汇添富策略回报股票型证券投资基金 2010
年年度报告摘要

2010 年 12 月 31 日




基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2011 年 3 月 28 日
 汇添富策略回报股票 2010 年度报告摘要



§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富策略回报股票
基金主代码 470008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 22 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,521,126,969.43 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产
配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效
的投资组合，并在科学严格的投资风险管理前提下，
力求为基金份额持有人实现持续稳健的较高投资回
报。
投资策略 本基金为股票型基金，以股票投资为主。股票投资的
主要策略包括资产配置策略、行业轮动策略和个股精
选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置
比例以有效规避系统性风险，行业轮动策略用于把握
行业基本面变化以精选优势行业，个股精选策略用于
挖掘各行业中的优质股票以获取超额收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险
较高预期收益的品种。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李文 赵会军
信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798




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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.99fund.com
址
基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层汇添富基金
管理有限公司




§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 12 月 22 日（基金合同生
2010 年
效日）至 2009 年 12 月 31 日
本期已实现收益 149,139,745.27 -2,696,247.03
本期利润 464,149,488.72 44,413,010.05
加权平均基金份额本期利润 0.1719 0.0138
本期基金份额净值增长率 21.60% 1.40%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1067 -0.0008
期末基金资产净值 1,875,823,924.22 3,260,187,662.12
期末基金份额净值 1.233 1.014
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，

计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去三个月 13.33% 1.64% 5.19% 1.42% 8.14% 0.22%
过去六个月 35.49% 1.37% 17.74% 1.24% 17.75% 0.13%
过去一年 21.60% 1.22% -9.37% 1.26% 30.97% -0.04%
自基金合同
生效起至今 23.30% 1.20% -5.71% 1.27% 29.01% -0.07%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2009 年 12 月 22 日，至本报告期末未满三年。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




注：本基金的《基金合同》生效日为2009 年12 月22 日，本基金建仓期为本《基金合同》生效之
日起6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较




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注：本基金的《基金合同》生效日为 2009 年 12 月 22 日，至本报告期末未满五年。合同生效当

年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金 2010 年度未进行利润分配。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司成立于 2005 年 2 月，公司总部设在上海陆家嘴。经过六年的发展，

公司已成为业务布局完善、管理体系严谨、团队稳定优秀、文化优势突出、品牌日益确立，具有

较强综合竞争实力的资产管理公司。公司业务覆盖公募基金管理、特定客户资产管理、QDII 业务、

社保委托投资管理等，并设立有北京分公司、南方分公司和汇添富资产管理(香港)有限公司

(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。

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2010 年汇添富稳步推进公募基金业务，成功发行中国首只民营企业投资基金——汇添富民营

