天弘精选混合型证券投资基金2011年年度报告摘要

天弘精选混合型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日

§ 1 重要提示及目录

1.1重要提示

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§ 2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据及财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:天弘精选混合基金业绩比较基准:上证180指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%。上证180指数和上证国债指数由上海证券交易所编制发布,分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况,具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是30%-85%,债券和短期金融工具的投资比例范围是15%-70%,分别参考上述投资比例范围的中值,确定本基金业绩比较基准中,上证180指数占55%,上证国债指数占45%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

天弘精选混合基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2005年10月8日至2011年12月31日)

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注:1、本基金合同于2005年10月8日生效。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同于2005年10月8日生效。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准,于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1亿元人民币,总部设在天津,在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例36%)、芜湖高新投资有限公司(持股比例16%)。本基金管理人目前管理七只基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

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注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。

公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序 建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。

本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与天弘精选混合型证券投资基金投资风格相似的基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年,股票市场跌幅巨大,沪深300指数下跌25%,中小板指数和创业板指数分别下跌37%和36%。宏观经济方面,全年平均通胀水平高企,货币政策整体维持收缩状态,对市场造成较大负面影响。自下而上看,出现多起“黑天鹅”事件,以及中小板、创业板股票业绩较多不达预期,对投资者信心打击巨大,打破了股市脆弱的生态平衡。

本基金年中增聘基金经理,调整投资方向,重点投资了大消费、高壁垒装备制造、农业等领域,深入调研、精选个股,取得了较好的相对收益,遗憾的是没能取得绝对收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.5386元。本报告期本基金份额净值增长率-19.18%,同期业绩比较基准增长率-11.47%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年,我们认为股票市场表现要好于上一年,有较大可能取得较好的绝对收益。主要基于以下理由:1. 国内货币政策已开始预调微调,连续降低存款准备金的概率大 2. CPI处于阶段下行趋势中 3. 上一年的大跌使得很多优质公司的估值基本处于历史最低位置 4. 今年是全球“大选年”,欧债问题短期集中爆发可能性不大。但我们也要警惕地缘政治、通胀反复,欧债危机毕竟是长期问题等风险。

我们看好的方向仍为内需尤其是品牌消费、某些资源类企业、高壁垒装备制造业以及新兴产业中真正有业绩支撑的成长股。我国巨大的人口基数、城镇化水平和人均GDP稳步提高是产生高速成长的品牌消费企业的沃土,整体经济增长仍维持较高速度对资源的依赖也不言自明。自下而上深入挖掘个股,辅以自上而下反映出的主线,找出被低估的标的,遵循严格的投资纪律,是本基金取得绝对收益的来源。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1报告期内基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对天弘精选混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,天弘精选混合型证券投资基金的管理人——天弘基金管理有限公司在天弘精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,天弘精选混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘精选混合型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计,该所出具了“无保留意见的审计报告”,且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:天弘精选混合型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.5386元,基金份额总额5,232,007,177.22份。

7.2 利润表

会计主体:天弘精选混合型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:天弘精选混合型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

郭 树 强 崔 德 广 薄 贺 龙

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.2 关联方关系

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注:1、根据本基金的基金管理人2011年12月8日发布的公告,经中国证监会证监许可[2011]1625号文核准,本基金的基金管理人原股东兵器财务有限责任公司将持有本基金的基金管理人10%股权转让给内蒙古君正能源化工股份有限公司、16%股权股权转让给芜湖高新投资有限公司。股权转让完成后,本基金的基金管理人于公告日前完成了相关工商变更登记手续。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

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7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金份额。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.3.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.4 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末(2011年12月31日)本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末(2011年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末(2011 年12月31 日),本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额29,699,835.45元,于2012年1 月6 日到期。是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

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7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末(2011年12 月31 日),本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款金额138,899,995.90元,于2012 年1 月4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§ 8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

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注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

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8.9.3 其他资产构成

单位:人民币元

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8.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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8.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字表述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位:份

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注: 总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人的重大人事变动事项如下:

