6,380,221.25 1.90
2 601888 中国国旅 6,289,593.32 1.87
3 600030 中信证券 6,175,150.00 1.84
4 600837 海通证券 5,978,340.00 1.78
5 600066 宇通客车 5,122,630.00 1.52
6 000024 招商地产 4,434,073.67 1.32
7 000623 吉林敖东 4,256,200.00 1.27
8 002065 东华软件 3,956,837.60 1.18
9 300170 汉得信息 3,730,835.00 1.11
10 600048 保利地产 3,685,206.86 1.10
11 002344 海宁皮城 3,599,295.00 1.07
12 600739 辽宁成大 3,550,602.09 1.06
13 002376 新北洋 3,513,289.53 1.05
14 002430 杭氧股份 3,331,054.00 0.99
15 000917 电广传媒 3,219,900.00 0.96
16 600518 康美药业 3,192,600.00 0.95
17 000581 威孚高科 2,961,767.14 0.88
18 000069 华侨城Ａ 2,915,100.00 0.87
19 000039 中集集团 2,866,800.00 0.85
20 600366 宁波韵升 2,675,800.00 0.80
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得
的股票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

金额单位：人民币元
占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
净值比例（％）
1 601601 中国太保 6,447,206.00 1.92
2 600066 宇通客车 5,627,759.28 1.68
3 600030 中信证券 4,634,420.00 1.38
4 601888 中国国旅 4,562,037.66 1.36
5 000623 吉林敖东 4,400,520.80 1.31
6 600837 海通证券 4,000,630.00 1.19
7 600048 保利地产 3,756,058.82 1.12
8 000917 电广传媒 3,568,642.00 1.06
9 600739 辽宁成大 3,544,502.06 1.06
10 002430 杭氧股份 3,525,113.00 1.05
11 600518 康美药业 3,231,559.00 0.96
12 000039 中集集团 3,081,430.00 0.92
13 000581 威孚高科 2,957,306.97 0.88
14 000024 招商地产 2,955,896.00 0.88
15 000069 华侨城Ａ 2,947,213.00 0.88
16 600366 宁波韵升 2,790,500.00 0.83
17 002065 东华软件 2,233,448.10 0.66
18 002344 海宁皮城 2,141,556.00 0.64
19 300170 汉得信息 2,042,459.83 0.61
20 600588 用友软件 1,840,123.05 0.55
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少
的股票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 138,957,176.43
卖出股票收入（成交）总额 104,424,150.18
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得
的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,002,000.00 8.25
其中：政策性金融债 5,002,000.00 8.25

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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,088,000.00 8.39
6 中期票据 - -
7 可转债 2,179,800.00 3.60
8 其他 - -
9 合计 12,269,800.00 20.24
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
值比例（％）
11 日照港
1 041160011 50,000 5,088,000.00 8.39
CP001
2 100229 10 国开 29 50,000 5,002,000.00 8.25
3 113002 工行转债 20,000 2,179,800.00 3.60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 147,046.25
3 应收股利 -
4 应收利息 270,243.08
5 应收申购款 13,711.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 681,000.93
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113002 工行转债 2,179,800.00 3.60
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份

持有人 户均持有 持有人结构
户数 的基金份 机构投资者 个人投资者
(户) 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3,197 17,545.21 30,034,634.82 53.55% 26,057,401.17 46.45%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
43,996.62 0.08%
持有本基金
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数
量区间为：0
（2）本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：0

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 12 月 28 日）基金
335,865,199.76
份额总额
本报告期期初基金份额总额 335,865,199.76
本报告期基金总申购份额 13,009,826.16
减：本报告期基金总赎回份额 292,782,989.93
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 56,092,035.99
注：基金总申购份额包含基金转换转入的份额，基金总赎回份额包含基金转换转出的份
额。

