汇添富理财 14 天债券型证券投资基金 2022
年第 1 季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2022 年 04 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富理财 14 天债券

基金主代 470014
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2019 年 12 月 27 日

生效日
报告期末

基金份额 53,494,910.54

总额(份)
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，

为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在

投资策略 134 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性

的前提下，提高基金收益。本基金的投资策略主要包括：利率策略、信用

策略、个券选择策略、其他衍生工具投资策略。

业绩比较 七天通知存款利率(税后)

基准
风险收益 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
特征 合型基金，高于货币市场基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国农业银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富理财 14 天债券 A 汇添富理财 14 天债券 B

金简称
下属分级

基金的交 470014 471014

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 27,191,662.14 26,303,248.40
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日)

汇添富理财 14 天债券 A 汇添富理财 14 天债券 B

1.本期已实现收益 64,444.79 71,394.49

2.本期利润 46,628.74 47,525.54

3.加权平均基金份 0.0016 0.0023
额本期利润

4.期末基金资产净 27,969,268.16 27,059,288.48
值

5.期末基金份额净 1.0286 1.0287
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


汇添富理财 14 天债券 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 0.16% 0.01% 0.33% 0.01% -0.17% 0.00%
个月

过去六 0.48% 0.01% 0.67% 0.00% -0.19% 0.01%
个月

过去一 0.94% 0.01% 1.35% 0.00% -0.41% 0.01%
年
自基金

合同生 2.86% 0.01% 3.05% 0.00% -0.19% 0.01%
效日起
至今

汇添富理财 14 天债券 B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 0.22% 0.01% 0.33% 0.01% -0.11% 0.00%
个月

过去六 0.61% 0.01% 0.67% 0.00% -0.06% 0.01%
个月

过去一 1.22% 0.01% 1.35% 0.00% -0.13% 0.01%
年
自基金

合同生 5.31% 0.07% 3.05% 0.00% 2.26% 0.07%
效日起
至今
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金由原汇添富理财 14 天债券型证券投资基金于 2019 年 12 月 27 日转型而来。
2、 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍：中国。学
历：天津大学管
理学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资

格,CFA。从业经
历：曾任长城基
金债券交易员、
中金基金交易主
管，高级经理。
2016 年 8 月加

入汇添富基金管
理股份有限公

司。2016 年 8

月 30 日至 2019
年 1 月 25 日任
汇添富货币市场
基金的基金经理
温开强 本基金的 2022 年 03 10 助理。2016 年 8
基金经理 月 31 日 月 30 日至 2020
年 2 月 26 日任
汇添富理财 60

天债券型证券投
资基金的基金经
理助理。2016

年 8 月 30 日至
2022 年 3 月 31
日任汇添富理财
14 天债券型证

券投资基金的基
金经理助理。

2016 年 8 月 30
日至 2019 年 1

月 25 日任汇添
富添富通货币市
场基金的基金经
理助理。2016

年 8 月 30 日至


今任汇添富现金
宝货币市场基金
的基金经理助

理。2016 年 8

月 30 日至 2018
年 8 月 7 日任汇
添富鑫禧债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2018 年 8 月 7

日至今任汇添富
鑫禧债券型证券
投资基金的基金
经理。2019 年 1
月 25 日至今任
汇添富货币市场
基金的基金经

理。2019 年 1

月 25 日至 2020
年 10 月 30 日任
汇添富利率债债
券型证券投资基
金的基金经理。
2019 年 1 月 25
日至今任汇添富
添富通货币市场
基金的基金经

理。2020 年 2

月 26 日至今任
汇添富理财 60

天债券型证券投
资基金的基金经
理。2020 年 2

月 26 日至今任
汇添富收益快钱
货币市场基金的
基金经理。2022
年 3 月 31 日至
今任汇添富理财
14 天债券型证

券投资基金的基
金经理。

本基金的 国籍：中国。学
徐寅喆 基金经理, 2018 年 05 2022 年 03 14 历：复旦大学管
现金管理 月 04 日 月 31 日 理学硕士。从业
部总经理 资格：证券投资


基金从业资格。
从业经历：曾任
长江养老保险股
份有限公司债券
交易员。2012

年 5 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，历任
债券交易员、固
定收益基金经理
助理，现任现金
管理部总经理。
2014 年 8 月 27
日至 2020 年 10
月 30 日任汇添
富利率债债券型
证券投资基金的
基金经理。2014
年 8 月 27 日至
2018 年 5 月 4

日任汇添富收益
快线货币市场基
金的基金经理。
2014 年 11 月 26
日至今任汇添富
和聚宝货币市场
基金的基金经

理。2014 年 12
月 23 日至 2018
年 5 月 4 日任汇
添富收益快钱货
币市场基金的基
金经理。2016

年 6 月 7 日至

2018 年 5 月 4

日任汇添富全额
宝货币市场基金
的基金经理。

2018 年 5 月 4

日至今任汇添富
货币市场基金的
基金经理。2018
年 5 月 4 日至今
任汇添富理财

60 天债券型证

券投资基金的基


金经理。2018

年 5 月 4 日至

2022 年 3 月 31
日任汇添富理财
14 天债券型证

券投资基金的基
金经理。2018

年 5 月 4 日至

2020 年 8 月 18
日任汇添富鑫禧
债券型证券投资
基金的基金经

理。2019 年 1

月 25 日至今任
汇添富添富通货
币市场基金的基
金经理。2019

年 9 月 10 日至
今任汇添富汇鑫
浮动净值型货币
市场基金的基金
经理。2020 年 2
月 26 日至今任
汇添富全额宝货
币市场基金的基
金经理。2020

