华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 2 页 共 70 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起，由“华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金”更名为“华泰
柏瑞盛世中国混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国混合”，基金代码保持不变。
本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、上海证券报、
证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同
的公告》。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 3 页 共 70 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 4 页 共 70 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 69
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 5 页 共 70 页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 69
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 69
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 6 页 共 70 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合
基金主代码 460001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 4 月 27 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,394,842,693.71 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，
追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股
获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风
险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降
低组合的系统性风险。
业绩比较基准 标普中国 A 股 300 指数×70%+中证全债指数×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 7 页 共 70 页
信息披露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1 号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1 号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 贾波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路 1199 弄上海
证大五道口广场 1 号 17 层
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 8 页 共 70 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 53,715,696.86
本期利润 157,198,469.58
加权平均基金份额本期利润 0.0438
本期加权平均净值利润率 9.99%
本期基金份额净值增长率 10.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 64,986,157.33
期末可供分配基金份额利润 0.0191
期末基金资产净值 1,589,110,480.88
期末基金份额净值 0.4681
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 398.58%
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.51% 0.90% 4.15% 0.48% 2.36% 0.42%
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 9 页 共 70 页
过去三个月 8.23% 0.76% 4.59% 0.45% 3.64% 0.31%
过去六个月 10.54% 0.72% 8.43% 0.41% 2.11% 0.31%
过去一年 11.16% 0.75% 13.11% 0.46% -1.95% 0.29%
过去三年 45.39% 1.93% 52.39% 1.19% -7.00% 0.74%
自基金合同
生效起至今
398.58% 1.61% 240.45% 1.25% 158.13% 0.36%
注：本基金的业绩基准由标普中国 A 股 300 指数和中证全债指数按照 70%与 30%之比构建，并每日
进行再平衡。
根据本基金的基金管理人于 2015 年 11 月 2 日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞
盛世中国混合型证券投资基金业绩比较基准指数更名公告》，自 2015 年 11 月 2 日起，本基金业绩
比较基准变更为：标普中国 A 股 300 指数×70%+中证全债指数×30%。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 10 页 共 70 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2005 年 4 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日。
按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资
比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资组合中规定的各项比例，投资于股票的
比例为基金净资产的 60%-90%，债券投资为基金净资产的 0%-40%。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 11 页 共 70 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、 49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 12 页 共 70 页
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至 2017 年 6 月 30 日，公司基金
管理规模为 916.45 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张慧
投资部
总监助
理，本基
金的基
金经理
2013 年 9 月 16
日
- 10
经济学硕士， 10 年证券从
业经历。2007 年 7 月至
2010 年 6 月任国泰君安证
券股份有限公司研究员。
2010 年 6 月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，历任
研究员、高级研究员、基
金经理助理， 2013 年 9 月
起任华泰柏瑞盛世中国混
合型证券投资基金的基金
经理， 2014 年 5 月起任华
泰柏瑞创新升级混合型证
券投资基金的基金经理，
2015 年 2 月起任华泰柏瑞
创新动力灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。 2016 年 1 月起任投资
部总监助理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 13 页 共 70 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》
的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。
交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。
经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交
易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具
有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方
向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的 0.5%），因此不构成利益输送。造成少
量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交
易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买
卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 14 页 共 70 页
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，系因策略调仓需要，后续交易日还有
持续卖出。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
17 年上半年市场维持窄幅震荡格局，沪深 300 指数上涨 10.45%，创业板指数下跌 6.45%，中
证 500 指数下跌 0.6%。主板和创业板的表现继续维持显着差异，板块内分化也十分明显，龙头公
司的表现优于行业中小市值的公司。行业方面，2 季度消费行业的表现相对较好。
自去年年末以来货币政策转向，流动性环境持续维持较为紧张的态势，今年 1 季度在海外资
金回流的带动下，指数有小幅反弹。另外，经济复苏的延续对 1 季度市场的风险偏好有一定提升，
周期性行业在 1 季度的表现相对亮眼。
但进入 2 季度之后，金融“去杠杆”开始显着加快。一方面，银监会连续发文，要求银行、
信托等金融机构对通道业务、多层嵌套、期限错配等违规和风险问题进行自查，对银行同业存单