活力股票型证券投资基金，中国首只医药行业基金——汇添富医药保健股票型证券投资基金，以

及公司首只 QDII 产品——汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金。

截至 2010 年 12 月 31 日，汇添富管理 12 只公募基金，资产管理规模达 569 亿，位居全行业第 12

位。

同时，汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中

长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研

究中坚定有效地贯彻和执行。2010 年，汇添富取得了较为优秀的投资业绩。

2010 年汇添富专户业务快速发展，专户业务团队实力进一步增强，工作模式持续优化，并率

先在业内推出了“添富牛专户”专属品牌。截至本报告期末，汇添富管理的专户产品数量、专户

资产规模与业绩回报居行业前列。

2010 年汇添富国际业务取得重大突破。汇添富资产管理(香港)有限公司完成注册登记手续，

成为业内少数几家正式设立并运作海外机构的基金管理公司之一。8 月，香港子公司成功发行首

只对冲基金——汇添富大中华绝对收益基金。

2010 年汇添富在积极推进既有业务的同时，锐意进取，大力创新，经过长期艰苦的努力，获

得社保境内委托投资管理人资格。

在稳步推进各项业务的同时，汇添富更着力实现贴心的客户服务与投资者教育工作。公司在

行业内首推基于 SNS 平台的“添富空间”，倡导“理财+生活”的理念，并通过“汇添富微博”、

“感恩五周年”、理财教育讲座、 “添富之约”等活动，进一步拓展客户服务新渠道，为客户提

供实惠、便利的理财生活服务。

企业的发展离不开社会各界的支持，资源来自于社会更要服务于社会，2010 年，汇添富持续

推进社会慈善事业，积极探索企业慈善公益事业新模式，有效推进长期公益项目建设。在报告期

内，公司发起成立上海汇添富公益基金会，并开展青海玉树地震救灾、援建 100 所“添富幸福书

屋”、支持孤残儿童寄养、关怀癌症患者等具有影响力的公益活动。同时，公司深入推进“河流

孩子”公益项目，启动开展“河流孩子——汇添富黄河两岸助学计划”，在宁夏捐资新建第三所

“添富小学”。

2011 年，中国资本市场环境将更加复杂多变，基金行业的竞争将更为激烈，汇添富将以更积

极的心态拥抱变革，为实现“经过长期努力发展成为中国最优秀的资产管理公司之一”的目标,

进一步发扬公司“正直、激情、团队、客户第一、感恩”的文化优势，完善战略布局，夯实长远

发展基础，开拓创新，持续提升公司的核心竞争力，力争为中国基金业的繁荣做出更多贡献。

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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
顾耀强 本 基 金 2009 年 12 月 22 - 6年 国籍 :中国。 学
的 基 金 日 历:清华大学管
经理、汇 理学硕士。相关
添 富 均 业务资格:证券
衡 增 长 投资基金从业
股 票 型 资格。从业经
证 券 投 历:曾任杭州永
资 基 金 磁集团公司技
的 基 金 术员、海通证券
经 理 助 股份有限公司
理。 行业分析师、中
海基金管理有
限公司高级分
析师、中海优质
成长基金经理
助理、中海能源
策略基金经理
助理。2009 年 3
月加入汇添富
基金管理有限
公司任高级行
业分析师,2009
年 7 月 7 日至今
任汇添富均衡
增长股票型证
券投资基金的
基 金 经 理 助
理 ,2009 年 12
月 22 日至今任
汇添富策略回
报股票型证券
投资基金的基
金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解

聘日期；

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3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健

全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资

标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、

稽核保证制度流程的有效执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为股票型基金，采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策

略和个股精选策略，构建投资组合，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2010 年 A 股的市场行情，虽然上证指数下跌幅度达到 14%，但似乎称为结构性牛市更

为贴切，因为 23 个申万一级行业中有 16 个行业取得了正收益，而股价翻倍的股票数量更是不下

百只；而从风格指数来看，中小板指数的涨幅甚至高达 21%。2010 年 A 股市场的结构性行情是在

以下几个关键背景下演绎的：国内是经济转型（房地产调控、刺激消费与对战略新兴产业的扶持）

和货币政策的回归正常化（多次上调准备金和加息）；国际方面则是美国定量宽松引发全球范围内

的货币竞争性贬值，以及反反覆覆的欧债危机。

2010 年本基金坚持贯彻公司投资理念，在研究团队的支持下，深入挖掘并坚定持有了一批符

合经济转型方向的大消费和新兴产业优质公司，取得了良好的回报。虽然在建仓初期犯了些错误


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并造成一定损失，但基金全年依然明显跑赢了业绩基准。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2010 年 12 月 31 日，本基金净值 1.233 元，全年收益率为 21.60%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2011 年，A 股投资者可能又将面临一个较为艰难的市场。国内来看，通胀压力仍然是政