一、胡敏女士任期届满,不再担任公司总经理职务,并经中国证券监督管理委员会基金部函【2011】26号文核准批复,由公司董事长李琦先生代为履行总经理职务

二、经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1625号文批准,本公司原股东兵器财务有限责任公司转让其所持有的本公司26%股权,变更后的股东及持股比例分别为:天津信托有限责任公司:48%,内蒙古君正能源化工股份有限公司:36%,芜湖高新投资有限公司:16%。

三、股东会审议通过选举李琦先生、郭树强先生、卢信群先生、付岩先生、田军先生、漆腊水先生和王国华先生担任公司第三届董事会董事,原第二届董事会成员石忠林先生、姜希先生、熊必琪先生、李汉成先生不再担任公司董事职务。

四、经中国证券监管管理委员会证监许可【2011】1381号文核准批复,郭树强先生担任公司总经理职务。

本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发现重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费11万元整。截至本报告期末,普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘精选混合型证券投资基金提供审计服务4年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况

金额单位:人民币元

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11.7.2 基金租用证券公司交易单元债券交易的有关情况

金额单位:人民币元

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11.7.3 基金租用证券公司交易单元债券回购交易的有关情况

金额单位:人民币元

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注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况

稳定 经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚 研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务

2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券

经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议

3、报告期内新租用证券公司交易单元情况:

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4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。