的快速增长也表示关注和需要控制，这些导致市场担心银行委外资金对股票、债券等资产进行大
量赎回和抛售，流动性紧张氛围快速升温。另一方面，6 月份之前央行在公开市场操作上也持紧
平衡态度，不断上调 MLF 利率，增加逆回购资金的期限以提高银行间利率成本，导致短端利率快
速抬升。
在流动性担忧显着加速的背景下，2 季度市场表现出先抑后扬的走势。自 4 月初至 5 月底，
尽管上证综指回落仅 6%，但创业板指下跌超过 10%，多数行业均为负收益。6 月之后，监管部门
的态度有所缓和，市场逐渐企稳。
在市场环境较差的情况下，2 季度投资者普遍选择业绩确定性较高的行业。首先是消费类行
业受到资金的青睐。高端白酒持续释放提价预期，空调上半年 50%以上的同比销售增长都带动了
消费行业在 2 季度较好的表现。另一类的机会出现在行业龙头上，市场的低波动和低风险偏好下，
低估值、大市值类的公司开始获得相对和绝对收益。很多业绩增速一般，但较为平稳，估值相对
较低的股票在 5-6 月份表现较好。
本基金在报告期内对仓位方面没有做过多调整，行业结构上向医药、食品饮料、电子这三个
行业进行了一定程度的倾斜。目前组合持仓估值控制在今年的 20-25 倍之间，在 2 季度低估值的
市场风格下，得到了一定的受益。目前时点，行业配置相对均衡，主要以获取绝对收益思路为主。
净值增长率 10.54%，高于业绩基准 2.11 个百分点。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 15 页 共 70 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.4681 元；本报告期基金份额净值增长率为 10.54%，业
绩比较基准收益率为 8.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，本基金认为 3 季度的市场环境相对较好，而 4 季度存在较多的不确定性和风险。
从流动性上来看，央行表态不紧不松的货币基调，兑现了我们对于流动性边际改善的预期，但我
们认为对流动性过于乐观的预期也不可取，4 季度从全球来看仍将面临美联储缩表、加息以及欧
洲鹰派的考验。
经济方面，经过 2 季度的库存去化，微观主体在 9-10 月旺季的预期下，回补库存推动了工业
品价格的回升，经济数据也好于预期。我们对 3 季度的经济数据较为乐观，但 PPI 在 9-10 月份以
后将面临同比基数抬升的情况，名义经济指标或有压力。
市场方面，3 季度仍是反弹较好的时间窗口，预计投资者风险偏好提升的持续度将好于我们
此前的预期。环保高压和冬季限产使得工业品供需紧平衡的时间将长于预期。在投资方向上，周
期涨价品行情可能延续到 9 月份。新能源车等部分主题实现了较大涨幅，未来面临基本面的检验。
前期抱团的蓝筹白马品种如期分化，相对负收益持续了一段时间，但由于其整体估值不高，绝对
收益下行空间有限，有估值优势的品种在等待估值切换的时机。我们维持对指数的上行空间不应
过分乐观的看法，在各类资产先后轮动以及两市成交量放大到 5000 多亿水平之后，市场可能再度
陷入振幅显着收窄的结构性行情中。
操作方面，本基金在消费底仓的配置下，结构趋于均衡化。短期小幅增加投资组合的弹性暴
露，并择机兑现这一部分收益。重点将放在挑选具备成长潜力的个股上，近期会较为关注中报超
预期的公司和行业，并精选行业未来有空间且估值合理的成长股，不断提升投资组合的性价比，
争取创造超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 16 页 共 70 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；全
年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 80%；基金收益分配后每份基金份额的净
值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为 64,986,157.33 元，报告期内基金符合分红条件，
于 2017 年 1 月 24 日进行分配，每 10 份基金份额派发现金红利 0.17 元，利润分配合计
62,029,653.73 元，其中现金形式发放总额为 26,553,330.97 元，再投资形式发放总额
35,476,322.76 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 17 页 共 70 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞盛世中国混合型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 18 页 共 70 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 113,630,021.05 177,037,637.84
结算备付金 3,847,078.51 7,788,541.10
存出保证金 560,235.22 887,432.95
交易性金融资产 6.4.7.2 1,471,705,896.32 1,413,409,461.03
其中：股票投资 1,412,179,896.32 1,413,409,461.03
基金投资 - -债券投资 59,526,000.00 -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - -应收证券清算款 9,663,587.75 42,400,162.29
应收利息 6.4.7.5 145,111.75 53,762.05
应收股利 - -应收申购款 52,237.69 50,910.83
递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 1,599,604,168.29 1,641,627,908.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 19 页 共 70 页
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 3,164,810.94 -应付赎回款 1,239,149.96 1,398,855.23
应付管理人报酬 1,936,662.28 2,124,734.64
应付托管费 322,777.05 354,122.48
应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 2,555,638.70 3,728,299.90
应交税费 214,950.00 214,950.00
应付利息 - -应付利润 - 50,277,454.02
递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 1,059,698.48 1,272,746.80
负债合计 10,493,687.41 59,371,163.07
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,420,635,988.64 1,502,824,140.62
未分配利润 6.4.7.10 168,474,492.24 79,432,604.40
所有者权益合计 1,589,110,480.88 1,582,256,745.02
负债和所有者权益总计 1,599,604,168.29 1,641,627,908.09
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.4681 元，基金份额总额 3,394,842,693.71
份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 20 页 共 70 页
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 182,329,508.92 -425,211,622.56
1.利息收入 938,867.03 3,075,945.13
其中：存款利息收入 6.4.7.11 828,071.14 2,883,958.83
债券利息收入 68,510.76 144,934.43
资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 42,285.13 47,051.87
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 77,768,116.74 -216,878,066.37
其中：股票投资收益 6.4.7.12 67,198,726.71 -227,430,846.60
基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 78,280.56 5,608,530.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -贵金属投资收益 6.4.7.14 - -衍生工具收益 6.4.7.15 - -股利收益 6.4.7.16 10,491,109.47 4,944,250.23
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
103,482,772.72 -221,839,841.30
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 139,752.43 10,430,339.98
减：二、费用 25,131,039.34 26,932,983.66
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,685,180.78 14,405,660.16
2．托管费 6.4.10.2.2 1,947,530.13 2,400,943.39
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -4．交易费用 6.4.7.19 11,261,902.29 9,890,674.35
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 21 页 共 70 页
6．其他费用 6.4.7.20 236,426.14 235,705.76
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
157,198,469.58 -452,144,606.22
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
157,198,469.58 -452,144,606.22
