汇添富理财14天债券型证券投资基金2019年
第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富理财14天债券

基金主代码 470014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年7月10日

报告期末基金份额总额 14,644,364,368.29份

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基
金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制
在134天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流
动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票
型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B


下属分级基金的交易代码 470014 471014

报告期末下属分级基金的

154,151,898.23份 14,490,212,470.06份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月报告期(2019年4月1日-2019年6月
30日) 30日)

汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B

1.本期已实现收 1,146,687.90 101,975,123.66
益

2.本期利润 1,146,687.90 101,975,123.66

3.期末基金资产 154,151,898.23 14,490,212,470.06
净值
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财14天债券A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.6133% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.2767% 0.0007%

汇添富理财14天债券B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.6863% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.3497% 0.0007%

注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年7月10日）起两周，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

汇添富和聚宝货 国籍：中国。学历：复旦大学
徐寅喆币基金、汇添富理2018年5月4 - 11年法学学士。曾任长江养老保险
财7天债券基金、 日 股份有限公司债券交易员。
汇添富货币基金、 2012年5月加入汇添富基金管


汇添富理财14天 理股份有限公司任债券交易
债券基金、汇添富 员、固定收益基金经理助理。
理财30天债券基 2014年8月27日至今任汇添
金、汇添富理财 富理财7天债券型证券投资基
60天债券基金、 金的基金经理，2014年8月27
汇添富添富通货 日至2018年5月4日任汇添富
币基金的基金经 收益快线货币市场基金的基金
理。 经理，2014年11月26日至今
任汇添富和聚宝货币市场基金
经理，2014年12月23日至
2018年5月4日任汇添富收益
快钱货币基金基金经理，2016
年6月7日至2018年5月4
日任汇添富全额宝货币基金的
基金经理，2018年5月4日至
今任汇添富货币基金、汇添富
理财14天债券基金、汇添富理
财30天债券基金、汇添富理财
60天债券基金的基金经理，
2019年1月25日至今任汇添
富添富通货币基金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

今年二季度中美经贸关系波诡云谲，经历了加征关税威胁，遭遇了对华为公司的禁令，最终两国重启经贸磋商。市场情绪受此影响，风险偏好忽上忽下。海外方面，美债收益率曲线出现倒挂，美国经济下行风险有所增加，市场预期美联储今年晚些时候进行降息的概率显著提高。国内方面，经济面临一定的下行压力，制造业PMI连续两个月位于荣枯线下方，实体经济呈现出供需同时走弱的特征。在出口面临关税影响，房地产企业融资环境收紧的压制下，以基建为代表的逆周期调节政策有所发力，但其效果尚需时日。货币政策方面，货币政策继续强调松紧适度，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配。金融监管方面，金融风险防控稳妥推进，把握好处置风险的力度和节奏。操作上为避免风险传导扩大，央行积极在公开市场投放资金，其他监管主体联合行动，引导头部券商向非银机构积极融出资金维护市场稳定。

二季度银行间流动性延续宽松态势，6月下旬流动性更是十分充裕，DR001回购加权价格创下新低。短期限资产方面，收益率经历了先上后下的走势。以3M国股行存单为代表的短期收益率在2.45%到3.0%之间。基金操作方面，报告期内以高等级银行存款、高等级同业存单、逆回购为主要配置资产，适当增加了短融的买入，采取稳健的投资思路，保持较低的杠杆水平以及灵活调节债券的仓位和结构。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富理财14天债券A的基金份额净值收益率为0.6133%，本报告期汇添富理财14天债券B的基金份额净值收益率为0.6863%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 5,734,509,467.13 38.54

其中：债券 5,734,509,467.13 38.54

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 1,893,423,337.18 12.72

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 7,210,652,726.42 48.46
付金合计

4 其他资产 42,152,261.22 0.28

5 合计 14,880,737,791.95 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.70

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 224,999,767.50 1.54

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 60

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本基金合同约定:"本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天",本报告期内,本基金未发生超标情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例各期限负债占基金资产净
（%） 值的比例（%）

1 30天以内 50.13 1.54

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 17.46 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 12.82 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 7.10 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 13.82 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 101.33 1.54

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,131,845,061.96 7.73

其中：政策 1,131,845,061.96 7.73
性金融债

4 企业债券 50,262,163.29 0.34

5 企业短期融 1,131,558,006.63 7.73
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,420,844,235.25 23.36

8 其他 - -

9 合计 5,734,509,467.13 39.16


剩余存续期

10 超过397天 - -
的浮动利率

债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净
值比例（％）

1 111981285 19广州农村商 3,500,000 349,339,276.96 2.39
业银行CD084

2 180410 18农发10 3,100,000 310,081,735.88 2.12

3 111810505 18兴业银行 3,000,000 299,547,750.40 2.05
CD505

4 111808265 18中信银行 3,000,000 299,300,189.50 2.04
CD265

5 111811313 18平安银行 3,000,000 299,256,221.65 2.04
CD313

6 111820139 18广发银行 2,500,000 249,723,592.62 1.71
CD139

7 011900094 19中石油 2,000,000 200,532,229.22 1.37
SCP002

8 011900025 19中石油 2,000,000 200,170,815.54 1.37
SCP001

9 011901174 19中电信 2,000,000 199,927,295.09 1.37
SCP006

10 111818315 18华夏银行 2,000,000 199,680,565.74 1.36
CD315

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0782%

报告期内偏离度的最低值 0.0100%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0367%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 42,152,261.22

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 42,152,261.22

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B

报告期期初基金份额总额 233,739,216.07 15,431,138,887.04

报告期期间基金总申购份额 7,359,705.65 108,914,068.78

报告期期间基金总赎回份额 86,947,023.49 1,049,840,485.76

报告期期末基金份额总额 154,151,898.23 14,490,212,470.06

注：总申购份额含红利再投份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


资 持有基

者 金份额

类 比例达 期初 申购 赎回 份额占比
别序号 到或者 份额 份额 份额 持有份额 （%）
超过20%

的时间

区间

2019年4

1 月1日至

2019年64,155,732,667.7231,050,693.02 -4,186,783,360.74 28.59
机 月30日

构 2019年4

2 月1日至4,228,941,636.0429,095,240.22 -4,258,036,876.26 29.08
2019年6

月30日

个 - - - - - - -
人
产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富理财14天债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富理财14天债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富理财14天债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；


5、报告期内汇添富理财14天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月17日
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