天弘基金管理有限公司

二〇一二年三月二十六日

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。
基金简称 天弘精选混合
基金主代码 420001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年10月8日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,232,007,177.22份
基金合同存续期 不定期
投资目标 以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金财产的长期稳健增值。
投资策略 在资产配置层次上,本基金以资产配置为导向,力图通过对股票、债券和短期金融工具进行灵活资产配置,在控制风险基础上,获取收益 在行业配置层次上,根据各个行业的景气程度,进行行业资产配置 在股票选择上,本基金将挖掘行业龙头,投资于有投资价值的行业龙头企业 本基金债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心,以稳健的主动投资为主导,选取价值被低估的券种,以获得更高的收益。
业绩比较基准 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金为主动管理的混合型基金,其长期平均风险程度低于股票型基金,高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 吕传红 赵会军
联系电话 022-83310208 010-66105799
电子邮箱 lvch@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 022-83310988、4007109999 95588
传真 022-83865569 010-66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -63,979,984.81 -31,062,834.68 722,578,458.07
本期利润 -666,459,582.66 239,726,730.76 1,044,781,447.51
加权平均基金份额本期利润 -0.1295 0.0423 0.1673
本期基金份额净值增长率 -19.18% 6.85% 34.85%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1102 -0.0965 -0.0917
期末基金资产净值 2,818,173,538.56 3,658,996,396.38 3,634,812,121.67
期末基金份额净值 0.5386 0.6664 0.6237
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.08% 1.06% -3.39% 0.77% 2.31% 0.29%
过去六个月 -5.16% 1.01% -11.54% 0.76% 6.38% 0.25%
过去一年 -19.18% 1.02% -11.47% 0.71% -7.71% 0.31%
过去三年 16.45% 1.45% 19.62% 0.92% -3.17% 0.53%
过去五年 12.07% 1.72% 18.78% 1.19% -6.71% 0.53%
自基金合同生效起至今 68.48% 1.60% 86.47% 1.11% -17.99% 0.49%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 - - - - 无
2010年 - - - - 无
2009年 - - - - 无
合计 - - - - 无
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周可彦 本基金基金经理 股票投资部总经理。 2011年7月 — 10年 男,工商管理硕士。历任中国银河证券有限公司行业研究员 申万菱信基金管理有限公司高级分析师 工银瑞信基金管理有限公司高级分析师 嘉实基金管理有限公司高级分析师、基金泰和基金经理 华夏基金管理有限公司机构投资部投资经理。2011年加盟本公司。
高喜阳 本基金基金经理 天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理 股票投资部总经理助理。 2011年4月 — 5年 男,工学硕士。历任中原证券股份有限公司研究员 东吴基金管理有限公司研究员。2008年加盟本公司,历任高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。
李蕴炜 本基金基金经理助理。 2011年1月 — 5年 男,理学硕士。历任亚洲证券有限责任公司股票分析师、Ophedgeinvestmentservices运营分析师。2007年加盟本公司,历任交易员、行业研究员、高级研究员。
吕宜振 本基金基金经理 天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理 投资总监。 2009年3月 2011年4月 10年 男,工学博士。历任易方达基金管理有限公司研究主管 信诚基金管理有限公司研究总监 信诚精粹成长股票型证券投资基金基金经理。2008年加盟本公司,历任天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理。
徐正国 本基金基金经理 天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理。 2009年3月 2011年3月 7年 男,管理学硕士。2004年加盟本公司。历任本公司交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。
刘杰 本基金基金经理助理。 2011年1月 2011年9月 4年 男,经济学硕士。历任金元证券股份有限公司投资银行部项目经理。2008年加盟本公司,历任助理研究员、行业研究员、高级研究员。
资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 31,865,575.74 293,602,120.02
结算备付金 6,648,493.12 4,924,298.11
存出保证金 3,634,573.47 2,886,280.73
交易性金融资产 7.4.7.2 2,948,859,181.38 3,370,555,571.71
其中:股票投资 2,378,634,721.67 2,842,028,615.71
基金投资 - -
债券投资 570,224,459.71 528,526,956.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 8,362,680.86 6,365,532.21
应收股利 - -
应收申购款 155,622.60 199,985.82
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,999,526,127.17 3,678,533,788.60
负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 168,599,831.35 -
应付证券清算款 49,824.14 8,393,664.97
应付赎回款 817,659.86 1,563,357.33
应付管理人报酬 3,683,223.53 4,756,998.82
应付托管费 613,870.60 792,833.14
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,035,797.52 1,997,641.03
应交税费 2,720,177.10 1,168,100.00
应付利息 16,751.20 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,815,453.31 864,796.93
负债合计 181,352,588.61 19,537,392.22
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 2,332,868,341.57 2,448,297,443.17
未分配利润 7.4.7.10 485,305,196.99 1,210,698,953.21