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,502,824,140.62 79,432,604.40 1,582,256,745.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 157,198,469.58 157,198,469.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-82,188,151.98 -6,126,928.01 -88,315,079.99
其中：1.基金申购款 75,632,895.73 2,143,991.24 77,776,886.97
2.基金赎回款 -157,821,047.71 -8,270,919.25 -166,091,966.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -62,029,653.73 -62,029,653.73
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 22 页 共 70 页
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,420,635,988.64 168,474,492.24 1,589,110,480.88
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
999,308,449.31 1,299,801,108.85 2,299,109,558.16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -452,144,606.22 -452,144,606.22
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
563,222,300.92 5,754,926,379.79 6,318,148,680.71
其中：1.基金申购款 8,434,446,283.11 6,252,745,598.29 14,687,191,881.40
2.基金赎回款 -7,871,223,982.19 -497,819,218.50 -8,369,043,200.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -6,476,736,915.56 -6,476,736,915.56
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,562,530,750.23 125,845,966.86 1,688,376,717.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 23 页 共 70 页
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金(原友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金，以下简称
"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]第 19 号《关于
同意友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金设立的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币 900,348,752.84 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)
第 48 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金
合同》于 2005 年 4 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 900,519,775.77 份基金
份额，其中认购资金利息折合 171,022.93 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理
有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据本基金招募说明书和《友邦华泰基金管理有限公司关于友邦华泰盛世中国股票型证券投
资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2007 年 9 月 3 日进行了基金份额拆分，
拆分比例为 2.390029438，并于 2007 年 9 月 4 日进行了变更登记。因基金管理人更名，经中国证
监会批准，本基金名称自 2010 年 4 月 30 日起由“友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金”更名
为“华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国股票”，基金代
码保持不变。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞基
金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》的规定，华泰柏
瑞盛世中国股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 6 日公告后更名为华泰柏瑞盛世中国混合型证券投
资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准
的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金净资产的 60%-90%，债券投资
为基金净资产的 0%-40%。此外，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资
产比例合计不低于基金净资产的 5%。自基金合同生效日至 2015 年 11 月 2 日本基金的业绩比较基
准为：中信标普 300 指数×70%+中信国债指数×30%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 11 月
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 24 页 共 70 页
2 日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金业绩比较基
准指数更名公告》，自 2015 年 11 月 2 日起，本基金业绩比较基准变更为：标普中国 A 股 300 指数
×70%+中证全债指数×30%。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017 年 8 月 26 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表
附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 25 页 共 70 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 26 页 共 70 页
活期存款 113,630,021.05
定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计： 113,630,021.05
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,324,065,531.46 1,412,179,896.32 88,114,364.86
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -银行间市场 59,475,070.00 59,526,000.00 50,930.00
合计 59,475,070.00 59,526,000.00 50,930.00
资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 1,383,540,601.46 1,471,705,896.32 88,165,294.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 27 页 共 70 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 35,017.44
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 1,730.12
应收债券利息 108,112.09
应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 252.10
合计 145,111.75
6.4.7.6 其他资产
注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 2,554,531.71
银行间市场应付交易费用 1,106.99
合计 2,555,638.70
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 28 页 共 70 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 1,425.40
预提费用 308,273.08
合计 1,059,698.48
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,591,244,889.13 1,502,824,140.62
本期申购 180,739,452.92 75,632,895.73
本期赎回(以"-"号填列) -377,141,648.34 -157,821,047.71
- 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列) - -本期末 3,394,842,693.71 1,420,635,988.64
注： 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 73,714,262.83 5,718,341.57 79,432,604.40
本期利润 53,715,696.86 103,482,772.72 157,198,469.58
本期基金份额交易 -414,148.63 -5,712,779.38 -6,126,928.01
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 70 页