府和市场关注的核心问题。我们倾向于包括劳动成本刚性上升在内的多种因素对本轮通胀上行的

推动具有一定持续性，但不牢靠的内外经济复苏进程会让政策决策者面临两难抉择，这将给股市

一个动荡的预期。国际角度来看，全球经济整体复苏的趋势向好，但是存在一些阶段性或者结构

性的风险，如欧洲债务问题、地区性政治风波等。在上述背景下，我们认为 2011 年Ａ股市场在动

荡的内外部预期下将呈振荡格局，但在盈利增长和估值支撑下，市场向下空间不大，结构性机会

仍将很多。

投资方向上，我们倾向于关注两类投资机会。一是优质成长股跌出来的机会。我们相信这类

公司只要坚定持有，用时间换空间，必定能够获取较好的回报。二是传统产业中低估值优质公司

的阶段性机会。估值处于低位的传统行业龙头公司，在基本面呈向上趋势时阶段性投资机会也值

得重点关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净

值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和

基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管

理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值

复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基

金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估

值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之

间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，

但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅

享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策

和程序的一贯性。

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报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最

终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最

多为6次，最少一次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效

不满3 个月可不进行收益分配。

本基金于2011 年1月20 日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.20 元人民币。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010 年，本基金托管人在对汇添富策略回报股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证

券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的

行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010 年，汇添富策略回报股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添

富策略回报股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格

按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富策略回报股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富策略回报股票型证券投资基金

2010 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师徐艳、方

侃于 2011 年 3 月 25 日签字出具了安永华明(2011)审字第 60466941_B10 号标准无保留意

见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。




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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：汇添富策略回报股票型证券投资基金

报告截止日： 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 146,955,739.03 1,691,630,645.82
结算备付金 1,651,025.60 -
存出保证金 1,360,967.12 -
交易性金融资产 1,732,072,697.68 1,775,580,740.62
其中：股票投资 1,681,857,697.68 1,775,580,740.62
基金投资 - -
债券投资 50,215,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 8,922,518.83 -
应收利息 1,502,600.90 451,897.09
应收股利 - -
应收申购款 13,492,215.53 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,905,957,764.69 3,467,663,283.53
本期期末 上年度末
负债和所有者权益
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 204,639,213.32
应付赎回款 24,931,245.22 -
应付管理人报酬 2,761,865.59 1,197,109.87
应付托管费 460,310.95 199,518.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,503,261.16 1,439,779.92
应交税费 - -
应付利息 - -

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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 477,157.55 -
负债合计 30,133,840.47 207,475,621.41
所有者权益：
实收基金 1,521,126,969.43 3,215,774,652.07
未分配利润 354,696,954.79 44,413,010.05
所有者权益合计 1,875,823,924.22 3,260,187,662.12
负债和所有者权益总计 1,905,957,764.69 3,467,663,283.53
注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、 报 告 截 止 日 2010 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.233 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,521,126,969.43 份。



7.2 利润表

会计主体：汇添富策略回报股票型证券投资基金

本报告期： 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 22 日（基金合同生效
2010 年 12 月 31 日 日）至 2009 年 12 月 31 日
一、收入 524,649,917.37 47,561,154.17
1.利息收入 6,974,748.45 451,897.09
其中：存款利息收入 5,680,856.45 451,897.09
债券利息收入 1,270,970.09 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 22,921.91 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 198,774,865.95 -
其中：股票投资收益 174,234,266.79 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 13,588,763.37 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 10,951,835.79 -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 315,009,743.45 47,109,257.08
号填列）
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,890,559.52 -
减：二、费用 60,500,428.65 3,148,144.12
1．管理人报酬 41,418,009.47 1,197,109.87
2．托管费 6,903,001.54 199,518.30
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3．销售服务费 - -
4．交易费用 11,731,829.78 1,750,615.95
5．利息支出 2,368.86 -
其中：卖出回购金融资产支出 2,368.86 -
6．其他费用 445,219.00 900.00
三、利润总额 464,149,488.72 44,413,010.05
注：由于本基金于2009 年12 月22 日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生效日至