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人第三届董事会第十二次临时会议决议，本基金管理人于 2012 年 4 月 7
日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，仝岩女士不再担任本基金管
理人副总经理职务。经本基金管理人第三届董事会第十四次临时会议决议，本基金管理人于
2012 年 4 月 28 日发布了《东方基金总经理离职及董事长代行总经理职务公告》，崔伟先生
代任本基金管理人总经理职务，单宇先生不再担任本基金管理人总经理职务。经本基金管理
人 2012 年第二次临时股东会会议决议，单宇先生不再担任本基金管理人董事。经本基金管
理人第三届董事会第十七次临时会议决议并经中国证监会核准，本基金管理人于 2012 年 8
月 10 日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，李景岩先生担任本基金

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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

管理人督察长，吕日先生不再担任本基金管理人督察长；李景岩先生为本基金管理人信息披
露负责人。经本基金管理人 2011 年度股东会会议决议，聘任田文艳女士担任第三届监事会
监事，李绍科先生不再担任本基金管理人监事。
本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人
网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的
其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事、监事变更情
况。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期内，本基金 2011 年年度报告中披露的涉及基金管理人的诉讼仍在审理中。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名
单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
称 成交金额 佣金
数量 交总额的比例 总量的比例
五矿证
券有限 1 127,725,937.72 52.64% 108,809.22 53.69% -
公司
国信证
券股份
1 114,922,008.89 47.36% 93,838.47 46.31% -
有限公
司
渤海证
券股份
1 - - - - -
有限公
司
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该
券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序：
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良
好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而

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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能
满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符
合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固
定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、
行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由研究部
根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券
商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义
务等。
（3）根据业务需要，本报告期内本基金新增租用交易单元 1 个，为渤海证券股份有限
公司上海证券交易所交易单元。


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期
券商名 占当期债 占当期回
成交金 权证成
称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总
额 交总额
额的比例 额的比例
的比例
五矿证
券有限 2,181,800.00 100.00% 1,777,700,000.00 100.00% - -
公司
国信证
券股份
- - - - - -
有限公
司
渤海证
券股份
- - - - - -
有限公
司
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 本公司旗下基金净值公告 报纸、网站 2012-01-04
2 本基金封闭期内周净值公告 报纸、网站 2012-01-07
3 本基金封闭期内周净值公告 报纸、网站 2012-01-14
4 本基金封闭期内周净值公告 报纸、网站 2012-01-20
5 本基金封闭期内周净值公告 报纸、网站 2012-02-03
本基金开放日常申购、赎回及定期定额投
6 报纸、网站 2012-02-03
资业务的公告
7 本基金封闭期内周净值公告 报纸、网站 2012-02-08
8 本公司关于旗下基金在交通银行开通定 报纸、网站 2012-02-27


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 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 2012 年半年度报告

期定额投资业务并参与费率优惠的公告
9 本公司上海分公司迁址公告 报纸、网站 2012-03-08
本公司关于旗下基金新增代销机构开通
10 报纸、网站 2012-03-26
定期定额投资业务的公告
本公司关于旗下部分基金新增国泰君安
11 报纸、网站 2012-03-26
证券开通定期定额投资业务的公告
本公司关于旗下部分基金新增华泰证券
12 开通定期定额投资业务并参与费率优惠 报纸、网站 2012-03-26
的公告
本公司关于旗下基金参与国泰君安证券
13 报纸、网站 2012-03-30
开展的基金申购费率优惠活动的公告
14 本公司变更高管人员的公告 报纸、网站 2012-04-07
15 本基金2012年第1季度报告 报纸、网站 2012-04-20
16 本基金开放日常转换业务公告 报纸、网站 2012-04-27
本公司总经理离职及董事长代行总经理
17 报纸、网站 2012-04-28
职务公告
本公司关于旗下基金参与中国邮政储蓄
18 银行开展的手机银行基金申购费率优惠 报纸、网站 2012-05-02
活动的公告
本公司关于旗下基金继续参与交通银行
19 开展的网上银行、手机银行基金申购费率 报纸、网站 2012-06-28
优惠活动的公告
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
一、《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》
二、《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
11.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅，在支付工本费后，
可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在
本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
11.3 查阅方式
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。



东方基金管理有限责任公司
2012 年 8 月 25 日




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