产生的变动数
其中：基金申购款 1,330,636.04 813,355.20 2,143,991.24
基金赎回款 -1,744,784.67 -6,526,134.58 -8,270,919.25
本期已分配利润 -62,029,653.73 - -62,029,653.73
本期末 64,986,157.33 103,488,334.91 168,474,492.24
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 771,504.74
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 50,755.86
其他 5,810.54
合计 828,071.14
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,786,572,852.94
减：卖出股票成本总额 3,719,374,126.23
买卖股票差价收入 67,198,726.71
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 30 页 共 70 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
78,280.56
债券投资收益——赎回差价收入 -债券投资收益——申购差价收入 -合计 78,280.56
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,695,510.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,617,000.00
减：应收利息总额 229.44
买卖债券差价收入 78,280.56
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 70 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 10,491,109.47
基金投资产生的股利收益 -合计 10,491,109.47
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 103,482,772.72
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 70 页
——股票投资 103,431,842.72
——债券投资 50,930.00
——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 103,482,772.72
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 138,740.17
转换费收入 1,012.26
合计 139,752.43
注： 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用中的 25%归入基金财
产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 11,261,452.29
银行间市场交易费用 450.00
合计 11,261,902.29
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 33 页 共 70 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 59,507.37
信息披露费 148,765.71
银行划款手续费 9,553.06
银行间账户服务费 18,600.00
合计 236,426.14
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 70 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注： 1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券股份有限公
司
975,740,420.17 13.19% 0.00 0.00%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 70 页
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券股份有
限公司
889,191.51 13.04% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券股份有
限公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协
议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
11,685,180.78 14,405,660.16
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,997,820.27 2,601,909.60
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的管理人报酬
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 70 页
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,947,530.13 2,400,943.39
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及 2016 年度，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及 2016 年度，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 70 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股
份有限公司
113,630,021.05 771,504.74 418,228,191.44 2,829,325.09
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
1
2017 年 1 月
24 日
2017 年 1 月
24 日
0.1700 26,553,330.97 35,476,322.76 62,029,653.73
合
计
- -0.1700 26,553,330.97 35,476,322.76 62,029,653.73
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879 长缆 2017 年 2017 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 70 页
科技 6 月 5 日 年 7 月
7 日
通受限
002882
金龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年 7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年 7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年 7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年 7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -300671
富满
电子
2017 年
6 月 27
日
2017
年 7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年 7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 股票 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 70 页
码 名称 日期 牌
原
因
估值单
价
日期 开盘单价 成本总额 额
600795
国电
电力
2017
年 6
月 5
日
临
时
停
牌
3.60 - - 111,400 337,541.05 401,040.00 -300088
长信
科技
2017
年 5
月 31
日
临
时
停
牌
15.75 - - 8,709 133,656.50 137,166.75 -300364
中文
在线
2017
年 2
月 13
日
临
时
停
牌
37.28 - - 2,335 122,283.95 87,048.80 -300065
海兰
信
2016
年 12
月 8
日
临
时
停
牌
24.49
2017
年 7
月 6
日
23.07 1,714 32,987.49 41,975.86 -注： 1、本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 0.00 元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新
质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 40 页 共 70 页
易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融
工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡
以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组
织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成
的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织
职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管
理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对
风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 70 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的信用
类债券占基金资产净值的比例为零 。(2016 年 12 月 31 日：同)
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- -A-1 以下