2010年12月31日数据，特此说明。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富策略回报股票型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 3,215,774,652.07 44,413,010.05 3,260,187,662.12
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 464,149,488.72 464,149,488.72
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -1,694,647,682.64 -153,865,543.98 -1,848,513,226.6
生的基金净值变动数 2
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,252,606,110.35 31,272,440.09 1,283,878,550.44
2.基金赎回款 -2,947,253,792.99 -185,137,984.07 -3,132,391,777.0
6
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 1,521,126,969.43 354,696,954.79 1,875,823,924.22
金净值）
上年度可比期间
2009 年 12 月 22 日（基金合同生效日）至 2009 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 3,215,774,652.07 - 3,215,774,652.07

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 汇添富策略回报股票 2010 年度报告摘要


金净值）
二、本期经营活动产生的 - 44,413,010.05 44,413,010.05
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 - - -
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 3,215,774,652.07 44,413,010.05 3,260,187,662.12
金净值）
注：1、由于本基金于 2009 年 12 月 22 日成立，因此上年度可比期间只列示从基金合同生
效日至 2009 年 12 月 31 日数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

汇添富策略回报股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]1116号文《关于核准汇添富策略回报股票型证券投资基

金募集的批复》的批准，由汇添富基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，募集期结

束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60466941_B09号验资报告后，向中

国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年12月22日正式生效。本基金为契约型开放式，存

续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币3,215,179,229.18元，在募

集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 595,422.89 元 ， 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币

3,215,774,652.07元，折合3,215,774,652.07份基金份额。本基金的基金管理人、注册登记机构

为汇添富基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货

币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本

基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构

建有效的投资组合，并在科学严格的投资风险管理前提下，力求为基金份额持有人实现持续稳健
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的较高投资回报。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×

20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同

时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计

核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于

证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信

息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5

号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监

会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2010 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2010 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民

币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)，并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益

工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
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融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债

券投资和衍生工具(主要系权证投资)；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

其他金融负债；本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债；

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效

套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入

当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当

确认为当期收益；每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，

同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的

终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入

方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资

产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

（1）股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资；股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益；卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
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（2）债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资；债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直

线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益；卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

（3）权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资；权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益；卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（4）分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付

的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

（5）回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率(当实际利率与合同利率差异较

小时，也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本

基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃

市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负

债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做

必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其

他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具

的估值方法如下：

1) 股票投资

(1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的但最近交易日

后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
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收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生了影响证券价格的

重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的

估值方法估值；

B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下，按其成本价计算；

C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的

同一证券估值日的估值方法估值；

D.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，

采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，

按中国证监会相关规定处理；

2) 债券投资

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日无交易的但最近交易日

后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的

收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生了影响证券价格的

重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种

的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；如有充足证据表明最近交易市

价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

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(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公

允价值；

3) 权证投资

(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的但最近交易

日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日

的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证券发行机构发生了影响证券价格

的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

值；如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情

况下，按成本计量；

(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

4) 分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市

流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；

5)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

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基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的

金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利

得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未

分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面

已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发

行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同

利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入

账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入

账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交

易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异
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较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影响

基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，最少一次，

每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收

益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红

利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的

收益分配方式是现金分红；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 每一基金份额享有同等分配权；

(5) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15

个工作日；

(6) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本年度未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本年度未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本年度不存在重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券(股票)

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
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根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人

运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上

市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收

入时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，

按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。


7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东

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汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员



7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2009年12月22日（基金合同生效日）至2009
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
年12月31日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例(%) 例(%)
东方证券股
2,351,059,909.69 31.17 1,238,528,018.09 71.65
份有限公司

7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2009年12月22日（基金合同生效日）至2009
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
年12月31日
关联方名称
占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例(%) 例(%)
东方证券股
10,670,000.00 6.19 - -
份有限公司

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣
当期
总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
佣金
(%) (%)
东方证券股
1,952,297.28 31.16 41,263.13 2.74
份有限公司
上年度可比期间
2009年12月22日（基金合同生效日）至2009年12月31日
关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣
当期
总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例
佣金
(%) (%)
东方证券股 1,027,666.24 71.38 1,027,666.24 71.38
份有限公司
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注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券