年 2 月 26 日至
今任汇添富收益
快线货币市场基
金的基金经理。
2021 年 6 月 24
日至今任汇添富
稳利 60 天滚动
持有短债债券型
证券投资基金的
基金经理。2022
年 1 月 25 日至
今任汇添富稳福
60 天滚动持有

中短债债券型证
券投资基金的基
金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内宏观环境发生明显的变化，外有俄乌地缘政治冲突引发的连锁反应和美联储的加息，内有新冠疫情在国内多个重要城市的大范围传播。整体而言，一季度国内经济面临较大压力。尽管稳增长政策不断加码，但政策落地需要时间，市场微观主体和一些行业的困难有所加大。房地产方面，春节后多个城市开启了调控政策的重大调整，但地产行业销售数据仍下滑严重。个别房地产开发商的资金链和债务问题没有得到缓解，市场对此类企业的信
用风险仍十分担忧。制造业方面，最新 PMI 数据显示，3 月中采制造业 PMI 为 49.5，出现了
超季节性的回落，各分项均有不同程度的下降。我们认为，深圳和上海的此次疫情会对 3 月份的出口造成明显拖累。同时，疫情防控也对服务业和消费造成巨大的冲击。非制造业 PMI由上个月的 51.6 大幅回落至 48.4。宏观政策方面，政策态度十分积极，陆续出台各项稳增长措施，重点落脚于专项债券加快发行和加大政府投资力度。货币政策方面注重发挥总量和结构的双重功能，强调适时灵活运用多种货币政策工具，加大稳健的货币政策实施力度。央行今年 1 月就进行了一次降息，引导市场利率下行。我们判断今年货币政策仍有降准降息的空间。

稳健的货币政策下，报告期内市场流动性比较平稳。短端品种收益率表现先下后上，季初季末收益率基本持平。以 3M 国股行存单为例，存单收益率主要在 2.25%至 2.40%区间内波动。报告期内组合规模较小，投资操作以流动性管理为主，配置短期限利率债。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 0.16%;B 类基金份额净值增长率为 0.22%。
同期业绩比较基准收益率为 0.33%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -


其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 50,680,640.01 91.90

其中：债券 50,680,640.01 91.90

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,462,203.10 8.09

8 其他资产 6,056.00 0.01

9 合计 55,148,899.11 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 24,932,607.14 45.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 25,748,032.87 46.79

其中：政策性金融债 25,748,032.87 46.79


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 50,680,640.01 92.10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
债券名

序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

22 贴现

1 229906 250,000 24,932,607.14 45.31
国债 06

21 国开

2 210206 150,000 15,356,654.79 27.91
06

17 国开

3 170206 100,000 10,391,378.08 18.88
06

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,056.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,056.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富理财 14 天债券 A 汇添富理财 14 天债券 B

本报告期期初基金份 29,518,104.11 19,334,880.12
额总额

本报告期基金总申购 3,360,925.46 26,303,248.40
份额

减：本报告期基金总 5,687,367.43 19,334,880.12
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 27,191,662.14 26,303,248.40
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

汇添富理财 14 天债券 汇添富理财 14 天债券 B

A

报告期初持有的基金份 - -
额

报告期期间买入/申购总 - 14,588,601.44
份额

报告期期间卖出/赎回总 - -
份额

报告期期末管理人持有 - 14,588,601.44
的本基金份额

报告期期末持有的本基

金份额占基金总份额比例 - 55.46
（%）
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费
式 率

1 申购 2022 年 03 14,588,601.44 15,000,000.00 -
月 17 日


合计 14,588,601.44 15,000,000.00

注：基金管理人 2022 年 03 月 17 日使用固有资金 15,000,000.00 元申购本基金份额
14,588,601.44 份，实际费用 0.00 元。相关费用符合招募说明书和相关公告的规定。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

持

有

基

金

份

额

投 比

资 例

者 达 份额
类 序 到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
别 号 或 （%
者 ）
超

过

20%

的

时

间

区

间

202

2 年

3 月

18

日 14,588,601.4 14,588,601.4 27.2
机 1 至 - 4 - 4 7
构 202

2 年

3 月

31

日

2 202 - 11,714,646.9 - 11,714,646.9 21.9
2 年 6 6 0


3 月

18

日

至

202

2 年

3 月

31

日

202

2 年

1 月

1 日

3 至 19,334,880.1 - 19,334,880.1 - -
202 2 2

2 年

2 月

24

日

产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富理财 14 天债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富理财 14 天债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富理财 14 天债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富理财 14 天债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2022 年 04 月 22 日
点击查看>>  附件