- -未评级
59,526,000.00 -合计
59,526,000.00 -注：未评级的债券包括国债 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- -A-1 以下
- -未评级
- -合计
- -6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 70 页
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 70 页
本期末
2017 年 6 月 30
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 113,630,021.05 - - - - - 113,630,021.05
结算备付金 3,847,078.51 - - - - - 3,847,078.51
存出保证金 560,235.22 - - - - - 560,235.22
交易性金融资
产
- 59,526,000.00 - - - 1,412,179,896.32 1,471,705,896.32
应收证券清算
款
- - - - - 9,663,587.75 9,663,587.75
应收利息 - - - - - 145,111.75 145,111.75
应收申购款 - - - - - 52,237.69 52,237.69
资产总计 118,037,334.78 59,526,000.00 - - - 1,422,040,833.51 1,599,604,168.29
负债
应付证券清算
款
- - - - - 3,164,810.94 3,164,810.94
应付赎回款 - - - - - 1,239,149.96 1,239,149.96
应付管理人报
酬
- - - - - 1,936,662.28 1,936,662.28
应付托管费 - - - - - 322,777.05 322,777.05
应付交易费用 - - - - - 2,555,638.70 2,555,638.70
应交税费 - - - - - 214,950.00 214,950.00
其他负债 - - - - - 1,059,698.48 1,059,698.48
负债总计 - - - - - 10,493,687.41 10,493,687.41
利率敏感度缺
口
118,037,334.78 59,526,000.00 - - - 1,411,547,146.10 1,589,110,480.88
上年度末
2016 年 12 月
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 70 页
31 日
资产
银行存款 177,037,637.84 - - - - - 177,037,637.84
结算备付金 7,788,541.10 - - - - - 7,788,541.10
存出保证金 887,432.95 - - - - - 887,432.95
交易性金融资
产
- - - - - 1,413,409,461.03 1,413,409,461.03
应收证券清算
款
- - - - - 42,400,162.29 42,400,162.29
应收利息 - - - - - 53,762.05 53,762.05
应收申购款 - - - - - 50,910.83 50,910.83
资产总计 185,713,611.89 - - - - 1,455,914,296.20 1,641,627,908.09
负债
应付赎回款 - - - - - 1,398,855.23 1,398,855.23
应付管理人报
酬
- - - - - 2,124,734.64 2,124,734.64
应付托管费 - - - - - 354,122.48 354,122.48
应付交易费用 - - - - - 3,728,299.90 3,728,299.90
应交税费 - - - - - 214,950.00 214,950.00
应付利润 - - - - - 50,277,454.02 50,277,454.02
其他负债 - - - - - 1,272,746.80 1,272,746.80
负债总计 - - - - - 59,371,163.07 59,371,163.07
利率敏感度缺
口
185,713,611.89 - - - - 1,396,543,133.13 1,582,256,745.02
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：截至 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
3.75%(2016 年 12 月 31 日：0% )，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 45 页 共 70 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作
为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。本基金
的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来
主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金净
资产的 60%-90%，债券、现金及其它短期金融工具为 0%-40%。此外，本基金保留的现金或者投资
于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的 5%。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,412,179,896.32 88.87 1,413,409,461.03 89.33
交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－债券投资 - - - -
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 70 页
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 1,412,179,896.32 88.87 1,413,409,461.03 89.33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指数上涨 5% 增加约 8,127.49 增加约 8,667
沪深 300 指数下跌 5% 减少约 8,127.49 下降约 8,667
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 47 页 共 70 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,412,179,896.32 88.28
其中：股票 1,412,179,896.32 88.28
2 固定收益投资 59,526,000.00 3.72
其中：债券 59,526,000.00 3.72
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 117,477,099.56 7.34
7 其他各项资产 10,421,172.41 0.65
8 合计 1,599,604,168.29 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 9,469,546.65 0.60
C 制造业 1,095,914,805.58 68.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,210,862.77 0.08
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 48 页 共 70 页
E 建筑业 490,076.63 0.03
F 批发和零售业 31,724,724.44 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业 289,256.92 0.02
H 住宿和餐饮业 37,165.76 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
21,097,419.69 1.33
J 金融业 81,432,770.59 5.12
K 房地产业 81,369.42 0.01
L 租赁和商务服务业 46,469,157.44 2.92
M 科学研究和技术服务业 61,009.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 123,616,377.01 7.78
O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 285,354.22 0.02
S 综合 - -合计 1,412,179,896.32 88.87
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600703 三安光电 4,384,521 86,375,063.70 5.44
2 000858 五 粮 液 1,491,065 82,992,677.90 5.22
3 002507 涪陵榨菜 6,712,463 75,448,084.12 4.75
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 49 页 共 70 页
4 600056 中国医药 2,842,507 73,763,056.65 4.64
5 002430 杭氧股份 8,263,809 72,638,881.11 4.57
6 600054 黄山旅游 3,873,058 66,229,291.80 4.17
7 603816 顾家家居 1,071,960 63,009,808.80 3.97
8 000423 东阿阿胶 848,800 61,020,232.00 3.84
9 000651 格力电器 1,456,300 59,955,871.00 3.77
10 002241 歌尔股份 3,036,835 58,550,178.80 3.68
11 000826 启迪桑德 1,631,768 57,307,692.16 3.61
12 600887 伊利股份 2,568,979 55,464,256.61 3.49
13 600566 济川药业 1,351,913 51,413,251.39 3.24
14 002027 分众传媒 3,377,119 46,469,157.44 2.92