结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包

括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 12 月 22 日（基金合同生效
月 31 日 日）至 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 41,418,009.47 1,197,109.87
的管理费
其中：支付给销售机构的
客户维护费 4,383,161.87 135,859.97
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5％÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托

管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假

日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 12 月 22 日（基金合同生效
月 31 日 日）至 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 6,903,001.54 199,518.30
的托管费
注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托

管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假

日、公休假等，支付日期顺延。
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7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 2010 年度及 2009 年 12 月 22 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间均未通过
银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
上年度可比期间
本期
2009 年 12 月 22 日（基金合同
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010
生效日）至 2009 年 12 月 31
年 12 月 31 日
日
基金合同生效日（2009
年 12 月 22 日）持有的 50,043,000.00
基金份额
期初持有的基金份额 50,043,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 50,043,000.00 50,043,000.00
期末持有的基金份额
3.29% 1.56%
占基金总份额比例
注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。
2、本公司于2009年11月18日运用固有资金50,000,000.00 元认购购本基金份50,043,000.00
份（含募集期利息结转的份额），认购费用1000 元，符合招募说明书规定的认购费率。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2010 年年末及 2009 年年末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 2009 年 12 月 22 日（基金合同生效日）至 2009
名称 日 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
146,955,739.03 5,593,821.04 1,691,630,645.82 451,897.09
行股份有限
公司
注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、

除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

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7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金 2010 年度及 2009 年 12 月 22 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间均未在

承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末（ 2010 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,681,857,697.68 88.24
其中：股票 1,681,857,697.68 88.24
2 固定收益投资 50,215,000.00 2.63
其中：债券 50,215,000.00 2.63
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 148,606,764.63 7.80
6 其他各项资产 25,278,302.38 1.33
7 合计 1,905,957,764.69 100.00

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,352,680.30 0.18
B 采掘业 103,711,219.03 5.53
C 制造业 1,002,033,123.07 53.42
C0 食品、饮料 235,742,177.05 12.57
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 19,545,240.00 1.04
C5 电子 132,999,458.88 7.09
C6 金属、非金属 76,915,000.00 4.10
C7 机械、设备、仪表 262,706,941.46 14.00
C8 医药、生物制品 274,124,305.68 14.61
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,787,500.00 0.26
E 建筑业 56,965,346.10 3.04
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 110,550,063.75 5.89
H 批发和零售贸易 132,576,648.19 7.07
I 金融、保险业 101,163,507.20 5.39
J 房地产业 2,718,000.00 0.14
K 社会服务业 41,327,663.00 2.20
L 传播与文化产业 6,265,600.00 0.33
M 综合类 116,406,347.04 6.21
合计 1,681,857,697.68 89.66



8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600415 小商品城 3,082,801 108,021,347.04 5.76
2 000417 合肥百货 3,982,189 77,254,466.60 4.12
3 000869 张 裕Ａ 800,000 76,768,000.00 4.09
4 000895 双汇发展 800,000 69,600,000.00 3.71
5 600875 东方电气 1,981,202 69,143,949.80 3.69
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6 002106 莱宝高科 967,997 64,129,801.25 3.42
7 000630 铜陵有色 1,800,000 63,090,000.00 3.36
8 600557 康缘药业 3,305,909 61,754,380.12 3.29
9 600570 恒生电子 2,979,855 60,342,063.75 3.22
10 601601 中国太保 2,600,000 59,540,000.00 3.17