所有者权益合计 2,818,173,538.56 3,658,996,396.38
负债和所有者权益总计 2,999,526,127.17 3,678,533,788.60
项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -581,460,327.98 325,750,509.94
1.利息收入 20,941,854.97 17,647,831.50
其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,666,084.29 2,055,854.90
债券利息收入 19,275,770.68 15,430,434.56
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 161,542.04
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -137,587.08 37,184,152.79
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -8,131,938.31 23,398,477.27
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -6,245,228.24 2,823,223.90
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 14,239,579.47 10,962,451.62
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -602,479,597.85 270,789,565.44
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 215,001.98 128,960.21
减:二、费用 84,999,254.68 86,023,779.18
1.管理人报酬 45,923,424.22 50,728,665.63
2.托管费 7,653,904.11 8,454,777.57
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 30,134,221.43 25,598,726.08
5.利息支出 843,668.66 787,635.12
其中:卖出回购金融资产支出 843,668.66 787,635.12
6.其他费用 7.4.7.19 444,036.26 453,974.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -666,459,582.66 239,726,730.76
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -666,459,582.66 239,726,730.76
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,448,297,443.17 1,210,698,953.21 3,658,996,396.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -666,459,582.66 -666,459,582.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -115,429,101.60 -58,934,173.56 -174,363,275.16
其中:1.基金申购款 206,708,419.51 59,120,564.89 265,828,984.40
2.基金赎回款 -322,137,521.11 -118,054,738.45 -440,192,259.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,332,868,341.57 485,305,196.99 2,818,173,538.56
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,598,382,815.21 1,036,429,306.46 3,634,812,121.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 239,726,730.76 239,726,730.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -150,085,372.04 -65,457,084.01 -215,542,456.05
其中:1.基金申购款 168,447,676.03 63,168,886.05 231,616,562.08
2.基金赎回款 -318,533,048.07 -128,625,970.06 -447,159,018.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,448,297,443.17 1,210,698,953.21 3,658,996,396.38
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
兵器财务有限责任公司 基金管理人的原股东(2011年12月8日前)
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东(2011年12月8日起)
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 45,923,424.22 50,728,665.63
其中:支付销售机构的客户维护费 8,083,955.36 9,028,855.00
项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,653,904.11 8,454,777.57
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - - -
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - 146,500,000.00 40,939.73
关联方名称 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 31,865,575.74 1,516,860.43 293,602,120.02 1,952,803.91
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
070228 07国开28 2012-1-6 100.45 300,000 30,135,000.00
合计 300,000 30,135,000.00
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,378,634,721.67 79.30
其中:股票 2,378,634,721.67 79.30
2 固定收益投资 570,224,459.71 19.01
其中:债券 570,224,459.71 19.01
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 38,514,068.86 1.28
6 其他各项资产 12,152,876.93 0.41
7 合计 2,999,526,127.17 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 165,727,925.86 5.88
B 采掘业 933,450.00 0.03
C 制造业 1,590,445,795.44 56.44
C0 食品、饮料 1,010,675,643.36 35.86
C1 纺织、服装、皮毛 1,596,820.80 0.06
C2 木材、家具 28,211,366.20 1.00
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 64,704,472.56 2.30
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 236,864,804.23 8.40
C8 医药、生物制品 189,910,281.09 6.74