15 300232 洲明科技 2,155,058 34,480,928.00 2.17
16 601398 工商银行 6,340,532 33,287,793.00 2.09
17 600688 上海石化 4,929,099 32,581,344.39 2.05
18 601601 中国太保 935,700 31,692,159.00 1.99
19 600518 康美药业 1,439,058 31,285,120.92 1.97
20 000963 华东医药 621,240 30,875,628.00 1.94
21 000739 普洛药业 4,053,026 29,749,210.84 1.87
22 600808 马钢股份 7,317,643 25,904,456.22 1.63
23 600782 新钢股份 6,689,900 24,418,135.00 1.54
24 600019 宝钢股份 3,623,390 24,312,946.90 1.53
25 300418 昆仑万维 885,195 20,244,409.65 1.27
26 603517 绝味食品 543,629 18,956,343.23 1.19
27 002222 福晶科技 1,252,972 17,879,910.44 1.13
28 002460 赣锋锂业 364,100 16,839,625.00 1.06
29 600062 华润双鹤 612,780 16,808,555.40 1.06
30 000999 华润三九 526,122 16,704,373.50 1.05
31 002466 天齐锂业 299,500 16,277,825.00 1.02
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 50 页 共 70 页
32 601318 中国平安 313,200 15,537,852.00 0.98
33 002436 兴森科技 2,437,000 15,353,100.00 0.97
34 000983 西山煤电 1,028,955 9,023,935.35 0.57
35 000898 鞍钢股份 1,532,215 8,672,336.90 0.55
36 002139 拓邦股份 737,400 7,941,798.00 0.50
37 300136 信维通信 116,932 4,679,618.64 0.29
38 002078 太阳纸业 325,087 2,389,389.45 0.15
39 600166 福田汽车 412,398 1,171,210.32 0.07
40 600519 贵州茅台 1,542 727,592.70 0.05
41 600027 华电国际 126,293 609,995.19 0.04
42 601607 上海医药 19,504 563,275.52 0.04
43 300115 长盈精密 19,203 560,343.54 0.04
44 600298 安琪酵母 18,250 472,127.50 0.03
45 002273 水晶光电 20,725 427,556.75 0.03
46 600885 宏发股份 10,317 411,545.13 0.03
47 600160 巨化股份 33,638 404,665.14 0.03
48 600795 国电电力 111,400 401,040.00 0.03
49 002415 海康威视 11,706 378,103.80 0.02
50 603868 飞科电器 6,059 374,688.56 0.02
51 600585 海螺水泥 15,921 361,884.33 0.02
52 600872 中炬高新 19,004 347,773.20 0.02
53 600479 千金药业 19,505 282,237.35 0.02
54 600196 复星医药 8,714 270,046.86 0.02
55 002475 立讯精密 9,017 263,657.08 0.02
56 300207 欣旺达 22,002 259,403.58 0.02
57 600803 新奥股份 18,200 250,068.00 0.02
58 002353 杰瑞股份 13,700 216,734.00 0.01
59 600685 中船防务 7,500 205,350.00 0.01
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 51 页 共 70 页
60 300336 新文化 12,827 198,305.42 0.01
61 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
62 600886 国投电力 23,481 185,499.90 0.01
63 300197 铁汉生态 13,950 185,256.00 0.01
64 002425 凯撒文化 20,203 184,655.42 0.01
65 600188 兖州煤业 14,500 177,480.00 0.01
66 000971 高升控股 10,032 168,437.28 0.01
67 000568 泸州老窖 3,308 167,318.64 0.01
68 601288 农业银行 47,000 165,440.00 0.01
69 600525 长园集团 12,020 163,351.80 0.01
70 601333 广深铁路 36,101 163,176.52 0.01
71 601668 中国建筑 16,312 157,900.16 0.01
72 300036 超图软件 9,557 156,256.95 0.01
73 300316 晶盛机电 12,000 149,880.00 0.01
74 002304 洋河股份 1,603 139,156.43 0.01
75 601328 交通银行 22,500 138,600.00 0.01
76 300088 长信科技 8,709 137,166.75 0.01
77 002410 广联达 7,213 135,604.40 0.01
78 600348 阳泉煤业 20,000 135,600.00 0.01
79 600858 银座股份 15,671 129,442.46 0.01
80 002142 宁波银行 6,600 127,380.00 0.01
81 600029 南方航空 14,492 126,080.40 0.01
82 000060 中金岭南 11,136 124,723.20 0.01
83 002174 游族网络 3,888 123,482.88 0.01
84 601225 陕西煤业 16,800 118,776.00 0.01
85 000333 美的集团 2,621 112,807.84 0.01
86 601009 南京银行 10,000 112,100.00 0.01
87 000488 晨鸣纸业 7,974 102,864.60 0.01
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 52 页 共 70 页
88 600036 招商银行 4,195 100,302.45 0.01
89 300166 东方国信 7,040 94,547.20 0.01
90 601689 拓普集团 2,740 91,762.60 0.01
91 601012 隆基股份 5,160 88,236.00 0.01
92 002279 久其软件 7,020 88,101.00 0.01
93 300364 中文在线 2,335 87,048.80 0.01
94 603989 艾华集团 2,064 80,991.36 0.01
95 300070 碧水源 4,257 79,393.05 0.00
96 600104 上汽集团 2,527 78,463.35 0.00
97 000930 中粮生化 6,963 75,061.14 0.00
98 600826 兰生股份 4,100 74,210.00 0.00
99 601818 光大银行 17,213 69,712.65 0.00
100 300113 顺网科技 2,559 68,837.10 0.00
101 002616 长青集团 5,562 62,906.22 0.00
102 603698 航天工程 2,421 61,009.20 0.00
103 300078 思创医惠 5,146 55,216.58 0.00
104 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
105 002236 大华股份 2,078 47,399.18 0.00
106 600507 方大特钢 5,500 46,915.00 0.00
107 002094 青岛金王 2,198 46,883.34 0.00
108 601186 中国铁建 3,853 46,351.59 0.00
109 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
110 600048 保利地产 4,510 44,964.70 0.00
111 601600 中国铝业 9,800 44,296.00 0.00
112 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
113 300065 海兰信 1,714 41,975.86 0.00
114 002277 友阿股份 6,440 41,538.00 0.00
115 000501 鄂武商Ａ 2,201 40,630.46 0.00
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 53 页 共 70 页
116 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00
117 300296 利亚德 2,088 39,254.40 0.00
118 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00
119 002050 三花智控 2,291 37,389.12 0.00
120 600258 首旅酒店 1,591 37,165.76 0.00
121 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
122 002140 东华科技 2,098 27,588.70 0.00
123 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
124 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
125 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