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.99fund.com

网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600415 小商品城 101,331,578.67 3.11
2 600997 开滦股份 88,860,512.11 2.73
3 000895 双汇发展 87,652,813.27 2.69
4 000630 铜陵有色 81,908,424.06 2.51
5 601001 大同煤业 78,880,555.77 2.42
6 000417 合肥百货 78,203,001.98 2.40
7 601601 中国太保 77,135,311.79 2.37
8 000869 张 裕Ａ 76,931,537.75 2.36
9 002106 莱宝高科 66,560,207.64 2.04
10 600557 康缘药业 65,414,495.21 2.01
11 000338 潍柴动力 64,652,889.86 1.98
12 600000 浦发银行 61,214,538.06 1.88
13 600519 贵州茅台 60,470,403.88 1.85
14 600327 大厦股份 59,270,143.12 1.82
15 600036 招商银行 59,041,360.73 1.81
16 600570 恒生电子 52,995,573.44 1.63
17 600403 欣网视讯 50,618,312.02 1.55
18 000602 金马集团 49,929,137.97 1.53
19 601918 国投新集 49,898,656.45 1.53
20 600875 东方电气 47,402,836.05 1.45

注： 本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细


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金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600036 招商银行 140,415,202.65 4.31
2 601001 大同煤业 119,332,712.80 3.66
3 600997 开滦股份 116,717,173.93 3.58
4 000527 美的电器 94,682,956.63 2.90
5 600875 东方电气 83,196,230.43 2.55
6 002304 洋河股份 81,578,410.34 2.50
7 000869 张 裕Ａ 81,210,313.63 2.49
8 000338 潍柴动力 75,663,605.15 2.32
9 601169 北京银行 73,096,740.33 2.24
10 002024 苏宁电器 72,025,090.74 2.21
11 002106 莱宝高科 71,794,205.86 2.20
12 000895 双汇发展 70,974,744.09 2.18
13 000858 五 粮 液 69,458,558.52 2.13
14 002294 信立泰 64,391,635.29 1.98
15 600479 千金药业 61,067,956.63 1.87
16 600660 福耀玻璃 60,448,174.69 1.85
17 600519 贵州茅台 59,492,032.60 1.82
18 002142 宁波银行 59,174,650.73 1.82
19 000417 合肥百货 57,336,048.41 1.76
20 000630 铜陵有色 56,235,345.43 1.72

注： 本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,508,905,294.84
卖出股票收入（成交）总额 4,092,564,148.02
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 50,215,000.00 2.68
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -

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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 50,215,000.00 2.68



8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 0801053 08 央票 53 500,000 50,215,000.00 2.68



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,360,967.12
2 应收证券清算款 8,922,518.83
3 应收股利 -
4 应收利息 1,502,600.90
5 应收申购款 13,492,215.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,278,302.38



8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。




§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
20,093 75,704.32 809,434,422.03 53.21% 711,692,547.40 46.79%



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
6,063,178.31 0.40%
人员持有本开放式基金



§10 开放式基金份额变动

单位：份
3,215,774,652.07
基金合同生效日（ 2009 年 12 月 22 日 ）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,215,774,652.07
本报告期基金总申购份额 1,252,606,110.35
减:本报告期基金总赎回份额 2,947,253,792.99
本报告期期末基金份额总额 1,521,126,969.43

注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有举行基金份额持有人大会。


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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人 2010 年 1 月 9 日公告，增聘陈晓翔先生担任汇添富均衡增长股票
型证券投资基金的基金经理,庞飒先生不再担任该基金的基金经理。
2、基金管理人 2010 年 2 月 6 日公告，增聘吴振翔先生担任汇添富上证综合指数
证券投资基金的基金经理。增聘王栩先生担任汇添富策略回报股票型证券投资基金的
基金经理,庞飒先生不再担任该基金的基金经理。
3、《汇添富民营活力股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 5 月 5 日正式生效，
齐东超先生任该基金的基金经理。
4、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合
同》于 2010 年 6 月 25 日正式生效，刘子龙先生、王致人先生任该基金的基金经理。
5、基金管理人 2010 年 8 月 5 日公告，经汇添富基金管理有限公司第二届董事会
第八次会议决议，并经中国证监会审核批准（证监许可[2010]1013 号文），公司聘任
陈灿辉先生为公司副总经理。
6、《汇添富医药保健股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 9 月 21 日正式生
效，王栩先生任该基金的基金经理，周睿先生、叶从飞先生任该基金的基金经理助理。
7、基金托管人中国工商银行经证监会审批任命晏秋生为资产托管部副总经理。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所自本基金合同生效日（2009 年 12 月 22 日）起至本报告期末，为本基