C99 其他制造业 58,482,407.20 2.08
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 151,747.00 0.01
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 25,888,296.60 0.92
H 批发和零售贸易 436,009,183.50 15.47
I 金融、保险业 26,457,945.00 0.94
J 房地产业 996,524.76 0.04
K 社会服务业 132,023,853.51 4.68
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,378,634,721.67 84.40
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 3,856,609 269,769,799.55 9.57
2 000596 古井贡酒 2,431,935 209,097,771.30 7.42
3 600809 山西汾酒 3,258,968 205,771,239.52 7.30
4 600298 安琪酵母 6,618,195 194,641,114.95 6.91
5 600875 东方电气 7,253,189 167,621,197.79 5.95
6 600694 大商股份 4,795,337 159,588,815.36 5.66
7 600697 欧亚集团 5,514,983 146,974,296.95 5.22
8 002344 海宁皮城 5,491,729 124,277,827.27 4.41
9 300144 宋城股份 4,754,309 120,284,017.70 4.27
10 002038 双鹭药业 3,573,839 117,400,611.15 4.17
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 277,535,543.89 7.59
2 600875 东方电气 266,682,800.94 7.29
3 600809 山西汾酒 252,956,444.59 6.91
4 600694 大商股份 247,487,738.28 6.76
5 600298 安琪酵母 241,929,046.82 6.61
6 600697 欧亚集团 180,461,514.48 4.93
7 600887 伊利股份 155,044,122.91 4.24
8 300144 宋城股份 154,016,241.79 4.21
9 002041 登海种业 152,351,588.51 4.16
10 600467 好当家 150,043,819.30 4.10
11 002344 海宁皮城 145,052,965.57 3.96
12 600176 中国玻纤 139,200,408.06 3.80
13 600425 青松建化 137,438,358.85 3.76
14 002436 兴森科技 135,748,586.56 3.71
15 002038 双鹭药业 131,224,811.05 3.59
16 000799 酒鬼酒 119,338,025.14 3.26
17 000858 五粮液 118,474,349.35 3.24
18 000612 焦作万方 116,933,046.72 3.20
19 600016 民生银行 116,517,602.42 3.18
20 002065 东华软件 115,513,584.08 3.16
21 600778 友好集团 109,743,668.79 3.00
22 600702 沱牌舍得 107,368,450.95 2.93
23 601601 中国太保 106,376,535.15 2.91
24 000635 英力特 105,609,131.31 2.89
25 000869 张裕A 103,876,810.97 2.84
26 000623 吉林敖东 100,974,316.83 2.76
27 601166 兴业银行 100,376,068.58 2.74
28 002236 大华股份 98,679,698.09 2.70
29 600030 中信证券 91,945,259.56 2.51
30 600729 重庆百货 91,635,614.63 2.50
31 600547 山东黄金 91,066,743.98 2.49
32 600060 海信电器 89,956,489.01 2.46
33 600588 用友软件 81,734,359.07 2.23
34 000998 隆平高科 78,794,284.51 2.15
35 600537 亿晶光电 76,194,152.96 2.08
36 000776 广发证券 75,765,478.97 2.07
37 600383 金地集团 75,624,923.32 2.07
38 000876 新希望 73,697,822.39 2.01
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 208,201,090.60 5.69
2 002041 登海种业 177,341,418.16 4.85
3 600887 伊利股份 161,865,367.14 4.42
4 600519 贵州茅台 156,649,709.22 4.28
5 000799 酒鬼酒 140,952,799.46 3.85
6 600425 青松建化 132,200,555.50 3.61
7 002065 东华软件 124,284,924.29 3.40
8 600778 友好集团 122,127,744.37 3.34
9 000998 隆平高科 120,795,377.51 3.30
10 600016 民生银行 117,870,979.98 3.22
11 600585 海螺水泥 113,662,543.43 3.11
12 000869 张裕A 112,138,918.64 3.06
13 600439 瑞贝卡 110,874,039.53 3.03
14 600750 江中药业 107,169,465.83 2.93
15 002236 大华股份 106,312,067.37 2.91
16 601601 中国太保 105,311,737.76 2.88
17 600216 浙江医药 105,169,616.12 2.87
18 002024 苏宁电器 103,476,428.75 2.83
19 000635 英力特 103,029,219.41 2.82
20 601318 中国平安 99,222,180.09 2.71
21 600702 沱牌舍得 98,162,091.59 2.68
22 000423 东阿阿胶 97,592,169.91 2.67
23 000612 焦作万方 97,562,832.19 2.67
24 000860 顺鑫农业 97,182,102.38 2.66
25 600176 中国玻纤 93,816,860.37 2.56
26 600729 重庆百货 93,792,261.62 2.56
27 601166 兴业银行 91,619,424.13 2.50
28 000623 吉林敖东 91,325,951.68 2.50
29 000999 华润三九 90,034,576.19 2.46
30 600875 东方电气 86,639,078.98 2.37
31 600809 山西汾酒 82,935,177.05 2.27
32 600970 中材国际 82,837,275.72 2.26
33 600079 人福医药 81,961,542.61 2.24
34 600547 山东黄金 81,094,600.27 2.22
35 600030 中信证券 79,436,553.04 2.17
36 000876 新希望 76,494,071.69 2.09
37 600060 海信电器 75,670,730.23 2.07
38 600694 大商股份 73,248,061.88 2.00
买入股票成本(成交)总额 10,026,533,019.13
卖出股票收入(成交)总额 9,882,691,116.08
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 14,857,500.00 0.53
2 央行票据 174,586,000.00 6.20
3 金融债券 79,797,000.00 2.83