126 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
127 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
128 600491 龙元建设 1,930 20,708.90 0.00
129 000752 西藏发展 1,601 19,980.48 0.00
130 001979 招商蛇口 924 19,736.64 0.00
131 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
132 002271 东方雨虹 494 18,327.40 0.00
133 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
134 600376 首开股份 1,457 16,668.08 0.00
135 601233 桐昆股份 1,172 16,243.92 0.00
136 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
137 002281 光迅科技 660 14,665.20 0.00
138 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
139 600011 华能国际 1,952 14,327.68 0.00
140 603833 欧派家居 129 14,171.94 0.00
141 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
142 002310 东方园林 807 13,493.04 0.00
143 601166 兴业银行 800 13,488.00 0.00
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 54 页 共 70 页
144 000786 北新建材 841 13,321.44 0.00
145 002068 黑猫股份 1,219 10,251.79 0.00
146 300302 同有科技 561 10,103.61 0.00
147 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
148 002155 湖南黄金 1,000 9,570.00 0.00
149 300370 安控科技 1,920 9,331.20 0.00
150 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
151 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
152 600547 山东黄金 110 3,182.30 0.00
153 002322 理工环科 132 3,162.72 0.00
154 600801 华新水泥 178 1,696.34 0.00
155 603609 禾丰牧业 133 1,271.48 0.00
156 600489 中金黄金 100 1,003.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 108,014,328.85 6.83
2 601398 工商银行 105,258,599.70 6.65
3 600054 黄山旅游 78,922,009.59 4.99
4 600703 三安光电 74,811,811.68 4.73
5 002507 涪陵榨菜 73,430,814.86 4.64
6 600887 伊利股份 70,698,144.75 4.47
7 601600 中国铝业 70,353,375.61 4.45
8 000858 五 粮 液 70,307,485.90 4.44
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 55 页 共 70 页
9 600056 中国医药 67,730,479.45 4.28
10 600566 济川药业 63,676,135.38 4.02
11 300418 昆仑万维 62,100,548.41 3.92
12 600688 上海石化 60,689,496.66 3.84
13 002241 歌尔股份 59,032,756.87 3.73
14 603816 顾家家居 56,065,471.29 3.54
15 601328 交通银行 52,072,595.30 3.29
16 000423 东阿阿胶 49,885,633.80 3.15
17 601939 建设银行 48,342,385.00 3.06
18 600029 南方航空 47,512,479.00 3.00
19 600518 康美药业 47,118,201.38 2.98
20 002430 杭氧股份 46,784,535.01 2.96
21 000983 西山煤电 46,502,866.00 2.94
22 000826 启迪桑德 45,597,051.14 2.88
23 002195 二三四五 45,029,258.08 2.85
24 600036 招商银行 44,209,452.70 2.79
25 601818 光大银行 44,013,123.99 2.78
26 002027 分众传媒 43,629,122.81 2.76
27 600019 宝钢股份 43,544,555.21 2.75
28 600104 上汽集团 42,172,002.06 2.67
29 000898 鞍钢股份 40,424,365.35 2.55
30 600808 马钢股份 40,293,163.52 2.55
31 601225 陕西煤业 40,243,764.68 2.54
32 600872 中炬高新 38,930,969.83 2.46
33 300070 碧水源 38,029,875.20 2.40
34 000709 河钢股份 36,959,624.86 2.34
35 000739 普洛药业 35,266,407.08 2.23
36 002078 太阳纸业 34,811,559.13 2.20
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 56 页 共 70 页
37 000415 渤海金控 32,575,088.11 2.06
38 002415 海康威视 32,501,621.38 2.05
39 601186 中国铁建 31,952,968.55 2.02
40 601318 中国平安 31,758,386.00 2.01
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002236 大华股份 129,689,653.23 8.20
2 002475 立讯精密 108,497,146.11 6.86
3 002239 奥特佳 79,004,644.14 4.99
4 002519 银河电子 76,232,283.21 4.82
5 601398 工商银行 74,186,676.30 4.69
6 601600 中国铝业 71,166,902.28 4.50
7 002138 顺络电子 64,528,010.90 4.08
8 600298 安琪酵母 61,784,572.43 3.90
9 600519 贵州茅台 59,501,887.11 3.76
10 600166 福田汽车 59,381,984.98 3.75
11 000709 河钢股份 58,180,493.01 3.68
12 000651 格力电器 56,526,456.55 3.57
13 300232 洲明科技 55,525,058.15 3.51
14 601328 交通银行 53,337,167.16 3.37
15 600056 中国医药 51,533,679.47 3.26
16 600104 上汽集团 50,928,241.76 3.22
17 002007 华兰生物 50,237,174.50 3.18
18 600029 南方航空 49,389,585.98 3.12
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 57 页 共 70 页
19 601939 建设银行 49,177,200.14 3.11
20 601377 兴业证券 47,307,848.43 2.99
21 601818 光大银行 45,286,215.05 2.86
22 600036 招商银行 44,907,368.59 2.84
23 601225 陕西煤业 44,526,611.34 2.81
24 300418 昆仑万维 43,583,863.77 2.75
25 600160 巨化股份 41,955,513.99 2.65
26 603868 飞科电器 41,633,934.86 2.63
27 002273 水晶光电 40,422,589.27 2.55
28 002195 二三四五 40,104,404.16 2.53
29 000501 鄂武商Ａ 39,335,799.00 2.49
30 002415 海康威视 38,976,363.25 2.46
31 600872 中炬高新 38,896,882.16 2.46
32 300070 碧水源 38,743,486.55 2.45
33 600109 国金证券 38,501,828.66 2.43
34 600885 宏发股份 38,264,324.32 2.42
35 600511 国药股份 37,091,827.19 2.34
36 600268 国电南自 35,830,272.23 2.26
37 000066 中国长城 35,198,442.61 2.22
38 300115 长盈精密 34,779,435.57 2.20
39 000488 晨鸣纸业 33,834,604.36 2.14
40 000568 泸州老窖 32,505,963.08 2.05
41 000415 渤海金控 32,018,908.76 2.02
注： 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,614,712,718.80
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 58 页 共 70 页
卖出股票收入（成交）总额 3,786,572,852.94
注： 不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 59,526,000.00 3.75
2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 59,526,000.00 3.75
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 179927