金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币玖万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。




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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票 占当期佣金
券商名称 备注
量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例
比例(%) (%)
东方证券 2 2,351,059,909.69 31.17 1,952,297.28 31.16 -
招商证券 2 896,801,408.79 11.89 728,656.27 11.63 -
日信证券 1 747,500,810.98 9.91 635,373.75 10.14 -
兴业证券 2 624,864,735.31 8.28 507,706.78 8.10 -
德邦证券 1 432,134,230.83 5.73 367,313.34 5.86 -
中信证券 1 321,807,181.76 4.27 273,536.76 4.37 -
联合证券 2 317,665,714.08 4.21 258,105.78 4.12 -
申银万国 1 275,475,227.47 3.65 234,152.55 3.74 -
国信证券 1 227,032,391.63 3.01 184,465.15 2.94 -
银河证券 2 193,811,419.54 2.57 157,472.83 2.51 -
财富证券 1 175,877,199.17 2.33 149,497.52 2.39 -
广州证券 1 172,457,441.15 2.29 140,122.92 2.24 -
中信建投 1 133,527,654.47 1.77 113,500.40 1.81 -
上海证券 1 117,897,878.06 1.56 100,215.64 1.60 -
安信证券 1 112,256,109.32 1.49 95,417.43 1.52 -
海通证券 1 108,043,716.71 1.43 91,836.56 1.47 -
中金公司 2 106,763,502.18 1.42 86,746.47 1.38 -
方正证券 1 105,572,917.13 1.40 85,778.52 1.37 -
国都证券 1 54,403,389.12 0.72 46,243.18 0.74 -
建银投资证券 1 46,793,506.24 0.62 39,774.26 0.63 -
国金证券 2 13,307,890.72 0.18 10,812.66 0.17 -
渤海证券 1 7,271,852.00 0.10 6,181.06 0.10 -
齐鲁证券 1 390,000.00 0.01 331.50 0.01 -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -

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 汇添富策略回报股票 2010 年度报告摘要


国泰君安 2 - - - - -
合计 38 7,542,716,086.35 100.00 6,265,538.61 100.00


注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，

不单指股票交易佣金。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易
券商名称 占当期债券
成交金额
成交总额的比例（%）
东方证券 10,670,000.00 6.19

招商证券 24,087,037.51 13.97

日信证券 - -

兴业证券 32,855,617.08 19.06

德邦证券 - -

中信证券 - -

联合证券 4,191,236.00 2.43

申银万国 - -

国信证券 - -

银河证券 - -

财富证券 59,904,641.10 34.76

广州证券 - -

中信建投 - -

上海证券 - -

安信证券 - -

海通证券 - -

中金公司 - -

方正证券 - -

国都证券 10,486,134.00 6.08

建银投资证券 30,163,966.80 17.50

国金证券 - -

渤海证券 - -

齐鲁证券 - -

中银国际 - -

东兴证券 - -

长江证券 - -

华泰证券 - -

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 汇添富策略回报股票 2010 年度报告摘要


广发证券 - -

北京高华 - -

国泰君安 - -

合计 172,358,632.49 100.00

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比

例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决

定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上

进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的

30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审

批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个

月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时

催缴。

2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

此38 个交易单元与汇添富成长焦点股票型证券投资基金共用。本报告期新增1 家证券公司的1

个交易单元：日信证券（上交所交易单元）。




汇添富基金管理有限公司
2011 年 3 月 28 日




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