其中:政策性金融债 79,797,000.00 2.83
4 企业债券 199,382,718.60 7.07
5 企业短期融资券 20,022,000.00 0.71
6 中期票据 80,565,000.00 2.86
7 可转债 1,014,241.11 0.04
8 合计 570,224,459.71 20.23
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1101022 11央行票据22 1,500,000 145,110,000.00 5.15
2 1182323 11甘公投MTN2 500,000 50,655,000.00 1.80
3 122036 09沪张江 450,000 44,320,500.00 1.57
4 090209 09国开09 400,000 39,644,000.00 1.41
5 068007 06首都机场债 400,000 39,256,000.00 1.39
8.9.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,634,573.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,362,680.86
5 应收申购款 155,622.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 合计 12,152,876.93
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110012 海运转债 578,151.00 0.02
2 126729 燕京转债 436,090.11 0.02
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
299,387 17,475.73 547,398,322.62 10.46% 4,684,608,854.60 89.54%
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 20,165.15 0.00
合计 20,165.15 0.00
基金合同生效日(2005年10月8日)基金份额总额 339,143,795.66
本报告期期初基金份额总额 5,490,883,322.26
本报告期基金总申购份额 463,584,055.75
减:本报告期基金总赎回份额 722,460,200.79
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,232,007,177.22
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
信达证券 1 2,138,521,155.42 10.74% 1,737,560.00 10.48% 无
中信证券 2 2,120,758,339.12 10.65% 1,802,641.24 10.87% 无
西藏同信证券 2 1,711,904,008.01 8.60% 1,420,728.84 8.57% 无
齐鲁证券 2 1,311,206,488.14 6.59% 1,114,520.62 6.72% 无
中邮证券 1 1,131,058,324.08 5.68% 961,397.33 5.80% 无
华泰联合证券 1 883,600,325.66 4.44% 751,053.57 4.53% 无
安信证券 1 863,129,011.91 4.34% 701,296.36 4.23% 无
申银万国证券 2 848,912,819.86 4.26% 703,758.29 4.24% 无
中金公司 1 769,969,130.85 3.87% 654,471.77 3.95% 无
招商证券 1 693,812,239.78 3.48% 563,726.31 3.40% 无
国信证券 1 677,659,374.41 3.40% 550,600.76 3.32% 无
国金证券 1 660,715,912.40 3.32% 536,834.08 3.24% 无
渤海证券 2 631,630,047.02 3.17% 529,518.45 3.19% 无
华宝证券 1 626,853,909.27 3.15% 532,826.11 3.21% 无
长江证券 1 550,647,474.73 2.77% 468,048.38 2.82% 无
高华证券 1 511,047,332.91 2.57% 415,228.44 2.50% 无
华创证券 1 489,966,308.58 2.46% 398,098.16 2.40% 无
平安证券 1 485,934,468.89 2.44% 394,824.92 2.38% 无
国泰君安证券 1 373,238,003.84 1.87% 317,251.91 1.91% 无
东方证券 1 353,019,065.37 1.77% 300,066.41 1.81% 无
兴业证券 1 290,896,843.69 1.46% 247,260.02 1.49% 无
宏源证券 1 266,132,478.44 1.34% 226,212.47 1.36% 无
广州证券 2 246,335,025.77 1.24% 200,148.54 1.21% 无
西部证券 1 210,997,887.22 1.06% 171,436.37 1.03% 无
广发证券 1 201,961,913.18 1.01% 164.094.70 0.99% 无
中投证券 1 176,611,536.89 0.89% 150,119.16 0.91% 无
民生证券 1 164,113,665.96 0.82% 133,343.30 0.80% 无
中信建投证券 2 161,727,557.34 0.81% 137,469.02 0.83% 无
光大证券 1 130,563,418.00 0.66% 110,980.39 0.67% 无
东兴证券 1 78,798,464.12 0.40% 66,978.18 0.40% 无
银河证券 1 66,131,982.16 0.33% 56,211.84 0.34% 无
英大证券 2 50,161,033.51 0.25% 40,755.93 0.25% 无
瑞银证券 1 31,093,011.58 0.16% 26,428.74 0.16% 无
券商名称 交易单元数量 债券交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期债券成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
渤海证券 2 95,777,703.10 36.65% - - 无
申银万国证券 2 76,477,804.49 29.26% 无
中金公司 1 44,540,013.60 17.04% - - 无
东兴证券 1 18,563,267.00 7.10% - - 无
中信证券 2 16,123,641.00 6.17% - - 无
民生证券 1 3,559,797.18 1.38% - - 无
华泰联合证券 1 2,827,509.80 1.08% - - 无
国金证券 1 2,440,176.20 0.93% - - 无
信达证券 1 1,054,456.40 0.40% - - 无
券商名称 交易单元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信证券 2 845,000,000.00 41.17% - - 无
华泰联合证券 1 502,100,000.00 24.46% - - 无
齐鲁证券 2 480,000,000.00 23.38% - - 无
中金公司 1 110,000,000.00 5.36% - - 无
光大证券 1 76,000,000.00 3.70% - - 无
申银万国证券 2 30,000,000.00 1.46% - - 无
民生证券 1 9,600,000.00 0.47% - - 无
序号 证券公司名称 所属市场 数量
1 华创证券 深圳 1个
2 国信证券 深圳 1个
3 广发证券 深圳 1个
4 中信证券 上海 1个
5 宏源证券 上海 1个
6 中信建投证券 上海 1个
7 齐鲁证券 上海 1个
8 东方证券 上海 1个
9 西部证券 深圳 1个
10 中投证券 上海 1个
11 民生证券 深圳 1个
12 瑞银证券 上海 1个