17 贴现国债
27
600,000 59,526,000.00 3.75
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 59 页 共 70 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注： 本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注： 本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 560,235.22
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 60 页 共 70 页
2 应收证券清算款 9,663,587.75
3 应收股利 -4 应收利息 145,111.75
5 应收申购款 52,237.69
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 10,421,172.41
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 61 页 共 70 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
172,144 19,720.95 217,313,020.01 6.40% 3,177,529,673.70 93.60%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4,257.95 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。
本基金基金经理未持有本开放式基金。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 62 页 共 70 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 4 月 27 日 ）基金份额总额 900,519,775.77
本报告期期初基金份额总额 3,591,244,889.13
本报告期基金总申购份额 180,739,452.92
减:本报告期基金总赎回份额 377,141,648.34
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 3,394,842,693.71
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 63 页 共 70 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 64 页 共 70 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银河证券 1 1,720,134,142.20 23.25% 1,601,959.51 23.49% -华泰证券 2 975,740,420.17 13.19% 889,191.51 13.04% -长江证券 1 909,181,714.95 12.29% 846,717.34 12.42% -中信建投 3 819,376,251.01 11.08% 749,176.09 10.99% -华安证券 2 626,104,906.35 8.46% 573,518.44 8.41% -光大证券 2 520,604,146.01 7.04% 474,427.98 6.96% -东吴证券 2 381,984,521.27 5.16% 348,102.93 5.11% -广发证券 2 372,625,738.99 5.04% 345,208.59 5.06% -东北证券 1 337,673,161.71 4.57% 314,473.99 4.61% -国泰君安 1 318,869,751.04 4.31% 296,963.60 4.36% -兴业证券 1 233,388,778.54 3.16% 212,688.21 3.12% -瑞银证券 2 123,202,961.19 1.67% 112,275.05 1.65% -恒泰证券 1 57,986,700.95 0.78% 54,002.96 0.79% -长城证券 1 - - - - -齐鲁证券 2 - - - - -民生证券 1 - - - - -财通证券 1 - - - - -国信证券 2 - - - - -西南证券 1 - - - - -国元证券 1 - - - - -湘财证券 1 - - - - -渤海证券 1 - - - - -安信证券 2 - - - - -西藏同信 1 - - - - -东方证券 1 - - - - -国海证券 1 - - - - -
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 65 页 共 70 页
申银万国 1 - - - - -中金公司 2 - - - - -中信证券 1 - - - - -北京高华 1 - - - - -华创证券 1 - - - - -招商证券 1 - - - - -国联证券 2 - - - - -海通证券 2 - - - - -万联证券 2 - - - - -国都证券 1 - - - - -信达证券 1 - - - - -浙商证券 2 - - - - -华融证券 1 - - - - -方正证券 2 - - - - -中银国际 1 - - - - -西部证券 1 - - - - -华鑫证券 1 - - - - -中投证券 1 - - - - -国金证券 1 - - - - -注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 66 页 共 70 页
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了湘财证券股份有限公司的专用交易单元，国元证
券有限责任公司的专用交易单元和东吴证券股份有限公司的专用交易单元，国海证券股份有限公
司的专用交易单元，国联证券股份有限公司的专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - - - - -华泰证券 - - - - - -长江证券 - - - - - -中信建投 - - - - - -华安证券 - - - - - -光大证券 - - - - - -东吴证券 - - - - - -广发证券 - - - - - -东北证券 - - - - - -国泰君安 2,695,510.00 100.00% - - - -兴业证券 - - - - - -瑞银证券 - - - - - -恒泰证券 - - - - - -
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 67 页 共 70 页
长城证券 - - - - - -齐鲁证券 - - - - - -民生证券 - - - - - -财通证券 - - - - - -国信证券 - - - - - -西南证券 - - - - - -国元证券 - - - - - -湘财证券 - - - - - -渤海证券 - - - - - -安信证券 - - - - - -西藏同信 - - - - - -东方证券 - - - - - -国海证券 - - - - - -申银万国 - - - - - -中金公司 - - - - - -中信证券 - - - - - -北京高华 - - - - - -华创证券 - - - - - -招商证券 - - - - - -国联证券 - - - - - -海通证券 - - - - - -万联证券 - - - - - -国都证券 - - - - - -信达证券 - - - - - -浙商证券 - - - - - -华融证券 - - - - - -方正证券 - - - - - -中银国际 - - - - - -西部证券 - - - - - -
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 68 页 共 70 页
华鑫证券 - - - - - -中投证券 - - - - - -国金证券 - - - - - -10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投
资基金 2017 年第 1 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017 年 4 月 24 日
2
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投
资基金 2016 年年度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017 年 3 月 29 日
3
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投
资基金 2016 年年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017 年 3 月 29 日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
增加江苏银行为旗下部分基金代
销机构同时开通基金转换、定投
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017 年 3 月 7 日
5
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投
资基金 2016 年第二次分红公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017 年 1 月 20 日
6
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投
资基金 2016 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017 年 1 月 19 日
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 69 页 共 70 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞盛世中国混合 2017 年半年度报告
第 70 页 共 70 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线： 400-888-0001 （免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年 8 月 26 日
点击查看>>  附件